Как работать с индикаторами дивергенции на криптовалютах?

Содержание

1. Что такое дивергенция и конвергенция простыми словами

Дивергенция

(от лат. «divergere» — расхождение) — это сигнал для открытия

короткой позиции

, который представляет собой расхождение на новых максимумах цены и отсутствием нового максимума на осцилляторе.

Конвергенция (от лат. «convergo» — схождение) — это сигнал для открытия длинной позиции, который представляет собой расхождение на новых минимумах цены и отсутствием нового минимума на осцилляторе.

По сути сигналы дивергенции и конвергенции являются одинаковыми по своей природе, но один используется для поиска на максимумах цены, а другой на минимумах.

Лучше всего использовать эти данные на крупных таймфреймах дневные (D) и четырех часовые (H4). На коротких таймфреймах этот сигнал также прекрасно работает для торговли внутри дня.

Чем сильнее расхождение, тем сильнее сигнал. Однако стоит помнить, что это всего лишь вероятность на изменение тренда, но не гарантия его смены.

Сигналы даются на разворот, поэтому есть возможность войти в самом начале движения.

Для определения сигнала дивергенции и конвергенции чаще всего используют следующие индикаторы:

  • MACD;
  • RSI;
  • Stochastic;
  • CCI;
  • Momentum;

Редко, но иногда используют еще и простой индикатор объёма (Volume).

npbfx.gif

Вот как выглядит в теории:

Пример конвергенции в теории:

Пример дивергенция в теории:

Какие индикаторы могут сообщить о конвергенции и дивергенции?

В первую очередь, индикатор технического анализа должен уметь определять уровень спроса и предложения ценных бумаг, а также моментума (движение, подтверждающее тренд или корректирующее его).

Под это описание подходят осцилляторы, к примеру, стохастик или RSI, а также индикатор MACD.

Как определить дивергенцию с MACD

Вот так индикатор MACD выглядит на графике цены:

Нас интересуют серые столбики — они называются гистограммой. А еще нулевой уровень на индикаторе — гистограмма то поднимается выше него, то опускается ниже.

Еще у индикатора есть красная сигнальная линия — трейдеры используют ее в торговых системах для открытия позиции: смотрят, как она пересекает гистограмму и нулевой уровень. Но, для определения дивергенции она не важна, так что о ней пока говорить не будем. Рассматриваем только гистограмму и нулевой уровень. Для дивергенции этого достаточно.

Как видим, показания цены и индикатора расходятся — для наглядности мы показали это красными линиями:

Цена установила новые максимумы на восходящем тренде после коррекции — при этом вершины гистограммы индикатора наоборот понижаются. Это и есть дивергенция или расхождение.

Качественная дивергенция — довольно редкий сигнал на рынке и при этом, как утверждал Элдер, очень надежный и крайне редко дает убыточные сделки.

Свойства дивергенции

Расхождение между ценами и показателями индикаторов считается самым сильным признаком, которому трейдер может доверять. Хотя, он не используется в качестве самостоятельного сигнала.

Важно понимать! Дивергенция не гарантирует разворот с долгосрочным продолжением и даже краткосрочный откат реализуется не тотчас в момент образования сигнала.

Расхождение может продолжаться на двух-трёх и больше пиках без изменения ценовой тенденции.

Расхождение

Дивергенция показывает не все развороты, а лишь те, которые образуются в среде явных колебаний при растущей или высокой волатильности.

Поэтому, в узком коридоре divergence искать не следует.

Спокойный диапазон является остановкой между импульсами или периодом консолидации, где экстремумы носят исключительно номинальный характер — лёгких тестов без объёма, не являясь предвестником изменений тренда.

Спокойный диапазон

Аналогичным образом, дивергенция не указывает на направление возможного пробоя, если в фигурах образуется вымпел, флаг или треугольник, поскольку экстремумы с двух сторон такой фигуры почти всегда образуют противоположно направленные сигналы.

Кроме этого, считается, что на рынке любой таймфрейм живёт и развивается по одним и тем же законам. Однако, минутные периоды — ненадёжная основа для отслеживания divergence. Вот пример расхождения на минутном графике Эфириума. Небольшое движение присутствовало, но его процентное значение составило всего 0,4%, что, в лучшем случае, лишь покроет комиссию криптобиржи.

Расхождения на минутном графике

Минимальный период, с которым рекомендуется работать — часовой. В целом, чем выше таймфрейм, тем больше шансов на качественную отработку возникшей дивергенции.

Конвергенция и дивергенция в трейдинге: что это?

конвергенция и дивергенция

Оба эти сигнала возникают на графике, когда имеет место несоответствие – кривая цены на графике не подкрепляется по направлению кривой рыночной активности. Так, о конвергенции (с английского – схождение) можно говорить на медвежьем тренде. Если кривая цены продолжает нисходящее движение, а торговая активность не повторяет этого направления, значит, скоро медвежий тренд закончится.

Дивергенция – сигнал о противоположной ситуации на рынке. В переводе с английского, слово означает расхождение. Этот сигнал возникает на бычьем тренде, когда ценовой график показывает продолжение восходящего движения, а торговая активность этого не подтверждает.

Итак, можно выделить некоторые закономерности:

  • Конвергенция и дивергенция отображают несоответствия;
  • Сигнал возникает исключительно на трендовом рынке;
  • Предвещает завершение текущего тренда.

Виды дивергенций

На трейдерском сленге дивергенцию часто еще называют дивером. Сигналы, которые подают диверы, бывают как более сильные, так  и менее, но в основном все дивергенции принято разделять на два вида:

  • классическая, или правильная дивергенция;
  • скрытая дивергенция.

Рассмотрим каждый вид более подробно.

Структура общего мышления, описание

Процесс мышления запускает сбор и обработку информации на разных уровнях: семантическом, поведенческом, сенсорном, символическом, образном. Каждая такая единица принадлежит субъективному и объективному восприятию, различным представлениям, возникающим в данный момент или воспроизведением из долговременной памяти.

Конвергентное и дивергентное мышление - какое лучше?

Процесс познания происходит, когда субъект воспринимает новую или уже знакомую информацию – объединяет зрительный образ и смысловой компонент.

В случае конвергентного мышления, человек анализирует и выстраивает последовательную цепочку событий или фактов, что неизбежно ведет к одному конкретному выводу (результату).

Когда человек применяет стиль дивергентного мышления, его познавательная способность идет в разных направлениях. Таким образом, дивергентное мышление использует компоненты сознания, чтобы с помощью их создать новый вариант решения задачи. Не всегда в процессе мышления восстанавливаются недостающие связи, но образуются и новые.

Компоненты сознания можно разложить на несколько типов единиц.

Первый тип – это изображение (образ, картинка), которое в целом принадлежит функции памяти. Хранение данной единицы происходит в целостном виде и содержит конкретную информацию. Например, конкретная синяя ваза, с отколотым горлышком и сухими цветами. Любая картинка позже может подвергнуться анализу в мышлении и разложится на отдельные компоненты.

Первичное запоминание этого типа информации происходит с помощью чувств – зрения, слуха, обоняния. Оно имеет вполне ощутимые характеристики — цвет, форму, плотность, местоположение.

Другой вид познавательных единиц – это символы. Они представлены в виде графических знаков – букв, цифр и т.д, которые образуют числовые и буквенные системы.

С Викиум вы сможете организовать процесс тренировок вашего мышления по индивидуальной программе

Начните заниматься прямо сейчас!

Они также могут ассоциативно связываться с реальными образами, но имеют собственное внутреннее значение.

И третий вид – это смысл. Смысл – это достаточно абстрактная единица и для своего построения использует как значение одного слова, так и знак или целое предложение. В свою очередь, любое значение можно ассоциировать с определенным образом. Происходит трансформация от смысла к образу(графическому или аналогии с конкретным).

Все три вида единиц сознания используются в операциях мышления – анализа и синтеза. В результате анализа мы получаем: отношения, системы, преобразования и различные значения. Смысл, символы и образы составляют основу рационального интеллекта. Однако, в человеческое сознание включается и социальный интеллект, который предоставляет мышлению информацию о психическом состоянии субъекта – чувства, эмоции, впечатления. Все что ведет к самоосознанию.

Идентификация при техническом анализе

При проведении анализа торговых инструментов следует рассматривать два аналогичных явления: дивергенцию и конвергенцию (соответственно от лат. divergo – отклоняюсь и convergo – сближаю). Оба формируют аналогичные по силе сигналы и могут быть обнаружить при одновременном рассмотрении временной диаграммы изменения цены инструмента и одного из осцилляторов – MACD, Stochastic, RSI, CCI и др.

Дивергенция (рассматривается, прежде всего, классический случай) представляет собой ситуацию, когда более высокий максимум, возникающий на графике цен, не подтверждается аналогичной фигурой на графике осциллятора.

Для образования классической (правильной) контртрендовой дивергенции необходимо выполнение нескольких условий:

  • На ценовом графике формируется не менее 2-х следующих друг за другом максимумов, причем последующий находится выше предыдущего. Наличие 2-х вершин – условие обязательное, но фактически их количество может быть любым.
  • Осциллятор в соответствующие вершинам на графике котировок моменты времени также образует максимумы. При этом, в отличие от цены, на графике индикатора последующая вершина оказывается ниже предыдущей, не подтверждая развитие тенденции, демонстрируемой ценой.

Если соединить максимумы ценового графика и вершины на графике индикатора линиями, станет отчетливо видно, что их направления расходятся, благодаря чему явление и получило название медвежьего расхождения. Медвежьим его называют, потому что после образования его с высокой долей вероятности восходящее движение цены сменится нисходящим (новой тенденцией или коррекцией).

Таким образом, дивергенцией называется несоответствие в направлениях движения непосредственно котировок торгового инструмента и графика опережающего индикатора.

Аналогичным образом выглядит на графиках классическая контртрендовая конвергенция (бычье схождение):

  • Ценовой график дает не менее 2-х последовательных минимумов, причем последний располагается ниже предыдущего.
  • На графике осциллятора подтверждение тенденции отсутствует – последний минимум находится выше предыдущего.

Как определить классическую конвергенцию? Так же просто, как и дивергенцию. Соединив линиями соседние минимумы на обоих графиках, можно наблюдать, что их направления сходятся. Как и классическая дивергенция, конвергенция является сильным сигналом для открытия позиций в направлении, противоположном текущему движению цены – покупок актива.

Трейдеры и аналитики упрощают терминологию, исключая из оборота название «конвергенция», а все несоответствия направления движения ценового графика и осциллятора называют дивергенциями с уточнением, к какому развитию событий их появление может привести (бычьими или медвежьими). В этом свете вместо классической конвергенции зачастую используется термин «классическая контртрендовая бычья дивергенция». Следует отметить, что такая терминология прижилась и используется значительно чаще.

Некоторые замечания по использованию дивергенции и конвергенции

Чтобы точно интерпретировать рыночную ситуацию при появлении дивергенции (конвергенции) следует разобраться в истоках этих явлений.

Принято считать, что осцилляторы как опережающие индикаторы отражают активность (настроения) трейдеров. Несмотря на то, что расчет ведется на основании ценовых графиков и используются при этом исключительно математические (разностные) соотношения, в большинстве случаев они позволяют достаточно точно определить развитие ситуации.

В случае с дивергенциями события на рынке можно рассматривать следующим образом. При здоровом тренде (постоянно обновляющихся максимумах на графике цены и индикатора при восходящем движении и минимумах при нисходящем) настроение игроков на рынке соответствует развитию тенденции. Когда в торги втягивается максимально возможное число участников, на некоторое время инерция масс трейдеров приводит к продолжению тенденции (основная масса сделок продолжает совершаться в том же направлении), хотя интерес игроков к такому развитию событий значительно снижается.

В результате цена обновляет максимумы (минимумы), а на графиках осцилляторов происходит если не изменение тенденции, то ее ослабление (максимумы или минимумы оказываются хуже предыдущих), что и наблюдается при модели конвергенции на рынке снижающемся и дивергенции – при растущем.

Соответственно, дивергенция или конвергенция свидетельствует об ослаблении интереса (настроений трейдеров), поддерживающего текущий тренд. Однако такие сигналы не могут трактоваться однозначно:

  • Появление бычьей или медвежьей дивергенции не говорит о смене тенденции – равновероятны как изменение направления тренда, так и коррекционное движение. Подтвердить развитие нового тренда можно только сигналами других индикаторов, например, из категории трендовых.
  • Рассматриваемая трейдерами «сила» сигнала (величина угла между линиями, соединяющими экстремумы на графиках цены и опережающего индикатора) значения не имеет и на дальнейший размах движения решающего влияния не оказывает.
  • Сигнал дивергенции эффективен как для использования по тренду, так и в противоход основной тенденции.

Особенности эволюционной теории

Основная теория о развитии жизни на нашей планете, которую поддерживает наука, — это теория эволюции. Первые её положения и законы были сформулированы в XVII веке. Она подразумевает длительный естественный процесс изменений живых организмов до качественно нового уровня.

Теория предполагает развитие организмов от простейших до наиболее сложных форм, которое сопровождалось генетическими мутациями, адаптациями, вымиранием и образованием видов. Современная теория основывается на предположениях Чарльза Дарвина о естественном отборе и данных популяционной генетики о мутациях, генетических дрейфах, изменении частоты аллелей.

Эволюция подразумевает наличие у живых организмов общего корня, с которого и началось их развитие. При этом предположение об одном или паре прародителей необязательно. Ученые утверждают, что организмов-предков могло быть и больше, но все они принадлежали к родственным группам.

Главными закономерностями, по которым протекала эволюция, являются конвергенция и дивергенция. В биологии примеры и особенности этих процессов описал Чарльз Дарвин. Подробнее о том, что они представляют собой, расскажем ниже.

Дивергенция и криптовалюты

Между котировками криптовалют и индикаторами — особые отношения. На классические сценарии можно рассчитывать только с монетами максимальной капитализации, а именно:

  • Bitcoin и Bitcoin Cash;
  • Cardano и EOS;
  • Litecoin и Ethereum;
  • Ripple и Tron.

А также с другими криптовалютами, чья капитализация составляет около 1 миллиарда долларов США. Увидеть актуальные цифры можно на сайте coinmarketcap.com. Капитализация отображается в следующем за наименованием монеты столбике.

Капитализация

На осень 2019 таких активов в списке всего 14.

Эта рекомендация связана с достаточно корректным формированием дивергенции в валютах с наибольшей капитализацией, по причине трудности манипуляции котировками. Ведь трейдингом с Биткоином занимается намного больше участников, чем торговлей монетами в рангах 1000+.

Отсюда следует, что на биржах с большим количеством альткоинов не стоит полагаться на дивергенцию — этот признак носит случайный характер.

Например, на площадке Binance есть масса активов с низкой капитализацией, которым свойственен крохотный суточный объём торгов. Так, пара KEY/BTC имеет суточный volume 0,33 Биткоина. Дивергенция для неё ничего не значит даже на дневном графике. Ведь манипулировать этим активом может любой опытный спекулянт, располагая суммой от 50% суточного оборота, то есть, от 0,165 BTC.

Binance

2. Примеры дивергенция и конвергенция на практике

График котировок Сбербанка:

Бывают случаи, когда тренд продолжается несмотря на слабость, которую сообщает осцилляторы. Например, так было в тех же котировках Сбербанка чуть ранее:

Или ещё пример ложной дивергенции с Биткоином:

Эти ситуации возникли, когда на рынке присутствовал супер тренд. Это бывают довольно редко на биржах. Чаще это тренды длинною в 3-9 месяца, а в них-то как раз сигналы дают отличные результаты для торговли. Чуть ниже мы приведем список советов, которые нужно учитывать.

Примечание

Выше примеры приведены с использованием осциллятора RSI, но и другие осцилляторы давали бы близкий результат.

Как отображается конвергенция и дивергенция на графике?

Когда ценная бумага устанавливает одну вершину, а затем сразу следующую, а индикатор при этом показывает спад, значит происходит дивергенция.

Почему это происходит? Движение цены финансовых инструментов подвластно инерции, а это значит, что хотя активных покупок нет, никто из трейдеров не спешит выставлять свои активы на продажу. Индикаторы реагируют на такое замедление торговой активности и предупреждают о том, что с большой вероятностью направление торгов изменится.

Когда ценная бумага формирует минимумы, а индикатор – максимумы, значит происходит конвергенция. Она предупреждает о замедлении импульса продаж и возможном развороте в сторону восходящего тренда.

Индикаторы и осцилляторы для поиска дивергенций / конвергенций

Выбирая индикатор, мы должны учитывать, что название осциллятора MACD расшифровывается как дивергенция и конвергенция скользящих средних. Выходит именно этот индикатор, был придуман для точного определения дивергенций / конвергенций. Кроме MACD, в поиске может помочь Stochastic и RSI, по которым прекрасно определяется скрытая дивергенция.

Исходя из этого, рекомендовать какой то конкретный, а тем более навязывать что то свое, было бы не логично. Протестируйте сами каждый индикатор и выберите самостоятельно для себя всего один и торгуйте ориентируясь на его сигналы, не обращая внимания на остальные.

Далее по статье, я покажу, как определить дивергенцию с использованием индикаторов и без.

Определение дивергенции / конвергенции без индикаторов

По большому счету, определить «дивер» без индикаторов, не составляет особого труда. Прежде чем начать поиск дивергенции, трейдер должен понимать суть дивергенции.

Я уже писал выше, что дивергенция, оповещает трейдера о перекупленности или перепроданности рынка. Немного порассуждав, можно придти к единственно верному выводу, что в эти моменты каждое последующее импульсное движение, должно быть меньше предыдущего.

Определение дивергенции без индикаторов

На рисунке выше, видим как раз такой пример. Котировки валютной пары EURUSD двигались вверх без видимых проблем. Обновив в очередной раз хаи, можно заметить, что размер импульсной волны меньше, чем размер предыдущей.

Возникает вопрос: Если покупатели сильны, почему у них не хватило сил продолжить восходящее движение с набранным темпом?

Да все просто, рынок уже перекуплен, а значит покупать больше некому. Вывод: перед нами медвежья дивергенция.

Ниже привел скрин, в котором наложил индикатор RSI, подтверждающий мои рассуждения.

Подтверждение определения дивергенции без индикаторов

И хотя дивергенцию определить не составляет особого труда, все же без применения индикаторов, нельзя дивергенцию, назвать дивергенций (нет линий схождения, или расхождения), поэтому предлагаю рассмотреть несколько индикаторов и с помощью них привести примеры дивергенций.

Осциллятор MACD для поиска дивергенции / конвергенции

MACD интересный осциллятор, который может многое, в том числе и помогать в поиске «диверов». Индикатор используется со стандартными настройками:

  • Быстрое EMA: 12;
  • Медленное EMA: 26;
  • MACD SMA: 9.

Одно из наиглавнейших правил, при дивергенции, столбики осциллятора не должны пересекать нулевую отметку.

Осциллятор MACD для поиска дивергенции / конвергенции

Осциллятор RSI для поиска дивергенции / конвергенции

Осциллятор RSI имеет зоны >+100 и <-100, которые называются зоной перепроданности и перекупленности соответственно. Сигналы принимаемые в момент нахождения индикатора в этих зонах и так считаются сильными, а уж если этим сигналом является дивергенция, то вероятность положительно исхода увеличивается в разы.

Осциллятор RSI для поиска дивергенции / конвергенции

Осциллятор Stochastic для поиска дивергенции / конвергенции

Для осциллятора используются стандартные настройки:

  • Период %K: 5;
  • Период %D: 3;
  • Замедление: 3.

Осциллятор Stochastic, так же как и RSI имеет зоны перекупленности и перепроданности. Дивергенция или конвергенция в этих зонах, значительно увеличивает шансы на положительный исход в сделке.

Осциллятор Stochastic для поиска дивергенции / конвергенции

Следующим пунктом, мне хотелось бы затронуть очень важный показать, объем. Мало кто знает, что одним из сильнейших разворотных сигналов, является дивергенция / конвергенция цены и объема (volumes)

Дивергенция цены и объема (volumes)

Объем является определяющим показателем и суть дивергенции между ценой и объемом, сводится к следующей идее:

Дивергенция цены и объема

Восходящее движение продолжалось до того момента, пока в рынок вливали все новый и новый объем, а объем как мы с вами понимаем, это ни что иное как допокупки.

При очередном пробое хая, видим значительное уменьшение объема. Выходит, покупатели перестали вливать деньги. Отсюда можно сделать вывод, раз у покупателей закончились деньги, цена пойдет вниз.

Важно!!!

Дивергенция / конвергенция является наисильнейшим разворотным сигналом, но не 100%-ным. Открывая сделку, не превышайте заложенных рисков.

Дивергенция и индикатор RSI

Один из моих самых любимых индикаторов на сегодняшний день – это индикатор RSI (Индекс относительной силы). RSI сравнивает среднее движение цены за определенный период.

Например, если ваш RSI установлен на 14, он сравнивает бычьи свечи и медвежьи свечи за последние 14 свечей. Когда значение RSI низкое, это означает, что за последние 14 свечей было больше медвежьих свечей по сравнению с бычьими свечами. Когда показания RSI высокие, это означает, что было больше бычьих свечей.

Во время трендов вы можете использовать RSI для сравнения отдельных трендовых волн и таким образом оценивать силу тренда. Вот три возможных сценария использования RSI:

  1. Когда RSI делает одинаковые максимумы во время восходящего тренда, это означает, что импульс тренда не меняется. Это еще не может рассматриваться как дивергенция, потому что это сила восходящего тренда стабильна. Более высокие максимумы RSI не указывают на разворот тренда или его слабость. Это просто означает, что тенденция движется без изменений.
  2. Как правило, RSI совершает более высокие максимумы во время здоровых и сильных бычьих трендов. В самой последней волне тренда должно быть бычьих свечей, чем по сравнению с предыдущей волной.
  3. Когда вы видите, что цена достигает более высокого максимума во время бычьего тренда, но RSI делает более низкий максимум, это означает, что самые последние бычьи свечи были не такими сильными, как предыдущее движение цены, и что тренд теряет свой импульс. Это то, что мы называем дивергенцией. На графике ниже дивергенция сигнализирует о конце восходящего тренда, и делает возможным нисходящий тренд.

дивергенция и индикатор RSI

Классический технический анализ говорит нам, что тренд существует, когда цена делает более высокие максимумы и минимумы, но, как это часто бывает, общепринятое мнение редко бывает правильным и обычно слишком сильно упрощает реальную картину.

Трейдер, который полагается только на максимумы и минимумы в своем анализе движения цены, часто упускает важные подсказки и не до конца понимает динамику рынка. Даже если тренд может выглядеть «здоровым» на первый взгляд, он может терять свой импульс в то же самое время, если вы глубже проанализируете рынок.

Таким образом, дивергенция говорит нам о том, что динамика тренда смещается и что потенциальный его конец может быть совсем близок.

Типы конвергенций и дивергенций

На сегодняшний день есть 3 типа конвергенций и дивергенций, которые дают сигналы разной мощности:

Класс А

Дивергенция и конвергенция этого класса – самые надежные, при их появлении можно рассчитывать на резкий разворот и продолжительное движение цены.

Дивергенцию можно увидеть на графике, когда цена создает новый максимум, а у индикатора не хватает импульса, чтобы следовать за ней, поэтому его показатели снижаются. Для конвергенции все происходит наоборот: цена падает, формируя новые минимумы, а показания индикатора растут.

Класс В

Возникает, когда цены поднялись до уровня предыдущего максимума, а на осцилляторе новый минимум оказался выше предыдущего (для дивергенции).

Для конвергенции, на графике можно увидеть фигуру «двойное дно», а на осцилляторе новый максимум оказался выше предыдущего.

Класс С

Для появления дивергенции необходимо, чтобы ценовые максимумы были выше предыдущих, а индикатор показывал двойную вершину. В случае конвергенции цена на графике «рисует» новые минимумы, а осциллятор показывает двойное дно.

Инструменты Divergence

Дивергенция образуется между ценой криптовалюты и практически любым индикатором — техническим или фундаментальным.

  1. Техиндикатор показывает расхождение визуально.
  2. Фундаментальный отмечается, например, когда выходят неблагоприятные новости, а цена продолжает расти.

Ситуация фундаментального расхождения формируется недолго, поскольку, у трейдеров нет причин вкладываться в криптовалюты вопреки негативу внешнего фона. Более того, консервативные и самые осторожные инвесторы в таких ситуациях сокращают позиции, подтягивают стопы или выходят из сделок полностью, так как не уверены, что рынок сохранит силу. В результате наступает перевес продавцов, цена рушится.

Сайты, на которых можно увидеть довольно полные новости по криптовалютам — порталы и агрегаторы как:

Битскринер публикует материалы на английском, поэтому можно использовать браузер с функцией автоперевода.

Если же интерес инвестора связан с определёнными монетами, то все новости по активам появляются в социальных лентах и на сайтах самих криптовалют.

Для поиска лучше использовать агрегатор coinmarketcap.com/ru, coingecko.com/ru или похожий.

Достаточно выбрать в таблице всех криптовалют нужную, кликнуть на её тикер и попасть на страницу, где находятся последние сообщения в лентах и ссылка на официальный сайт монеты.

Страница криптовалюты

Ждать или не ждать цели конвергенции?

Возможно, у вас возник вопрос, когда можно констатировать, что, скорее всего, будет отрабатываться дивергенция или конвергенция, а не будет продолжаться прошлое движение? Разберу на примере.

Рис. 6. Пример бычьей дивергенции.Рис. 6. Пример бычьей дивергенции.

Рис. 7. Пример сигнала, сформированного пробоем ускорения тренда.Рис. 7. Пример сигнала, сформированного пробоем ускорения тренда.

А как вы убедитесь, что это дно истинное? А как вы для построения тренда убеждаетесь? Многие трейдеры ждут подтверждение, цены нескольких интервалов должны быть выше этого дна. Или можно нарисовать ускорение первоначального тренда, лучше на более мелком масштабе, и ждать его пробой, потом покупать и ждать отработку целей. Второй вариант самый лучший, ибо тут меньше погрешность на то, что мы выбрали неверно подтверждающий интервал. Дивергенции и конвергенции – единственные сигналы, при появлении которых я не использую временные фильтры! За два-три интервала ожидания цена может дойти до первой цели, как я указывала выше! Плюс, усиливается сигнал, что минимум истинный, если объем маленький в этом интервале.

В примере мой личный опыт. У вас могут быть свои критерии пробоя. Если нет «дивера» или конвергенции, я обычно беру бумаги после подтверждения пробоя парой закрытий выше рубежа сопротивления.

Помимо этих сигналов в моем арсенале есть еще парочка, которые при появлении могут дать огромную прибыль быстро, о них я расскажу в другой раз. Жаль, что они такие же редкие, как дивергенции. Но с миру по нитке, тут сигнал – там сигнал, глядишь, и на полноценную стратегию наберете. А пока используйте «дивера» в период застоя на рынке и, конечно, не ва-банк!

Другие статьи мастер-класса «Фондовый рынок. Сред знаний»

  • Как считать доходность биржевых индикаторов?
  • Периоды индикаторов: выбор рабочих параметров
  • Проверяем домашнее задание по индикаторам: EMA на российских акциях

Индикаторы для поиска моделей

Выше говорилось, что дивергенция (бычья или медвежья) проявляет себя на любых осцилляторах. Новичков же часто интересует вопрос, на каком индикаторе считается наиболее надежной такая модель. Опытные трейдеры и большинство экспертов считают предпочтительным использование для этой цели индикатора MACD.

Основной причиной для этого является отсутствие в этом индикаторе т.н. «зон насыщения». Они присущи большинству осцилляторов (таких как стохастик, RSI, CCI), поскольку даже лучшие индикаторы используют алгоритмы расчетов, требующие искусственного отграничения значений (к примеру, для Stochastic и RSI на уровнях 0 и 100%). Это вносит погрешности в определение дивергенций и интерпретацию сигналов.

Однако, индикаторы, использующие зоны перекупленности (перепроданности) имеют и неоспоримое достоинство. По правилам технического анализа, все события, которые происходят, пока осциллятор находится в этих областях, принято воспринимать как сильные. Соответственно, можно говорить и о росте силы сигналов дивергенции при формировании моделей в соответствующей зоне.

Кроме осцилляторов отличные результаты показывают методики с использованием дивергенций (конвергенций) полученных при работе с индикаторами объемов.

Видео: MACD дивергенция

Как торговать дивергенцию?

Дивергенция не всегда приводит к развороту тренда, и часто цена входит в фазу консолидации. Имейте в виду, что дивергенция сигнализирует только об угасании импульса, но не обязательно говорит о полном изменении тренда.

Я настоятельно рекомендую вам добавить в свой арсенал другие критерии и инструменты анализа рынка. Сама по себе дивергенция не достаточно сильна. Как и любая торговая стратегия, вам нужно использовать больше факторов слияния.

Ниже мы видим две дивергенции, но цена в итоге не развернулась, и рынок оказался в состоянии краткосрочной консолидации.

дивергенция и консолидация

Вместо того, чтобы совершать сделки, основываясь только на дивергенции, лучше всего дождаться, пока цена достигнет уровня поддержки либо сопротивления.

На графике ниже с левой стороны мы видим восходящий тренд с двумя дивергенциями. Однако первая дивергенция полностью не оправдала себя, а вторая привела к последующему развороту рынка. Какая между ними была разница? Если мы посмотрим на график справа, мы увидим, что первая дивергенция случилась в середине движения, а вторая сформировалась на важном уровне сопротивления.

дивергенция и уровень сопротивления

Дивергенция – это мощная торговая концепция. Трейдер, который понимает, как торговать дивергенции в правильном контексте в совокупности с подтверждающими сигналами, может создать надежный и эффективный способ анализа рынка.

Один из методов анализа дивергенции заключается в использовании трендовых линий и трендовых каналов. Как только на рынке происходит дивергенция, линии тренда могут сигнализировать об окончании текущей тенденции.

Также всегда стоит учитывать текущий таймфрейм. Как правило, чем выше временные рамки, тем показания дивергенции сильнее. Вероятность разворота цены увеличивается, когда на нескольких таймфреймах наблюдается дивергенция между ценой и импульсом.

Это нужно знать: рекомендации по работе

Итак, подлатав теоретические прорехи, думаю, пришло самое время перейти к практической части нашего обзора. Поскольку вы уже знаете, где купить акции физическому лицу, для вас будет очень полезно узнать, как сделать это в подходящее время и с наибольшей выгодой. Вот несколько рекомендаций по работе, выполняя которые, вы сможете заметно преуспеть в игре на фондовом рынке:

  1. Следите за тем, чтобы и на графике, и на индикаторе максимумы и минимумы находились на одном отрезке времени. То есть, если, к примеру, пик на ценовом графике приходится на 12:00, то и на индикаторе пик должен быть достигнут в это же время.
  2. Подтвержденной дивергенцию можно считать лишь в том случае, когда склон линии, соединяющей максимумы или минимумы индикатора, имеет отличие от направления линии склона, соединяющей максимумы или минимумы ценового графика. Важно, чтобы склон был, либо возрастающим, либо убывающим, либо плоским.
  3. Если вы сумели определить расхождение, но цена за это время успела сделать разворот и пойти в другом направлении, то такую дивергенцию можно считать отработанной. На сей раз ваш «поезд ушел». Единственное, что вы можете сделать – подождать, пока сформируется другая волна максимума или минимума и начать определение расхождения заново. Чтобы сократить частоту таких потерь, советую вам использовать индикаторы дивергенции без запаздывания и перерисовки. По факту все стандартные индикаторы идут с запозданием, но я лично пользуюсь MACD (с 2-мя скользящими средними) и MACD histogram. Чем больше индикаторов дадут одинаковые данные, тем точнее будет сигнал для открытия лонг или шорт позиций.
  4. Наиболее точную дивергенцию можно получить на длительных тайм-фреймах. В данном случае вы получите меньшее количество сигналов, что автоматически снизит число ложных сигналов. Таким образом, потенциал для прибыли возрастет во сто крат.evolutionНа небольших тайм фреймах дивергенция более частый гость, но из-за большого количества сигналов, на них вы встретите слишком много шума. Поэтому лично я советую вам искать расхождения на часовых графиках или еще выше.

к содержанию ↑

Стратегии использования дивергенции и конвергенции

Преимущество использования дивергенций в том, что они отлично работают на разных временных интервалах. Сигналы дивергенции можно применять как при скальпинге, так и при среднесрочной или долгосрочной торговли. Но конечно, чем выше будет тайм-фрейм, на котором сформировался дивер, тем надежней будет сигнал для трейдера.

Построение дивергенции, так же как и все в техническом анализе, носит чисто субъективный характер. То есть каждый трейдер сам для себя определяет, как, когда и по каким экстремумам искать сигналы дивера. Но все же более надежным считается метод, когда на осциляторе построение сигнальной линии делается по двум соседним максимумам или минимумам, которые должны находится выше или соответственно ниже нулевого значения индикатора.

Предлагаю рассмотреть несколько примеров с использованием дивергенции в торговле. На рисунке 5 изображен дневной график валютного фьючерса на австралийский доллар и индикатор AO Билла Вильямса:

На графике мы видим пример классической медвежьей дивергенции, когда цена обновляет свой максимум, а индикатор указывает на ее снижение. Хорошей точкой входа в рынок выступает сигнал осцилятора, когда зеленые столбики сменяются красными, в момент формирования последнего максимума на графике (18.11.2009). Открыв сделку на продажу на ценовой отметке 0.9280, тейк-профит размещаем на уровне 0.8910, который раньше служил для рынка поддержкой. Результат этой сделки +370 пунктов прибыли.

Конечно, можно было бы взять и больше прибыли, но это уже зависит от того, какую цель и какую стратегию вы используете. Главное понимать, что дивергенция дает сигнал о смене тенденции, но она не указывает, до какой точки будет разворот на рынке.

Теперь рассмотрим пример с использованием конвергенции на том же инструменте. На рисунке 6 мы видим, как на графике цена обновила свой минимум, а осцилятор указывает на повышение:

Рынок нарисовал знакомую всем фигуру двойное дно, которое подтверждает сигнал дивергенции о развороте. Соединяем эти два минимума на графике и проводим параллельную им  линию с точки, которая стала для рынка сопротивлением. Видим, что расстояние между этими линиями составляет 470 пунктов. Как правило, после пробития линии сопротивления цена проходит 50-70% от расстояния Н. Точку входа размещаем на уровне закрытия свечи, сразу после пробоя ценой линии сопротивления. Отсчитываем 50% от 470 пунктов (235 п.) и на ценовой отметке 0.8730 размещаем свой тейк-профит.

Есть еще множество других стратегий торговли с использованием дивергенции и конвергенции. Но важно понять то, что так называемые трейдерами диверы в основном используются как универсальные сигналы, подходящие к любым стратегиям торговли. Главное правильно понимать, про что они вам сигнализируют. Успехов, друзья!

Индикаторы, определяющие дивергенцию Форекс

Используя определенные индикаторы, выявить дивергенцию на графике не составит труда. К таким осцилляторам относятся:

  • MACD.
  • Стохастик.
  • RSI.
  • АО Билла Вильямса.

Скрытые конвергенции и дивергенции

Это тоже расхождение цены и индикатора, но отличаются они от классических тем, что являются моделями продолжения, то есть отрабатываются по тренду.

Схематически их можно представить так:

Скрытая дивергенция появляется, когда ценовые максимумы снижаются, а максимумы осциллятора растут. В случае с конвергенцией все происходит с точностью наоборот.

Практический трейдинг по дивергенции на рынке форекс

В реальной торговле посоветую обращать внимание на 2 нюанса — они повысят эффективность вашего трейдинга.

Во-первых, это фундаментальны анализ. Прежде чем открываться по дивергенции, просмотрите новости на ближайшее время — нет ли там чего-то важного, что способно непредсказуемо повлиять на рынок? Если такие новости есть, то технический анализ никого интересовать не будет, и несмотря на дивергенцию, котировки легко пойдут против неё!

Во-вторых, (повторюсь еще раз) рассчитайте объём сделки так, чтобы не потерять более 2% от вашего депозита. Каким бы сильным и верным не казался сигнал, а капитал нужно беречь. Сделок будет много, а капитал вам никто просто так не предоставит.

На этом всё, ловите дивергенции в трейдинге, рискуйте разумно, и растите ваши депозиты! Пока!

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Правильное использование дивергенций

Дивергенция — инструмент замечательный. Однако, зачастую возникает вопрос, когда же именно открывать сделку, дабы не получилось так, что сделка открыта слишком рано или поздно. Для этого нам нужно подтверждение — какой-то метод, позволяющий отфильтровать ложные входы в дивергенцию. Несколько таких методов мы и рассмотрим.

Пересечение осциллятора

Первое, на что обычно смотрят – банальное пересечение линий осциллятора, скажем, стохастика. Это дополнительное указание на то, что тренд может вскоре измениться. Поэтому когда цена подходит к верхней или нижней зоне, пересечение может дать хороший сигнал.

пересечение линий стохастика

На скриншоте выше цена демонстрирует обновление нижних максимумов, а стохастик — верхних максимумов. Перед нами классическая медвежья дивергенция, все указания на Put.

Давайте посмотрим, как дела пошли дальше. Как видим, пересечение действительно подтвердило дивергенцию и цена ушла в нужном направлении.

пересечение линий дивергенция

Терпение и подтверждение сигналов — основные качества трейдера. Дивергенция инструмент отличный, но для достижения действительно хороших результатов его нужно подтверждать дополнительными инструментами.

Осциллятор выходит из из зоны перекупленности/перепроданности

Еще один метод — подождать, пока линии осциллятора не просто окажутся в зонах перекупленности/перепроданности, но и выйдут из них. Посмотрим. Стохастик сделал новый нижний минимум, а цена наоборот — верхний минимум.

stochastic перепроданность

Разве не время покупать? Ведь все условия: стохастик в перепроданности, цена должна пойти вверх. Однако, давление продавцов слишком велико и цена, как видим, обновляет новые нижние максимумы, падая дальше.

Ну а мы не спешили и ждали дополнительных подтверждений дивергенции. Достаточно сильных, что указывали бы на разворот такого тренда. Каких? Вспоминайте основы технического анализа. Банальная линия тренда показала бы, что тренд — устойчиво нисходящий и входить на его разворот пока что рано.

Не забывайте про теорию Доу, про все, что вы уже знаете и теперь должны усвоить до автоматизма. Сначала — общий рыночный прогноз и лишь затем поиск уточняющих сигналов.

Линии тренда на осцилляторе

Идея звучит несколько абсурдно, ведь мы привыкли рисовать линии тренда только на самой цене. Однако, кому же помешает лишний инструмент в загашнике? Никому. В действительности, на осцилляторах постоянно рисуют линии тренда и правильно делают.

Этот прием весьма ценен для поиска разворота или пробоя линии тренда. Если цена отскакивает от линии тренда, нарисуйте ее и для осциллятора.

стохастик линия тренда

Как видим, он тоже любит линию тренда. Если же как осциллятор, так и цена линию тренда пробили — ей, граждане, а тренд-то меняется и самое время этим воспользоваться.

Пару слов о дивергенциях напоследок

Напоследок хочу поделиться с вами некоторыми рекомендациями и своими соображениями. Эти рекомендации я пишу, практически в каждой статье, посвященной теме технического анализа. Всегда помните, что любой графический паттерн или фигуру, в том числе и дивергенцию, должно быть отчетливо видно всем игрокам на рынке. И если вдруг вам, что-то показалось, поверьте, вам показалось.

И второе — чем выше временной интервал, на котором появился сигнал, тем выше вероятность его срабатывания.

Вот мы и добрались до финала этой статьи. В завершении хочу ответить на вопрос: использую ли я в своей торговле дивергенцию? На данном этапе я не применяю этот сигнал в анализе и торговле. Нет, не потому, что дивергенция больше не работает, и рынок перестал обращать внимание на этот сигнал. Сегодня дивергенция также прекрасно работает, как и раньше. Просто изменился мой стиль торговли. Я перестал пользоваться техническими индикаторами, и начал уделять большое внимание цене и ее поведению на рынке. Поверьте, «чистый график» несет в себе гораздо больше полезной информации, чем все остальные сигналы вместе взятые.

На этом все. Я благодарю вас за внимание. Помните о том, что вы — самые лучшие!

Успехов в торговле.

P. S. Если у вас появилось непреодолимое желание сказать автору спасибо, вы можете это сделать в форме для комментариев внизу страницы или поделиться ссылкой на эту статью в своих любимых социальных сетях. А также не забудьте подписаться на обновления блога.

Вот теперь точно все!

С уважением, Вадим Атрощенко!

Конвергенция и дивергенция – подводим итоги

Урок получился объемным и самое время подвести его итоги – бегло пробежаться по всему, что было в статье.

Дивергенция

  • Цена на графике обновляет максимумы
  • В окне индикатора правые максимумы ниже левых
  • Образуется в восходящем тренде и указывает на разворот, откат, консолидацию
  • Сделка открывается против текущего тренда

Дивергенция и конвергенция: дивергенция

Конвергенция

  • Цена на графике обновляет минимумы
  • В окне индикатора правые минимумы выше левых
  • Образуется в нисходящем тренде и указывает на разворот, откат, консолидацию
  • Сделка открывается против текущего тренда

Дивергенция и конвергенция: конвергенция

Скрытая дивергенция

  • Цена на графике обновляет минимумы в восходящем тренде
  • В окне индикатора правые минимумы ниже левых
  • Образуется в восходящем тренде и указывает на продолжение тренда
  • Сделка открывается в сторону текущего тренда

Дивергенция и конвергенция: скрытая дивергенция

Скрытая конвергенция

  • Цена на графике обновляет максимумы в нисходящем тренде
  • В окне индикатора правые максимумы выше левых
  • Образуется в нисходящем тренде и указывает на продолжение тренда
  • Сделка открывается в сторону текущего тренда

Дивергенция и конвергенция: скрытая конвергенция

Дивергенции в биологии: примеры

Дивергенция приводит к тому, что появляются различные по строению организмы, которые принадлежат к одной систематической группе. Однако у них остается общая основа, видоизменившиеся части тела выполняют те же функции. Например, уши остаются ушами, только у одних они стали более вытянутыми, у других округлыми, крылья у одних птиц короткие, у других длинные.

Наглядным примером является вид конечностей у млекопитающих. У разных видов они отличаются в зависимости от способа жизни и среды обитания. Так, у кошачьих на лапах есть мягкие подушечки, а у приматов длинные и подвижные пальцы для захвата веток, у морского льва развились ласты, у коров – копыта. Понять, что такое дивергенция в биологии, можно на примере белянок. Бабочки этого семейства питаются разной пищей на стадии гусеницы: одни едят капусту, другие – репу, третьи – свеклу и т. д.

дивергенции в биологии примеры

У растений расхождение признаков проявляется в форме листьев. У кактусов они стали колючками, у барбариса развились иглы. Также дивергенция прослеживается на уровне корневой системы. Некоторые растения имеют корни-присоски, у картофеля это клубни, у свеклы и моркови они прибавили толщины и превратились в корнеплоды.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...