Полосы Боллинджера

Содержание

Джон Боллинджер

Джон Боллинджер (он же John A. Bollinger) — это легенда финансового рынка. И далеко не убеленный сединами патриарх — нет и 60-ти. Джон — обладатель множества финансовых премий (их лень даже перечислять — десятки) и автор общемирового бестселлера “Боллинджер о лентах Боллинджера”, что перевели на 11 языков.

Джон Боллинджер

Чем хороша эта книга? Это не только описание принципа работы индикатора, но и уникальный справочник по торгам любыми активами. И знаете что мне в ней понравилось больше всего? То, что она написана человеческим языком. Без зауми, без засилья математических терминов и формул.

Поразительно — будучи сильным математиком, Джон умудрился описать работу полос Боллинджера так, что их поймет даже 10-классник. Очень простым языком, без единой формулы.

В этой статье я расскажу вам все, что нужно знать о линиях/полосах. Но если вы захотите насладиться полной версией — скачайте эту книгу. Не пожалеете.

Скачать “Боллинджер о лентах Боллинджера” в PDF, FB2, DJVU

Джон занимается техническим анализом финансовых активов аж с 1977 года, начав с совершенно допотопных компьютеров. Со временем, он создал свою систему (Group Power), что позволяет выявлять тренды в различных промышленных группах и секторах.

В 1996 году Джон создал equitytrader.com — первый сайт в США, посвященный техническому анализу, до сих пор сохраняющий свои лидерские позиции.

В общем, это сверхуспешный трейдер, владелец ряда компаний, аналитик и ученый. Он также возглавлял несколько отраслевых финансовых организаций, таких как Международная федерация технического анализа (IFTA).

Кстати, одно из самых дорогих шампанских в мире называется Bollinger. Правда, Джон к нему отношения не имеет (хотя, кто его знает).

Эти его линии — настоящая драгоценность в мире бинарных опционов, форекса и вообще финансов. Поэтому вы должны познакомиться с ними прямо сейчас.

Формулы расчета индикатора Bollinger Bands

Формулы расчета индикатора Bollinger Bands на примере простой Cкользящей средней (Simple Moving Average):

Основная линия (средняя)

ML = SUM(CLOSE N)/ N = SMA (CLOSE N), где:

  • SUM сумма за N периодов
  • CLOSE цена закрытия свечи
  • N количество периодов, используемых для расчета
  • SMA простая Скользящая средняя.

Верхняя линия рассчитывается на основании средней

TL = ML + (D* StdDev), где D — число стандартных отклонений.

Нижняя линия рассчитывается так же на основании средней

BL = ML – (D* StdDev), где D число стандартных отклонений.

При этом StdDev рассчитывается по формуле:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N), где SQRT квадратный корень.

В настоящее время при распространенности компьютерных технологий рассчитывать индикатор Полосы Боллинджера самостоятельно нет никакой необходимости, все расчеты компьютер проведет автоматически, достаточно в настройках ввести необходимый параметр центральной линии, который зависит от предпочтений трейдера и конкретных торговых условий (в классической настройке применяется период 20, но на практике можно использовать период от 12 до 24), так же как говорилось выше есть возможность рассмотреть другие варианты расчета Скользящей средней по цене Open, Close, High, Low.

Сигналы индикатора

Большинство трейдеров, торгующих по этому индикатору, делают ставки put при развороте цены от верхней линии индикатора или call – при развороте от нижней. Хорошим подтверждением разворота служат Пин Бары.

стратегия линии боллинджера для бинарных опционов

Вторым типом сигналов для бинарных опционов традиционно считают пробой линий (волн) Боллинджера. Большую часть времени график пребывает внутри полос, резкий пробой полос считается сильным импульсом для образования нового тренда.

индикатор боллинджера для бинарных опционов

Пробой графиком верхней полосы Боллинджера может сигнализировать о формировании восходящего тренда, а пробой графиком нижней полосы – нисходящего.

Я чаще всего использую линии по-другому: для определения графических моделей разворота. Существует две очень популярные модели разворота – двойная вершина и двойное дно. Двойная вершина – сильный сигнал начала нисходящего тренда. Модель похожа на латинскую букву М.

стратегия волны боллинджера для бинарных опционов

Что представляют собой Bollinger Bands

Индикатор линий Боллинджера, названный по имени своего создателя, представляет собой три линии. Средняя – это скользящая средняя. Две крайних – это отклонение от средней. В отличии от стандартных конвертных индикаторов отклонение у Bollinger Bands не имеет фиксированного значения. Полосы учитывают состояние рынка. В минуты покоя они прижимаются к цене и расширяются при увеличении волатильности.

На рисунке ниже приведен пример индикатора Конверт (зеленые линии) и полос Боллинджера (красные линии). Обратите внимание – оба этих индикатора образуют коридор цен, но за счет динамического образования линий полосы Боллинджера намного эффективнее.

Что это такое

Полосы Боллинджера (далее по тексту ПБ) — инструмент, применяемый для технического финансового анализа графиков активов, торгующихся на открытых торговых площадках — биржах.

Основной принцип состоит в том, что цена актива — будь то акции, облигации или бочки нефти на биржевом рынке — не растет и не падает линейно. Она совершает ряд последовательных многочисленных колебаний относительно некоторой средней линии (подобно маятнику).

Эта средняя линия как бы является равнодействующей всех совершенной ценой актива колебаний. Эти кривые, плавно огибающие изменение цены на графике, называют «скользящие средние» (стандартная — SMA, экспоненциальная — EMA).

Рисунок 1. Общий вид полосы Боллинджера на графике биржевого актива.

Индикатор ПБ использует при своем расчете максимально возможное среднее отклонение цены товара (среднее квадратичное) относительно этой скользящей средней. Иными словами, цена акции может сколько угодно совершать колебаний (волны) относительно скользящей средней, но ее предел не будет выше некоторого значения.

Этот предел имеет как верхнее — максимальное возможное (вероятное) отклонение цены, так и нижнее. Соответственно, эти две лимитирующие линии, ограничивающие верхний и нижний диапазон изменения цены актива образуют графический индикатор ТА — полосу Боллинджера.

Рисунок 2. ПБ как пример индикатора, сигнализирующего о начале восходящего тренда и его продолжения.

Что дает индикатор тому, кто его использует на финансовом рынке:

  1. Информацию трейдеру о степени волатильности. Если полосы имеют тенденцию к сужению, это явное предупреждение о том, что волатильность цены снижается, стоит ожидать выхода ее из проторгованного много дней, недель и даже месяцев ценового диапазона. Т.е. сигнализирует о том, что трейдеру пора приготовиться к сильному движению цены.
  2. Оценку волатильности, представление о степени риска. Чем выше волатилен инструмент — тем выше и риск. Соответственно, чем рискованнее актив, тем трейдер выбирает подходящую для этого торговую тактику или стратегию.
  3. Более точную оценку ситуации на рынке — начало и конец тренда, ложные пробои линий тренда, ситуации, когда цена актива находится в долгосрочном затухающем состоянии флэте и т. д.

Это дает несомненное преимущество на рынке перед теми, кто такие инструменты ТА не использует вообще.

Коротко об авторе Джоне Боллинджере

Автором ПБ является не профессиональный трейдер, как это происходит в большинстве случаев, а телеведущий на известном в Америке телеканале FNN (Financial Network News). Нечто аналогично российскому бизнес-каналу РБК.

Несмотря на то, что для Д. Боллинджера трейдинг не является основным видом деятельности, еще с самого детства, как в каждой второй семье в США, он был знаком с рынком акций, фондовой биржей.

Родившись в штате Вермонт в 1950 году, он с шестилетнего возраста проявил интерес к биржевым графикам. Его семья довольно активно инвестировала часть семейного бюджета в ценные бумаги на бирже.

Рисунок 3. Дж. Боллинджер как ведущий канала FNN.

Уже в юном возрасте заботливые родители подарили сыну не велосипед и не билет в кино, а несколько акций одной известной в то время в Штатах компании. Правда, эта компания впоследствии разорилась. Но Джон получил хороший практический опыт, что же такое рынок акций, как следует быть на нем внимательным, думающим и острожным.

Несмотря на это плотное знакомство с рынком, он не стал, вопреки ожиданиям, трейдером или профессиональным инвестором, как это получилось у его современника Уоррена Баффета. Его привлекал Голливуд, актерская работа.

Рисунок 4. Д. Боллинджер охотно делится своими знаниями по трейдингу.

Для своих актерских и режиссерских проектов Джону нередко требовался независимый источник финансирования. В качестве такого источника он с успехом использовал фондовый рынок, который, благодаря его навыкам и умению, давал постоянную подпитку в виде заработанных на рынке денег.

Успехом его биржевой карьеры стала не только финансовая независимость и признание за ним статуса эксперта и биржевого гуру, но и то, что он разработал свой индикатор ТА, который теперь называется его именем.

Основной период, на который пришлась активная работа над новым индикатором, его тестирование и окончательного признания среди трейдеров-профессионалов, пришелся на 1984–1991 гг.

Индикатор Боллинджера: принцип работы

Основной принцип работы — способность с относительной точностью указывать начало или окончание тренда движения цены.

Есть свойство цены любого актива: перед тем как начать сильное движение вниз или вверх (начало тренда), снижается уровень волатильности по сравнению с предыдущим временным периодом отсчета. Т.е. перед тем, как совершить рывок на рынке, цена имеет затухающие колебания, снижая волатильность до минимума. Это наподобие эффекта сжатой пружины.

Зная момент начала и конца такого сжатия, трейдер может с уверенностью ожидать движения цены актива в нужную ему сторону и занять правильную торговую позицию — купить или продать финансовый инструмент вовремя.

Интерпретация полос Боллинджера

Основная интерпретация полос Боллинджера заключается в том, что каналы представляют собой меру «высоты» и «мнимума». Подведем итоги трех ключевых моментов о полосах Боллинджера:

  • Верхняя полоса показывает уровень, который является статистически высоким или дорогим
  • Нижняя полоса показывает уровень, который является статистически низким или дешевым
  • Ширина полосы Боллинджера коррелирует с волатильностью рынка

Это связано с тем, что стандартное отклонение увеличивается по мере расширения ценовых диапазонов и уменьшения узких торговых диапазонов.

Следовательно:

  • На более волатильном рынке полосы Боллинджера расширяются
  • На менее волатильном рынке полосы сужаются

Для трейдера Форекс, использующего технический анализ, торговля рядом с внешними полосами дает элемент уверенности в том, что есть сопротивление (верхняя граница) или поддержка (нижняя граница), однако это само по себе не обеспечивает соответствующих сигналов покупки или продажи; все, что он определяет — являются ли цены относительно высокими или низкими.

Полосы Боллинджера содержат настройку по умолчанию на Форексе (20,2) — (и это настройки, которые будут использоваться на графиках, описанных далее в этой статье).

По мере увеличения волатильности рынка, полосы будут расширяться от средней SMA. И наоборот, когда рыночная цена становится менее волатильной, внешние полосы будут сужаться. При использовании торговых полос, это действие цены (или ценового действия), когда оно приближается к краям полосы, должно представлять для нас особый интерес.

Учитывая эту информацию, трейдер на рынке Форекс может совершить сделку купли-продажи, используя индикаторы для подтверждения их ценового движения.

Торговые полосы — это линии, построенные вокруг цены, чтобы сформировать так называемый «конверт». Помните, что действия цен вблизи краев такого конверта — то, что особенно нас интересует. Формула Bollinger Bands ® по умолчанию состоит из:

  • Скользящее среднее N-периода (MA)
  • Верхняя полоса в K раз и стандартное отклонение N-периода выше скользящей средней (MA + Kσ)
  • Нижняя полоса в K раз и стандартное отклонение N-периода ниже скользящей средней (MA — Kσ)

СКО — среднеквадратическое отклонение.

Bollinger Bands® — торговый индикатор, который можно применять практически на любом рынке. Для всех рынков лучше использовать 20-дневный расчетный период в качестве отправной точки и отклоняться бы от него только тогда, когда обстоятельства заставляют это сделать. По мере увеличения количества периодов времени Вам необходимо увеличить количество стандартных отклонений.

При 50 периодах два с половиной стандартных отклонения — это хороший выбор, в то время как в 10 периодах полтора будут работать лучше.

Bollinger Bands

Мы можем использовать этот индикатор для торговли на Форекс для следующих торговых стратегий Bollinger Bands®

  • Double Bollinger Band® Дневная торговля
  • Скальпинг
  • Стратегия Прорыва Admiral Keltner

Индикатор Bollinger Bands описание

Смысл, которым обладают полученные линии, довольно значим. Очевидно, что колебание цены в радиусе одного стандартного отклонения от своего среднего значения является абсолютно нормальным и естественным поведением финансового инструмента. В то же самое время, удаление от своего центра на 2*s и более несет в себе уже глубокий смысл. Такое может произойти по одной из двух причин: случайное попадание в данную область (в таком случае цена устремится обратно к центру); начало новой тенденции (в данном случае мы можем предположить, что мы находимся в начале нового движения).

Bollinger bands стратегия

Таким образом, Полосы Боллинджера выполняют функцию своего рода границы между случайным выбросом цены к довольно высоким/низким уровням и началом нового тренда. Отсюда вытекает вполне закономерная идея использовать данный инструмент технического анализа в качестве ориентиров при определении стоп-лоссов, а его величину определять одним стандартным отклонением, характеризующем текущий шаг в колебании цены на данный момент времени.

Алгоритм расчета, логика работы

Алгоритм достаточно прост:

На этом описание заканчивается, под корнем – величина стандартного отклонения, К – коэффициент, обозначающий количество этих отклонений. При стандартных настройках коэффициент К равен 2.

При разработке индикатора автор ставил перед собой цель подобрать такие параметры, при которых на графике отображался бы канал, в котором цена движется 95% времени. Использование стандартных отклонений при построении границ канала позволило этого добиться.

к содержанию ↑

Некоторые особенности полос Боллинджера

  • В случае если цена движется снаружи полос Боллинджера, то это может служить сигналом продолжения тренда:

Движение цены за пределами полос боллинджера

  • Движение цены, начатое от одной из лент Боллинджера, чаще всего достигает противоположной ленты:

Движение цены по лентам боллинджера

  • Если после падения или подъема цены сформировался новый минимум (или максимум) снаружи полос Боллинджера, а следующий за ним минимум (максимум) внутри полос, то это может сигнализировать о возможном развороте тренда.

Определение разворота тренда

  • После сужения полос Боллинджера и движения цены в течение некоторого времени внутри этого коридора происходит увеличение волатильности и направленное движение цены.

Увеличение волатильности после сужения полос боллинджера

  • В различных источниках бытует мнение, что, чаще всего, за границы полос выходят не более 4-х свечей, а затем начинается коррекция. Это очень сомнительное суждение, с которым я принципиально не согласен. Покажу на примере:

Выход цены за пределы лент боллинджера

к оглавлению ↑

Специфика применения линий Боллинджера

Презентуя свой индикатор Джон Боллинджер делал особый акцент на том, чтобы трейдер учился мыслить самостоятельно, пробовал понять рынок, а не действовал слепо по шаблонным схемам. Отчасти такой подход автор индикатора объяснял тем, что у разных трейдеров различные цели. К примеру, для кого-то потеря 200$ может оказаться чрезвычайно болезненной, а кому-то и 2000$ может показаться незначительной суммой. То есть, у каждого трейдера будет свое представление об уровне риска, о величине возможной прибыли и так далее.

В связи с этим Джон Б. просил не использовать линии Боллинджера как некий инструмент, который регулярно генерирует качественные сигналы. То есть трейдер, усевшийся перед монитором и добавивший индикатор на график цены, не должен сразу же выискивать готовые сигналы для открытия позиций, которые позволят ему сию секунду войти в рынок. Автор говорит о важности постоянного просмотра большого количества графиков, чтобы найти наиболее идеальную возможность для входа в рынок, которую линии Боллинджера просто подтвердят.

То есть не нужно пытаться вскочить в первое же попавшееся движение, которое вроде бы подтверждено индикатором. Вследствие этого линии Боллинджера не тот инструмент, который можно посоветовать новичкам и желательно применять его в сочетании с другими индикаторами, которые позволят более полно видеть картину происходящего, чтобы не совершать опрометчивых действий.

Как настраивать индикатор в торговом терминале?

От правильности настроек и заданных данных зависит точность работы индикатора. В известном терминале MT4 период скользящей средней по умолчанию настроен на 20, а коэффициент отклонения равняется 2. Эти параметры можно изменить в соответствии со своей стратегией. Но важно помнить, что сильные изменения скажутся на чувствительности индикатора.  Так, если сильно увеличить период скользящей средней, индикатор будет учитывать больше исторических данных, но станет менее чувствителен к изменениям текущей цены.

Коэффициент отклонения можно устанавливать в диапазоне от 1 до 5. Если установить больше, то пропадёт сам смысл использования индикатора. Поскольку цена просто не будет доходить до линий Боллинджера, либо наоборот давать много ложных пробоев.

Скользящую среднюю и сдвиг по временному фактору лучше не менять и оставить по умолчанию.

Индикатор хорошо работает на всех таймфреймах. Но наиболее точными его данные будут на старших временных интервалах.

Индикатор Полосы Боллинджера свойство

Существует еще одно свойство, которым можно наделить полосы Боллинджера, вытекающее из вышеизложенного материала: UBB является относительно высокой ценой за последние n периодов, а LBB, соответственно, – низкой. Данная особенность инструмента облегчает поиск оптимальной точки для открытия позиции при уже известном направлении и качественно выбранном времени.

Торговые правила стратегии

На краткосрочных временных интервалах можно успешно получать прибыль на непродолжительных коррекциях цены. Об их наступлении сигнализирует закрытие свечи ниже серединной линии. Если это произошло, то следует покупать опцион на срок 2–4 свечей. За это время цена успевает дойти до границы коридора.

Сигнал считается достоверным только в том случае, если цена предварительно достигла края волны. Тень свечи не учитывается.

Пример стратегии с использованием полос Боллинджера:

В принципе, любую из изложенных идей можно взять за основу торговой стратегии, но я все же приведу пример простенькой индикаторной стратегии на основе Bollinger Bands. Для работы нам понадобится:

• полосы Боллинджера с настройками 20 и 2;

• набор экспоненциальных скользящих средних с периодами 14, 21 и 50.

Работа будет вестись последовательно на 2 временных интервалах:

• m5 будет использоваться как вспомогательный. Работать по стратегии будем только по тренду, поэтому на 5-минутном графике проверяем расположение ЕМА, они должна расположиться по старшинству для того, чтобы можно было говорить, что на рынке тренд. Еще одно условие — ЕМА50 обязательно должны быть внутри ВВ;

• m30 — основной рабочий таймфрейм. Проверяемся выполнение тех же условий, если они выполняются, то тут же заключается сделка, а стоп-лосс размещается за пределами ЕМА50.

Сделку лучше всего тралить, но можно просто мониторить ситуацию и выходить из рынка как только нарушилось хоть одно условие. То есть как только ЕМА стали переплетаться или ЕМА50 вышла за пределы полос Боллинджера.

Пример:

• на m5 наблюдаем выполнение всех условий после крупной белой свечи. Можно переходить на m30 и проверять ситуацию там;

• на m30 пришлось подождать пока сложатся все условия для торговли;

• выход из сделки происходит только после того, как на m30 происходит одно из необходимых условий для определения тренда. В нашем случае это переплетение скользящих средних.

В принципе, можно пробовать закрывать сделку после того, как на m5 нарушилось одно из условий. Но это часто приводит к недобору большой части прибыли, поэтому я и рекомендую работать больше с m30.

Полосы Боллинджера — яркое доказательство того, что эффективность индикатора никак не связана с его популярностью. Алгоритм расчета предельно прост, но при этом индикатор используется трейдерами уже не первое десятилетие и входит в перечень стандартных у многих торговых терминалов.

Что же касается того, как именно использовать индикатор в торговле, то он идеально подходит для работы по отбойным стратегиям. Главное помнить, что ни один из индикаторов в мире не дает всегда 100%-ный результат, риск сохраняется всегда, поэтому не забывайте о манименеджменте.

Оптимальный вариант работы — проверять сигналы, полученные от ВВ любыми другими способами. Сигнал, получивший 2-4 подтверждения, по умолчанию считается более значимым, чем непроверенный, это правило работает и с полосами Боллинджера.

Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:

• Индикатор паттерна скупки торгового актива — Signal_#1.1

• Томас Демарк: биография и методы торговли. Линии Демарка

• Советник ParaSwing — медленный, но верный путь к победе. Так ли это?

• Советник Golden Profit — реально ли заработать 3600% годовых?

• Советник DayScalp — скальпинг на мартингейле. Подробный обзор эксперта

You have no rights to post comments

Поиск точки входа

С настройкой графика разобрались. Теперь можем переходить к торговле бинарными опционами по линиям Боллинджера. Наверняка вы уже догадались об основных условиях для входа, так как мы их уже не раз упомянули. Открывать сделку будем на отскоке от линии, это понятно. Осталось только выяснить, когда конкретно покупать опцион и на какой период.

Как работает индикатор Bollinger Bands

Как я и говорил, полосы Боллинджера показывают реальное состояние рынка. Разумеется, есть основные моменты, на которые стоит заострять свое внимание. Давайте разберем эти моменты. Полосы Боллинджера – это канальный индикатор, поэтому стоит изначально разобрать его «спокойное» состояние – состояние во время бокового движения цены.

Период 1

Как вы видите, в таком состоянии, полосы Боллинджера направлены горизонтально. Причем, это состояние позволяет определять ложные импульсы. Допустим, если цена достигает верхней границы, но сам импульс (предвестник начала трендового движения) отсутствует, то нижняя граница не будет на это реагировать и будет так же направленно горизонтально. Но если появляется импульс, то границы ВВ начинают расширяться. Это можно заметить на данном скриншоте:

Период 2

Границ ВВ будут расширяться до тех пор, пока сохраняется импульс. Как только импульс угасает, то это сразу же подтверждается и самими полосами Боллинджера – нижняя граница переходит в горизонтальное положение. Но окончание импульса не означает окончание тренда – верхняя граница все еще направлена вверх.

Период 3

С продолжением тренда, все три линии будут направлены в его сторону, в данном примере – вверх. Первым признаком того, что тренд скоро закончится, будет изменение верхней границы полос Боллинджера с восходящего на горизонтальное – это сигнал, призывающий обратить внимание на ситуацию на рынке.

Период 4

Если тренд продолжается, то верхняя полоса вновь устремляется вверх. Но если же тренд заканчивается, то верхняя полоса будет направлена вниз и начнется сужение канала.

Период 5

В дальнейшем может образоваться флет, новый импульс, тренд, но нас это уже не беспокоит. Полосы Боллинджера указывают нам на то, что происходит именно сейчас, а не на то, что будет в будущем.

Таким образом, мы можем наглядно проследить весь тренд от начала формирования, до его завершения. Стоит понимать, что в одном движении цены вверх или вниз может быть несколько трендов, соответственно несколько трендов нам и покажет ВВ.

Как добавить Bollinger Bands в терминал брокера?

  • Финмакс (сайт)

У этой брокерской компании предлагается один из самых мощных терминалов, в котором доступна масса возможностей для работы. В том числе, здесь есть и 4 индикатора, число которых, как утверждает брокер, увеличится. Ознакомиться со списком этих инструментов можно, нажав соответствующую кнопку сразу в основном торговом пространстве:

Как добавить Bollinger Bands к графику Финмакс. Шаг 1. Открыть список индикаторов

Кликнув на название одного из инструментов, можно тут же добавить его к графику торгов. При этом на платформе нельзя работать с настройками инструментов, что ограничивает клиентов в возможностях:

Как добавить Bollinger Bands к графику Финмакс. Шаг 2. Нажать на его название

  • Олимп Трейд (сайт)

У этой брокерской платформы доступен один из функциональных терминалов, который также содержит базовые инструменты: это графические элементы, большой список индикаторов. Ознакомиться с индикаторами, предлагаемыми здесь, можно, нажав на одноимённую кнопку, расположенную для удобства сразу же в главном рабочем пространстве платформы. В списке индикаторов можно выбрать требуемый для работы и, нажав на его название, добавить его к графику:

Как добавить Bollinger Bands к графику Олимп Трейд. 1. Открыть список индикаторов

Тут же можно удобно работать с его настройками, которые моментально отображаются в главном рабочем пространстве платформы:

Как добавить Bollinger Bands к графику Олимп Трейд. 2. Настроить его

Выполнив все настройки, необходимо просто свернуть панель настроек и списка инструментов и всё — можно начинать работу:

Как добавить Bollinger Bands к графику Олимп Трейд. 3. Свернуть панель настроек

  • Биномо (сайт)

Эта брокерская компания не только не отстаёт от упоминаемых нами выше платформ, но и даже опережает их в том, что её терминал — мощный продукт, отличающийся большим набором стандартных инструментов, но при этом программа проста, не требует дополнительного времени на изучение её возможностей. Конечно, и множество положительных отзывов о Биномо — это настоящее доказательство серьёзного настроя компании, её успешности. Список базовых индикаторов доступен в самом низу платформы, и, чтобы ознакомиться с ним, нужно нажать одноимённую кнопку:

Как добавить Bollinger Bands к графику Биномо. 1. Открыть список индикаторов

При нажатии на эту кнопку откроется список доступных здесь инструментов:

Как добавить Bollinger Bands к графику Биномо. 2. Выбрать индикатор

Можно выполнить настройки инструмента:

Как добавить Bollinger Bands к графику Биномо. 3. Настроить индикатор

И затем, добавить его к основному рабочему пространству, воспользовавшись кнопкой «Построить»:

Как добавить Bollinger Bands к графику Биномо. 4. Добавить его к графику

Стратегии по полосам Bollinger Bands

Как правило все индикаторы используются в сочетании с другими и индикатор Боллинджера не исключение. Есть множество подходов к его применению. Я лично разделяю мнение о том, что лучше всего его сочетание с RSI. Симбиоз тренда и осциллятора дает очень хорошие результаты, особенно если использовать методику работы на пробоя. В этом случае полосы будут показывать пробоя, а осциллятор указывать на то, что коррекция актуально и есть приближение к зоне. Общие правила торговли можно сформировать такие:где:

  1. Цена пересекает крайние линии Боллинджера.
  2. RSI находится в экстремальной зоне

Сразу приеду пример, чтобы стало понятно о чем идет речь.

стратегия по полосам боллинджера

Как видите все очень просто, но вместе с тем эффективно. Полосы Боллинджера это один из лучших индикаторов технического анализа, который дает много ценной информации о текущем состоянии рынка. Если у вас остались вопросы по данному индикатору — задавайте их в комментарии, обязательно отвечу.

Автор: Макс Кенет

Профессиональный трейдер с 90х годов. Живу и работаю за рубежом. Бинарные опционы, фондовый рынок, Форекс — это моя стихия и мой хлеб. А хлеб я люблю свежий и с икрой)) В свободное время увлекаюсь шахматами и спортивным образом жизни.

Взаимодействие Bollinger Bands с другими индикаторами

Так как индикатор Bollinger Bands часто используют для стратегий, где вход в сделку происходит в сторону тренда после небольшого отката, вместе с ним удобно применять дополнительные индикаторы. Для этой цели стоит подключить осцилляторы, например, Stochastic Oscillator или WPR, который будет подтверждать окончание отката и давать дополнительный сигнал на вход. Также можно использовать Bollinger Bands с наложением на осциллятор RSI, связка с которым может дать нам сигнал раньше, чем связка Полос Боллинджера с ценой. А вот осциллятор CCI основан на похожих с Bollinger Bands принципах, но не так удобен. Поэтому его можно спокойно убирать с графика, если вы торгуете с помощью Линий Боллинджера.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ПОЛОС БОЛЛИНДЖЕРА

Если вы пошагово используете вышеописанный подход, шансов на плохую сделку практически не останется. Но почти все индикаторы бывают обманчивы в своих сигналах, и об этом надо помнить. Вас должен интересовать именно тот момент, когда все три полосы своими «хвостиками» покажут в одну сторону после сужения. Проблема в том, что направление может меняться в зависимости от движений цены. Оно фиксируется каждый период. Именно поэтому внимательно следите за линиями:

  • они обязательно должны быть заметно загнуты;
  • сигнал должен подтвердиться за 1-2 периода;
  • далее одна из линий начнёт уходить в противоположную сторону, а оставшиеся две продолжат движение.

Будьте внимательны, не дайте индикатору себя обмануть. Ждите подтверждения, и тогда 50-200 пунктов и более будут в ваших руках!

Всегда с вами, Лаборатория FOREX Review!

Криптоботы для работы с индикатором

Bollinger Bands доступен в следующих ботах:

  • Cryptohopper — сервис с возможностью открытия бесплатного демо-аккаунта. Среди стратегий присутствуют Bollinger Bands Easy и Bollinger Bands Advanced.
  • GUNBOT — торговый бот с установкой на ПК. Есть как готовые стратегии, так и инструменты для их создания.
  • Cryptorg — бот, заточенный под одну стратегию с использованием Bollinger Bands: измеряется суточный объем торгов и положительное изменение цены. Согласно настроенным параметрам, происходит открытие позиций.
  • ProfitTrailer — сервис с 12+ стратегиями, имеющими возможность как автоматизации, так и ручной настройки. Среди доступных бирж: Poloniex, Bittrex, Binance (US, Futures, Jersey, DEX), Kucoin, Huobi, BitMEX, Bybit.
  • Margin — есть торговый терминал и 4 бота, в том числе Bollinger Band bot, позволяющий покупать криптовалюту на нижней границе и продавать  на верхней границе канала.
  • GBOT — бот, работающий через панель управления или Telegram (необходима настройка).
  • ApexTrader — автоматизированная торговая платформа. Для Bollinger Bands можно настроить триггер на пересечение границ, покупку за границами или внутри канала.
  • Zenbot — бесплатный бот для опытных пользователей с навыками программирования на Java.

Полосы Боллинджера и RSI

Проводить аналитику условий рынка можно на основе боллинджера, который применен к графику движения цены и к показателям осциллятора RSI. Добавьте индикатор RSI и проследите расхождения, то есть рыночная цена ведет себя иначе, чем кривая RSI.

Полосы Боллинджера и RSI

Связка RSI-BB является первым инструментом, от которого трейдер получает сигналы, и позже приходят подтверждения сигналов от связки BB-цена. Обратите внимание, что рыночная цена снижается до тех пор, пока не сломается нижняя полоса Боллинджера (место высокой волатильности рынка), и тем временем RSI отмечает растущее расхождение.

Сам создатель Боллинджера рекомендовал не использовать его для открытия сделок на buy или sell, когда цены касаются его верхних/нижних границ или пересекают их. Основное предназначение полос Боллинджера – показать границы, в пределах которых торговый инструмент будет двигаться, и в пределах которых его можно проанализировать другими индикаторами.

Сигналы торговли Полосами Боллинджера

Перекупленность/перепроданность:

  • Если цена доходит до верхней границы Полос или пересекла её, это подтверждает, что активом торгуют по высокой стоимости, значит, идёт речь о перекупленности и тогда, ожидая падение интереса к активу (возврат к центральной линии), стоит продавать контракт.
  • Если же она достигла нижней Полосы или пересекла её, это подтверждает, что активом торгуют по низкой стоимости, значит, речь идёт о перепроданности и, ожидая рост интереса к нему (возврата к центральной линии), стоит оформлять покупку этого контракта.

Сигналы отскока от средней линии:

  • Если цена расположена выше средней линии, далее, снижается к ней и отскакивает вверх от неё, стоит оформлять КОЛЛ контракты.
  • Если же она, поднявшись к средней линии, далее, производит отскок вниз от неё, в этом случае рекомендуется оформлять ПУТ контракты.

Сигналы пересечения со средней линией:

  • Если демонстрируется пересечение снизу вверх, стоит инвестировать в сделки КОЛЛ.
  • Если же это происходит сверху вниз — лучше обратить внимание на сделки ПУТ.

Плюсы и минусы использования полос Боллинджера

Плюсы:

  • Полосы Боллинджера помогают определить диапазон движения цены, так как обладают динамическими характеристиками.
  • За счет анализа изгибов линий Боллинджера можно предсказать повышение/уменьшение волатильности.
  • Эффективность линий Боллинджера увеличивается, если добавить к ним осциллятор.
  • По наклону линий Боллинджера можно определить направление тренда. Если индикатор стремится вверх, то тренд растущий. Если вниз, то падающий.

Минус:

Как и любой индикатор, Bollinger Bands немного запаздывает. Однако, в сочетании с анализом других сигналов, полосы Боллинджера можно использовать достаточно эффективно.

Итоги

Полосы Боллинджера некоторые рассматривают как индикатор для чайников, на деле все немного сложнее. Сигналы действительно предельно просты, запомнить их можно буквально за 10 минут и тут же перейти к торговле.

Проблема в том, что сигналы носят общий характер. В своей книге Боллинджер отдельно подчеркивал, что учитывать нужно такие параметры как наклон линий, расстояние между ними, угол наклона центральной линии. Изгибы и волны ВВ нужно научиться «читать», а это дело не одного месяца. Но никто не мешает использовать ВВ как один из элементов торговой стратегии и дополнить его сигналы другими фильтрами. В эффективности алгоритма сомневаться не приходится, это доказано трейдерами всего мира.

На этом сегодняшний обзор завершён. Не забывайте подписываться на обновления моего блога, а если у вас есть свои соображения по работе с ВВ, смело делитесь ими в комментариях. До свидания!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

 1,263 

mt5global2_728X90.jpg

Торговая система на основе двух полос Боллинджера и индикатора RSI

Стандартные настройки индикатора боллинджер бандс охватывают лишь около 95% диапазона изменения цены. Это значение связано с кривой Гаусса, которая является графическим представлением нормального распределения. Финансисты и статистики уже много лет изучают финансовые рынки под углом нормальности сравнивая отдельные финансовые инструменты или индексы для классического нормального распределения.

В этой стратегии мы не будем останавливаться на том, действительно ли движение цен соответствует нормальному распределению Гаусса, а попытаемся найти на графике те редкие точки, где цена выходит за пределы полосы Боллинджера. В этом нам поможет…другая полоса (лента) Боллинджера! 

Наносим на график сразу два индикатора лент Боллинджера (DBB), основанные на одном и том же значении средней, но с различными значениями отклонений.

Первая полоса BB1 (зеленый цвет)

  • Период: 20
  • Отклонение: 2
  • Применимо к: цены закрытия

Вторая полоса BB2 (синего цвета)

  • Период: 20
  • Отклонение: 3
  • Применимо к: цены закрытия

2 ленты боллинджера на одном графике

С помощью двойных полос Боллинджера мы можем отслеживать только те изменения цен, которые встречаются крайне редко. Нам достаточно знать, что моменты, когда цена превышает полосу BB1, но все еще ниже BB2 не являются частыми и обычно совпадают с точками поворота на графике.

Джон Боллинджер уже много лет учит трейдеров и инвесторов, что его ленты не генерируют сигналы на покупку или продажу. Индикатор нужен лишь для информации о том, является ли текущая цена данного инструмента относительно низкой или высокой. Наличие цены в пространстве между BB1 и BB2 вовсе не обязательно означает изменение тренда, но является явным сигналом того, что мы находимся в том моменте, когда цена очень далеко от своего среднего. И, как мы знаем, цены, как правило, стремятся к возврату к среднему значению.

Вспомогательный индикатор RSI

Боллинджер предостерегает от торговли только на основе своих лент. Относительным дополнением к индикатору Боллинджера может быть Индекс относительной силы (RSI). 

Осцилляторы, как группа индикаторов технического анализа, колеблются в определенном постоянном диапазоне. Значения от нуля до ста являются диапазоном для RSI, но наиболее важными значениями будут уровни 30 и 70 — на это указал создатель индекса относительной силы Уоллес Уайлдер. В этой системе мы будем использовать RSI на основе цен закрытия за последние девять периодов.

дополнение стратегии на основе полос боллинджера индикатором RSI

В стратегии мы будем искать расхождения между RSI и графиком. Это происходит, когда импульс рынка ослабевает — появление дивергенции сообщит нам, что текущий импульс (вверх или вниз) уменьшается. Это первый признак слабости, который часто совпадает с поворотными точками рынка.

дивергенция на rsi

Совет: дивергенцию можно искать с помощью индикаторов https://forex-method.ru/indikatory-dlya-nahozhdeniya-divergencii-na-grafikah

Как и пин бар, дивергенция должна появиться в нужном месте. Чем более правильное место, тем более качественным будет сигнал, генерируемый RSI. Таким местом, среди прочего, является двойные ленты Боллинджера (DBB).

дивергенция на рси и ленты боллинджера 

В торговле на основе DBB мы будем уделять особое внимание дневному графику. Сигналы, генерируемые в этом временном интервале, являются одними из самых надежных и приводят к движениям, исчисляемым сотнями, а иногда и тысячами пипсов. Нахожление цены в диапазоне между 2-х лент боллинджера с одновременно высокими значениями RSI будет первым сигналом потенциального разворота.

сигнал на продажу без дивергенции

Этот сигнал будет еще сильнее, если дневная свеча войдет зону между 2х лент боллинджера (BB1 и BB2) с одновременным расхождением (дивергенцией) с RSI.

выраженная дивергенция с рси

Чтобы ограничить стоп-лосс до минимума, вход в позицию можно поискать на часовом графике. Также и здесь мы будем искать позиции, где цена будет между BB1 и BB2 и появится дивергенция. Однако входить можно и на дневном графике, выставив отложенный ордер как можно ближе к лентам Боллинджера. 

Блуждание по линиям индикатора

Изучая полосы Боллинджера, можно часто встретить ситуацию, когда цена долгое время держится в одной из линий, не пересекая среднюю ось. Это указывает на силу восходящего движения, когда наблюдается чрезвычайно мощный импульс. К примеру, на представленном скриншоте хорошо видно, как при сильном восходящем тренде, котировки весьма длительный срок продержались в верхней ленте.

Как использовать линии Боллинджера в повседневной торговле

При этом, можно видеть, что в конце движения цены пересекли ось и вышли за пределы нижней линии Боллинджера. Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что это сигнал к развороту. На самом же деле такое развитие событий вовсе не указывает на смену действующей тенденции, а может обозначать лишь глубокую коррекцию, после которой up-тренд (в данном примере) продолжит свое развитие и котировки достигнут новых максимумов.

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Стратегии с Bollinger Bands

  • «Break Down»

Это простая система, которая гарантированно упрощает работу игрока и потому она особенно интересна инвесторам. Здесь применяется лёгкий инструментарий, который именно в такой «композиции» генерирует точные данные о настроении актива: это информация Bollinger Bands, показывающего актуальные состояния актива, и RSI, выступающего в роли вспомогательного инструмента, фильтрующего и корректирующего данные Полос. Для реализации ставок ВВЕРХ необходимо, чтобы инструментарий демонстрировал ситуацию, согласно которой свеча зелёной окраски должна пробить серединную линию Полос, при этом RSI демонстрирует пересечение границы зон и попадает в область OverBought. Для реализации ставок ВНИЗ необходимо, чтобы инструментарий демонстрировал ситуацию, согласно которой свеча красной окраски пересекает серединную линию Полос, при этом RSI попадает в область OverSold.

  • «Хейкен Аши в Полосах Боллинджера»

Ещё одна интересная и, самое главное, достаточно результативная система, способная не только оптимизировать и упростить работу игроков по изучению динамики активов, но и действительно увеличивающая размер средств на счете. В её основе лежит использование простых, но в то же время сильных и проверенных временем инструментов: это легендарные Волны Боллинджера и график Хайкен Аши, что позволит работать с точными данными, не тратя при этом время на незначительные колебания стоимости. Этот график идеален для торгов по волнам отлива/прилива, результат системы значительно улучшается с Полосами Боллинджера.

Для оформление контрактов ВНИЗ система должна показывают такую ситуацию, согласно которой стоимость должна находиться у верхней границы Полос, затем, коснувшись или пробив её, вернуться в рамки Полос; затем свеча Хайкен Аши красно окраски преодолевает серединную линию канала. Когда бар нижней половины Полос закрывается, можно оформлять ставку. Для оформление контрактов ВНИЗ система должна показывают такую ситуацию, согласно которой стоимость отражается аналогичным образом, но от нижней границы Полос, подтверждение сигнала проходит с помощью пробоя свечой серединной линии.

  • «Danson»

Предлагаемая здесь система способна улучшить результаты работы с любыми активами. Благодаря её приёму прогнозирования настроения рынка можно легко получить точные данные для стабильной торговли, обеспечивающей рост средств более 80%/сессия. Ценность этой методики — использование надёжных инструментов: это Vdub Renko SniperVX1 v1, построенный на алгоритмах изучения настроения актива с помощью скользящих, Полос Боллинджера, свечей Renko, они применяются там, где важно видеть полный объем данных об активе и получить точные прогнозы; также здесь необходим и другая мощная система, AK MACD BB v 1.00, использующая данные MACD и тех же Полос, что даёт игроку возможность работать с точными данными о развороте трендов.

Для приобретения контракта на рост должна показываться такую картину: цена должна пересечь вверх Vdub Renko SniperVX1 v1, затем его должны пересечь скользящие и в системе должен показываться указатель BUY, а AK MACD BB v 1.00 пересекает вверх точечной линией Полосы. Для приобретения ставки на снижение должна показываться такая картина: цена должна пересечь вниз Vdub Renko SniperVX1 v1, затем его должны пересечь скользящие, система показывает SELL, а AK MACD BB v 1.00 пересекает вниз Полосы.

  • «Glacier»

30-тиминутные ставки пользуются популярностью больше у системных игроков, которым важна стабильность прибыли. Здесь снижены риски, работа происходит в оптимальных условиях, достаточно несложно определить настроение рынка. На временных графиках такой продолжительности оцениваются широкие границы рынка, благодаря чему можно получить чёткую информацию о тенденциях. Предлагаемая нами здесь система помогает эффективно работать с такими контрактами и получать точные сигналы. В основе шаблона этой методики лежит использование таких инструментов: Least Square Moving Average, необходимый здесь для поиска продолжительных тенденций и при этом повысить увеличить эффективность системы; Bollinger Bands, высокотехнологичный осциллятор, оценивающий и границы разворотов, а также и экстремумы, определяя при этом сразу несколько ценных данных для работы; а также это UCS_ Stochastic Momentum Index, мощный сервис с точной реакцией на моменты достижения стоимостью экстремумов, способный определять импульсы динамики котировок.

Для реализации ставок ВВЕРХ необходимо идентифицировать данные, сигнализирующие о восходящем настроении: стоимость должна пересечь Least Square Moving Average вверх; мувинг Полос, после разворота от перепроданности, должен пересечь вверх линию 0,5; UCS_ Stochastic Momentum Index, показывая пересечение мувингов вверх, предоставляет игроку главный сигнал для входа в ставку. Для приобретения ставок ВНИЗ необходимо идентифицировать в системе данные, сигнализирующие о нисходящем настроении: стоимость должна пересечь вниз Least Square Moving Average; линия Полос, развернувшись после перекупленности, должна пересечь вниз линию 0,5; UCS_ Stochastic Momentum Index, показывая пересечение мувингов в направлении падения, сгенерировал момент входа в ставку.

  • «LeConfort»

Ещё один пример результативной системы с Полосами Боллинджера. Благодаря тому, что этот инструмент, а также и CCI, обеспечивают двухуровневую фильтрацию данных о настроении актива, игроки получают высокоточные данные для инвестиций. Для приобретения контрактов ВНИЗ необходимо идентифицировать в системе такие показатели: CCI должен выйти за верхнюю границу, кроме того, зелёная свеча выходит за верхнюю Полосу Боллинджера, точка закрытия свечи расположена выше Полос, оформлять ставку можно после этого. Для приобретения контрактов ВВЕРХ необходимо идентифицировать в системе такие показатели: CCI должен выйти за нижние пределы, кроме того, нисходящая свеча выходит за нижнюю Полосу, оформлять ставку здесь можно сразу при открытии свечи.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...