Non Farm Payrolls – Священный Грааль или способ потерять депозит? – Трейдинг портал How to Trade

Календарь нон фарм пейролс. Правила торговли по нонфарм. Особенности чтения календаря Non Farm Payrolls. Торговые системы.

Что такое нонфарм

Нонфарм представляет собой один из ключевых показателей экономики США. Это количество новых рабочих мест, появившихся за отчетный месяц, во всех отраслях, кроме сельского хозяйства. В оригинале индекс обозначают NFP (Nonfarm Payrolls, Non-Farm Employment Change: дословно «изменение занятости за исключением с/х»).

Рынок труда nonfarm payrolls

Что показывает Non farm payrolls (нон фарм)

Нонфарм считается вторым по важности показателем оценки экономики США после ВВП. И поскольку США отличаются крупнейшей экономикой (по разным данным от 15% до 25% мирового ВВП), публикация NFP влияет на изменения цен разных активов, связанных с долларом $.

За основу расчета NFP берут количество граждан США, которые получают пособие по безработице (на основе опроса более 400000 американских компаний). Если их количество выросло, безработица тоже возросла – показатель отрицательный. Если же безработных стало меньше – это говорит об улучшении динамики развития американской экономики.

Поэтому индикатор может принимать 2 значения:

  1. Положительное – количество рабочих мест прибавилось, экономика США растет, поэтому и курс доллара тоже вырастет.
  2. Отрицательное – рабочих мест стало меньше, экономика падает, соответственно доллар тоже будет слабеть.

NFP публикуется и изучается уже несколько десятилетий. За это время наблюдалась разная динамика. При этом лучший показатель достигнут в 1994 г., когда количество новых рабочих мест составило более 3,8 млн. Спустя 15 лет зафиксированы худшие значения: в 2009 г. из-за мирового кризиса безработными стали более 5 млн. человек.

Для справки. Nonfarm представляет собой комплексный показатель, который отражает и размер оплаты труда (в час), а также общее количество отработанных часов за каждую неделю месяца. Однако трейдеру необязательно учитывать все эти нюансы – необходимо только следить за фактическими данными и реакцией рынка.

Когда выходят новости нон фарм пейролс

NFP всегда влияет на курс доллара, хотя и краткосрочно. Тем не менее даже на этих колебаниях можно заработать, чем и пользуются многие трейдеры. Для этого необходимо знать точное время публикации этого индекса. Данные по нонфарм выходят первую пятницу каждого месяца:

  • в 15:30 по летнему времени (мск);
  • в 16:30 по зимнему времени (мск).

Публикацию индекса NFP в режиме реального времени можно увидеть в любом экономическом календаре, например, на сайте брокера или специализированном портале Investing.com. Показатель отражает данные по предыдущему месяцу – например, в апреле за март, в мае за апрель того же года и т.д.

То, что новость выпускают именно в пятницу, а не в другой день на неделе, неслучайно. Дело в том, что это последний рабочий день, после чего биржа закрывается на выходные (суббота, воскресенье). За это время инвесторы успеют проанализировать ситуацию и принять более взвешенное решение. Это еще раз показывает то, что спешка может только помешать трейдингу и инвестированию.

Как анализировать нон фарм пейролс календарь

Что такое nonfarm payrolls

В экономическом календаре Investing.com (обратите внимание на скриншот, представленный выше) заранее представлено прогнозное значение 600К (т.е. 600 тыс.), которое рассчитывается по предыдущим периодам (обозначено серым цветом). Справа от него прописан индекс за прошлый месяц (672 К). И ровно в 15:30 (или 16:30 по зимнему времени) публикуется фактическое значение (в данном случае 638 К). Если оно больше прогнозируемого, текст выделен зеленым цветом, если меньше – красным.

В других календарях принцип публикации точно такой же – трейдер видит время выхода новости, название показателя, его прогнозное, предыдущее и фактическое значение.

В других ресурсах можно увидеть динамику сразу за несколько последних месяцев. Например, в январе 2014 ожидалось, что по прогнозу нонфарм будет 196К, в то время как он оказался значительно меньше – 74 К (красным цветом). При этом значение за предыдущий месяц 241 К (зеленым цветом). Данные выделены на рисунке ниже.

Новости nonfarm

Это означает, что в ноябре 2013 появилась 241 тыс. новых рабочих мест, в то время как в декабре того же года – только 74 тыс. Динамика экономики ухудшилась, что негативно отразится и на курсе доллара. Поскольку валюта будет падать в цене, ее выгоднее продавать, чем покупать.

Чтобы лучше понять прицнип формирования цены при выходе экономических новостей, рекомендуем почитать статью о фундаментальном анализе для начинающих, в которой эта тема раскрывается более подробно.

Что такое Nonfarm Payrolls?

Nonfarm Payrolls (NFP) это количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики за прошедший месяц.

Вышедшие цифры показывают динамику изменений (увеличение, уменьшение) относительно предыдущего периода. Если переводить дословно, то Nonfarm “несельскохозяйственный”, а Payroll – “платежная ведомость” – то есть бумажка, по которой выдают зарплату.

Данная статистика охватывает около 500 секторов экономики: строительство, торговля, деловые услуги, транспорт, логистика, финансовый сектор, медицина, туризм и так далее. Расчеты не учитывают работников сельхозсектора, некоммерческих организаций и самозанятых граждан.   

Изменение значения NFP в 100-200 тысяч рабочих мест приведет к сильной волатильности в котировках мировых  валют в парах с долларом США, золота и фондовых рынков.

Ценой движет не новость!

Поскольку данная рубрика представлена не для профессиональных, действительно опытных Трейдеров с большой буквы. А всё-таки для начинающих, ещё совсем юных в этой сфере игроков, то мы просто обязаны просветить вас в следующем: График цен на ваших мониторах, при выходе важных макроэкономических новостей, не всегда, но чаще всего, демонстрирует просто неестественные импульсы.

Осознайте, что цена так реагирует не на САМУ новость, а на действие корпораций гигантов, у которых в распоряжении огромные суммы денег. Цена реагирует на решения крупных игроков. Сама новость публикуется на порталах, ресурсах и федеральных каналах. Как она может сдвинуть цену? Ценой движут приказы BUY и  SELL –  нажатие на кнопки, осуществление транзакций в стакане цен. А новость не может нажать на кнопку. Поэтому цену приводят в движение либо люди, те самые, которые с ногами, руками и пальцами, иногда с головой, либо роботы, которых сотворили те же самые человеки.

tss.jpg

NFP для трейдеров

Зачастую, трейдеры не решаются вести торговлю во время публикации новостей и закрывают имеющиеся позиции во время новых известий. Из-за чего так происходит? Дело в том, что такие периоды, рынок очень волатилен. В связи с этим, имеется огромный риск сработать в минус. Однако, можно получить и максимальную прибыль. Каким образом можно получить максимальную прибыль? Хотите узнать как торговать, используя экономическую информацию? Читайте, пожалуйста, руководство, которое мы для Вас подготовили.

Когда выходят новости по нон-фарму

В первую пятницу нового месяца в 15.30 по московскому времени выходит отчет, содержащий сведения за прошлый месяц. Получить необходимые данные также можно на сайте брокерского агентства, с которым сотрудничает физическое лицо.

что демонстрирует показатель нон фарм

Принимать решение о проведении сделок следует только после выступления руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов. Глава этой организации указывает причину изменений показателя.

Если руководитель Системы указывает на увеличение количества рабочих мест, следует прогнозировать рост курса доллара. После сообщения о растущей безработице стоит ждать ослабления национальной валюты.

Когда выходят эти данные и где их смотреть?

Расчетом и публикацией NFP занимается Бюро статистики США (BLS), выпуская предварительные данные в первую пятницу месяца, в 15.30 либо 16.30 по МСК в зависимости от сдвига летнего (зимнего) времени. Учитывая значимость и влияние события на мировую экономику, перепост этой статистики можно увидеть в  любом экономическом календаре, первоисточник находится на сайте BLS.

На сайте tradelikeapro.ru экономический календарь расположен в выпадающем меню вкладки “Инструменты”

Также предстоящие экономические события можно посмотреть на популярном сервисе  Forex Factory.

Время выхода новости зависит от Бюро статистики США. Трейдеру следует каждый раз справляться о точном времени и дате выхода, так как оно зависит от готовности расчетов Бюро Статистики.

Любой календарь указывает формат данных в виде трех цифр:  предыдущее, фактическое значение и прогноз.

Как производится расчет показателя

Нон-фарм пейролс рассчитывается на основе информации о вакансиях, предоставленной американскими компаниями. Организации, деятельность которых связана с сельским хозяйством, не обязаны подавать сведения. Для формирования Non Farm Payrol используются сведения только о вновь созданных, а не об освободившихся рабочих местах.

что такое нон фарм на форексНа втором этапе формирования индекса собирают сведения о лицах, получающих пособие по безработице. Информацию сравнивают с показателями прошлого месяца. В своем докладе глава Федеральной резервной системы указывает и дополнительные сведения, например, средний размер заработной платы и количество рабочих часов в неделю.

Узнать о произошедших за месяц изменениях можно не только из отчета чиновника. Трейдеры получают сведения из календаря макроэкономических индикаторов. Опытные работники валютного рынка учитывают показатели за прошлые годы.

При сравнении статистических данных за различные периоды можно выявить закономерности экономического развития. Например, в летние месяцы увеличивается количество рабочих мест в туристическом бизнесе.

Как реагирует рынок?

Трейдеры оценивают вышедшие данные по нескольким критериям:

  • Совпадение с  прогнозом или с предыдущим значением. При таких цифрах может пройти скачок волатильности без сильного и направленного краткосрочного движения;
  • Сильные изменения вызывают глобальные сдвиги – развороты или усиление долгосрочных трендов, изменение значений исторической волатильности.

Увеличение рабочих мест опережающий индикатор роста экономики США. Новые руки в офисе или на производстве – это последняя стадия предварительной работы, проделанной компанией по расширению  бизнеса. К этому времени у нее:

  • Привлечено инвестирование;
  • Расширены производственные мощности или отделы реализации под уже закупленную продукцию.

Растущая занятость приводит к росту ВВП США, низкие данные нонфармов – признак грядущего кризиса.

Это наглядно видно из графика all employees (всех работников), построенного по динамике изменений NFP с начала расчета, где отмечены участки мировых экономических кризисов.

Как реагирует рынок?

  • Долгосрочная реакция на рост нонфармов ослабление доллара США к корзине основных валют Форекс;
  • Краткосрочная  реакция непредсказуема по причине резкого скачка курса, приводящего к срабатыванию множества отложенных ордеров и  не прогнозируемому выходу и вливанию в рынки огромных денежных масс за короткий промежуток времени.

Вышедшие первого июня 2018 года данные об изменении рабочих мест в 15.30 оставили текущий курс EURUSD без изменений. Несмотря на скачок волатильности в 50 пунктов, с началом Американской сессии котировки вернулись на ценовой уровень выхода новости.  

Согласно статистическим данным нашего исследования исторических изменений котировок на новостях,  реакция основных валютных пар на NFP следующая:

  • 50-60 пунктов среднее движение, происходит чаще всего;
  • 100 пунктов  сильно реже, но тоже бывает;
  • 150-200 пунктов экстремально возможная реакция, бывает редко, но такой вариант стоит учитывать;

Как реагирует рынок?

В зависимости от опубликованных данных, ценовой график может реагировать по-разному:

  • скачок стоимости актива в одном направлении до 60 пунктов (наиболее частое развитие событий после выхода новости);
  • гэп и интенсивное движение графика на расстояние до 100 пунктов (случается крайне редко);
  • резкий скачек цены до 150 пунктов (подобная рыночная реакция возникает лишь в том случае, когда опубликованные данные существенно отличаются от ожидаемых).Реакция USD/JPY (М5) на июньские данные

Рисунок 3. Реакция USD/JPY (М5) на июньские данные

В 80% случаев подобные всплески ликвидности заканчиваются практически 100% коррекцией. Очень редко ценовой график продолжает движение в соответствии с опубликованными данными.

За 5 минут до выхода новостей, на рынке наблюдается значительное снижение торгового объема. Это связано с уходом крупных финансовых компаний (маркетмейкеров) с торговой площадки. Подобное развитие событий приводит к значительному расширению разницы в стоимости актива (спреда), которая может доходить до 10-15 пунктов по базовым валютным парам и до 70 по экзотическим (валютные пары, в состав которых не входит доллар США).

Торговые стратегии на основе Nonfarm

Существует несколько торговых стратегия на основе изучения этого индекса. Общее правило: необходимо увидеть публикацию NFP в режиме реального времени, дождаться реакции рынка и войти по тренду. При этом использовать можно любые валютные пары из списка основных (Forex Major), в которых есть доллар США:

  • EUR/USD;
  • AUD/USD;
  • USD/JPY;
  • USD/CHF;
  • GBP/USD;
  • USD/CAD.

Применять стратегию в чистом виде не стоит, поскольку первые ценовые импульсы после появления новости могут быстро затухнуть или даже развернуться в обратную сторону. Именно поэтому важно изучить ситуацию с использованием и других методов анализа.

На скриншоте ниже отображен пример публикации информации о выходе новости нон фрам в экономическом календаре форекс.  Обратите внимание на разницу между прогнозируемыми, предыдущими и фактическими значениями. Отчетливо видно, что фактические значения превысили как прогнозируемые, так и прошлые данные. Следовательно, экономика США идет в рост, число безработных уменьшилось и доллар будет подниматься в цене. Можно было бы открывать сделку на покупку валюты.

Nonfarm payrolls - календарь новостей

Теханализ и стратегии Nonfarm

Распространенная ошибка многих новичков в том, что они используют только один «идеальный» способ анализа рынка, забывая об остальных. Буквально это выглядит так: пользователь дождался публикации нонфарм и не раздумывая вошел в рынок.

На самом деле крайне важно использовать индикаторы, которые более четко покажут точку входа. К тому же входить лучше не рыночными, а отложенными ордерами, которые откроются в момент достижения ценой определенного значения (его определяет сам трейдер).

Совет. В первый час после публикации NFP и любого другого важного показателя открывать сделку не стоит. Цены импульсивно рвутся вверх или, наоборот, стремительно падают. После этого эмоциональная волна спадет, и на рынке сложится определенный тренд.

Nonfarm payrolls: стратегия скальпинга

Многие трейдеры вполне готовы рискнуть и торговать по новостям, не применяя технический анализ и не ожидая, пока ценовой импульс угаснет. Для таких пользователей предлагается специальная стратегия торговли во время выпуска новости по нонфарм. Правила достаточно простые.

Для покупки американского доллара (например, в паре USD/JPY) необходимо учесть такие условия:

  1. Фактическое значение нонфарм положительное: оно больше по отношению и к прогнозному, и к предыдущему показателю.
  2. Открыть ордер BUY на таймфрейме М5 ровно в 15:35, когда свеча, появившаяся в 15:30, окончит формирование (причем она должна идти вверх, иметь большое тело и мелкие тени).

Соответственно для продажи доллара условия противоположные:

  1. Фактическое значение нонфарм отрицательное: оно меньше по отношению и к прогнозному, и к предыдущему показателю.
  2. Открыть ордер SELL на таймфрейме М5 также ровно в 15:35, когда свеча, появившаяся в 15:30, окончит формирование (причем она должна идти вниз, иметь большое тело и мелкие тени).

В обоих случаях стоп-лосс и тейк-профит ставят на одинаковом расстоянии от точки входа. Стоп устанавливают по ближайшему минимуму или максимуму – например, в 20 пунктах от входа. Тогда и профит фиксируют при прохождении ценой 20 пунктов.

Рекомендуем также подробнее почитать о скальпинге на рынке форекс.

Внимание! Есть и другие способы фиксирования прибыли. Например, тейк можно поставить и на ближайшем минимуме либо максимуме. Альтернативный вариант – вообще не ставить тейк, а использовать трейлинг-стоп. Этот динамический уровень будет следовать за ценой и в случае ее разворота автоматически закроет ордер, зафиксировав пройденные пункты.

Торговля по уровням

Пример торговли по данной ТС показан на скриншоте ниже.

Nonfarm payrolls - стратегия публикации

Наряду с индикаторами в стратегии торговли по нонфрам используется и такой инструмент технического анализа, как ценовые уровни. Работать можно на паре USD/JPY, алгоритм действий такой:

  1. Открыть 5-минутный таймфрейм ровно в 15:25, т.е. за 5 минут до публикации индекса.
  2. Определить текущий ценовой уровень и отступить от него на 200 пунктов вверх и на столько же – вниз (можно и на 150).
  3. Провести 2 уровня, как показано на рисунке по этим значениям.
  4. Дождаться публикации NFP: цена неизбежно пробьет верхний или нижний уровень.
  5. Сразу после этого открыть сделку в том направлении, в котором было пробитие.
  6. Через 15-20 минут выйти из нее и закрыть ордер вручную.

Внимание! Использовать эту стратегию можно не только на форекс, но и в торговле бинарными опционами. Причем важно выбрать надежного брокера, у которого не будет наблюдаться существенных изменений котировок в момент публикации NFP и первые минуты после этого. В противном случае вместо прибыли можно получить убыток.

Стратегия торговли на основе нонфарм достаточно простая. Но ее не стоит применять вслепую, игнорируя данные индикаторов и других инструментов анализа. К тому же сделки целесообразно открывать только в том случае, если разница между прогнозом и фактическим значением достаточно большая. В противном случае рынок слабо отреагирует на публикацию новости, как будто ее и не было.

Рекомендуем также ознакомиться с особенностями и правилами торговли на новостях, а также протестировать несколько простых, но действенных торговых систем.

Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Стратегия торговли по Noonfarm Payrolls

Предыдущая

«Два стохастика» — торговая стратегия с точными сигналами

Следующая

Что показывает банковский уровень на форексе?

Входите в рынок сразу после выхода отчета нон фарм

Во многих случаях первоначальное движение, которое валютная пара совершает в течение первых 5 минут после отчета, является наиболее вероятным направлением движения рынка, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Если вы откроете позицию, которая всподствии подтвердится отчетом, это может стать выгодным способом торговли. Риск этой стратегии заключается в том, что рынок может изменить свое направление в течение получаса или же сначала торговаться в одном направлении, но затем в конечном итоге начать двигаться в противоположном направлении.

Прежде чем перейти к импульсной торговле сразу после отчета, вы должны оценить общий рыночный контекст. У вас, скорее всего, будет больше шансов на успех, если до релиза рынок двигался в обратном направлении. Таким образом, если доллар двигался вниз и вы получаете намного лучший, чем ожидалось, отчет, вы, скорее всего, получите прибыльную сделку, следуя начальному импульсу.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...