Основы торговли фьючерсами S&P 500 (ES) Фьючерсы E-mini S&P 500: как торговать

Фьючерс на индекс S&P500: где смотреть котировки, на какой бирже торгуется, доступен ли частному инвестору в России. График фьючерса S&P500, перспективы индекса.

Как появился фьючерс на S&P500

курс ленивого инвестора

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель — более 5 000 000 рублей.

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Подробнее

Индекс крупнейших американских компаний S&P500, по сути, отражает ситуацию в ведущей экономике мира. Неудивительно, что к прогнозам его роста или падения приковано столько внимания. В свою очередь, фьючерс на S&P500 – это расчетный контракт на котировки индекса к определенной дате. «Расчетный» означает, что никаких сделок с переходом прав собственности при его исполнении не осуществляется.

Впервые этот инструмент появился на Чикагской бирже в 1982 г. Его тикер – SP. Чтобы узнать текущую цену, нужно умножить значение индекса S&P500 на $250. Изначально применялся коэффициент 500, однако со временем он был сокращен. В результате оказывается: чтобы совершать сделки с этим активом в 2020 г., нужно иметь на счете порядка $23 тыс. только на гарантийное обеспечение одного контракта. Что делает его недоступным для частных инвесторов.

Поэтому еще в 1997 г. Чикагская биржа запустила новый инструмент – фьючерс e-mini S&P500. Его главной задачей было расширение круга трейдеров. Он представляет собой 1/5 стандартного контракта и обозначается тикером ES. Еще одно отличие в том, что сделки с данным активом изначально заключались только в электронном виде. Сегодня этот фьючерс считается одним из самых ликвидных на срочном рынке. Объемы торгов с ним гораздо выше, чем с SP.

Но из-за роста капитализации американского рынка уже и этот контракт становится слишком дорогим для рядового трейдера. Ниже представлен интерактивный график инструмента, на котором можно увидеть его динамику за все годы:

Чтобы сохранить аудиторию с небольшим капиталом, в 2019 г. был создан micro e-mini S&P500. Он представляет собой 1/10 от контракта e-mini. Чтобы узнать его цену, нужно значение индекса умножить всего на $5. Тикер инструмента – SPX. Именно его график мы обычно и видим на сайтах для инвесторов.

С помощью этих контрактов решаются одни и те же задачи. Разница только в сумме, которую необходимо иметь на депозите. Существуют несколько стратегий для работы с такими инструментами:

  1. Инвестирование в американские бумаги с максимальной диверсификацией. Преимущество использования фьючерса, а не ETF заключается в бесплатном кредитном плече. Недостаток – необходимость каждый квартал открывать новую позицию.
  2. Арбитраж. Эта стратегия подразумевает покупку ETF на фондовой секции и продажу фьючерса. Прибыль возникает за счет разницы между спотовой ценой и стоимостью срочного контракта.
  3. Хеджирование рисков длинных позиций в американских акциях.
  4. Заработок на падении рынка за счет продажи фьючерса.

Выберите сумму для оплаты

10 руб. – доступ к онлайн данным по всем тикерам @S&P 500 на 1 день 30 руб. – доступ к онлайн данным по всем тикерам @S&P 500 на 7 дней 100 руб. – доступ к онлайн данным по всем тикерам @S&P 500 на 30 дней 1 000 руб. – доступ к онлайн данным по всем тикерам @S&P 500 на 365 дней

Основные биржевые котировки

Индекс ММВБ

4 121,66

-1,62%

01:59:59

Индекс PTC

1 783,43

-3,83%

18:40:00

DOW.J

35 979,50

0,16%

18:50:39

NAS100

16 099,60

0,42%

18:50:39

S&P 500

4 662,15

0,28%

18:50:39

NIKKEI

29 633,00

1,21%

18:50:39

DAX

16 088,60

0,03%

18:50:39

ESTX50

4 365,73

0,18%

18:50:39

EUR/RUB

83,2901

1,52%

18:50:39

USD/RUB

72,7933

1,59%

18:50:39

CHF/RUB

78,9344

1,50%

18:50:39

GBP/RUB

97,4921

1,80%

18:50:39

BTC/USD

63 355,49

-2,35%

18:50:39

BCC/USD

655,8752

-2,99%

18:50:39

ETH/USD

4 597,28

-2,73%

18:50:39

Золото

1 861,53

-0,04%

18:50:39

Серебро

25,19

-0,28%

18:50:39

Медь

4,42

-99,96%

18:50:39

Нефть

82,34

-0,36%

18:50:39

Индекс S&P 500 график онлайн

За время, прошедшее с момента создания индекса S&P 500, 4 марта 1957 года, и до сих пор этот фондовый индекс играет ключевую роль в формировании представлений о состоянии финансовых рынков. Мы также предлагаем прогноз индекса S&P 500.

Upgrade your FINVIZ experience

Join thousands of traders who make more informed decisions with our premium features. Real-time quotes, advanced visualizations, backtesting, and much more.

Learn more about FINVIZ*Elite

Как рассчитывается индекс S&P 500

Индекс S&P 500, так же как и индекс Доу-Джонса составляется комитетом.

Чтобы высчитать значение индекса S&P 500, сумму рыночной капитализации всех 500 акций делят на коэффициент, называемый делителем (это число считается собственностью фирмы Standard & Poor’s !) и который на данный момент равен примерно 8,9 млрд:

S&P 500 список компаний

В индекс S&P 500 включены: 400 промышленных корпораций, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных компаний. Это компании, которые в основном обращаются на NYSE, однако присутствуют также акции, которые котируются на Американской фондовой бирже (АМЕХ), на Nasdaq и во внебиржевом обороте. Выборка индекса составляет около 80% рыночной стоимости всех выпусков, котируемых на NYSE.

Часто этот индекс по своей важности связывается с более старым индексом агентства Доу-Джонс. Чрезвычайно важен вопрос о том, какой индекс более точен, лучше и быстрее отражает процессы, происходящие на фондовом рынке. Многие считают, что лучшим ориентиром является именно индекс S&P 500. Этот индекс является более сложным по сравнению с Доу-Джонсом, но считается также более точным, поскольку в нем представлено большее число корпораций, в том числе из новых секторов экономики, которые лидируют но темпам роста и вкладу в ВВП.

S&P500 не является просто списком крупнейших компаний США, так как в него не попадают компании, находящиеся в частном владении, и компании, акции которых обладают недостаточной ликвидностью. Для включения компании в список расчета индекса разработан ряд критериев. В первую очередь, компания должна работать в секторе производства и услуг и быть американской. Компания должна обладать рыночной капитализацией свыше 4 миллиардов долларов и соответствовать определенным критериям финансовой устойчивости.

Выберите способ оплаты

Если заказанная услуга не оказана в течение суток, обратитесь, пожалуйста, в нашу службу поддержки по телефону +7 (495) 921-15-50 или электронной почте service@mfd.ru

Зарегистрированные пользователи могут посмотреть историю своих заказов здесь

Товар возврату и обмену не подлежит!

Инструкции по оплате

S&P 500 в реальном времени

Сейчас :

4 660,81

(0,25%)

** Пред. закр. :

4 649,27

  • 3 минуты
  • 30 минут
  • 60 минут
  • Всё время

Стратегии получения профита по фьючерсу SP (индекса S&P 500)

Среди инвесторов Уолл-стрит самым популярным индикатором является 200-дневная простая скользящая средняя — все что выше ее покупаем, ниже ее — продаем. К чему это может привести наглядно демонстрирует Джордж Сорос, который в ожидании очередного экономического кризиса только на рынке США за несколько месяцев 2016г. потерял около 1 млрд долларов:

Рис.5. Сделки Д.Сороса в ожидании нового экономического кризиса

Masterforex-V же предоставляет несколько различных торговых систем с ноу-хау МФ:

— Скальпинг (Скальпинг: классика и стратегии Masterforex-V) — для торговли на таймфреймах м1 и м5;

— Свинг-трейдинг (Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V) — для торговли на таймфреймах на м30 — н4;

— «3 экрана Элдера»(три экрана Элдера: суть, критика и модификации Masterforex-V) — для комплексного анализа рынка;

Если у вас уже есть код доступа:

Итоги торгов

01.11.2021, 09:28:07

4 407.7

Пред закр 4 464.2
Пред закр (0:00 мск) 4 407.7
Открытие 4 407.7
Покупка N/A
Продажа N/A
  За день За 3 месяца За 6 месяцев За год
Изм −56.5 (−1.27%) N/A N/A N/A
Изм (0:00 мск) 0 (0%) −32.9 (−0.74%) +261.5 (+6.31%) +840.5 (+23.56%)
Мин – Макс 4 407.7 – 4 407.7 4 394.5 – 4 543.8 4 058.7 – 4 543.8 3 532.5 – 4 543.8
    Средние|Суммарные
/деньОбъём в шт N/A 31 685 117 712 543 578
Объём в шт/день N/A 792 898 1 776
 

@S&P 500: Мировые фьючерсы  сравнить с  

Стиль         Период Теханализ Рисование Частота обновления
 
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...