Три стратегии на индикаторе Ишимоку с облаком

Содержание

Ichimoku Kinko Hyo описание

Причем сам автор говорил, о том, что Ишимоку – это не просто осциллятор, а именно индикатор который включает в себя и трендового индикатора, как например скользящие средние, и осциллятора, как например, индикатор RSI. Термин Ишимоку можно условно перевести как «один взгляд», это говорит, нам о том, что никакие другие показатели или технические методы не требуются для использования Ишимоку. И это действительно так, индикатор ишимоку способен генерировать качественные сигналы для открытия позиций, для их закрытия, для выявления тренда на графике либо же бокового движения.

Настроить индикатор

В основе индикатора Ichimoku Kinko Hyo, лежат две скользящие средние с периодом 9 и 26. Быстрая скользящая средняя с периодом 9 называется «Тенкан-Сен» либо же трейдеры называют ее «Сигнальная линия». Медленная скользящая средняя с периодом 26 называется «Киджун-сен», ее трейдеры называют «Базовая линия». Конечно же, пересечение этих скользящих средних и будет давать нам сигналы для входа в рынок, причем зачастую именно в направлении тренда.

Экскурс в историю

Индикатор ишимоку как основа торговой системы

Разработчиком программы является трейдер из Японии Гоичи Хосода. Разработанный еще в 30-х годах, Ишимоку-индикатор изначально был адаптирован для торговли на фондовых рынках на долгосрочных перспективах. Это связанно с тем, что преимущество инвесторов отдавалось инвестированию в акции на длительный срок. Индикатор анализировал движения рынка в течение всего торгового года. Индикатор использовался для анализа и прогнозирования фондового рынка Японии. Спустя время система Ишимоку была перестроена под валютные рынки и стала показывать неплохие результаты торговли не только на недельных, но и на дневных графиках.

Ишимоку-индикатор объединил в себе несколько вариантов анализирования рынка. Он используется для определения трендов (с линиями поддержки и сопротивления включительно). С его помощью осуществляется генерация сигналов на покупку и продажу разных торговых инструментов. Особенностью программы является ее уникальная способность визуально передавать информацию о состоянии рынка трейдеру. Функционал программы позволяет менять цвета линий и облаков. Каждый трейдер может выбрать ту цветовую гамму, которая будет им легко восприниматься.

Индикатор Ишимоку в платформах MetaTrader (4 и 5)

Индикатор Ишимоку входит в список предустановленных инструментов на основных торговых платформах форекс MetaTrader4 и Metatrader5. Поскольку Ишимоку является дополнением к свечному графику, то нужно установить его в терминале (рис. 2).

Ишимоку в платформе для торговли на форекс MetaTrader 5

Рис. 2

Чтобы установить индикатор, нужно открыть терминал, зайти в раздел «Индикаторы», Ишимоку размещается в подразделе трендовых индикаторов (рис. 3).

В МТ5 Ишимоку размещается в подразделе трендовых индикаторов

Рис. 3

В индикатор Ишимоку заложены стандартные периоды линий Ишимоку 9-26-52 (рис. 4). Настройки можно менять.

Ишимоку стандартные настройки индикатора для форекс

Рис. 4

Возможности Ишимоку

Выше уже говорилось вкратце о комплексном подходе, являющимся характерной особенностью системы Ишимоку, а теперь можно рассмотреть более детально, какие возможности он открывает трейдеру. Итак, три основные преимущества, которые помогут понять, почему так важно понять, что же такое индикатор Ишимоку, как использовать его для получения больших размеров прибыли, проложив путь к собственной финансовой независимости.

  1. Первую информацию, которую сразу дает первый взгляд, брошенный на индикатор Ишимоку – это определение тренда. Благодаря этому свойству отпадает необходимость в использовании различных дополнительных трендовых индикаторов, а учитывая, что Ишимоку накладывается непосредственно на график с ценой – это большое преимущество. Заключается оно в том, что ценовой график не сужается, будучи вынужденным делить место на мониторе с диаграммами технических инструментов, а сохраняет максимальную наглядность, позволяя трейдеру сосредоточиться на главном – на объективном анализе складывающейся на рынке ситуации.
  2. Еще одно его важное свойство – определение уровней поддержки и сопротивления. Учитывая, что работа с индикатором Ишимоку предназначалась для больших таймфреймов, это позволяло сразу видеть определенный ценовой канал, исключая необходимость дополнительно анализировать ценовой график, чертить линии по точкам открытия и закрытия свечей, и так далее.
  3. По Ишимоку сигналы возникают, как вверх (Buy), так и вниз (Sell). Причем он генерирует их при любом виде тренда, даже когда рынок находится в «боковике» (флэт). Это позволяет неплохо зарабатывать, отталкиваясь от линий ценового канала, даже, когда рынок «спит», находясь в неопределенном положении.

Стратегии торговли по индикатору Ишимоку

Размерности

Как другие инструменты индикатор Ишимоку можно по-разному настаивать. Тут можно подобрать лучшие размерности линий индикатора. Имеются в виду интервалы усреднения.

При подборе параметров применяется три интервала разной протяженности. Изобретатель советовал 9, 26, 52. Он считает, что размерности эти лучше всего работают на индексе Никкей.

Давайте подумаем почему. Акции приобретают надолго. Это значит, что лучший график недельный. Размерность долгой линии – год. Выбор обоснован.

Потому что цикличность активности рынка, так или иначе, присутствует. Заглядывать дальше, чем на год, вероятно, не стоит при спекуляции.

Размерность моментума – 26. Это рано половине рыночного цикла. Это похоже на рекомендации Элдера, который советует настраивать осциллятор на половину цикла.

Если мы анализируем не недельный, а пятиминутный график, то размерности не будут работать. Нужны другие. Они должны быть ориентированы на другой цикл.

Элементы из которых состоит Ichimoku cloud

Tenkan-Sen – линия переворота.

max (Hi) – максимальное значение цены за последние i периодов; min (Li) – минимальное значение цены за последние i периодов. Период (i) = 9.

Kijun-sen – линия стандарта.

max (Hk) – максимальное значение цены за последние k периодов; min (Lk) – минимальное значение цены за последние k периодов. Период (k) = 26.

Senkou Span A – верхняя линия 1.

Senkou Span B – Верхняя линяя 2.

max (Hn) – максимальное значение цены за последние n периодов; min (Ln) – минимальное значение цены за последние n периодов. Период (n) = 52.

Chikou Span – запаздывающая линия.

Это линия, которая отображает динамику цены с разницей в 26 периодов назад. Период – это 4 часа, если график 4-часовой (если 1-часовой, то 1 период = 1 час). В нашем случае заложено 26 периодов в настройках “смещение”.

Вот так называются эти линии в настройках Trading View. Разумеется, вы можете перенастроить, как вам удобнее. Цветовая палитра на Trading View весьма разнообразная.

Облака зеленого и красного цвета (восходящий, нисходящий) возникают в зависимости от того, находятся ли Senkou Span B/A выше или ниже относительно друг друга. Обратите внимание на то, что Senkou Span A, Senkou Span B в отличие от Chikou Span сдвинуты не назад, а вперед на определенное количество периодов, заложенных в настройках индикатора (на графике ниже уровень смещения составляет 26).

Индикатор Ишимоку сигналы на продажу

Для открытия коротких позиций также будем использовать пересечения линий, однако в этом случае линия ишимоку «Тенкан-Сен» должна пересекать линию «Киджун-сен», сверху вниз – это и будет сигналом для открытия сделки на продажу.

Индикатор Ишимоку сигналы на продажу

Индикатор как основа торговой системы

Если есть одна часть индикатора Ишимоку, которая также довольно серьезно способна помочь инвестору, рейдеры называют ее «облако» или «кимо» с японского языка. Облако фактически состоит из двух линий, причем область между двумя линиями заштрихована, предлагая трейдерам уникальные дополнения в качестве областей поддержки либо же сопротивления.

Индикатор как основа торговой системы

Еще одной особенностью «облака» можно выделить момент, когда цены находятся внутри его, что сигнализирует о наступлении бокового тренда на рынке. Облако всегда построено на 26 периодов вперед.

Если цена движется выше «облака», мы можем говорить, что на рынке бычий тренд.

Индикатор как основа торговой системы

Если цена находится ниже «облака» – тренд нисходящий.

Индикатор как основа торговой системы

Ишимоку стратегия в сочетании с другими показателями

Принято считать, что использование более одного индикатора приводит к более надежным результатам. Ишимоку Индикатор может работать гораздо надежнее совместно с другими индикаторами.

В идеале вы должны стремиться использовать индикаторы, которые выполняют одну и ту же функцию, но для достижения результата используют разные методы. Например, вы можете сравнить уровни поддержки и сопротивления, ограниченные облаком, с уровнями, определенными индикатором Центра тяжести.

Точно так же вы можете сравнить индикаторы тренда для диапазона Chikou с информацией о силе тренда, предоставленной индикатором Momentum. Очевидно то, что чем шире выбор доступных вам инструментов, тем качественнее вы сможете проводить подобные сравнения.

Вам наверняка будет полезно установить плагин MetaTrader Supreme Edition и существенно расширить свой арсенал торговых инструментов. MTSE — это специальный плагин для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, который был тщательно скомпонован профессионалами рынка для обеспечения передового опыта торговли.

Как управлять рисками при работе с индикатором Ишимоку?

Всякое вхождение в рынок сопряжено с определённым риском для капитала, управляющего им. Отдельные опытные игроки допускают некоторое пренебрежение к рискам, но только отчасти. Мировая экономика представляет собой единое целое и валютные пары, а также индексы находятся в неразрывной связи между собой. Это обстоятельство необходимо учитывать как при торговле на валютных парах, так и на индексе Никей, где на основе индикатора Ишимоку строят анализ и прогноз положения рынка.

В торговле мы можем открыть ордер по одной из валют ориентируясь на данные индикатора и затем, учитывая коэффициент корреляции, заключить ордер по другой валюте. Риск при этом следует установить не более чем в 2 % по обоим ордерам суммарно. График кросс-курса даст ответ на вопрос о работе корреляции на данный период времени. При обратной зависимости такая корреляция отсутствует и посредством этого риски не возрастают. Исходя из этого положения, можно определить возможность дальнейшего вхождения на рынок.

В том случае, если индикатором Ишимоку подаётся несколько различных по силе сигналов, опытные трейдеры рекомендуют пользоваться кратными лотами. Например, при первом, слабом сигнале использовать 1 лот, при втором более сильном 1,2 лота, при третьем ещё более весомом 1,4 лота. При этом не следует забывать об ограничении рисков. Таким образом, можно создать стратегию с помощью, которой, при минимальных рисках и потерях, будет достигаться максимально возможная прибыль.

Прежде всего, требуется учитывать то, что индикатор облако Ишимоку является трендовым индикатором. А потому его показатели будут давать отличную картину происходящим событиям на трендовом рынке. Когда же наступает время флэта ситуация кардинально меняется и данный индикатор, даже не смотря на наличие показателя бокового движения становится не вполне удобен. Стратегия, которую выбрал трейдер использующий индикатор облако Ишимоку, должна учитывать это в первую очередь.

Сигналы индикатора Ишимоку

Все сигналы индикатора можно разделить на слабые, нейтральные и надежные.

Слабые сигналы

Например, пересечение границы облака с ценовым трендом. Если цена резко вошла в облако, то (как правило) затем наблюдается серьезное «торможение». Понаблюдайте за поведением графиков на протяжении нескольких периодов, прежде чем приступать к активным действиям.

Нейтральные сигналы

Например, цена уже находится в Облаке, когда Kijun-sen перекрещивается с Tenkan-sen. Пока цена остается в Облаке, сигнал не является достаточно сильным. Вероятность разворота возрастет только в случае, если цена приблизится к границам Облака.

Надежные сигналы

Сюда можно отнести один из самых серьезных — выход цены за пределы Облака. Как правило, это сопровождается появлением мощного импульса, и если трейдер его своевременно спрогнозирует, он сможет удачно войти в долгосрочный тренд. Многие трейдеры открывают новые позиции именно на прорывах Облака.

Идеи использования индикатора

Описание классической торговой системы на индикаторе Ишимоку обычно даётся применительно к дневным и недельным графикам. Крупные инвесторы, работающие с акциями и фьючерсами, вообще очень редко заглядывают на более короткие временные интервалы. Но для трейдеров на рынке Forex правила, подходящие для инвесторов, не годятся из-за более динамичной смены ситуации.

Поэтому многие трейдеры задают вопрос: можно ли применять индикатор Ишимоку при внутридневной торговле, например, на 5-минутном графике? И если да, то какие параметры следует выбрать?

Прежде всего, нужно учесть, что основное отличие самых коротких интервалов в том, что на них редко можно получить полноценный тренд. В основном происходит чередование внешне бессистемных стремительных взлётов и колебаний цены. Ишимоку же – индикатор спокойный, он суеты не любит.

Вот и первая идея: нужно искать инструмент, не отличающийся большой волатильностью, чтобы большинство наработок, применимых к дневным и недельным графикам, работало, например, на 5-минутном графике.

ichimoku_forts_zelenka

А вот вам ещё одна идея. Базовые параметры индикатора совпадают с осциллятором MACD, являющимся производной от скользящих средних. Но ведь нельзя сравнивать торговлю на скользящих средних и индикатор Ишимоку, в котором линии получаются не как среднее всех значений максимумов, минимумов или более сложных комбинаций цены за период времени, а как среднее всего лишь двух значений: наибольшего максимума и наименьшего минимума!

Тогда становится понятно, что и слепое копирование параметров лишено смысла. Но в стандартных настройках индикатора Ишимоку кроется его чисто японский секрет.

В прежние годы в Японии была 6-дневная рабочая неделя, поэтому в месяце было 26 или 27 рабочих дней (26 — период для Kijun на дневном графике). Если взять недельный график, то 9 недель составляют примерно 2 месяца (9 свечей – период для Tenkan), а 52 недели составляют год (период для расчёта Senkou span B).

Но и для внутридневной торговли можно подобрать такие параметры индикатора, при которых мы получим условия для открытия и закрытия сделок точно такие же, какие работают на длинных интервалах.

ichimoku_forts_zelenka2

Ну и идея третья. Если мы работаем на 5-минутном графике, почему бы при расчёте Tenkan не заменить 9 на 12, чтобы получить временной интервал ровно в час? Тогда можно для расчёта Kijun 26 заменить на 36 или 48, что даст нам 3 или 4-часовой интервал. В основе настроек каждого индикатора должен находиться понятный всем «физический» смысл.

5. Выбор таймфрейма Ишимоку

Ишимоку является трендовым индикатором, поэтому чтобы получать максимально достоверные сигналы должен быть выбран большой таймфрейм. Я рекомендую работать с четырех часовыми (h4) и дневными графиком (d1).

Многие трейдеры делают следующим образом: определяют на больших периодах направление рынка, а на мелких ищут более точные входы (m30, h1). Это хороший подход, который позволяет убить сразу двух зайцев: входить в потенциально большие движения с хорошей точкой входа.

На больших таймфреймах сигналы будут возникать довольно редко. Всего 5-10 сделок в год (или даже меньше).

Полноценная стратегия торговли

При использовании индикатора Ichimoku Kinko Hyo можно классифицировать сигналы по своей силе и, следовательно, менять размер позиции в зависимости о ситуации на рынке. К примеру, если мы получаем сигнал Ишимоку в сторону тренда – это будет сильный сигнал, можно пробовать увеличивать размер лота. Если же мы получили сигнал против основной тенденции, то это будет слабый сигнал, соответственно и размер лота должен быть ниже. Если же мы получаем сигналы внутри облака, в таком случае их можно рассматривать как нейтральные и брать для них средний размер позиции.

Продолжайте свое обучение на Форекс

  • Самые важные индикаторы Форекс, о которых должен знать каждый трейдер
  • Регулярная прибыль от торговли Форекс и CFD — миф или реальность?
  • Основные ошибки Форекс трейдеров — как избежать убытков на Форекс

Рекомендуемы значения параметров Ишимоку

Значения указывается в порядке возрастания. Рекомендуемые значения для индикатора Ишимоку являются:

  1. 9, 26, 52. Самый классические значения Ишимоку от автора. Неплохо работают на H1.
  2. 8, 24, 48. Альтернативный набор, который хорошо работает на часовиках.
  3. 15, 60, 120
  4. 24, 72, 120
  5. 12, 24, 120. Можно найти отличную точку входа для длительного трендового движения. Возможны множества ложных сигналов.
  6. 120, 240, 480. Отлично фильтрует ложные сигналы, дает более точные сигналы, но их становится меньше.

Чем больше абсолютное значение параметров, тем надежнее будет сигнал, но за это приходится платить тем, что их будет мало и с задержкой.

Формирование долгосрочного тренда

Торговая система Ишимоку позволяет определить начало сильного трендового движения. В ситуации, когда долгосрочная линия тренда и краткосрочная займут параллельное относительно друг друга и линии Сенкоу-Спен направление, это будет сигналом к формированию сильного и продолжительного движения. При откате к одной из линий при устоявшемся тренде можно доливать позиции. При восходящем тренде верхнюю позицию должна занимать линия Тенкан-Сен, в центре — Киджун-Сен, а в нижней части Сенкоу-Спен. При нисходящем движении цены, расположение верхней и нижней линий должно быть зеркальным. Пересечение двух линий тренда на языке трейдеров называется «золотым крестом». Это один из сильнейших сигналов, которые крупные игроки рынка практикуют во время торговли.

Вход в сделку

Теперь, когда у нас есть четкое понимание того, что делают отдельные компоненты и каковы их сигналы и значения, мы посмотрим на то, как использовать индикатор Ишимоку для анализа ценовых графиков и какие торговые сигналы он может производить.

1. Облако: долгосрочный тренд, сопротивление и цвет

С помощью облака Ишимоку, трейдеры могут легко фильтровать долгосрочные тенденции вверх или вниз. Когда цена ниже Облака, это значит, что усиливается нисходящий тренд, и наоборот. Во время сильных тенденций, Облако также выступает в качестве границ поддержки и сопротивления, на скриншоте ниже вы можете увидеть, как цена отклоняется от Облака во время волн тренда.

Таким образом, облако идеально подходит, когда речь идет о фильтрации между бычьими и медвежьими рыночными фазами. Тем не менее, как и большинство индикаторов импульса, Облако Ишимоку теряет свою «силу» во время рыночного диапазона (бокового движения).

Облако в качестве поддержки и сопротивления

2. Сигналы от быстрых Конверсионных и Базовых линий

Конверсионные и Базовые линии являются наиболее быстро-движущимся компонентом индикатора Ишимоку и они обеспечивают ранние сигналы импульса. На скриншоте ниже мы отметили различные точки с номерами от 1 до 4, и обсудим их, чтобы понять, как использовать линии Преобразования и Базисные линии:

Сигналы

1) Конверсионная Линия пересекает вверх Базовую линию, и это является бычьим сигналом. В то же время, цена также торгуется выше обеих линий, что подтверждает тенденцию к повышению. Цена на мгновение нырнула в облако, но не нашла там поддержки. Это можно было бы рассматривать в качестве входа.

2) Цена начала нарушать базовую линию (желтую), что является предупреждающим сигналом изменения тенденции. Конверсионные и Базовые линии также перешли в медвежью установку, дополнительно подтверждая изменение импульса. И, наконец, цена вошла в облако, утверждающее изменение.

3) Цена сильно пересекла в низ линию Конверсии и Базовую, и Конверсионная линия также пересекла Базовую линию; оба этих сигнала являются медвежьи. В то же время, цена торгуется ниже Облака. Все эти сигналы подтверждают сильную тенденцию к снижению, и могли быть использованы в качестве входа на продажу.

roboforex728.jpg

4) Цена начала нарушать медленную Базовую линию, что является ранним предупреждающим сигналом. Затем, линии Конверсии и Базовые линии продолжили пересекать друг друга, что также подтвердило, что импульс переместился. В конце концов, импульс умер и цена сконсолидироваллась в боковое движение.

3. RSI и его слияние с Ишимоку

Формирование слияния означает, что объединяются различные торговые инструменты и концепции, чтобы создать более надежный торговый метод. Наш предпочтительный индикатор — RSI, так как он отлично работает в паре с Ишимоку.

При использовании индикатора Ишимоку, чтобы «оседлать» тенденции, важно понять, когда тренд закончился и когда потенциальный разворот сигнализирует о торговом выходе. На скриншоте ниже показано, что добавляя RSI и ища дивергенции RSI, можно с высокой вероятностью определить развороты. Если после RSI дивергенции, цена пересекает Конверсионную / Базовую линии, разворот весьма вероятен, и это даже может предвещать о более длинном развороте тренда в противоположном направлении.

ichimoku-rsi

4. Размещение стопа и выход из сделок

Подобно скользящим средним, индикатор Ишимоку также может быть использован для размещения стопов и торговых выходов. При выходе из сделки следуя за трендом на основе сигналов Ишимоку, есть несколько вещей, которые вы должны знать:

  • Когда во время нисходящего тренда, цена пересекает вверх Конверсионные и Базовые линии, это может свидетельствовать о временном изменение в импульсе …
  • Но до тех пор, пока Облако держится в качестве сопротивления, эта тенденция еще не была сломана.
  • Когда цена прорывается выше облака, нисходящий тренд наконец-то закончен.
  • Трейдеры могут использовать Ишимоку для консервативных и агрессивных торговых выходов:

Консервативный выход (1): Более консервативный трейдер будет выходить из своих сделок, как только Конверсионные и Базовые линии пересекутся в противоположном направлении продолжающегося тренда. Такой трейдер обычно избегает сильных волнений, которые происходят перед разворотом. С другой стороны, он может пропустить некоторые движения тренда, когда цена будет возвращается обратно в первоначальном направлении; не все пересечения Конверсионных и Базовых линий ведут к развороту тренда.

Агрессивный выход (2) : Трейдер, который хочет использовать тенденцию в течение длительного времени, выходит из своей торговли только тогда, когда цена пробивает Облако в противоположном направлении. Преимущество заключается в том, что он может находиться дольше в позиции, так как тренд торгуется намного дольше и не столь уязвим для временных откатов. С другой стороны, он мог бы выйти по некоторым своим сделкам слишком поздно, что означает, что в конечном итоге он бы отдал значительное количество своей прибыли, так как перекрестие Облака обычно происходит очень поздно.

Торговые сигналы

«Ишимоку» и японские свечи

Для эффективной торговли, сигналы «Ichimoku Kinko Hyo» лучше подтверждать моделями японских свечей

Распространённые модели, говорящие о развороте «медвежьего» и начале «бычьего» трендов:

Бычьи модели

Популярные свечные паттерны, говорящие о развороте «бычьего» и начале «медвежьего» трендов:

Медвежьи модели

Примеры моделей продолжения тенденции:

Продолжение тенденции

Обратите внимание! На изображениях приведены «идеальные» свечные паттерны. На практике же немного иначе, поэтому не стоит ждать 100-процентного совпадения модели в терминале с приведёнными выше. Достаточно и «неидеальных», но чем комбинация свечей ближе к эталону, тем сигнал считается сильнее и качественнее.

Рассмотрим практические примеры подтверждения свечными моделями сигналов индикатора «Ишимоку»:

Подтверждение покупки

В приведённом примере видно:

  1. Произошёл отбой от линии «Сенкоу спан «А»», который подтвердился образованием свечного паттерна «Щипцы».
  2. После получения сигнала, входим на открытии свечи.
  3. «Стоп лосс» ставим на экстремум ближайших свечей (в данном случае — ближайшая «впадина»).
  4. Если мы подтягиваем «стоп» под минимум каждой растущей свечи, чтобы торговать в среднесрок, то здесь был бы выход.
  5. Если мы открываемся более долгосрочно и ведём «стоповый ордер» по синей скользящей, то выход бы был здесь.
  6. Показана серия «бычьих» свечных моделей, говорящих о продолжении растущего тренда… А поскольку цена находится над «облаком», которое окрашено в оранжевый цвет, что говорит о восходящей тенденции, указанные паттерны можно было рассматривать, как сигналы к дополнительным покупкам, например, или в качестве подтверждения уверенности в дальнейшем росте пары.
  7. Появление нового сигнала на покупку — цена отбилась от «Чинкоу спан «Б»», что вновь подтвердилось образованием «бычьей» модели «Щипцы».

Подтверждение продажи

Данный пример обозначает следующее:

  1. Образовавшиеся «медвежьи» модели предупреждают о смене тренда на нисходящий и подтверждают будущий сигнал «Ишимоку».
  2. Первая Упреждающая пробита — играем «накоротке» до второй Упреждающей со «стопом» на первой.
  3. Пробита вниз «Сенкоу спан «Б»», что является сигналом на продажу. При этом обратите внимание, что образован паттерн «Медвежье поглощение». Вход производим на открытии новой свечи; «стоп», поскольку нет ближайшего явного экстремума (в данном случае — вершины), ставим на максимум импульсной свечи, образовавшей пробой.
  4. Показаны модели, обозначающие дальнейшее продолжение нисходящего движения. Кроме того, часть из них сочетается с отбоем от красной скользящей. Очень не плохие сигналы для дополнительных входов в сторону продолжения тренда (если изначально входили среднесрочно и сделка закрылась ранее, то данные места — хорошие сигналы для новых сделок).
  5. Показана ситуация, в которой опытный трейдер заметит, что с каждой новой «медвежьей» моделью сила падающей свечи ослабевает, что может свидетельствовать в ближайшее время о смене тренда или существенной коррекции.

Для подтверждения сигналов «Ишимоку» выше мы рассмотрели некоторые модели из анализа японских свечей, чтобы был понятен сам принцип… Более полную информацию о свечных паттернах можно получить, например, в соответствующем обучающем курсе какого-либо брокера (единственно, рекомендую ведущих, поскольку их обучающая информация, да и услуги в целом, в основном существенно качественнее). Обратите внимание на хорошую школу трейдинга (ссылка на курс по свечному анализу (курс бесплатный; на момент написания статьи проходит 1 раз в неделю; форма обучения: онлайн или очно)).

Сигналы по индикатору

Индикатор дает сигналы в трех случаях:

  • Когда линии пересекаются друг с другом.
  • Когда линии пересекаются с ценой.
  • Когда цена и три линии выстраиваются в определенной последовательности сверху вниз: цена, линия Тенкан, линия Киджун и сенкоу. Это сигнал об очень сильном трендовом движении.

Линии пересекаются часто и с большим количеством комбинаций. Но чаще всего встречаются следующие графические формирования:

  • Золотой крест – когда тенкан пересекает снизу линию киджун. Сигнал на покупку
  • Мертвый крест – когда тенкан пересекает киджун сверху. Сигнал на продажу.
  • Когда цена пересекает верхнюю или нижнюю границу облака.

Сигналы по облакам Ишимоку

Где взять индикатор?

Индикатор Ишимоку есть по умолчанию в терминале МТ4 и МТ5. Конечно же в сети есть различные модификации этого индикатора, например с алертом.

Индикатор Ишимоку -KT Ichimoku Alerts с оповещением

скачать индикатор ишимоку

Это модификация индикатора рисует стрелки и выдает алерт на основе четырех торговых стратегий индикатора Ишимоку. Эти сигналы могут фильтроваться другими составляющими торговой системы Ишимоку. 

  1. Тенкан-Киджун Пересечение:
    1. Стрелка на покупку: Когда Тенкан-Сен пересекает Киджун-Сен.
    2. Стрелка на продажу: когда Тенкан-Сен пересекает Киджун-сен.
  2. Облако Кумо Прорыв:
    1. Стрелка на покупку: Когда цена закрывается выше облака Кумо. 
    2. Стрелка на продажу: когда цена закрывается ниже облака Кумо.
  3. Прорыв Chikou-Sen
    1. Стрелка на покупку: когда Chikou-Sen пробивает уровень цен за последний период 26.
    2. Стрелка на продажу: когда Chikou-Sen пробивает уровень цен ниже последнего периода 26.
  4. . Облако Кумо
    1. Оповещение о покупке: Когда будущее Облако Кумо станет бычьим.
    2. Оповещение о продажах: Когда будущее облако Кумо станет медвежьим.

Скачать индикатор Ишимоку с алертом для МТ4.

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Скачать бесплатно индикатор Ишимоку

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт

Варианты выхода из позиции по системе Ишимоку

Опытные трейдеры выделяют несколько вариантов выхода из позиции по ишимоку. В первую очередь это закрытие свечи в «облаке» индикатора ишимоку. Следующий вариант закрытия позиции заключается не в простом закрытии свечи внутри «Облака», а цены должны полностью пробить «облако», это связано с тем, что само «облако» часто может быть поддержкой либо сопротивлением и закрытие внутри не всегда повод полностью выходить из позиции.

Варианты выхода из позиции по системе Ишимоку

Несколько полезных советов

  1. Чем толще облако, тем сильнее уровни поддержки и сопротивления. Как только вы увидите, что облако широкое, вы можете предположить, что поддержка и сопротивление достаточно сильные и устоят при пробое. Когда облако тонкое, это может указывать на то, что его можно легко пробить.

  2. Чем больше разница между медленной и быстрой линиями, тем выше вероятность того, что цена вернется к консолидации. Попробуйте захватить это движение! Если цена отошла от медленной или быстрой линии, лучше дождаться возврата и проанализировать рынок, прежде чем принимать конкретное решение.

  3. Название индикатора Ишимоку по-японски означает, что мы можем понять ситуацию на рынке с первого взгляда. Вы должны увидеть возможность через несколько секунд. Если вы потратили много времени на анализ графика и по-прежнему не видите возможности открыть позицию, вам следует отказаться от торговли или найти другой инструмент, чтобы найти лучшую возможность.

Индикатор Ишимоку (Ichimoku)

Логика индикатора

Торговые сигналы

Отображение в QUIK

Материалы по теме

Ichimoku – индикатор, представленный сочетанием пяти линий, три из которых являются скользящими средними, а две – их производными. Ichimoku не только определяет наличие тренда, но и дает информацию о нахождении зон поддержки/сопротивления, а также определяет откаты тренда. Индикатор Ichimoku был разработан в 1930 году японским аналитиком Гоити Хосодой (псевдоним Сандзин Итимоку), а представлен публикетолько в 1960 году, как инструмент анализа поведения индекса Nikkei. В торговом терминале QUIK индикатор Ишимоку представлен пятью линиями на графике цены, две из которых образуют так называемое «облако» (закрашенный пунктиром диапазон между двумя линиями).

Рис. 1. Отображение индикатора Ichimoku в торговом терминале QUIK

Логика индикатора Ишимоку

Каждая из линий индикатора имеет собственное название и метод построения и, соответственно, разную собственную смысловую нагрузку:

Tenkan – скользящее среднее от медиальной цены (Median Price – сумма максимума и минимума, деленная на два) с периодом 9. В стандартном виде представляет собой фиолетовую линию. Tenkan является самой быстрой из линий Ichimoku и показывает своим наклоном текущий тренд (наклон вверх – восходящий тренд, вниз – нисходящий, вбок – флэт).

Kijun – скользящее среднее от медиальной цены за более длительный промежуток времени (обычно 26). Kijun обычно прорисовывается как красная линия, которая указывает текущую ценовую направленность. Так, если цена выше Kijun, то восходящий тренд скорее продолжится, чем изменится. Если цена ниже Kijun – нисходящий тренд в силе и, скорее всего, продолжится. Если же цена пересекает Kijun – это свидетельство того, что текущий тренд уже под вопросом. По сути, пересечение Tenkan Kijun дублирует логику пересечения двух скользящих средних (ЕМА) разных периодов, подавая тем самым сигналы к совершению сделок в соответствии с направлением пересечения.

Senkou Span1 – первая линия «облака» и производная от Tenkan и Kijun, поскольку является их средним значением, сдвинутым на период Kijun (26) вперед. Senoku Span1 обычно отображается голубым цветом и выполняет функцию поддержки/сопротивления текущего тренда.

Senkou Span2 – является второй линией «облака» и самой медленной из линий индикатора: период ее усреднения равен 52, кроме того, Senkou Span2 сдвинута на период расчета Kijun (26) вперед. Выполняет функцию второй линии поддержки/сопротивления текущего тренда. Обычно отображается зеленым цветом.

По своей сути «облако», образованное линиями Senkou Span1 и 2, является зоной поддержки/сопротивления тренда. А еще – «индикатором» тренда: если цена находится в «облаке» – в рынке боковик, а если цена находится вне «облака» – на рынке тренд (если «облако» вверху – то тренд нисходящий, а если внизу – то восходящий). О текущем тренде также свидетельствует и цвет «облака». Если облако окрашено в цвет первой линии (голубой), то в рынке восходящий тренд, а если в цвет второй линии (зеленый) – нисходящий.

Chinkou – линия, которая образована ценами закрытия периодов, сдвинутыми назад на величину Kijun (26). Chinkou обычно отображается коричневым цветом. Если линия пересекает цену снизу вверх, это является сигналом к покупке, если же сверху вниз – к продаже.

Торговые сигналы Ишимоку

Самый сильный сигнал индикатор Ichimoku дает, если цена находилась в «облаке» и покинула его границу. В этом случае считается, что рынок вышел из флэта и стал трендовым. Сделка осуществляется в направлении этого пробоя с выставлением стоп-приказа за второй (дальней) границей «облака».

Рис. 2. Сделки по индикатору Ишимоку при выходе цены из облака

Считается, что если линии Tenkan, Kijun Senkou Span1 расположены последовательно и параллельно друг другу, то на рынке наступил устойчивый тренд. В случае, если цена откатывается в процессе развития тренда до одной из этих линий, целесообразно добавлять или восстанавливать позиции по тренду.

Рис. 3. Торговля по Ишимоку при касании линий при устойчивом тренде

Более слабыми сигналами будут являться сигналы на совершение сделок при пересечении линий Tenkan и Kijub (в направлении пересечения) и пересечение ценой линии Chinkou.

Рис. 4. Сделки по индикатору Ichimoku при пересечении Tenkan и Kijun и при пересечении цены и Chinkou

Отображение индикатора Ишимоку в QUIK

Теперь – о том, как пользоваться Ишимоку в торговом терминале QUIK. Чтобы вывести индикатор в программе, следует нажать на клавишу Insert и вызвать окно «Добавление графика», в котором следует выбрать индикатор Ichimoku из представленного списка доступных индикаторов. После чего следует нажать на клавишу «Добавить».

Рис. 5. Добавление индикатора Ichimoku в окне «Добавление графика»

По выполнении указанных действий на графике цены появятся пять линий индикатора.

Рис. 6. Базовое отображение Ichimoku

Для редактирования индикатора Ишимоку следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и вызвать окно «Редактирование настроек графика». В данном окне следует выбрать область, содержащую индикатор, и переместиться на вкладку «Параметры», где можно будет настроить цвет отображения и параметры расчета линий индикатора. Изменения вступят в силу после нажатия на клавишу ОК.

Рис. 7. Редактирование настроек индикатора Ichimoku

Вывод

Ишимоку – очень интересная торговая система, которая базируется на скользящих средних и показывает, что даже базовые индикаторы могут давать весьма продуктивные торговые системы.

Плюсы и минусы системы

Индикатор ишимоку как основа торговой системы

Основным преимуществом стратегии можно назвать возможность с точностью до свечи определить состояние рынка: флет или тренд. Точность и визуальное восприятие графика позволяет «откусывать» значительную часть движения. Линии очень быстро реагируют на появление новых вершин на графиках. Им не свойственно запаздывание, как у скользящих средних. Единственный минус инструмента заключается в том, что если облако Ишимоку небольшое (узкое), ориентироваться ни на один из сигналов не стоит. В подобной ситуации система себя плохо отрабатывает.

Управление капиталом по системе Ишимоку

Трейдеры использующие систему на основе индикатор Ишимоку в своей торговле используют простые правила управления капиталом при торговле на рынке форекс. Если мы используем депозит на счете размеров в 10 000$, в таком случае при формировании сильного сигнала мы можем открывать позицию размером 0.5 лота, если же мы видим нейтральный сигнал, то нам предлагают работать 0.3 лотами, и для слабого сигнала предлагают использовать всего лишь 0.1 лота.

Куда устанавливать stop-loss в системе Ишимоку

При постановке стоп-лоссов можно использовать две основные рекомендации, в зависимости от личных предпочтений и ожиданий. Если сигналом к открытию ордера будет пересечение Тенкан и Киджун, то установить стоп-лосс можно будет в двух местах – один за линией Тенкан, а в качестве альтернативного варианта – за линией Киджун. Более оптимальным считается первый вариант, позволяющий сохранить часть полученных доходов при смене тенденции. Однако он не позволяет переждать глубокой коррекции и более надежным уровнем для постановке стоп-лосса в торговой системе Ишимоку будет точка на расстоянии 10-20 пипсов от Киджун.

Аналогичная ситуация со стопами наблюдается и при пробое «облака Ишимоку». Ближайший стоп-лосс можно ставить сразу за Spankou A, но, как и в предыдущем случае самым надежным будет установить его за сильной линией медленной скользящей – Spankou B. То есть, трейдеру приходится делать выбор между осторожностью и возможностью долго следовать за тенденцией.

Учитывая преимущества и недостатки постановки стоп-лосса в каждом из двух случаев, трейдер может по своему усмотрению выбирать более оптимальный для себя вариант. Заранее определиться с предпочитаемым выбором риск-менеджмента крайне важно в тех случаях, когда для работы используется советник Ишимоку, так как робот будет действовать по заложенным в него алгоритмам, а это значит, что трейдеру для получения ожидаемого результата в отдельных случаях придется подкорректировать процессы, которые управляют программным продуктом для автоматизированной торговли.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...