Калькулятор трейдера

Содержание

Стоп Лосс ордера и как выставлять Стоп Лосс

Стоп Лосс (от английского Stop Loss) – это указание брокеру закрыть сделку при достижении определенного уровня потери цены. К примеру, вы открываете сделку на покупку актива на $50. Кроме вероятности роста, актив может и терять в цене, в этом случае на вашем балансе образуется минус, например -$35. Если вы не хотите терять более 7 долларов со сделки, то вы можете установить Стоп Лосс – уровень цены при которой сделка автоматически закроется фиксируя минимальный для вас убыток.

Если вы купили EUR/USD по 1.08615 и установили Stop Loss на 1.0798, то при достижении цены Стоп Лосса сделка автоматически закроется не дав потерять вам на падении еще больше.

Стоп Лосс

Зачем вообще выставляют Стоп Лоссы?

  • Дело в том, что многие трейдеры проводят за экраном монитора всего несколько часов в день и открывают сделки среднесрочно или даже долгосрочно. Соответственно, чтобы обезопасить свой депозит от негативных рыночных колебаний, можно выставлять Стоп Лосс на уровне, который вы считаете допустимым для возможных убытков.
  • Еще одна причина, по которой трейдеры устанавливают стоп-приказы – работа в краткосрочной перспективе и период серьезной волатильности. Краткосрочные трейдеры рискуют существенно больше, чем среднесрочные и долгосрочные. Соответственно, им необходимо еще больше беспокоиться о страховании своих рисков, в том числе и путем выставления стоп-приказов.
  • Наконец, Стоп Лоссы помогают трейдерам сократить риски при различных технических неисправностях. Предположим, в какой-то момент у трейдера прерывается связь с торговым сервисом. Он не может отправить на сервер брокера приказы, в том числе и о закрытии сделки. Если он заранее позаботился о выставлении Стоп Лосса, брокер автоматически закроет сделку по достижению указанного уровня. Но если Стоп Лосс так и не был выставлен, убыток может быть значительно большим.

Виды ордеров

Все биржевые ордера делятся на 2 большие группы:

  • рыночные — исполняются мгновенно;
  • отложенные — срабатывают при достижении ценой установленного уровня.

рыночные ордераК рыночным заявкам относятся такие приказы брокеру:

  • Buy — покупка выбранного актива по рынку;
  • Sell — продажа актива по рынку.

Заявка исполняется по лучшей из имеющихся в стакане цен.

В трейдинге используется несколько видов отложенных ордеров:

  • лимитная заявка — покупка или продажа инструмента при достижении ценой установленного уровня;
  • стоп-заявка — ордер, который выставляется для ограничения убытков или фиксации прибыли.

отложенные ордера

Виды стоп-приказов:

  • рыночный стоп-ордер — при достижении установленной цены на биржу автоматически отправляется рыночная заявка Buy или Sell;
  • лимитный ордер (тейк профит и стоп лимит на бирже) — при достижении установленной цены на рынок отправляется лимитная заявка на покупку или продажу;
  • Trailing Take Profit — скользящий стоп для фиксации прибыли.

Ордера Stoploss могут использоваться не только для закрытия имеющейся позиции, но и для входа в сделку.

Общая теория установки Stop loss

как выставлять стоп лосс - теория

Стоп лосс должен располагаться на некотором логическом уровне. Это означает, что если цена достигнет такого уровня, то сигнал, по которому была открыта сделка, больше не действителен. Это также уровень, имеющий смысл в контексте всей структуры рынка.

Есть два основных метода для закрытия сделок на основе логики:

  1. Трейдер позволяет цене достичь заданного защитного уровня Стоп Лосс;

  2. Трейдр закрывает сделку вручную, когда на рынке образовался сигнал (например, price action) против открытой позиции.

И два метода, основанные на эмоциях:

  1. Автоматический запуск Margin Call и закрытие транзакции брокером, так как не был установлен Stop Loss и цена далеко ушла в направлении, противоположному открытой сделке;

  2. Ручное закрытие, потому что трейдер думал, что цена достигнет уровня Стоп Лосс. Он чувствует неприятные эмоции, ведь рынок движется в противоположном направлении, чем он ожидал. Однако нет никакого сигнала, который подтвердил бы закрытие позиции, поэтому он действует под влиянием эмоций.

Трейдер всегда должен сначала думать о риске, а уже затем о прибыли. То есть, в 2 раза больше внимания должно быть сосредоточено на возможности понести убыток в каждой из заключаемых сделок. Определение уровня размещения Стоп-Лосса, позволяет рассчитать правильный размер позиции согласно правил мани менеджмента в трейдинге. 

Многие трейдеры стремятся установить стоп-лосс как можно ближе к уровню входа, потому что они хотят иметь возможность открывать прзицию большего размера. Однако, это можно назвать  «самоубийством торгового счета». Установив стоп слишком близко, вы практически не даете себе шанс заработать. Это противоречит базовым принципам профессиональной торговли, согласно которым установка защитного стопа должна зависеть от сигнала  и рыночных условий, а не от того, сколько денег трейдер хочет заработать.

Как правильно определять размер стоп лосса и место его размещения можно прочитать в статье https://forex-method.ru/vash-stop-loss-slishkom-zhestkiy

Кратко о трейлинг стопах

В отдельную категорию стоит выделить trailing stop (всё интересное про него рассказывал здесь). Он позволяет на автомате передвигать стоп лосс на определенном расстоянии от цены, например, 100 пунктов. Аналогичная ситуация:

  • • трейдер снова покупает USDJPY по 110.00, и котировки пошли в его пользу до 111.00;
    • он хочет сохранить прибыль и ограничить риск, но считает, что цена еще долго будет расти;
    • чтобы максимально увеличить потенциал своей сделки, трейдер устанавливает трейлинг стоп на расстоянии в 50 пунктов;

трейлинг стоп

Теперь, когда цена растет, то и стоп лосс автоматически двигается за ней на вышеуказанную величину. Важно помнить, что данный инструмент работает, если у вас открыт терминал и включен компьютер.

Cтоп лосс — что это и с чем его «едят»?

Английское stop loss в переводе на русский означает «остановить убыток». На языке биржевиков можно слышать фразу – «поймал Лося» — это говорит больше о неудачной охоте, чем о хорошей добыче.

Ордер стоп лосса предназначен для контроля убытка, в случае если курс рынка движется в убыточном для трейдера направлении.

Стоп лоссом называют автоматический вид фиксации потери в определенной сделке. При достижении Вашего актива определенной цены ордер закрывается автоматически по договорным параметрам.

Stop Loss выдается только вместе с рыночными или отложенными ордерами.

Стоп лосс бывает не всегда убыточным, его можно использовать и для фиксирования прибыли. Например, если торговля зашла в плюс — Вы можете перетащить данный ордер с условием закрытия позиции в плюсовой зоне, то есть при самом плохом движении событий Ваша торговля закроется в плюсах.

Выставляется стоп заявка в Quik путем нажатия F6 или клика правой кнопкой мыши по свечке на графике.

Далее настраиваем SL как показано на рисунке ниже. Например в этом случае я ставлю SL ниже минимума на графике — 115 рублей, в поле цена ставлю ниже SL на 1 рубль — 114 рублей, то есть это защита от проскальзывания.

Так как цена может резко упасть ниже 115 и SL может не сработать и сделку не закрыть. А с учетом проскальзывания сделка закроется например по 114,55 руб.

На рынке форекс, как и на фондовом рынке, установка стоп ордера предусматривает соблюдение следующих правил успешной торговли:

  • закрытие убыточной операции по установленной цене;
  • фиксация определенного дохода при движении курса в зону прибыли.

Stop loss – это необходимый указатель технической биржевой деятельности, правильное применение которого существенно сокращает риски и приумножает депозит.

Как рассчитать SL

Поясню на примере, допустим у нас депозит 100 000 рублей, по стратегии мы можем потерять не более 2% от депозита, то есть 100 000*2%=2000 рублей.

Отсюда следует, что если мы купим по 119 и стоп выставим на 115, т.е. в случае плохой игры получим 119-115=4 рубля убытка с акции. Далее рассчитаем кол-во акций которые можно купить с таким условием 2000/4=500 акций, но так как газпром продается по 10 акций в 1 лоте, то получаем 50 лотов.

Итого получаем следующее, что мы можем купить по 119 рублей 500 акций на сумму 59500 рублей и в случае срабатывания стоп лосса мы получим убыток 2000 рублей или 2% от нашего депозит.

Как торговать без стопов?

Для того, чтобы понять важность опции, решить для себя, нужна она вам или нет, необходимо понять, почему отказ от стоп лосса может привести наши сделки в просадки:

  • Причина первая — пропавшая связь. Только представьте, соединения с интернетом резко не стало, и именно в этот момент на бирже началась необходимая вам активность. Вполне возможно, что после того, как соединение будет восстановлено, ваша сделка окажется в огромной просадке;
  • Вторая причина – это развитие такой рыночной ситуации, которая играет не на руку трейдеру. То есть, когда игрок видит, что сделка изначально была ошибочной, stop loss автоматически закрывает ее, исключая тем самым риск получения убытков.
  • Третья причина – отказ от установки stop loss по причине незнания момента его закрытия. Как правило, в таких случаях позиция закрывается уже от безнадежности, а сумма убытков достигает 20-40%. При таком подходе происходит фиксация прибыли. То есть, трейдер старается закрыть все прочие сделки, по которым была получена хотя бы минимальная прибыль, чтобы хоть как-то компенсировать потери по убыточным ордерам. Как следствие, это приводит лишь к переутомлению и новым убыткам;
  • Четвертая причина – не имея установленного стоп лосса, трейдеру приходится все время пребывать за компьютером, чтобы отслеживать состояние рынка. Это не приводит ни к чему хорошему, кроме как к неверному распределению сил.

Существует и масса других причин, вследствие которых сделка может уйти в просадку. Однако в этом перечне я остановился лишь на наиболее часто встречающихся.

к содержанию ↑

Пример торговли без стоп-лосса

А теперь, для закрепления теоретического материла, предлагаю вам разобрать практический пример. Один трейдер рассказал историю о том, как он приучил себя к регулярной установке stop loss.

Итак, история эта произошла более 15 лет назад – 11 сентября 2001 года. Ничто в тот день не предвещало беды, за окном стоял ясный и погожий день. Доллар на межбанке медленно, но уверенно шел вверх. Сам же трейдер, имея депозит на счету одного из лучших брокеров, лишь следил за тем, как растет его капитал, и был в прекраснейшем расположении духа. Позиция у героя этой истории был открыта в паре USD/CHF, а stop-loss, как вы, наверное, догадались, не был установлен. Трейдер решил, что перенос стоп-лосса на уровень безубытка он сможет сделать немного позже, когда на его счету будет достаточное количество прибыли. Настроение в тот день было просто волшебным, и трейдер решил прерваться и сделать перерыв на обед.

Только представьте, в какой шок повергло его сообщение о том, что буквально за час его отсутствия на его счету не оказалось не только заработанной прибыли, но и первоначального депозита. За то время, что трейдер провел за обедом, рынок обвалился почти на девятьсот пунктов. Катализатором этих невероятных изменений стал жуткий теракт, случившийся в Нью-Йорке и стеревший с лица Земли знаменитые на весь мир башни-близнецы.

Именно этот случай заставил трейдера навсегда забыть о том, чтобы откладывать установку stop loss до лучших времен.

к содержанию ↑

Стоп Лосс и Тейк Профит: как правильно выставлять?

Перед нами график XRP, где отображена динамика монеты с 2017 года по текущий момент. На нем в период с августа по декабрь 2017 мы видим основную проторговку, на которую приходится зона набора. Именно отсюда и последовал мощнейший импульс цены. Все позиционные трейдеры, инвесторы и те, кто торгуют на средне- и долгосрок должны понимать, что именно на этом участке происходят самые сильные ценовые скачки. Здесь и срабатывает большинство Стоп Лоссов. Соответственно, как бы вы не выставляли уровень, есть вероятность, что сделка закроется до импульса в нужную сторону.

Как же поступать, когда есть высокий риск выноса позиции и Stop Loss ставить опасно? Необходимо разработать уникальную систему мани-менеджмента, то есть трейдер должен четко понимать, как распределить свой капитал в каждой конкретной ситуации. Разберем пример такой стратегии относительно монеты Ripple.

Набор позиции по XRP в зоне с августа по декабрь 2017 должен был осуществляться следующим образом: покупка на уровнях 0,3$, 0,27$, 0,2$ и 0,19$. То есть один капитал на монету разделяется на 3-6 частей с заранее определенным шагом входа на понижение (если сделка открывается в лонг).

Таким образом, если цена не движется в нужном направлении, позиция постепенно увеличивается (до определенной заранее части депозита), и трейдер усредняет точку входа. Этот подход позволяет после импульса постепенно закрыть сделку и забрать основную часть прибыли без преждевременного выноса позиции по Stop Loss.

Основные типы ордеров ограничения убытка

Ордера Stop Loss можно подразделить на два основных типа:

  1. Фиксированный
  2. Скользящий

Фиксированный ордер предполагает установку на определённом уровне без дальнейшего его автоматического переноса вслед за ценой. То есть, вы конечно можете переставлять ордер в ручном режиме, передвигая его в сторону безубытка, но автоматического скольжения вслед за ценой, как в следующем варианте не будет.

Фиксированные стопы целесообразно выставлять на рынках с большой волатильностью, чтобы их не выбило случайными ценовыми колебаниями.

Скользящий стоп, или как ещё его называют трейлинг-стоп (от англ. trailing stop) имеет свойство двигаться вслед за ценой на заданном трейдером расстоянии. Трейлинг-стоп является функцией исполняемой на вашем компьютере, а потому для его работы требуется включенный торговый терминал.

Суть трейлинг-стопа состоит в том, что ордер Stop Loss автоматически переносится вслед за ценой (когда та идёт в сторону прибыли). Когда цена поворачивает обратно, Stop Loss остаётся на своём месте и если она до него добирается, то происходит автоматическое закрытие позиции.

Скользящий стоп целесообразно ставить на мощных ценовых движениях, когда трудно спрогнозировать величину потенциально возможной прибыли.

Зачастую, трейдеры используют два этих типа стоп-ордеров одновременно. Это связано с тем, что торговый терминал подхватывает трейлинг-стоп только после того, как цена отодвинулась на заданное трейдером расстояние. А до этого момента, позиция фактически остаётся без защиты. Поэтому, при использовании скользящего стопа целесообразно сразу при открытии позиции устанавливать фиксированный ордер Stop Loss, а после того как цена пройдет заданное расстояние, терминал автоматически его подхватит и потащит вслед за изменением котировок.

Преимущества и недостатки использования stop loss и take profit

SL и TP — это фиксирование торговых целей. Большинство трейдеров следуют такому подходу, особенно любители быстрой торговли.

Основное его преимущество — устранение эмоциональных аспектов торговли. Трейдер, который устанавливает свои цели при входе в сделку, менее склонен эмоционально реагировать на движения рынка. Определение целей перед входом в сделку часто делается с большей объективностью и без нервного напряжения.

Недостатком стоп-лосс/тейк-профит является то, что фиксированная цель ограничивает потенциал торговли. Проще говоря, трейдер ловит тренд, но отпускает его, только чуть-чуть пощипав. И оставляет на столе кучу потенциально не заработанных денег.

Технические правила постановки стоп-лосс и тейк-профит

С технической точки зрения, постановка стоп-лосс и тейк-профит зависит от сильных уровней поддержки и сопротивления. Для трендовой торговли этими уровнями являются линии тренда, для торговли во флэте – его границы.

Как правильно установить стоп-лосс и тейк-профитПостановка стоп-лосс и тейк-профит при торговле по тренду

Логика проста. Сильный уровень поддержки или сопротивления цена с ходу вряд ли пробьет и высока вероятность отскока от него. Поэтому стоп-лосс выставляется за таким уровнем, как правило, на уровне предыдущего максимума (минимума). Если уровень поддержки (сопротивления) оказывается пробит, то о продолжении тенденции, в расчете на которую мы открывали сделку, речи, естественно, уже не идет.

Тейк-профит, в свою очередь, это наш прогноз по достижению ценой такого уровня (границы канала).

Как правильно установить стоп-лосс и тейк-профитПостановка стоп-лосс и тейк-профит при торговле во флэте

Тот же самый принцип постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит используется во всех типах торговли. Определить сильные уровни поддержки и сопротивления можно самостоятельно (предыдущие локальные минимумы и максимумы) или используя технические индикаторы уровней.

При постановке стоп-лосс и тейк-профит есть несколько важных моментов;

  • В первую очередь, нужно понимать, что стоп-лоссы за важными уровнями выставляет множество участников рынка. Чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень, и тем больше вероятность скопления рядом с ним стоп-лоссов других трейдеров, что, естественно, повышает вероятность срабатывания вашего ордера.
  • Не стоит располагать стоп-лосс на «круглых» уровнях – 100, 750 и так далее. Эти уровни почему-то психологически притягивают большинство трейдеров.

Для чего нужен стоп лосс?

Можно выделить несколько сценариев, в которых без использования стоп-приказа не обойтись.

Безопасность депозита в среднесрочной торговле

Далеко не все сидят круглосуточно за компьютером и мониторят свой счет. Очень много людей открывают сделки на длительный срок, например, на месяц или даже год, поэтому им обязательно нужен стоп-приказ, если ситуация будет развиваться не по их прогнозу. Иногда можно не успеть среагировать.

Есть очень наглядный пример, как рынок может наказать тех, кто торгует без стопа. Это произошло 15 января 2015 года по USDCHF.

крах usdchf

Рынок просто рухнул за один день. Успеть выйти, если не следить за терминалом было бы нереально.

Риск-менеджмент для скальперов

Кроме того, бывают ситуации, когда человек не сможет успеть среагировать на резкое движение против его позиции даже будучи вовлеченным в активную торговлю. Например, если это происходит в виде одноминутной свечи, что часто бывает с золотом — XAUUSD.

стоп лосс скальпинг

Технические неисправности и потеря связи

От этого не застрахован никто. Даже если у вас десять провайдеров проблемы могут быть на стороне серверов брокера. Компенсировать убытки в случае чего вам никто не будет. А если подобная возможность и появится, то ждать этого придется очень долго.

Таким образом, если вы хотите сохранить свой депозит, то просто обязаны ставить стоп лоссы. Достаточно одной ситуации из примеров выше, и вы уже на нуле.

Единственный недостаток стоп лоссов — иногда цена задевает его и сразу разворачивается в вашу польза. Это очень обидно и уничтожает трейдера психологически. Ни в коем случае не стоит поддаваться на такие провокации и срываться. Это неминуемо приведет к большим убыткам.

Калькулятор стоп лосс (Stop Loss) онлайн

Тип сделки SELL/BUY
Сумма инвестиций (Amount)
Кредитное плечо (Leverage)
Сумма максимально допустимого убытка
Текущая цена актива (Price)

Как быстро выставить стоп-заявку?

Быстрое выставление стоп-заявки  не рекомендую. Все должно быть четко, внимательно. А такое выставление может привести к тому,  что вы что-то напутаете с сигнальной или лимитированной ценой. Но, если это касается только удобства вывода на экран  окна стоп-лосса, тогда  нажимайте на клавиатуре на F6.

Как выставить стоп заявки в Quik на примере Stop loss и Take profit

И появится окно стоп-заявки.

Как выставить стоп заявки в Quik на примере Stop loss и Take profit

Автоматическое выставление  стоп заявок тоже –сложный вопрос.

Одним словом: Не рекомендую!

Как все можно автоматизировать?

Только с помощью роботов. Но я до сих пор ни за что не доверю работу роботу. Я сама все проверю и приму решение. Кстати,чуть  не забыла,  у меня на канале есть 2 мощных видео по настройке Квика для трейдера.

Очень советую посмотреть. Что-то для своей работы точно подчеркнете. Да и освежать знания в памяти — это мощный инструмент прокачки!

Величина ордеров

Опять же у каждого трейдера своя теория на этот счет. Но общепринято размер stop loss устанавливать раза в 3 или 5 меньше предполагаемого take profit. Это нужно для того, чтобы в случае провальных сделок в прошлом, вы благодаря одной прибыльной смогли покрыть прошлые убытки. Таким образом достаточно будет всего одной сделки, чтобы покрыть прошлые пять убыточных.

Также не стоит устанавливать stop loss слишком близко к текущим котировкам, так как в случае рыночных шумов и резких скачков он будет слишком часто срабатывать и выбивать вас из рынка.

Как выставить Стоп Лосс в MetaTrader 4 и 5

Окно открытия сделки почти не имеет отличий в разных версиях этой программы.

Стоп Лосс в Метатрейдер 4Стоп Лосс в Метатрейдер 4Стоп Лосс в Метатрейдер 5Стоп Лосс в Метатрейдер 5

После открытия позиции Стоп Лосс будет показываться в виде штрих-пунктира:

Стоп Лосс на графике

А также в специальном столбике нижней части торгового терминала:

Стоп Лосс в MetaTrader

Именно в нем можно изменить Стоп Лосс. Если изначально сделка была открыта без этого приказа, то через это окошко можно его добавить. Следует учитывать, что некоторые типы счетов не дают возможность назначить лося во время открытия сделки. Это придется делать потом.

Что означает трейлинг-стоп?

Обычно скользящий SL или трейлинг-стоп применяется в трендовых ТС на Forex, если необходимо сохранить имеющуюся прибыль. Однако это не является правилом, трейлин-стоп можно использовать в любой стратегии.

Например, после того, как цена отскочит от уровня поддержки при восходящей тенденции, следует открывать долгосрочную сделку и выставлять TP рядом с уровнем сопротивления, а уровень стоп лосс должен быть под локальным минимальным значением.

Рынок переменчив. Если в результате влияния каких-либо условий цена не дошла до TP, в следующий раз, посмотрев на сделку, вместо планируемой прибыли можно успеть зафиксировать остатки. Это в лучшем случае, а при худших условиях можно получить убыток по SL. Чтобы избежать этого нужен трейлинг стоп, который является особым алгоритмом управления стоп-приказом SL, при этом игрок не должен активно участвовать в этом процессе. Трейлинг стоп способствует движению SL за ценой, если она движется в правильном направлении.

Анализируем торговлю

Теперь мне нужно увидеть, как стоп-лосс и тейк-профит сдвигаются на различных таймфреймах. Смотрим на рис.4 (ниже), на котором моделируем сделку.

Если бы я торговал в течение 12 часов, то мои установки могли бы быть следующими:

СЛ = -67.3 / ТП = +26.9

Это позволило бы достичь того же самого выигрышного соотношения. Правда, это могло бы дать и более низкий профит, равный всего 26.9 пунктам.

kak razmeshhat stop lossy i tejk profity

Рис.4 Коэфициент фиксированной доходности ТП/СЛ

На 24-часовом таймфрейме я могу видеть, как будут меняться результаты с течением времени.

На графике ниже видно, какова вероятность получения профита, убытка или вероятность того, что сделка в течение 24 часов останется открытой в зависимости от времени моей торговли.

По графику я вижу, что очень высокая вероятность закрытия позиции в плюс в первые 90 минут торговли. А впоследствии увеличивается вероятность получить убытки.

strategiya ustanovki stop loss i tejk profit 7

Рис.5 EUR/USD – различные исходы сделки в течение 24 часов

Это происходит потому, что максимальные кривые увеличиваются для более длительного периода. Если заглянем опять на рис.3, то мы можем увидеть, что кривые для 24 часов и для 18 часов очень похожи, тогда как здесь разница между кривыми 1 час. и 6 час. весьма существенна. Самый большой перепад происходит в первые несколько интервалов, где кривые самые крутые.

С нас — 28 бесплатных уроков и 76 минут видео о трейдинге, с вас — подписка на статьи. Идет? Тогда переходите по кнопке ниже, нас уже 2139 человек

На подписку потребуется 2 минуты вашего времени. От себя же обещаем только качественный материал, полезные новости несколько раз в месяц и никакого спама.

С радостью ответим на ваши комментарии

Роман Молодяшин

Роман Молодяшин

Автор проекта VSAtrader.ru, трейдер и форекс-тренер MTBankFX, автор курсов и статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы. E-mail для связи:

roman@vsatrader.ru

.

Как выставить стоп-лосс и тейк-профит в терминале quik?

Теперь рассмотрим способы настройки этих защитных инструментов (стоп-лосс и тейк-профит) в клиентском терминале QUIK. Используемый для оперативной обработки биржевой информации, этот, доказавший свою эффективность аналог рабочего места биржевого брокера, позволяет выполнять и простые, и специальные операции для успешной торговли на фондовом рынке

Итак, начнем с того, как выставлять стоп лосс. По моему мнению, минимизация ущерба от падения курса акций, все же важнее, чем тейк профит. Для этого в клиентском терминале требуется:

  • Нажать на F6 либо кликнуть правой кнопкой мыши по свечке на графике динамики изменения котировок.
  • Выбрать тип заявки – в нашем примере это «стоп лимит»
  • Установить срок действия заявки на stop loss (сегодня, по… или «до отмены).
  • Указать инструмент (акции) и тип сделки (Продажа).
  • В графу «стоп лимит, если цена меньше» внести минимально допустимую котировку + 1 руб. (к примеру, 101 рубль).
  • Указать количество лотов.
  • Для защиты от «проскальзывания» в поле «Цена» указать реально допустимый SL-уровень («стоп лимит, если цена меньше» минус 1 руб. – в нашем примере это 100 рублей).
  • Указать код клиента.

Обращаю внимание, что отличающиеся на 1 рубль показатели в полях «стоп лимит, если цена меньше» и «Цена», гарантируют своевременное закрытие сделки даже в том случае, если котировка резко падает и стоп лосс в квике (101 рубль) может не сработать. С учетом возможного проскальзывания, операция закроется по 100,45 руб.

Перед тем, как выставить тейк профит в терминале квик, трейдер производит самостоятельный расчет котировки акций, на которой ему следует выйти из сделки на фоне роста цен. Я рекомендую ориентироваться при расчете тейк профит по предыдущему историческому максимуму. Или же выбрать показатель, когда ожидаемая прибыль от сделки в 2-3 раза превышает возможный убыток (SL-уровень).

Благодаря функционалу торгового терминала, после такого расчета достаточно легко самостоятельно установить тейк профит – квик предоставляет удобную и понятную форму. Заполнить ее не представляет труда. Даже для начинающего трейдера.

Основное – в поле «Тип стоп заявки» необходимо указать именно Тэйк-профит. Во всем остальном, алгоритм установки тейк профит в quick практически такой же, как и при описанной выше установке стоп-лосс:

  • Установить срок действия тейк профит (сегодня, по… или «до отмены»).
  • Указать инструмент (акции) и тип сделки (Продажа).
  • В графу «стоп лимит, если цена выше» внести цену, при превышении которой котировка входит, по мнению инвестора, в зону риска (к примеру, 120 рублей).
  • Заполнить графы «Отступ от max» и «Защитный спред».
  • Указать «Количество лотов» для которых устанавливается тейк профит.
  • Внести данные в поле «Код клиента».

Проблема stop loss в «Торговом хаосе» Билла Вильямса

Билл Вильямс в единственной задокументированной своей сделке, описанной в его книге «Торговый хаос», так же выступил апологетом stop loss, указав, что его обязательно нужно ставить под основанием 1-й волны?

grafike-nizhe-iz-knigi-billa-vilyamsa.gi

В чем юмор со стоп лоссу по сделке Билла Вильямса? Обратите внимание, где и сколькими лотами (сразу 12-ю!) при депозите всего в $10 тыс. открыты сделки широко известным в мире «классиком трейдинга». По подсчетам Masterforex-V данный стоп Билла Вильямса откровенная фикция.

Зачем ставить этот стоп под точкой 0 на 442 пунктов ниже цены (6011 и 5569), если брокер итак принудительно закрыл бы все (!!) ордера Билла Вильямса, если цена опустилась бы на 125 пунктов (8 лотов х 10$ за 1 лот х 125 пипсов);

б) когда ты ЗНАЕШЬ развороты тренда старшего ТФ (их Билл Вильямс не понял, отрицая технический анализ), ты знаешь где ставить локк / замок, который пропустил Билл Вильямс.

zamok-lokk_3965977608.gif

Подробности читай в главе книги Masterforex-V Что изменил Masterforex-V в торговой стратегии Билла Вильямса, чтобы она стала рабочей для рынка форекс?

Как не следует устанавливать стоп-лоссы

Фиксированный стоп-лосс

Как показано на примере, точка стопа должна перемещаться, следуя за движением тренда, иначе высока вероятность получения убытков.

Котировки по некоторым инструментам или валютным парам меняются более чем на 100 пунктов в течение дня. Для других характерна волатильность в пределах 10-50 пунктов в день. Иными словами, разные активы отличаются разной степенью волатильности.

Стоп-лосс, размещенный сразу за уровнем

Бывают и такие ошибки, когда происходит ложный пробой уровня. Это случается по причине того, что некоторые брокеры зарабатывают на подобных ошибках. Если внимательно проанализировать графики по различным активам, можно увидеть, что нередки случаи, когда цена, пробив уровень, изменила направление.

ложный пробой уровня

Как выставить ордера

Как правило, ордера ставятся на основании вашего торгового плана, или же по сигналам, поступающим от используемых вами индикаторов. На самом деле есть много трейдеров, которые и вовсе не устанавливают данные отложенные ордера, они вручную отрывают и закрывают сделки, предпочитая самим контролировать свои риски и размер прибыли. Конечно же каждый сам вправе распоряжаться своими деньгами, но все же такой подход, особенно для новичков, является ошибочным.

Один из самых популярных методов установки отложенных ордеров являются зоны поддержки и сопротивления. В случае тренда ими являются нижние и верхние трендовые линии, а в случае флета – горизонтальные линии, от которых цена отталкивалась много раз ранее.

стоп лосс и тейк профит как установить

Здесь все просто – важная зона поддержки или сопротивления навряд ли будут пробиты, а значит произойдет отскок от них. Поэтому если при нисходящем тренде цена подошла к его верхней границе, то открываем сделку на продажу, при этом stop loss выставляется за пределами канала выше сопротивления, его размер получается на уровне предыдущего максимума. take profit в нашем случае – это предполагаемая прибыль, которую мы получим при достижении нижнего нашего уровня – поддержки. Здесь и будем ставить ордер.

При восходящем тренде все в точности наоборот. При таком методе важно уметь верно определить сильные уровни поддержки и сопротивления, от которых мы и будем отталкиваться в случае установки SL и TP ордеров.

Есть еще несколько важных нюансов, которые вы должны учитывать в своей торговле. Как правило, stop loss за ключевыми уровнями устанавливают большинство из опытных участников рынка. Чем больше временной промежуток свечи на графике, тем прочнее станет уровень поддержки, от которого цена уже отталкивалась ранее. А при таком большом скоплении stop loss при одновременном срабатывании нескольких из них может сработать и ваш.

Также не стоит устанавливать stop loss возле таких психологических уровней, как 100, 50, 150 и так далее. Это все завязано на психологии трейдинга, и такие круглые цифры всегда притягивали большинство из трейдеров.

Всегда помните о рисках, а размер вашего stop loss – это и есть размер ваших потенциальных потерь, которые вы готовы понести без ущерба для вашего общего депозита. Ни в коем случае нельзя ставить на сделку всю сумму вашего депозита. Основное и самое важное правило управления рисками  – размер одной сделки должен составлять всего 3-5%.

Приведем простой пример. Если ваш депозит составляет 10000 долларов, то размер вашего проигрыша не должен превышать 500 долларов за одну сделку.

Правильное выставление SL и TP – это верный путь к успеху и прибыльной торговле на Форексе. 

как выставлять стоп лосс, торгуя в направлении тренда

Выставление stop loss при торговле пробоев

Когда рынок находится в тренде, мы часто видим, что цена останавливается и консолидируется в определенной области, а затем продолжает двигаться. После таких периодов консолидации обычно бывает значительное движение в соответствии с тенденцией, что дает трейдеру отличные возможности для заработка. Есть два варианта установки защитного ордера, и они изображены на рисунке ниже. Это может быть место 50% диапазона консолидации или ниже / выше пробойных свечей — в приведенном ниже примере это паттерн Pin bar. Логическое объяснение установки Стоп Лосс в центре области консолидации заключается в следующем: если рынок после пробоя возвращается к этому уровню в 50%, то такой пробой, вероятно, не очень силен и может быть сведен на нет. Стоп-лосс на более коротком расстоянии увеличивает соотношение потенциальной прибыли / риска.

стоп при торговле пробоя

Недостатки Stop Loss

Кроме психологического дискомфорта (жадности, например) можно выделить следующие проблемы:

  • Жесткие стопы

Мешают динамичной торговле, особенно, если трейдер решается на нестандартное решение. Если рыночная цена находится слишком близко к цене SL (в диапазоне проскальзывания), то вручную откорректировать параметры или отменить стоп открытого ордера вы не сможете. Старайтесь реагировать на ситуацию вовремя или использовать автоматический советник.

  • Нерациональные стопы

Перед тем как выставлять стоп, учтите: слишком близкий срабатывает при малейшем ценовом движении − ошибка новичка, который не готов терять деньги. Если стоп стоит слишком далеко, то убытки переходят уровень допустимого риска. Ни в коем случае не перемещайте Stop Loss в сторону убытка в надежде, что рынок «передумает» и развернется в вашу сторону. Остановите убыток на разумном уровне и выполняйте анализ рынка заново.

  • Рынок «видит» ваш Stop Loss

Технически картина рынка для всех одинакова, а массовое использование «стандартных» индикаторов и методов анализа приводит к тому, что большие объемы Stop Loss мелких участников скапливаются на ключевых уровнях. Маркетмейкер «все видит» и сознательно толкает цену к этим зонам, чтобы снять стопы и честно положить себе в карман наши депозиты. Бороться с проблемой можно только разумным объемами сделок, грамотным манименеджментом, а также биржевой информацией по расстановке крупных объемов. Избегайте ставить SL в зоне 10-20 пунктов возле сильных ценовых уровней.

  • Stop Loss и Gap

Если SL-ордер попадает в зону гэпа, то обычно брокер исполняет его по первой рыночной цене после разрыва, то есть – по схеме рыночного стопа, а гарантированный стоп в такой ситуации практически никто из брокеров не предлагает. Может произойти и более неприятный вариант – брокер вашего SL просто не замечает и держит убыточную сделку открытой. Внимательно читайте торговые условия: как правило, претензии в такой ситуации брокер не принимает, так как формально он прав – на рынке такой цены «не было», исполнять ваш стоп он не обязан. Защитить инвестиции от такого риска нельзя, можно только посоветовать ставить стопы в строгом соответствии с манименеджментом, а также тщательно анализировать рынок на предмет возможных ситуаций гэпа и потягивать стоп в безопасную зону.

Фиксированный Stop Loss

Данный вид ограничения убытков мы считаем самым ненадежным и не рекомендуем к использованию, однако трейдеры все же используют его.

В некоторых торговых системах дают Stop Loss фиксированного размера — допустим, 20 пунктов. Мы с сомнением относимся к таким системам, ведь цена на рынке в разные моменты времени может иметь разную волатильность. Один раз цена за день может проходить 100 пунктов, другой – 20.

Поэтому фиксированный размер Stop Loss ненадежен. Место ограничения убытка должно быть обосновано.

Спешка в трейдинге опасна. В большинстве случаев для определения места постановки Stop Loss нужно дождаться закрытия свечи. При разработке торговой системы правилам постановки Stop Loss стоит уделить особое внимание.

Не столь важно, где вы откроете сделку — чуть выше или ниже. Как сигнал сформировался, так и входим в рынок. При этом сделка может быть открыта только в том случае, когда трейдер знает, где он ограничит убыток по ней.

И еще один важный момент: если сделка закрылась по Stop Loss — ничего страшного. Одна из основных ошибок трейдера – это попытки сразу окупить убыток, вернуть потери. В результате открываются поспешные сделки по несформированному сигналу, что приводит к еще большим убыткам. Научитесь относится к срабатыванию Stop Loss, как обычному рабочему процессу. Именно осознание того, что убыточные сделки на рынке неизбежны — главный шаг к успешному трейдингу.

Стоп лосс в «безубытке» или когда и как стоп лосс фиксирует не убыток, а прибыль

  • Стоп-лосс может вместо тейк профита фиксировать и прибыль. Если кривая графика ушла в нужном направлении на большое расстояние, достаточно установить стоп-лосс на уровне, при котором операция остается прибыльной. В случае разворота, Вы все равно получите доход. Если же котировки продолжат движение по тому же направлению, нужно время от времени переставлять стоп лосс все дальше и дальше от нулевой отметки.

Что прочесть дополнительно полезного по теме stop loss

  • стоп лосс и ММ. Влияние на мани менеджмент MasterForex-V торговли Уоррена Баффетта
  • stop loss или что исправить в ТС Билла Вильямса, чтобы стабильно получать профит
  • Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров. Какая «подушка безопасности» вместо него
  • стоп лосс и MACD: игрушка новичков для проигрыша депозита. Что взамен?
  • stop loss и RSI– индикатор — находка для трейдера или устаревший горе — Грааль?
  • стоп лосс и Основы классического волнового анализа Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V

С уважением wiki Masterforex-V. Если интересно — вступайте в команду МФ

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...