Секреты применения команды стоп-лосс на рынке Форекс

Инструменты для определения боковика на рынке

На самом деле, не всё так плохо, в частности, для разбивки рынка на трендовые участки и боковики я использую три приёма – угол скользящей средней, линейную регрессию и автокорреляцию.

Как нетрудно догадаться, из всех перечисленных инструментов самым простым и понятным является первый (угол MA), поскольку он опирается на стандартный инструментарий Metatrader.

Чтобы понять, как определить боковик на рынке, вспомним немного теории. Вообще, зачем нужна Moving Average? В классических стратегиях она используется для идентификации тренда, мол, если направлена вверх – рынок бычий, а если смотрит вниз – ситуацией управляют медведи.

Соответственно, чем сильнее и продолжительнее тенденция, тем больше получается угол наклона MA относительно оси времени, но справедливо и обратное утверждение – когда ярко выраженный тренд отсутствует, скользящая средняя колеблется рядом с «центральной осью».

МА направлена почти горизонтально

Таким образом, если в качестве боковиков рассматривать участки графика, на которых угол наклона MA от оси X не превышает 10, 20, 30 градусов (данный критерий подбирается под конкретный таймфрейм и актив), никаких проблем с разбивкой рынка на флеты и тренды возникнуть не должно.

Второй метод уже не столь примитивен, хотя формально он ничем не отличается от манипуляций с MA. Напомню, под линейной регрессией понимается функция, описывающая зависимость между двумя переменными. 

На Форекс такими парными переменными обычно являются связки «цена(N-1) — цена(N)» и «цена — номер бара», но, чтобы не углубляться в сложную теорию и не тратить время на построение ручной разметки, я предлагаю воспользоваться готовым индикатором Regression Channel.

Разметка Regression Channel

Скачать индикаторы, упоминающиеся в данном обзоре, Вы можете прямо тут:

Да, это не просто регрессия, а готовый ценовой канал, в настройках которого можно даже регулировать порядок функции, но для ответа на вопрос о том, как определить боковик на рынке, нам будет достаточно центральной линии этой конструкции.

Здесь работает тот же самый принцип, что и при анализе угла MA, а именно, если регрессия направлена вверх/вниз, тренд признаётся восходящим/нисходящим, но когда она располагается практически горизонтально, можно смело утверждать — на рынке наблюдается боковик.

Линейная регрессия

Единственная проблема линейной регрессии сводится к оптимизации её сигнальных переменных, т.е. трейдер должен самостоятельно подобрать период расчёта функции и задать угол наклона линии, отвечающий за идентификацию флета. Повторюсь, в этом плане Regression Channel очень напоминает скользящую среднюю.

Применение закономерностей для определения рыночного боковика

Ну и последний аналитический приём качественно отличается от предыдущих, поскольку он основан на других закономерностях и генерирует принципиально иные сигналы.

Несмотря на то, что автокорреляции я посвятил отдельный обзор, кратко напомню суть этого явления. В регрессионном анализе есть такое понятие – корреляция. Наверняка, многие читатели о ней слышали, поскольку с её помощью часто характеризуется взаимосвязь между разными активами.

Например, если коэффициент корреляции нефти и рубля равен 0,8, это значит, что 80% времени эти активы движутся в одном направлении. Данная трактовка примитивна, но смысл понятен.

Остаётся только один вопрос — как определить боковик на рынке при помощи корреляции? А всё просто – достаточно в качестве исходных данных взять не разные активы, а одну валютную пару, задав при этом сдвиг одного ряда относительно другого.

Определение тренда на рынке с помощью корреляции

После этой нехитрой операции (я пользуюсь индикатором IND_Correlation) коэффициент корреляции станет показывать автокорреляцию (Ак), т.е. качественную связь между текущими котировками и ценами, зафиксированными N свечей в прошлом.

Соответственно, если коэффициент Ак получается меньше 0,5, у нас есть все основания полагать, что на рынке нет ярко выраженного тренда.

Автокорреляция определяет тренды

Для более точной оценки можно ещё разбить интервал от 0,5 до -1 на дополнительные категории (чем ниже находится Ак, тем выше вероятность того, цена после мощного импульса вернётся на прежние уровни), но при поиске боковиков такие подробности излишни.

Подводя итог сегодняшнему обзору, хочу заметить, что для борьбы с боковиками рассмотренных подходов более чем достаточно. Разумеется, иногда в сети появляются интересные тематические индикаторы, но скользящие средние, регрессия и автокорреляция будут актуальны во все времена.

Особенность крупных копытных зверей как трофея

В процессе прицеливания и выстрела очень важно убить зверя сразу, потому что раненый он может пройти еще не один километр и если ранение в живот, то разливающееся по внутренностям содержимое кишечника очень портит мясо. Есть еще одно особенное свойство всех копытных – если туша пролежит всего 2-3 часа неразделанная, у мяса появляется неприятный душок, а через 6 часов оно уже не годится к употреблению, так как и запах у него очень неприятный, и вкус портится категорично.

По санитарно-ветеринарным правилам не выпотрошенной туша может оставаться не более 3 часов, в противном случае она считается непригодной и печать санветслужба на такое мясо не поставить.

А еще обязательно надо чем пораньше снять шкуру, потому, как даже вовремя выпотрошенный зверь, но пролежавший 5-8 часов (чем теплее погода, тем время меньше) тоже начинает неприятно пахнуть.

Транспортировка лося

Поэтому надо неукоснительно придерживаться правила: разделывать прямо на месте добычи. Если есть возможность быстро отвезти трофей домой (не дольше полутора часов в дороге), то, конечно, надо везти, все-таки в хозяйстве условий для чистой разделки больше, да и воды есть достаточное количество.

Чем питается лось?

Фото: Большой лось

Это парнокопытное любит высокие травостои, употребляет лишайники (особенно древесные), лакомится грибами, причем, ядовитыми, с точки зрения человека. Ягоды: клюкву, чернику бруснику срывает и ест вместе с веточками. Летом, благодаря своему высокому росту, он своими мощными губами прихватывает ветки и сдирает с них листву.

Сохатый предпочитает питаться листьями и ветками:

  • осин;
  • рябин;
  • черемух;
  • ив;
  • берез;
  • ясеней;
  • крушин;
  • кленов;
  • бересклетов.

Из травянистых растений самым любимым является кипрей, который в изобилии растет на вырубках – излюбленных местах парнокопытного. Возле водоемов и в воде он питается вахтой, кувшинками, кубышками, калужницей, щавелем, траволгой, аиром, осокой, хвощом и другими растениями, которые растут по берегам. Осенью его рацион меняется, животное поедает молодые побеги деревьев и кустов, объедает кору деревьев.

При недостатке кормов может обгладывать молодые ветки сосны и пихты, особенно во второй половине зимы, но чаще скусывает ветки ивы, осины, малины, березы, рябины, крушины, толщиной до 1 см. Кору копытное объедает с молодых деревьев в период оттепелей или с южной стороны, где она нагревается и подтаивает.

Всего в рационе сохатого насчитывается:

  • до 149 родов растений покрытосеменных;
  • 6 родов голосеменных, таких как сосна, можжевельник, тис;
  • разные виды папоротников (5 родов);
  • лишайников (4 рода);
  • грибов (11 родов);
  • водорослей, например, ламинария.

Эвенки называют этого парнокопытного деревоедом – «моот», или ивоед – «шектаты», за то, что он питается ветками деревьев. Обычное его имя — «токи», суеверные охотники боялись употреблять.

В течение года млекопитающие употребляют до семи тонн корма, из них:

  • кора – 700 кг;
  • побеги и ветки – 4000 кг;
  • листья – 1500 кг;
  • травянистые растения – 700 кг.

Летом суточный рацион может доходить от 16 кг до 35 кг, а зимой составляет около 10 кг. Зимой лось пьет мало, и редко поедает снег, избегая потерь тепла, но летом может втягивать воду или водяную жижу от 15 минут до часа, почти без перерывов.

Передвижение лосей

Не смотря на большой вес тела и тонкие, как кажется со стороны, длинные ноги, передвигается лось быстро. Он может развить скорость до 60 км/ч, совершая мощные прыжки и широко перебирая ногами. Плавает животное так же очень уверенно. Способно не только переплыть реку с сильным течением, но может продержаться на воде, преодолевая дистанции до 15-20 километров.

-E-

Ежжма — мифические герои биржевого фольклора. Биржевые боги. Угумс — считается покровителем быков, Ежжма — покровитель медведей.

Инвестиции

БКС Здоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
LBLV Форекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
Финам Нефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие Брокер Акции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.com Биткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс Капитал Облигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
Сбербанк Накопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие Брокер ИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев Проект Недвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.com Криптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен Банк Наличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-Банк Банковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБ ПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
Ситибанк Структурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-Форекс ПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Рейтинг инвестиций

Виды лосей

Раньше считалось, что животное лось составляет один вид и все особи относятся к нему. Но с развитием технологий исследования генетики, удалось провести исследования, результатами которых стало разделение одного вида на два и несколько основных подвидов. Назвать точную цифру подвидов в данный момент ученые не могут, так как идут природные процессы, в результате которых генофонд меняется. Это зависит от изменений в окружающей среде.

На данный момент выделяют такие виды:

  • Американский. Крупные представители своего вида. Достигают почти максимальных показателей габаритов, рост 2.4 метра, вес 550 – 580килограмм. Окраска тела хоть и темных тонов, но на разных участках различается. Верх не однотонный, а смешан из бурых, рыжих, темно-серых оттенков. Верх ног и бока могут быть черными. Рога не столько длинны, как у собратьев, но зато широкие. Живет вид на Дальнем Востоке, в Монголии, Сибири, Северной Америке, Аляске, Канаде. Этот вид условно разделяют на подвиды:
    • Аляскинский.
    • Восточносибирский.
    • Уссурийский.
    • Восточноканадский.
  • Европейский. К этому виду относят самых крупных представителей. Вырастают до 2.7 метра высотой и весят до 670 килограмм. Рога у них огромные, с размахом почти 1.5 метра, ветвистые. Расцветка однотонная, черный верх, темно-бурый низ. Ареал проживания растянулся от Западной Европы, через Россию до Урала и Сибири. К подвидам относят:
    • Западносибирский.
    • Кавказский.

-Й-

Йелдить (от англ. to yeild) — иметь определенную доходность.

К

Консолидация – то же, что и флэт. Период, когда колебания цены минимальны и график не отражает трендовых движений.

Корреляция – связь между показаниями различных инструментов.

Котировка – стоимость актива.

Кредитное плечо – деньги брокера. Позволяющие участнику рынка работать с позициями, стоимость которых выше маржи участника.

Самые популярные американские акции для коротких позиций

Ниже приведен список самых продаваемых акций США, торгуемых с Admiral Markets, в сентябре 2019 года:

✅Disney: 47,44%

✅Apple: 14,37%

✅Netflix: 10,49%

✅Facebook: 10,29%

✅Tesla: 5,27%

✅Alibaba: 4,06%

✅Twitter: 2,81%

✅Microsoft: 1,85%

✅Amazon: 1,51%

✅Deutsche Bank: 1,46%

Где ставят stop loss трейдеры — «волновики» — последователей Роберта Пректера, Глена Нили, Билла Вильямса и др. и их проблемы?

Волновая теория Эллиотта дает свой алгоритм движения валютных пар Форекса, представленных в виде

* 5-ти волновок импульса (тренда);

* 3-х волновок а-в-с коррекции, где стоп лосс ставится под основанием 1-й волны

volnovaya-struktura-buy-stop.gif

Проблемы установки стопов у последователей Эллиотта в одном: слишком далеко выставляется stop loss, особенно если сделка открывается при пробитии вершины 1-й волны.

Как решается данная проблема в торговой стратегии Академии Masterforex-V?

  • открытие buy ордеров при пробитии пивота МФ-3 второй волны (красным цветом выделен buy-1)
  • соединением волнового анализа с уровнями скопления ордеров МФ;
  • стоп лосс под основанием 1-й или 2-й волны.

Пример по EURUSD на таймфрейме w1:

w1-eurusd-buy.jpg

-Л-

Лось — Убыток. От англ. Loss — потеря. На фондовом рынке лоси гуляют целыми стадами, поэтому в биржевом сленге для них существует масса производных выражений. Например, лосей можно поймать, кормить, выращивать и даже спать с ними в случае, когда убыточная позиция не закрывается на ночь, и переносится на следующий день.

Ловить пипсы — совершать многочисленные сделки внутри дня с целью получить прибыль на незначительных, иногда всего в несколько пипсов (но обычно многочисленных в течении дня) изменениях котировок.

Лям – миллион долларов.

Висельник

Висельник  – это свеча с длинной нижней тенью и без верхней тени.

Висельник

Теперь пройдемся по анатомическим метафорам.

Техника безопасности

Подходить к раненному лежачему лосю нужно осторожно. Ружье должно быть заряжено и находиться наготове. Приближаться к сохатому лучше всего со спины, иначе можно получить смертельный удар ногой.

Прежде чем подойти вплотную, необходимо присмотреться к животному. Если шерсть на хребте приподнята, уши прижаты, а ресницы едва заметно, но шевелятся – сохатый ждет «часа расплаты». Стоит приблизиться на каких-нибудь лишних пару десятков сантиметров, как зверь соберет последние силы и обязательно постарается нанести стрелку фатальный удар.

Чтобы не рисковать зря, нужно произвести контрольный выстрел в ухо. Это оборвет тяжелые мучения животного. Кстати, в последнее время добивание подранка превратилось, чуть ли не в какой-то оккультный ритуал, венцом которого служит перерезание горла многострадального животного. Мало того, что это выглядит чистейшим варварством (легко красоваться с ножиком, когда за спиной висит нарезное оружие), так и практического толка почти нет. Крови стечет максимум на стакан, а большая часть останется в мышцах и тканях.

Во время облавной охоты оружие нужно держать заряженным только во время пребывания на выделенном номере. При этом необходимо заранее оповестить охотников-соседей справа и слева о своем присутствии и готовности произвести выстрел в нужный момент. Также важно заблаговременно определить для себя сектор стрельбы и примерный ориентир предельного выстрела. Важно помнить, что выстрел по линии других охотников – грубое нарушение, которое может превратиться в преступление.

Если лось вышел под углом менее 40 градусов по отношению к линии, по которой расположены охотники, то сохатого нужно пропустить за линию и только после этого произвести выстрел, что называется, вдогонку. Как только к номерам подойдут загонщики или прозвучит команда «отбой» — оружие необходимо сразу же разрядить.

Во время индивидуальной охоты, особенно когда идет преследование подранка по кровавому следу, нужно быть все время начеку. При этом оружие должно быть заряжено и готово к выстрелу.

Пробираясь сквозь густые заросли или иные препятствия, спусковой крючок надо прикрывать ладонью. Если разрядить ружье, то в 9 из 10 случаев сработает закон подлости и сохатый поднимется.

-М-

Мажоры — основные валютные пары. Шесть валют в соотношении с долларом США: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD и USD/CAD.

МТС — механическая торговая система

Мамба — биржа ММВБ получила такое прозвище, как по некоторому созвучию, так и благодаря происходящим на этой бирже «пляскам» котировок акций.

Машка – скользящая средняя (Moving Average), трендовый, технический индикатор.

Мувинг – скользящая средняя (Moving Average), трендовый, технический индикатор.

Медведи продают. У них хвосты короткие. Поэтому когда игрок стоит в продаже – это короткая позиция

-Н-

Наждак — ласковые прозвища и клички фондовых индексов (NASDAQ, Dow Jones, S&P), образованные в результате «русификации» их реальных наименований.

Нарезка — спекулятивный доход на волатильном рынке.

Нюся — Нью-Йоркская Фондовая Биржа

Доказательства эффективности стратегии

Для примера, доказывающего эффективность торговли с применением стратегии «3 Лося», можно открыть демо-счет у брокера Finmax и торговать по бесплатным онлайн сигналам на демо и как только вы получите 3 проигрышных сделки подряд, переходить на реальный счет и открывать сделки там.

Euro Pivot Trader

Для подтверждения эффективности стратегии взят самое убыточное движение линии эквити. В качестве нулевой точки выбрана первая убыточная сделка. Далее идут три «лося», показывающие, что после закрытия ордера депозит трейдера уменьшился. После этого можно переходить на торговлю на реальном рынке. Сводная гистограмма указывает на то, что благодаря тактике «3 Лося» число убыточных сделок уменьшилось. В денежном эквиваленте это привело к экономии 35% всех средств, инвестированных в торговлю. Кроме того, благодаря данной тактике исключается влияние эмоций на поведение трейдера.

Движение линии эквити

Плечо

Плечо или кредитное плечо – показывает уровень возможного кредита от брокера. Плечо равное 1 означает, что брокер Вам может дать в долг столько же, сколько у Вас активов, плечо равное 7 означает, что Вы можете привлечь кредит равный 7-ми кратному размеру Ваших активов.

Используйте слияние уровней, чтобы ваш торговый счет никогда не оставался «голодным»

Используя POC предыдущих дней, волки фьючерсного рынка эффективно преследуют и потребляют прибыль.

Подключите к графику индикатор Market Profiles, настройте выделение зон стоимости, постройте уровни по ключевым ценам POC, VAL и VAH.  После чего найдите зоны с высокой концентрацией этих уровней. Обратите особое внимание на предшествующие VAL или VAH, которые находятся на одном уровне с новыми точками контроля (POC) или наоборот.

Точка контроля (или POC) является очень эффективным инструментом, который указывает трейдерам место для торговли. Чтобы разобраться в том, когда именно торговать, изучите материалы из нашей статьи об анализе потока ордеров «Учимся читать футпринт: что нужно знать каждому новичку». Рекомендуем использовать метод определения уровней, описанный в сегодняшней статье, как дополнение к вашей торговой системе.

Друзья, становитесь волками фьючерсного рынка! Удачи вам и профитов!

Понравилось? Расскажите друзьям:

Власти США готовы напечатать 1 триллион долларов. Биткоин и Евро ставят рекорды. Что это все значит для рядового инвестораhttps://atas.net/wp-content/uploads/2020/08/Logo-ATAS-N2.png00София Процьhttps://atas.net/wp-content/uploads/2020/08/Logo-ATAS-N2.png София Проць2020-10-05 14:32:502020-10-05 15:34:23Что такое бид, аск и спред в трейдинге (bid, ask, spread).

Словарь трейдера. Буква Р.

Раздача – интенсивная продажа. Близко к значению «лить».

Расчётка – расчетная фирма при бирже.

Работать от сильной бумаги – совершать операции с сильной бумагой.

Редкоземельные бумаги – малоликвидные, неизвестные бумаги.

Психологическое влияние

В ходе торговли бинарными опционами трейдер вне зависимости от уровня опыта испытывает сильную эмоциональную нагрузку. По сути, после открытия сделки пользователю ничего другого не остается, как сидеть в ожидании, сработает ли прогноз или нет. И чем длительнее период экспирации, тем сильнее эмоциональная нагрузка. В результате после нескольких сделок резко снижается работоспособность трейдера. Улучшают его состояние прибыльные операции, появлению которых способствует тактика «3 Лося».

Почему выставляя stop loss, вы должны быть 100% уверены в своем форекс-брокере?

Посмотрите на графики котировок Саксобанк и сами ответьте на вопрос: где нужно было выставить стоп лоссы?

Хотите удивлю: Saxo Bank не самый плохой брокер в мире. Есть намного намного хуже.

Поймите элементарную вещь: пока вы входите в число 97% трейдеров, которые САМИ проигрывают свои депозиты, все брокеры практически одинаковые. Ну, может, чуть «пошалят», как Саксобанк, «удлинив свечи» и собрав стоп лоссы тех, кто уверен, что их «обязательно нужно ставить».

Но, когда вы переходите в элиту трейдинга и выводите от брокера больше, чем вы ввели, вы увидите дилинг в совершенно ином свете и с удивлением обнаружите, что

— пальцев одной руки достаточно для подсчета тех форекс брокеров, которым можно доверить деньги;

— около половины успешных трейдеров Masterforex-V, давших бесплатно свои счета для автокопирования на нашем рибейт сервисе Академии, имеют счета в NordFx, а оставшаяся половина счетов распределилась, в т.ч. по причине «диверсификации рисков», между Dukascopy Bank SA, FxPro и по «центовым счетам» Fort Financial Services.

Удивлены?

Нет, каждый трейдер Академии МФ ранее и сейчас самостоятельно выбирал брокера и открывал у него торговый счет, но те, кто посчитал, что он лично выберет брокеров «лучше» по «отзывам в интернете», стали впоследствии авторами и модераторами подфорума Чёрный список брокеров Академии Masterforex-V — более тридцати (!!) форекс брокеров не рассчитались со слушателями Академии МФ. Половина из этих горе-ДЦ работают по сей день с агрессивной рекламой в Google и Яндексе, в соцсетях, на подконтрольным им форекс-форумах и т.д..

Вы думали самое сложно на форексе — это заработать прибыль, имея тейк-профитов больше, чем стопов? Это не так. Самое сложное в трейдинге вывести заработанное, после чего, продолжать дальше успешно торговать у того же самого брокера.

-Ц-

Цена в коридоре – период времени, при котором цена не повышается и не падает. Обычно этот период времени относят к коррекции или боковому тренду.

-Ч-

Чайник – начинающий трейдер.

Чипсы — это сокращение от словосочетания «голубые фишки», т.е. наиболее популярные на рынке, по вполне объективным причинам, акции. В английском варианте «голубые фишки» звучат как «blue chips» (блу чипс), соответственно фишки иногда называют чипсами.

Х

Хай – локальный максимум цены.

Хеджирование — это процесс уменьшения риска возможных потерь.

Словарь трейдера. Буква Ц.

Цена ушла – ситуация на рынке, когда на момент исполнения поручения цена изменилась.

Ш

Шорт – краткосрочная сделка, либо сделка продажи.

Статья о видах торговых позиций — шорт и лонг

Это основные понятия, необходимые для начинающего трейдера. Знание этих слов позволит вам на равных общаться с коллегами, а также без проблем понимать статьи, размещаемые на тематических ресурсах.

Не нашли что искали, рекомендую посетить рубрику азбука трейдера

Если данный материал был вам полезен, поделитесь им в социальных сетях. Также рекомендую подписаться на обновления, чтобы не пропустить важных публикаций. Спасибо за внимание!

P.S. Если в данной статье не нашли интересующий вас термин, то напишите в комментариях, постараюсь дополнять материал.

С уважением, Руслан Мифтахов

-Я-

Ярд – миллиард.

-C-

CHF — Швейцарский франк — Чиф, свисс

CAD — Канадский доллар — Канадец, канада, кадди, кад, луни, лунь

-D-

DJIA — Индекс Доу Джонса — Умка (YM)

-E-

EUREURJPY — Евро к японской йене — Евройен

EUR — Евро — Ева, еврик

Equity — обеспеченная часть счета Клиента с учетом открытых позиций, которая связана с Балансом и Floating (Profit/Loss) следующей формулой: Balance + Floating + Swap. Это средства на счете Клиента уменьшенные на текущий убыток по открытым позициям и увеличенные на текущую прибыль по открытым позициям.

-G-

GBPGBP — британский фунт — Кабель, фунтик, кобелина, стерлинг

GBPJPY — Фунт-йена, британский фунт к японской йене — Фунтойен, фуй, а также Пацан, он же пацанский кросс — GBPJPY, название же пацанского кросса пара заслужила из-за своей волатильности.

GBP/CHF — Фунт-франк, британский фунт к швейцарскому франку — Фуфел, фунточиф

-N-

NZD — Новозеландский доллар — Киви, нзд, навоз

-J-

JPYJPY — Японская йена — Йешка



Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...