Волновой анализ Эллиотта EURUSD, GBPUSD, USDRUB на 12 ноября 2021 года. Волновой анализ

Волновой анализ основных валютных пар и торговые рекомендации на сегодня.

Самое читаемое

Неделя

Месяц

За все время

EURUSD

EURUSD

По EURUSD продолжается построение крупной импульсной волны. Согласно теории Эллиотта в импульсных волнах всегда 5 составных подволн. На четырехчасовом таймфрейме мы видим, что подошла к концу четвертая подволна, которая представляет собой горизонтальную коррекцию и имеет форму простой волновой плоскости [A]-[B]-[C].

Предполагается, что в ближайшее время рынок начнет расти в направлении предыдущего максимума 1.1693. Этот уровень отметила небольшая коррекционная волна [4].

В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на предыдущем максимуме, который отметила коррекционная подволна [4].

Торговые рекомендации: Buy с текущего уровня. Take profit 1.1693.

Волновой анализ рынка — что это?

Волновой анализ – это раздел технического анализа, в котором все рыночные колебания рассматриваются в контексте волновой теории Эллиотта, размечаются в соответствии с правилами и строится общий возможный сценарий дальнейшего поведения рынка. Колебания определяются в группы, которые образуют структурные единицы и модели. Каждая из них описана, имеет критерии и параметры, что в целом позволяет понимать текущее состояние рынка, а также последующие действия.

В целом, волновой анализ Эллиотта в некоторой степени представляется сводом правил построения этих самых моделей, а также комбинаций из них. Подобный подход вполне можно назвать научным, как, впрочем, и весь технический анализ, но в ситуации с волнами всё ещё строже – здесь анализ ведётся только в рамках правил.

Ваш запрос не может быть обработан

Ваш запрос не может быть обработан

С данным запросом возникла проблема. Мы работаем чтобы устранить ее как можно скорее.

Основы волновой теории и анализа

В рамках волновой теории предполагается, что на рынке бывает два типа колебаний – импульсы и коррекции, которые постоянно чередуются между собой, образуя более сложные формации. Наибольший интерес представляет тот факт, что абсолютно любой масштаб рынка можно уложить в эти самые структуры. То есть мы получаем следующее:

  1. На месячном графике видим самый главный тренд торгового инструмента, если он есть, конечно же.
  2. Переходим на тайм фрейм поменьше, например, недельный или дневной и также видим своё главное направление, а также структуру движения в более мелких деталях.
  3. Делаем то же самое для четырёхчасового или часового графика.
  4. Анализ можно вести вплоть до минутного периода.

Импульсы

В итоге на каждом из указанных масштабов происходит формирование волн, которые имеют похожие структуры, но сильно отличаются по продолжительности и размеру в пунктах. Подобная фрактальность позволяет прогнозировать ценовые движения на практически любом масштабе, в связи с чем волновой анализ используется как в долгосрочной, позиционной торговле, так и в среднесрочной и даже краткосрочной.

Однако, нужно понимать, что чем меньше период, тем выше вероятность нарушения моделей, так как валютный рынок очень маржинальный, с высокими объёмами торгов, что может приводить к резким изменениям цены. Также есть эффект рыночного “шума”, который составляет, например, на евродолларе около 5-7 пунктов. То есть это колебания туда-сюда без какой-либо фундаментальной подоплёки.

GBPUSD

GBPUSD

Валютная пара двигается точно в соответствии с прогнозом. Сегодня, как и ожидалось, рынок завершил развитие бычьей коррекционной волны 4, после чего цена продолжила падать в медвежьем импульсе 5. Импульс 5 получился стремительным и резким, сейчас рынок формирует лишь последнюю часть этой волны. 

После небольшого снижения в район 1.3299, ожидается разворот и начало нового восходящего движения рынка в бычьей коррекционной волне (B). 

Таким образом, в настоящий момент возможно открытие коротких позиций с целью на указанном уровне. Затем предпочтительнее инвестиционные операции в бычьем направлении, т.к. будет формироваться волна (B).

Торговые рекомендации: Sell с текущего уровня. Take profit 1.3299.

Виды движений — импульсы

1. Обычные Импульсы. Это основные волны, которые двигают цены по трендам. Всем, кто только начинает осваивать волновой анализ рынка, рекомендуется торговать именно импульсы, так как они обычно несложны в идентификации своей структуры.

Итак, импульс – движение, состоящее из 5 промежуточных, при этом 3 из них направлены в одну сторону и образуют тренд, а оставшиеся 2 направлены в противоположную сторону. Самое важное, что нужно запомнить – в сумме 5 движений. Если их три, то это явно не импульс, если больше 5 – значит, это сложная комбинация с явными субволнами в составе более крупной.

Для импульсов в волновом анализе на форекс характерны следующие черты, а, вернее, правила, по которым его и определяют:

  • 1,3 и 5 волны направлены в одну сторону;
  • 2 и 4 волны направлены в противоположную, то есть являются откатами в составе импульса;
  • волна 2 никогда не заходит за начало волны 1, иначе это будет уже не импульс, а некоторая формация завершения прошлого тренда;
  • волна 3 перебивает экстремум волны 1;
  • волна 4 не заходит за окончание волны 2 и в редких случаях, которые мы будем далее рассматривать в коррекциях, вообще заходит на территорию волны 2;
  • волна 5 может быть усечённой и не перебивать экстремум волны 3;
  • волна 3 никогда не бывает самой маленькой по размеру, выраженному в пунктах;
  • очень часто вона 1 и волна 5 равны по размеру;
  • волна 2 и волна 4 как правило имеют разные формы(норма чередования).

чередование импульсов

Всё описанное показывает, как должен выглядеть импульс. Наибольший интерес с точки зрения торговли представляет, конечно же, третья волна. Она обычно самая длинная, при этом к началу её формирования уже есть понимание, что рынок разворачивается и есть возможность зайти в хорошее масштабное движение. На ней же обычно строится и всем известный паттерн 1-2-3. То есть когда у нас есть готовая первая волна и заканчивающаяся вторая, можно входить в рынок, так как стоп составит совсем немного при достаточно глубокой второй волне (а они обычно откатывают на 50% и более от первой волны), а потенциал движения очень большой, ведь обычный ориентир составляет примерно полторы величины от первой волны.

2. Диагонали. Это особый вид импульса, в котором есть пересечения между второй и четвёртой волнами. Может образовываться в начале тренда и тогда называется начальным диагональником, но гораздо чаще встречается в конце тренда, то есть в волне 5. Внешне похож на сужение, есть некоторая аналогия с клином. Образующие линии, проведённые через экстремумы волны 1 и волны 3, а также волны 2 и волны 4, сходятся, то есть диапазон по мере движения сужается. Здесь продолжает действовать правило согласно которому третья волна не может быть самой короткой. После окончания формирования происходит прорыв трендовой линии и начинается достаточно динамичное движение против тренда. Определённую роль в этом играет уменьшение диапазона.

Диагонали

Внутренняя структура довольно сложная, здесь могут быть разные варианты. Кто-то предполагает, что все волны в составе диагональника должны быть тройками, другие же считают, что трендовые волны идут пятёрками, то есть имеют в составе 5 субволн, а контртрендовые формируются тройками.

В целом, для новичка нет никакой разницы, ведь самое важное – это распознать клиновидную форму и дождаться прорыва трендовой. А уж как там происходила отрисовка волн внутри – дело второстепенное. В отдельных случаях пятая волна в составе такого диагональника также модет принять форму диагональника, в этом случае сужение будет происходить долго, иногда до почти пересечения образующих линий. Но по сути ничего не меняется, сигнал – смена тренда.

Волновой анализ Эллиотта и фибоначчи

Волновой анализ рынка – один из главных разделов, где применяется ряд коэффициентов фибоначчи. Самому эллиотту удалось разглядеть среди колебаний интересные закономерности, которые в дальнейшем породили довольно много разных методик и ситуаций, в которых применяется эта последовательность:

  1. Уровни фибоначчи для определения размеров коррекционных волн и выделения зон, где они могут закончиться.
  2. Расширение фибоначчи в волновой теории Эллиотта используется для определения возможных размеров волн. Например, волна 3 зачастую составляет 161,8% от волны 1, а волна 5 часто бывает 61,8% или 100% от волны 1. Также и в коррекции, окончание волны В можно предположить по уровням фибоначчи, а размер волны С по расширению.
  3. Веер и дуги фибоначчи очень удобно использовать для того, чтобы иметь связь не только с ценой, но и со временем. Подобного плана инструменты есть и у Ганна.

линии фибоначчи

Также последовательность чисел фибоначчи прослеживается в подсчёте волн. Например, классические 5 и 3 волны в сумме дают 8, всё это числа из последовательности. При разложении на ещё более мелкие получается 21 и 13, в сумме 34, снова числа фибоначчи. Получается, что расчёты в рамках волнового анализа можно вести по двум направлениям – по количеству волн, а также по размерностям волн и связям между ними.

Дополнительные инструменты

В работе с волновой теорией Эллиотта можно использовать некоторые инструменты, которые помогают определять разворотные зоны, а также трендовые поддержки и сопротивления. Например, очень удобно определять окончание импульса по возникающему на осцилляторах сигналу дивергенция и конвергенция. Экстремумы как раз соответствуют 3 и 5 волнам, а коррекция между ними – 4 волна. Также бывает и в коррекциях, можно поймать окончание волны С. На крупных периодах, например, дневном, есть скользящие средние, которые оказывают сильное воздействие на цену. SMA100 и SMA200 на дневном графике служат сильными поддержками и сопротивлениями, этот факт можно учитывать проводя разметку и предполагая окончание коррекций или импульсов.

Дивергенция на МАКД

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...