УК «Арсагера» Ранжирование облигаций на второй квартал 2021 года по группам риска

Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.

Другие инструменты эмитента

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Описание

Наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 24021

Состояние выпуска: в обращении

Данные госрегистрации: №24021RMFS от 24.01.2020, МинФин

ISIN код: RU000A101CK7

Номинал: 1000 RUB

Объем эмиссии, шт.: 300 000 000

Объем эмиссии: 300 000 000 000 RUB

Период обращения, дней: 1547

РАЗМЕЩЕНИЕ

Дата начала размещения: 29.01.2020

Дата окончания размещения: 30.12.2020

ПОГАШЕНИЕ

Дата погашения: 24.04.2024

Дней до погашения: 1547

КУПОН — Плавающий

Периодичность выплат в год: 4

Каждую неделю мы высылаем актуальную аналитику и самые свежие новости. Коротко, емко и по делу.

Акции vs облигации

Акции vs облигации

Чем обычно акции отличаются от облигаций?
Акции выпускают компании, а потом предлагают всем желающим их купить. Таким способом бизнес привлекает финансирование, а затем вкладывает полученные деньги в производство и со временем начинает зарабатывать еще больше. Если дела у бизнеса идут очень хорошо, то и акции дорожают, если нет — дешевеют. То же самое происходит и с дивидендами по ним. Когда прибыли у компании больше, тогда выплаты по акциям выше и наоборот. Акции — штука нестабильная, зато при умелом подходе очень доходная.

Облигации — наоборот, не такие доходные, зато по ним, как правило, выплачивается стабильная, фиксированная сумма. Короче, облигации — это когда денег мало, но стабильно и постоянно, акции — когда денег больше, но рискованно.

А теперь самое главное: есть особые облигации — флоатеры, в России это ОФЗ-ПК (облигации федерального займа с плавающим купоном). Это облигации, по которым выплаты — не фиксированные. То есть это и облигации, и сколько денег точно по ним получите вы, инвестор, — не знаете. Зачем они?? В чем прикол?

Группы 5.1+2.1

   
Тикер Наименование
RU000A100048 Автодор2Р2
RU000A1017H9 Автодор2Р5
RU000A0ZYWB3 АЛЬФА БО39
RU000A0ZZEW4 Альфа-Б2Р1
RU000A102S80 АЛЬФАБ2Р10
RU000A1036E6 АЛЬФАБ2Р12
RU000A1037F1 АЛЬФАБ2Р13
RU000A0ZZRB0 АЛЬФА-Б2Р2
RU000A100PQ8 АЛЬФА-Б2Р5
RU000A0JUU90 АльфаБО-13
RU000A0JUUA1 АльфаБО-14
RU000A0JWUX9 АльфаБО-17
RU000A0ZYQX9 ВБРР Б1P2
RU000A1032H8 ВТБ Б1-205
RU000A0ZZH84 ВТБ Б-1-8
RU000A101YR6 ВТБ Б-1-98
RU000A1022J5 ВТБ Б-1-99
RU000A0JV3Q3 ВТБ БО-30
RU000A0ZZZP3 ВЭБ 1P-12
RU000A101WF5 ВЭБ 1P-21
RU000A0JX4Q9 ВЭБ ПБО1Р5
RU000A0JRTN2 ВЭБ.РФ 10
RU000A0JT6B2 ВЭБ.РФ 19
RU000A102FC5 ВЭБ1P-22
RU000A1031U3 ВЭБ1P-26
RU000A101137 Газпнф3P1R
RU000A0JWRE5 ГазпрнефБ1
RU000A0JWRF2 ГазпрнефБ4
RU000A0JXFS8 ГазпромКБ5
RU000A1002E8 ГПБ 1P-05P
RU000A0JU7Y9 ГПБ БО-07
RU000A0JUMH3 ГПБ БО-08
RU000A0JUV08 ГПБ БО-10
RU000A0ZYEE5 ГПБ БО-17
RU000A0ZZXM5 ГПБ001P03P
RU000A100AF3 ГПБ001P09P
RU000A100DX0 ГПБ001P10P
RU000A100VR4 ГПБ001P13P
RU000A101Z74 ГПБ001P17P
RU000A0JXE06 ГТЛК 1P-03
RU000A0ZYNY4 ГТЛК 1P-07
RU000A0ZZ984 ГТЛК 1P-10
RU000A0ZZV11 ГТЛК 1P-12
RU000A1003A4 ГТЛК 1P-13
RU000A100FE5 ГТЛК 1P-14
RU000A100Z91 ГТЛК 1P-15
RU000A101GD3 ГТЛК 1P-16
RU000A101QL5 ГТЛК 1P-17
RU000A1038M5 ГТЛК 1P-20
RU000A102VR0 ГТЛК 2P-01
RU000A0JWST1 ГТЛК БО-08
RU000A0ZZ1N0 ДОМ 1P-3R
RU000A0ZZ7C0 ДОМ 1P-4R
RU000A101590 ДОМ 1P-7R
RU000A0ZYFN3 ДОМ.РФ Б10
RU000A0JX2R1 ДОМ.РФ Б-5
RU000A0ZYF20 ДОМ.РФ Б-6
RU000A0ZYF38 ДОМ.РФ Б-7
RU000A0ZYFM5 ДОМ.РФ Б-8
RU000A0JQXG0 ДОМ.РФ16об
RU000A0JRDY3 ДОМ.РФ18об
RU000A0ZYLU6 ДОМ.РФ1P1R
RU000A0JTDX1 ДОМ.РФ24об
RU000A0JTW83 ДОМ.РФ25об
RU000A0JTZF1 ДОМ.РФ26об
RU000A0JUKX4 ДОМ.РФ30об
RU000A0JV4R9 ДОМ.РФ31об
RU000A101JD7 ИА ДОМ 5P1
RU000A0ZZV86 ИА ДОМ 6P2
RU000A102D46 ИА ДОМ18P2
RU000A103125 ИАДОМ Б1P7
RU000A1030S9 МГор72-об
RU000A1030T7 МГор73-об
RU000A1033Z8 МГор74-об
RU000A0ZYML3 МосОбл2017
RU000A0ZYWX7 МТС 1P-05
RU000A100ZK0 МТС 1P-12
RU000A0JWUV3 Новсиб2016
RU000A100VQ6 НорНикБ1P1
RU000A1035Y6 ОткрФКБП08
RU000A102085 ОткрФКБПБ1
SU24020RMFS8 ОФЗ 24020
SU24021RMFS6 ОФЗ 24021
SU25083RMFS5 ОФЗ 25083
SU25084RMFS3 ОФЗ 25084
SU26207RMFS9 ОФЗ 26207
SU26209RMFS5 ОФЗ 26209
SU26211RMFS1 ОФЗ 26211
SU26212RMFS9 ОФЗ 26212
SU26215RMFS2 ОФЗ 26215
SU26217RMFS8 ОФЗ 26217
SU26218RMFS6 ОФЗ 26218
SU26219RMFS4 ОФЗ 26219
SU26220RMFS2 ОФЗ 26220
SU26221RMFS0 ОФЗ 26221
SU26222RMFS8 ОФЗ 26222
SU26223RMFS6 ОФЗ 26223
SU26224RMFS4 ОФЗ 26224
SU26225RMFS1 ОФЗ 26225
SU26226RMFS9 ОФЗ 26226
SU26227RMFS7 ОФЗ 26227
SU26228RMFS5 ОФЗ 26228
SU26229RMFS3 ОФЗ 26229
SU26230RMFS1 ОФЗ 26230
SU26232RMFS7 ОФЗ 26232
SU26233RMFS5 ОФЗ 26233
SU26234RMFS3 ОФЗ 26234
SU26235RMFS0 ОФЗ 26235
SU26236RMFS8 ОФЗ 26236
SU26237RMFS6 ОФЗ 26237
SU26238RMFS4 ОФЗ 26238
SU26239RMFS2 ОФЗ 26239
SU29006RMFS2 ОФЗ 29006
SU29010RMFS4 ОФЗ 29010
SU29012RMFS0 ОФЗ 29012
SU29013RMFS8 ОФЗ 29013
SU29014RMFS6 ОФЗ 29014
SU29015RMFS3 ОФЗ 29015
SU29016RMFS1 ОФЗ 29016
SU29017RMFS9 ОФЗ 29017
SU29018RMFS7 ОФЗ 29018
SU29019RMFS5 ОФЗ 29019
SU29020RMFS3 ОФЗ 29020
SU46018RMFS6 ОФЗ 46018
SU46020RMFS2 ОФЗ 46020
SU46022RMFS8 ОФЗ 46022
SU52001RMFS3 ОФЗ 52001
SU52002RMFS1 ОФЗ 52002
SU52003RMFS9 ОФЗ 52003
SU53004RMFS6 ОФЗн 53004
SU53005RMFS3 ОФЗн 53005
SU53006RMFS1 ОФЗн 53006
SU53007RMFS9 ОФЗн 53007
RU000A100XC2 Полюс Б1P1
RU000A0JVMD0 ПолюсБ1
RU000A0JVM99 ПолюсБ2
RU000A0JVMB4 ПолюсБ3
RU000A101ZH4 ПочтаР1P10
RU000A0JXRD5 ПочтаРБ1P2
RU000A101M04 РЖД 1Р-20R
RU000A102QP4 РЖД 1Р-21R
RU000A0JWC82 РЖД БО-07
RU000A0JQ7Z2 РЖД-19 обл
RU000A0JQRD9 РЖД-23 обл
RU000A0JTU85 РЖД-28 обл
RU000A100220 Росбанк2P4
RU000A0JWNB0 РосбанкБ26
RU000A0JUV81 Росбн13ИП
RU000A0JWZT6 Росбн18ИП
RU000A0JUCS1 РоснефтьБ5
RU000A0JUCR3 РоснефтьБ6
RU000A0JX132 Роснфт1P1
RU000A0JX355 Роснфт1P2
RU000A0JXQK2 Роснфт1P4
RU000A0ZYCP5 Роснфт1P8
RU000A0ZYJH7 Роснфт2P1
RU000A0ZYJJ3 Роснфт2P2
RU000A0ZYT40 Роснфт2P4
RU000A0ZYVU5 Роснфт2P5
RU000A102EF1 Роснфт3P01
RU000A102EE4 Роснфт3P02
RU000A101YB0 РоссетБ1Р3
RU000A100881 Ростел1P5R
RU000A0JVYG8 РОСЭКСИМБ1
RU000A0JVLM3 РСетиЛЭБО5
RU000A0ZZ4T1 РСХБ 01Т1
RU000A0JRMB2 РСХБ 12
RU000A0JRMC0 РСХБ 13
RU000A0JRLE8 РСХБ 14
RU000A0JRVN8 РСХБ 15
RU000A0JUAD7 РСХБ 23
RU000A0JW1V6 РСХБ 27
RU000A0JW1Z7 РСХБ 28
RU000A0ZYBT9 РСХБ БО 3P
RU000A0JUW31 РСХБ БО13
RU000A0ZYXJ4 РСХБ БО-5Р
RU000A0JVWB3 РСХБ БО9
RU000A1036F3 РСХБ2Р6RIB
RU000A0JUQP7 СамарОбл10
RU000A100KW7 Сбер Sb10R
RU000A100KX5 Сбер Sb11R
RU000A100K80 Сбер Sb12R
RU000A100VB8 Сбер Sb13R
RU000A1012R9 Сбер Sb14R
RU000A101C89 Сбер Sb15R
RU000A101QW2 Сбер Sb16R
RU000A1025U5 Сбер Sb17R
RU000A102FR3 Сбер Sb18R
RU000A102CU4 Сбер Sb19R
RU000A102RQ0 Сбер Sb22R
RU000A102RS6 Сбер Sb24R
RU000A102YG7 Сбер Sb25R
RU000A103661 Сбер Sb27R
RU000A1038U8 Сбер Sb28R
RU000A0ZZBN9 СберБ Б12R
RU000A0JWUE9 СберБ БО37
RU000A0ZYUJ0 СберБ БО4R
RU000A0ZZ117 СберБ БО6R
RU000A102A15 СПбГО35003
RU000A0JS1W0 ТГК-1 03
RU000A0JWS92 ТранснфБО6
RU000A0ZZ349 ТрнфБО1P10
RU000A0ZYDD9 ТрнфБО1P8
RU000A0ZYUS1 ТрнфБО1P9
RU000A0JX090 ФСК ЕЭС Б2
RU000A1036S6 ФСК ЕЭС1Р3
RU000A0JUQH4 Якут 35006
RU000A1033B9 Якут-35015
RU000A0ZYD55 ЯНАО-2017
   

Интереснее депозитов

Интереснее депозитов

Облигация = долговая расписка, то есть бумага, подтверждающая, что кто-то дал кому-то деньги в долг, а за этот долг положена некоторая награда. Первоначально все облигации были бумажными, и в них отводилась специальная часть для проставления вот этого вознаграждения. Она отрывалась при выплатах и называлась купон.

В наши дни облигации на бумаге не печатают, они теперь электронные, но традиции сохранились, и вознаграждение по облигациям до сих пор называют купонами. Еще у облигаций есть своя номинальная стоимость (номинал) — это сумма погашения. Фактически на нее и будут начисляться купоны.

Евгений Марченко, аттестованный финансовый консультант при финансовом университете правительства РФ, директор E. M. FINANCE

Евгений Марченко, аттестованный финансовый консультант при финансовом университете правительства РФ, директор E. M. FINANCE:

— Облигации федерального займа в общем и флоатеры в частности относятся к консервативным инструментам фондового рынка. Следовательно, мы не можем здесь говорить о заработке, скорее, о сохранении капитала. В условиях низкой ключевой ставки бонды с переменным купоном становятся даже интереснее, чем с фиксированным. Однако стоит помнить о рисках и следить за изменениями в ставках, чтобы не упустить еще большее снижение и не остаться с нулевым купоном.

По сравнению с депозитом эксперт считает вложение в ОФЗ-ПК более интересным вариантом: выплаты по купонам будут как минимум компенсировать инфляцию, в отличие от многих депозитов в самых надежных российских банках.

Группы 5.2+2.2

   
Тикер Наименование
RU000A100YR8 iРОСНАН2P3
RU000A0JVVA7 iРОСНАНО 6
RU000A0JW1G7 iРОСНАНО 7
RU000A102H91 Автодор3Р1
RU000A0JXSS1 Акрон Б1P2
RU000A101PC6 АЛРОСА Б07
RU000A0ZZZ66 АЛЬФА-Б2Р3
RU000A0JXRV7 АльфаБО-20
RU000A0JTM28 Башнефть06
RU000A0JTM36 Башнефть07
RU000A100691 ВБРР 1P-03
RU000A0JRUY7 ВЭБлизинг8
RU000A0JRV52 ВЭБлизинг9
RU000A0ZYDS7 Газпнф1P3R
RU000A0ZZES2 ГазпромБ22
RU000A0ZZET0 ГазпромБ23
RU000A100EX8 ГазпромКP1
RU000A100LL8 ГазпромКP2
RU000A101QM3 ГазпромКP3
RU000A0ZYUY9 ГазпромКБ3
RU000A0JUQ39 ГПБ БО-09
RU000A100HH4 ГПБ001P11P
RU000A102DB2 ГПБ001P18P
RU000A0JXPG2 ГТЛК 1P-04
RU000A0ZZ1J8 ГТЛК 1P-09
RU000A0JQAL8 ДОМ.РФ14об
RU000A0JQAM6 ДОМ.РФ15об
RU000A0JVQT7 ЕвропланБ2
RU000A100W60 ЕвропланБ3
RU000A1004K1 ЕвропланБ5
RU000A100DG5 ЕвропланБ6
RU000A0JWVL2 ЕвропланБ7
RU000A0ZZBV2 ЕвропланБ8
RU000A102RU2 Европлн1Р1
RU000A1034J0 Европлн1Р2
RU000A100P85 ЕврХол2P1R
RU000A0JVBX1 ЗенитБО-09
RU000A1016K5 ЗЕНИТБО1Р5
RU000A102JB9 ИАДОМ Б1P2
RU000A102GD1 ИАДОМ Б1P3
RU000A1002L3 ИКС5Фин1P4
RU000A100V46 ИКС5Фин1P6
RU000A101QA8 ИКС5ФинP11
RU000A0JW9G0 ИКС5ФинБО5
RU000A0JWG05 ИКС5ФинБО6
RU000A0ZZ8X4 КраснодКр2
RU000A1011B5 КраснодКр3
RU000A0ZYCM2 КрасЯрКр13
RU000A0ZYFB8 КрасЯрКр14
RU000A0ZZC48 КрасЯрКр15
RU000A0JV2J0 ЛенОбл2014
RU000A1036M9 Магнит1P05
RU000A101HJ8 Магнит2Р01
RU000A101PJ1 Магнит2Р03
RU000A1036H9 Магнит2Р04
RU000A1002U4 Магнит3Р01
RU000A1018X4 Магнит3Р05
RU000A0JNYN1 МГор48-об
RU000A1002P4 Мегафон1P5
RU000A101EF3 МЕТАЛИНБ04
RU000A0ZZL05 МетИнвБ Б3
RU000A1026W9 МетИнвБ П1
RU000A100WC4 МКБ 1P1
RU000A1014H6 МКБ 1P2
RU000A101988 МосОб34013
RU000A102CR0 МосОб35015
RU000A102G35 МосОб35016
RU000A0JX0B9 МосОбл2016
RU000A100XP4 МосОбл2019
RU000A0ZYWY5 МТС 1P-06
RU000A100A66 МТС 1P-09
RU000A101FH6 МТС 1P-14
RU000A101RD0 МТС 1P-17
RU000A0JWLD0 НижгорОб11
RU000A102DS6 НижгорОб15
RU000A0ZYBD3 Новсиб2017
RU000A0ZYTZ8 НПК ПБО-01
RU000A0JWX87 ОмскОб2016
RU000A0JVM81 Оренб35003
RU000A0ZYKH5 Оренб35004
RU000A102R73 ОткрФКБП07
SU29007RMFS0 ОФЗ 29007
SU29008RMFS8 ОФЗ 29008
SU29009RMFS6 ОФЗ 29009
RU000A0JXK40 ПИК БО-П01
RU000A0JXY44 ПИК БО-П03
RU000A1008Y3 ПочтаРБ1P7
RU000A0JWGV2 ПочтаРосБ2
RU000A0JWTL6 ПочтаРосБ3
RU000A0JS1F5 Промсвб3
RU000A102RT4 ПСБ 3P-04
RU000A1038F9 ПСБ 3P-05
RU000A0ZYU05 РЖД 1Р-05R
RU000A1007Z2 РЖД 1Р-13R
RU000A100HY9 РЖД 1Р-16R
RU000A1010M4 РЖД 1Р-17R
RU000A0JXN05 РЖД Б01P1R
RU000A0JXQ44 РЖД Б01P2R
RU000A0JSGV0 РЖД-32 обл
RU000A0JX1S1 РЖД-41 обл
RU000A0JWMJ5 РН БАНК 01
RU000A0ZZUK5 РН БАНК1Р3
RU000A1003Q0 РН БАНК1Р4
RU000A100A90 РН БАНК1Р5
RU000A102960 РН БАНК1Р7
RU000A1030Y7 РН БАНК1Р8
RU000A102F28 Росбанк2P8
RU000A0JUW23 Росбн15ИП
RU000A100ER0 РОСНАНО2P1
RU000A101KK0 РОСНАНО2P4
RU000A102HB3 РОСНАНО2P5
RU000A0JT940 Роснефть04
RU000A0JT965 Роснефть05
RU000A0JTS06 Роснефть07
RU000A101SF3 Роснфт2P10
RU000A100KY3 Роснфт2P8
RU000A0JV219 РоснфтБО9
RU000A101FC7 Ростел2P3R
RU000A0JWV63 РСХБ 08Т1
RU000A0ZZ505 РСХБ 09Т1
RU000A0JU1Q8 РСХБ 21
RU000A1011R1 РСХБ БО10Р
RU000A100BB0 РУСАБрБ1P1
RU000A100TF3 РУСАБрБ1P3
RU000A1011C3 РУСАБрБ1P4
RU000A0ZZE20 СберБ Б16R
RU000A0ZZWZ9 СберБ Б52R
RU000A0ZZQH9 СвердлОбл5
RU000A101UG7 СвердлОбл7
RU000A101Q42 СибурХ Б01
RU000A1008J4 Систем1P10
RU000A100N12 Систем1P11
RU000A101012 Систем1P12
RU000A101Q26 Систем1P13
RU000A101XN7 Систем1P14
RU000A1023K1 Систем1P15
RU000A102FS1 Систем1P16
RU000A102FT9 Систем1P17
RU000A102SV8 Систем1P18
RU000A102SX4 Систем1P19
RU000A103372 Систем1P20
RU000A1005L6 Система1P9
RU000A0JVUK8 СистемБ1P1
RU000A0JXN21 СистемБ1P6
RU000A0ZYQY7 СистемБ1P7
RU000A0JWPA7 Совком БО3
RU000A100DZ5 СовкомБОП1
RU000A102G01 СовкомБОП3
RU000A1018K1 Татнфт1P1
RU000A0JXQ85 Тинькофф1R
RU000A1008B1 Тинькофф2R
RU000A100V79 Тинькофф3R
RU000A100YE6 ТрансКо1P1
RU000A0JWTH4 ТрансКонБ2
RU000A0ZZRZ9 ТрансмхПБ2
RU000A1009M6 ТрансмхПБ3
RU000A101PU8 ТрансмхПБ5
RU000A100JF4 ТрнфБО1P12
RU000A1010B7 ТрнфБО1P13
RU000A0JWPW1 ТрнфБО1P3
RU000A0JWVC1 ТрнфБО1P4
RU000A0ZZ9W4 УрКаПБО4P
RU000A0ZZT80 УрКаПБО5P
RU000A101GZ6 УрКаПБО6P
RU000A1012B3 ФПК 1P-07
RU000A0ZYDH0 ФСК ЕЭС Б3
RU000A0ZZ2U3 ЦентрИБ1Р4
RU000A0ZZKP5 ЦентрИБ1Р5
RU000A102G92 ЦентрИБ1Р7
RU000A1013Y3 ЧеркизБ1P2
RU000A102LD1 ЧеркизБ1P4
RU000A0JXME4 ЧТПЗ 1P3
RU000A0JXTY7 ЧТПЗ 1P4
RU000A101WB4 ЧТПЗ 1P5
RU000A102F85 ЧТПЗ 1P6
RU000A100840 Энел 1P-3R
RU000A100CN3 Якут-12 об
RU000A0JWHN7 ЯрОбл 2016
   

А перечислите всех

Выпускать облигации могут корпорации, государство, муниципалитеты.

Самыми надежными в России считаются государственные облигации федерального займа (ОФЗ). Их существует пять видов:

  • ОФЗ-н;
  • ОФЗ-ПД;
  • ОФЗ-АД;
  • ОФЗ-ИН;
  • ОФЗ-ПК.

ОФЗ-н ‒ облигации для населения, на бирже такими не торгуют. Купить их можно только в специализированных банках. Из плюсов: достаточно привлекательные выплаты.

ОФЗ-ПД ‒ это самые распространенные государственные облигации. По ним заранее определен доход, который вы получите.

ОФЗ-АД ‒ ОФЗ с амортизацией долга. По ним номинальная стоимость гасится не в дату истечения облигации, а постепенно. Мало популярны среди инвесторов, поэтому государство собирается постепенно вывести их из обращения.

ОФЗ-ИН ‒ облигации с индексируемым номиналом. Их стоимость корректируется из расчета индекса потребительских цен от Росстата.

ОФЗ-ПК ‒ ОФЗ с плавающим купоном, флоатеры.

Почему они так называются? По-английски «float» — это плавать, держаться на воде. В отличие от остальных, только ОФЗ-ПК позволяют их владельцам чувствовать себя спокойно при резких скачках ставок в стране. Все дело в купонах, которые корректируются на ставку RUONIA.

RUONIA

Изменение ставки RUONIA в 2020 году.Изменение ставки RUONIA в 2020 году.

RUONIA ‒ это средневзвешенная ставка по необеспеченным межбанковским однодневным кредитам (депозитам). Её рассчитывают исходя из ставок как минимум 25 и максимум 35 банков.

Короче, тут все как с походами по магазинам: мы же не покупаем дорогие товары в первом попавшемся заведении, да?

Мы выбираем магазин, который поближе к дому, в котором цены ниже, а продавцы квалифицированнее и вежливее.

Расчет

Расчет

Вознаграждение по флоатерам за полгода = ((номинал облигаций * на их количество) *(средняя RUONIA за 6 месяцев+фиксированный платеж))/2,

где:
1) RUONIA — средняя ставка банков по однодневным кредитам;
2) фиксированный платеж — бывает разный;
3) делим все на 2, потому что считаем за полгода (выплаты раз в полгода).

Размер купона по ОФЗ-ПК определяется как средняя ставка RUONIA за последние шесть месяцев плюс заранее определенная фиксированная премия. То есть, какие будут выплаты через год, мы не знаем. Приведем пример.

Мы купили 500 флоатеров номиналом 1000 рублей каждый. Фиксированная премия установлена в размере 0,7 %. Через полгода наступает время получить первое вознаграждение по купону. Средняя ставка RUONIA составила 3,8 %. Таким образом, фиксированный платеж плюс средняя RUONIA составляют 4,5 %. Делим этот процент на два (не забывайте, получаем деньги мы за полгода, а не за год!), и итого наш процент по купону равен 2,25 %. Значит, в итоге мы получим 11 250 рублей.

Группы 5.4+2.4

   
Тикер Наименование
RU000A102JZ8 АЛЬФА-Б2Р9
RU000A100JE7 БалтЛизБП2
RU000A100L63 БелугаБП2
RU000A102SZ9 ВТБ Б1-203
RU000A102LV3 ВТБ Б1-32
RU000A0JU773 ВТБ БО-43
RU000A100GY1 ВЭБ 1P-17
RU000A1013P1 ВЭБ1P-18
RU000A0JXNF9 Газпнф1P1R
RU000A101QN1 ГазпромКP4
RU000A0ZYRY5 ГПБ БО-19
RU000A0ZYAP9 ГТЛК 1P-06
RU000A0ZYM21 ДФФ 1Р-01
RU000A100J18 ДФФ БО1P-2
RU000A101TD6 ИА ДОМ15P2
RU000A1010X1 ИКС5Фин1P7
RU000A0ZYCZ4 Карелия 18
RU000A0ZYU39 ЛидерИнБП2
RU000A0JXPM0 ЛСР БО 1Р2
RU000A0ZYC98 МегафнБ1P3
RU000A0JWRH8 МиратФБО-7
RU000A0ZYFC6 МТС 001P-3
RU000A101939 МТС 1P-13
RU000A0ZYJ00 ННовгор 17
RU000A1004A2 НПК ПБО-02
RU000A101GR3 ОткрФКБП6
RU000A1016Z3 ПИК К 1P2
RU000A1026C1 ПИК К 1P3
RU000A1020S0 ПКБ 1Р-01
RU000A0JWWG0 ПКБ БО-01
RU000A0JXS59 ПочтаРБ1P3
RU000A100SZ3 ПочтаРБ1P6
RU000A102H83 РенКредБО4
RU000A102RN7 РенКредБО6
RU000A101ST4 РЕСОЛизБП3
RU000A0JUAH8 РЖД-30 обл
RU000A1029A9 Росморп1Р1
RU000A100YQ0 Роснфт2P9
RU000A0JVT43 РОССИУМ 01
RU000A0JVZA8 РОССИУМ Б1
RU000A1018N5 РОССИУМ1P3
RU000A0ZYG52 Ростел1P3R
RU000A101541 Ростел2P1R
RU000A102713 РСХБ Б04RP
RU000A0JUW72 РСХБ БО14
RU000A0ZZ9P8 СамарОбл14
RU000A102HF4 СвердлОб11
RU000A0JWZY6 СистемБ1P5
RU000A1007H0 Славнеф1Р2
RU000A102QQ2 СовкмЛ П04
RU000A102H34 СтаврКрай4
RU000A0ZZG93 СУЭК-Ф1P2R
RU000A100VG7 СУЭК-Ф1P3R
RU000A100Y50 СУЭК-Ф1P4R
RU000A101CQ4 СУЭК-Ф1P5R
RU000A102986 СУЭК-Ф1P6R
RU000A100MG6 СэтлГрБ1P2
RU000A0JWCM0 ТМК БО-5
RU000A0JWWM8 ТрансФ1P01
RU000A0ZYEB1 ТрансФ1P04
RU000A0ZYFS2 ТрансФ1P05
RU000A100TS6 ТрансФ1P06
RU000A0JUR04 ТрансФБО30
RU000A0JV9Q0 ТрансФБО31
RU000A0JUYC9 ТрансФБО36
RU000A0JUZZ7 ТрансФБО37
RU000A0JV4S7 ТрансФБО38
RU000A0JVPS1 ТрансФБО40
RU000A0JVS36 ТрансФБО41
RU000A0JXQ28 ФПК 1P-01
RU000A0ZYX69 ФПК 1P-03
RU000A1003N7 ФридФинБО1
RU000A0ZZQN7 ФСК ЕЭС1Р1
RU000A0JXHE4 ЧТПЗ 1P2
RU000A100YT4 Экспоб Б02
RU000A0JXS83 ЯрОбл 2017

ОФЗ-ПК в России

ОФЗ-ПК в России

На данный момент в России есть следующие флоатеры:

  • ОФЗ 29006-29010,
  • ОФЗ 29012-29020,
  • ОФЗ 24020, 
  • ОФЗ 24021.

Вы заметили, что номера начинаются либо с 24, либо с 29? Совпадение? Не думаем!

Согласно Минфину, первые цифры указывают на тип облигации. Цифра 24 указывает на срок погашения: ОФЗ-ПК от 1 до 5 лет, а цифра 29 — от 5 до 30 лет. Далее в номерах облигаций идут порядковые номера. Они показывают какие бумаги выпускались раньше, а какие позже. Например, ОФЗ 29006 была выпущена раньше, чем ОФЗ 29015.

Группы 5.5+2.5

   
Тикер Наименование
RU000A102GY7 iХэдХ1P01R
RU000A0ZYC31 АвАгроБ1P1
RU000A0ZYH02 АвАгроБ1P2
RU000A100YU2 Акрон Б1P3
RU000A1030D1 АЛЬФАБ2Р11
RU000A0JUQC5 АшинМЗ БО1
RU000A101Z66 БалтЛизБП3
RU000A1015E0 БелугаБП3
RU000A101NQ1 ВБРР 1P-04
RU000A0JXSD3 ВлгОб35007
RU000A102PB6 ВТБ Б1-34
RU000A100BM7 ВЭБ 1P-16
RU000A0JS4Z7 ВЭБ.РФ 21
RU000A0ZYV04 ГазпромКБ4
RU000A0JXP45 ГПБ БО-16
RU000A101SC0 ГТЛК 1P-18
RU000A101SD8 ГТЛК 1P-19
RU000A0JW1P8 ГТЛК БО-07
RU000A0JXVG0 ДелПорт1P1
RU000A0ZYJT2 ДОМРФИА 2P
RU000A100AB2 ИКС5Фин1P5
RU000A0ZYL22 КЧР 2017
RU000A101R33 Лента Б1P4
RU000A0ZYA66 ЛнССМУБ1P2
RU000A100ZS3 Магнит3Р04
RU000A1032D7 Маныч01
RU000A0JTLL9 МЕТАЛИНВ 3
RU000A0JXEV5 МТС 001P-1
RU000A0JTTA5 МТС БО-01
RU000A0JWRV9 МТС БО-02
RU000A0ZZGZ2 МясничБОП2
RU000A1006B5 МясничБОП3
RU000A0ZZ1H2 ОГК-2 1P3R
RU000A101WR0 ОГК-2 2Р01
RU000A100V61 ОР 1Р1
RU000A1015P6 ОР 1Р2
RU000A1021B4 ОР 1Р3
RU000A102NK2 ОР 1Р4
RU000A0JX8E6 ОР БО-07
RU000A0ZYGM3 ОрлОбл2017
RU000A100L14 ОткрФКБОП5
RU000A0JWP46 ПИК БО-7
RU000A0ZZ5H3 ПочтаРБ1P4
RU000A102AJ1 Промсвб3P3
RU000A100UU0 РН БАНК1Р6
RU000A1005Y9 РОЛЬФ 1Р01
RU000A0JUFU0 РоснефтьБ1
RU000A0JXPN8 Ростел1P2R
RU000A0ZYYE3 Ростел1P4R
RU000A101LY9 Ростел2P4R
RU000A0JTVJ2 РСХБ 20
RU000A102RL1 РСХБ2Р09
RU000A100KL0 РУСАБрБ1P2
RU000A0ZYG60 СаратОбл17
RU000A102SM7 СДЭКГлБП01
RU000A1008W7 СеверстБ06
RU000A0JWYQ5 СистемБ1P4
RU000A0ZYJR6 Совком БО5
RU000A101MB5 СовкомБОП2
RU000A0ZYHX8 СПбГО35001
RU000A1035D0 СТМ 1P1
RU000A0JXVH8 ТамбовОбл3
RU000A102J57 ТЕПЛОЭН1Р1
RU000A0ZYMJ7 ТомскОб 62
RU000A1024L7 Томскобл20
RU000A1014U9 ТП Кир 1P1
RU000A0JWXQ7 Хакас2016
RU000A102FV5 Челяб35001
RU000A100YP2 Шевченк1Р1
RU000A101P92 Шевченк1Р2
RU000A101TR6 ЭТС 1Р02

ПАО «УК «Арсагера» сообщает, что ранжирование облигаций на группы не является рекомендацией по покупке или продаже облигаций. Отнесение облигации к той или иной группе является частным мнением ПАО «УК «Арсагера» и не является утверждением относительно надежности или доходности облигаций и эмитентов облигаций. Согласно методике, разработанной в ПАО «УК «Арсагера», критериями при ранжировании являются оценка платежеспособности эмитента и ликвидность выпуска облигаций. Платежеспособность банков и финансовых институтов, факторинговых и лизинговых компаний, ипотечных агентств, строителей и девелоперов, а также эмитентов муниципальных облигаций оценивается исключительно на основе кредитного рейтинга, присвоенного международным рейтинговым агентством.

Преимущества и недостатки флоатеров

Преимущества и недостатки флоатеров

Основное преимущество ОФЗ-ПК — страховка сбережений при повышенных ставках в банках. Однако если ставки в стране будут снижаться, то и выгода по этим облигациям станет ниже. Еще один недостаток — сложность расчета купонов по сравнению с облигациями других типов. Да и вообще, точно посчитать доходность на годы вперед не получится.

Олег Балан, директор по работе с корпоративными клиентами QBF

Олег Балан, директор по работе с корпоративными клиентами QBF:

— В период кризиса консервативному инвестору стоит покупать «защитные» инструменты, которые позволяют амортизировать падение рынка. Например, ОФЗ, привязанные к ставке денежного рынка RUОNIA O/N (флоатеры). В ситуации высокой волатильности растут как ставки денежного рынка, так и инфляционные ожидания, поэтому имеет смысл не привязываться к фиксированному купону, а использовать инструменты с плавающим купоном.

А что там в США?

А что там в США?

В Америке, подобно российским ОФЗ-ПК, существуют свои облигации с плавающей процентной ставкой. Они называются Floating Rate Notes. В роли RUONIA там могут выступать разные ставки. Например, ставка LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения), ставка по федеральным фондам (Federal funds rate), базисная ставка (Prime rate). Срок таких облигаций составляет от 2 до 5 лет.
В США флоатеры выпускают и частные компании, и государство. Например, 20 апреля 2020 года Министерство финансов США выпустило купоны FRN, рассчитываемые в соответствии с 13-недельной средней ставкой курса казначейских векселей. В принципе, эти экзотические ценные бумаги очень похожи на российские аналоги. Разница лишь в том, что в США они намного более краткосрочны (нет ни одной со сроком погашения более пяти лет), а следственно, и доходность по ним — ниже.

хомяк Жора Капустин

А что вы думаете по поводу флоатеров ОФЗ? Стоит их покупать или лучше защитить свои сбережения через другие инструменты? Напишите в комментариях.

Автор этой статьи будет благодарен вам, если вы поставите лайк нашей 

группе в Facebook

.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...