USDRUB_TOD: курс доллара к рублю Мосбиржи сегодня онлайн (ММВБ)

В последнее время вопрос покупки валюты опять встал с новой силой, так как в свете текущей экономической и политической ситуации перспективы вложения в любые активы, кроме валюты, выглядят туманно. Покупать валюту все привыкли в банке: это привычно и удобно. Для банка продажа валюты является источником дохода, который банк получает, продавая валюту по цене существенно выше рыночной, а покупая по цене существенно ниже рыночной. Банк, в свою очередь, покупает валюту на валютной секции Московской Биржи по рыночной цене. Разница между ценой покупки и продажи долларов на данный момент составляет 10-30 руб. Это означает, что вы теряете до 30% капитала уже в момент совершения сделки. К счастью существует способ покупки валюты напрямую на бирже, не прибегая к услугам банка.

Немного про тарифы

Комиссия биржи за обмен валюты — 0.075% от суммы сделки. Но не менее 1 рубля (при сделках до $20). Далее минимальная плата за сделку увеличивается в зависимости от суммы обмена:

  • до $100 — 6 рублей;
  • до $200 — 11 рублей;
  • 300 — 17 рублей;
  • 400 — 23 руб.;
  • 500 — 28 рублей
  • и так далее.

Тариф биржи на обмен валютыТарифная сетка биржи на обмен валюты — минимальная плата за сделку

Не забываем, что дополнительно брокер тоже возьмет свою копеечку (согласно тарифам).

Что такое TOM и TOD

USD/RUB Tod (Today) обозначает — сегодняшний курс расчетов, а USD/RUB Tom (Tomorrow) – завтрашний, это своеобразный прогноз курса валют на завтрашний день. Но он символичен, и если произойдет важное экономическое событие способное повлиять на цену, то курс измениться.

Разница в цене, в один момент времени, у TOM и TOD может быть разной, как по значению, так и по направлению. Курс USD/RUB Tod может составлять 65,25 рублей, в то время, как курс USD/RUB Tom будет больше и составит 65,65. И наоборот, курс TOD может быть больше, чем курс TOM. Все зависит от текущей рыночной ситуации.

Когда трейдер впервые видит разницу в ценах между TOM и TOD, у него возникает идея купить 1000 долларов на паре USD/RUB Tod, например по цене 66,50 рублей, и следом продать эту 1000 на паре USD/RUB Tom, у которой цена в этот же момент времени 66,70. Ведь валюта то одна и та же! Тем самым, трейдер в такой ситуации планирует получить 20 копеек прибыли с каждого доллара практически на ровном месте. Но!

Биржевые курсы онлайн MOEX

Валюта Время Курс последней сделки Изменения Изменения %
USDRUB_TOM USDRUB_TOM — USD/РУБ 14:03 11.11.2021 71.1450 -0.1550 -0.22 %
USDRUB_TOD USDRUB_TOD — USD/РУБ 10:00 11.11.2021 0.0000 0.0000 0.00 %
EURRUB_TOD EURRUB_TOD — EUR/РУБ 14:39 11.11.2021 81.4600 -0.2850 -0.35 %
EURRUB_TOM EURRUB_TOM — EUR/РУБ 22:09 11.11.2021 82.0900 0.4475 0.55 %
EURUSD_TOM EUR/USD_TOM — EUR/USD 22:14 11.11.2021 1.1446 -0.0035 -0.31 %

Данные по курсу основных валют предоставлены сервисом www.moex.com.

Курсы валют ЦБ РФ

на 12.11.2021

Все курсы валют ЦБ РФ

Какие инструменты торгуются в T0

На Московской бирже только по корпоративных облигациям и валюте TOD расчеты день в день. Это значит, что если вам сегодня нужно купить валюту на бирже через брокера и вывести её, то контракт нужно выбрать TODAY. У всех брокеров есть этот контракт. Просто зачастую «по умолчанию» стоит валюта TOM.

Корпоративные облигации лишены тех проблем, о которых пойдет речь ниже. По корпоратам практически невозможно не попасть в дату фиксации списков на получение купонов. У некоторых брокеров в приложении все выглядит так, как будто именно в Т0 проходят расчеты. Но это не так. Также комиссия у большинства брокеров списывается в дату расчета по биржевой сделке.

Путаница возникает именно тогда, когда инвестор не получает купоны или дивиденды. Обычно из-за незнания особенностей режимов трейдеры совершают ошибки. Также при списании комиссии могут возникнуть вопросы. Например, вы увидели на своем брокерском счету меньше денег, чем было в понедельник вечером. Возникает вопрос к брокеру, куда он списал ваши деньги. Оказывается была удержана брокерская комиссия, которая списалась во вторник, хотя вы в понедельник не совершали сделок. Ответ заключается в совершенной сделке с акциями в пятницу. Ведь расчеты только через Т+2 во вторник произошли. И перед открытием рынка было списание.

Список инструментов с расчётами в T+1

В режиме Т+1 торгуются валютные пары на Московской бирже на Валютном рынке. Только те, у которых стоит пометка TOM или Tomorrow. То есть получается, сегодня в Т0 вы купили доллары, фактически они вам только завтра на счет поставится и только после этого их можно выводить с брокерского счета. Точно также, если продали баксы сегодня, то рубли с них будут на следующей день на вашем счету. А если вы сегодня продали и сегодня же вывели деньги, то включается режим маржинального кредитования у брокера.

Расчеты Т+1 на бирже также по ОФЗ проходят. Схема та же: в понедельник купили облигации федерального займа, собственником вы станете только со вторника. Поэтому, если хотите получить купон, нужно заранее покупать бумаги. Не в дату фиксации списка, а именно заранее.

режим расчетов по сделкам

Акции торгуются с расчетами Т+2

На Московской бирже и Санкт-Петербургской бирже при торговле акциями используется режим Т+2. Мосбиржа перешла на расчет Т+2 еще в 2013 году. Самая распространенная ошибка начинающих инвесторов — покупка перед дивидендами. Из-за того, что расчеты проходят на второй рабочий день нужно покупать ценные бумаги заранее, чтобы попасть в реестр.

Например, дивидендная отсечка в среду. Акции нужно купить в понедельник (за два дня), чтобы вы попали в «отсечку» и смогли получить дивиденды. Даже, если вы купили во вторник (за один день раньше), то дивиденды вы уже не получите, так как расчеты по сделке будут только в четверг. Это стоит учитывать. Для примера: сделка по покупке акций была в четверг, акции фактически появятся у вас только во вторник. Конечно, за эти дни их никто не «уведет», но в реестре НРД и депозитария собственником вы будете только со вторника.

Кстати за день Т-1 до даты отсечки уже можно шортить акцию без санкций. Поэтому уже за 1 день до отсечки котировки на открытии рынка идут гепом вниз. А если вы на момент дивидендной отсечки зашортите акцию, то брокер удержит с вас размер дивиденда и перечислит тому, кто был в длинной позиции по этой бумаге.

Остальные режимы торгов на бирже Т+X

В режиме Т+X совершатся сделки на внебиржевых торгах. Это связано с тем, что сделки на внебиржевом рынке проходят путем «переговоров». То есть нужно определенное время, чтобы найти контрагента по сделке. Всё это проходит в ручном режиме через трейдеров. Поэтому время расчётов по таким сделкам не нормированное. Иногда это бывает Т+3, иногда Т+4 и дольше.

Профессиональные инвесторы больше знакомы с особенностями внебиржевых торгов, чем новички. Также покупатели структурных продуктов и облигационных нот зачастую сталкиваются с внебиржевыми расчетами. У некоторых брокеров все взаиморасчеты совершаются с единого счета. А у других требуется обеспечить денежные средства на отдельной площадке валютных облигаций.

Еще внебиржу называют OTC рынком, на котором совершаются OTC сделки между контрагентами. Максимальный срок расчетов на моей практике был Т+14. На Срочном рынке подобных особенностей нет. При покупке фьючерса на нефть или газ на ФОРТСе расчеты проходят день в день. Единственное, если сделки совершаются на вечерней сессии после 19:00, то сделка считается фактически заключенной в режиме Т+1.

Мировые рынки

Прежде чем составлять стоимостный прогноз доллара на завтра, следует определить, о каком рынке идет речь. Для валютного сегмента стоимость означает, сколько будет доллар стоить в той или иной денежной единице. Если его стоимость снижается или растет сразу по отношению ко всем основным мировым валютам, то говорят об обесценивании или, в обратном случае, укреплении доллара. Традиционными валютными парами считаются доллар – евро, доллар – британский фунт стерлингов, доллар – японская йена и доллар – швейцарский франк.

Для фондовых дилеров то же выражение означает, сколько стоит доллар для займа или размещения, то есть цена выражается в процентных пунктах. Основными торговыми площадками считаются Нью-Йорк и Лондон, где крупнейшие мировые финансовые институты своими сделками определяют, сколько будет доллар завтра стоить заемщику. Европейский рынок американской валюты настолько велик, что появилось даже специальное слово «евродоллар», означающее американскую валюту, обращающуюся между банками Старого Света.

Не так уж малы обороты и банкнотного рынка, продающего и покупающего наличные деньги за безналичные. В этом случае речь пойдет о стоимости банкнот различного номинала, выраженной в безналичном эквиваленте. Поскольку на данном сегменте кроме электронных межбанковских переводов фигурируют физические бумажные деньги, большое значение для определения, сколько будет доллар стоить покупателю, имеет номинал купюр и дальность доставки.

Мелкие купюры будут дороже, поскольку их количество, а значит, и вес, увеличивается пропорционально дроблению номинала. Немного увеличивает стоимость и абсолютная новизна банкнот, поскольку в мире немало любителей новеньких купюр.

Order-driven market

Фондовый рынок — это рынок конкурирующих между собой заявок. Анонимные покупатели и продавцы предлагают купить и продать ценные бумаги по определенным ценам — это называется заявкой. Вы видите, какие висят заявки, но не видите, кто их разместил. Если две встречные заявки пересекаются по условиям, они автоматически выполняются — то есть заключается сделка.

Сделка происходит по рыночной цене — той, которая в данный момент устроила и продавца, и покупателя. Это напоминает торговлю на обычном рынке: когда вы подходите к прилавку с овощами и видите ценник на помидоры, это еще не рыночная цена. Это цена продавца, не более. Рыночной будет та цена, по которой вы эти помидоры фактически купите.

Вы можете взять помидоры по предложенной цене, можете сторговаться, а можете и вовсе не договориться. В первых двух случаях, когда вы договорились, ваши «заявки» на покупку и продажу пересекутся и рыночная цена будет установлена. В третьем случае цена на прилавке так и останется ценой продавца, а рыночная цена останется неопределенной.

Рыночная цена на Московской бирже

Важно уточнить, что у понятия рыночной цены на Московской бирже есть несколько определений. В нашем примере мы говорим о рыночной цене акции и подразумеваем «стоимость ценной бумаги, установленная котировкой на фондовой бирже, которая определяется соотношением спроса и предложения». Это цена в моменте.

Но есть еще другая рыночная цена, которую Московская биржа определяет по итогам торгового дня для каждой бумаги. Этот расчет рыночной цены опирается не просто на конкретную сделку, а на целый ряд факторов, например на такие:

  1. Количество сделок за день.
  2. Объем сделок (на какую сумму заключено сделок).
  3. Средняя цена сделки и т. д.

Есть и важное отличие: на рынке каждый следующий покупатель не знает, по какой цене продали помидоры перед ним. Поэтому в каждой сделке рыночную цену может сильно колбасить: одному покупателю продавец даст скидку, другому не даст. А биржа постоянно смотрит, по какой цене фактически идет торговля, и сообщает это всем участникам: «Вот кабачки Цукерберга сегодня по триста уходят».

Рыночную цену формируют спрос и предложение, которые отображены в виде заявок. Место, где висят заявки, традиционно называют «стаканом».

Это «стакан». Зеленым выделено то, что хотят купить, красным — что хотят продать. Биржа пытается их состыковать

Брокер

Московская Биржа не работает с физическими лицами, поэтому получить доступ к торгам вы можете только через брокера, который и предоставляет вам программное обеспечение для совершения сделок (обычно торговый терминал Quik), а также может принимать от вас заявки на покупку по телефону. Получить купленную валюту вы также можете в кассе брокера. Далеко не каждый брокер предоставляет доступ на валютный рынок, поэтому этот момент необходимо уточнять отдельно. Для заключения договора на брокерское обслуживание достаточно прийти с паспортом в офис брокера и сказать, что хотите открыть брокерский счет для торговли на валютной секции Московской Биржи. Для примера, я использую тариф «Валютный старт» брокера БКС. Если выбранный вами брокер предложит вам вместо валютной секции Московской Биржи подключить вас к небиржевому рынку FOREX, не соглашайтесь: это не то, что вам нужно. FOREX связан с повышенными рисками, как правило, приводящими к потере капитала.

Названия лотов

Неполные лоты (от 1 евро / доллара):

  • Лот в долларах — USDRUB_TDS или USDRUB_TMS
  • Лот в евро — EURRUB_TDS, EURRUB_TMS

Приставки к валютным парам означают дату поставки валюты. TDS (от англ. today — сегодня) означает, что валюту зачислят на брокерский счет вечером. TMS (от англ. tomorrow) — валюта будет зачислена на следующий день после покупки.

Стандартные лоты — от 1 000 УЕ называются так:

  • Доллар — USDRUB_TOD, или USDRUB_TOM
  • Евро  EURRUB_TOD и EURRUB_TOM

Смысл приставки TOD / TOM — аналогичный.

К чему я все это?

Зашел в приложение брокера Открытие. Захотел обменять доллары.  Выбрал вкладку «Валюта» — система вывалила мне несколько валютных пар (типа самых популярных), но неполных лотов среди них не было.

Пришлось набирать ручками в поиске: USDRUB … и из предложенного выбирать нужные мне

Покупка валюты в Открытие от 1 доллараИщем в приложении Открытия брокер — неполные валютные лоты

В приложении Сбера вообще не нашел ничего подобного. Только стандартные валютные пары на 1 000 уе.

Валюта - Сбербанк инвесторНеполные лоты валюты в СБЕРЕ — где вы?

Центральный контрагент (ЦК)

Это посредник между покупателем и продавцом. Он не только организует сделку, но и обеспечивает ее безопасность для каждого из участников.

Основная функция центрального контрагента — брать на себя риски по сделкам. Для каждого покупателя он выступает продавцом, для каждого продавца — покупателем. Вместо того чтобы напрямую заключать договор с фермером Цукербергом на покупку его кабачков, вы проводите сделку через ЦК:

  1. Фермер Цукерберг продает кабачки ЦК.
  2. Вы покупаете кабачки у ЦК.

Возьмем другой пример. Вы самостоятельно продаете машину, уже нашли покупателя и совершаете сделку. Это потребует от вас определенных усилий и времени: составить договор, оформить бумажки в ГИБДД. Еще и вы, и покупатель несете риски: например, вы несете риск, что деньги фальшивые, а покупатель — что машина в угоне. Если что-то случится, вы с покупателем будете разбираться напрямую.

Но на бирже ежедневно проводятся миллионы сделок. И пусть для нас это выглядит как щелчок по кнопке, за этим щелчком — свой большой процесс. Деньги должны поступить от покупателя к продавцу, а акции — от продавца к покупателю. И здесь тоже могут возникнуть риски, что не окажется денег или акций.

Страховкой от этих рисков как раз выступает центральный контрагент. Формально вы заключаете договор с ним и дальше можете не волноваться о рисках. Если возникнут какие-то проблемы, с ними будет разбираться центральный контрагент. Вы об этом даже не будете знать, а ваша сделка останется без изменений.

На Московской бирже роль центрального контрагента выполняет Национальный клиринговый центр, который на 100% принадлежит ПАО «Московская биржа».

Но впереди ждет подвох!

Технически это выполнимо — открыть покупку по USD/RUB Tod и сразу же открыть продажу по USD/RUB Tom. Однако, это будут 2 не связанные между собой позиции, и под открытие каждой из них потребуется залоговая маржа и оплата комиссии. Они будут «жить» до закрытия ордеров и если в торговле используется кредитное плечо, то за каждый день существования этих сделок, брокер будет взимать не только комиссию, но и плату за плечо. В итоге, расходы на сделки перекроют прибыль от них.

Казалось бы, положительный результат одной сделки будет перекрывать отрицательный результат другой (ведь это 2 пары одной валюты!) и первоначальный уровень средств не измениться. Но биржевая торговля имеет множество мелких деталей, которые необходимо знать, прежде чем начинать спекулировать.

justforex
justforex

Частичное обеспечение

На фондовом рынке вам доступно частичное обеспечение — оно же кредитное плечо. Что это и зачем нужно, мы писали в отдельной статье.

Кратко так: биржа может дать вам в кредит немного денег, чтобы вы купили нужное количество акций. Взамен биржа берет свой процент и имеет право забрать купленные вами акции, если они начинают представлять угрозу для кредитных денег. Общее правило: чем больше кредитное плечо, тем быстрее можно заработать и тем быстрее — потерять деньги.

Ввод средств

Ввод средств на биржу осуществляется либо через кассу брокера (в моем случае БКС), либо безналичным межбанковским переводом. При пополнении через кассу комиссия не взимается, а вот при межбанковском переводе все зависит от тарифов банка, из которого осуществляется перевод. Я рекомендую в поисковой системе выполнить поиск по словосочетанию «дешевый межбанк» и выбрать подходящий банк. Мне нравятся ТКС банк(межбанковский перевод бесплатно) и Банк Авангард (межбанковский перевод 10 руб).

Отложенное исполнение

На фондовом рынке акции торгуются в режиме T+2. Это означает, что расчеты и поставка осуществляются на второй день с момента заключения сделки.

В режиме T+2 (где T — это момент сделки), если вы сегодня покупаете акции, фактически они поступят к вам через 2 дня — тогда же покупателю фактически перечислят ваши деньги. На момент покупки (T0) этих денег у вас может и не быть, достаточно иметь нужное обеспечение (часть денег либо акции, которые брокер может также использовать как обеспечение).

В общем случае отложенное исполнение открывает возможности для маневра: можно покупать бумаги, не имея на счете всей суммы.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...