Стратегия флэт в ставках.Что это и как ее применять?

Содержание

Узкий и широкий Флэт

Тут тоже все просто. Боковик на рынке может быть узким или широким. Имеется в виду расстояние в пунктах от верхней границы боковика до нижней. Смотрите картинки:

Узкий ФлэтШирокий Флэт

Продолжительность Флэта тоже может быть самой разной: от часа — до нескольких дней. Но, как правило, узкий Флэт не длится долго, а вот широкий может продержаться продолжительное время.

Почему  я так серьезно отношусь к флэту

Вообще-то я серьёзно  отношусь ко всему, что связано с торговлей на бирже. Ведь любая, казалось бы “мелочь”, может серьёзно повлиять на ваши заработки, а то и привести к убыткам.

Но флэт — эта вещь посерьезней гэпов. Я не представляю ни одного  зарабатывающего трейдера, который бы мог зарабатывать, ничего не понимая во флэтах. И готова спорить по этому поводу часами с теми, кто осмелится войти в дискуссию. Обязательно нужно знать, что такое флэт в трейдинге!

Именно во флэте  много теряется денег или не дозарабатывается. Поэтому ребята, если вы хотите получать свое от рынка, то обязательно дочитайте статью до конца. А лучше, если напишите свое видение. Может я что-то упустила.

Флэт на форекс — что это такое

курс ленивого инвестора

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Что из себя представляет конслолидация или флэт?

Консолидация на форекс – это состояние рынка, когда он зажат между поддержкой и сопротивлением. Данное состояние означает, что на рынке возникло некоторое состояние баланса между продавцами или покупателями, то есть спрос уравновесил предложение. Другими словами, рынок находится в состоянии накопления или распределения. По статистике примерно 80% времени рынки находятся именно в состоянии флэта, поэтому торговля в боковом диапазоне всегда будет выгодной для трейдеров.

Чтобы консолидация стала очевидной цена должна как миниум два раза коснуться уровень поддержки и сопротивления.

консолидация на форекс

Консолидации могут расширяться и сжиматься.

Расширяющаяся консолидация происходит, когда цена совершает ложный пробой и возвращается обратно в диапазон, тем самым расширяя пространство между поддержкой и сопротивлением. Продажа на сопротивлении заставит вас словить стоп, поскольку цена ломает текущий уровень сопротивления, чтобы потом снова вернуться в диапазон.

Расширяющася консолидация

Сжимающаяся консолидация происходит, когда рынок вступает в период низкой волатильности, как правило, из-за надвигающегося выпуска новостей.

Сжимающаяся консолидация

В периоды узкой консолидации лучше воздержаться от входа в рынок и заключения сделок. А вот в периоды широкой консолидации можно торговать от ее границ. Это даст нам хороший потенциал соотношения риска к прибыли. Однако всегда нужно помнить, что рано или поздно цена выйдет за пределы диапазона, случится истинный пробой уровня, и рынок перейдет в трендовую фазу.

Чем длительнее рынок находится в флэте, тем большей силы тренд последует после того, как цена выйдет за пределы диапазона. Любое спокойное движение на форекс сменяется взрывным, и наоборот.

Что такое тренд в трейдинге

Термин тренд берёт своё происхождение от английского слова trend, в переводе означающего – тенденция, направление, устремлённость.В трейдинге трендом называется движение цены рассматриваемого финансового инструмента в определенном направлении.

Цена на бирже никогда не стоит на месте – она постоянно меняется в соответствии с тем балансом спроса и предложения, который складывается из всей совокупности заявок игроков тогующих на бирже. В том случае, когда превалирует спрос – цена растёт. Когда, наоборот, на рынке преобладает предложение – цена падает.

Когда же на рынке нет определённой преобладающей ценовой тенденции (спрос и предложение примерно соответствуют друг другу), то цена всё равно не стоит на месте, а рыскает то вверх, то вниз в горизонтальном ценовом коридоре.

Рост или падение цены практически никогда не бывают линейными. Если цена и обрушивается резко вниз, то это бывает в достаточно редких, исключительных случаях (например при выходе какой-либо значительной новости глобального характера, неожиданном заявлении о банкротстве компании и т.п.).

В большинстве же случаев цена растёт, падает или движется в горизонтальном канале не линейно, а в виде синусоиды с последовательно чередующимися локальными максимумами и минимумами.

Тренды бывают двух видов:

  1. Восходящий тренд;
  2. Нисходящий тренд.

Тренд считается восходящим, когда каждый новый минимум (максимум) цены находится выше предыдущего минимума (максимума). См. рисунок:

Пример восходящего тренда

Тренд считается нисходящим, когда каждый новый минимум (максимум) цены находится ниже предыдущего минимума (максимума). См. рисунок:

Пример нисходящего тренда

По длительности существования тренды обычно классифицируют следующим образом:

  1. Краткосрочный тренд. Такой тренд может уложиться в рамках одной торговой сессии и его можно обнаружить на графиках с таймфреймами М5 – Н1. В рамках этого тренда работают внутридневные (краткосрочные) трейдеры и скальперы;
  2. Среднесрочный тренд. Его длительность измеряется в промежутке от одной недели до нескольких месяцев. Обнаруживается на графиках с периодами Н1 – Н4. Этот тренд – вотчина среднесрочных трейдеров;
  3. Долгосрочный тренд. Может продлиться в интервале от нескольких месяцев до нескольких лет. Работу с этим трендом ведут, долгосрочные трейдеры и инвесторы, на таймфреймах от D1 и выше.

Любой долгосрочный тренд состоит из множества среднесрочных, которые, в свою очередь, есть результат множества краткосрочных трендов (см. рисунок ниже).

Классификация трендов по длительности

Быки и медведи – главные действующие силы рынка

На биржевом слэнге принято называть игроков играющих на повышение цены – быками, а тех кто делает ставки на её снижение – медведями. Такая аналогия с животным миром не случайна и связана с манерой атаки этих зверушек.

Бык атакуя свою жертву стремится поддеть её на рога и поднять вверх, а медведь, напротив, атакует становясь на задние лапы, чтобы схватив добычу подмять её под себя.

Растущий рынок принято называть бычьим, а падающий – медвежьим.

Быки формируют спрос и тем самым двигают цену вверх, а медведи, являясь источником предложения, толкают цену вниз. Таким образом, ценовой график можно рассматривать как картину постоянной баталии между двумя главными противодействующими силами рынка – быками и медведями.

Жизненный цикл тренда (ЖЦТ)

Любой тренд рано или поздно закачивается, но перед тем как это произойдёт он проходит через следующие основные фазы своего жизненного цикла:

  1. Начало (зарождение тренда);
  2. Середина (зрелость тренда);
  3. Конец (затухание тренда).

Начало тренда бывает довольно сложно идентифицировать. Зачастую бывает так, что оно распознаётся уже задним числом, когда тренд уже входит в стадию зрелости. Для фазы зарождения тренда характерно повышение активности игроков рынка (выражаемое в возрастании волатильности и показаний индикатора объёмов (volume)). Продолжительность этой фазы порядка 1/3 от времени существования всего тренда, а вот ценовое движение здесь может быть как относительно небольшим (1/4…1/5 от суммарного изменения цены в течение всего тренда), так и довольно значительным (до ½ от всего интервала). Идеальное время для входа в позицию, однако, эту фазу легко спутать с простой коррекцией предыдущего тренда, а потому надо быть особенно осторожным и лучше подождать до середины тренда.

Зрелость тренда характеризуется как некоторое пресыщение рынка первоначальным движением цены в предыдущей фазе. Наблюдаются признаки усталости (перегрева) рынка. Активность игроков постепенно снижается и в конце данной фазы обычным явлением бывает небольшая коррекция тренда. Эта фаза благоприятна для входа в рынок, наличие тренда уже очевидно, и потому многие трейдеры стремятся открыть здесь свои позиции.

Коррекцией называется откат цены против существующего трендового движения. При этом происходит пробой линии тренда, но через некоторое время цена вновь разворачивается в первоначальном направлении.

Затухание тренда является следствием того, что игроки теряют интерес к нему и начинают потихоньку закрывать свои позиции. Ближе к концу фазы на рынке, как правило, возрастает нервозность, приводящая к резким скачкам цены. Заметив признаки этой фазы, следует сокращать свои позиции и готовиться к смене тренда.

Торговля по тренду

Открытие позиций в направлении действующего тренда является классикой биржевой торговли. “The trend is my friend” – гласит известная американская поговорка, в переводе на русский язык она означает: «Тренд — это мой друг».

Действительно, что может быть проще этого. Выявил текущее направление тренда, открыл по нему позицию (короткую при нисходящем или длинную при восходящем тренде) и ждёшь себе профита. Казалось бы так оно и есть, но только при условиях что:

  • Тренд не перейдёт во флэт, который не позволит получить намеченную прибыль;
  • Тренд не войдёт в очередную коррекцию, которая «съест» все расставленные стопы;
  • Тренд не развернётся.

Обычно алгоритм торговли по тренду выглядит следующим образом:

  1. Открытие позиции происходит после пробития очередного локального экстремума в направлении действующего тренда;
  2. Тейк-профит устанавливается чуть ниже предполагаемого уровня нового ценового экстремума;
  3. Стоп-лосс ставится между уровнем открытия позиции и предыдущим экстремумом.

Вот так это выглядит на примере нисходящего тренда:

Схема торговли на нисходящем тренде

А вот так на примере восходящего тренда:

Схема торговли на восходящем тренде

Психологические аспекты торговли по тренду

Торговля по тренду имеет свои специфические особенности, а потому требует от трейдера готовности  принять определённый “дискомфорт”, смирившись с некоторыми её “неудобствами”. О том, что это за неудобства такие, мы с вами сейчас и поговорим.

Впрочем “неудобства” – это пожалуй громко сказано, на самом деле, с технической стороны вопроса, ничего неудобного в торговле по тренду нет, всё упирается исключительно в психологию. И если вы учтете все нижеперечисленные нюансы, то у вас появится реальный шанс сделать торговлю по тренду очень удобным, комфортным, а главное – прибыльным для себя занятием.

Нюанс первый. Необходимость продавать на предыдущих минимумах и покупать на предыдущих максимумах. А это психологически всегда напрягает, ведь хочется всё сделать наоборот. Мы хотим купить на минимуме цены дабы затем продать на максимуме (либо наоборот – продать на максимуме, чтобы затем выкупить на минимуме). И поскольку это желание вполне логично, тем труднее смириться с вышеизложенной сентенцией.

Но если бы всё в данном подходе было так просто, то каждый бы мог его легко освоить и в конечном итоге, получать таким образом прибыль стало бы попросту невозможным.

Нюанс второй. Нежелание смириться с необходимостью пожертвовать большей частью бумажной прибыли. Надо понимать,что ни один, даже самый что ни на есть продвинутый, технический аналитик не сможет точно определить тот момент, когда именно закончится текущий тренд. Торгуя по тренду, вам неизбежно придётся столкнуться с временными просадками и коррекциями цены. И если вы будете соскакивать на каждом таком откате, то вместо желаемой прибыли получите одни только убытки.

Я ни в коем случае не говорю сейчас о том, что не надо ограничивать свои убытки. Использовать ордера STOP LOSS необходимо в любом случае, однако устанавливать их нужно на разумных расстояниях, позволяя цене “нагуляться” перед тем как продолжить свое движение дальше по тренду. Здесь вам в помощь следующие материалы:

Как правильно выставлять ордер stop loss и ордер take profit

Что такое коррекция тренда и как отличить коррекцию от разворота

Есть у человека такая психологическая особенность, благодаря которой он запоминает те случаи, когда его предположения оказались верными и, соответственно, благополучно забывает о тех моментах, когда он ошибался. Также и трейдер запоминает в основном те случаи, когда он верно определил текущий локальный максимум (минимум), а затем открыл позицию принесшую ему максимально возможную прибыль. А те моменты, когда он ошибался и терпел убытки входя в позицию на неправильно “предсказанном” экстремуме, постепенно стираются из его памяти.

Поэтому очень важно не пытаться выжать из рынка всю возможную прибыль стремясь захватить всё локальное ценовое движение полностью. Необходимо сосредоточиться на глобальной цели – тренде и помнить о том, что всех денег вы всё равно не заработаете. Впрочем на эту тему у меня есть отдельная заметка (не ленитесь почитайте): В погоне за экстремумом. Стоит ли сожалеть об упущенных прибылях

Нюанс третий. Отсутствие готовности к принятию серии убыточных сделок. Собираясь торговать по данной методике надо прежде всего отдавать себе отчёт в том, что, возможно, придётся мириться с тем, что основную часть прибыли вам принесут 5-10% от всех совершённых сделок. Остальные 90-95% скорее всего будут убыточными. Здесь как никогда важно соблюсти такую пропорцию TakeProfit к StopLoss, чтобы единичные прибыли значительно перекрывали множественные убытки. Сильное трендовое движение тем и хорошо, что если уж оседлал его, то получишь свою прибыль с лихвой (в этом и есть основное преимущество трендовых стратегий, а ваша цель здесь состоит в том чтобы понять его и суметь грамотно использовать).

Помните, что в итоге рынок щедро платит за проявленное трейдером терпение

Нюанс четвёртый. Готовность существенно расширить горизонт инвестирования. Следование тренду, в идеальном своём варианте, предполагает удерживание открытой позиции до тех пор, пока он не иссякнет и не покажет первых признаков разворота. А длиться хороший тренд может от нескольких дней до нескольких месяцев и даже лет. Поэтому нужно быть готовым к долгосрочной торговле и не вкладывать в позицию более 1-5% депозита (дабы не пришлось закрываться на первой же просадке).

Чтобы дискомфорт, возникающий по указанным выше причинам, не мешал вам работать, нужно критически осмыслить каждый из рассмотренных нюансов и постараться изменить ошибочные, деструктивные психологические установки на новые – конструктивные, позволяющие добиться успеха. Как это можно сделать? Некоторые свои мысли по этому поводу я постарался изложить в статье: Аутотренинг в трейдинге

Правая колонка

  • Верить в обещания менеджеров Форекс Оптимум также разумно, как и …
  • Я на Форекс Оптимум давно поставила крест, что и остальным советую. …
  • имею тут центовик. занимаюсь тестированием стратегий, индикаторы …
  • Открыть, закрыть, изменить ордер тут не проблема даже на новостях. Кто …
  • Доброе утро всем!!! Хочу рассказать о своем опыте работы с тт. Это мой …
  • Поток котировок стабильный всегда, даже на новостях, даже во время …
  • C 2018 года наблюдаем сильный бычий тренд курса монгольского тугрика к …
  • Монгольская валюта при максимальной банкноте в 20 000 тугриков очень …
  • Валюты канадского доллара и оманского риала близки по курсу к доллару …
  • На самом деле вы не Pavvell и SiderEvgen, а чередующиеся тролли М. …
  • RyslQew, укажите Ваш номер счета. Это необходимо для идентификации …
  • DikAlex, укажите Ваш номер счета. Это необходимо для идентификации …
  • Anwea, укажите Ваш номер счета. Это необходимо для идентификации Вас …
  • В сравнении с японской йеной китайский юань намного сильнее, что видно …
  • Японская йена при максимальной банкноте в 10 000 йен намного слабее …
  • Израиль делает ставку на технологии — и это очень правильный подход. …
  • 8,4% ВВП от туризма — и каково им сейчас, когда туризма практически нет? …
  • Маленькая страна с запасами нефти и без подоходного налога. Звучит как …
  • Ключевой момент — нет государственных монополий. Многим стоит …
  • Совершенно непонятно, что мешает Бразии быть преуспевающей страной: …

Как работать во флете форекс

Заметить наступление боковой фазы несложно, если использовать метод теханализа. Часто дополнительно применяется свечной метод или же делаются выводы на основе визуального наблюдения за графиком. Но что касается определения длительности флетового периода, то здесь трейдеры зачастую испытывают затруднения. В любом случае при возникновении флета необходимо отдать предпочтение размеренной торговле и соблюдением мер предосторожности.

Флэт и низкая волатильность

Волатильность

Флэт, высокая и низкая волатильность.

Для того чтобы определиться, какая связь между этими двумя явлениями на рынке, стоит сначала разобраться, что же такое волатильность.

Волатильность можно охарактеризовать как показатель степени переменчивости цены торгового инструмента. Цена находится в беспрерывном движении, однако можно определить интенсивность этого движения. Именно она и называется волатильностью.

К примеру, высокая волатильность появляется при выходе важных новостей или других значимых событий на рынке. Низкая волатильность возникает при спокойном движении рынка. Флэт – это также спокойное состояние, однако тут есть существенная разница. Низкая волатильность может быть и во время тренда. Чаще всего она возникает в период затяжного дневного тренда.

Поэтому можно сказать, что если на рынке есть флэт, то он всегда будет характеризоваться низкой волатильностью. Но при низкой волатильности не обязательно возникает период флета.

Разновидности флэтов на финансовых рынках

Итак, действия трейдера во время развития бокового движения могут сильно различаться, так как сам флэт часто формируется по совершенно противоположным причинам. Всего на рынке различают два основных вида боковика, и каждый трейдер должен хорошо понимать и по возможности точно определять, почему появился тот или иной flat. Мало просто индикаторами найти узкий ценовой канал, нужно еще и четко осознавать, какой сценарий ценового движения может вскоре получить развитие.

Неопределенность рынка

В большинстве случаев, когда говорят о флэте, намекают, что рынок чего-то ожидает, поэтому покупатели и медведи снижают свою активность, дожидаясь новой информации. Да, так бывает и весьма часто, но происходит лишь в 50% случаев, когда причиной flat выступает неопределенность.

Такие ситуации часто встречаются перед выходом сильных новостей и накануне важных праздников. И в том, и в другом случае крупные игроки стараются держаться вне рынка, ликвидность падает, волатильность снижается, свечи появляются с маленьким диапазоном и сами колеблются внутри небольших ценовых каналов.

В такие моменты на рынке прекрасно работают отбойные методы торговли, о которых ниже. Суть их применения крайне проста и основывается на простом наблюдении – цена не может выйти за пределы канала, так как нет сильных игроков, которые могли бы организовать пробой. Поэтому при отклонении котировок в одну сторону, можно открывать позицию в противоположном направлении и спокойно зарабатывать.

Накопление во флэте и распределение

Накопительный флэт

Однако есть совершенно противоположный по причине возникновения тип флэта. Он образуется не тогда, когда крупные игроки отсутствуют, а в моменты, при которых они реализуют свои интересы. Нужно понимать, что маркет мейкеры не могут себе позволить просто купить или продать по рынку нужное им количество валюты или других активов, так как это сильно изменит цену. Таким образом, покупка/продажу по рынку приведет к тому, что средняя цена для крупного игрока будет очень плохой.

Чтобы избежать этого маркет-мейкер специально создает флэт в нужной ему ценовой зоне, которую он сам, как правило, ограничивает, устанавливая большие лимитные заявки, не позволяющие котировкам покидать пределы определенной области.

Удерживая цену в каких-то рамках, маркет-мейкер постепенно накапливает нужный ему объем позиции. Как только он его наберет, происходит пробой одной из границ и развивается сильный тренд. Отличием накопительного флэта от того, который формируется на рынке с большой неопределенностью, выступают объемы.

То есть, если трейдер видит боковик, во время которого объемы снижены, то он может безопасно работать от границ канала. Если же наблюдаются большие всплески ценового объема, то это указывает на наличие маркет-мейкера, который набирает себе объем или, напротив, сбрасывает его. В таком случае лучше не торговать в канале, а дождаться, пока цена выйдет из него, формируя новый сильный тренд.

Почему трейдеры не очень любят флэт

Почему трейдеры не любят флэт: при боковом тренде возможности для игры ограничены узким диапазоном цены. На тренде можно заработать больше, быстрее и эмоционально безопаснее.

Для того чтобы заработать во время затишья на рынке, приходится выставлять большое количество ордеров для открытия позиций, а к ним — ордера тейк-профит и стоп-лосс. Или неотрывно находиться в рынке, чтобы вручную открывать и закрывать позиции. Намного проще открыться по тренду, дождаться ухода цен за уровень поддержки или сопротивления.

Пример — стратегия форекс «Пробой диапазона»:

'Стратегия Форекс

Но, т.к. рынок примерно 70% времени пребывает в состоянии флэта, и лишь 30% в тренде, приходится работать и во время консолидации.

«Плоские» облигации

Облигация торгуется без изменений, если покупатель не несет ответственности за уплату процентов, начисленных с момента последнего платежа (начисленные проценты обычно являются частью цены покупки облигации). По сути, плоская облигация — это облигация, которая торгуется без начисленных процентов. Цена плоской облигации упоминается как цена флэта, или чистая цена. Как правило, цена флэта указывается так, чтобы не искажать дневное увеличение грязной цены (цена облигации плюс начисленные проценты), поскольку начисленные проценты не изменяют доходность к погашению облигации.

Облигация также торгуется без изменений, если выплата процентов по облигации обязательна, но эмитент не выполняет своих обязательств. Облигации с дефолтом должны продаваться без учета начисленных процентов и с доставкой купонов, которые не были выплачены эмитентами. Кроме того, если облигация рассчитывается в тот же день, когда выплачиваются проценты, и, следовательно, дополнительные проценты не начисляются сверх суммы, уже выплаченной, облигация считается неизменной.

Торговая стратегия скальпинга во флэте на Форекс

Скальпинг – торговая стратегия, основанная на быстром анализе рыночной ситуации и использовании коротких по времени позиций. Для скальпинга характерна высокая частота сделок при одновременных небольших значениях потенциальной прибыли или убытка.

Основная аксиома скальпинга: снижение потенциально прибыли и убытка при одновременном росте числа сделок на единицу времени. Прибыль достигается наличием положительного математического ожидания по выбранной стратегии и большого числа сделок.

ekranВ состоянии флэта практикуются две группы стратегий скальпинга:

  • сделки от уровня поддержки или сопротивления;
  • сделки по сигналам осцилляторов.

При торговле от уровней поддержки или сопротивления используют канальные индикаторы, такие как индикатор Боллинджера (Bollinger bands). Сделка совершается на линии поддержки или сопротивления в противоположном направлении от текущей динамики цены.

Стоп-лосс устанавливает вне ценового коридора.

Сигналом к выходу из сделки могут быть достижение ценой противоположной границы канала или закрытие сделки по Тейк-профиту.

Потенциальная прибыль должна быть всегда больше потенциального риска – только так возможно достижение положительного математического ожидания вашей торговой стратегии.

При торговле по осцилляторам сделка открывается при достижении осциллятором уровня перепроданности или уровня перекупленности. Сигналом к выходу из сделки могут быть достижение осциллятором противоположного уровня или закрытие сделки по Тейк-профиту.

Стратегии скальпинга не используются при выходе важных макроэкономических новостей.

Скальпинг имеет существенные недостатки:

  • высокий риск – для получения прибыли необходимо использовать весь имеющийся депозит при одновременном использовании максимального кредитного плеча;
  • большая трудоемкость – в связи с ростом числа сделок требуется постоянное внимание трейдера, что неизбежно приводит к возникновению ошибок;
  • размер спреда – чем больше спред, тем большую роль он будет играть в соотношении риск-прибыль.

Причины появления бокового тренда

Боковик просто так не возникает. Флэт может возникнуть по одной из следующих причин, а может и в совокупности:

1.Уменьшение торговых объёмов

Может возникнуть, например, в предпраздничные и праздничные дни, период отпусков. Небольшие объёмы не могут оказывать существенного влияния и вызвать зарождение нового тренда.

Разбираемся с понятием: что такое флэт в трейдинге и применяем в торговлеБоковик в акциях Роснефти перед новогодними праздниками

2.Ожидание важных новостей или фундаментальных событий.

Речь не только о каких-то финансовых новостях, сюда же относится и ожидание политических событий, межгосударственных взаимоотношений и т.д.

Разбираемся с понятием: что такое флэт в трейдинге и применяем в торговлеКонсолидация до выхода важных новостей в 21-30 мск

3.Равновеликое количество предложений о покупке и продаже.

В этом случае объёмы сделок могут быть значительными, но спрос удовлетворяется таким же количеством предложений, таким образом,  уравновешивая рынок.

4.Наличие слухов или неоднозначных решений, требующих дополнительных разъяснений.

В таком случае участники рынка могут отказаться от проведения серьёзных сделок, ожидая разрешения ситуации.

5.Влияние на рынок маркет-мейкеров, крупных компаний.

Они могут искусственно поддерживать стабильное состояние, проводя соответствующие интервенции на рынке, действуя в своих интересах.

Способы торговли во время боковика

Что касается методов торговли во врем флэта на Форекс или любом другом финансовом рынке, то делятся они обычно на две основные категории:

  • пробой границы;
  • отскок от нее.

Между собой эти способы также различаются, разделяясь на более агрессивные и, соответственно, менее опасные или консервативные. При выборе торговой методики важно учитывать, какой тип флэта был обнаружен.

Торговля при флэете на фоне неопределенности

Здесь предполагается, что при отсутствии крупных игроков цена не сможет покинуть определенный коридор цен. Консервативная методика заработка в таком случае основывается на том, чтобы открывать позиции на отскок от границ каждый раз при приближении цены. Стоп-лосс ставится за границу канала, а тейк-профит устанавливается на противоположном уровне.

В отличие от консервативного способа есть пара агрессивных. Один из них заключается в том, чтобы дополнительно открывать сделки, когда цена пересекает середину канала, а другой предполагает усреднение цены вместо установки стоп-лосс. При определенных ситуациях каждая из описанных методик может быть весьма эффективной, даже опасное усреднение, но трейдерам, которые в первую очередь ищут стабильности и спокойствия, рекомендуется работать исключительно консервативными способами во флэте.

Торговля при накопительном флэте

Если же боковому движению сопутствуют высокие объемы, то это указывает на действия маркет-мейкера. Соответственно, работать на отскок будет рискованно, так как крупные игроки часто тестируют спрос и предложение, пробивая границы флэта и отслеживая реакцию толпы.

В этой ситуации лучше работать на пробой границы, который обязательно должен сопровождаться всплеском объема. Агрессивным способом работы в таких условиях будет вход непосредственно по факту пробоя границы, что даст возможность извлечь максимум пользы из сделки. Более консервативный метод предполагает, что вход в сделку на Форекс происходит после того, как цена выйдет из боковика, а потом откатится к пробитой границе, протестировав этот уровень.

Версия «Следопыт» для торговли во флете

Для использования «Следопыта» требуется установить индикаторы:

  • SMA(2);
  • RSI(9);
  • полосу Боллинджера (период 20, отклонение 2).

Чтобы приобрести Call-опцион, необходимо локализация Close-цены между границами полосы Боллинджера при том, что Стохастик будет показывать в перепроданное состояние, а скользящая средняя располагаться под полосой. Для приобретения Put-опциона также требуется нахождение между границами канала Bollnger Bands Close-цены, но Стохастик должен быть в перекупленности, а мувинг – находиться над каналом. Данная ТС позволяет вести во время флета торговлю акциями на таймфрейме от минутного до дневного.

Рисунок 5. Версия «Следопыт» для торговли в период флета (сигналы Прайс Экшн – это хороший подтверждающий признак).

Рисунок 5. Версия «Следопыт» для торговли в период флета (сигналы Прайс Экшн – это хороший подтверждающий признак).

Наглядный пример покупки Call-опциона продемонстрирован на рис. 5. Сделка совершена на котировке, близкой к Open-цене свечи, образовавшейся вслед за сигнальной (обозначена фиолетовой вертикалью). Как видно, свеча покупки опциона является бычьей, и поэтому трейдер получил прибыль.

Примеры рыночного флэта

В качестве практического примера возьмем котировки акций Сбербанка:

Сбербанк флэт

На графике видно, как к 2012 году объем торгов по акциям банка заметно сокращается, устанавливается примерное равенство спроса и предложения участников рынка. Это приводит к тому, что почти 4 года акции проводят во флэте и только в 2016 году котировки переходят в рост. Другой пример по валютной паре евро/фунт:

konsol_eur-gbp.png

Здесь флэт наступает после продолжительного роста и длится с конца апреля по август 2008 — однако следом приходит мировой кризис и связанный с ним резкий всплеск волатильности. Можно рассмотреть и товарные активы, например золото:

Gold-vs-SP.png

Золото обозначено желтой линией — как видно, оно было в боковом тренде в середине 1990-х годов, тогда как американский рынок в виде индекса S&P500 был во флэте во второй половине 1970-х.

Состояние флета может быть деструктивным

Надо припомнить — состояние застоя, когда работать невозможно. Оно может быть связано с движением акций, или с очень маленькими периодами в бинарных опционах. Читайте по теме: какой таймфрейм выбрать для бинарных опционов.
Кроме того есть
позитивное состояние боковика на рынке, когда цена находится внутри диапазона. Тут работать нужно от границ. Таким образом, сигналы Прайс экшн воспринимаются, как датчики разворота. И с этим все понятно.
И с работой внутри консолидации, когда внутри ее не торгуют, а ждут пробоя — основные правила такие:

  • Наличие тренда, по его направлению…
  • …находим пробой и ретест границы Треугольника, Флага, Клина, Вымпела.
  • Сигналы прайс экшн при торговле во флете помогают подтвердить отскок (Inside bar, паттерн Рельсы)
  • Входим на отскок,
  • Стоп лосс за внутреннюю границу, на вменяемое расстояние,
  • Тейк профит на расстояние ширины фигуры по ее середине или началу,
  • Лот контролируем по манименеджменту.

Как работать во флете форекс я рассказал по этой ссылке.

А теперь поговорим про негативную мотивацию и неправильные действия, которые связаны с эмоциональным напряжением.

Что такое флет

Увидеть и идентифицировать флет на рынке совсем не сложно — это стабильно существующий ценовой диапазон, рамки которого котировки не покидают в течение определенного времени.

Принято считать, что после любого направленного движения наступает период затишья, когда рынку необходима «пауза» для выбора последующего направления движения. Во флете рынок проводит примерно 75-80% от всего времени тренда. Только примерно 20-25% находится в тренде.

Многие трейдеры не рекомендуют торговать внутри флетового диапазона, потому что его ширина обычно не превышает 30-50 пунктов и цена может покинуть этот коридор в любой момент времени.

Виды флета

Следует различать 2 вида флета:

  1. «Зона накопления» — цена после импульса снижения входит в диапазон флета и потом выходит из него вниз. В подобных случаях цена, выйдя за рамки флета, проходит расстояние, равное или соразмерное величине предшествующего импульса.
  2. «Зона распределения“ — цена после снижения в канал флета выходит из него обратно вверх. В этом случае цена практически всегда полностью перекрывает всю длину второго импульса.

Виды флета на форексВиды флета на форекс

Как использовать флэт для торговли на бирже?

Существует 2 принципиально разных подхода для торговли флэта. Это торговля на пробой, то есть предполагая завершение флэта и начало нового тренда, и торговля на отскок от границ диапазона, предполагая продолжение флэта.

Пробой флэта. Обратите внимание на графики, опубликованные выше в статье — выход из диапазона проходил резким движением — это типичная картина пробоя. Задача трейдера — взять этот пробивающий импульс сразу после выхода цен за границы.

Еще пример:

флэт на бирже это

Чтобы не пропустить момент входа на резком движении имеет смысл использовать стоп-ордера. Рекомендую фиксировать прибыль после движения на ширину диапазона от точки пробоя.

Отскок от границ флэта. Движение на месте может продолжаться очень долго — можно использовать время неопределенности для получения прибыли не хуже чем пробои!

Как понять, что вероятность отскока велика? Есть несколько хитростей! Во-первых, отсутствие важных новостей, которые могли бы спровоцировать сильное движение. Во-вторых, медленное движение к границе флэта без повышения объёма, что говорит об отсутствии интереса у трейдеров.

флэт на бирже

Но помните, что любой флэт рано или поздно закончится — произойдет его пробой. Поэтому необходимо страховаться и ставить стоп лоссы за границей диапазона, чтобы не поймать резкое движение против себя.

На этом всё! Флэт на бирже форекс является отличной возможностью заработать, как используя отскоки от границ диапазона, так и работая на пробой. Главное — держите риски в допустимых границах, то есть не теряйте более 1-2% в одной сделке, это позволит пережить любые неожиданности!

Иван Мочалов

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Как происходит пробой границ флэта?

Подобрались к последней части данной статьи. Прорыв бокового движения можно предугадать, достаточно знать, что необходимо искать на графике. Разберём два основных метода.

Метод «Разворот через пробой»

Это именно то, что мы недавно разобрали на графике, расположенном выше. Цена пробивает нижнюю границу, и вместо её тестирования, она возвращается в зону. Такое поведение рынка сигнализирует нам о потенциальном пробое противоположного уровня, и у нас появляется шанс на вход в начинающийся тренд по лучшим ценам. То, как это должно выглядеть, можете посмотреть выше.

Метод «Неполное завершение»

Под этим названием понимается недоход цены к противоположному уровню. Это происходит потому, что определённые силы (медведей или быков) взяли рынок под свой контроль, не дожидаясь касания «своей» границы. Поэтому как только мы видим, что цена добралась лишь до середины флэтовой зоны или проделала только 1/3 намеченного пути, мы должны быть готовы открывать сделки в сторону разворота. На графике, это выглядит так.

флет - метод недохода

Можно заметить, как цена начала своё снижение от уровня сопротивления, но не коснувшись поддержки, начала разворот, который привёл к пробою верхней границы. После этого, возник восходящий тренд.

Что такое торговля в боковике на бирже?

Флэт (с англ. «Flat» — плоский, ровный) — это состояние курса, при котором спрос и предложение на актив временно стабилизируются.

Понятие боковика

Ценовое движение в этот период называется «горизонтальным» или «боковым» по следующим причинам:

  • динамика курса на графике направлена по горизонтали;
  • цена не может пробить границы плоского канала;
  • отсутствует ярко выраженная медвежья или бычья тенденция.

Таким образом, цена консолидируется во временных промежутках между воздействием рыночных импульсов. В этот период присутствует незначительная волатильность, то есть небольшие курсовые колебания.

На периоды «Flat» приходится около 70% всего времени торговли на биржах. На криптовалютном рынке боковые этапы стали более длительными, так как рынок стал более зрелым. Горизонтальную и боковую динамику курса трейдеры наблюдают чаще, чем стабильное движение цены вверх или вниз.

Именно поэтому биржевой флэт или «боковик» называют «затишьем перед бурей», ведь после него начинается новый трендовый период.

Флэт и тренд

Тренд — это четкое волнообразное повышение или снижение курсовой стоимости актива. Такие движения классифицируются по нескольким параметрам. Например, по продолжительности выделяют краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные тенденции, по типу движения цены — медвежий и бычий тренд.

Флэт, как рыночное явление, не имеет четкой классификации. Единственной разновидностью «бокового» движения является ренж — это пауза или затишье, которое создают трейдеры. Обычно ренж возникает после бурных торгов, когда игроки фиксируют прибыль и просто наблюдают за ситуацией. В этот период на графике наблюдается цепочка с минимальными курсовыми колебаниями.

Убедиться, что на графике консолидация цены или боковик, очень просто. Необходимо провести горизонтальные линии по максимальным и минимальным точкам курса. В результате должны образоваться две параллельные прямые.

Параллельные линии

В период флэта курсовая стоимость криптовалюты колеблется между двух уровней. На рисунке видно, как цена доходит до верхней отметки и корректируется. Курс снижается до тех пор, пока не упрется в нижнюю линию, затем снова поднимается.

Параллельные линии наблюдаются на графике не всегда. Во время боковика может встречаться сужение или расширение амплитуды ценовых колебаний.

Изменение амплитуды

Консолидацию цены, ограниченную сужающимися или расширяющимися амплитудами, нельзя путать с трендом. Для данных состояний рынка применяются разные стратегии торговли. Для установления флэта используют три индикатора:

  • линии Вильямса (пересекаются);
  • стохастик (в нейтральной зоне);
  • скользящие средние (расположены горизонтально).

На биржевых рынках, в том числе криптовалютных, большую часть времени актив находится в боковом или горизонтальном состоянии. Частоту и периодичность возникновения флэта можно наблюдать на примере BTC.

Курс BTC

С сентября по ноябрь 2020 года наблюдался этап «затишья», когда курсовая стоимость биткоина колебалась с небольшой амплитудой. Длительный период коррекции последовал за рыночным бумом в конце 2017 года. Затем произошел спад цен BTC, прерываемый незначительными периодами роста.

Последний спад котировок в январе 2020 года сменился продолжительным боковиком. С июня 2020 идет тренд на повышение.

Иногда флэт биткоина возникает при проведении пампов. После стремительного подъема котировки замирают, незначительно колеблются в пределах боковика. Затем курс снова «взлетает». Данная ситуация формируется крупными инвесторами, которые «раздувают» цену.

Памп позволяет обмануть неопытных трейдеров. Они не понимают, что увеличение котировок является искусственным, закупают криптовалюту, так как считают ее перспективной. В нужный момент памперы сливают свои накопления, чтобы вызвать резкий обвал курса.

Флэт отличается невысокой амплитудой ценовых колебаний. Многие игроки бездействуют в этот период, дожидаясь тренда и более выгодных котировок. Трейдинг на этапе боковика вызывает сложности у начинающих пользователей, так как им нелегко выбрать подходящий момент для сделки.

Торговля во время боковика представляет собой «игру на коротких дистанциях», то есть скальпинг. Скальперы — это трейдеры, заключающие сделки при минимальных колебаниях цены актива. В своей работе они применяют следующие правила:

  • убедиться в том, что на рынке действительно наступил «Flat» (наблюдается движение курса в одном диапазоне);
  • установить «пол» и «потолок» курса, для чего провести горизонтальные линии по нижним, верхним уровням графика, так называемым точкам сопротивления, поддержки;
  • когда уровни установлены, можно начинать покупку криптовалюты в минимальной точке, продажу — в максимальной точке;
  • торговать надо, когда образовались почти идеальные параллельные прямые линии, диапазон достаточно широк;
  • следует избегать расширяющегося или сужающегося диапазона.

Совершать сделки во время боковика нелегко, так как график движется очень быстро. Ситуацию может спасти только сноровка и соответствующий опыт. Если курс перемещается в центр коридора, выставлять ордер невыгодно. При расширении диапазона трудно поймать момент для сделки. При сужении амплитуда колебаний постепенно уменьшается, вместе с ней падает и прибыль.

Хороший доход на этапе флэта можно получить, если успеть приобрести актив по выгодной цене, а затем продать его дороже во время бычьего тренда. Но даже опытные игроки не всегда правильно улавливают точки разворота тренда. Новичкам не рекомендуется участвовать в торгах на стадии ренжа, так как разница курсов в этот период крайне низка. При отсутствии опыта лучше подождать появления более широкого коридора.

Flat на криптовалютном рынке длится меньше, чем в сфере традиционной биржевой торговли. Стратегия для боковиков оправдывает себя, если ценовая консолидация затягивается надолго.

Определение flat Forex

Для начала дадим определение этому явлению и рассмотрим его основные признаки. Флэт Форекс – это фактически боковой тренд, когда цена забивается в узкий горизонтальный коридор, называемый еще английским термином range. При этом котировки не демонстрируют значительного роста или падения, обычно вяло колеблясь между четко просматриваемыми уровнями поддержки и сопротивления.

Пример флэта Форекс

Обычно аналитики, которые отмечают появление бокового тренда, говорят, что на рынке наступила неопределенность, так как силы быков и медведей в этот момент, очевидно, равны. В связи с этим цена не может выбрать для себя одно направление для развития движения, в силу чего часто можно слышать, как трейдерам рекомендуется воздерживаться от торговли в подобные периоды. Но на самом деле флэт, как и хороший тренд, дарит возможности для заработка, просто нужно отличать его разновидности, уметь определять, что несложно благодаря индикаторам, и использовать в своих интересах.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...