Шорт-сквиз в трейдинге — что это такое. Вынос «шортистов» на бирже

Шорт сквиз (Short squeeze): почему понятие из лексикона биржевых трейдеров важно для инвестора. Причины взлёта и падения котировок без фундаментально значимых новостей. Стоит ли инвестору использовать шорт сквиз.

Что такое шорт сквиз

Что такое шорт сквиз

Short squeeze в переводе с английского означает «короткое сжатие». Этим понятием обозначают ситуацию на рынке ценных бумаг, когда цена резко растет вверх и также резко откатывает вниз, т.е. «сжимается».

Почему это происходит? Что такое шорт сквиз простыми словами? Для начала познакомимся с понятием «шорт» (short) и кого называют шортистами.

Short – короткая позиция или короткая сделка, а шортистом называют игрока по коротким сделкам на понижение. В чем заключаются такие сделки? Трейдер берет взаймы акции у брокера, продает по текущей цене, а покупает по более низкой. Возвращает долг, а разницу забирает себе. А что же ему делать, если цена не понизится, а, наоборот, повысится? Конечно, продавать, причем чем быстрее, тем лучше.

Шорт сквиз – что это в трейдинге? Трейдеры не хотят потерять много личных активов и начинают закрывать сделки. Если на рынке таких игроков на понижение оказывается много, то происходит резкий скачок вверх. Затем акции возвращаются к своей адекватной цене. Это и есть шорт сквиз.

Зачем это брокеру и как ему себя обезопасить? Конечно, он не рассчитывает на честное слово трейдера и выдает займ под гарантийное обеспечение. У брокера есть возможность принудительно закрыть сделку трейдера (стоп-аут), если цена на заемные акции растет, а обеспечения становится недостаточно (маржин-колл).

Что из себя представляет сжатие рынка?

шорт сквиз или сжатие рынка акций

Сжатие рынка может относиться либо к шорт сквизу, либо к лонг сквизу. Шорт сквиз затрагивает продавцов, которые эффективно «вытесняются» с рынка в свете быстро растущих цен. Они попытаются выйти из своих коротких позиций как можно быстрее, чтобы сократить свои потери.

Лонг сквиз — это когда покупатели «вытесняются» с рынка в связи с внезапно снижающимися ценами. Опять же, они попытаются быстро закрыть свои позиции, чтобы предотвратить большие потери.

Шорт-скизы через группы в telegram – такое возможно?

А как там наши? Вдохновившись примером «зарубежных коллег», в популярном мессенджере «телеграм» стали появляться сообщества, основная суть которых состоит в совершении pump and dump акций российских компании. Владельцы каналов решили не скромничать и отправили большому количеству блогеров финансовой тематики «уникальное» предложение. В котором предлагалось «взаимовыгодное» сотрудничество. Суть сотрудничества состояла в рекламе таких проектов со стороны инфлюенсеров, взамен владельцы такого рода каналов предлагали предупреждать заранее о начале «пампа». Это бы позволяло «неплохо зарабатывать» обеим сторонам.

К примеру, 5 марта 2021 года «местными редитчанами» было решено «запампить» акции компании «Россети Юг». Что в принципе удалось, но конечно не так масштабно, как у «зарубежных коллег».

россети юг шорт сквиз по русски

Как итог: 9 марта Банк России впервые выявил попытку влиять на цену акций с помощью Telegram-каналов. Было выдано предписание «Открытие брокер», БКС, «Атон» «Сбер-банку», ВТБ, «Тинькофф-банку» и «Альфа-банку» о временной блокировке счетов, до выяснения всех обстоятельств. По этому предписанию были заблокированы счета более 60 физических лиц.

Что означает Short Squeeze

Итак, разрешите представить: ШОРТ-СКВИЗ —  русский вариант термина происходящий от английского словосочетания short squeeze, в дословном переводе на великий и могучий означающего “короткое сжатие”.

Пусть вас не смущает слово “короткое”, его, в данном случае, нужно переводить не дословно, а отталкиваясь от термина SHORT — Шорт или короткая продажа. Ну а сжатие так и остаётся сжатием. Другими словами, шорт-сквиз можно обозвать сжатием образованным за счёт коротких продаж. Эдакая пружинка получается.

Как эта пружинка работает? Работает так, как и положено любой уважающей себя пружине, а именно разжимается после того, как ослабевает то усилие, которое до этого её сжимало. В данном случае в роли сжимающего усилия, как уже говорилось выше, выступают короткие продажи. Они создают определённый потенциал, некий критический вес после набора которого достаточно небольшого толчка цены вверх, чтобы “пружина разжалась” и вытолкнула её (цену) мощным движением ещё выше.

Пока не совсем понятно? Ничего, обещаю, что к концу прочтения этого материала вы станете если не экспертом по своевременному выявлению шорт-сквизов, то уж разбираться в данном понятии будете сто процентов. Но обо всём по порядку.

Как определить шорт сквиз на рынке

шорт сквиз в трейдинге

Шорт сквиз в трейдинге – это искусственно созданный скачок цены вверх, а затем стремительно падающий вниз. Точно определить, имел ли место этот процесс, невозможно. Он всегда носит технический характер.

Часто это происходит из-за крупного игрока, решившего навести свои порядки и вытеснить шортистов из игры. Долгий нисходящий тренд может переломиться, если найдется один крупный покупатель, что повлечет за собой цепную реакцию стоп-лоссов и стоп-аутов.

Как же трейдеры определяют короткое сжатие? Для начала нужно отследить зоны перепроданности. Для этого используют 2 популярных индикатора, RSI и моментум.

RSI и моментум

На графике выделены участки перепроданности, моментум здесь нижний индикатор, а RSI – верхний.

Далее рассчитывается процент позиций на понижение. Если он ниже, чем общий объем акций в обращении, значит стоит ожидать повышение цены.

Признаки потенциального сдавливания

Еще в 2012 году акции Barnes & Noble выросли на 50%. Это увеличение было частично результатом кратковременного сжатия. Инвестиции Microsoft в книготорговую компанию, которые могут составить до 605 миллионов долларов, определенно послужили спусковым крючком.

Используя этот пример, мы рассмотрим ключевые признаки того, что акция может быть уязвима для короткого сжатия.

Риски шорт-сквизов для инвесторов

Можно отметить 2 вида возможных рисков:

  • Резкое снижение стоимости акции;
  • Уголовное или административное преследование.

Пампы заканчиваются, акции начинают столь же стремительно падать. Те, кто подключился к «лонгу» на поздней стадии — терпят убытки, и таких большинство. Основная масса коротких позиций закрыта, котировки находятся на максимумах и желающих покупать слишком мало для поддержания высоких цен. Поэтому инициаторами такого рода шоу зачастую считают крупных инвест игроков, а отнюдь не «хомячков».

Примером резкого падения стоимости акции можно выделить — Volkswagen. За пару дней рост стоимости акции немецкого концерна составил несколько сотен процентов, достигнув отметки в $497. Через пару дней началась коррекция, акции упали.

акции фольцваген

Однако потеря денежных средств в некоторых ситуациях может оказаться наименьшим из зол. Ведь манипуляции рынком запрещена, однако оперативно распознать и доказать злонамеренный умысел предельно сложно.

Как торговать шорт сквиз

Как использовать шорт сквиз в свою пользу и что это такое для трейдера? Это прекрасная возможность заработать, главное – вовремя его определить. Изучите и проанализируйте рынок, оцените риски. Отследите новости компаний. Есть два варианта:

  1. Торговать на повышение в переломе нисходящего тренда. Как только вы поняли, что коротких позиций много и они будут закрываться, покупайте и продавайте на пике. Это самый быстрый способ получить прибыль
  2. Торговать на понижение вопреки здравому смыслу. Если вы уверены, что это именно шорт сквиз и будет откат.

Выгоднее и быстрее торговать шорт сквиз на повышение, потому что котировки растут на высоких оборотах за короткое время.

Как происходит Шорт-Сквиз?

Кратковременное сжатие цены происходит при внезапном повышении покупательского давления. Если вы читали нашу статью о коротких продажах, вы знаете, что продажа может быть стратегией с высоким риском.

Продолжение следует…

Оставайтесь на связи.

Добавляйте этот блог в закладки потому, что здесь самая правдивая и экспертная информация!

Антон Састрпцин

Антон Састрпцин

Является старшим аналитиком фондового рынка ММВБ. Работает в сфере финансовых услуг с 2014 года.

btc

Как отличить шорт-сквиз от истинного движения

Что такое шорт сквиз на бирже, как его определить?

  1. Сначала смотрим на ликвидность инструмента. Брокеры предоставляют именно такие широкому кругу шортистов.
  2. Изучаем новости. Если котировки растут несоизмеримо и неоправданно информационному поводу, то есть повод заподозрить, что импульс создан искусcтвенно.
  3. Анализ графика. Чаще всего шорт сквиз возникает на переломе длительного нисходящего тренда в тот момент, когда количество открытых позиций на понижение явно перевешивает лонг.

3 — Акционеры, выступающие в роли активистов

Это очень искушенные инвесторы, которые стремятся к изменениям, сосредоточив внимание на повышении стоимости акций. В большинстве случаев это делается с использованием системы доверенных лиц для официальной замены членов совета директоров. Вообще говоря, акционеры-активисты обладают талантом проводить краткосрочные сделки.

Давайте посмотрим на Barnes & Noble. У них действительно есть несколько состоятельных инвесторов-активистов. Одна из них — Jana Partners, которая в прошлом брала на себя подрывные роли в других компаниях, таких как McGraw-Hill. В этих случаях издатель добился разделения на две отдельные компании. Еще один заслуживающий внимания держатель Barnes & Noble — Liberty Media. Их управленческая команда имеет долгую и впечатляющую историю развития акционерной стоимости. Генеральный директор этой компании Грег Маффей когда-то был финансовым директором Microsoft.

Примеры

Рассмотрим самый свежий случай шорт сквиза в России.

Акции всем известной аэрокомпании весной 2020 года резко взлетели на 13% и спустя несколько часов упали почти на 10%. В период кризиса и на фоне заявления об отсутствии многих авиасообщений вряд ли кто-то захотел бы их купить.

шорт сквиз в акциях Тесла

Еще один пример начала 2020 года. Акции компании Тесла всего за один день подорожали на 20% и так же стремительно подешевели уже на следующие сутки. Из хороших новостей только отчет за 4-й квартал прошлого года. Плюс прогнозы известных аналитиков, и процесс шорт-сквиза запущен.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...