Стратегия “По уровням Фибоначчи”

Содержание

Линии Фибо

Данный инструмент состоит из заблаговременно заданного перечня уровней, отсчитанных на шкале от «нуля» на дистанциях, соответствующих соотношениям между числами Фибоначчи. Стандартный набор выглядит так: 0; 23,6; 38,2; 50; 61,8; 161,8; 261,8; 423,6. Ноль и 100 точечно указываются в начале и в конце определенного предшествующего ценового движения.

Рисунок 1. В трейдинге числа Фибоначчи выражаются через уровни.

Рисунок 1. В трейдинге числа Фибоначчи выражаются через уровни.

Самые признанные приемы нанесения сетки Фибоначчи – на крайнюю полуволну непосредственно перед текущим звеном зигзага (последний ценовой тренд либо импульс), или же на 1-ую волну противоположного направления (навстречу тренду, коррекция). В методе фракталов это обозначается термином ориджин.

Уровни фибоначчи в трейдинге

Уровни фибоначчи – стандартный инструмент анализа, доступный практически в каждом торговом терминале. Своей популярностью они обязаны создателя волновой теории Эллиотту, так как он первым заметил определённые закономерности в соотношениях между рыночными колебаниями. С тех прошло уже более 60 лет и этот, казалось бы, совсем незамысловатый метод прогнозирования движений доказал свою работоспособность, поэтому он включён в каждый базовый курс обучения трейдингу.

Как и многие другие популярные функции, уровни фибоначчи вынесены в отдельную кнопку на панели инструментов, однако, их также можно открыть через меню “Вставка” и далее выбрать категорию Фибоначчи. Помимо уровней есть ещё более сложные алгоритмы, но все они основаны на соотношениях, поэтому изучать нужно начинать именно с уровней. Итак, нажав на инструмент, нужно выбрать точку отсчёта. Обычно это какой-либо ценовой экстремум, с которого началось трендовое движение. Зажав кнопку мыши, тянем уровни до точки, где, как предполагается, это движение закончилось. На графике должны отобразиться горизонтальные линии с числовыми обозначениями в правой части. Это и есть уровни фибоначчи. Каждая линия показывает то количество процентов от размера движения, на которое были наложены фибоуровни. Не смотря на удобную функцию “Примагничивание”, всё же лучше увеличить масштаб графика и подправить положение ключевых точек так, чтобы начало и конец линии уровней чётко соответствовали ценовым экстремумам.

 Уровни фибоначчи в Метатрейдере

Trend is your friend: оправдан ли риск торговли на отскок от уровня 161,8%

Многие торговые стратегии предлагают трейдерам ставить ордера на открытие сделок в зоне 161,8% расширения Фибо в расчете на разворот тренда. Упоминалось, что это область истощения цен, а, значит, можно рассчитывать на смену тенденции. Если ожидания оправдаются, трейдер поймает самый выгодный момент входа в рынок.

Но одно из правил менеджмента гласит: «Тренд – твой друг». Торговля против тренда всегда связана с большим риском. На рассмотренном графике как раз показано, что цена не остановилась в этой точке (зона D). Открываясь против тренда, обязательно ограничивайте возможный убыток ордером StopLoss.

Профессионалы рекомендуют трейдерам, идущим против тренда, ставить фиксированные «тейки» значительно меньшие, чем при торговле по тренду, и как можно скорее искать момент переноса StopLoss в безубыток.

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Интересные закономерности начинают проявляться при делении определенных чисел друг на друга: если взять два рядом стоящих числа и меньшее разделить на большее, то результат будет стремиться к одному и тому же значению — 0,618 (и чем больше числа, тем точнее будет результат). К примеру: 3/5=0,6; 13/21=0,61904762; 34/55=0,61818182; 610/987=0,618034… 

Фибоначчи в трейдинге Числа Фибоначчи. Значение 0,618.

Аналогичным образом получается значение 1,618, если большее соседнее число разделить на меньшее. 5/3=1,6666…; 21/13=1,615384…; 55/34=1,617647…; 987/610=1,618032…

Значения Фибоначчи Числа Фибоначчи. Значение 1,618.

Для получения этого значения нам понадобится взять меньшее число и разделить его на большее через одно. Вот он пример: 987/2584=0,381965…(опять же, чем больше числа, тем точнее результат будет стремиться к 0,382) 

Уровни Фибначчи Числа Фибоначчи. Значение 0,382.

Главный парадокс чисел связан с тем, что значения переплетаются со спиралью Архимеда, которая, в свою очередь, встречается в природе, искусстве, религии и других сферах жизни. Например, самые яркие примеры спирали Архимеда — ракушки, некоторые цветы, растения, спиральные галактики и даже смерчи. Соотношение сечений этих объектов содержат значения Фибоначчи — 0,618, 0,382 и т.д.

Числа Фибоначчи

Мир трейдинга не прошел мимо чисел Фибоначчи, и многие трейдеры пользуются инструментами, которые соприкасаются с этими значениями.

Временные зоны

Они обособлены от прочих инструментов Фибоначчи. Данный фибо-индикатор способствует прогнозированию времени, в течение которого должна сформироваться следующая волна – коррекции или тренда, основанная на продолжительности предшествующего сигнала. Временные зоны могут растягиваться от экстремального значения тренда до момента разворота.

Данный инструмент применяется нечасто, поскольку каждой паре валют на определенном торговом периоде свойственна своя длительность волны. Кроме того, этот индикатор не дает импульсов на вхождение по определенной цене, следовательно, торговать отложенными ордерами с данным инструментом не представляется возможным.

Настройки индикатора «уровни Фибоначчи»

В терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 на панели инструментов для быстрого доступа есть специальная кнопка – «Рисование линий Фибоначчи». В настройках инструмента «линии Фибоначчи» автоматически заданы следующие уровни: 0.0, 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 100.0, 161.8, 261.8, 423.6. Уровни от 0.0% до 100.0% используются как ориентир для коррекции, уровни от 100.0% до 423.6% – это возможный ориентир для дальнейшего движения по тренду после завершения коррекции.

Для лучшего визуального восприятия можно настроить под себя цвет и вид линий, после чего инструмент готов к использованию. Наносятся линии на график нужного инструмента левой кнопкой мыши, сначала указывается первая точка – начало ценового движения, затем, придерживая левую кнопку, появившиеся уровни коррекции растягивают до второй точки – завершения ценового движения. После этого можно приступать к поиску сигналов для торговли.

Уровни ФибоначчиУровни Фибоначчи

Применимы ли уровни Фибоначчи для торговли криптовалютами?

Цифровые деньги – уникальный инструмент со множеством особенностей, которые нельзя игнорировать. Но своими характеристиками обладают все активы, которыми торгуют трейдеры. Нефть, ценные бумаги компаний, облигации, валюты – они все отличаются друг от друга. Тем не менее для анализа движений их котировок веками применяются одни и те же инструменты.

Значит ли это, что уровни Фибоначчи (безусловно, входящие в состав этих инструментов), могут использоваться для работы с криптовалютами? Да, если сделать несколько предположений:

  • закономерности, наблюдаемые сегодня в колебаниях цен традиционных активов, распространяются и на криптовалюты;
  • эти закономерности в большинстве своём достоверны.

Опытный трейдер, понимающий, что точного знания на рынке не существует, в целом согласится с этими гипотезами. А значит, они подходят инвестору, который собирается получать прибыль на криптовалютных торгах.

Коррекционные уровни Фибоначчи

Расчет коррекции по числам Фибоначчи базируется на наблюдении, что каждое движение цены заканчивается коррекцией – отскоком в противоположном тренду направлении.

Коррекционный уровень Фибоначчи определяется после отчетливого движения цены, например, когда она выросла. Высота восходящего импульса делится в соответствии с числами Фибоначчи. Через полученные отметки проводятся горизонтальные линии – возможные уровни отскока цены.

От этих уровней ведется торговля, то есть расставляются ордера на значениях, соответствующих отношениям Фибоначчи: 23.6%, 38.2% и так далее. При пробитии цены на уровне 50% (Рис.4) трейдеры ожидают уже не коррекции, а разворота тренда.

Коррекционные уровни Фибоначчи

Рис.4

На графике, на сетке Фибоначчи, коррекционные линии представляют собой линии со значениями от 0 до 100%, то есть уровни: 38,2%, 50% и 61,8%. Это так называемая “первая сетка” Фибоначчи, коррекционная.

Как строить уровни и расширения Фибоначчи

Трейдера ищут ответы на постоянные вопросы:

  1. Вообще, что такое коррекция? Как их то искать, распознавать и т.д.?
  2. Когда понятно с первым вопросом разобрались, то рано или поздно возникает другой: а где граница то между коррекцией и уже совсем другим трендом?
  3. Откуда начинать натягивать сетку: от начала всего тренда или последней волны? А где, вообще, тренд начинается?
  4. Вечная дилемма: строить сетку по максимумам и минимумам (по теням свечей) или по ценам закрытия и открытия?
  5. Как нарисовать эти уровни и расширения? Куда нажать, что выбрать?

Прежде, чем мы перейдем к ответам на эти вопросы, запомните одну вещь:

Линии Фибоначчи – это субъективный инструмент.

В принципе, как и любой другой, кроме цены. Субъективизм – это условие, которое нужно просто принять, и не ждать, что на каком-то уровне Фибо точка в точку должны происходить развороты.

Как распознать коррекцию? Синоним её есть знакомое вам слово – откат. Любой тренд не может двигаться постоянно в одну сторону, ему нужны паузы. Два шага вперед, один назад. На графике это выглядит как ступеньки вверх или вниз.

На сайте есть отдельная статья по этому вопросу – «Откат на тренде как модель и принцип торгов» – рекомендую её прочесть.

Для распознавания коррекции свинг трейдер пользуется двумя скользящими средними – 10 SMA и 30 EMA.

  • Если цена входит в пространство между ними – это откат;
  • Если цена в не них – это тоже, может быть, откат, но не такой, какой нам нужен.

Как пользоваться уровнями коррекции и линиями расширения Фибоначчи свинг трейдеруВот так вот все просто. Мы работаем по такому принципу.

Еще коррекция или уже другая тенденция? Вы будете слышать и видеть разное, как например, если цена корректируется по уровням Фибо более 61,8%, или 78,6%, или каких-то других значений, то это уже не откат, а новый тренд.

Не спешите верить этому. Чарльз Доу достаточно четко определил тенденцию – это серия повышающихся или понижающихся максимумов и минимумов.

Новый тренд мы рассматриваем только, если цена корректировалась более 100% предыдущего движения, и свеча закрылась ниже.

Как пользоваться уровнями коррекции и линиями расширения Фибоначчи свинг трейдеру

Откуда выставить Фибоначчи? От начала последней волны. Если вы попали на первый откат после смены тенденции, то только тогда от её основания.

Самый простой способ определить начало нового тренда – по пересечению скользящих средних между собой. Да, это не всегда точно, но просто и эффективно.Как пользоваться уровнями коррекции и линиями расширения Фибоначчи свинг трейдеру

От экстремумов или от тел свечей? Вспоминаем об условии субъективизма и принимаем:

Можно рисовать уровни Фибоначчи и от теней, и от тел свечей. Но нельзя комбинировать.

Другими словами, не нужно «подтасовывать» сетку под то, что вам нравится. Если вы торгуете на свечном или барном графике, то лучше рисуйте Фибо по экстремумам.

Построение уровней Фибоначчи. Мы всегда идем слева-направо, как в письме. Выбираем в инструментах терминала линии коррекции, наводим и устанавливаем курсор на левый экстремум, далее наводим и устанавливаем курсор на правый экстремум.Как пользоваться уровнями коррекции и линиями расширения Фибоначчи свинг трейдеру

Чтобы добавить или убрать какие-то уровни, идем в настройки. Следите, чтобы 100% отвечало началу волны, а 0 её концу.

Как строить линии расширений Фибоначчи? Здесь нам необходимо, чтобы уже был сформирован разворот или дно отката. Другими словами, мы должны видеть крайний экстремум коррекции.

Выбираем расширения Фибо и первый шаг – обозначаем волну тренда. Следующим шагом надо обозначить волну коррекции. Чтобы много не писать, посмотрите пример. Надеюсь, все понятно:Как пользоваться уровнями коррекции и линиями расширения Фибоначчи свинг трейдеру

Следим, чтобы 0 отвечал началу, а 100% концу волны – наоборот с уровнями.

Как построить линии Фибоначчи?

Сейчас все распространенные торговые терминалы уже имеют в своем арсенале инструмент Фибоначчи. К примеру, в самом популярном торговом терминале для рынка форекс Metatrader 4 построить линии Фибоначчи можно при помощи отдельной кнопки «линии Фибоначчи» на панели инструментов или через меню — вставка — Фибоначчи — линии. Иногда этот инструмент называют также «сетка Фибоначчи».

Как я уже писал выше, уровни Фибоначчи используются для определения наиболее вероятных точек разворота тренда при корректировочных движениях. Поэтому, чтобы использовать инструмент Фибоначчи, для начала необходимо убедиться, что это корректировочное движение уже началось при помощи других сигналов.

Далее, после нажатия на кнопку «линии Фибоначчи», необходимо, нажав левую кнопку мыши, протянуть в окне терминала линию по направлению общего тренда от крайней до крайней точки. То есть, если это нисходящий тренд — то от крайней точки верхней тени первой свечи до крайней точки нижней тени последней, если восходящий — наоборот. После того, как вы отпустите кнопку, на экране сформируются уровни Фибоначчи, которые и будут показывать наиболее вероятные точки разворота корректировочного тренда. Чуть дальше я покажу это на скрине.

Классическая торговля по индикатору «уровни Фибоначчи»

Классический вариант торговли по индикатору заключается в следующем: на последний завершившийся ценовой импульс на каком-либо финансовом инструменте накладываются линии Фибоначчи.

Где:

  • первая точка – это начало движения,
  • вторая точка – завершение импульса, локальный максимум/минимум.

Затем ждем коррекцию цены к уровням Фибоначчи и смотрим, от какого из них сформируется отскок (завершится коррекция), чтобы войти в рынок на продолжение тренда.

Наиболее значимыми являются уровни коррекции 38.2%, 50%, 61.8%, остальные считаются второстепенными. Если коррекция уверенно уходит дальше уровня 61.8%, то, скорее всего, продолжения предыдущего импульса уже не будет и направление тенденции сменится.

Покупка после восходящего импульса

После завершения восходящего импульса накладываем на него линии Фибоначчи, растягивая их от минимума до максимума, и следим за коррекцией. После формирования отскока от уровня 38.2% можно открыть позицию на покупку, стоп ниже локального минимума, ориентир для профита – возврат к уровню 0.0% с возможным пробитием и дальнейшим движением вверх.

Покупка после восходящего импульса (Фибоначчи)Покупка после восходящего импульса (Фибоначчи)

Продажа после нисходящего импульса

Находим завершившийся нисходящий импульс, накладываем линии Фибоначчи, растянув их от максимума до минимума, ждем коррекцию. После отскока котировок от уровня 50% и формирования локального максимума в этой области можно открыть позицию на продажу, стоп за максимум, цель для профита – возврат к уровню 0% и, в случае его пробития, дальнейшее движение вниз.

Продажа после нисходящего импульса (Фибоначчи)Продажа после нисходящего импульса (Фибоначчи)

Уровни Фибоначчи и линия тренда

Линия тренда, как и горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, способна указать разворот цены, а значит, совместима с уровнями Фибоначчи. Если во время тренда нанести линию тренда, а после нанести уровни Фибоначчи, то их пересечение станет сильной точкой, от которой, с большой вероятностью, развернется цена во время коррекции:

Уровни Фибоначчи: линия тренда

В данном случае, пересечение линии тренда и уровней Фибоначчи совпало на значении 0.500 – эта точка развернула цену вниз. Нисходящему тренду это помогло не сильно, т.к. он был на стадии окончания, но это уже другая история.

Аналогично можно использовать скользящие средние, как динамические уровни поддержки и сопротивления, совместно с уровнями Фибоначчи:

Уровни Фибоначчи: скользящие средние

EMA с периодом «50» прекрасно обозначила окончание отката и совпала с уровнем Фибоначчи 0.382. А если присмотреться, то там еще и горизонтальный уровень поддержки и сопротивления – в общем, все указывает на разворот от этого уровня.

Как пользоваться сеткой Фибоначчи в трейдинге

Рассмотрим в качестве примера рис. 3. На нем имеется четко сформированный минимум, от которого начинается восходящий тренд. Именно этот минимум и будет начальной точкой контрольного отрезка сетки Фибоначчи. Этот отрезок красный и его конечная точка находится на последнем сформированном максимуме. Развернувшись от него вниз, котировка довольно быстро пробила уровень 23,6, что уже можно считать за признак завершения восходящего тренда. В момент пробоя можно было открывать короткую позицию до уровня 50, на котором должна образоваться коррекция, а затем котировка может двинуться и дальше вниз, но если только фундаментальные факторы не противоречат этому.

Рисунок 3. Пример, как пользоваться сеткой Фибоначчи в трейдинге.Рисунок 3. Пример, как пользоваться сеткой Фибоначчи в трейдинге.

Следует учитывать, что сетка Фибоначчи может несколько раз перестраиваться, поскольку на каждом тренде формируются несколько коррекций. Поэтому, пока не произошло пробитие уровня 23,6, входить в рынок в сторону нового тренда не рекомендуется. Соответственно, пока происходит формирование текущего тренда, сетка Фибоначчи может перестраиваться несколько раз.

Дуги Фибоначчи

Дуги более эффективно работают, когда рынок находится в состоянии flat. Его применяют для поиска коррекции. Как и остальные инструменты Фибоначчи, растяжение дуги происходит о начала и до конца тренда, при этом можно выполнять построение от начальной и до конечной точки, а также от конечной точки до начала. Это влияет только на направление закругления дуги.

В стандартном варианте в наличие имеются 3 дуги, которые находятся в диапазоне текущего тренда, но в зависимости от степени удаленности цены от основных точек, происходит расхождение их с незначительным расширением диапазона целевых точек.

Как выбрать правильный уровень для входа

Существуют два способа того, как выбрать, на каком уровне коррекции войти в рынок:

1. Агрессивно входим каждый раз, когда цена достигает каждого из этих уровней.

Вы можете входить в рынок каждый раз, когда цена достигает уровня коррекции, выставляя стоп-лосс на противоположной стороне от уровня Фибоначчи. Если стоп-лосс срабатывает, вы просто снова входите в рынок на следующем уровне и продолжаете это делать до тех пор, пока цена не возвращается назад, что вам и нужно. Это агрессивный подход к поиску входов в рынок с использованием инструмента Фибоначчи.

2. Ждем, пока установится уровень поддержки или сопротивления на данных уровнях, и только потом входим в рынок.

Вы ждете, пока цена достигнет уровня поддержки или сопротивления на данных уровнях, ждете, когда она вернется назад, двигаясь в первоначальном направлении тренда, а затем входите в рынок.

Важно заметить, что Фибоначчи не является торговой системой, этот инструмент нужно использовать в сочетании с торговой системой или как часть торговой системы.

Советник по уровням Фибоначчи

Советник натягивает большую сетку Фибоначчи (красные линии) от минимума и максимума свечей на Д1 — количество свечей указывается в параметрах советника.

пример сетки Фибо

Далее между каждым «большим» строится малая сеть Фибо (синие линии)

Получаем двойную сеть одну вложенную в другую.

Индикатор сетки Фибоначчи

Встроенный в терминал инструмент разметки требует ручного нанесения, что во многом обусловливает субъективизм получаемого результата. Но если пользоваться алгоритмами, автоматически определяющими экстремумы, по которым производится натягивание контрольного отрезка, то тогда результат будет всегда одинаковым (конечно, только при одинаковых значениях входных параметров), даже если его используют разные трейдеры.

В качестве алгоритма идентификации экстремумов обычно используется инструмент, называющийся ЗигЗаг, поскольку у него имеется комплекс настроек, обеспечивающих высокую точность результата в самых различных условиях. Один из таких индикаторов сетки Фибоначчи, построенных на основе ZigZag, называется ICWRa. В его настройках есть 3 параметра, свойственных именно для ЗигЗага (рис. 4):

  • Depth – после скольких свечей после последнего экстремума будет искаться следующий противоположный экстремум;
  • Deviation – сколько пунктов от последнего экстремума должна пройти котировка, чтобы активировался поиск следующего противоположного экстремума;
  • Backstep – сколько свечей должно пройти после экстремума, чтобы начался поиск такого же экстремума.

Рисунок 4. Настройки индикатора сетки Фибоначчи.Рисунок 4. Настройки индикатора сетки Фибоначчи.

Имеется еще один параметр, называющийся RequiredWaveHeight, значение которого определяет, сколько пунктов должна пройти котировка после отката, чтобы произошел пересчет уровней.

Рисунок 5. Пояснение, как пользоваться индикатором сетки Фибоначчи.Рисунок 5. Пояснение, как пользоваться индикатором сетки Фибоначчи.

На рис. 5 показан результат работы ICWR_a. Как видно, он практически совпадает с результатом на рис. 3. Поэтому, если правильно строить сетку Фибоначчи, то результат этого построения будет эквивалентным, независимо от используемого метода. И пользоваться индикатором сетки Фибоначчи следует точно так же, как и встроенным в терминал инструментом. Т. е., рисуемые им уровни обозначают цены, при достижении которых котировка замедлится, сформирует коррекцию, а затем продолжит первоначальное движение.

Советы по эффективному использованию

Трейдерами разработана масса вариантов стратегий и ТС, эффективно использующих уровни Фибоначчи. В большинстве из них предлагается придерживаться общих рекомендаций:

  • Комбинировать для разметки несколько инструментов – линии, дуги, веер, расширения.
  • При выборе базы тщательно анализировать данные, выполняя построение только по значимым экстремумам. В этом случае вероятность отработки уровней коррекции или расширения значительно возрастает.
  • Для получения подтверждений пользоваться инструментами, генерирующими наиболее достоверные сигналы. Такими являются, например, уровня поддержки/сопротивления, трендовые линии, ценовые паттерны. В работе не используются дополнительные механизмы обработки данных, вносящие неточности.
  • Избегать расстановки отложенных ордеров и стоп-приказов только на основании разметки Фибоначчи. Требуется подтверждение их силы или открытие/закрытие позиций вручную при появлении в районе пересечения линий с ценовым графиком сильного торгового сигнала.

Таким образом, построенная на основании соотношений Фибоначчи разметка на ценовом графике становится мощным средством анализа финансовых рынков, отслеживания и прогнозирования уровней для торговли. В работе используются наиболее мощные уровни коррекции 0.382, 0.5, 0.618 и расширения 1.618.

Не всегда происходит отработка на полученных искусственно линиях поддержки/сопротивления – для торговли требуется подтверждение их силы или поведения цены другими инструментами теханализа. Кроме уровней, соотношения Фибоначчи используются для построения веера, дуг, расширений. Их совместное использование способно повысить эффективность стратегий и торговых систем.

Отзывы трейдеров

Феникс 24

«Инструменты Фибоначчи эффективны в паре с волновыми моделями — здесь появляются возможности сыграть на коррекционных откатах и «отформатировать» импульсные волны».

Шах

«На малых ТФ уровни редко отрабатывают, а на новостях тем более».

Антоний II

«Фибо-линии использую только на выраженных трендах. Для точности прогноза добавляю к индикатору трендовую линию».

Агент 770

«Лучший вариант стратегий с фибо-линиями — дублировать сигналы паттернами».

Обманутое ожидание

Надеюсь вы обратили внимание на рисунки. Специально приведены примеры в которых нет однозначности. Я пишу сайт не для красочных картинок, как это делают книги, мне хочется рассказать правду, по крайней мере ту, которую знаю я. Дело в том, что с fibo-уровнями вам придется поморщить мозг и самостоятельно найти закономерности почему и когда идет отскок от того или иного уровня. Есть множество торговых стратегий с использованием fibo (к примеру, Fibo + MACD), по мере определения закономерностей, стратегии буду выкладывать в общий доступ, но вы и сами должны не сидеть и ждать, а работать и развивать себя. 

Сетка Фибоначчи, ее уровни, важные расширения

Из всех инструментов Фибоначчи, сетка пользуется наибольшей популярностью. С ее помощью можно не только найти откат, но и спрогнозировать дальнейшее движение. Каждый трейдер имеет свой подход к этому инструменту.

сетка фибоначчи

Например, некоторые не торгуют при откате менее 50%. Часто бывает, что цена, достигнув отметки 38,2, начинает снова движение по тренду, затем уходит к уровню 61,8, 78,6 и только потом продолжает поход в первоначальном направлении. А сделка уже закрылась по stop loss, и трейдер терпит убыток, несмотря на правильные ожидания.

Канал Фибоначчи

Инструмент используется в случае, если цена некоторое время находилась в параллельном канале, а затем пробила его.

Строим параллельный канал по максимумам и минимумам цены. После пробоя этого канала ценой вниз или вверх, протягиваем индикатор “канал Фибоначчи” вдоль параллельного канала в сторону пробоя. На примере ниже цена была в нисходящем канале, который был пробит вверх:

У нас есть три уровня, 61,8, 100 и 161,8%, которые идут параллельно пробитому каналу, на соответствующих расстояниях от него. Они показывают будущие сопротивления (или поддержки, если бы был пробит вниз восходящий канал).

Если вы открыли сделку на пробое параллельного канала, мы рекомендуем фиксировать прибыль на уровне 100%.

На нашем примере цена пошла дальше, к 161,8% — то есть, мы могли бы зафиксировать профит здесь и взять большую прибыль. Однако так бывает нечасто. Кроме того, линии имеют наклон, а значит профит на 161,8% не будет сильно отличаться от 100% — хотя цена и достигла нового уровня, по пунктам она почти не продвинулась, а именно от них считается прибыль. То есть не было смысла держать сделку дальше 100%.

Насколько эффективно работать по уровням Фибоначчи

Сделки трейдеров, применяющих инструмент Фибоначчи, отличаются сверхвысокоточными входами и выходами. Более 60 % уровней отрабатываются пункт в пункт. Крупные игроки используют ценовые отметки в собственных стратегиях для определения точек максимальной ликвидности (при накоплении и распределении позиций).

Эффективность работы по уровням Фибоначчи

Недостаток метода — субъективизм. Не всякое движение есть движение направленное. Многие (пожалуй, 90 %) торгуют каждый импульс и часто становятся против зарождающегося тренда, предоставляя крупным игрокам ликвидность на мнимых откатах. Метод эффективен, только если трейдер умеет определять основные рыночные формации (направленное движение, боковик) и находить точки перелома.

Как настроить сетку

Таким инструментом, как уровни Фибоначчи, пользоваться несложно. Он настраивается в торговом терминале. У него несколько стандартных значений. Можно добавить свои собственные уровни, а также установить дополнительные расширения и убрать стандартные. Кроме того, для линий можно установить любой цвет, описание, а также установить отображение для любого таймфрейма. Эти возможности есть в любом терминале.

Веер Фибоначчи в трейдинге

Веер Фибоначчи, как и уровни Фибоначчи, способен определять уровни коррекции цены. Принцип работы все тот же – веер растягивается между двумя точками: начало трендового импульса и начало отката.

Уровни Фибоначчи: веер Фибоначчи

Наклонные уровни веера Фибоначчи выступают точно так же, как и линии тренда – являются наклонными уровнями поддержки и сопротивления. Разумеется, стоит использовать веер Фибоначчи только в связке со вспомогательными инструментами, такими, как уровни поддержки и сопротивления, паттерны Прайс Экшен, скользящие средние и т.д.

В стандартной версии веера Фибоначчи только три уровня: 0.382, 0.500 и 0.618. Они являются самыми сильными и значимыми уровнями, но если вам необходимо, то вы всегда можете добавить и дополнительные уровни – они такие же, как и у горизонтальных уровней Фибоначчи (например, 0.764).

Где открывать счет для торговли на Форекс

Это один из самых популярных вопросов среди новичков. Опираясь на собственный опыт, могу посоветовать АМаркетс.

Критерий

AMarkets

Регулирование

The Financial Comission

Минимальный капитал

От $100, €100, 5000 RUB для стандартных счетов

Количество активов

100+

Рекомендуемый капитал

$1000

Валюта счета

USD, EUR, RUB

Максимальное плечо

1 к 1000, на ECN – 1 к 200

Спред в пунктах

Плавающий, от 0 для ECN, фиксированный от 3

Комиссия

$2,5, €2,5 или ₽175 за 1 лот в 1 сторону для ECN

Скорость исполнения, мс

53,3 – 70,0

Stop Out

20-40%

Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок

+

Количество позиций

Без ограничений

Отложенные ордера внутри спреда

+

Реквоты

Ограничение числа сделок

Отсутствует

Лимитные ордера внутри спреда

+

Наличие requote

Собственные индикаторы

Кайман (настроение рынка) и СОТ (дает информацию от Commodity Futures Trading Commission)

Особенности

Welcome бонус до $10000. Кэшбек, есть турниры и прочие поощрения трейдеров

Основные условия работы в этой компании приведу в табличной форме.

amarkets.jpg

2,5$, 2,5€ или 175₽ за 1 лот в 1 сторону

Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок

Возможность размещения отложенных ордеров внутри спреда

Гарантировано их отсутствие

к содержанию ↑

Подведем итоги

Важно понимать, что никакой индикатор Фибоначчи не может гарантировать 100% точности сигналов. Какой бы инструмент вы не выбрали, сочетайте его с другими индикаторами либо свечным анализом. Например, если вы решили открыть сделку от уровня 61,8%, подождите, чтобы там сформировался сигнал, например, разворотная свечная комбинация.

Выбрав понравившийся вам инструмент, изучите его более глубоко не только по книгам, статьям или советам на форумах, но и на личной практике. Не может быть ничего ценней, чем личный практический опыт.

Где, как и почему можно применять уровни Фибоначчи в трейдинге

Чтобы была возможность успешно применять индикаторы, основанные на числах Фибоначчи, необходимо разобраться с наиболее подходящими рынками, их фазами и временны́ми диапазонами (таймфреймами).

Линии и веер Фибоначчи — трендовые инструменты, соответственно, главный фактор, который будет необходим при их использовании — тренд. Причем тренд нужен на старших таймфреймах — от H1 и выше. Чем выше таймфрейм, тем лучше.

Мелкие таймфреймы (H1, H5, H15) крайне сложны для торговли, так как HFT и среднечастотные внутридневные алгоритмические системы оставляют ничтожно мало шансов для «ручного» краткосрочного ритейл-трейдера. Об этом мы рассказывали и подтверждали опытным путем в прошлых статьях:

Трендовые движения действительно могут корректироваться около уровней Фибоначчи в трейдинге, и такие движения чаще всего происходят на фондовых рынках. Но мы обязаны рассмотреть инструменты не со стороны законов магических чисел, а со стороны микроструктуры и событий в книге ордеров.

ТС с Фибо-уровнями

Во многих торговых стратегиях фибо-уровни применяются с целью подтверждения зон вхождения в сделку, а также для выставления SL и TP. Как пример, следует рассмотреть ТС с использованием уровней Фибоначчи в связке с мувингами и MACD-индикатором.

Начинать следует с выставления индикатора тренда и осциллятора MACD с классическими настройками. Период скользящей средней составляет 10. После чего торговля происходит следующим образом:

  1. Вход на продажу происходит в случае:
  • пересечения ценой МА по направлению вниз;
  • пересечения гистограммой осциллятора MACD линии по направлению вниз.
  1. Вход на продажу производится так: по последней волне явного тренда происходит растяжение сетки Фибоначчи. Тот период времени, когда ценой пересекается МА, должен совпадать с отскоком цены от уровня или пробитием ценой уровня в необходимом направлении.

Take Profit устанавливается на одном из последующих уровней Фибоначчи. Stop Loss устанавливается на одном из предшествующих.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...