Скользящая средняя (Moving Average): как пользоваться индикатором – метод скользящей средней и прибыльные торговые стратегии

Содержание

Как подобрать период скользящей средней

Во многих книгах встречаются определенные периоды, например 21 или 55, и т.д. Но, поскольку, скользящая средняя, по своей сути, относится к группе трендовых индикаторов, и является динамической поддержкой, то логично не зацикливаться на каких-то конкретных цифрах, а подбирать период, основываясь на числе касаний цены о скользящую среднюю. Т.е. чем чаще цена касается индикатора, тем лучше подобран период. Рекомендую это делать программно, но это тема отельной статьи.

Подборка периода скользящей среднейПодборка периода скользящей средней.

На рисунке хорошо видно, как скользящая средняя выступает в роли динамической поддержки цены. Это обычная простая скользящая средняя, построенная по данным закрытия цены (close), с нестандартным периодом усреднения.

Чтобы подобрать оптимальный период скользящей средней, необходимо сделать так, чтобы индикатор выполнял роль поддержки при росте цены, и сопротивления при падении.

Следовательно, на вопрос: “Какую скользящую среднюю и с каким периодом лучше использовать?”, смело отвечаем: ту скользящую, которая лучше всего подходит в виде поддержки и сопротивления для цены.

Используя скользящую среднюю, можно выделить интересующие движения цены. Например:

Торговля коротких движенийТорговля коротких движений.

На рисунке сверху, скользящая средняя, помимо основной тенденции, захватывает и краткосрочные коррекции. Можно эти периоды отфильтровать, чтобы они не нарушали общую динамику. Для этого надо увеличить период скользящей средней. Выглядеть этот же график будет так:

Торговля длинных движенийТорговля длинных движений

При увеличении периода, скользящая улавливает общую динамику цены, т.е. отфильтровались краткосрочные коррекции. Можно использовать простейшую стратегию торговли скользящих средних.

Виды скользящих средних

Всего существует четыре основных вида скользящих средних, которые представлены практически во всех терминалах для трейдинга:

  • — простая (SMA или Simple Moving Average);
  • — экспоненциальная (EMA или Exponential Moving Average);
  • — сглаженная (SMMA или Smoothed Moving Average);
  • — линейно взвешенная (LWMA или Linear Weighted Moving Average).

Рассмотрим каждую из них по порядку.

Простая скользящая средняя

SMA, простая скользящая средняя рассчитывается по следующей формуле.

формула скользящей средней

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

Пример с простой скользящей средней (SMA) на графике.

виды скользящих средних

Плюсы SMA:

  • — самый лёгкий метод расчёта;
  • — всем значениям цены, ранним и поздним, придаётся равноценное значение (в отличие от иных типов скользящей средней) — в торговле может быть как преимуществом, так и недостатком, в зависимости от ситуации.

Минусы SMA:

  • — относительно высокая степень влияния рыночного шума на показания средней, как следствие, больше ложных сигналов.

В целом SMA — это стандартная вариация, которая стоит во всех терминалах для торговли по умолчанию. В торговле по скользящим средним большинство трейдеров считают её менее эффективной, как следствие, предпочитают менять настройки и выбирать другие методы построения, хотя доказательств этому как таковых нет.

Экспоненциальная скользящая средняя

Следующий тип — EMA, экспоненциальная скользящая средняя, которая рассчитывается по иной формуле.

формула скользящей средней

Аналогично в рамках формулы:

t — период скользящей средней;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

r = 2/(n+1), где n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

EMA0 = A0.

Пример сравнения EMA (50) и SMA (50) на графике.

виды скользящих средних

Как видите, значения EMA существенно отличаются от SMA, при этом чем больше период средней, тем больше видны и отличия.

Плюсы EMA:

  • — большее значение придаётся последним (текущим) ценам на графике, что делает EMA более актуальной в сравнении с SMA;
  • — на графике EMA выглядит менее сглаженной, что позволяет повысить скорость определения тренда.

Минусы EMA:

  • — одновременно из-за более низкой степени сглаженности есть большое количество ложных сигналов на вход в позицию.

EMA считается самой популярной вариацией скользящей средней при торговле, её применяют на графиках чаще остальных. Даже существуют отдельные сообщества трейдеров, торгующих по двум EMA с периодами 7-дней и 14-дней. Лично я тоже предпочитаю использовать в торговле EMA, что наглядно покажу в интересных примерах по ходу статьи.

Сглаженная скользящая средняя

Формула Smoothed Moving Average (SMMA) выглядит следующим образом.

формула скользящей средней

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

SMMA0 = A0.

Отличия SMMA от EMA и SMA на графике.

виды скользящих средних

Очевидно, что SMMA значительно отличается от предыдущих вариаций своей сглаженностью, как и можно догадаться по названию.

Плюсы SMMA:

  • — минимальное количество ложных сигналов и «шума» за счёт сглаженности.

Минусы:

  • — сигнал о начале тренда появляется гораздо позже;
  • — полностью упускаются из виду сильные краткосрочные тренды.

SMMA — эффективный метод расчёта, но только в комбинации с другими с целью определения более глобального движения. Особой популярностью среди трейдеров SMMA не пользуется, как минимум в сравнении с EMA.

Линейно взвешенная скользящая средняя

Заключительный метод построения — Linear Weighted или LWMA, его формула представлена ниже.

формула скользящей средней

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта.

Чтобы не нагромождать график сразу 4-мя методами построения, разделим практический материал на две части. В сравнении с SMA и SMMA на графике LWMA выглядит следующим образом.

виды скользящих средних

Как видите, LWMA сглажена меньше, чем указанные скользящие средние, но и от Exponential Moving Average метод LWMA также отличается.

виды скользящих средних

Можно заметить, что LWMA ещё меньше сглажена, даже чем EMA, что делает такой метод построения гораздо максимально чувствительным.

Плюсы:

  • — последним ценам придаётся больший вес в сравнении со всеми остальными типами MA, в результате, индикатор меньше запаздывает;
  • — позволяет определять краткосрочные сильные тренды.

Минусы:

  • — максимальное количество ложных сигналов в боковике, даже в сравнении с EMA.

LWMA — интересный метод для максимально чувствительного поиска тренда, но в сообществе трейдеров не самый популярный. Вполне вероятно, что повлияло количество ложных сигналов при торговле по этой скользящей средней, ведь даже скорости реакции на рыночные изменения должно быть в меру.

Стратегии торговли по скользящим средним

Давайте разберем самые популярные стратегии торговли по индикатору moving average. Все стратегии достаточно просты для понимания, и не имеют сложностей в торговле. Первая, простая и наиболее популярная — торговля на пересечение ценой индикатора скользящей средней.

Banner5.svg

В какую сторону цена пересекает индикатор, в ту сторону и ведется торговля. Эта стратегия реверсная — подразумевается постоянное нахождение в позиции. Открытие одной позиции, является закрытием предыдущей сделки.

Пересечение скользящей средней с ценой

Стратегия по пересечению скользящей средней с ценойСтратегия по пересечению скользящей средней с ценой

Описание:

  1. Пробой скользящей средней вниз — сделка на продажу
  2. Закрытие сделки на продажу и вход в покупку
  3. Закрытие сделки на покупку и переворот в продажу
  4. Закрытие сделки на продажу и переворот в покупку
  5. Закрытие покупки и открытие сделки на продажу
  6. Закрытие сделки на продажу и переворот в покупку
  7. Закрытие покупок и открытие сделки на продажу

Как и все трендовые индикаторы, индикатор moving average не является исключением, и выдает ложные сигналы на отрезке 2-3 и 4-6. Убытки, полученные в этих точках, с лихвой перекрываются прибылью на отрезках 1-2, 2-4, 6-7-…

Стоит отметить, что более точный выход и вход на отрезке 6-7, получился бы благодаря торговле по фигурам технического анализа.

выход из позиции по фигуре двойная вершинавыход из позиции по фигуре двойная вершина

Мы не стали ждать пересечения скользящей средней. Выход из покупки и вход в продажу произошел на пробое поддержки фигуры «двойная вершина».  Эта точка получилась выгоднее, чем на пересечении со скользящей средней. Фигуры часто можно использовать, как фильтр, при торговле по скользящим средним. Сделки будут наиболее эффективными.

Очень рекомендуем к изучению статью: Фигуры разворота и продолжения. Лучшие точки входа в сделку. В ней мы детально разобрали на примерах, как здорово и точно работают фигуры технического.

Перейдем к следующей популярной стратегии.

Стратегии на скользящих средних

В бычьем тренде МА ниже текущей цены, а в медвежьем – выше. Трейдеры могут использовать много типов скользящих средних. Экспоненциальное скользящее среднее (EMA), простое скользящее среднее (SMA) и даже скользящие средние, которые учитывают объем, торгуемый в финансовом продукте.

Пересечение скользящих средних может помочь вам определить, когда тренд подходит к концу и разворачивается.

Скользящая средняя – это универсальный инструмент. Подходит для любых таймфреймов и активов.

Существует множество различных торговых стратегий и подходов, в которых используются скользящие средние. Ниже приведены самые основные из них.

Торговля с одной МА

Это самый основной и универсальный подход. Поскольку для анализа необходим только один индикатор, позиция должна быть открыта, когда цена пересекает МА:

  1. Если цена пересекает МА вверх, открывается длинная позиция.
  2. Если цена пересекает МА вниз, лучше всего продавать.

Скользящие средние стратегия 8

Одним из недостатков стратегии является то, что существует много ложных сигналов. Одна МА может помочь уловить основной тренд, но перед этим вам, возможно, придется открыть несколько убыточных позиций.

Вот почему вы должны установить стоп-лосс для каждой позиции и позволить прибыли расти, компенсируя тем самым предыдущие убытки.

Торговля с двумя скользящими средними

Этот подход аналогичен предыдущему, но здесь на графике есть две МА с разными параметрами. Сигнал будет пересечением двух МА:

  1. Если быстрая МА пересекает медленную вверх, открыта длинная позиция.
  2. И наоборот, лучше всего продавать.

Скользящие средние стратегия 9

Как видно из примера, вторая МА позволяет отфильтровывать множество ложных сигналов.

Опять же, есть еще одна проблема, связанная с отставанием. Часто бывает, что две МА пересекаются только тогда, когда половина тренда уже позади.

Скользящая средняя + MACD

MACD – это осциллятор, который использует данные двух МА и их взаимодействия. Вместе с МА он действует как фильтр.

Алгоритм стратегии MA + MACD выглядит следующим образом:

  1. Рекомендуется открывать длинную позицию, когда цена пересекает МА вверх и бары MACD также пересекают линию вверх.
  2. Лучше всего открывать короткую позицию, когда цена пересекает МА вниз, а бары MACD движутся в одном направлении.

Скользящие средние стратегия 10

Если сигнал одного из индикаторов запаздывает и они не синхронизированы, лучше не открывать позицию.

Открытый интерес и объем торгов:

  1. Объем торгов – это общее количество транзакций за фиксированный период времени, обычно за одну торговую сессию.
  2. Открытый интерес – это общее количество невыполненных фьючерсных контрактов. Если новая длинная покупка у новой короткой, открытый интерес увеличивается на единицу.

Характеристики стратегии для бинарных опционов, основанных на скользящих средних

  • Терминал: MetaTrader 4.
  • Тайм фрейм: М5.
  • Экспирация: Н1.
  • Типы опционов: Call/Put.
  • Индикаторы: Moving Average.
  • Торговые инструменты: Любые.
  • Время торговли: 9:00-17:00.
  • Рекомендуемые брокеры: FiNMAX, PocketOption, Binarium.

Виды

Помимо простой скользящей средней (SMA), которая усредняет котировки закрытия периодов, вы можете наложить на график следующие индикаторы данной группы:

  • Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) помимо стандартного усреднения придает каждому последующему периоду больший вес (расчет идет на то, что последние изменения цены для нас важнее, чем те, которые были раньше);
  • Сглаженное скользящее среднее (SMMA) учитывает также предыдущие периоды при расчете;
  • Взвешенная скользящая средняя (LWMA), так же как и EMA, придает вес более поздним периодам.

Лично я предпочитаю торговать по простой скользящей средней (SMA).

Топ 5 брокеров 2021

Представляем рейтинг проверенных и надежных брокеров. Рейтинг формируется на основании комплексной оценки работы сервиса: год основания, наличие лицензий, реальных отзывов трейдеров, условий торговли и тд. Мы отсеяли все сомнительные конторы и оставили лучшее.

Мы оставили 2 линии с периодом 5 и 15. Но период мувинга 10 заменили на 50. Это позволит нам видеть глобальный тренд и не реагировать на возможно ложные сигналы. Да, мы потерям часть прибыльных контрактов, но зато убережёмся от большинства ложных сигналов.

Давайте разберём, как всё будет выглядеть на деле.

Основной сигнал на заключение сделки остаётся прежним – пересечение MA5 MA15. Однако теперь также придётся смотреть на линию с периодом 50. Когда она направлена вверх, значит, актив находится под контролем быков. Если вниз – господствуют медведи.

Если во время общей восходящей тенденции появляется сигнал на покупку PUT опциона, сделка не открывается. Если в период нисходящей тенденции МА5 и 15 пересекаются и появляется сигнал на покупку CALL опциона, сделка не открывается.

Проще говоря, торгуем только по тренду. Для наглядности взгляните на скриншот ниже.

Почему мы не рекомендуем торговать против тренда? Когда появляется сигнал на повышение при текущем нисходящем тренде, это не значит, что тренд закончился или развернулся. Вполне возможно, что это просто откат. В таком случае цена актива может показывать движение практически на месте некоторое время. Поэтому заключать такую сделку слишком рискованно.

Скользящая средняя: перекупленность и перепроданность актива – ошибки трейдеров

Очень часто трейдеры совершают ошибку, связанную со входом в рынок на импульсах цены. С виду все логично – сделка в сторону тренда, а значит, проблем быть не должно. Но, как правило, за большинством трендовых импульсов следует откат цены к среднему значению – к нашей зоне поддержки или зоне сопротивления.

Перекупленность возникает в моменты, когда быки не готовы платить большую цену за актив – они переходят на сторону медведей и начинают реализовывать товар (продавать). Перепроданность, наоборот, возникает, когда продавцы не готовы так дешево продолжать продавать актив – они становятся покупателями и начинают гнать цену вверх. Все это очень легко просматривается на графиках – на это указывают следующие факторы:

  • Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления
  • Свечные формации
  • Свечи доджи (свечи с длинными тенями и маленьким телом)

Скользящие средние: перекупленность и перепроданность

Белыми прямоугольниками указаны моменты перекупленности и перепроданности цены. Как правило, эти моменты возникают на уровнях поддержки и сопротивления, а так же очень часто можно наблюдать разворотные свечные модели – в этих точках входить в сторону текущего тренда нельзя!

Для восходящего тренда мы должны избегать зон перекупленности и точно так же, как и в торговле от уровней поддержки, дожидаться возврата цены к зоне среднего значения, а уже потом открывать сделку на повышение:

Скользящие средние: восходящий тренд

Очень простая схема – открываемся на повышение в самой выгодной точке (в самом низу отката цены). Разумеется, бывают и более затяжные откаты, а так же развороты цены никто не отменял, так что, как и любая другая торговая стратегия, эта торговая идея не гарантирует 100% результата. Не стоит забывать про риски!

Для нисходящего тренда все в точности наоборот – не открываем сделки в зонах препроданности, но уверенно открываемся вниз от зоны сопротивления, образованной двумя линиями EMA с периодами «10» и «20»:

Скользящие средние: нисходящий тренд

Но бывают ситуации, когда тренд очень силен и цена долгое время не возвращается к линиям скользящих средних. В таких случаях нужно руководствоваться здравым смыслом и искать точки входа, ориентируясь на другие показатели, например, на уровни поддержки и сопротивления. Как правило, цена все равно пробивает уровни, а после этого закрепляется на них – это и есть наши точки входа в сильных трендовых движениях:

Скользящие средние: в сильных трендовых движениях

Moving average стратегии. Две скользящие

Еще одной торговой стратегией которая заслужила огромную популярность среди трейдеров, считается торговля с помощью нескольких скользящих средних. Для этого необходимо нанести на график два индикатора Moving Average, при этом надо настроить расчетные периоды так, чтобы они отличались друг от друга. Таким образом на графике мы увидим несколько кривых, которые время от времени будут пересекаться между собой.

Но перед тем, как мы начнем описание данной стратегии, мы изначально ознакомимся с таким понятием как расчетный период. Расчетный период необходимо для того, чтобы правильно настроить индикаторы, к примеру если расчетный период будет на уровне переменной десять, то это будет означать, что скользящая будет показывать среднюю цену за последние десять свечек, если у нас был выбран часовой интервал, то при таком варианте скользящая будет показывать среднюю цену за десять часов, а если выбрать дневной интервал, то показания будут за последние десять дней.

Продолжим, так как у нас на графике будут несколько скользящих с разными периодами, то они будут пересекаться, данные пересечения мувингов и будут сигналами для открытия позиций;

  • Если быстрая скользящая делает пересечение медленной скользящей снизу к вверху, то такой вариант будет, то это будет считаться сигналом к покупкам
  • Если быстрая скользящая делает пересечение медленной скользящей сверху к низу, то такой вариант будет сигналом к открытию коротких позиций

Так же хотелось бы отметить то, что быстрой скользящей будет называться тот мувинг, у которого меньший расчетный период, а медленной скользящей уже будет называться индикатор с более высоким расчетным периодом. Это классические выражения трейдеров, запомните их, они наверняка пригодятся Вам в будущем.

Две скользящиеПример стратегии на двух индикаторах EMA

Давайте рассмотрим конкретный пример торговли по данной стратегии. Мы накинули на график две скользящие, для быстрого мувинга мы выбрали расчетный период двадцатого уровня, а для медленной скользящей выставили сороковой уровень переменной расчетного периода. При этом быструю мы окрасили в красный цвет, а медленную в желтый. Первая сделка образовалась после пересечения красной скользящей желтого мувинга вниз, этот момент отмечен на графике первой красненькой стрелочкой, которая смотрит по своему вектору вниз, данный момент будет сигналом к открытию короткой позиции. Вторая красненькая стрелочка, которая смотрит по своему вектору вверх уже указывает на сигнал к открытию длинной позиции.

Отвечаем на вопрос о проблемах связи с Мета Трейдер 4

Давайте рассмотрим еще один пример, но уже с другими скользящими, если в первом случае они были экспоненциальными, то в данном варианте один из мувингов строится по линейно-взвешенному расчету. Если Вы посмотрите на рисунок ниже, то при более внимательном изучении сможете заметить, что он немного отличается от варианта указанного выше;

LWMA+EMALWMA+EMA пример стратегии на графике

Таким образом мы имеем красную линейно-взвешенную скользящую и желтую экспоненциальную, на длинной дистанции мы уже будем иметь совершенно другой результат. А вот суть сигналов будет точно такой же, трейдеру необходимо дождаться момента, когда кривые пересекутся между собой.

По итогу, мы имеем очень универсальную торговую стратегию на основе двух скользящих, которая может быть гибко настроена под любой финансовый актив и любой временной интервал. Как следствие всего этого, мы можем стабильно зарабатывать всего лишь с помощью двух простейших инструментов, при этом не забывая делать поправку на «рыночный ветер» перемен.

Настройка скользящих средних для различных таймфреймов

Плавно подошли к настройке MA. Кстати, советую почитать статью про то, на каком таймфрейме лучше торговать новичку и профессионалу, возможно узнаете что-нибудь полезное для себя.

Многие новички ожидают, что есть некие секреты скользящих средних, некие особые настройки и периоды для разных таймфреймов, которые позволят получать сверх точные сигналы. Но, правда заключается в том, что на самом деле каждый использует свои собственные настройки, которые привычны лично ему. Давайте разбирать на примерах.

Трейдер торгует на графике D1. При этом используется 200 дневная SMA в качестве индикатора долгосрочного тренда. Пока 200 SMA не пробита, трейдер ищет сигналы только на покупку — если цена находится выше 200 SMA и только на продажу — если цена ниже. При этом для входа в позицию могут использоваться

фигуры продолжения тренда

или любая другая стратегия.

Вместо SMA с одинаковым успехом может использоваться EMA и период тоже может быть другим. Нет жестких рамок и заранее готовых и выверенных значений.

Другой трейдер торгует на часовых графиках и использует скользящие средние для H1. Например, две EMA с периодами 12 (на скриншоте желтая) и 24 (зеленая). Торговая стратегия у этого трейдера следующая: покупать, когда желтая EMA пересекает снизу вверх зеленую. А потом продавать, когда пересечение происходит уже сверху вниз. Есть и такие

торговые стратегии форекс

.

В данном примере трейдер использует скользящие средние для H1 с периодами 12 и 24, но с одинаковым успехом их можно заменить другими, более быстрыми или медленными.

Форекс стратегия на скользящих средних «14»

Первое, чем способна притянуть к себе опытного трейдера торговая система на скользящих средних «14» – это простота в освоении. Ведь все, что нам потребуется – это три стандартных индикатора, а также дневные свечи. Второе – эта система требует минимальных затрат времени на сам процесс торговли и поиски точек входа. Всего лишь один раз в сутки, на закрытии дневной свечи, нужно пересмотреть рабочие графики и найти точки входа, заключить сделки, если найдены сигналы на вход в позицию. Если у нас нет ни одного сигнала, то мы просто ожидаем следующий день.

Да, к сожалению, доходность торговой системы не назовешь впечатляющей. За весь год практики по ТС, было взято 1400 пунктов чистой прибыли по четырехзнаку. Это не так уж и много, но зато времени практически не потрачено, да и просадки в один момент сразу по нескольким парам не было.

Торговля ведется на четырех валютных парах, а именно: EUR/GBP, EUR/AUD, GBP/JPY, GBP/AUD. В торговле используют три индикатора:

  1. Скользящая средняя SMA 14 с построением по минимумам свечей
  2. Скользящая SMA 14 с построением по максимумам свечей
  3. Экспоненциальная средняя с периодом 200, метод построения – по ценам закрытия

Открывать сделки допустимо на всех четырех валютных парах сразу.

Условия для сделки на покупку по системе

Торговая система на основе скользящих средних

Сигналы будут такими:

  • Быстрая скользящая средняя с периодом в 14 находится над медленной скользящей средней с периодом в 200.
  • При этом, новый торговый день открывается над каналом из скользящих средних 14.

Тогда, когда откроется новая свеча, нужно открыть ордер покупку. Стоп-лосс ставим в размере 1500 пипсов, и тейк в размере 2000 пипсов.  После того, как цена выйдет в прибыль в размере 1000 пипсов, мы должны переставить сделку в безубыток. Также можно запустить трейлинг с шагом цены в 1000 пипсов.

Важно! Нельзя открывать несколько сделок одновременно по одному активу. То есть, если у вас уже висит открытая позиция, даже при поступлении нового сигнала дополнительную позицию открывать нельзя – это увеличит риски.

Условия для открытия позиций на продажу

Стратегия форекс на скользящих средних

Сигналы будут такими:

  • Быстрая скользящая средняя с периодом в 14 находится под медленной скользящей средней с периодом в 200.
  • При этом, новый торговый день открывается под каналом из скользящих средних 14.

В тот момент, когда закроется свеча, на которой был сигнал, нужно открыть сделку на продажу, на открытии новой свечки. Стоп-ордер выставляется на расстоянии в 1500 пипсов, а тейк-профит должен располагаться на дистанции в 2000 пипсов.

Когда цена пройдет 1000 пипсов в нашу сторону, мы должны переставить сделку в точку безубытка. Допускается выставлять следящий стоп-лосс (трейлинг-стоп) с шагом цены в 1000 пипсов.

Важно! Пока открыта одна позиция, новую, даже при поступлении нового сигнала, открывать не нужно.

Рекомендуем протестировать мульти-таймфреймовый индикатор MTF MA, который тоже базируется на стандартном инструменте Moving Average.

Плюсы и минусы скользящих

Как мы и обещали, в этой главе мы с Вами поговорим о преимуществах и недостатках скользящих средних, давайте начнем с преимуществ и постепенно будет переходить к минусам, к сожалению, как не крути, у любого техническо аналитического инструмента есть свои слабые места.

К преимуществам можно отнести то, что данный инструмент очень прост в использовании, его слава о надежности идет далеко впереди него. Эффективность данного инструмента проверена не одним десятком лет и использовалась огромнейшим количеством самых известных трейдеров. Так же стоит отметить, что при помощи мувинга можно узнавать такие важнейшие показатели как, средняя цена за квартал, год или любой другой временной отрезок выставленный в расчетном периоде.

Еще одним плюсом скользящей считается то, что он не перерисовывается, а это очень и очень важно, особенно для начинающих трейдеров. Вы даже представить не можете, какое количество новичков слили свои деньги именно из-за перерисовки. Сама суть перерисовки состоит в следующем, к примеру у нас появился четкий сигнал на продажу, мы открыли сделку, после чего цена не пошла в сторону «медведей», а развернулась и сделала новый максимальный пик в сторону «покупашек», трейдер увидит как ранее поданный сигнал просто переместился на новое экстремальное значение и так будет происходить до тех пор, пока цена не пойдет в сторону продавцов.

Если в индикаторе отсутствует такой минус как перерисовка, то в нем обязательно будет хотя бы небольшое запаздывание. Вообще, все индикаторы, которые построены на скользящих мувингах считаются запаздывающими. Суть запаздывания состоит в том, что сигнал появляется только на открытии новой свечи, таким образом трейдеру необходимо дождаться, когда закроется сигнальная свеча, за это время цена может существенно убежать от правильной точки входа и весь потенциал может быть полностью исчерпан, ну или частично исчерпан.

Многие трейдеры при сильно большой свече ждут такого эффекта как «Откат» и входят уже на откате, любая котировка не может вечно расти или вечно падать, в любом случае, рано или поздно произойдет коррекционное движение, которое будет направлено в противоположную сторону тренда именно такие моменты и считаются отличными точками для открытия правильной торговой позиции.

Как подобрать период для торговли по скользящей средней

Это очень популярный вопрос среди начинающих трейдеров. Мне помогло понимание простого факта: период средней — это количество свечей на таймфрейме, по которому будет производиться расчёт формулы (о чем я писал в теоретической части в начале статьи). Примеры:

MA (12) на 5-минутном интервале — средние значения за 60 минут, т.е. 1 час, она равна MA (4) на 15-минутном, MA (2) на 30-минутном и т.д.

MA (288) на 5-минутках — среднее значение за 1 сутки, что равно MA (24) на часовом и MA (6) на 4-часовом интервале.

По сути период средней зависит от того, насколько долго вы готовы удерживать сделку. Допустим планируется держать сделку 1 час, тогда нам подойдёт MA (12) на 5-минутном графике, ведь это средние цены за 60 минут. В ином случае, хотим держать позицию 1-2 недели, для этого как раз подходит EMA (7) и EMA (14) на D1, но по сути правильнее использовать периоды 5 и 10, потому что торговых дней только 5 в неделе, а выходные пропускаются на графиках обычно.

Ещё проще выбирать популярные круглые цифры для периода MA: 10, 20, 50, 100, 150, 200 и т.д. Самыми известными стали значения 100 и 200, по ним ориентируются множество технических аналитиков в профессиональных источниках за рубежом (например, в Bloomberg и иных).

Испытание стратегии на практике

Давайте посмотрим, как наша стратегия «3 скользящие средние» ведёт себя на практике. Мы выбрали брокера Binomo для торговли, так как компания позволяет выставить все 3 индикатора на график и настроить свечной график.

Однако на Binomo максимальный таймфрейм всего М5. Если хотите заключать менее рискованные сделки с большей экспирацией, выбирайте брокера из нашего ТОП-10.

Мы заключили 2 сделки по 500 рублей после появления сигнала. Через пару минут, мы вернули 1000 рублей и заработали ещё 750.

Конечно, судить об эффективности стратегии на основе 3-х скользящих по одной сделке нельзя. Но можете прямо сейчас открыть живой график, наложить индикаторы и посмотреть прошлые котировки. Вы заметите, что около 65–70% сигналов закрываются в плюс. Главное – торговать по правилам и отдыхать во время флета.

Виктор Кузнецов

экономист по финансовым рынкам

Торговля по скользящим средним (Moving Average) с видео разбором

Совершенно недавно, по моей стратегии был сделан торговый робот с отличными результатами.

Торговый робот TrendRace

Вход в рынок

Для того, чтобы войти на рынок, нам необходимо дождаться образования следующих ситуативных условий:

  • Для входа в позицию чаще всего используется пересечение.
  • Если после пересечения наша красная линия находится ниже синего мувинга, то используем эту ситуацию для заключения контракта на покупку.
  • Если после пересечения синяя линяя расположилась ниже красной, то подобный поворот говорит о необходимости продажи.
  • Сделка заключается только после корректировки цены (ретеста), появившись между двумя нашими линиями.
  • Если подходящего места для входа не обнаруживается, то сужаем используемый таймфрейм в поиске уровня поддержки/сопротивления.
  • Устанавливаем стоп-лосс за позицией High/Low.
  • Установка тейк-профита не требуется.
  • Анализируйте ситуацию для возможной постановки без убытка.
  • Не теряйте возможности провести допродажный контракт, либо докупку.

Скользящая средняя с уровнями

Добавьте на график индикатор moving average, и, в окне настроек перейдите на вкладу «Уровни». Введите значения уровней и нажмите добавить.

Обращаем ваше внимание. Для того чтобы получить уровни по обе стороны от скользящей средней, нужно вводить уровни и с положительным и с отрицательным значением.

Добавление уровней скользящей среднейДобавление уровней скользящей средней

Здесь, показаны значения для простой скользящей средней с периодом усреднения 24.

Стратегия торговли по уровням скользящей среднейСтратегия торговли по уровням скользящей средней

Суть торговли по этой стратегии в заключение сделок от верхнего и нижнего уровня к центральной скользящей.

Каналов (конвертов) скользящей средней можно построить большое количество. Необязательно ограничиваться двумя, как на примере. Пробуйте, экспериментируйте! Или пройдите наше обучение торговле на бирже, на котором, в одной из многих частей, детально разбираются стратегии торговли по скользящим средним.

Закрытие сделок по стратегии «3 Скользящих средних»

Закрытие позиций с прибылью происходит в момент обратного пересечения двух Скользящих средних с периодами 15 и 5.

Если тренд восходящий, то для закрытия сделки с прибылью важно увидеть, что быстрая экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 5 пересекла медленную Скользящую с периодом 15 сверху вниз. Это укажет на закрытие позиции. 

Закрытие сделок по стратегии "3 Скользящих средних"

Если же тренд нисходящий, то для закрытия сделки с прибылью важно увидеть, чтобы быстрая экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 5 пересекла медленную Скользящую с периодом 15 снизу вверх, это укажет на закрытие позиции.

Закрытие сделок по стратегии "3 Скользящих средних"

Скользящие средние на фондовом рынке

Гораздо большее значение скользящие средние имеют на фондовом рынке. Причина заключается в отличии внебиржевого рынка Forex от биржевых инструментов:

на Forex — соотношение экономик двух стран непредсказуемое и постоянно меняется, как следствие, валютные пары часто меняют направление, не имея тенденции постоянно расти или падать в долгосрочной перспективе;

на фондовом рынке — акции успешных компаний и индексы неуклонно растут и более предсказуемы, лишь в периоды кризисов начинаются крупные медвежьи движения.

Получается, что фондовый рынок за небольшими исключениями — это чистый тренд, а в тренде Moving Average действительно позволяет зарабатывать. Рассмотрим пример.

Индекс S&P 500 и EMA (200).

скользящая средняя на фондовом рынке

Как видите, индекс постоянно находится в восходящем тренде на участке с 2010 года, есть лишь небольшие падения, которых можно избежать при помощи EMA (200), что снизит просадку. Стратегия очень лёгкая — просто покупаем, когда индекс находится у средней или ниже, а потом держим инструмент в портфеле, пока он выше средней.

Существует даже специальный сервис ETF Replay, где можно протестировать скользящие средние на различных инструментах американского фондового рынка. Вот, например, тестинг торговли ETF по индексу Dow Jones (DIA, SPDR Dow Jones Industrial Average) с 2002 по 2018 год.

скользящие средние фондового рынка

Тестирование с EMA (200). Покупаем, когда цена выше, выходим из сделки, когда цена ниже EMA.

скользящие средние фондового рынка

Результаты тестирования. При использовании EMA (200) просадка меньше почти в 3 раза (18,3% против 51,9%), при этом прибыль существенно не отличается 293,2% против 333%.

Конечно, подобная техника работает не на всех акциях и индексах, есть те, что двигаются более непредсказуемо, но для этого и есть аналитика и проверка истории котировок. Например, на российском фондовом рынке работать со скользящими средними гораздо сложнее.

Пример с индексом РТС.

скользящие средние фондового рынка

Получить прибыль с российским рынком проще на возврате к средним значениям, ведь рынок довольно часто находится в широком канале, но это всё равно сделать легче, чем на Forex.

В итоге, скользящие средние довольно эффективны на фондовых рынках, особенно если специально выбирать стабильные инструменты. Это могут быть акции крупных компаний, известных брендов, американские индексы и не только. Используя скользящие средние можно оптимизировать получаемую прибыль и снизить просадку, это выгоднее, чем инвестировать вслепую.

Автор: Алексей Шляпников

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Скачать шаблон стратегий, основаных на Скользящих Средних

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

option

Смотрите также:

Как читать график бинарных опционов

Книги по трейдингу

Психология в трейдинге — что нужно знать новичку?

Как выбрать брокера бинарных опционов

Скользящие средние в техническом анализе

Выше уже говорилось, что при неопределенном поведении цены, когда она попеременно пересекает линию скользящих средних на Форекс сверху вниз, а затем снова повторяет этот же маневр, но уже в обратном направлении, хорошо для прогнозирования использовать определенные техническим анализом фигуры – треугольники, ценовые каналы и так далее. Но, помимо этого, можно применять эти же и другие инструменты технического анализа при поиске точек входа на существующем тренде, а также для идентификации мест, где можно добавиться и увеличить прибыли.

Для этого используются более мелкие таймфреймы, где и нужно искать объекты графического анализа, помогающие определить разворот или продолжение тенденции. К примеру, цена на нисходящем тренде совершила коррекцию и зашла в зону двух скользящих средних, однако трейдер не может со 100%-й гарантией сказать, что же будет дальше? Произойдет ли отбой, или цена продолжит свое восходящее движение, определив таким образом смену тренда. Поэтому, можно перейти на более мелкий таймфрейм и проверить, какая там складывается ситуация. К примеру, цена находится между двумя скользящими средними на 4-хчасовом графике, а, переключившись на H1, трейдер видит следующую картину.

Система двух скользящих средних

На скриншоте видно, что пара EUR/USD на часовом таймфрейме образовала одну из фигур разворота, которую определили создатели технического анализа. Итак, перед трейдером «двойная вершина», а значит при пробитии ценой значимых уровней, на которое указывают зеленые стрелки, можно смело продавать и на 4-х часовом таймфрейме, будучи уверенными в том, что до этого на графике цена рисовала коррекцию.

К тому же, опытные трейдеры на часовом графике EUR/USD могли заметить и пробой линии поддержки (выделена синим цветом), вследствие чего у них была бы прекрасная возможность войти в рынок (на точку пробоя указывает зеленая стрелка) еще раньше, получив больше прибыли в процессе продажи.

Виды скользящих средних

Таким образом, более крупный таймфрейм показывает возможность входа в рынок, а классические фигуры технического анализа на более мелких временных периодах способны его подтвердить, тогда применение стратегии скользящих средних на Форекс будет значительно более эффективным и позволит отсортировывать неудачные сигналы.

Стратегия торговли по массиву скользящих средних GMMA

В стратегии GMMA используется массив коротких и длинных экспоненциальных скользящих средних (EMA).

Периоды коротких средних: 3,5,8,10,12,15

Периоды длинных средних: 30, 35, 40, 45, 50, 60

Сделки заключаются в периоды схождения (компрессии) коротких скользящих средних в сторону группы длинных.

Когда группы скользящих средних «входят» друг в друга, сделки не открываются.

Стратегия торговли по массиву скользящих среднихСтратегия торговли по массиву скользящих средних

Индикаторы «Две скользящие средние»

Популярность стратегий по двум скользящим средним обусловила разработку специализированных инструментов теханализа, в алгоритме которых происходит одновременный расчет и отображение двух мувингов с разными значениями параметров. Целесообразность их применения обусловлена простой установки (все значения входных параметров обоих мувингов задаются в одном настроечном окне) и удобством трактовки сигналов (они могут быть стрелочными). К таким индикаторам на двух скользящих средних относятся:

Стратегия на основе четырех скользящих средних

Некоторые трейдеры решили, что метод скользящей средней дает возможность еще больше расширить торговые возможности, если комбинировать большее число moving average. Они практикуют использование четырех скользящих средних, из которых две «медленные» экспоненциальные с периодами 18 и 28, а две другие «быстрые» линейные взвешенные (linear weighted), взятые с периодом 5 и 8. Использование скользящих средних на Форекс с большим периодом позволяет не бросать тренд во время коррекций, получая сигналы лишь когда разворот действительно произошел, но, опять-таки, не нужно забывать о запаздывании. Использование же двух очень быстрых moving average поможет искать сигналы непосредственно внутри тренда.

Для открытия позиций трейдер в рамках данной стратегии на основе сразу 4-х скользящих средних использует комбинацию сигналов:

  1. от пересечения двух медленных, когда скользящая средняя с периодом 18, пересекает наиболее медленную (28);
  2. об открытии ордера извещает сигнал от пересечения двух самых быстрых скользящих средних по тренду.

Простая скользящая средняя

На представленном скриншоте хорошо видно, как пересечение двух медленных (вверху слева) указывает на появление нового нисходящего тренда, а первый сигнал на вход в рынок (продажа по тренду) образуется в месте, где самая быстрая moving average с периодом 5 пересекла 8-периодную. Далее указано, где нужно было зафиксировать прибыль по продаже, а где можно было вновь открыться по тренду. Справа внизу видно, что пересечение двух самых медленных скользящих средних сообщило о смене тренда и уже пересечение двух быстрых позволяет трейдеру с уверенностью покупать по новой восходящей тенденции.

Итог

Как можно видеть, moving average Forex играют весомую роль, позволяя достаточно хорошо анализировать ценовые колебания и определять хорошие позиции с точки зрения извлечения прибыли. Даже использование одной скользящей средней Форекс позволяет трейдеру отсечь часть опасных сигналов против тренда, которые могут рекомендовать другие стратегии и индикаторы. Поэтому вне зависимости от своих предпочтений, знание, понимание и применение скользящих средних на финансовых рынках значительно облегчает жизнь частному трейдеру, предоставляя массу возможностей для эффективных действия и получения хороших доходов.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...