Как работать с индикатором стакан для форекс

Содержание

Что такое биржевой стакан?

И так, для начала следует заработаться с тем, что представляет собой биржевой стакан. Это таблица, которая включает в себя данные, стоимость и объемы об установленных лимитных ордерах на приобретение или же продажу за территорией спреда по выбранному инструменту на установленную глубину. Они в свою очередь в ближайшее время будут выполнены, и спровоцируют движение стоимости в определенную сторону.

Как выглядит биржевой стакан:

Что такое DOM и почему хорошо уметь в нем работать.

В переводе с английского DOM (Depth of Market) – это глубина рынка, или в терминологии русскоязычных трейдеров – “стакан цен”. По сути, это перечень ордеров, выставленных на покупку и продажу. Чем выше цена – тем больше заявок на продажу, чем ниже цена – тем больше желающих купить. Некоторые трейдеры предпочитают работать только со стаканом, вообще не обращаясь к графикам. Они считают, что стакан отражает действительный баланс спроса и предложения. И по поведению ордеров и цен судят о силе и слабости рынка.

Сейчас мы на примере таблички объясним, что такое глубина рынка DOM.

Допустим, на рынке всего два трейдера – Вася и Петя. У Васи значительно больше денег, чем у Пети.

Пример работы потока ордеров

Для того, чтобы цена двинулась, кто-то из двоих трейдеров должен начать покупать рыночными ордерами. Допустим, Вася покупает 50 контрактов у Пети по 1100 и передвигает свой бид выше (что такое биды и аски). Поскольку у него больше денег, он продолжает покупать контракты у Пети и передвигает свои биды и цену выше и выше. Петя начинает нервничать на 1150, на 1200 он уже не просто нервничает, а ощущает острую боль из-за убытков.

Итак, Петя не может больше терпеть убытки и начинает немедленно закрывать контракты, продавая их Васе, потому что на рынке только 2 игрока. По результатам торговли Вася – в прибыли, Петя – без денег и с психологической травмой. Вот так работает рынок, только игроков не два, а существенно больше. Но “умные деньги”, как правило, сосредоточены в руках немногих Вась.

Задача торгующих в том, чтобы агрессивно давить на оппонентов и заставить их закрывать позиции. Ситуация, которую мы описали, происходит в различных вариациях каждый день на любом рынке. Умные деньги сначала давят, а потом фиксируют прибыль. Поэтому цена двигается вверх и обратно вниз.

В самом простом виде вы найдете DOM в Квике. Здесь есть только цена и лимитные ордера.

Классический DOM стакан цен

В ATAS DOM не зря называется Smart DOM, он действительно очень умный.

Умный DOM стакан цен

Посмотрите видео на нашем канале обо всех возможностях и настройках Smart Dom. Не забудьте подписаться!

Кратко остановимся на главных деталях:

  • на каждом уровне цены виден реально проторгованный объем – bid trades, ask trades
  • виден профиль рынка текущего дня, предыдущего дня и всего контракта – today, last day, contract
  • можно видеть изменения лимитных ордеров на каждом уровне цены – последние две цветные колонки
  • есть поле для заметок – notes (на этой картинке его не видно, потому что мы его не активировали в настройках).
  • торговать можно прямо из стакана в один клик
  • все поля, размеры текста, цвета настраиваемые
  • можно создавать и хранить шаблоны своих стаканов

Это реально удобный Smart DOM с полным набором функций. Сравнивать его со стаканом из QUIK даже неловко.

1. Что такое биржевой стакан простыми словами

Биржевой стакан цен/заявок — это таблица с действующими лимитными ордерами на покупку/продажу финансового инструмента. Каждая строка таблицы содержит цену и суммарный объём заявки. На американском рынке её называют «level 2», а ленту исполненных ордеров «level 1».

Трейдеров также называют его:

  • Глубина рынка (DOM, Depth of Market);
  • Книга приказов (Order Book);
  • Второй уровень (Level 2);
  • Стакан торгового терминала (Open Book);

Традиционно стакан цен представляет таблицу, которая разделена пополам. Снизу лимитные заявки на покупку (биды, bid), а сверху на продажу (аски, ask). Разница между этими ценами называется спредом. Его размер в совокупности с объёмом заявок отражает ликвидность актива (насколько лёгко можно продать быстро большой объём).

  • Что такое Бид и Аск;

Биржевой стакан можно посмотреть в торговых терминалах. Например, так выглядит таблица в Quik (квик).

primer_stakan1.jpg
npbfx.gif

В мобильных торговых приложения для смартфонах не у всех брокеров можно посмотреть стакан заявок. Например, брокер Finam разработал «Финам Трейд», в котором есть вся информация о лимитных ордерах в режиме реального времени. Вот как это выглядит:

primer_stakan2.jpg

Биржевой стакан может быть и полупустым или же не иметь заявок на покупку и продажу по каким-то инструментам. Это говорит о маленькой заинтересованности трейдеров к нему. Такие активы не ликвидны. Брокеры не дают использование кредитных плеч по ним.

Вот как выглядит полупустые таблицы:

primer_stakan3.jpg
primer_stakan4.jpg

Какие операции можно совершать в стакане цен?

Всего можно проводить два вида операций:

  1. Торговые заявки.
  2. Рыночные операции.

Торговые заявки

Есть возможность выставления разных типов заявок в том числе, отложенные ордера на покупку либо продажу определенного актива по выгодной для трейдера цене.

Рыночные операции

В этом случае трейдер может купить либо продать любой из существующих финансовых активов по той цене, которая отображается в реальном времени.

Давайте внимательно посмотрим на стакан цен Форекс, что он показывает? Стакан отображает заявки и команды, предназначенные для торговли. Красным цветом обозначены позиции на продажу, синего – на покупку. Кроме того, есть 3 столбца: торговля, цена и объем. В последнем, третьем столбце видны уровни Take Profit/Stop Loss, во втором – текущие заявки.

Как формируется цена на рынке?

Допустим, дано: цена и заявки на покупку и продажу. Если по этой цене будет заявлено больше сделок на покупку, чем на продажу, то значит, что все получат желаемое, а цена повысится на одну единицу. Если же и по этой цене больше заявок покупки, то цена еще повысится. Вот такой простой принцип.

На сегодняшний день брокеры продолжают развивать работу электронных сетей, поэтому повышается централизация торговой системы. Брокерские центры интегрируют ценовой стакан в торговую платформу Metatrader 4 – пользующуюся самым большим спросом у трейдеров, а также предлагают дополнительные полезные функции (например, торговля в один клик).

Видео

Видео

Какие рынки подходят для торговли в DOM.

Несмотря на всю привлекательность, торговать в DOM сложно.

Вот в чем причины:

  • Сделки происходят очень быстро, ведь на современных биржах, больше половины сделок совершают роботы. В статье про спуфинг мы разбирали ситуацию, которая произошла за 350 миллисекунд.
  • Заявки отражают не факты, а намерения торговцев. Поэтому стакан – это поле для манипуляций и введения в заблуждение. Лимитные ордера отменяют, удаляют, двигают, сокращают.
  • Не все инструменты подходят для торговли в DOM. Есть “тонкие” рынки, на которых много резких и сильных движений или “шпилек”. Профиль таких рынков длинных и вытянутый. Это, например, Nasdaq или Dax, нефть. А есть “толстые” рынки, на них нет таких резких движений, а профиль более короткий и широкий. Например, Treasury Bonds. На рисунке ниже – примеры DOM таких рынков – слева Nasdaq NQM9, справа – 30-летние Treasury Bonds ZBM9. Цифрами 1 и 2 выделены выделены профили Treasury Bonds. Они компактные, и их границы легко укладываются в один экран. Сам профиль расширяется ближе к середине. Цифрой 3 выделен профиль Nasdaq. Он очень длинный, максимума и минимума дня не видно на одном экране, профиль расширяется и сужается несколько раз в течение торговой сессии.
Пример DOM для Nasdaq NQM9 и Treasury Bonds ZBM9

Структура и механизм работы

Понимание структуры стакана позволит обеспечить эффективное использование этого элемента в торговле. Его наполнение формируется с учетом трех основных столбцов:

  • цена заявок на покупку или продажу, которую выставляют владельцы позиции;
  • объемы торгов криптовалюты;
  • стоимость общего объёма по указанной цене (колонка объединяет предыдущие значения).

Обычно ордера на продажу (ask) отмечаются красным, покупка (bid) – зеленым. Структура или визуальное отображение на разных биржах может иметь незначительные отличия, но суть таблицы остается неизменной.

Bid и Ask

Подробнее: Что такое бид и аск на бирже?

Важно понимать принцип действия и механизм добавления позиций:

  1. В списке отображаются ближайшие ордера, которые не были обработаны мгновенно. Например, когда вы входите в рынок и открываете позицию, создается заявка с учетом установленного курса.
  2. После этого биржа выполняет поиск встречных позиций, которые соответствуют заявленной цене. Если подобные сделки находятся, исполнение приказа производится мгновенно, и ордер закрывается.
  3. Если же встречных предложений на текущий момент нет, заявка попадает в список, отображается в таблице и будет находиться там до выполнения или отмены трейдером.

Понимание того, что в списке отображаются только сделки «пассивных трейдеров», позволяет прогнозировать потенциальное движение цены и развороты курса за счет определения скопления ордеров, уровней поддержки или сопротивления. Также это отличный инструмент для анализа спроса и настроения на рынке в текущий момент, который обновляется в режиме реального времени.

Положительные стороны биржевого стакана

Этот инструмент чаще всего используется более опытными игроками, которые заключили не пару сделок. Преимуществами применения биржевого стакана на практике, являются следующие факторы:

  • По числу лимитных заявлений, и по ордерам рынка, можно грамотно спрогнозировать сторону движения стоимости.
  • Игрок отслеживания заявки самых мощных игроков, сможет провести поиск наиболее выгодных точек для вхождения в рынок, и выхода из него.
  • Благодаря использованию биржевого стакана, трейдер сможет ориентироваться на рынке, отталкиваясь от настроения его участников, что позволит понимать причины снижения скорости тренда. Как вы видите, использование такого инструмента, существенно повышают шансы на заключение прибыльной операции.

Следует отметить, что стакан задействуется в больше степени на биржевых площадках трейдинга. На рынке Форекс, данный метод встречается крайне редко, в результате чего, на МТ4 эта опция отсутствует.

Но, МТ5 оснащена этим инструментом анализа рынка,  при этом львиная доля брокерских компаний не задействует биржевой стакан. Причиной такой ситуации, является то, что присутствует большая ликвидность рынка, в результате чего, заявления образуются и исчезают за считанные секунды, а это усложняет анализ рыночной ситуации.

Касательно того, какие брокеры готовы предоставить своим клиентам биржевой стакан, среди зарубежных компаний нужно отметить SaxoBank, Oanda, среди  отечественных Альпари, ИнстаФорекс, РобоФорекс и т.д.  при этом доступ к инструменту осуществляется в режиме онлайн. Ниже представлен пример, как выглядит стакан у брокера Oanda:

Более того, трейдер не должен забывать, что рынок Форекс – это внебиржевой рынок, и в стакане представлены данные касательно клиентов одной брокерской компании. Проще говоря, перед вами открывается не общая картина о состоянии всего рынка. Среди игроков популярностью пользуется система трейдинга по стакану, с применением скальпинговой тактики.

2. На каких рынках используются

Фондовая биржа может привлекать компании и брокеров для создания искусственной ликвидности в каких-то финансовых инструментах. В стакане выставляются заявки ниже и выше рыночной цены. Таким образом, по некоторым парам появляется торговый объём и желающие торговать.

Цена изменяется только в результате исполнения рыночных ордеров покупки/продажи. Тем самым постепенно исполняются все заявки в стакане, а цена движется то вверх, то вниз. Если на рынке больше быков, то рынок растёт, если медведей, то падает.

Таким образом проходит торговля на всех доступных финансовых инструментах, которые есть на фондовом рынке:

  • Акции;
  • Облигации;
  • ETF фонды;
  • Валюты;
  • Фьючерсы;
  • Опционы;
  • Товары;

На криптовалютных биржах также можно найти такие же таблицы:

primer_stakan5.jpg

Есть здесь и возможность посмотреть текущее соотношение сил с помощью гистограммы:

primer_stakan6.jpg

Если речь идёт про рынок Форекса, то там нет возможности посмотреть информации о количестве текущих заявок и объёма проходимых сделок. Это международный рынок и Форекс-брокер не сможет при всём желании оперативно обновлять данные из сотен разных источников.

Примечание

Текущие заявки ещё называют английским словом «офферами» (offers).

Структура биржевого стакана

В целом, любой биржевой стакан имеет одну структуру, и сейчас я вам покажу, из чего он состоит! Пока вы ещё не увлеклись иллюстрацией предлагаю одно очень близкое понятие – это открытый интерес на бирже. Оно поможет ещё лучше понять, стакан.

birshevoi-stakan

Биржевой стакан состоит из нескольких основных частей. Сверху вы видите, что располагаются заявки на продажу, а снизу расположились заявки на покупку. Шестизначные цифры означают ближайшие цены актива, а цифры рядом с ними – это объем заявок. Синим цветом обозначен спред по данному активу.

Кстати, в качестве офтопа попытаюсь ответить на очень важный вопрос, почему на фондовом рынке часто встречаются гэпы? Это обусловлено взрывом ликвидности, когда происходит резкий вброс объема на рынок, и брокер просто не успевает его обработать по текущей цене. Мы не можем заранее знать, когда сформируется гэп, потому должны понимать, что можем на него нарваться.

Крупные ордера

Интерпретируя книгу приказов, следует обращать внимание на заявки с объемом выше среднего. Крупные ордера заслуживают особого внимания, если:

  • расположение крупной заявки находится на максимальном или минимальном значении торговой сессии. После сильного тренда участники торговли фиксируют прибыль. В данной ситуации крупный ордер указывает на уровень цены, на котором будет происходить закрытие большей части позиций, а также может произойти смена тенденции;
  • появление крупного ордера после флэта. Иногда на фоне слабой активности участников рынка объемная заявка устанавливается поблизости с наилучшим значением цены. Тогда стоит обращать внимание на направление движения, при котором появилась заявка, и как отреагировал на это рынок;
  • крупная заявка выставлена на уровне ПС. Данный ордер может иметь цель удержания цены на этом уровне или же цель – набрать позицию, по этой причине им можно руководствоваться при открытии своей позиции. В процессе торговли на отскок от линии ПС сразу за таким ордером целесообразно выставлять Stop Loss. При торговле ликвидными активами на пробитие также можно выставлять Stop Loss сразу за ордером.

Как читать график

Но помимо биржевого стакана, инвестору, что определить курс акции, необходимо смотреть на график. Иногда это просто линия, но она неинформативна. Поэтому чаще всего он представляется в виде так называемых японских свечей. Вот пример, как выглядит свечной график.

Свечной график

График показывает, как меняется цена акции за определенное время – 5 минут, 30 минут, 1 час, 1 день или даже 1 месяц. Эти временные интервалы называются «таймфреймам».

У каждой японской свечи есть четыре параметра:

  • цена открытия – цена, по которой начались торги в выбранный промежуток времени;
  • максимальная цена – цена, которой акция достигала в выбранный отрезок времени;
  • минимальная цена – цена, до которой акция падала;
  • цена закрытия – цена, при которой текущая свеча закрылась.

Эти параметры формируют тело и тень свечи. Если цена закрытия оказалась выше, чем цена открытия, то акция выросла – свеча приобретет зеленый цвет. Если же цена акции упала – свеча будет красной. Я всё показал на картинке.

Как читать японские свечи

Что можно понять, проанализировав эту свечу? Сначала обращаем внимание на таймфрейм – здесь он дневной. Мы анализируем, как изменилась цена акции Сбербанка 31 октября 2019 года.

Цена открытия, т.е. цена, с которой начались торги в этот день, составила 240,7 рублей. В течение дня она «сходила» вверх до 242 и падала до 234,01, но закрытие произошло на цене в 234,89 рублей. Общее падение цены за день – 1,93%, или 4,62 рубля.

Чтобы посмотреть, как вела себя цена внутри дня (т.е. когда именно падала и росла) нужно смотреть более младший таймфрейм.

Чтобы оценить глобальный тренд – т.е. куда вообще движется акция – нужно смотреть более старшие таймфреймы – недельные и месячные. Но и дневного хватает для предварительной оценки.

Глядя на японские свечи, можно заметить повторяющиеся комбинации. Они называются паттернами. На основе этих паттернов был создан технический анализ. Приверженцы этого метода пытаются по прошлым данным определить будущее акций и валюты. Для этого рисуются различные графики, строятся уровни, применяются различные индикаторы (например, скользящие средние, параболики или MACD). Сейчас я не буду говорить о том, работает или нет технический анализ – это тема другой статьи.

Отмечу только, что долгосрочному инвестору нет нужды глубоко погружаться в теханализ и строить какие-то прогнозы, особенно на ближайшие два-три дня. Линии Фибоначчи, аллигаторы, скальпинг, мартингейл и вот это всё – удел трейдеров, а не инвесторов.

Но смотреть на график и понимать, что происходит с акцией именно сейчас – нужно. Например, если акция резко упала, то вы сможете определить – это следствие затяжного падения и прорыва стопов, после которого акция долго не поднимется, или просто нервная реакция на негативную новость. Или, если акция растет долго и упорно, то можно примерно определить, где будет коррекция – т.е. посмотреть на ближайшие уровни сопротивления.

Также по графику можно понять, насколько волатильная акция. Если свечи длинные, то это значит, что цена меняется резко и непредсказуемо. Говорят, что акция отличается высокой волатильностью. Если свечи короткие, почти без теней – это акция маловолатильна.

Нужно отметить, что одна и та же акция в разные промежутки времени может вести себя по-разному. При эйфории или панике на рынке свечи вытягиваются. При спокойной торговле – уменьшаются.

В целом, конечно, лучше совмещать фундаментальный и технический анализ и делать выводы на основе всех данных. Но на начальном этапе анализа свечного графика тоже хватает.

Кстати, полезно почитать, от чего зависит курс акций – так вы сможете спрогнозировать и понять как рост, так и падение курса акций. И сможете не паниковать. Или начнете паниковать, поняв, что «всё пропало!» (с).

Торговые заявки в стакане цен: классификация

Трейдер может выставлять разные типы заявок, например отложенные ордера по выбранной трейдером цене.

Заявки, которые Вы увидите в стакане валютных пар Форекс, могут варьироваться по сравнению со средним дневным объемом конкретного финансового инструмента. Различают мелкие, средние и крупные заявки.

Давайте для примера возьмем фьючерс на индекс РТС, где в день в среднем торгуется до 1 млн. контрактов.

  • Заявка 4000–8000 единиц считается в данном случае крупной — за заявками такого объема важно следить и учитывать, если открываете позицию.

Например, цена валютной пары на Форекс движется в сторону важного уровня и как только она его достигает, в стакане появляется крупная заявка на покупку (от 1000 и больше единиц) в пределах спреда. Это говорит о возможном отскоке цены. 

  • Заявки 300–500 контрактов не будут сильно влиять на тенденцию рынка.

  • А на заявки объемом 20–60 единиц вообще не стоит обращать внимание. 

Важно! За стаканом цен нужно наблюдать в режиме онлайн, т.к данные постоянно изменяются. Особенно, во время американской сессии и во время выхода важных новостей.

Еще можно обращать внимание на скопление заявок среднего размера, которые незначительно отличаются по цене, но находятся близко к друг другу. Таким образом, образуется «сила», способная «сдвинуть» рынок. Часто такая ситуация наблюдается на неопределенном рынке, в котором нет крупных игроков, а только трейдеры со средним размером капитала. 

Также торговые заявки делят на пассивные и агрессивные

С помощью биржевого стакана можно отследить поведение и настроение участников рынка. 

Агрессивные заявки — это рыночные или лимитные ордера, которые постоянно «подтягиваются» к рыночной цене. Они свидетельствуют о том, что трейдеры хотят быстро войти в рынок, например, при первых признаках разворота.

Пассивные заявки — это отложенные ордера, которые обычно находятся около ключевого уровня поддержки (сопротивления). Они будут активированы в случае пробоя. 

Зная это, можно использовать биржевой стакан для торговли от уровней: прогнозировать будет ли пробой или разворот; будет ли пробой истинный или ложный. Если пассивные заявки преобладают, значит тренд скорее всего изменится, пусть даже на короткий срок.

Анализ и применение в торговле

Важность инструмента состоит в том, что с его помощью трейдер может узнать, как участники влияют на котировки. При быстром анализе распознаются слабые стороны игроков, а значит, находятся и методы воздействия на них.

При оценке книги приказов распознаются факторы, влияющие на цену, что помогает вовремя заходить на рынок и выходить из него. Это единственный индикатор, который функционирует на опережение. Трейдеру хватит одного взгляда на ближайшие лимитные приказы, чтобы предсказать вероятность роста курса или его падения.

Так, если объем реализации превышает приобретение, то это заметный сигнал для открытия ордера. В ином случае от сделки лучше пока воздержаться.

Анализ «стакана»

ffc17eaca5d3a57d85dce12e95753fe0.jpg

Для торговли на финансовом рынке разработаны системы, в которых используется этот инструмент. «Биржевой стакан» и его анализ позволяют трейдерам при помощи специальных методик прогнозировать изменения котировок и находить перспективные точки для входа в рынок.

Все заявки распределяются по объемам контрактов:

Выставленные лимитные ордера от крупных игроков имеют значение свыше 5 тыс. контрактов. Это очень значимые заявки, и их необходимо анализировать в первую очередь. Именно они изменяют направление рынка, создают импульсы и тренды и осуществляют на нем крупные движения котировок. Профессионалы советуют новичкам в это время не торговать, так как малейшая ошибка может уничтожить депозит неопытного игрока, в результате которой он получит «Маржин-колл».Заявки до 500 контрактов выставляют средние участники рынка. К ним также необходимо присматриваться, так как они, пусть и в меньшей степени, но влияют на рыночные изменения.Мелкими заявками считаются показатели до 50 контрактов. Такие позиции совершенно не отражаются на каких-либо изменениях котировок и считаются несущественными или нейтральными заявками.

Не менее существенную роль играет взаимосвязь между «пассивными» и «агрессивными» видами заявок, которую также необходимо учитывать и внимательно изучать во время анализа рынка. Первый вариант позиций определяет на графике уровни поддержки/сопротивления. «Агрессивные» заявки выставляют крупные участники рынка, с помощью которых на нем происходят движения и создаются тренды.

Перед открытием каждой позиции необходимо внимательно изучить все изменения показателей «биржевого стакана», оценить рыночную ситуацию и проанализировать ее с использованием аналитических и статистических данных.

Скальпинг по стакану цен на Forex

Скальпинг по стакануНесмотря на то, что скальпинг по стакану позволяет лучше чувствовать рынок и открывать позиции в правильном направлении, применение данной стратегии на Forex практически невозможно.

Это связано с тем, что валютный рынок обладает высокой волатильностью по сравнению с фондовым рынком, и любая сделка всегда находит встречную заявку в короткие сроки. Тем не менее, на Forex существует рыночный стакан второго уровня (Level 2), который позволяет трейдерам видеть глубину рынка (Market depth) – информацию об отложенных ордерах, находящихся за пределами спреда.

Level 2 отражает количество выставленных заявок на продажу и покупку, динамику изменения спроса и интерес к уровням цен покупателей и продавцов.

Среди брокеров, предоставляющих доступ к котировкам Level 2, находятся GKFX, RoboForex, а также при установке дополнительного плагина One Click Trading для терминала MetaTrader5 (и MetaTrader4 включительно) – FxOpen, Rvdmarkets, InstaForex и Exness.

Однако не все ДЦ предоставляют одинаковые условия для доступа к стакану цен. К примеру, для того, чтобы торговать скальпингом по стакану у брокера GKFX, необходимо иметь ECN счет, в то время, как брокеры Exness и RoboForex предоставляют такую возможность даже на счетах Mini и Fix-Cent соответственно, что является довольно удобным для начинающих трейдеров.

Следить за объемами заявок возможно и без установки отдельных плагинов. Такую возможность предоставляет брокер OANDA на своем официальном сайте. В режиме on-line трейдеры получают доступ к кумулятивному и некумулятивному стакану заявок – активным ордерам на покупку и продажу клиентов ОАНДЫ. Беря во внимание тот факт, что психология человека у всех примерно одинаковая, то и ситуация по открытым ордерам других брокеров приблизительно схожая.

OANDA - скальпинг по стакану

Навигация позволяет установить желаемый тип графика и выбрать валютную пару среди 16-ти возможных.

Горизонтальная зеленая линия – текущая цена на момент последнего обновления стакана.

График разделен на четыре квадранта:

Открытые ордерасправа находятся активные ордера на покупку (в верхнем правом квадранте (2) – отложенные ордера выше текущей цены, в нижнем правом квадранте (1) – отложенные ордера ниже текущей цены);

слева располагаются активные ордера на продажу (в верхнем левом квадранте (4) – отложенные ордера выше текущей цены, в нижнем левом квадранте (3) – отложенные ордера ниже текущей цены).

Длина любого горизонтального штриха на некумулятивном стакане (синего или оранжевого цвета) прямо пропорциональна количеству всех выставленных ордеров по этой цене.

На кумулятивном графике, по мере удаления от текущей цены вверх и вниз, проценты суммируются, и ситуация на рынке становится более наглядной.

К примеру, при анализе графика видно, что при падении курса, силы быков и медведей будут примерно равнозначны друг другу, а при попытке роста, несмотря на преобладание количества открытых ордеров быков, открытые позиции медведей все равно составляют большинство и будут преобладать над быками в ближайшей перспективе, что приведет к обратному снижению курса, либо к боковому движению.

Для лучшего анализа можно сравнить кумулятивный стакан OANDA с еще одним графическим стаканом, предоставляемым брокером XM на своей главной странице официального сайта. Процентное соотношение покупки и продажи клиентов показано для 6 валютных пар, а также для золота и нефти.

Таким образом, на основании графиков можно предположить, в какую сторону следует открывать позицию. Но использование подобного стакана больше подходит для предварительного анализа рынка, нежели для торговли скальпингом, так как для динамично изменяющегося рынка постоянное ручное обновление веб-страниц отнимает слишком много времени.

Поэтому, если вы выбираете стратегию скальпинга по стакану, то в таком случае наилучшим способом торговли будет использование стакана цен второго уровня на площадках тех брокеров, которые предоставляют к нему доступ. А на каком счете лучше всего вести торговлю (на ECN или же на счете с самым минимальным депозитом) зависит только от вашего выбора

Читайте статью — Форекс обучение

В случае если вы правильно будете использовать стратегии, то доход не заставит себя ждать!

Такой средний доход показывали мои ученики, которые осваивали чтение стаканов! Многие стратегии можно роботизировать, что привет к тому, что руками вам вообще не придется торговать!

Какие биржевые игроки заполняют биржевой стакан

Естественно, биржевой стакан заполняется трейдерами, однако, трейдер трейдеру рознь, поэтому, для более эффективного анализа стакана нужно понимать, какие типы игроков принимают участие в его формировании.

  • Крупные игроки

Как правило, это инвесторы, на балансе которых имеются достаточно большие объемы актива. Крупные игроки могут вызвать серьезные изменения в цене актива. Их выявление, а также уяснение их целей и является главной задачей анализа биржевого стакана. Сделать это не очень просто – часто крупные инвесторы разбивают большие объемы на несколько ордеров поменьше, что можно заметить при анализе ленты сделок.

  • Трейдеры и инвесторы средней величины

Это самая многочисленная аудитория криптовалютных бирж. Они ведут торговлю по своим собственным тактикам и стратегиям. Эта категория наиболее всего подвержена паническим настроениям, а их поведение легко предсказать. Выделить трейдеров и инвесторов-середнячков можно объемам их сделок и периодичности выставления ордеров.

  • Маркетмейкеры

Эта категория игроков посредством выставления ордеров поддерживает на рынке ликвидность определенных активов, а также сокращает размер спреда. Это выгодно, в первую очередь, для самих криптовалютных бирж, а также для эмитентов криптовалют и токенов с низкой ликвидностью.

Такая деятельность является довольно рискованной, поэтому в своей работе маркетмейкеры используют специальные алгоритмы для выставления двухсторонних котировок. Криптобиржи поощряют маркетмейкеров льготными размерами комиссий, что дает им возможность для совершения сделок в разных направлениях.

  • Скальперы

К этой категории относятся трейдеры и торговые роботы, которые открывают значительное количество сделок в течение биржевой сессии с коротким временем жизни. Эта категория биржевых игроков получает прибыль в результате торговли внутри спреда.

Примерно это выглядит следующим образом: проанализировав биржевой стакан, скальпер выставляет ордер с лучшей ценой Bid и практически вместе с ним ордер Ask. Если момент правильно рассчитан, то прибыль от сделки значительно превысит размер комиссии.

Возможен другой вариант. В биржевом стакане появился ордер с большим объемом. Зачастую, такие ордера сразу не исполняются. Скальпер видит такую заявку и открывает сделку в расчете на то, что после исполнения такого крупного ордера закроются стоп-лоссы тех трейдеров, которые ставили на отскок цены. Именно на ускорении цены после срабатывания стоп-лоссов скальперы пытаются получить свою прибыль.

  • Высокочастотные торговые роботы

За счет практически моментального исполнения, ордера высокочастотных роботов довольно трудно заметить в биржевом стакане, но их прекрасно видно в ленте сделок. Роботы работают по специальным алгоритмам и отличаются очень высокой скоростью расчетов.

Как правильно вести торговлю по стакану?

Без нормального стакана цен скальпировать на рынке практически невозможно. Скальперская торговля по стакану заключается в применении стакана цен с плавающим спредом. Любой скальпер может определить момент наращивания объема, а также затухание импульса.

Важно: закрывать сделку нужно в тот момент, когда цена начинает постепенно двигаться в плюс и съедать первый уровень поддержки. Позицию нужно открывать в тот момент, когда в стакане возникают крупные заявки. Опытные трейдеры всегда увидят эту тенденцию из ценового стакана.

Скальперы, применив стакан цен, могут вовремя обнаружить разворот линии тренда. Это предоставит им возможность вовремя выйти из сделки. Места разворота тренда всегда сопровождаются большими объемами, направленными развернуть цену в обратном направлении.

4. Можно ли использовать данные из стакана в трейдинге

Можно ли сделать деньги на трейдинге, используя стакан цен? Главная ценность этой информации в отражении текущего баланса спроса и предложения. Хотя с наличием современных компьютеров это утверждение уже не является столь очевидным. Из-за появления роботов многие сделки можно проводить так быстро, что выставленная заявка даже не будут успевать появляться в стакане.

Выделяют три вида ордеров

  1. Лимитные (limit order). Мы можем увидеть их в стакане.
  2. Рыночные (market order). Можем увидеть в ленте.
  3. Условные (buy, sell stop). Появляются лишь при каком-то условии. Как правило, при достижении какой-то цены.

Из-за условных ордеров создаётся большая сложность, поскольку мы не в состоянии заранее узнать порядок сил. Возможно какой-то крупный покупатель только и ждёт, пока цена опустится, чтобы потом разово все скупить, пока всё будут продавать па панике и по стоп-лоссам.

Традиционно в стакане ищутся уровни поддержки и сопротивления. Обычно на них скапливаются крупные объёмы. Развернется или нет рынок — на этот вопрос невозможно ответить. В моменты истинного пробоя уровня, движение настолько сильное, что моментально исполняются крупнейшие заявки.

Скальперы и интрайдей трейдеры активно используют данные стакана. На это уходит весь рабочий день. Кому-то удается превратить свои знания и усилия в неплохую ежедневную прибыль.

Смотрите также видео «Биржевой стакан котировок. Как использовать стакан котировок в торговле на бирже»:

Как использовать стакан в торговле на Форекс?

Обычно, стакан цен — любимый инструмент трейдера — скальпера. Ведь без анализа биржевого стакана скальпировать будет крайне сложно. Так же следует отметить, что очень многие краткосрочные стратегии строятся на биржевых стаканах. Это связано с тем, что некоторые валютные пары довольно волатильные, объемы меняются стремительно, особенно при выходе новостей. Среднесрочные и долгосрочные трейдеры могут использовать анализ стакана цен для подтверждения важных уровней поддержки и сопротивления (как уже было описано выше) — пожалуй, это единственное, за чем он им может понадобиться. 

Как открывать отложенные ордера в торговле по стакану?

Трейдер может в правом столбце — Trade выставить один из отложенных ордеров. Ордер будет выставлен по той цене, в какой строке трейдер нажмет красную или синюю стрелку. Например, при нажатии в зоне ASK синей стрелки будет открыт ордер  Buy Stop., красной стрелки — Sell Limit. Если в зоне BID вы нажмете синюю стрелку, будет создан ордер Buy Limit, если красную — Sell Stop.

Пример торговой стратегии с использованием биржевого стакана

  1. Нужно выбрать ликвидный инструмент для торговли;

  2. В течении торгового для все время наблюдать за стаканом

  3. Рассматриваем крупные заявки или же скопление средних заявок возле одного важного уровня

  4. Нужно искать моменты, когда происходит резкое снятие заявок.

  5. Как только заметили признаки п.4, открываем рыночный ордер в другом направлении.

  6. Для подтверждения смены тренда можно использовать японские свечи. Например, пин-бар или свеча, которая растет в направлении разворота.

  7. После входа в рынок необходимо поставить стоп лосс за важным уровнем.

  8. Сделка закрывается, как только появляются признаки следующего разворота. Или же можно пользоваться трейлинг стопом. 

В заключении стоит сказать, что в сочетании со стаканом цен желательно использовать индикаторы, показывающие объемы, которые можно дополнительно установить в МТ5. Если по какой-то причине индикаторы не подходят, можно воспользоваться онлайн —  сервисами. 

Настройка стакана для скальпинга

Помимо определения выгоднейшего момента открытия позиции, трейдеру надо и определить цель этой сделки. Другими словами, надо спрогнозировать, до какой котировки будет продолжаться движение, спровоцированное крупной заявкой. Для этого также используется стакан, но настроенный на отображение в режиме «разряженный». Его основное отличие заключается в отображении всех котировок сверху и снизу спреда (т. е. соседние котировки различаются на один пункт).

Рисунок 5. «Разряженная» настройка стакана для скальпинга позволяет выявлять цели сделок.Рисунок 5. «Разряженная» настройка стакана для скальпинга позволяет выявлять цели сделок.

В результате получится картина, примерно похожая на рис. 5. Она отличается от обычного представления стакана заявок тем, что в ней имеются участки, свободные от заявок. Достигнув этих участков, котировка без труда преодолеет их. Поэтому для достижения максимальной прибыли по каждой сделке, целесообразно ТейкПрофит размещать на самой ближней котировке с заявками после участка без заявок.

Как стакан цен помогает инвестору?

По сути, данный инструмент является отражением рыночных настроений за короткий временной интервал. Он позволяет предугадать, как изменится цена и где. Посмотреть биржевой стакан крайне необходимо при желании трейдера заработать на небольших колебаниях активов (скальпинг). Делая большое количество заявок на сделки с повышенным объемом, участник торгов пытается получить доход на любом движении рынка.

Однако, то, что подходит для трейдера, не всегда соответствует стратегическим планам инвестора. Ведь он стремится заработать на разнице котировок в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Ни один биржевой стакан не покажет абсолютно все торговые приказы. Даже если информация поступает с фондовых бирж. Существует опция «скрытый приказ», который и прячет многие ордера.

Внимательно мониторя динамику и интенсивность изменений в биржевом стакане, инвестор может лишь спрогнозировать изменение стоимости определенных активов в ближайшей перспективе. Кроме того, биржевой стакан является полезным инструментом, который демонстрирует активность трейдеров. Спасибо за внимание, всегда Ваш Максимальный доход!

Алгоритмы Buy-hunt и Sell-hunt

Данные алгоритмы – это альтернативный вариант айсберг-заявок. Их разрабатывают сами участники торговли, чтобы набрать позиции или удержать требуемый уровень.

Скупка всех предложений по установленной цене и ниже данного значения осуществляются по алгоритму Buy-hunt. Алгоритм Sell-hunt предусматривает те же действия, но в противоположном направлении. То есть совершается продажа по всем доступным значениям Bid над установленной ценой.

И что в результате?

Есть мнение, что на современном рынке биржевой стакан для принятия решения теряет смысл. Сегодня опция «скрытый приказ» спрячет любую сделку, в результате «темный объем» может превышать видимый в стакане в сотни раз.

Фиктивные контракты создают иллюзию интереса, но когда мелкие заявки («планктон») разворачиваются в этом направлении, эти заявки быстро снимаются и начинается активный сбор стопов. Но опытный трейдер знает, как читать такие схемы просто на графике.

Так стоит ли вообще заглядывать в биржевой стакан? Конечно – да. Помните: Форекс крут, но биржа – вечна.

Ценность анализа DOM в том, что его анализ покажет, как реальные участники «давят» на цену. Крупные объемы – рыночные или лимитные − создают дисбаланс на рынке, индикатором которого является ценовой график. Бывает, что график показывает консолидацию, в ленте и в DOM на этом уровне идет жесткая борьба и уже накапливаются силы для пробоя. Биржевой стакан поможет увидеть маркетмейкеров и спекулянтов гораздо раньше любого индикатора, а правильная оценка позволяет выполнить более рациональный вход в рынок и вовремя из него выйти.

Где можно скачать

А зачем? Стакан уже зашит в ваш терминал.

Вы всего в одном шаге, отделяющим вас от совершенно другой жизни!

Мы предлагаем два комплекта данного курса. Один для ручной торговли, другой для автоматизированной. В один входит торговый робот, в другой только стратегии без роботов

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...