Торговля на пробой и отбой (отскок) уровня. Лучшие стратегии и методы Форекс

Содержание

Что такое пробой уровня?

Пробой – это закрепление цены за каким-либо уровнем и дальнейшее движение в сторону пробоя. Но в вашей голове сразу должен возникнуть вопрос о закреплении цены, ведь всё-таки неопытному человеку трудно понять, что это такое. Но и тут ничего сложного тоже нет, закрепление — это закрытие свечи за уровнем.

пробой уровня

Пробой может произойти на горизонтальном или наклонном уровне.

Бычий пробой:

бычий пробой

Мы видим трендовый рынок, который встретил сопротивление на горизонтальном уровне. После двух неудачных попыток цена совершает пробой уровня.

Медвежий пробой:

медвежий пробой

Пробои часто представляют собой причину повышенной волатильности на рынке. Ожидая пробоя ключевого уровня, мы можем использовать эту волатильность в нашу пользу и присоединиться к новому тренду в самом его начале.

Что такое уровень поддержки и сопротивления

В выпусках новостей мы часто слышим, что какая-то валюта достигла психологической отметки.

Нам не объясняют, почему именно эта отметка стала таковой, и чем это чревато, но профессиональные трейдеры отлично знают, как использовать подобные уровни для получения прибыли.

Если уменьшить отображение торгового графика, то можно увидеть, что цена часто бьется в одни и те же значения, отталкиваясь от них и снова пробуя уровень на прочность.

Это и есть поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления это места наибольшего противостояния продавцов и покупателей.

Значения, которые цене никак не удается преодолеть:

  • Поддержка это уровень, который цена тестирует сверху вниз,
  • А сопротивление, уровень тестируемый снизу-вверх.

пример уровней поддержки и сопротилвения

На этом статью можно было закончить, но откуда берутся эти уровни, и почему именно на них происходит ступор? Вариантов много.

Один из них – тот самый психологический уровень. То есть значение, выше или ниже которого трейдеры теряют интерес к активу или становятся более осторожными.

Например, большое количество крупных участников торгов продают доллар по отношению к евро и в их стратегии есть уровень, при достижении которого они начнут или усреднять позиции или вовсе покидать рынок.

И вот цена, доходит до этого значения и в короткий временной промежуток происходит массовый выход игроков из рынка.

В результате цена сначала останавливается, а потом и вовсе разворачивается. Сформировался уровень.

Впоследствии он может неоднократно тестироваться, и рано или поздно будет пробит, но об этом мы поговорим чуть ниже.

Крупный участники рынка всегда будут защищать свои позиции именно по-этому уровни удерживаются от пробития и мы видим ложные пробои.

Также уровни формируются из-за большого количества установленных на них защитных ордеров.

Это может быть как тейк-профит, так и стоп-лосс.

Результат один — выход трейдеров из рынка.

Рекомендуемые брокеры для торговли:

  • Просмотров: 9340
  • 04.11.2015 в 18:40
  • Автор: Admin

Теги Стратегии

Торговля на пробой и отбой (отскок) уровня на Форекс

В этой статье мы рассмотрим правила торговли на пробое уровней. И начнем, пожалуй, с классической модели. Для начала, давайте с Вами представим определенный уровень, на котором мы ожидаем пробоя.

Допустим, что пробой уровня произойдет вверх, то есть от нас требуется закупка. Классическая стратегия подразумевает выставления отложенного ордера в таком случае несколько выше уровня. После чего Нам нужно будет ждать, пока его атакует цена. Смысл в том, что на пробое уровня мы незамедлительно входим в сделку. К примеру, уровень пробился, и цена дальше растет как на нижеуказанном рисунке:

Пробой и отбой, отскок уровня в торгах

Свечи расположены вверх, а значит, мы получаем доход. Все кажется замечательным. Но Форекс рынок таит массу «подводных камней». И достаточно часто такая тактика является не успешной. Собственно и большинство специалистов придерживается этого мнения.

В чем подвох? На самом деле нередко трейдерам приходится столкнуться с ситуациями, когда поначалу цена растет, пробивая уровень недолго. Активируется отложенный приказ (ордер) для покупки, а потом она резко начинает падать.

Рекомендуем ознакомиться: Ложный пробой. Методы определения коррекций рынка

Видео: Торговля на пробой и графических уровней Форекс по классическому методу

Как определить уровни поддержки и сопротивления?

Очень важно уметь правильно находить уровни, так как именно они помогают определить расстановку сил и зайти в позицию в начале импульса и поймать хорошее трендовое движение. При этом я торгую только по горизонтальным уровням, поскольку их можно полностью формализовать и сделать четкие выводы насколько отрабатывается та или иная модель. Также нужно понимать, что, если мы торгуем какой-то уровень или модель, например, пробой и ретест 1 баром, это не значит, что модель всегда должна отрабатываться. Вероятность отработки уровня и модели может быть 56 % и тд. На это влияет огромное количество факторов. О статистики мы обязательно поговорим в следующих статьях. Многие считают, что если мы нашли сильный уровень, то он обязательно должен отработаться. Это в корне неверно. Здесь важен комплексный подход. Помимо определения уровня, необходимо найти правильную точку входа, которая будет давать нам положительное математическое ожидание. Затем выставить стоп и определить цели по движению. И все это в совокупности даст нам некое положительное математическое ожидание, но никогда не будет гарантировать вероятности даже в 80 процентов отработки модели. Но хорошая сторона, нам этого не нужно чтобы зарабатывать.

Это как в примере с подбрасыванием монетки. Если ставить на орла и вероятность его выпадения 50 на 50, мы ничего не заработаем. Если вероятность его выпадения будет 51 процент, то с точки зрения математического ожидания мы заработаем все деньги. Так же и в трейдинге. Лично я рекомендую все уровни и модели строго формализовать для себя, вести подробный журнал сделок и со временем вы будете четко понимать как отрабатывается та или иная модель и как улучшить результативность своей торговли. Поэтому правильное нахождение уровней очень важно как для активной торговли, так и для позиционной с более длительным временем удержания позиции.

Если цена очень долго находится в рамках боковика, то она в не ком балансе. Когда цена выходит за границы боковика, то наблюдается дисбаланс спроса/предложения и это может сигнализировать о формировании тренда. Первый импульс при выходе из боковика будет за счет срабатывания стоп заявок других участников, то есть за счет фиксации позиций. И далее, если крупный игрок набирал позицию он будет пытаться удержать нужный уровень и может начаться тренд. Плюс к движению начинаются присоединяться другие спекулянты, за счет этого образуется устойчивое движение. Всегда нужно стараться присоединяться к сильному движению, так как именно тренд позволяет войти в позицию под небольшой риск и поставить большую цель. Тренд – это всегда крупные деньги, которые двигают рынок. В следующих статьях я еще обязательно вернусь к этой теме и подробнее расскажу о логике крупного игрока и о законах спроса/предложения.

А теперь пройдемся по основным инструментам и попробуем найти сильные уровни и точки входа на пробой. На рынке можно найти очень много четких и понятных сигналов. Никогда не стремитесь торговать все подряд. Не нужно стараться постоянно находиться в рынке и совершать огромное количество сделок, торгуйте то что видите и понимаете. Чем более качественные сигналы вы находите и меньше времени в рынке проводите, тем лучше. Старайтесь искать плавные трендовые инструменты. При этом, даже на малоликвидных акциях можно найти довольно неплохие точки входа на пробое уровня.

Что кроется за уровнями поддержки и сопротивления?  

Зачем трейдера постоянно ищут уровни поддержки и сопротивления на графиках? Чем они так важны?  Дело в том, что они показывают нам основополагающий закон любого рынка – спрос и предложение. Повышенный спрос, возникающий в основаниях после снижения цены, порождают покупатели, что приводит к росту акции и формированию уровня поддержки.

Когда цена вырастает на определенный уровень, покупатели начинают предлагать свои акции на продажу, чтобы фиксировать прибыль,  порождая, таким образом, повышенное предложение, что ведет к снижению цены и формированию уровня сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления в классическом теханализе

Уровни поддержки и сопротивления в классическом теханализе являются частью анализа графических паттернов. Эти понятия используются трейдерами для обозначения ценовых уровней на графиках, которые, как правило, действуют в роли барьеров, препятствующих движению цены в определенном направлении. 

Обычно уровни поддержки и сопротивления строятся от экстремумов цены. Такая идея определения уровней кажется простой, но, как только вы “окунетесь в графики”, вероятней всего вы обнаружите, что поддержки и сопротивления могут принимать различные формы. Экстремумов много. Все ли считать уровнями поддержки и сопротивления? Субъективность внесет свой вклад, и получится, что нахождение поддержки и сопротивления – это не такое простое дело, каким кажется на первый взгляд.

Уровни поддержки и сопротивления

На графике выше (15 минутный график фьючерса на нефть) показаны уровни поддержки и сопротивления:

  1. Сопротивление от локального экстремума предыдущего дня.
  2. Сопротивление в действии – цена замедлила рост и откатилась ниже.
  3. После пробоя сопротивления №1-2 образовался новый уровень на отметке №3.
  4. Уровень поддержки на локальном минимуме внутри дня.

УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ

Для начала стоит сказать, что вообще можно считать уровнем.

Уровнем называют котировку, а чаще целую область цен, от которой на протяжении истории цена совершала отскоки и развороты.

И тут можно ввести несколько правил определения силы уровня:

  • Чем больше было от уровня отскоков цены, тем он сильнее.

  • Чем сильнее были движения от уровня, тем уровень значимее.

  • Чем старше временной интервал, на котором находится уровень, тем уровень сильнее.

То есть уровни, это такие цены, на которых трейдеры проявляют повышенный интерес, начиная покупать или продавать. Это и приводит к тому, что цена от них начинает сильные движения.

И в том числе они работают потому, что все трейдеры знают о важности уровней, все их отслеживают. А на больших таймфреймах крайне сложно не заметить сильный уровень, от которого были сильные движения в прошлом. И когда цена вновь подходит к уровню, все трейдеры начинают предпринимать те или иные действия. То есть тут срабатывают так называемые самореализующиеся прогнозы.

Уровень поддержки

Уровень поддержки представляет собой уровень цен, на котором покупки достаточно сильны, чтобы остановить падение. При снижении цены до уровня поддержки может измениться соотношение сил между покупателями и продавцами, так как относительно низкие цены привлекают новых покупателей и снижают заинтересованность продавцов. Возле поддержки покупки обычно преобладают над продажами, что и останавливает цену от падения ниже уровня.

Уровень поддержки на дневном графике

Сильные уровни поддержки, график акций The Goldman Sachs Group (GS), D1

Уровень поддержки не всегда удается точно и однозначно определить. Также часто цена может слегка заходить за уровень перед тем как начнется рост: вряд ли стоит считать, что уровень был пробит и больше не актуален если цена опустилась ниже него всего лишь на 1-2 тика. Исходя из этого, часто в качестве поддержки используется не какая-то одна цена, а определенный ценовой диапазон — зона поддержки.

Естественно, уровень поддержки не всегда останавливает снижение. Падение цены ниже уровня указывает на превосходство продаж над покупками, что может быть результатом как сильного давления продавцов так и отсутствием существенных покупок. Пробой поддержки говорит о превосходстве продавцов и вероятном дальнейшем снижении цены до тех пор, пока не сформируется новый уровень поддержки.

Базовые варианты торговли на пробой

Сразу отметим, что пробойные стратегии без индикаторов предполагают или визуальный графический анализ, например, свечных паттернов, или анализ дополнительной, «неценовой» информации (биржевые объемы, фундаментальные данные, политические новости, инсайд). Чаще всего неопытному трейдеру такая информация или не доступна, или непонятна, или у него не хватает опыта для ее правильной трактовки. Так что при идентификации ситуаций пробоя не стоит пренебрегать техническими инструментами.

варианты торговли

Обычно стратегии классифицируют по виду пробитой ценовой зоны. Итак …

Чем опасны ложные пробои уровня?

Тут надо понимать, что они всегда были, есть и будут. Они — неотъемлемый элемент финансовых рынков. Расстраиваться по их поводу так же бессмысленно, как по поводу неожиданного дождя или снега. Просто надо научиться в Лаборатории Герчика пользоваться зонтиком работать с ложными пробоями. Если вы не сумеете их распознать, поспешите войти в сделку с расчетом, что цена продолжит движение вверх, и разместите стоп сразу за пробитым уровнем, то чуть позже окажется, что пробой ложный, стоп сработает и вы окажетесь в убытке.

почему-опасны-пробои-уровня

Основная трудность здесь в том, что сделка может обещать пробой, причем подтвержденный техническим анализом. Но цена — дама капризная, может развернуться и выбить стоп. А если подобные неожиданности случаются несколько раз подряд, то ваш депозит слишком быстро растает. Другая трудность — отсутствие у трейдера навыка анализа рынка и определения важных уровней. Их к тому же надо уметь правильно чертить. Так можно избежать постоянного попадания в ложные пробои. 

пробои-уровня-трейдинг

Почему возникают ложные пробои?

Самое прикольное в том, что для торгующих исключительно на форекс, этого понять невозможно. Потому что на форекс нет стакана с реальными ордерами трейдеров. И, насколько я знаю, нет даже технической возможности его сделать.

Зато можно посмотреть стакан на других биржах, вот фьючерс на индекс РТС:

лимитный ордера за уровнем

Посмотрите, как растут объёмы лимитных ордеров сразу же за локальным минимумом (про типы ордеров читайте здесь)! Ниже цены (это столбик с зеленым фоном) находятся лимитные ордера на покупку, а выше (это часть с красным фоном) ордера на продажу.

Чтобы пройти такое большое скопление встречных ордеров, продавцам придется постараться! Далеко не всегда это получается с первого раза, у продавцов для преодоления такой преграды должны быть серьёзные мотивы продавать, количество продавцов должно превысить количество покупателей.

Такая ситуация повторяется с каждым значимым уровнем: за всеми максимумами стоит много лимитных ордеров на продажу, а за всеми локальными минимумами стоят лимитники на покупку.

Важно! Именно благодаря встречным лимитным ордерам происходят ложные пробои, потому что не всегда у быков или медведей хватает сил пробиться через большой объём.

Что такое уровень сопротивления?

Уровень сопротивления представляет собой противоположность области поддержки. Если поддержка располагается ниже текущей рыночной цены, то область сопротивления находится выше текущей рыночной цены. Тем самым сопротивление обозначает область, где давление со стороны продавцов гораздо выше, чем давление со стороны покупателей, цены отталкиваются и происходит падение. Поэтому в момент теста сильного уровня сопротивления цены быстро отталкиваются и начинают двигаться в противоположном направлении.

Уровень сопротивленияУровень сопротивления

При развитии нисходящей тенденции уровни сопротивления представляют собой место для консервативной продажи в сторону текущего тренда. Напомним, что основное правило — продавать на сопротивлении и покупать вблизи области поддержки. Поэтому если тренд идет вниз, то происходит коррекция, после чего цены тестируют сопротивление. В этом случае силы покупателей иссякают и проходит снижение в стороны текущей тенденции.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Опытные участники биржевой торговли используют уровни поддержки и сопротивления, чтобы измерять силу тренда.

Рассмотрим ситуацию, когда стоимость актива в процессе торгов последовательно возрастала, практически достигла уровня сопротивления, затем незначительно снизилась, а после вновь выросла и наконец, пробила линию сопротивления

В такой ситуации эксперты рекомендуют покупать активы, потому что тренд на повышение цены устойчивый, а значит, стоимость должна расти и дальше.

Аналогично обстоит дело на биржевых торгах и в ситуации с трендом на понижение. Если стоимости актива после 2-3 попыток удалось преодолеть уровень поддержки, эксперты биржевой торговли рекомендуют продавать данный актив, поскольку есть все основания считать, что он будет и дальше дешеветь.

Грамотно построенные, правильные уровни поддержки и сопротивления позволяют корректно определять уровень как спроса, так и предложения.

Ситуации, в которых происходит прорыв уровней сопротивления или поддержки, провоцируют у участников торговли на бирже сомнения в том, насколько установившаяся цена актива обоснована

В случае, когда цена актива кажется трейдерам не соответствующей реальности, они могут начать активно продавать или покупать.

Это ведет возвращение показателей стоимости актива к тем показателям, который они преодолели ранее. Однако возможна и обратная ситуация, когда новая стоимость участниками торгов принимается, и тренд на понижение или повышение  продолжает действовать и развиваться.

Когда цена преодолевает уровень сопротивления, он превращается в уровень поддержки. Если же, напротив, цена пробила уровень поддержки, он становится уровнем сопротивления.

Обучение трейдингу: как строить уровни поддержки и сопротивления?

Теперь перейдём к практической части – построению уровней. Линия поддержки на графике строится по двум или более минимумам, линия сопротивления, наоборот – по максимумам. Следовательно, чтобы найти на графике уровни, нужно сначала найти его экстремумы. А потом провести по ним линию. Тут действует закономерность – чем больше точек касания с уровнем, тем он сильнее и надёжней.

Также, стоит помнить, что уровни, прочерченные на старших таймфреймах, важнее таковых на младших. Кроме того, стоит обращать внимание и на угол наклона получившегося ценового коридора. Чем он круче, тем быстрее развивается тренд. 

Как выбрать значимые уровни

Как я уже говорил выше, уровней может быть несколько. Как, например на этом скриншоте:

Как выбрать значимые уровни

Здесь сформировалось сразу три уровня, и каждый имеет право на существование.

Но возникает вопрос, какой выбрать для использования в своей стратегии?

Значимость уровня определяется двумя аспектами:

  1. Количество касаний. Минимум два касания и с каждым новым касанием уровень слабеет;
  2. Точность касания. Ситуации, когда касание происходит максимально точно, на одном значении редки, и чем меньше пунктов расхождения между двумя касаниями, тем лучше.

В примере выше мы видим, что цена неоднократно тестировала третий уровень сопротивления, но каждый раз происходил отбой, и между вторым и третьим касанием график успел сформировать еще два уровня.

То есть в этом случае третий уровень мы можем считать наиболее сильным.

За выбранный исторический период он так и не был пробит, не считая ложных пробоев.

А вот первый уровень можем считать самым слабым. В истории он сформировался, но проработал недолго, и на конец рассматриваемого участка уже не имел существенного значения.

Как они образуются?

Есть два способа:

  • На рынке одни трейдеры стремятся двигать цену вверх, другие — вниз. И если у быков хватает объемов, чтобы пробить верхний уровень, то не факт, что сил будет достаточно, чтобы продолжать подъем цены. Если в это время объемы медведей перевесят, цена начнет
     падать вместо того, чтобы формировать тренд. Поэтому каким окажется пробой, зависит от расстановки сил на бирже.
  • Ложный пробой уровня появляется и по другой причине — когда крупные участники биржи добирают позиции, тем самым толкают цену до пробивания верхнего уровня, а потом прекращают торговлю, и цена падает до привычной отметки. Это может быть даже намеренной тактикой с целью получить прибыль за счет депозитов мелких трейдеров, которые нигде не обучались, но упорно пытаются торговать в силу необоснованной самоуверенности и ничем не подкрепленных амбиций. Помните, что ложный пробой чаще всего провоцируют искусственно, и будьте осторожны.

как-образуются-пробои-уровня

Сопротивление и поддержка в фигурах технического анализа

В основе абсолютно всех фигур технического анализа лежат линии поддержки и сопротивления. Любая фигура (будь то разворотный паттерн или фигура продолжения тренда) в качестве сигнала о своём завершении подразумевает пробитие того или иного уровня (линии). Я бы даже сказал, что фигура технического анализа, это не что иное, как частный случай применения линий поддержки/сопротивления. Взгляните сами:

Линии поддержки и сопротивления в фигурах технического анализа

На рисунке показаны всего лишь несколько примеров, но при желании вы можете сами, прочитав описание и стратегию торговли по любому из паттернов, обнаружить, что в его основе лежат всё те же, старые добрые линии поддержки и сопротивления.

Как торговать пробой уровня?

Торговля пробоев на рынке форекс бывает опасной из-за того, что очень часто случаются ложные пробои, которые по статистики срабатывают гораздо чаще. Поэтому крайне важно понимать структуру рынка и наблюдать за характером движения цены к уровню.

Рынки всегда двигаются циклами: трендовый период сменяется фазой консолидации. Чем дольше на рынке сохраняется консолидация, тем сильнее будет ее пробой и последующий тренд.

рынок долгое время консолидируется

3 года рынок пребывал во флете

Не вы один замечаете периоды длительных консолидаций. Трейдеры по всему миру видят то же самое. Некоторые из них будут торговать отскоки от уровня, а некоторые – пробои. Если цена хотя бы на какое-то время закрепится за уровнем сопротивления, у многих медведей сработают стопы, и множество быков откроет новые позици на покупку. Поэтому после длительных периодов флета цена часто взрывным движением улетает в сторону пробоя, образуя сильный тренд.

Стратегия торговли пробоев имеет несколько способов входа в рынок, вам предстоит выбрать тот, который больше всего подойдет именно вам.

Пробой зоны поддержки/сопротивления

Эта чисто биржевая методика показывает реакцию рынка при накоплении торговых объемов на некоторых уровнях.

пробой зоны поддержки

Схема требует надежного пробоя (проблему «истинного» и «ложного» пробоя можно изучить здесь ), а это можно определить только после закрытия ключевого бара.

пробой сопротивления

В качестве ключевых линий могут использоваться скользящие средние (динамическая поддержка) − одиночные или в комплекте.

скользящие средние

Этот тип пробойных стратегий использует все фигуры Фибоначчи и уровни Мюррея:

фигуры Фибоначчи

Также работают индикаторы семейства MarketProfile:

индикатор рыночного профиля

Вход в рынок обычно выполняется отложенным ордером, так как на быстром движении с рыночным ордером можно просто опоздать. Можно использовать трейлинг и достаточно близким StopLoss.

Начни зарабатывать на платформе надежного брокера RoboForex прямо сейчас

Как торговать пробои уровней

Существует множество способов практической торговли с использованием уровней, при этом пробой важных ценовых экстремумов можно поставить отдельной строкой, так как существуют свои концептуальные особенности. Что представляет собой пробой? Это непосредственное преодоление ценой некоего препятствия, когда оно теряет свою силу. Смотрим пример ниже:

Было сформировано сопротивление, но когда цена вновь подошла к этой границе, то она не устояла и была пробита импульсом. Как показывает практика, от сильных препятствий цена чаще отскакивает, но и пробои так же представляют собой прекрасную возможность для заработка.

Итак, как торговать пробои уровня? Данная методика основывается на том, что сопротивление может стать поддержкой и наоборот. Для большего понимания ситуации рассмотрим простой пример.

В данном случае мы видим, что изначально была сформирована некая поддержка, но когда цена снова подошла к данной зоне, произошел пробой уровня, и в этот самый момент трейдеру стало необходимо определиться со входом в рынок. Открывать позиции можно либо агрессивным способом, либо консервативным.

В первом случае следует будет заключать сделку непосредственно во время самого пробоя, однако этот способ достаточно рискован, так как запросто можно нарваться на ложное пробитие.

На иллюстрации выше видно, как была сформирована поддержка, затем, при повторном подходе цены к уровню, произошло его пробитие. Трейдер, торгующий агрессивно, уже оказался бы в рынке, но получил бы стоп, так как цена в кротчайшие сроки вернулась обратно за уровень (ложное пробитие).

В подобных условиях приоритетной для нас будет именно консервативная торговля. Необходимо дождаться ретеста уровня, то есть, когда после пробития цена снова вернется к ранее пробитому уровню. Рассмотрим пример:

На графике была сформирована поддержка, но цена пробила ее и, чтобы совершить консервативный вход, необходимо дождаться, когда цена вернется для ретеста этого уровня, который будет уже выступать в качестве сопротивления. Данная ситуация отмечена на рисунке синей галочкой, Вы можете видеть, что сигнал действительно оказался верным, так как цена отскочила от этого сопротивления.

Начинающим трейдерам рекомендуется придерживаться именно консервативного способа торговли. Вы можете спросить: “Как быть, если цена после пробоя не вернется на ретест?”. Конечно же, такое тоже случается, но нам важно не количество самих входов, а их качество. Как показывает практике, именно консервативный способ торговли пробоя приносит наилучшие результаты по сделкам.

Качественные стратегии торговли на пробой:

Нужно понимать, что пробой представляет собой прекрасную возможность для заработка, особенно, если Вы подойдете к этому вопросу системно. На пробоях можно построить действительно хорошую торговую стратегию, которая принесет прибыль.

Отзывы

Смотрите также

Стратегия Качели с применением разработок Ганна

Обзор стратегии Качели для рынка Форекс с применением разработки Ганна

Стратегия Золотая жила – западная Форекс-система

Индикаторная стратегия Золотая жила для рынка Форекс

Торговая стратегия Два стохастика - обзор популярной системы

Популярная на финансовых рынках стратегия Два стохастика

Как торгуется поддержка и сопротивление на пробой

Реализация сигналов может происходить в двух манерах, а именно агрессивной, в момент собственно самого прорыва. А также в консервативно, которую еще принято называть на ритесте. В первом случае все очень просто, ведь если пробивается сопротивление — открывается покупка, а если поддержка – продажа.

Прорыв с возвратомРис 3. Прорыв с возвратом к уровню

Куда более интересен другой консервативный подход. Так, после того как цена прорвет поддержку следует дождаться когда цена немного опустится вниз и обратно вернется к уровню. Как только произойдет касание – открываем продажу. При прорыве сопротивления дожидаемся, когда цена пойдет немного вверх и обратно откатится к точке прорыва. Как только произойдет касание — открываемся на покупку.

Смена ролей поддержки и сопротивления

По сути, forex уровни поддержки и сопротивления – это одно и то же.

То есть та линия, которую мы чертили на графике, способна «переименоваться».

Происходит это при пробое уровня, когда цена преодолевает сложное для себя значение, но все-таки пытается вернуться к изначальному направлению, в результате чего снова упирается в тот же уровень, но уже с обратной стороны.

На скриншоте ниже видно, как три уровня подряд постепенно превращались в поддержки, хотя изначально строились как сопротивления.

Смена ролей поддержки и сопротивления

Каждый из построенных уровней, на момент своего формирования, имел важное стратегическое значение. И даже после пробоя не потерял актуальности.

Идея, на которой строится отработка уровня

1. Понятный риск трейда.
2. Понимание, за счет кого будет генерироваться движение.
3. Потенциал хода.

Давайте разберем каждый из этих пунктов подробнее.

Риск на Форекс – это, пожалуй, один из самых обсуждаемых вопросов. Что такое понятный риск, о котором так часто говорят.

Но прежде, чем разбираться с риском, хочу обратить ваше внимание на термин «справедливая цена».

Справедливая цена — это цена, принятая игроками рынка. То есть это некое накопление (проторговка), в которой верхняя граница — это дорого, а нижняя — это дешево.

Способы торговли пробоев поддержки и сопротивления

В зависимости от допустимо уровня риска трейдер выбирает конкретную пробойную стратегию:

  • агрессивную – открывать позицию на закрытии свечи за пробитым уровнем;
  • среднерисковую – открывать позицию при образовании полноценной свечи, располагающейся за пробитым уровнем;
  • консервативную – после пробития размещать на верхней границе пробитого сопротивления или на нижней границе пробитого поддержки отложенный ордер, соответственно, на покупку или на продажу (предполагается ретест пробитого уровня).

Во всех случаях СтопЛосс располагается:

  • для продаж – на предыдущем максимуме или ближайшем сопротивлении;
  • для покупок – на предыдущем минимуме или на ближайшей поддержке.

Рисунок 3. Пример для покупки на пробое линии сопротивления.Рисунок 3. Пример для покупки на пробое линии сопротивления.

На рис. 3 белой стрелкой указан максимум, на котором образовалось сопротивление (белая горизонталь). Затем оно было протестировано (желтая стрелка) и после небольшого отката произошел пробой (пробойная свеча указана красной стрелкой). После пробоя возник небольшой откат с ретестом в момент, указанный зеленой стрелкой, после чего котировка уверенно двинулась вверх. Покупку можно было совершать по любой стратегии. СтопЛосс располагается на ближайшем минимуме (красная горизонталь).

Рисунок 4. Пример для продажи на пробое поддержки.Рисунок 4. Пример для продажи на пробое поддержки.

На рис. 4 белая стрелка указывает на минимум, на котором образовалась поддержка. При повторном его достижении котировка на протяжении 5-ти свечей тестировала его, а затем совершила уверенный пробой длинной свечой, большая часть которой находится ниже поддержки. Если бы трейдер использовал консервативную стратегию, то он не совершил бы по этому сигналу продажу, поскольку ретеста пробитой поддержки не было. В ином случае при совершении продажи СтопЛосс выставляется на уровне красной горизонтали (ближайший максимум).

Итоги

Торговля по методу пробоя уровней, несмотря на сложность, может обеспечить внушительной прибылью, поскольку после пробоя, чаще всего, происходит импульсное движение в аналогичную сторону. Но для того, чтобы торговать пробой уровней, следует наработать опыт и обозначить различные методики, прогнать их на истории и просмотреть все вероятностные события, которые происходили в прошлом.

Как торговать ложные пробои?

А теперь зеркальная ситуация: вместо трендовой торговли можно торговать от уровней, рассчитывая на обратный отскок. Забегая вперед скажу, что этот отскок бывает в подавляющем большинстве ситуаций, правда его размер колеблется от нескольких пунктов до смены тренда.

Во-первых, ищем подходящий рынок, где вероятность развития тренда минимальна – нас интересуют затяжные флеты. Естественно, невозможно заранее угадать, как будут изменяться цены в будущем, поэтому находим УЖЕ действующий флет и рассчитываем на его продолжение. Например, всем известные акции Газпрома:

ложные пробои на акциях газпрома

В течение 5 лет у компании не было серьезных изменений, как следствие акции торговались в диапазоне от 110 до 170 рублей. Это был отличный инструмент для торговли ложных пробоев. Совсем недавно Газпром повысил дивиденды, что привлекло инвесторов и акции вышли из этого коридора – теперь так не поторгуешь…

Во-вторых, смотрим на фундаментальную картину. Не должно быть ситуаций, когда Газпром меняет дивидендную политику, а вы решили торговать в коридоре! В идеале существенные новости должны отсутствовать по выбранному инструменту, и не важно, что вы выбрали: акции, валюту или фьючерсы.

В целом делаем всё наоборот по сравнению с торговлей по тренду, повышаем вероятность получения прибыли. Нас интересуют пробои важных уровней, которые происходят беспричинно, у которых нет фундаментальной основы. А дальше дело техники, как говорится!

Вход на пробой без ретеста

Важно отметить, что в зависимости от того, насколько сильный или слабый рынок, ретест пробитого уровня не всегда будет происходить.

пробой уровня без ретеста

Цена не смогла повторно протестировать прежний уровень поддержки, прежде чем упасть на 430 пунктов.

Однако отсутствие ретеста не означает, что мы должны оставаться вне рынка. Повторный ретест обычно происходит в ближайшие несколько свечей. Таким образом, если рынок начнет двигаться в проторговке, есть большая вероятность, что повторного тестирования не будет.

проторговка после пробоя уровня

Цена начинает двигаться в проторговке. Это хороший признак того, что у рынка недостаточно сил для ретеста уровня поддержки. В данном случае мы можем войти по рынку.

сделка на пробой уровня

Наш стоп-лосс был также размещен выше свечи пробоя и составил 45 пунктов от цены входа. Тейк-профит составил 175 пунктов. Соотношение риска к приыбли – 3.9R.

Рассмотрим еще один пример:

пример стратегии на пробой уровня

Данная торговая настройка формировалась на дневном графике и период консолидации продолжался 180 дней. Как мы знаем, чем дольше рынок консолидируется, тем более волатильным будет его последующий пробой.

При всего 2% риска мы получили прибыль в 24%. Хотя подобные сделки встречаются редко, иногда они все же происходят.

Почему работают зеркальные уровни

В литературе для начинающих трейдеров концепция зеркальных уровней упоминается практически всегда. Она довольно известна и не ставится под сомнение.

Однако вопрос причины этого феномена не объясняется (если у вас есть версии, поделитесь в комментариях). 

Действительно, почему когда уровень сопротивления пробивается, он работает как поддержка? И почему когда пробивается поддержка, она работает как сопротивление?

Без претензий к истине просто порассуждаем. Тут очень важно выбрать отправной пункт для логической цепочки. Используем в качестве такой базовой аксиомы цитату Бернарда Баруха:

Главная цель рынка – одурачить настолько много людей, насколько это возможно.

Следовательно, если рынок отталкивается вверх от бывшего сопротивления (тест бычьего пробоя) – значит, при этом кто-то остается в дураках. Тем самым рынок достигает своей главной цели. Если мы поймем, кто и как остается в дураках, это объяснит на механику / природу появления зеркальных уровней (тестов пробоев).

Рассмотрим график цены нефтяного фьючерса, данные с Московской биржи, период 15 минут.

Пробой уровня

На графике мы отметили:

  1. Краткосрочный баланс (аукцион) с формированием кривой в виде колокола на индикаторе профиля. Верхние границы профиля – уровень сопротивления.
  2. Ловушка (ложный пробой) в нисходящем направлении перед подлинным пробоем в восходящем направлении.
  3. Пробой. Обратите внимание, что кластеры – зеленые. Дельта – положительная. Это усилие покупателей на пробое сопротивления.
  4. На следующий день цена приблизилась к уровню пробоя 56,70 и оттолкнулась, подпрыгнув вверх. Тест пробоя.
  5. Локальная встряска (шейкаут).

Почему уровень сопротивления, который формировал баланс (1), и был пробит (2), толкнул цену вверх (4)? Чтобы ответить на вопрос, давайте подумаем, кто оказался в дураках в точке (4)?

Предположительно, это покупатели, которые играли на повышение в точке (3). Мы видим их на футпринте по зеленым кластерам. После того, как цена продолжила движение вверх, эти покупатели подтянули свои стопы – кто в без убыток, кто на уровень минимальной прибыли. Тогда получается, что в точке (4) они были выбиты по своим стоп-лоссам. Они получили минимум прибыли (или не получили прибыли вообще) хотя правильно выбрали направление движения рынка. Другими словами, остались в дураках. 

Ап-тренд продолжился, но не все “быки” смогли войти в позицию и/или удержать ее.

Теперь посмотрите на предыдущий график фьючерса NQ. Поразмышляйте, кто из трейдеров остается в дураках:

  • на участке с первым красным овалом (тест бычьего пробоя);
  • на участке с вторым зеленым овалом (тест медвежьего пробоя).

Ложные пробои индикаторов

Ложные пробои бывают не только в линейных построениях, но и у индикаторов. Проиллюстрируем на примере ложных пробоев самого популярного индикатора у трейдеров — индикатора Moving Average. Если вы еще не знакомы с ним, то обязательно ознакомьтесь в подробной статье: Как пользоваться индикатором Moving Average, в которой описаны все стратегии работы с этим индикатором.

lojnij-proboj-maЛожные пробои индикатора Moving Average

На скриншоте видно, как после пробоя вниз, цена возвратилась назад. Т.е., произошел ложный пробой индикатора скользящей средней. При возврате цены над скользящей, можно открывать сделки на покупку. Стоп-лосс устанавливается на минимум свечи, которая была ложным пробоем.

Всё очень просто! А, самое главное, ложные пробои становятся мощным инструментом для получения прибыли на бирже. Пользуйтесь!

Так же, неоспоримым преимуществом торговли ложных пробоев является тот фактор, что можно и нужно ставить достаточно близкие стоп-лоссы от точки входа в сделку. Риски при этом в подавляющем большинстве очень консервативные.

Поэтому если вы ищите, как определить ложный пробой уровня, то воспользуйтесь приведенными выше методами. Они вам очень помогут чувствовать себя уверенно на бирже.

Если у вас еще остались вопросы, приглашаем обсудить их в комментарии к этой статье.

Успехов в торговле!

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления?

Мы уже упомянули достаточно способов для поиска поддержки и сопротивления. Давайте поговорим о практической стороне вопроса. Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге для получения прибыли?

В общем случае, схема такая:

  1. Поиск уровня поддержки и сопротивления.
  2. Выжидание, когда цена подойдет к найденному уровню.
  3. Получение подтверждающих сигналов.
  4. Вход в позицию.
  5. Сопровождение позиции (защитные стратегии АТАС).
  6. Закрытие сделки.

Какую методику выбрать для поиска уровней, и какие сигналы использовать – это уникальный выбор каждого. Вариантов – масса. Мы же рассмотрим только один из возможных.

Пробой диапазона волатильности

Это варианты биржевой свинг-торговли, требующие прогноза будущего краткосрочного импульса. Предполагается, что когда рыночные игроки за счет повышенной активности (волатильности) смещают текущую цену на некоторый % от предыдущего экстремума, то текущий тренд имеет хороший шанс на продолжение.

пробой волатильности

Для такой торговли нужна позитивная (растущая) динамика любого индикатора волатильности, на Форекс обычно используют ATR. Если визуальный сигнал не подтверждается рыночной активностью, то для оценки его надежности нужны иные методы.

сигналы

Такая торговля считается слишком рискованной для начинающих: движение может завершиться достаточно быстро (15-30 минут), −от вас требуется быстрая реакция и четкое понимание своих действий. Тем не менее, на поддержке фундамента импульс волатильности может продолжаться 1-2 дня и при жестком манименеджменте может быть очень выгодным.

Зарегистрируйся на РобоФорекс и получи стартовые средства для торговли

Правая колонка

  • Верить в обещания менеджеров Форекс Оптимум также разумно, как и …
  • Я на Форекс Оптимум давно поставила крест, что и остальным советую. …
  • имею тут центовик. занимаюсь тестированием стратегий, индикаторы …
  • Открыть, закрыть, изменить ордер тут не проблема даже на новостях. Кто …
  • Доброе утро всем!!! Хочу рассказать о своем опыте работы с тт. Это мой …
  • Поток котировок стабильный всегда, даже на новостях, даже во время …
  • C 2018 года наблюдаем сильный бычий тренд курса монгольского тугрика к …
  • Монгольская валюта при максимальной банкноте в 20 000 тугриков очень …
  • Валюты канадского доллара и оманского риала близки по курсу к доллару …
  • На самом деле вы не Pavvell и SiderEvgen, а чередующиеся тролли М. …
  • RyslQew, укажите Ваш номер счета. Это необходимо для идентификации …
  • DikAlex, укажите Ваш номер счета. Это необходимо для идентификации …
  • Anwea, укажите Ваш номер счета. Это необходимо для идентификации Вас …
  • В сравнении с японской йеной китайский юань намного сильнее, что видно …
  • Японская йена при максимальной банкноте в 10 000 йен намного слабее …
  • Израиль делает ставку на технологии — и это очень правильный подход. …
  • 8,4% ВВП от туризма — и каково им сейчас, когда туризма практически нет? …
  • Маленькая страна с запасами нефти и без подоходного налога. Звучит как …
  • Ключевой момент — нет государственных монополий. Многим стоит …
  • Совершенно непонятно, что мешает Бразии быть преуспевающей страной: …

ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ

Торговля по уровням поддержки и сопротивления, по сути, проста.

Покупаем на поддержках, продаём на сопротивлениях.

Но на практике бывают такие нюансы, как пробои уровней, когда один уровень превращается в другой.

Поэтому всегда лучше дожидаться реакции цены на уровень.

То есть, если цена подошла к уровню или вот-вот подойдёт, не нужно сразу торговать отскок от него.

Стоит подождать и посмотреть. Если цена при первом подходе делает резкие отскоки, то в большинстве случаев будет ретест. То есть после отскока цена снова вернётся к уровню. И вот на возврате можно торговать отскок.

Но и то торговать стоит, только если снова видна реакция цены на отскок. Просто ли цена от него начинает отскакивать или ещё появляются паттерны свечного анализа. Тут уже кто что любит. Но подтверждения лучше дождаться.

Пробой уровня и фиксация прибыли

В рамках вашего плана торговли пробоев важно знать и определять, когда выходить из рынка. Поскольку мы обсуждали, как входить в рынок при торговле на пробоях, теперь мы обсудим, как фиксировать прибыль.

Многие трейдеры прайс экшен полагаются на простые, но эффективные приемы анализа движения цены, чтобы выйти из рынка после пробоя, используя свечные паттерны и модели. Однако у вас есть и другие альтернативы. Один из классических способов зафиксировать прибыль при торговле на пробоях – это использовать скользящую среднюю на графике. Когда вы входите в сделку на пробое, вы можете оставаться на своей позиции, пока цена не закроется выше скользящей средней.

пробой уровня и фиксация прибыли

Линия на графике представляет собой 34-периодную скользящую среднюю. В скользящей средней за 34 периода нет ничего волшебного, но я считаю, что этот параметр обеспечивает надежную стратегию выхода в большинстве трендовых рыночных условий.

Прямоугольник показывает 3 раза протестированную область поддержки. В круге вы видите свечу, которая прорывается и закрывается за пределами области поддержки. Мы могли бы использовать этот пробойный сигнал для открытия короткой позиции.

После этого цена начинает двигаться в медвежьем направлении. Обратите внимание, что много раз цена пытается сломать 34-периодную SMA в бычьем направлении. Тем не менее, эта скользящая средняя сдерживает цену, удерживая нас в этой прибыльной сделке в течение более длительного периода времени.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...