Как функционируют торговые сигналы VSA?

Содержание

  1. Аналитика на неделю с 28.08.2017 по 01.09.2017
  2. «Черный понедельник» на Уолл-Стрит: что произошло?
  3. Составляем бизнес-план на малый бизнес

Горячие обсуждения трейдеров:
  • trade12.com отзывы
  • мошенникиТрейд 12
  • Trade12 развод

Использование зон спроса и предложения по Вайкоффу

Метод торговли Ричарда Вайкоффа опирается на данные по объемам и ценовым значениям сделок и фокусирует внимание на базисных понятиях состояния рынка – балансе и дисбалансе. Анализируя силу спроса и предложения, Вайкофф находил вектор тренда и точки экстремального развития цены, чтобы вход в рынок осуществлялся с максимальной эффективностью. Что надо учитывать, используя на практике метод торговли Вайкоффа?

Как выявить момент входа на покупку после падения цены:

  • нижняя цель ценового движения достигла дна;
  • объем растет на росте и показывает снижение на падении;
  • расположение уровней поддержки максимально приближено;
  • происходит пробой сопротивления;
  • рост дневных минимумов;
  • при росте вершин происходит рост дневных максимумов;
  • движение во флэте;
  • прогнозируемая прибыль втрое превышает возможные убытки.

Как определить продажи (после окончания роста):

  • верхняя цель достигла максимума;
  • объем растет при падении и снижается на росте;
  • уровни сопротивления расположены близко;
  • рынок активно реагирует на падение и росту оказывается сопротивление;
  • происходит пробой поддержки;
  • уровень поддержки опускается и идет тенденция к снижению дневных минимумов;
  • флэт;
  • отмечается падение вершин и дневных максимумов;
  • возможные убытки должны втрое меньше прогнозируемой прибыли.

Подробно изучить цели и методы анализа Вайкоффа можно, прочитав книгу Д.Хадсона

Что анализируется?

Анализируется Спред (его диапазон и уровень закрытия бара), Объём (активность) и Фон (спреды/ объемы в недалеком прошлом). Следует сказать, что при анализе чёткие количественные критерии диапазона и объема отсутствуют, оценка проводится «на глаз» в сравнении с предыдущими 15-20 барами. Тем не менее, анализ достаточно объективен.

  • Спред. Его величина демонстрирует нам волатильность цены за конкретный временной промежуток, то есть, его ширина позволяет трейдеру оценить активность торговли в этом периоде. Выделяют:

Спрэд                   Виды спрэда

По цене закрытия бара выделяют:

  • нисходящий (бар продаж) — бар, уровень закрытия которого ниже уровня закрытия предыдущего бара;
  • восходящий (бар покупок) — бар, уровень закрытия которого выше уровня закрытия предыдущего бара

Восходящий бар       Нисходящий бар

При этом, важно не только идентифицировать бар на восходящий/нисходящий, а и различать уровень закрытия бара относительно его диапазона по методике, приведенной на рисунке ниже:

Уровни закрытия бара

  • Объём. Выделяют несколько градаций объема:

Градации объема

Методика VSA сводится к анализу спреда/объема и фона на основе трех принципов:

  1. Анализ предложения/спроса на актив.

Основной задачей первого принципа является не просто определение рыночных объемов, поскольку эти показатели формально идентичны, а определение величины спроса/предложения, генерируемыми основными рыночными операторами. При превышении на рынке объема спроса заявки на покупку актива будут исполняться быстрее и по относительно низким ценам, а на рынке наблюдаться рост актива. И наоборот, при превышении объема предложения на продажу актива рынок будет падать. Именно анализ соотношения величины бара, уровня закрытия цены и объема позволяет выявить, кто превалирует на рынке: покупатели или продавцы.

  1. Анализ «причина — эффект».

Известно, что любой эффект (в нашем случае-движение) вызван причиной (в нашем случае – крупным торговым объемом) от основных рыночных операторов. Если объем недостаточен или отсутствует, движение не будет длительным. При этом, необходимо анализировать и фон, поскольку причиной инерционного движения может быть значимый объем на предыдущих барах.

  1. Анализ соотношения «усилие – результат».

При наличии на рынке усилия (большого объема спроса/предложения) со стороны крупных операторов должен быть и соответствующий результат (последующее движение). Если результат отсутствует или противоположен логике, вероятнее всего, нас вводят в заблуждение (рис. ниже).

 Анализ соотношения «усилие – результат»

По сути, методика VSA преследует цель определить с каким типом рынка мы имеем дело — с сильным, когда на нем превалирует спрос рынок и поддерживается крупными операторами или слабым, когда превалирует предложения от крупных операторов а рынок настроен на падение цены.

Методика строится на анализе:

  • Бара (объем/спред/закрытие)
  • Фигур
  • Фона
  • Фазы рынка (накопления/ роста цены или падения/распределения)

В рамках небольшой статьи нет возможности дать характеристику и привести все графические изображения признаков слабости (тип А и Б, No Demand, Volume Stopping, Up-Thrust) и силы рынка (типа А и Б, no supply, Volume Stopping, Reverse Up-thrust). По сути, это и есть торговые сигналы VSA, свидетельствующие о завершение определенной рыночной фазы. Вы можете без труда найти их описание в специальной литературе и на сайтах интернета. Также, как и методику анализа фона. Рассмотрим только фазы рынка.

Движение цены на рынке включает три фазы: накопление/тренд/распределение.

накопление/тренд/распределение

При этом, в стадиях аккумуляции и дистрибуции цена на рынке находится в состоянии консолидации.

Накопление – процесс аккумуляции актива в руках крупных операторов рынка. Как правило, этот процесс осуществляется в конце нисходящего тренда и целью этой рыночной фазы является скупка актива у «толпы» по максимально низким ценам. Логика процесса определяется тем фактом, что крупные операторы с большим капиталом не могут за короткий период времени и на одном ценовом уровне найти много трейдеров – продавцов. Поэтому, чтобы ввести в рынок на покупку большие деньги необходимо: время, медвежье настроение на рынке (часто на плохих новостях), когда большинство настроено продавать актив, регулярные небольшие движения вниз для провоцирования трейдеров.  Если крупный оператор на движении вверх начнет открывать крупные позиции на покупку, то цена актива может сильно вырасти против необходимой ему цены, что не выгодно ему. Поэтому эта фаза может занимать достаточно продолжительное время. Графически эта стадия начинается с даун-бара со Stopping Volume. Далее движение происходит в диапазоне с частыми ложными пробитиями его границ, формированием различных фигур – no supply, реверс Up-thrust, слабость В, после чего тестируется зона последнего бара с большим объемном с последующим резким движением цены вверх большим баром с выраженным объемом и его закрытием в верхней части (Сила А) и начинается сильное движение. Важно дифференцировать накопления с фазой распределения. В стадии накопления бары, формирующиеся у нижней границы диапазона должны иметь меньший объем, чем бары у верхней границы. Дополнительным дифференциальным признаком является наличие снизу различных признаков слабости рынка.

Тренд — на тренде часто можно видеть фазы re-accumulation (дополнительного процесса накопления), когда на откатах крупные трейдеры добавляют свои позиции.  В таких случаях у трейдеров всегда возникает вопрос: к каких случаях движение против тренда считать откатом, а в каких – разворотом. Рекомендуется посмотреть, не присутствуют ли признаки формирования фазы распределения и если да — следует прибыль зафиксировать, а также использовать другие методы технического анализа.

Таким образом, торговые сигналы VSA по методу Вайкоффа должны входить в арсенал трейдера, что позволит ему более грамотно анализировать состояние рынка. Желающих подробно ознакомится с этими методами отсылаю к книгам Д. К. Хатсон «Метод Вайкоффа», Т. Вильямс «Необъявленные тайны, двигающие рынок…» и Г. Холмс. «Торговля в тени умных денег. 1 и 2 часть».

Автор: TSignals

Из данной статьи вы узнаете:

1. Смысл применения анализа объемов на рынке
2. Основные понятия при анализе вертикального объема
3. Классические модели VSA-анализа
4. Практическое применение VSA-анализа
5. Применение технического анализа в совокупности с VSA

Торгую без индикаторов как Том Вильямс

Трейдинг без индикаторов Приемы Вайкоффа на стероидахСоздатель очень известной системы Volume Spread Analisis Том Вильямс родился в 1929 году в Австралии, и затем его семья переехала в Англию, где он получил образование медбрата. С ним он уехал в Америку, где стал работать у богатого человека сиделкой. По ходу своей работы он узнал, что его подопечный в свое время управлял мощным синдикатом трейдеров. Тому Вильямсу стало интересна эта стезя, тогда его подопечный устроил его в контору, к которой имел отношение, чертежником графиков.

В те времена не было компьютеров, поэтому свои атаки трейдеры планировали с помощью ватмана, линейки и карандаша. С их помощью чертились графики и разрабатывались стратегии.

В общем, чтобы долго не рассказывать, Том Вильямс был направлен на курс обучения по методу Вайкоффа. Впоследствие метод, который он создал стали называть Стратегия чистого графика или VSA, или Вайкофф на стероидах.

Сегодня в рамках разговора про торговые стратегии без индикаторов мы поговорим про то, как работает VSA.

Хотите заработать начальный капитал пусть и небольшой? Это можно сделать через интернет! Читайте у меня на блоге про увеличение денежного дохода!

VSA: что это такое?

vsa это

В переводе с английского расшифровка аббревиатуры VSA —  Volume Spread Analysis, звучит как «анализ спреда и объёма». Отсюда можно сделать вывод о ключевых элементах такого анализа.

Благодаря детальному изучению спреда и объёма, трейдер может заметить, как ведут себя крупные игроки рынка – маркет-мейкеры, и, проследив за их поведением, с высокой точностью спрогнозировать ценовое движение. Методика была разработана Ричардом Вайкоффом и дополнена Томом Вильямсом, придавшим ей современный облик.

На практике, анализ VSA применяется к графикам цены актива. Допустим, изучая график, трейдер видит, что цена медленно идёт вверх на стабильно высоком объёме, а потом резко пробивает уровень сопротивления. Обычный трейдер, не знакомый с методикой VSA поспешит открыть позицию, предвидя новый тренд, тогда как опытный трейдер обратит внимание на объёмы после этого резкого пробития. Если они остаются высокими, то, вероятнее всего, цену ожидает отскок от уровня и разворот, а не восходящий тренд. Трейдер, знакомый с анализом объёмов понимает, что в такой ситуации крупные игроки, скорее всего, долгое время набирали позиции для продажи, а скачок цены был нужен лишь затем, чтобы заманить неопытных трейдеров и потом вынести их по стопам резким ценовым разворотом.

Как видно, анализ VSA помогает правильно интерпретировать движения цены, видеть, кто за ними стоит, и избегать убытков из-за манипуляций биржевых монстров.

Суть метода VSA

VSA (от volume spread analysis) — это техника анализа объемов сделок с учетом размеров и формы тела свечей. VSA помогает определить, когда из рынка выходят большие капиталы — то есть близится завершение тренда и пора выходить из позиции. Также данная методика показывает текущую фазу тренда и расставленные маркет-мейкерами ловушки, которых стоит избегать. Таким образом — с помощью техник VSA можно определить оптимальный момент для входа в рынок.

Когда рыночный объем слишком маленький, но цена, тем не менее, движется вперед, рано или поздно она остановиться и начнет обратное движение. Если в такой момент ваша торговая стратегия дает сигнал на вход по тренду — лучше всего его пропустить. Учитывая небольшой объем, цене просто не хватит момента, чтобы продолжить движение вперед.

Суть анализа VSA в изучении общей картины. То есть определить, насколько объем отдельной свечи маленький или большой мы можем, только сравнив его с данными предыдущих свечей. Объем свечи может быть двух типов:

  • Бычий объем — определяет рост объема на ап-барах (тренд вверх), снижение на даун-барах (тренд вниз). Это означает, что на восходящих свечах крупные игроки покупают, а на нисходящих не продают;
  • Медвежий объем — определяет рост объема на даун-барах и снижение на ап-барах. То есть при повышении курса объем практически полностью пропадает.

Для справки: ап-бар имеет закрытие выше предыдущего, даун-бар — ниже предыдущего. В данном случае — цвет свечи не имеет значения.

Индикаторный анализ – что это?

Периодические изменения цен активов на торговых площадках спекулянты выявляют и предугадывают посредством различных методик. К числу несложных, доступных способов добычи информации о движении котировок относят индикаторный анализ. В нём используются специальные инструменты – программы, вычисляющие и отображающие на мониторе динамику изменений рыночных процессов.

Эти алгоритмы упрощают работу трейдерам, своевременно сигнализируя о появлении хороших точек для вхождения в рынок либо выгодных моментов для закрытия ордеров. Базовым элементом каждого индикатора является математическая формула, заложенная в программу разработчиками. Результаты автоматических расчётов изменений переменных значений представляются в форме графических построений (гистограммы, линии, точки и др.), чётко отражающих актуальную информацию.

Важно! Главнейшей особенностью компьютерных индикаторов для технического анализа является автоматический расчёт требующихся значений по установленным параметрам. Программы почти мгновенно выстраивают сложные построения, без которых не появился бы алготрейдинг или многокомпонентные стратегии торговли!

Как самостоятельный вариант анализа изменений рыночной ситуации, индикаторный способ характеризуется рядом особенностей, составляющих его положительную и отрицательную сторону.

Базовые графики методики Вайкоффа

vcf01 37a28

Классик предпочитал биржевой вид динамики цены.

Графики взаимно дополняют друг друга:

  • Бары − позволяют определить направление текущей тенденции, примерную точку входа/выхода, уровни Take Profit и Stop Loss, соответствие движения цены с изменением торговых объемов.
  • Динамическая линия (особенно на старших таймфреймах): хорошо видна психология рыночной толпы и крупных игроков − в какой стадии находится рынок, нет ли признаков разворота среднесрочной и долгосрочной тенденции, насколько сильна реакция на фундаментальные события и прочие факторы.
  • «Крестики-нолики» − убирают шум, позволяют сосредоточиться только на цене и не уходить с рынка раньше времени.

vcf02 48520

Анализ цены без привязки ко времени.

В результате методика Вайкоффа позволяет с высокой вероятностью:

  • определить направление и стадию текущего тренда;
  • выбрать наиболее перспективные активы с точки зрения периодов равновесия/дисбаланса;
  • провести анализ ценовой истории и определить возможные точки открытия/закрытия позиций.

Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS

Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.

Метод Вайкоффа: определяем ценовые циклы

Как считал Вайкофф, рынок становится понятным и прогнозируемым, если внимательно проанализировать спрос и предложение. Для реализации данного варианта нужно использовать Price Action, торговые объемы и таймфрейм. Вайкофф имел возможность наблюдать, как торгуют крупные инвесторы, и отмечал важные моменты, имеющие место перед значительными ценовыми движениями. Он назвал их накоплением (до того, когда цена быстро вырастала) и распределение (когда она падала).

Выделяют 3 закона от Вайкоффа:

  1. Спрос и предложение – определяют направление, куда будет двигаться цена. Проверить данное соотношение можно, если сравнить цены с объемами на протяжении определенного периода.
  2. Причина и следствие – используя их, трейдер может установить цели по цене, измерить потенциал тренда, определив торговые объемы. “Причина” измеряется количеством точек на графике, “эффект” подразумевает движение на это же количество точек.
  3. Сила против результата – ранний сигнал о том, что возможно изменение тенденции. Об этом говорит расхождение объемов и цены.

Скажем, если трейдер видит большие объемы после движения вверх, а цена как бы упирается в невидимый уровень (новая максимальная цена не достигнута), возрастает вероятность продаж активов “китами” и подготовки смены тренда.

На рисунке ниже можно наблюдать логику Вайкоффа по упрощенной модели – рынок боится, потом жадничает, и в завершение идет очередное понижение цены.

метод Вайкоффа VSA 

Рис.1

Торговля на часовом таймфрейме — это большие прибыли

Что хорошо при работе с этим периодом? Очень хорошее отношение риска к прибыли возможна. При работе с младшими таймфреймами сигналы часто будут предшествовать входам, когда прибыль будет меньше риска. И это говорит о то, что ваш капитал в целом будет подвергаться значительному риску. Ненужному и неоправданному. Кстати, риску подвержены даже инвестиции в банковские депозиты.

Получается, что выход на 1H оправдан! Скачайте инструменты тут!

Пример практического применения vsa

Как вариант возьму простую скользящую среднюю с периодом 20 в качестве индикатора тренда. Цель в том, чтобы следуя правилу «Нет спроса — нет давления объема», открыть сделку на Форексе.

На приведенном графике я обозначил столбцы «Нет спроса» стрелками красного цвета, а столбцы «Нет давления объема» — зелеными.

Потенциальная короткая сделка. На этом графике показаны дневные бары Deere&Company (DE). Данный бар пробил уровень ниже SMA, намекнул на предстоящий медвежий тренд. Три последовательных бара «Нет спроса» лишь подтвердили, что отсутствует рыночный интерес к возобновлению бычьего движения. Следовательно, у меня появился прекрасный фон для короткой сделки на Форексе.

Современный взгляд на метод VSA

VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой — действовать вместе с информированным игроком.

Торговля по VSA — задача не самая простая для новичка. Для того, чтобы разобраться с анализом, нужно понимать механику, а также структуру того рынка, на котором вы находитесь, ориентироваться в моделях ценообразования, а также иметь представление о спросе/предложении в самых банальных примерах. Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA.

Анализ идет параллельно с теориями о

манипуляциях

ценами

маркет-мейкерами

и крупными игроками. Научные исследования

современных

рынков относятся к таким теориям

крайне скептично

.

Первый аргумент.

Если взять в пример рынок форекс, он слишком большой, толстый и неповоротливый, чтобы им можно было с легкостью манипулировать. Дневной оборот форекс рынка составляет 6,59% трлн. $ (данные от bis.org — все официальные, достоверные и статистические материалы по валютному рынку).

Объем рынка форекс Данные от bis.org, которые выходят раз в 3 года. Статистика в таблице за 2019 год. Следующие данные в 2022.

Бóльшая часть валютных пар являются наиболее ликвидными инструментами, соответственно, возможность их манипуляций становится крайне затратной для крупных участников.

Второй аргумент.

Количество мелких спекулянтов, а также небольших фондов от общего количества участников составляет 3,05% (если взять только рынок спот — привычный всем по торговле валютными парами — то там доля ритейлов 3,33%).

Объем рынка форекс Те же данные от bis.org. Доля объема ритейл-трейдров в дневном обороте — 201 миллиард $, что равняется 3,05% от общих денежных объемов и 3,33%, если брать только рынок спот.

Это слишком низкое значение, а соответственно и относительно малое количество денег, чтобы можно было вдоволь получать с этого прибыль (акцент на слово «относительно», потому что вне финансовых рынков 210 миллиард $ — огромные деньги).

Можно привести такой абсурдный пример.

Вы идете по улице, и видите, как нескольких школьников окружило 30 топ-менеджеров инвестиционных банков. Прежде чем идти в свои офисы и заключать сделки на миллиарды, они решили «отжать» 138 рублей у школьников, которые те собирали на чипсы с колой, после чего поделить деньги между собой.

Звучит комично, но вера в активные манипуляции деньгами частных трейдеров и создает эту комичность.

Обобщая вышеописанное

Умение эффективно определять, куда пойдёт цена на графике – ключевой навык трейдера для прибыльной торговли. То, насколько точно трейдер сможет делать такие прогнозы, во многом зависит от используемого им метода анализа. Сегодня мы узнали, что анализ VSA – удобный, эффективный и универсальный инструмент, который даёт трейдеру большое преимущество, позволяя видеть за ценовым движением действия рыночных монстров и не ловиться на их манипуляции.

Изучение метода и сигналов VSA – кропотливый, но интересный и результативный труд. В нашем блоге немалое количество статей посвящено именно этому методу анализа. Чтобы быть в курсе последних трендов по анализу объёмов и других нюансов торговли, оформите подписку на наш блог, и получайте свежие статьи первыми. Если у Вас остались какие-либо вопросы, -пишите комментарии, мы на них обьязательно ответим!

Торговля с помощью VSA на бинарных опционах

Она заключается в аналогичном анализе форекс VSA, как описано в предыдущем разделе. Но при получении сигнала на открытие длинной позиции надо покупать опцион Call, а при сигнале на открытие короткой позиции покупается опцион Put. Важно при этом определить оптимальную экспирацию, обеспечивающую при торговле на бирже VSA бинарными опционами максимальную прибыльность и минимальную просадку на тестируемом периоде.

Чаще всего предлагаются строго заданные значения экспирации, некоторые из которых равны стандартным таймфреймам. Если рассмотреть рисунки 2 и 3, то при экспирации 1 час (1 свеча) обе сделки будут прибыльными, а при экспирации 4 часа (4 свечи) вторая сделка принесет убыток. На рис. 4 показан участок графика, на котором по сигналу (черный или белый длинный столбец) покупался опцион (соответственно, Put или Call) без всякой фильтрации – из 10 сигналов убыток принесли только 2.

Рисунок 4. Пример торговли на бирже с помощью VSA бинарными опционамиРисунок 4. Пример торговли на бирже с помощью VSA бинарными опционами

Обычно экспирация выбирается не более 4-х свечей, поэтому на часовом таймфрейме можно задать экспирацию только 1 час или 4 часа. Как правило, эти опционы закрываются в течение одного торгового дня. Такая торговля VSA внутри дня требует регулярного мониторинга рынка (при часовом таймфрейме на анализируемом графике – производится ежечасное отслеживание показаний индикатора, выполняемое после закрытия свечи).

Современный взгляд на метод

спреды ВильямсаМетод объемов используют в работе профессиональные трейдеры и частные торговцы. Он подходит для работы специалистам, торгующим на фондовой бирже, валютной. Хорошо себя зарекомендовал VSA при заключении сделок на товарном рынке и при работе с фьючерсами.

Новичкам будет сложнее усвоить принципы торговли, если они не будут знакомы с базовыми понятиями. Им лучше начинать с ценообразования, а не углубляться в побарный анализ. Полезно запомнить паттерны, отработать стратегию на демонстрационном счете, а потом переходить к заключению сделок.

Что такое спринг и аптраст

  • Спринг – безуспешная попытка прорыва уровня поддержки, вслед за которой идёт разворот цены вверх.  Спринг – неудавшийся прорыв вниз (false breakdown). Спринг может подтверждаться большим объемом, но это необязательно. Спринги появляются на любых временных периодах.
  • Аптраст – безуспешная попытка прорыва уровня сопротивления, вслед за которым идёт разворот цены вниз. Аптраст тоже называют неудавшимся прорывом (false breakout).

Как отдельные термины, spring и upthrust не встречаются в оригинальных работах Вайкоффа. Они сформулированы и введены в активное употребление его последователями позже.

Посмотрите видео на нашем канале

Основная идея спрингов и аптрастов:

  • вовлечение в убыточные позиции трейдеров, торгующих прорывы
  • активация слишком близких стоп-лоссов

Исходя из коварной природы спрингов/аптрастов, при попытке прорыва  уровня поддержки/сопротивления на рынке реально отсутствует подлинный напор продавцов/покупателей. Поэтому цена возвращается назад.

Чтобы определить спринги и аптрасты, необходимо построить уровни поддержки и сопротивления. Это процесс немного творческий, ведь уровни строят по-разному – по телам свечей, но теням свечей, от 3 касаний, от 5 касаний. Каждый трейдер годами нарабатывает свое видение уровней.

Как построить важные уровни – смотрите на нашем канале

Пример. Перед нами дневной график евро-доллар E-mini E7Z8

Что такое спринг и аптраст

Чтобы избежать субъективности и облегчить работу при построении уровней, используем индикатор Maximum Levels. Он четко показывает:

  • 11-12 ноября. Спринг или ложный прорыв уровня поддержки
  • 6 ноября. Аптраст, подтвержденный длинной тенью свечи.

В 50-х годах 20 века молодой человек по имени Том Уильямс отправился из Англии в Беверли-Хиллз искать счастья. Ему повезло. Имея медицинский диплом, он получил работу по уходу за болезненным миллионером, который сколотил состояние, торгуя акциями в крупном синдикате.

Том попросил, чтобы его тоже научили торговать акциями. Тогда его взяли на работу в синдикат. Ему дали метровую линейку и показали, как чертить графики цены и вертикального объема. Такова была его первая обязанность.

Это сейчас такие программные комплексы, как ATAS, строят различные типы графиков цены и объема в считанные секунды, а раньше трейдеры вручную вели свои графики.

Том проявил себя хорошо, и тогда его отправили в Институт Фондового рынка изучать метод Вайкоффа. Именно там, день за днем, Тому открылась подлинная механика работы фондового рынка.

Постигнув премудрости анализа цены и объема, Том начал торговать на свой личный счет и вернулся в родную Англию богачом. Ему было немногим более 40 лет.

Продолжая торговать, Том занялся образовательной деятельностью. Его разработка – метод VSA.

Volume Spread Analysis – упрощенная версия метода Вайкоффа. В основе VSA:

  • объем бара
  • спред – разница между высшей и низшей точкой бара (high, low)
  • цена закрытия бара

Дело Тома Уильямса ныне продолжает Гэвин Холмс, его ученик, преемник и автор книги “Трейдинг в тени умных денег”.

Одно из понятий в методологиях Вайкоффа и VSA – поглощение или absorption. Если рассматривать этот процесс с помощью платформы ATAS – рынок становится более понятным. Сделаем это.

Итак, Поглощение absorption покупателей – процесс преодоления закрытия длинных позиций и открытия новых коротких позиций.  Сложное определение, в котором главное слово – “преодоление”. Покупатели успешно “пересиживают” время, когда одни трейдеры фиксируют прибыль по старым длинным позициям, а другие открывают новые короткие позиции на пиках цены.

Признаки:

  • Подъем линии поддержки;
  • Возрастание объема вверху зоны поглощения;
  • Отсутствие движения вниз;
  • Справа от зоны поглощения цены последовательно давят на линию сопротивления без откатов вниз;
  • Иногда к абсорбции приводит спринг;
  • Небольшим аптрастам во время поглощения не удаётся стать полноценными прорывами;

Поглощение покупателей чаще всего находится наверху у зоны сопротивления.

Поглощение absorption продавцов – процесс преодоления закрытия коротких позиций и появления новых длинных позиций. Зона поглощения продавцов обычно находится у линии поддержки. Ключевая особенность поглощения продавцов – повторяющаяся неспособность цен подняться выше. Поглощение продавцов чаще всего заканчивается пробоем вниз.

В большинстве случаем поглощения длятся несколько дней. Анализировать поглощения индикатора объема крайне сложно.

Перед нами дневной график нефти WTI (CLF9).

Поглощение absorption продавцов

С 3 октября началось снижение цены. Несколько раз цена останавливалась и пыталась развернуться, но безуспешно. 11-15 октября, 18-19 октября, 23-28 октября, 13-18 ноября – зоны поглощения продавцов. Нервные продавцы фиксировали прибыль, смелые покупатели открывали длинные позиции. Эти действия были “переварены” рынком в ходе медвежьего движения цены.

Ситуация выглядит очень неоднозначной, особенно 23-28 октября и 13-18 ноября. Объемы покупок стабильные, закрытия баров последовательно растут наверх. В сложной ситуации  кластерный вид баров, дельта и горизонтальный объем помогут понять, что происходит.

Кластеры баров на дневном графике

Кластеры баров на дневном графике лучше смотреть на большом экране, детализация слишком велика.

23 октября объем движется наверх, дельта положительная – признаки появления покупателей.

24 октября закрытие бара выше закрытия и максимального объема предыдущего дня, но объем и дельта меньше. Покупатели пытаются усилить напор.

25 октября несмотря на закрытие выше предыдущего дня, максимальный объем торгов происходит на уровне максимального объема торгов 24 октября – в этот момент стоит насторожиться и ждать следующего дня.

28 октября рынок приходит в равновесие и готов начать новое направленное движение – об этом говорит колоколообразная форма бара.

Закрытие 29 октября ниже закрытия и уровня максимального объема предыдущего дня, дельта отрицательная. Продавцы поглотили всех покупателей и нервных продавцов, закрывших свои позиции. Рынок будет двигаться от середины сбалансированной зоны 66,73. Так как закрытие ниже этого уровня, вероятность падения цены выше, чем вероятность ее роста.

На графике вертикальный объем текущего контракта на нефть WTI (CLF9), дельта, кумулятивная дельта и горизонтальный объем в свечах. График дает общее представление о ситуации с ценами на нефть WTI за последние 1,5 месяца. Снижение цены подтверждается увеличением горизонтального объема и падением кумулятивной дельты. Небольшие периоды отскока цены – периоды поглощения продавцов. Рынок приходит к балансу в эти промежутки времени, а затем продолжает направленное движение.

Фигурные индикаторы

Система Вайкоффа использует три вида графиков:

  1. Бары — восходящие или нисходящие вертикальные кривые;
  2. Графики фигур, используемые в стратегии «Крестики-Нолики»;
  3. Вспомогательный график волн.

Каждый из этих индикаторов Forex даёт уникальные данные, дополняя другие. Побарный анализ предоставляет информацию об ориентации тенденции, точках входа и выхода для ордеров, примерное значение стоимости, координаты положения Stop-Loss, результатах аналитики стоимости и объёмов.Метод Вайкоффа

Фигурные индикаторы позволяют определить количество пунктов, которое пройдёт график стоимости. Они влияют на доход, не позволяя покинуть сделку раньше, чем нужно.

Графики волн занимаются психологическими факторами торгов, анализируя действия игроков всех уровней при тех или иных событиях, а также реакцию на критические показатели.

Советы по использованию vsa анализа

При работе с тиковыми объемами рекомендуем сравнить котировки сразу у нескольких форекс брокеров. Они не должны сильно отличаться от средних по рынку. Например, NPBFX – брокер, который не «отрисовывает» котировки, а является только посредником между трейдером и поставщиками ликвидности. И это – идеальный вариант, при котором трейдер может спокойно использовать vsa анализ объема и спреда.

С осторожностью используйте vsa анализ форекс при средних объемах. В периоды консолидации точность может быть меньше, чем на пиках и методы, ориентированные на рынок, могут дать сбой. Не ориентируйтесь исключительно на сигналы паттернов «Отсутствие спроса/предложения», «Капитуляция продавца/покупателя» и пр., всегда дополняйте их графическим и техническим анализом. Обязательно дожидайтесь четкого сетапа и убедитесь, что в данном случае применим именно метод рыночного объема. Анализируйте объемы на рынке отдельно от цены и используйте график индикаторов рыночных объемов с отработкой трендовых каналов, ключевых уровней, дивергенций, стандартных фигур, таких как: «Флаг», «Треугольник», «Голова-плечи».

Подводя итог, хочется отметить, что барный анализ vsa достаточно точный метод оценки рыночной ситуации, проверенный годами. Он будет полезен каждому трейдеру и поможет стать профессионалом в торговле. На Аналитическом портале NPBFX вы можете найти массу полезной информации не только в контексте данной статьи — основы побарного анализа и сигналов vsa, но и в целом по торговле на форекс. Огромный опыт и надежность этого брокера (на рынке он с 1996 года) позволит выйти вам на совершенно новый уровень трейдинга. Регистрируйтесь на сайте брокера и будьте успешными вместе с NPBFX!

Советы при анализе данных

Первый совет, который хотелось бы дать трейдерам, торгующим внутри дня (интрадей), это постоянное следование тренду. Математический анализ ценовых графиков показал, что цены на международном валютном рынке движутся хаотично с небольшим трендовым компонентом. Отсюда можно сделать вывод, что любая торговая стратегия, не учитывающая направление тренда, обречена на провал.

Тренд есть на любых временных промежутках, тренд бывает как на недельных, так и на пятиминутных свечах. Выявление тренда в процессе внутридневной торговли намного труднее, чем при более долгосрочных сделках, и он должен быть максимально эффективным. Необходимо помнить, что методы определения тренда, которые используются для торговли на среднесрочных и долгосрочных промежутках, не подходят для внутридневной торговли, и наоборот.

Преимущества и недостатки методов, основанных на вертикальных объемах

Преимущества:

  • применимы на различных таймфреймах, соответственно – много возможностей для сделок;
  • небольшие стопы при правильной оценке рыночной ситуации;
  • правильное понимание рынка;

Недостатки:

  • субъективность метода;
  • долгое время на изучение;
  • отсутствие инструментов измерения

Методы анализа вертикальных объемов делают рыночную ситуацию понятной и прозрачной. Профессиональные трейдеры наращивают конкурентное преимущество и уменьшают риск, соединяя логическое понимание действий “умных денег” с продвинутым программным обеспечением.

“Большие победы порой начинаются с небольшого преимущества” Сара Дж. Маас

Метод Вайкоффа VSA и его паттерны

Из всех существующих сегодня моделей паттернов не все могут использоваться на базе основополагающих принципов рассматриваемого нами метода. К полезным нам можно отнести модели, укладывающиеся в две категории:

  • Модели Силы;
  • Модели Слабости.

В совокупности эти модели направлены на поиск слабых и сильных мест рынка.

1. Модели силы рынка

Под «силой» здесь следует понимать «бычий» тренд, «слабостью» называют «медвежий» тренд.

1.1. Паттерн «Сила А»

На восходящем тренде обнаруживается свеча среднего диапазона в сочетании с показателем объема выше среднего или выше, чем объем предыдущей свечи. В идеале цена закрытия свечи такого паттерна должна равняться максимуму или лежать как можно ближе к нему:

Модели VSA, паттерн «Сила А»
Модели VSA, паттерн «Сила А»

Модель подтверждает намерения «быков» продолжать покупки, «поглощая спрос». Считается, что за этим паттерном цена проходит 2-3 расстояния, равных его длине, но жесткого соотношения не существует. Закрывать сделку лучше по трейлинг-стопу. Замечу, что данная модель актуальна только для всходящего тренда.

1.2. Паттерн «Сила Б»

Как метод VSA, этот паттерн широко используется и от предыдущего отличается тем, что его закрытие происходит на уровне верхней трети диапазона при понижении цены. Формирование этого паттерна на графике свидетельствует о приходе крупного игрока с намерением поглотить предложение:

Модели VSA, паттерн «Сила Б»
Модели VSA, паттерн «Сила Б»

Это универсальный паттерн, он отлично отрабатывает себя на нисходящем тренде и на восходящем тренде при откате цены. К его недостаткам можно отнести его редкое появление на графике и отработку только на старших ТФ.

1.3. Паттерн «Останавливающий объем»

Трейдеры Forex с небольшими депозитами часто, поддаваясь панике толпы, начинают активно открываться по продаже «на дне». Их положение на рынке осложняется еще и тем, что они не умеют правильно размещать ордера Stop Loss, которые моментально массово срабатывают, отнимая у «продавцов» часть их депозита.

На графике их поведение приводит к формированию широкой медвежьей свечи с широким диапазоном на фоне аномально высокого объема продаж. Это и есть паттерн «останавливающего объема» по методу «Volume Spread Analysis». В идеале эта свеча должна зарываться на уровне середины диапазона с некоторой погрешностью:

Метод VSA, паттерн «Останавливающий объем»
Метод VSA, паттерн «Останавливающий объем»

2. Модели слабости рынка

Подробно рассматривать эти паттерны не имеет смысла, поскольку они зеркально противоположны паттернам силы. Давайте, ограничимся здесь лишь их описанием:

2.1. Паттерн «Слабость А»

Характеризуется наличием «медвежьей» свечи со спредом среднего размера и объемом, который превышает среднее значение предыдущей свечи.

2.2. Паттерн «Слабость Б»

На графике сформирована «бычья» свеча с ценой закрытия в нижней трети ее диапазона. Этот паттерн VSA свидетельствует о приходе крупного продавца лимитными ордерами.

2.3. Паттерн «Останавливающий объем»

Это всегда импульс «бычьей» свечи, формирующейся на фоне аномально высокого объема продаж.

Помимо выше перечисленных, метод Вайкоффа включает еще один характерный паттерн, который называется «Отсутствие спроса». На графике он представлен короткой свечой на фоне низкого объема продаж с ценой закрытия, близкой к минимуму:

Метод Вайкоффа, паттерн «Отсутствие спроса»
Метод Вайкоффа, паттерн «Отсутствие спроса»

На рисунке выше видно, как цена на фоне истощенного спроса некоторое время «болтается» в узком коридоре флета, что подтверждает нерешительность покупателей. Такая формация является предвестником разворота тренда к «медведям».

Мы с вами рассмотрели лишь вершину айсберга под названием «Метод VSA», но даже этой информации достаточно, чтобы уметь:

  1. оценивать график в ракурсе противостояния «покупатель – продавец» или «спрос – предложение»;
  2. находить следы активности крупных игроков, чтобы зарабатывать на тщательно подготовленной ими «почве».

Думаю, вы заметили, что VSA отлично сочетается с торговлей по системе Price Action, которая лежит в основе ТС «Снайпер Х». Со Снайпером трейдеру открываются неограниченные возможности на любом рынке. Эта уникальная торговая стратегия, которая:

  • за короткий период времени поможет разогнать депозит;
  • увеличит его на 57% и более;
  • сократит число убыточных сделок;
  • повысит качество вашей торговли.

Sniper X

Основные модели, паттерны, сигналы VSA-анализа

Торговые сигналы VSA Технический анализПеред началом работы нужно посмотреть, ликвидный ли инструмент. Если спрос на актив высокий, это значит, что на рынок вышли крупные игроки, которые совершают сделки большими лотами.

Это вызывает движение рынка, возникает тренд, который должен учитывать трейдер. Принимая решение о заключении сделки, необходимо учитывать стадии консолидации, ждать подходящего момента для входа в рынок. Помочь в принятии решения может VSA-индикатор, для его активации нужно нажать всего одну кнопку на панели терминала.

4 стадии накопления распределения

Когда на рынке флэт, участники торгов ждут сильного движения. Это приводит к тому, что в ценовом уровне консолидируются ордера. Когда приходит крупный игрок, он открывает ордер с большим лотом, начинается движение.

ап-траст

К классическим сигналам можно отнести следующие:

  • тест уровня;
  • вытряхивание;
  • ап-траст.

Частный трейдер должен понять, в какую сторону пойдет цена, а затем войти в рынок в этом направлении.

Принцип VSA усилие/результат

VSA усилие - результатВ этом случае трейдер должен сконцентрироваться на объеме группы баров или одной свечи, при этом ему нужно учитывать спред (в понимании VSA).

Например, когда цена движется вверх, считается, что происходит усиление. Если при этом спред у свечи выше среднего при увеличивающихся значениях объема, то это свидетельствует о том, что на актив высокий спрос. Справедлива и обратная ситуация.

VSA-сигналы роста/падения и разворота цены

Профессиональные трейдеры используют метод Вайкоффа.

В нем около сотни паттернов, среди них наиболее востребованными являются следующие:

  • вытряхивание;

вытряхивание

  • атака на уровень;
  • ап-траст;

бары

  • капитуляция;
  • кульминация.

кульминация

Новичкам сначала стоит пройти обучение, изучить основные паттерны, научиться находить их на графиках. После этого можно перейти к тестированию на демонстрационном счете, а уже потом заключать сделки на рынке.

И еще раз прикрепляем ссылку на БЕСПЛАТНОЕ обучение торговле по методу VSA у профессиональных трейдеров —

Пройти курс ⇒

VSA метод торговли Индикатор Better Volume

Вообще-то, индикатор Better Volume — это некая интерпретация сегодняшнего метода. Например, сравните эти два показателя:

  1. Фигура силы с признаком «Сила А»: бычья свеча с большим спредом, ее закрытие высоко вверху, объем высокий.
  2. Если произведения объема на спред максимальное за период, закрытие выше середины спреда, то бар индикатора Better Volume красный.

Как вы понимаете, в рамках индикатора речь идет о чем-то очень похожем, как бы развитии темы VSA торговли. Поэтому я бы хотел рассказать об этом инструменте. Но только не то, что рассказывают про него другие. Я бы хотел предложить описание инструмента через анализ кода, который я провел.

Итак, красные бары я уже описал.

Дальше, зеленый бар появляется, когда количество спреда в единице объема максимально за период.

Читайте позитивный рассказ о том, что я думаю про гуру рынка.

Теперь, фиолетовый бар появляется, если произведение объема на спред максимальное за период, при этом количество спреда в единице объема также максимальное за период.

И еще, если произведение спреда на объем максимальное, а закрытие ниже середины спреда, то бар белый.

И последнее. Желтый — это минимальный объем за период.

Зеркальный уровень

Форекс торговля по линиям тренда обычно связана с отскоком, ложным пробоем и зеркальным уровнем и прочим. Бывают и другие, назовем их так, модели, но их торговать сложнее.

Зеркальный уровень часто встречается в разных учениях. Его достаточно просто определить в рамках горизонтальных уровней. Когда речь идет про линии тренда, то тут нужно немного сноровки.

Чтобы добавить психологических аспектов в наш технический анализ читайте страницу: «Максимизация прибыли – минимизация убытков на форекс.»

Для того, чтобы определить зеркальный уровень когда идет торговля на линиях тренда нам нужно, как бы сделал Том Виляьмс, построить 50 дневную скользящую среднюю. Определить, где начинается восходящее движение. Затем заметить наклонную, которая из  поддержки становится сопротивлением. Теперь ищем сигнал ко входу. Таким сигналом может быть слиянием такой свечной модели как пин-бар и горизонтального уровня. Думаю, что без иллюстрации, вроде, все звучит сложно. Давайте рассмотрим пример ниже.

торговля по линиям тренда это

Итак, красным цветом у нас обозначена скользящая средняя, она показала четкое движение по восходящему направлению. Все начинается с того, что мы находим наклонную, которая служила поддержкой, пробивается импульсом и становится сопротивлением. Далее ищем сигнал ко входу. Таким сигналом может быть такой замечательный бычий пин-бар, у которого длинная нижняя тень и тело свечи, так скажем, находится прямо у максимума. Если мы прокрутим историю, то даже найдем горизонтальный уровень, который служит опорой пин-бару, и который усиливает сигнал ко входу. Стоп лосс размещаем за уровнем и за свечной фигурой, входим с открытия следующей свечи. Тейк профит можно было выставить и 1 к 2 и 1 к 3 и больше.

Рассмотренная часть технического анализа и графической её части мне увиделась сегодня такой. Полагаю, что вы могли бы применить и другие подходы в этом случае. Я не претендую, что мои мысли единственно верные. Пробуйте, советуйтесь, добивайтесь успеха!

Тут мы закончим, дорогие друзья! Спасибо за внимание!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
loading.gif Загрузка…

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...