Как пользоваться стохастиком

Содержание

Описание индикатора Стохастика

Экономисты и аналитики около трёх десятков лет назад полагали, что предсказать колебания цены на биржах практически невозможно, так как на них (на цены) оказывают влияние большое количество факторов. Тем не менее, развитие компьютерной техники и анализ биржевых торгов за многие годы, опровергли бытующее мнение и продемонстрировали возможность спрогнозировать движение цен на биржах и рынках. Многие экономисты и математики, увидев перспективы солидного заработка, начали разрабатывать всевозможные методики прогнозирования, которые впоследствии и получили название «индикаторы».

Их число давно уже перевалило за тысячу. Есть индикаторы известные широкому кругу трейдеров, а есть и такие, которые известны только ограниченному числу специалистов. Пожалуй, самым распространенным, популярным и часто применяемым в торговых стратегиях является индикатор Стохастик (осциллятор). Трудно представить, но этот вариант осциллятора начал разрабатываться американским аналитиком Джорджем Лэйном ещё в пятидесятых годах прошлого века. Стохастик и RSI по сути очень схожи между собой. RSI (показатель относительной силы) и Стохастик являются широко известными вариантами %R – базового осциллятора Ларри Уильямса.

Получается, что популярность Стохастика более чем обоснована – он используется практически во всех торговых сервисах, он включен во все пакеты, предлагаемые этими сервисами (MetaTrader 4 в их числе) и, тем не менее, многие начинающие трейдеры, да и некоторые трейдеры со стажем, не всегда знают, как пользоваться индикатором Стохастик.

Формула расчета, по которой работает индикатор стохастик.

Индикатор Стохастик изображение 1

%К = (Текущая цена закрытия – N минимум) / (N максимум – N минимум) *100%, где N – это период или количество учитываемых баров.%D = 100 * ((K1 + K2 + … + K n) / n) или просто SMA за n периодов %К.

Классическая формула работы индикатора рассчитывается путем выполнения нескольких действий. Сначала от цены закрытия текущего периода нужно отнять самую низкую цену за последний период. Затем от самой высокой цены за последние бары отнимается минимальная стоимость за последние бары.

Бары – дни периода. Размах рассчитывается за 14 дней (двухнедельный период) индикатором за доли секунды в автоматическом режиме.

Шаг первый — нахождение быстрого стохастика

Кстати, быстрый стохастик — это тот же Williams’ %R, только с перевернутой шкалой индикатора.

Для начала нам нужно обозначить «окно» из 14 свечей, в котором найдем самый высокий high и самый низкий low. Самый высокий максимум даст значение «100» в окне индикатора, а самый низкий минимум будет «0». Последнее показание стохастика – это процентное отношение цены закрытия к максимуму и минимуму (или к верхней и нижней границам «окна»).

Далее нужно быстрый стохастик замедлить.

Описание индикатора Стохастик

Но прежде чем мы перейдем к торговле, нужно определить, чем отличается инструмент от аналогичных, какие его особенности и преимущества. Поэтому начнем с описания.

Для начала рассмотрим внешние параметры. Индикатор Стохастик для бинарных опционов (также как и для других видов онлайн-трейдинга) открывается в отдельном окне живого графика.

stohastik

Он представляет собой 2 мувинга, которые постоянно движутся в диапазоне от 0 до 100. При этом отдельно выделен коридор от 20 до 80. Но что это значит? Линии показывают, в каком положении находится цена актива по отношению к котировкам за определенный заранее период в прошлом времени. А значения 0–100 – это проценты.

Разработчик индикатора Стохастик Джордж Лэйн утверждает, что основная идея его творения заключается в том, что при трендовом движении цены: бычьем или медвежьем цена закрытия очередного таймфрейма в большинстве случаев останавливается в пределах предыдущих максимумов или минимумов, в зависимости от направления тенденции.

Особенности индикатора

По своему типу Стохастик – это осциллятор. То есть он анализирует показатели рынка и на их основе отображает возможный разворот рынка, показывая оптимальные точки для входа. Основная задача – поиск состояния перекупленности или перепроданности на рынке, которые непременно приводят к последующему изменению курса, а также прогнозирование движения. В отличие от других базовых инструментов, Стохастик ближе к RSI, так как использует линии, а не гистограммы.

Стохастик имеет две линии, которые называются «быстрая» и «медленная»:

  • Быстрая – отображается, как %K. Формируется на основе цены закрытия последнего таймфрейма, а также максимального и минимального значения цены за весь взятый период;
  • Медленная линия – отображается, как %D. При стандартных настройках отображается пунктиром. Выступает в роли скользящей средней по отношению к быстрой линии.

Медленный и быстрый стохастик

Формула расчета быстрой линии стохастика выглядит следующим образом:

Формула

Настройка быстрой и медленной линии может значительно менять «ясность» сигналов. Потому значения стохастика подстраиваются под конкретный таймфрейм и торговую систему. Также он имеет две линии или зоны:

  • 0-20 – зона экстремальной перепроданности;
  • 80-100 – зона экстремальной перекупленности.

В некоторых случаях эти показатели сдвигают до 30/70, хотя это во многом усложняет торговлю и поиск нужных точек.

На практике основное применение индикатора Stochastic заключается не столько в поиске оптимальных точек входа, сколько в их перепроверке. Это оптимальный и наиболее информативный проверочный инструмент, с помощью которого жестко фильтруются сигналы во многих торговых системах.

Также стохастик нередко используется как советник, который служит для проверки точности других используемых инструментов.

Разница между быстрым и медленным стохастиком

Когда стохастик был впервые изобретен, он рассчитывался по формуле, которую мы обсуждали выше. Однако первоначальная формула стохастика казалась слишком простой для некоторых трейдеров фондовых и товарных рынков, поэтому они применяли дополнительную трехпериодную скользящую среднюю для дальнейшего замедления реакции индикатора.

Вы можете видеть, что на рисунке есть поле ввода «Замедление», которое показывает значение 3. Это значение представляет собой дополнительное скользящее среднее, примененное к стохастическому осциллятору. Это позволяет сделать его немного менее чувствительным к изменению цены, что позволяет улучшить качество сигналов стохастического осциллятора.

Когда вы используете дополнительную скользящую среднюю для замедления исходной формулы стохастика, стохастик называется медленным. По умолчанию торговая платформа MetaTrader 4 показывает медленный стохастик, основанный на дополнительной 3-периодной скользящей средней. По оригинальной формуле стохастик называется быстрым.

Чтобы рассчитать быстрый стохастик, используя MetaTrader 4 и другое программное обеспечение для построения графиков, вам нужно установить значение замедления равным 1.

Формула расчета, характеристики и настройки индикатора Стохастик

Индикатор строится в отдельном окне и состоит из двух линий:

  •  — быстрая, основная линия (сплошная линия)
  • %D — медленная, дополнительная линия, является скользящей средней от %К с небольшим периодом усреднения (пунктирная линия)

Формула расчёта основной линии:

%К = (С – Ln) / (Hn – Ln) * 100

Где:

  • С — цена закрытия текущего периода
  • Ln — самая низкая цена за последние n периодов
  • Hn — самая высокая цена за последние n периодов
  • %D является усреднением линии %К с заданным в настройках периодом.

При установке индикатора Стохастик в настройках необходимо указать следующие параметры:

  • Период %К – период расчета для основной линии индикатора. В стандартных настройках стоит значение 5.
  • Период %D – период усреднения для построения второстепенной линии. В стандартных настройках стоит значение 3.
  • Замедление – данный параметр указывает внутреннюю сглаженность линии %К, позволяет индикатору более плавно реагировать на резкие изменения цены. В стандартных настройках стоит значение 3.
  • Цены – выбирается тип используемых цен, Low/High – используются максимумы и минимумы, Close/Close – в расчет принимаются цены закрытия. В стандартных настройках применяется Low/High.
  • Метод МА – определяет тип средней скользящей для расчета линии %D. В стандартных настройках применяется Simple.

Также по умолчанию установлены рекомендованные автором индикатора уровни для зон перепроданности и перекупленности – 20% и 80% соответственно.

Индикатор Стохастик часто используют с заданными по умолчанию настройками. При этом всегда есть возможность их поменять, оценить на исторических данных работу индикатора с другими параметрами, подобрать для своей торговли наиболее оптимальные.

Настройки индикатора СтохастикНастройки индикатора Стохастик

Разновидности осцилятора Stochastic

В терминале МетаТрейдер 4 уже имеется Oscillator Stochastic, его только нужно установить на график:

Установка Oscillator StochasticУстановка Oscillator Stochastic

Вот как выглядит он на графике:

Стандартный СтохостикСейчас я перечислю все разновидность данного индикатора, а чуть ниже выложу скриншоты как они выглядят на графике:

  • StocasticsOnPriceChart
  • StocasticsOnPriceChartExtreme
  • StocRSI
  • ZeroLagStoch

Индикатор StocasticsOnPriceChartИндикатор StocasticsOnPriceChart Индикатор StocasticsOnPriceChartExtremeИндикатор StocasticsOnPriceChartExtreme Стохастик rsiСтохастик rsi Индикатор ZerolagStochsИндикатор ZerolagStochs

Скачать

Торговые сигналы Stochastic Oscillator

Если обе линии осциллятора перешли в верхний диапазон 70-100 — такой рынок считается бычьим и перекупленным, если в нижний 0-30 — медвежьим и перепроданным. Что происходит дальше? Текущая тенденция (быки и медведи соответственно) истощается, индикатор замедляет свое движение по вертикали, после чего следует разворот.

При движении линий осциллятора около уровня 50 можно не волноваться о смене тренда, шансы очень малы.

Максимально полезными можно считать сигналы пробоя и разворота.

Описание индикатора Стохастик

По своей сути это классический осциллятор, который предназначен для получения сигналов в торговле, и руководствуется принципом присущим всем осцилляторам. Дополнительно можно использовать индикатор стохастик и для бинарных опционов. Котировка валюты на Форексе, её значение в определённый момент, является отображением соглашения трейдеров касательно справедливой цены валюты. Наивысшее значение котировки на каком-то этапе времени демонстрирует реальную силу покупателей именно на этом отрезке времени. Точно так же и наименьшее значение на этом же временном отрезке демонстрирует реальную силу продавцов. Эти значения – максимальное и минимальное образую своеобразный коридор (интервал) цен. Именно Стохастик отображает способность, как продавцов, так и покупателей определить какой будет цена на границе этого коридора. В те моменты, когда котировки валюты растут, цены закрытия временных отрезков сдвигаются к верхней границе интервала и точно также при падении котировок, цены закрытия сдвигаются к нижней границе.

Как раз в подобные момент Стохастик может выдавать необходимые торговые сигналы. К примеру, в случае подъема цены и образования локальных отметок на максимуме индикатор будет показывать понижение, то это будет говорить о потери позиций покупателей. В будущем возможен шанс корректировки главной линии, либо даже ее разворота – что приведет к активизации медведей. На практике это будет выглядеть следующим образом – осциллятор при условии подорожания актива будет указывать на локальные максимумы, которые в этот момент будут падать. При этом один из них будет находиться на верхним уровнем, а второй – под ним.

Стоит отметить, что функционал осциллятора позволяет ему вести работу на любых временных рамках, которые могут варьироваться от одного часа до одной недели. Дополнительно можно выделить и актуальность его торговых сигналов, которые получается более точными в сравнении с тем же MACD. Однако без правильной настройки Стохастика добиться результативной торговли не получится в виду чуткости к шумовым колебаниям цены. Дело в том, что осцилляторы кратковременного характера буду более чувствительны к данному параметру в сравнении с долговременными индикаторами. С другой же стороны именно последние являются более важными в плане совершения сделок, тогда как кратковременные сигналы могут даже быть более убыточными.

Недостатки стохастика

Главный недостаток стохастического осциллятора – он практически неприменим на этапах рынка, когда формируются сильные тенденции. Как и другие осцилляторы, Stochastic хорош во время флетов и плох во время трендов. Поэтому трейдеры часто применяют дополнительные фильтры и настройки, которые позволяют определить, что сейчас происходит на рынке и насколько высока вероятность начала тенденции.

Другой недостаток связан с возможными сильными изменениями показателей индикатора. Часто встречаются ситуации, когда индикатор Стохастик Осциллятор буквально как заведенный скачет в разные стороны, за минуты преодолевая дистанцию от перепроданности к перекупленности. Когда такое происходит, то можно говорить об активности рынка и в такие минуты индикаторы лучше не использовать, игнорируя его сигналы.

Начало торговли, обработка сигналов и поиск стратегии

Чтобы торговать на бинарных опционах с помощью индикатора Stochastic, вам придется научиться отличать сигналы на заключение сделки. Для начала стоит запомнить, что когда цена актива заходит в зону перекупленности (80%), вскоре стоит ожидать падения цены. И наоборот, если линии осциллятора оказались ниже уровня переподанности (20%), котировки обязательно направятся вверх.

Дивергенция

А эта интересная ситуация встречается частенько. В ней цена идет в одну сторону, а Стохастик – в другую. Это сигнал о том, что движение цены очень скоро кардинально изменится.

Цена вниз, Стохастик вверх

Видите – цена идет вниз, а Стохастик рвется вверх. Это и есть дивергенция. И Стохастик прав – доверяйте ему. Как видим, совсем скоро цена начинает движение вверх.

стохастик дивергенция

Цена вверх, Стохастик вниз

Зеркальная ситуация – цена идет вверх, а индикатор упрямо клонится в противоположном направлении. И он сработает.

стохастик расхождение цены

Минимальная цена, максимальный Стохастик

Еще одна схема, что встречается очень часто. Цена идет вниз, Стохастик показывает движение вверх – типичная дивергенция. Теперь, остается дождаться, пока цена не дойдет до минимального уровня и не начнется рост – вот здесь-то и покупайте опцион Call (“Вверх”).

стохастик минимальная цена

Максимальная цена, минимальный Стохастик

Здесь все наоборот. Цена доходит до максимального значения, а Стохастик, напротив, до минимального. Такое расхождение – признак того, что цена развернется.

индикатор стохастик для бинарных опционов

Преимущества и недостатки

Преимущества

К преимуществам Stochastic oscillator относится работа с прогнозом цены, которая показывает себя при трейдинге на боковом рынке и во время флэта. При нахождении в зонах перекупленности и перепроданности стохастик дает устойчивые сигналы к совершению сделки.

Недостатки

Не работает во время тренда, поэтому в такие периоды лучше воспользоваться иными инструментами. С помощью стохастика и без использования других подтверждающих сигналов невозможно вести успешную торговлю. В зависимости от настроек он дает множество ложных сигналов

Торговые стратегии с использованием индикатора Stochastic Oscillator

Как вы уже знаете, стохастик является опережающим индикатором. Большинство трейдеров используют только этот индикатор для торговли на рынке. Но если вы сможете объединить этот индикатор с некоторыми другими индикаторами, это даст вам более сильное преимущество на рынке. Ниже приведены некоторые из возможных стратегий.

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily, период тестирования – с 01.01.2001 по 03.03.2016 (15 лет). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 2 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности «свечи» (бара) от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close).

Тест 1. «Стохастик» с периодами (5,3,3)

Сигнал 1. Пересечение 2-х линий %K и %D между собой в диапазоне от 0 до 100. Покупаем, если %K > %D. Продаем, если %K Индикатор Стохастик

Использование прямолинейного подхода с открытием позиций на пересечении линий является очень убыточным методом. Отсутствие признаков работоспособности системы.

Индикатор Стохастик

Большинство убытков составило 50-150 пунктов (на 4-х знаке). А максимальный убыток достиг отметки в -412 пунктов.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1:

Индикатор Стохастик

Сигнал 2. Пересечение 2-х линий %K и %D между собой только в диапазоне от 20 до 80. Не торгуем в зонах перекупленности и перепроданности.

Индикатор Стохастик

График немного схож с предыдущим, но убыточность системы в 2 раза меньше.

Индикатор Стохастик

Отчет результатов тестирования по сигналу 2:

Индикатор Стохастик

Сигнал 3. Пересечение 2-х линий %K и %D между собой в диапазоне от 20 до 100 для покупок и от 80 до 0 для продаж. Покупаем при выходе цены из зоны перепроданности и продаем при выходе цены из зоны перекупленности. Не забываем про пересечение линий %K и %D внутри нейтральной зоны от 20 до 80.

Индикатор Стохастик

Результаты практически идентичны результатам по сигналу 1. Система полностью убыточная.

Индикатор Стохастик

Отчет результатов тестирования по сигналу 3:

Индикатор Стохастик

Сигнал 4. Продаем только в зоне перепроданности (0-20) и покупаем только в зоне перекупленности (80-100). Пересечение линий %K и %D в данных зонах не учитываются.

Индикатор Стохастик

Система по заданным параметрам отработала в убыток, однако показала наилучший результат среди всех систем «стохастика» с периодами (5,3,3). Существенно меньше сделок и существенно меньше больших убытков.

Индикатор Стохастик

Отчет результатов тестирования по сигналу 4:

Индикатор Стохастик

ТЕСТ 2. «Стохастик» с периодами (13,3,3)

Сигнал 1. Пересечение 2-х линий %K и %D между собой в диапазоне от 0 до 100. Покупаем, если %K > %D. Продаем, если %K Индикатор Стохастик

Увеличение периода %K существенно не улучшило результаты. Система по-прежнему убыточна.

Индикатор Стохастик

Отчет результатов тестирования по сигналу 1:

Индикатор Стохастик

Сигнал 2. Пересечение 2-х линий %K и %D между собой только в диапазоне от 20 до 80. Не торгуем в зонах перекупленности и перепроданности.

Индикатор Стохастик

Здесь система частично показывает прибыльные периоды, но в целом все еще остается незначительно убыточной.

Индикатор Стохастик

Отчет результатов тестирования по сигналу 2:

Индикатор Стохастик

Сигнал 3. Пересечение 2-х линий %K и %D между собой в диапазоне от 20 до 100 для покупок и от 80 до 0 для продаж. Покупаем при выходе цены из зоны перепроданности и продаем при выходе цены из зоны перекупленности. Не забываем про пересечение линий %K и %D внутри нейтральной зоны от 20 до 80.

Индикатор Стохастик

Наблюдается сходство с результатами сигнала 1 с некоторым улучшением общего результата. Но данная стратегия все время «сливает», хоть и показывает периодами резкие приросты профита.

Индикатор Стохастик

Отчет результатов тестирования по сигналу 3:

Индикатор Стохастик

Сигнал 4. Продаем только в зоне перепроданности (0-20) и покупаем только в зоне перекупленности (80-100). Пересечение линий %K и %D в данных зонах не учитываются.

Индикатор Стохастик

Несмотря на то, что первую половину периода данная стратегия медленно «сливает», это единственная система, которая в итоге показала «чистую» прибыль.

Индикатор Стохастик

Отчет результатов тестирования по сигналу 4:

Индикатор Стохастик

Для самых перспективных систем (Сигнал 2) и (Сигнал 4) моделируем ограничение по убыткам в 100 пунктов на 4-х знаке. Параметры «стохастика» (13,3,3).

Сигнал 2.1 Пересечение 2-х линий %K и %D между собой только в диапазоне от 20 до 80 + стоп-лосс в 100 пунктов.

Индикатор Стохастик

Один из лучших тестов «стохастика». Отсутствие просадок и плавный прирост депозита.

Индикатор Стохастик

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:

Индикатор Стохастик

Сигнал 4.1. Продаем только в зоне перепроданности (0-20) и покупаем только в зоне перекупленности (80-100) + стоп-лосс в 100 пунктов. Пересечение линий %K и %D в данных зонах не учитывается.

Индикатор Стохастик

Данная система также хорошо себя проявляет и показывает небольшой прирост. Но первую половину периода (несколько лет) стратегия «сидит» в просадках.

Индикатор Стохастик

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.1:

Индикатор Стохастик

Стохастик RSI (РСИ)

Стохастический осциллятор RSI – это более сглаженная разновидность обычного индикатора Стохастик. Она вобрала в себя все лучшее от базового стохастика и индикатора RSI – индекса относительной силы.

В результате, получается более ровная и сглаженная картинка, которая хорошо работает на таймфреймах от 15 минут. А вот для более детализированных лучше все же использовать базовую версию.

Разница между двумя стохастиками проста и очевидна:

стохастик: обычный и RSI

Принцип использования точно такой же: необходимо обращать внимание на выход линий за пределы закрашенной области во время тренда.

Каждый такой выход будет означать подтверждение существующего тренда и представляет собой отличную точку для покупки опциона PUT или CALL.

Например.

Тренд вверх

stochastic RSI вверх

Тренд вниз

stochastic RSI вниз

С какими индикаторами используется Стохастик

Для работы со Стохастиком желательно иметь канал, в котором цена будет двигаться большую часть времени. Получить его можно либо с помощью скользящих средних, сдвинутых по вертикали на определенное количество пунктов, либо просто добавить на график полосы Боллинджера.
Еще один возможный фильтр – RSI. Ранее я уже отмечал, что осцилляторы эти очень похожи даже внешне, но есть у них пара особенностей.

Cтохастик дает сигнал чуть раньше, зато по RSI он получается более надежным. Если их комбинировать друг с другом, то часть ложных сигналов от Stochastic будет отфильтрована. Один из вариантов того, как пользоваться Стохастиком в связке с другими индикаторами – стратегия, основанная как раз на RSI, Bollinger Bands и Stochastic. По полосам Боллинджера определяется направление тренда (в зависимости от того, в какой половине канала находится график). Также используется срединная линия, учитывается отбой цены от нее.

bolinger bands and stochastic

Сигналы от Стохастика и RSI стандартные – выход линий из перепроданности/перекупленности. Важно, чтобы RSI подтвердил сигнал Стохастика. Применяться такой подход может на любом таймфрейме, нужно только подобрать параметры индикаторов.

к содержанию ↑

Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик

Всем, кому интересны торговые стратегии на основе индикатора Стохастик. А также возможность фильтровать ложные сигналы индикатора, рекомендую ознакомиться со статьей «Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик», авторства моего коллеги Максима Артемова.

Рекомендации к торговле

Индикатор Стохастик на флетовом рынке проявляет себя довольно плохо. Для того чтобы отфильтровать ложные сигналы всегда комбинируйте инструмент с другими индикаторами.

Проверяйте сигналы на более крупных таймфреймах.

Ни один индикатор не дает 100% прибыльных сделок. Будьте готовы принять убытки. Взвешивайте риски. Не вкладывайте депозит в одну текущую сделку.

Проверяйте любую торговую стратегию на виртуальном счете.

Стохастик по своим характеристикам относится к осцилляторам, следовательно, он действует по принципам волновой теории и ценовых импульсов рынка. При правильном использовании он станет верным выбором для извлечения профита из рынков Форекс, акций или фондовых активов.

Рекомендуем также подробнее почитать о том, как настроить стохастик для разных таймфреймов.

Смотрите дополнительно видео по теме статьи — Советы по применению стратегии «Два стохастика»

Стратегия 1: Stochastic Oscillator + Скользящие средние

В этой стратегии мы объединяем Stochastic Oscillator с простыми скользящими средними для торговли валютной парой GBPUSD. Мы используем 9 и 5-периодные скользящие средние и индикатор Stochastic с настройками по умолчанию.

Для входа в сделку должны быть выполнены следующие условия:

  • Стохастический осциллятор должен достигнуть области перекупленности или перепроданности и дать резкий разворот;
  • Скользящая средняя за 9 периодов должна пересечь скользящую среднюю за 5 периодов.

Мы рекомендуем использовать эту стратегию только тогда, когда рынок находится в тренде, поскольку скользящие средние лучше всего работают на трендовых рынках.

Сделка на продажу

Как вы можете видеть на графике ниже, GBPUSD находился в состоянии отката. Посмотрите на круги, которые мы отметили. Когда произошло пересечение скользящих средних, Stochastic Oscillator дал резкий разворот. Это сильный сигнал на продажу.

Если бы вы открыли сделку на продажу, когда эта стратегия дала нам первый сигнал, вы бы сделали на рынке 40 пунктов. Если бы вы вошли в сделку на продажу, когда эта стратегия дала нам второй сигнал, вы бы сделали на рынке 50 пунктов. Это проверенная стратегия, используемая трейдерами для генерации надежных сигналов.

Сделка на покупку

На приведенном ниже 15-минутном графике CHFJPY эта стратегия дала нам три сигнала на покупку. Когда стохастик достиг области перепроданности и дал резкий разворот, произошло пересечение скользящих средних. Это потенциальный сигнал на покупку.

Вы бы получили 20, 25 и 30 пунктов в первом, втором и третьем торговых сигналах соответственно.

Смотрите также, какие существуют брокеры для скальпинга.

Главные сигналы стохастика

Главными предпосылками для точного входа на рынок выступают моменты перекупленности и перепроданности, а также возможные расхождения на графике.

Дивергенция

Дивергенция – это мощнейший, наиболее надежный сигнал от осциллятора стохастика, демонстрирует расхождение линий %D и %K с ценой. Тот момент, когда цена двигается в сторону нового низкого минимума, а осциллятор дает более высокий минимум, – это прекрасный сигнал для покупки. На изображении видно, что лучше всего обращать внимание на дивергенцию в промежутках перекупленности и перепроданности для повышения надежности.

Уровни перекупленности и перепроданности

Стандартные показатели для них – это 80 и 20 соответственно. Бесполезно использовать стохастик на рынке со стойким ценовым движением и несущественными исправлениями. Если после долгого нахождения осциллятора вне уровней перекупленности-перепроданности он их пересекает на рынке с сильным трендом, то это будет плохим сигналом для открытия позиции:

Если индикатор пересекает в обратном направлении эти уровни с фильтром в виде уровней Фибоначчи, это может быть знаком для входа при коррекции к тренду:

Нулевая линия 50

Вполне реально использовать пересечение стохастика с нулевой линией 50, чтобы осуществлять входы в рынок.

Для этого нужно выбрать значительный период индикатора:

На изображении есть характерные отметки:

  • красные круги – это точки, где пересекаются индикатор и линия 50;
  • зелеными кругами отмечены те места, в которых рекомендуется выходить из открытой операции;
  • синими кругами отмечены места для вспомогательного входа при отскоке от уровней 50;
  • оранжевый круг на изображении – это ложный сигнал, из-за которого трейдер бы понес убытки, но в дальнейшем они бы окупились.

Пересечение двух линий стохастика

Важным сигналом, который предоставляет осциллятор стохастик, является пересечение линий %D и %K. Их анализ проводится в зоне перекупленности/перепроданности. Могут быть пересечения: левостороннее и правостороннее, как на изображении. Более надежно второе:

На рисунке снизу представлены два случая ошибочного выхода из зоны перекупленности и перепроданности. Тут возникает пересечение основной линии с сигнальной в указанной зоне, а потом происходит разворот. Чтобы исключить из практики такие неблагополучные варианты, нужно выждать выход осциллятора из этой области.

Рассматривать нужно и форму минимальных и максимальных значений линии стохастика в зонах перекупа и перепродажи. В случае появления острого пика рождается стремительное движение, если он круглый, то движение будет вялым.

На изображении красным обозначены широкие развороты, а зеленым –  узкие.

Направление линий стохастика

Стандартные колебания для стохастика – между зонами перекупленности/перепроданности от одной к другой и обратно. Но менять направление он может и от средней линии 50, как на изображении.

Поэтому можно делать прогноз ценового тренда на младших периодах, сравнивая направленность и положение по отношению к уровням stochastic на старших периодах.

Ещё много полезного о стохастике

Стохастику можно применять в любом временном масштабе. Недельном дневном или более коротком. Недельная Stochastic обычно может сменить направление на одну неделю раньше, чем MACD-гистограмма (также читайте – дивергенция по MACD). Если недельная стохастика повернула, она предупреждает, что и MACD- гистограмма через неделю двинется вспять. Это сигнал для ужесточения остановок или извлечения форекс прибыли.

Смотреть вебинар

Вот ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрите вебинар от Финам:

Обязательно еще читайте статьи из серии легендарные индикаторы, которыми пользуется большинство трейдеров, это – индикатор Parabolic SAR, индикатор ADX, индикатор RoC и Моментум, индикатор rsi, commodity channel index индикатор, ну а ссылку на индикатор MACD вы найдете чуть выше.

Выбор периода времени для Stochastic очень важен. Краткосрочные осцилляторы более чувствительны. Долгосрочные развернутся только в наиболее важных максимумах и минимумах. Если вы используете только стохастику, то длинные периоды лучше. А если стохастика часть системы, которая объединена индикаторами указателя тренда, то лучше короткий период.

Остроумный способ применения стохастики предложил Бернстайн, называется стохастический пик. Это когда индикатор переходит через линию перекупленности, это свидетельствует о силе. Вы можете покупать, рассчитывая на короткий рост цен, и продать если стохастика пойдет вниз. Этот сигнал помогает ухватить последнюю волну на «бычьем» рынке. Чего никогда не бывает достаточно…

Предыдущая

Индикаторы ФорексТорговые стратегии Форекс на основе скользящих средних или Moving Average стратегия

Следующая

MetaTraderВеер Фибоначчи — индикатор и инструменты терминала Метатрейдер — как им пользоваться и его настройки

Пробитие базовой линии Стохастика

По сути, базовая линия условно разделяет продавцов (от 0 до 50) и покупателей (от 50 до 100). Если обе линии индикатора колеблются около базовой линии — на рынке нет определенности. Бычья сила растет, если базовая линия пробивается снизу вверх с дальнейшим ростом, а медвежья — сверху вниз.

stochastic как пользоваться 

Рис.7

Если линии %К и %D развернулись и пробили критическую зону, то цена, как правило, достигает базовой линии и тестирует её. Получив подтверждение от другого индикатора или паттерна и увидев уверенный пробой уровня 50, следует входить в рынок.

ТС с осциллятором Стохастик, АС и МА

Существует и более сложная, профессиональная ТС с использованием сразу трех инструментов:

  • стохастический осциллятор, имеющий классические настройки с добавлением уровня 50;
  • простая МА 50-периодная;
  • АС-осциллятор, имеющий классические настройки.

Лучшим торговым периодом является Н4, однако для данной ТС оптимальными являются и прочие периоды.

Вход на продажу производится так:

  • при пересечении ценовым графиком МА в направлении вниз;
  • при пересечении Стохастиком 50-го уровня сверху-вниз;
  • при вырисовывании АС 2-го столбца красного цвета подряд.

Полезно знать:

Полезные статьи:

  • 10 преимуществ торговой платформы MetaTrader 4

Бонус: видеозапись «Стохастический осциллятор. Теория и практика»

Предыдущая статья

Алгоритм работы советника базируется на известном всем индикаторе Commodity Chanel Index (CCI), который включен в стандартный список индикаторов терминала MetaTrader 4. Для открытия позиции используется сигнальная линия индикатора CCI и уровни, установленные в данном советнике «по умолчанию». При этом есть возможность самостоятельно изменять эти настройки, что позволяет варьировать условия для открытия позиций.

Следующая статья

В основе индикатора «Уровни Пивот» лежит идея, что рынок учитывает все и история повторяется. На этом принципе и был основан индикатор, цены закрытия и открытия свечи могут послужить уровнями поддержки и сопротивления в будущем.

Как использовать стохастик для поиска лучших точек входа?

Ваше понимание движения цены на графике или интерпретация свечных паттернов может быть субъективна, но значение индикатора всегда объективно. Если индикатор дает сигнал на вход – мы входим, если сигнала нет – остаемся вне рынка. Поэтому если вы относитесь к группе трейдеров, которые всегда сомневаются в том, когда открывать свои сделки, эта техника для вас.

Если рынок находится в сильном восходящем тренде, открывайте сделки, когда линия индикатора пересекает значение 20. Если рынок находится в сильном нисходящем тренде, открывайте сделки, когда линия индикатора пересекает значение 80.

стохастик пересекает линию 20

Как мы знаем, стохастик измеряет ускорение движения цены. Поэтому когда вы видите, что индикатор пересекает линию 20, это говорит нам о бычьем моментуме.

Данная техника не является торговой стратегией, она лишь может показывать вам возможные точки входа. Важно это помнить.

Продажи по продвинутой ТС

Выставление Stop Loss происходит над самым близким локальным максимальным экстремумом, Take Profit устанавливается в 3 раза более, чем SL или немного выше самой близлежащей мощной точки поддержки, но с одним условием – TP не должен быть ниже SL.

Вход на покупку происходит при зеркальных условиях.

Рассматриваемый осциллятор не напрасно столько лет остается одним из самых популярных в Forex-трейдинге, поскольку является очень эффективным и очень полезен для новичков.

Любая ТС в связке с ним и еще 2-3 надежными и испытанными инструментами – это идеальное начало торговли, которую в дальнейшем можно модернизировать, чтобы получить более крупную прибыль.

Всегда помните: самый лучший опережающий индикатор это тот, который построен не от цены, а от фундаментального показателя, который влияет на изменение цены, к примеру индикатор настроения публики.

Продолжайте свое обучение на Форекс

  • WebTrader Форекс — Пошаговое руководство
  • Самые успешные женщины трейдеры в мире
  • Как торговать индексом Nasdaq 100

Подведем итоги

При правильном использовании индикатор стохастик может помочь вам лучше оценить движение цены как в тренде, так и в консолидации. Например, индикатор способен генерировать надежные сигналы на покупку или продажу во время рынка с ограниченным диапазоном, а также сигнализировать о скрытых дивергенциях на трендовом рынке.

Хотя сигнал пересечения не очень хорошо работает в качестве сигнала разворота во время сильного восходящего тренда, он может быть достаточно надежным в качестве сигнала разворота с регулярной дивергенцией.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...