Волны Эллиотта: практическое использование

Раздел посвящен волновому анализу рынка Форекс. Волновой анализ рынка Forex или волновой принцип Эллиота, это вид технического анализа при помощи которого движение цены рассматривается на подобие приливов и отливов в морях каждое действие имеет противодействие.

Роберт Пректер

Безусловно, больше всех здесь постарался Роберт Пректер. Именно благодаря ему, когда он подхватил знамя у Фроста, волны Эллиотта обрели всеобщую популярностью, спустя почти 50 лет после того, как бухгалтер Эллиотт написал по ним книгу.

У многих технических систем похожая судьба. Их забывают, при жизни авторов не ценят, а потом вдруг они становятся популярными, когда их продвигает фанатичный последователь. До сих пор Пректер считается главным экспертом по волнам Эллиотта, а его сайт elliottwave.com является главным мировым ресурсом по этой теме. Там масса клевых прогнозов, скажем, специалисты сайта Пректера без особых проблем спрогнозировали кризис 2008 года за несколько лет до его появления. Фактически, современный Эллиотт – это Пректер и его школа.

Именно книги Роберта Пректера (в том числе в соавторстве с Фростом) нужно читать, чтобы разобраться в этой теме.

Волны Эллиотта, по своей сути, имеют фрактальную основу и задача их практика — разложить волны на понятные элементы. Их мы сейчас и рассмотрим.

Волновой анализ рынка — что это?

Волновой анализ – это раздел технического анализа, в котором все рыночные колебания рассматриваются в контексте волновой теории Эллиотта, размечаются в соответствии с правилами и строится общий возможный сценарий дальнейшего поведения рынка. Колебания определяются в группы, которые образуют структурные единицы и модели. Каждая из них описана, имеет критерии и параметры, что в целом позволяет понимать текущее состояние рынка, а также последующие действия.

В целом, волновой анализ Эллиотта в некоторой степени представляется сводом правил построения этих самых моделей, а также комбинаций из них. Подобный подход вполне можно назвать научным, как, впрочем, и весь технический анализ, но в ситуации с волнами всё ещё строже – здесь анализ ведётся только в рамках правил.

Похожие книги

Вы можете посоветовать похожие книги по сюжету, жанру, стилю или настроению. Предложенные вами книги другие пользователи увидят здесь, в блоке «Похожие книги». Посоветовать книгу

Ральф Нельсон Эллиотт

Переживая последствия тяжелой болезни, Эллиотт находил отвлечение в изучении поведения фондового рынка. Сконцентрировав внимание на изучении графиков различных временных периодов, он старался найти некий универсальный принцип в поведении цены, который бы позволил с высокой точностью прогнозировать направление движения рыночных котировок.

К концу 20-х годов прошлого века была готова рабочая версия теории — 5-ти волновой паттерн, описывающий большую часть происходящего на рынке. Эллиотт заметил, что психология масс в целом единообразна, и является следствием реакции на внешние факторы. Таким образом, последовательности повышающихся и понижающихся колебаний можно описать неким повторяющимся паттерном — волной. При этом, открытием для автора стало то, что сам рынок обладает фрактальной природой, поэтому один и тот же паттерн повторяется на различных временных интервалах. То есть, имеющееся волновое движение мы можем до бесконечности разбивать на другие, более мелкие. Другими словами, каждое движение повторяет само себя, но в иных масштабах.

Импульс

Волновой анализ, при правильном подходе, имеет большое прогностическое значение. Возьмем к примеру указаный выше клин. Клин всегда является первой волной импульса и после его формирования начинается значительное ценовое движение в направлении сформировавшегося клина. Именно такое развитие событий мы и видим на приведенном ниже графике. Также здесь хорошо видно взаимопересечение волн.

Ваш запрос не может быть обработан

Ваш запрос не может быть обработан

С данным запросом возникла проблема. Мы работаем чтобы устранить ее как можно скорее.

Фракталы или импульсные волны

По мнению Эллиотта, рынок движется в волновом паттерне, который называется 5-3.

  • Импульсный волной паттерн — первые 5 волн.
  • Коррекционные волны — 3 последних волны.

При этом волны 1, 3 и 5 являются основными, они идут по тренду. А волны 2 и 4 — коррекционные.

Вот так выглядит типичный импульсный паттерн из 5 волн:

импульсный паттерн из 5 волн

Не очень понятно, давайте разукрасим:

импульсный паттерн эллиотта

Вот, так намного лучше видно каждую волну. Теперь краткое их описание. Сам Эллиотт видел в волнах, в первую очередь, эмоциональное и психологическое состояние трейдеров.

Волна 1

Первый импульс вверх. Как правило, это первый эмоциональный посыл людей, которые решили, что наступило время прикупить себе актив. Цена начинает расти.

Волна 2

Здесь народ решил, что волна 1 закончилась и выходят из сделки. Цена, в результате, уходит вниз, ибо покупатели все свалили праздновать. Однако, цена не обновляет нижние минимумы и разворачивается не доходя до них.

Волна 3

Обычно самая сильная и «долгоиграющая» волна. Здесь на цену обратила внимание основная толпа трейдеров. Ну вы понимаете: Вася сказал Пете, Петя — Коле и вот все несутся покупать, а волна бежит вверх.

Волна 4

Снова выходят те, кто закупились ранее, однако, волна не особенно откатная, поскольку куча народу ждет дальнейшего роста.

Волна 5

А это уже пик тренда. Все умные уже вышли, а ценой управляют сугубо эмоции и вера в то, что тренд будет длиться вечно. На самом же деле, жить ему осталось совсем недолго.

Расширенные импульсные волны

Строго говоря, все три импульсные волны всегда «расширенные», поскольку одна такая волна всегда длиннее других, вне зависимости от угла их наклона. Эллиотт же утверждал, что расширенная волна всегда 5я. Однако, со временем таковой стали считать и 3ю. В общем, это спор бесполезный, главное, как все это использовать.

Преимущества волновой теории Эллиота

Главное преимущество, которое является и уникальной характеристикой, данного метода технического анализа заключается в том, что подобные структуры формируются как при возрастающем, так и при убывающем тренде.

Если рассматривать второй случай, когда рынок принадлежит медведям, то рыночная ситуация будет зеркальным отображением бычьей структуры:

  • импульсные волны 1-3-5 становятся нисходящими;
  • волны 2-4 – это восходящие коррекционные;
  • А и С становятся коррекционными восходящими, а В – коррекционной нисходящей.

Важно учитывать тот факт, что структура тенденции не привязана к временным рамкам, поэтому интервалы никак не могут повлиять на образование волн.

волны эллиота - преимущества

Как с нуля сделать волновую разметку: пример из практики

Выберите торговый актив и с помощью таблицы «Нотации волновой разметки» определите волны на старшем цикле и все сопутствующие им связки.

notatsii razmetki

Нотации волновой разметки

После этого сделайте разметку на графике, определите текущее положение волны и сделайте собственный прогноз. Ниже вы можете посмотреть видео, в котором сделано наглядное описание рассмотренного алгоритма.

к содержанию ↑

Разновидности коррекционных волн

Эллиотт описывал 21 коррекционный паттерн типа ABC. Пока вы не успели схватиться за голову, успокоим — их запоминать вообще не нужно, поскольку все они донельзя примитивны и состоят всего из трех моделей.

  • Зиг Заг.
  • Боковик.
  • Треугольник.

Зиг Заг

Как видите, это весьма наклонное падение цены против основного тренда. При этом волна b, как правило, короче всех. Такие волны в коррекции встречаются 2-3 раза. Как и все другие волны, каждую волну в зиг-заге можно разложить, в свою очередь, на 5-волновую структуру.

волны эллиотта зиг заг

Боковик

Это коррекционные волны, что идут в боковом канале. При этом длина волн, как правило, идентична, хотя волна B порой будет длиннее, нежели A.

волны эллиотта боковик

Треугольники

Прекрасно знакомая ситуация, ведь фигуры в техническом анализе мы уже изучили.

Треугольник — это коррекционный паттерн между линиями тренда, состоящий из 5 волн, что идут против тренда в наклонном боковом канале.

треугольник эллиотта

Индикаторы-помощники в торговле по волнам Эллиотта

Одним из первых вспомогательных индикаторов для трейдера-новичка может стать индикатор Zig-Zag. Он на первых порах поможет ориентироваться  между экстремумами. Но с опытом он может оказаться лишним, так как результат индикатора сильно зависит от входных параметров, что может вносить много неточностей в анализ.

Волны Эллиотта: тоговля с индикатором Zig-ZagВолны Эллиотта: тоговля с индикатором Zig-Zag

Еще одним важным и популярным индикатором для работы по волнам рынка стоит назвать индикатор Awesome Oscillator Билла Вильямса. Этот индикатор является разновидностью MACD, поэтому все его вариации можно применять для торговли по волнам рынка. Основное свойство и правило, которое нужно использовать в работе — нахождение дивергенций и конвергенций, которые возникают между пятой и третьей волнами.

Волны Эллиотта: тоговля с индикатором Awesome Oscillator Волны Эллиотта: тоговля с индикатором Awesome Oscillator

Для кого

Книга предназначена для инвесторов, трейдеров, аналитиков, финансистов.

EUR/USD на 10 ноября. Рынок двигается к 1.1624, где величина [C] составит 61.8% от коррекции [B]. Возможен рост!

EURUSD H 1: Продолжается развитие крупной нисходящей тенденции на рынке EURUSD. Эта тенденция принимает форму простого нисходящего импульса, в котором в настоящий момент происходит развитие коррекционной волны 4, принимающей форму…

iconАктуально до2021-11-11

2021-11-10T10:31:39

Волновой анализ Эллиотта и фибоначчи

Волновой анализ рынка – один из главных разделов, где применяется ряд коэффициентов фибоначчи. Самому эллиотту удалось разглядеть среди колебаний интересные закономерности, которые в дальнейшем породили довольно много разных методик и ситуаций, в которых применяется эта последовательность:

  1. Уровни фибоначчи для определения размеров коррекционных волн и выделения зон, где они могут закончиться.
  2. Расширение фибоначчи в волновой теории Эллиотта используется для определения возможных размеров волн. Например, волна 3 зачастую составляет 161,8% от волны 1, а волна 5 часто бывает 61,8% или 100% от волны 1. Также и в коррекции, окончание волны В можно предположить по уровням фибоначчи, а размер волны С по расширению.
  3. Веер и дуги фибоначчи очень удобно использовать для того, чтобы иметь связь не только с ценой, но и со временем. Подобного плана инструменты есть и у Ганна.

линии фибоначчи

Также последовательность чисел фибоначчи прослеживается в подсчёте волн. Например, классические 5 и 3 волны в сумме дают 8, всё это числа из последовательности. При разложении на ещё более мелкие получается 21 и 13, в сумме 34, снова числа фибоначчи. Получается, что расчёты в рамках волнового анализа можно вести по двум направлениям – по количеству волн, а также по размерностям волн и связям между ними.

Книги Альпина Диджитал

Категория 367 р. — 550 р.

Все Рынки и биржи Альпина Диджитал »

1 ms.

Эти сложные волны Эллиотта

Да, я знаю, это сложно. Сразу хочу сказать — волны Эллиота считаются “взрослой” и непростой темой. Те, кто его освоили, порой дают действительно поразительные прогнозы.

Но, признаться, я не видел практически никого, кто бы использовал такие волны для бинарных опционов. Для форекса — изредка, для рынка акций и фьючерсов— будьте любезны. В бинарных же опционах у большинства банально не хватает терпения и технических навыков, чтобы применять подобные сложные системы. Не говоря уже о том, что в бинарных любят короткие экспирации, а Эллиотт считается инструментом долгосрочного прогнозирования.

Но это не значит, что с ними не нужно ознакомиться. Напротив: если вас интересует волновая структура рынка, то именно с волн Эллиота нужно ее изучать. И лучший способ это сделать — читать книги Роберта Пректера, нацелившись на продолжительную учебу. Месяцы опыта — минимум, что здесь требуется. В одной статье даже близко нельзя передать всех нюансов.

Это целая школа, и если вас зацепил весь метод — скучать вы не будете. Если у вас после волн дикая каша в голове — это нормально, ничего страшного. В техническом анализе полно таких методов, для освоения которых требуются люди с особым складом ума.

Так что ознакомьтесь, пролистайте книгу и идите дальше, если волны показались вам сложными/скучными/не нужными. Если заинтересовало, то книгу Пректера в зубы, заодно можно и базовую работу Эллиота прочитать, благо что она крошечная, лишь несколько десятков страниц.

Волновая теория, безусловно, интересна как таковая. Ибо волнообразная структура цены – аксиома, и волны Эллиотта дают одну из самых популярных школ для ее освоения. Однако, сложный процесс обучения многих оттолкнет, естественно. Когда вы найдете “свою” систему, сложной она вам казаться не будет. Если волны вас заинтересовали – поздравляем, вы хорошей компании. Читайте elliottwave.com, русскоязычные форумы единомышленников и да пребудет с вами Большая Волна.

  • Назад: Гармоничные паттерны
  • Вперед: Свинги Ганна

Книги в Санкт-Петербурге

Категория 367 р. — 550 р.

  • Главная »
  • Товары »
  • Книги

Волны Эллиотта небольшой совет.

На финансовых рынках такое количество стратегий и систем, что их количество может сравниваться с количеством комбинаций выпавших бочонков из мешочка в «Русское лото». Представляете такое количество, цифру? Теперь умножьте это число на количество участников рынка, а затем на количество успешно торгующих трейдеров, коих малова-то. Почему мало? Хороший вопрос, постарался ответить в этой статье “Почему большинство теряет?”. Так вы получите цифру, среди которой находится именно та стратегия, которая позволит именно вам, как индивидууму, торговать стабильно в плюс. И то, в определённые фазы рынка.

Друзья, к чему я это? Это я к тому, чтобы начинающие трейдеры сразу скинули розовые очки. Да, по волновой теории Эллиотта, несомненно, возможно торговать в плюс, но не надо зацикливаться на выше приведённом примере. Просто, опираясь на данные рекомендации, отработайте на демо счёте свои методы в течение не менее 3-6 месяцев. После чего переходите на реальный счёт, но поначалу торгуя только фиксированным и минимальным лотом или количеством контрактов.

P.S. Уже отрисованная волновая модель, на том же временном отрезке и на том же отображении тайм фрейма. На этой ноте мы с вами попрощаемся и до новых встреч, в ещё более интересных и полезных материалах.

Зарабатывайте!

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...