Индикатор настроения рынка в онлайн режиме на Форекс

В этом обзоре мы познакомимся с таким понятием, как «настроение» рынка Форекс. С его помощью можно получить подтверждение о направлении действующей тенденции и предупреждения о ее возможном завершении.

Содержание

Что такое настроение рынка для трейдера простыми словами

Настроение рынка — это отношение к рынку всех его участников, что выражается в активности и движении цен на финансовые инструменты.

  • В случае если большинство участников рынка прогнозирует появление восходящего тренда, то принято говорить о преобладающих бычьих настроениях на рынке.
  • Если же мнения большинства трейдеров складываются в пользу снижения цены актива, то на рынке присутствует медвежье настроение.

Иначе говоря, настроение рынка простыми словами – это преобладающие прогнозы трейдеров о поведении какого-либо инструмента. Настроение рынка определяется ордерами его участников, то есть когда большинство трейдеров и инвесторов либо продают, либо покупают активы.

Как и где можно определять настроение рынка (источники)

Как можно определить настроение рынка Форекс онлайн? Существует масса способов, которые позволяют быстро и точно узнать о настоящем настроении рынка. Предлагаем обратить внимание на самые популярные, стабильные и надёжные ресурсы.

AAII

aaii

AAII (aaii.com) – сайт американской ассоциации частных инвесторов. На данном сайте всегда можно найти актуальную информацию, которая максимально точно укажет на настоящее настроение рынка. Здесь регулярно публикуется еженедельный опрос, проводимый среди самых успешных и влиятельных инвесторов.

Некоторые ресурсы также предоставляют для ознакомления специализированные индикаторы настроения рынка онлайн, что также увеличивает для трейдера базу для анализа.

Finviz

Следующий сайт, который способен дать полное представление о настоящем настроении рынка Finviz (finviz.com).

Finviz

Для работы с ним потребуется иметь минимальные знания, позволяющие читать графики. Чтобы узнать, кто влияет на цены, медведи или быки, достаточно обратить внимание на:

  • Положение акций относительно скользящих средних (SMA) за 50 и 200 дней;
  • Число растущих и падающих акций (declining/advancing).

Barchart

Cпособ позволяющий быстро и легко определить настроение рынка – Barchart (barchart.com).

Barchart

Его набор инструментов аналогичен Finviz. Данная онлайн-платформа анализирует общее число растущих и падающих цен на ценные бумаги, а также акции, которые обновили данные о своих максимумах и минимумах за последние 52 недели.

Стоит отметить, что Barchart позволяет оценить распределение активов, взяв за основу их среднюю стоимость внутри секторов S&P 500.

С помощью данного сервиса довольно-таки легко узнать о настроении рынка Форекс в онлайн-режиме. Зелёная доля диаграммы указывает на количество «быков» на рынке, фиолетовая – нейтралов, а красная – медведей.

Однако то или иное настроение рынка Форекс не может являться стопроцентным сигналом к действию – это лишь дополнительная информация для анализа ситуации на рынке.

Индикаторы для определения настроения рынка

Под индикатором настроения рынка понимается расчётное значение, определённое на основе настроений отдельных трейдеров. Основными индикаторами,  показывающими настроение рынка Форекс являются как раз процентные соотношения отдельных ордеров или сделок.

К таким показателям относится книга ордеров, показывающая все существующие открытые позиции, а также отложенные заявки в их привязке к цене открытия.

Данный индикатор напоминает классический торговый «стакан», к которому добавлена наглядная информация о количестве ордеров и открытых позиций. Этот индикатор настроения рынка позволяет определять текущие уровни поддержки и сопротивления, а также общее настроение рынка.

DailyFX

Рассчитываемый компанией DailyFX (dailyfx.com/sentiment) индикатор настроений Sentiment вычисляется как соотношение позиций и заявок на покупку и на продажу актива.

SENTIMENT

Преобладающее значение всегда соотносится с меньшим. В случае если на рынке преобладает бычье настроение, индексу присваивается положительное значение, если медвежье – отрицательное. Данная система позволяет уйти от значений индикатора меньше единицы, что придаёт ему большую наглядность.

Несколько более сложным индексом является индикатор настроения рынка СОТ.

Отчёты о настроении рынка COT

Данный индекс измеряется путём соотнесения отклонений числа контрактов на данный момент от их нормальных значений. Расчёт данного индекса производится по следующей формуле:

Индекс СОТ = (Текущее отклонение – Минимальное отклонение) / (Максимальное отклонение – Минимальное отклонение)

  • Текущее откл. – разница между коммерческими и спекулятивными отклонениями позиций;
  • Минимальное откл. – наименьшая разница между коммерческими и спекулятивными отклонениями позиций;
  • Максимальное откл. – наибольшая разница между коммерческими и спекулятивными отклонениями позиций;
  • Отклонения позиций – равно числу длинных контрактов минус число коротких контрактов для заданной группы участников.

Данный индекс рассчитывается на основании данных из отчётов о состоянии рынка, публикуемых U.S. CTFC (https://www.cftc.gov/), носящих названия отчёты COT. Данные отчёты еженедельно публикуются на сайте cftc.gov и составляются комиссией по товарным торгам.

COT

Отчёты СОТ (англ. Commitments of Traders) являются одним из основных фундаментальных источников данных о настроениях игроков на рынке, начиная от мелких спекулянтов, заканчивая крупными институциональными инвесторами.

Отчёты о деятельности данных структур составляются на основе данных американской организации CTFC, регулирующей деятельность с ценными бумагами на финансовом рынке США.

Информацию ей предоставляют все брокеры и крупные компании, совершающие операции на рынке, согласно американским законам.

Каждую пятницу чикагская биржа CME готовит статистику по сделкам всех участников и передаёт её комиссии. CTFC публикует данную статистику в виде отчётов СОТ.

Информация в отчётах присутствует по нескольким группам участников рынка:

  • Commercial – это группа, в которую входят национальные банки и крупнейшие компании, покупающие валюту для собственных коммерческих нужд.
  • Non-commercial – группа наикрупнейших спекулянтов на рынке: коммерческих банков, финансовых компаний, хедж-фондов и т.д. Данная категория стремится получить прибыль непосредственно от торговли валютой.
  • Non-reportable positions – группа незначительных позиций, то есть мелких трейдеров и спекулянтов, не обладающих значительными позициями.
  • Total – общий итог по длинным и коротким позициям на рынке.

Анализ отчётов СОТ в значительной степени способствует пониманию трейдером настроения рынка. Однако необходимо помнить, что опубликованные в пятницу отчёты составляются по данным на минувший вторник, а с учётом того, что данные получены вечером, использовать их в торговле можно будет только после выходных, что создаёт некоторый временной разрыв, который обязательно нужно учитывать.

Целью данной организации вовсе не является поддержка биржевых спекулянтов. Основное предназначение – мониторинг честности и прозрачности сделок крупных игроков фьючерсного рынка. Но информация, содержащаяся в еженедельных отчётах СОТ, может послужить хорошим индикатором состояния рынка. Используя этот инструмент, трейдер понимает не только то, где расположен основной объём, но и в каком настроении пребывает рынок. Имея доступ к отчётам, можно использовать одну из двух стратегий:

  • Разворотная (тип #1) – в случае, если дистанция между интересами финансовых игроков и интересами хеджеров довольно большая, то велика вероятность разворота рынка. Логика данной стратегии очень проста. Крупные инвесторы стараются накапливать свои позиции в районах точек разворота, таким образом сбиваясь в большую группу. В это время рынок имеет наибольшие шансы на консолидацию или разворот. Поэтому если трейдер наблюдает большую дистанцию между игроками, это может означать, что он находится на пороге потенциального разворота и имеет возможность поймать его на раннем этапе.
  • Разворотная (тип #2) – если индекс настроения рынка резко видоизменяется, это указывает на то, что вероятность консолидации или разворота очень велика.

Несмотря на то, что отчёты СОТ являются довольно-таки точным индикатором настроения рынка, следует помнить, что они не дают стопроцентной гарантии того, что трейдер откроется в правильном направлении. Как и другие индикаторы настроений, они не являются сигналами к сделкам, а лишь дополняющим элементом анализа рынка.

Почему важно следить за настроением на рынке

Настроение рынка помогает трейдеру не только оценить эмоциональный и психологический настрой остальных участников, но и является хорошим идентификатором, позволяющим составить точный прогноз на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Любой индикатор, показывающий настроение рынка, помогает инвестору увеличивать точность своих прогнозов и отслеживать вероятные точки откатов и переломов тренда.

При выходе настроения трейдеров за критические исторические значения по определённому инструменту, кратно повышается вероятность завершения данного тренда, что необходимо учитывать при наборе позиции. Критические значения индикаторов настроения являются одним из сигналов фиксации прибыли по трендовым позициям и подготовке позиций к смене тренда.

Заключение

Информация о настроениях рынка является важным показателем при прогнозировании поведения рынка и выборе своей стратегии при заключении сделки. Настроение рынка складывается из настроений его участников, позиции которых, в свою очередь, определяют динамику цены.

Настроение рынка, обычно, не является единственным инструментом трейдера при проведении анализа, однако отлично подходит в качестве вспомогательного индикатора при торговле.

Что такое индикатор настроения и в чем его суть на рынке Форекс?

Любое изменение цены актива влияет на настроение трейдеров. Если информации об активе мало либо она вовсе отсутствует, на небольшом временном отрезке именно настроение станет решающим фактором при движении стоимости. Но даже в том случае, если информация есть, конечные ценовые изменения нестабильны. Такой фактор отсылает к определенному важному аспекту – бычий либо медвежий рынок сейчас главенствует.

Многообразие индикаторов настроений Форекс для MT4 могут облегчить торговлю и с высокой долей вероятности предугадать настроение рынка (толпы) Forex. Определенные значения стоит применять для личных ценных бумаг.

индикаторы настроения Форекс для MT4

Существуют некоторые индикаторы, работающие по схеме «верно-неверно», и неопытные трейдеры часто делают неправильные шаги, теряя на покупке и продаже активов. Так, один из довольно старых индикаторов складывается на основе информации о неполных лотах, где производится оценка суммы фондовых акций, приобретенных или проданных на неполных лотах. В конечном счете, это – менее сотни акций, из которых формируется полный лот.

Основываясь на данных о неполных лотах, есть вывод, что подавляющее число купивших оперирует незначительными суммами средств для ведения торгов, в связи с чем этот сегмент спекулянтов не относится к опытным. Из этого следует, что купля происходит на подъеме позитива, а в негативную фазу происходит продажа. Во втором случае рыночная ситуация находится на спаде.

Глядя на опытных трейдеров, можно понять, что они видят куплю неполными лотами как толчок к продаже. Обратная схема также справедлива. Итак, они совершают обратные действия относительно новичков на рынке.

Индикатор настроения рынка и торговая площадка Форекс Клуб

ForexClub – площадка, у которой такой индикатор настроения Форекс для МТ4 есть.

Главный нюанс в том, что сервис применяет не классический МТ4, а Rumus. Второй часто является очень неудобным для тех, кто уже освоился в MetaTrader4. Здесь можно поступить следующим образом: вести торги через Forex Club либо поставить Rumus с демо-счетом, не прекращая работу у своего брокера.

Настроение рынка Форекс

Стоит отдельно отметить трактовку сигналов индикатора настроения

Индикатор настроения Форекс для МТ4 имеет определенные нюансы:

Показатели находятся в интервале от 0 до 100. В случае роста продаж по определенной валютной паре, показатель индикатора стремится к 0. В том случае, если многие спекулянты приобретают валютную пару, то индикатор будет расти до сотни. Важно понимать, что верхний и нижний параметр не могут быть достигнуты.По уровням видны: второй, тридцатый и семидесятый. Они отражают рыночную куплю-продажу.

В том случае, если индикатор настроения Форекс для МТ4 находится в сегменте от ноля до тридцати, валютная пара находится в отрезке перепроданности: следует ждать поворота этой пары вверх. Если диапазон от семидесяти до ста, то пара попала в перекупленность и следует подождать её поворота вниз. В том случае, если колебания происходят в диапазоне от тридцати до семидесяти, можно просто ждать, потому как позиции бык-медведь примерно одинаковы.

Для прибыльной торговли мало пользоваться только тех.анализом: очень пристальное внимание стоит обратить на все рыночные показатели. Индикатор помогает определить поведение рынка и сделать адекватное прогнозирование.

Также необходимо определить, что за позиции у большего числа трейдеров по разным валютным парам.

Суть индикатора настроений рынка

Чтобы анализировать расстановку быков/медведей на рынках, Индекс Спекулятивного (рыночного) Настроения (Speculative Sentiment Index, SSI) станет отличным инструментом для определения того, как трейдеры позиционируются на рынке. Данная статья будет продолжать и дополнять уже затронутые темы, как профиль рынка, отчеты COT. Основной акцент будет, конечно же, на рынок форекс. Мы подробно разберем, что это такое — Индекс Спекулятивного Настроения (ИСН), а также как он сможет помочь при работе.

Использование индикатора

Перед открытием сделки важно проанализировать текущие рыночные настроения. Например, оценить сколько трейдеров сейчас предпочитают держать длинные позиции (покупки), а сколько короткие.

Обладая такой статистикой, вы можете отказаться от заведомо проигрышной сделки или наоборот подтвердить свои намерения, открывая новую сделку.

Покупайте, когда более 60% трейдеров продают или, наоборот, продавайте, когда большинство в покупках. Это наиболее распространенная логика анализа настроения рынка.

Как торговать соотношение позиций трейдеров

Далее, исходя из вашей практики, вы можете регулировать этот процент в большую или меньшую сторону.

Некоторую полезную информацию на эту тему вы можете почерпнуть из нашего отчета по исследованию прибыльности показателя рыночных настроений.

Что показывают индикаторы настроений

Они показывают соотношение открытых позиций трейдеров в текущий момент времени. Одни трейдеры настроены по бычьи и держат открытые длинные позиции, другие трейдеры настроены по медвежьи и держат открытые короткие позиции. Так вот, суть индикатора настроений состоит в том, чтобы показывать процентное соотношение длинных и коротких позиций открытых в каждый конкретный момент времени.

Давайте рассмотрим простой пример. Предположим, на рынке торгуют 100 трейдеров. Половина из них (50 трейдеров) держит длинные позиции и половина (еще 50 трейдеров) держит короткие позиции. В этот момент рынок находится в равновесном состоянии, найден баланс. В реальных условиях такой баланс практически не достижим, рынок потому и находится в постоянном движении, так как стремиться к этой постоянно ускользающей точке равновесия.

Предположим теперь, что баланс сместился в сторону быков: на рынке стало 70 трейдеров занимающих длинные позиции и 30 трейдеров занимающих короткие позиции. Что эта информация нам даёт? Давайте разберёмся. Пока цена на рынке будет расти, те 70 трейдеров, которые занимают длинные позиции, скорее всего, будут оставаться в деле. Но представьте момент, когда по какой либо причине (например, цена колыхнулась ниже обычного, спровоцировав волну закрытий по стоп приказам, или вышли определённые новости) «быки» начинают в спешном порядке закрывать свои позиции. Это приведёт к тому, что на рынок может быть выброшено 70 заявок на продажу, то есть 70% от всех заявок вообще (помним, что в нашем простом примере рынок состоит из 100 трейдеров). Эти заявки просто некому будет удовлетворить, что приведёт к резкому падению цены (помните кривые спроса и предложения из школьного курса экономики?).

Годятся ли технические индикаторы и осцилляторы для оценки настроения рынка форекс?

Каждый тренд должен сопровождаться хорошим откатом. Но трудность заключается в определении, является ли откат откатом или переломом тренда. Сам график форекс отражает актуальную тенденцию с опозданием, поэтому нужны индикаторы, которые позволяют определить разворот рынка.

Все они показывают разворот, но в своих областях перекупленности и перепроданности (overbought и oversold) не показывают перелома.

Как в восходящем или нисходящем тренде так и во флете (боковом коридоре) этот индикатор довольно быстро меняет значение в области перепроданности на значение в области перекупленности и наоборот.

Также есть индикаторы показывающие направление тенденции и её перелом (MACD и MA), но делают они это с большим временным лагом. Это вызвано усреднением по большим интервалам времени.

Можно попробовать создать смесь из индикаторов и осцилляторов для определения движения тренда путем усреднения. Но сделать это практически нереально, сейчас объясню почему:

  • Во-первых, некоторые инструменты несовместимы и вместе могут давать результат худший, чем каждый из них в отдельности.
  • Во-вторых, подобранные определенные осцилляторы и индикаторы со своими уникальными настройками будут верны только для данного отрезка времени, в котором составлена комбинация. Либо в короткий промежуток после этого. Потом придется подбирать всё заново. Ведь рынок, как и жизнь, изменчив.

Что такое индикатор настроения?

Индикатор настроения предназначен для представления того, как группа думает о рынке или экономике. Эти основанные на рыночной психологии индикаторы пытаются количественно оценить настроения в форме цифр или графически, чтобы предсказать, как текущие убеждения и позиции могут повлиять на будущее поведение рынка.

Индикаторы настроений определяют, насколько настроены участники рынка на бычьи или медвежьи настроения, что они думают и чувствуют, что может помочь спрогнозировать будущее поведение инвесторов. Когда показатели настроения необычно высоки или низки, они могут начать действовать противоположным образом. Например, когда инвесторы настроены крайне медвежьим образом, это часто является противоположным сигналом для трейдеров, торгующих индикаторами настроения, что рыночные цены могут вскоре начать расти.

Ключевые выводы

  • Индикаторы настроений измеряют психологию рынка в форме поведения и убеждений инвесторов или потребителей, которые могут повлиять на рынок.
  • Когда индикатор настроения движется в том же направлении, что и то, что он анализирует, это обычно помогает подтвердить эту тенденцию.
  • Экстремальные значения индикатора настроений могут вызвать у некоторых трейдеров противоположную точку зрения; например, «покупай, когда есть страх, продавай, когда есть жадность».
  • Индикаторы настроения используются для анализа тенденций, активов и экономики с точки зрения вовлеченных участников, вместо того, чтобы просто смотреть на изоляцию активов или точек данных.

Торговля против толпы

Самый главный вопрос: какую практическую пользу можно извлечь, имея возможность оценивать рыночные настроения? Если научиться правильно оценивать уровень рыночного оптимизма и пессимизма, на этом можно неплохо зарабатывать.

Например, когда на рынке преобладает бычий сантимент, означает, что большинство участников находятся в длинных позициях, поскольку считают, что цена будет расти и дальше. Соответственно, когда преобладает медвежий сантимент, то это означает, что большинство участников рынка находятся в коротких позициях, поскольку считают, что цена будет падать и дальше. Однако, как вы понимаете, у всего есть свой предел, поэтому на рынке невозможна ситуация, когда все игроки являются покупателями или продавцами, или все зарабатывают.

При первых признаках экстремально бычьего или экстремально медвежьего настроя трейдеру следует подумать о защите нереализованной прибыли и, возможно, об открытии позиции в расчете на смену тренда. Ключевые развороты рынка, как правило, случаются в моменты, когда большинство участников рынка (60% и более) настроены по-бычьи или по-медвежьи. Другими словами, в тот момент, когда подавляющее большинство трейдеров начинают верить в силу тренда и присоединяются к нему, именно в этот момент и наступает коварный разворот. С другой стороны, большую часть времени рынок находится в состоянии консолидации, либо слабовыраженного бычьего или медвежьего тренда. В таких рыночных ситуациях лучше и вовсе воздержаться от торговли.

Что такое настроение рынка?

Настроение рынка, или рыночный сантимент (англ. market sentiment) – это преобладающее настроение большинства участников рынка на текущий момент времени. Слово «сантимент» имеет французские корни и в переводе означает «чувство, настроение». Сантимент показывает, на что сейчас больше настроены участники рынка – на покупку финансового инструмента (или группы активов), либо на продажу.

Другими словами, рыночный сантимент можно определить как текущий баланс оптимизма и пессимизма трейдеров, инвесторов и других участников рынка относительно определенного финансового рынка или актива. Это своего рода коллективные эмоции, основанные на определенных ожиданиях. Ожидания формируются, как правило, новостным фоном и различными фундаментальными факторами.

Например, если участники рынка уверены, что фондовый рынок будет расти, они начинают активно скупать акции, что увеличивает спрос и поддерживает «бычий» тренд. Если же большинство спекулянтов уверено, что цена акций пойдет на спад и возникнет «медвежья» тенденция – люди начнут продавать активы, которые по их мнению скоро подешевеют. В результате на рынке возникнет избыточное предложение, приводящее к снижению цен.

Настроение рынка Форекс показывает, что сейчас предпочитает делать большинство его участников: покупать или продавать валюту. Среди трейдеров бытуют выражения: «бай бакс» (buy bucks) – это настрой на покупку доллара США против других валют, и «селл бакс» (sell bucks) – это настроение на продажу доллара США против других активов.

На настроение и ожидания участников рынка влияют различные факторы. Факторы, способствующие росту курса валюты, формируют позитивный сантимент (настроение на покупку). Факторы, приводящие к снижению курса валюты, создают негативный сантимент (настроение на продажу). Рассмотрим ниже факторы, оказывающие влияние на настроение рынка Форекс.

Противоположный метод

Основой противоположного метода является поведение толпы. Это говорит о том, что совершать продажи нужно на пике оптимистического настроения на рынке, а открывать сделки на покупку стоит в моменты, когда рынок почти исчерпан. Данный метод существует по причине того, что именно рыночное настроение определяет цены.

Поведение участников торговли – это совокупность множества процессов и мыслей, не поддающихся количественной оценке. Существует ряд инструментов, относящихся к индикаторам настроений. Их можно применять для определения преобладающей на рынке силы быков или медведей. Интерпретировать их тоже можно по-разному.

Индикатор настроений участников рынка необходимо применять с прочими методами фундаментального анализа. Они достаточно прозрачны и доступны.

Как использовать индикатор Кайман ?

Индикатор настроений показывает, какой процент трейдеров покупает и продает валюту, то есть кто доминирует на рынке. Кайман позволяет вам оставаться на противоположной стороне от рыночной толпы, ведь никто еще не отменял правило: хотите торговать с прибылью – оставайтесь в меньшинстве.

Кайман имеет фиксированный диапазон значений от 0 до 100. Если увеличивается объем покупок по конкретной валютной паре – это значит, что большинство участников рынка скупают валюту. Если растут объемы продажи – ставка сделана на коррекцию. Примечательно, но крайние значения диапазона 0 и 100 практически никогда не достигаются.

У индикатора рыночных настроений есть свои критические значения, так называемые экстремумы. Очень важно помнить, что критические уровни для различных валютных пар различны. Если валютная пара в прошлом разворачивалась при достижении 65%-ого значения числа длинных позиций, вероятнее всего, это значение является для нее критическим уровнем, и необходимо следить за сигналами возможного разворота при его достижении. Если другая валютная пара разворачивалась только при 90% значении числа длинных позиций, необходимо следить за разворотными сигналами именно при достижении данного значения.

Приведем пример: для пары EURUSD критическими уровнями являются уровни Каймана 30 и 70. Если процент ордеров, открытых в одном направлении, достигает критических значений, это можно расценивать как мощный сигнал не только замедления тренда и назревшей коррекции, но и вероятности смены тренда.

Уровни 30 и 70 показывают перекупленность или перепроданность рынка. Если Кайман войдет в зону от 0 до 30, подразумевается, что валютная пара вошла в зону перепроданности – ждем разворот пары вверх. Если Кайман оказался в зоне от 70 до 100, значит, валютная пара в зоне перекупленности – самое время готовится к движению вниз.
На скриншоте выше видно, как индикатор Кайман по паре EURUSD за довольно короткий промежуток времени не менее пяти раз достигает зоны перекупленности, сигнализирующей о высокой вероятности обвала котировок евро. Именно это и произошло: на протяжении всего месяца, когда Кайман пребывал в зоне от 70 до 100, демонстрируя мнение большинства, что европейская валюта будет расти, котировки неуклонно снижались. В результате, те, кто использовал сигналы данного индикатора, смогли заработать 500 пунктов прибыли.

График Каймана за более длительный период времени также доказывает, что в моменты экстремумов по бычьему и медвежьему сантиментам (уровни 70 и 30 для пары EURUSD) в большинстве случаев наблюдается слом трендового движения.

Клиентам компании AMarkets индикатор рыночных настроений Кайман доступен не только в личном кабинете, но и в платформе MetaTrader 4, где есть возможность выбрать любой вариант его отображения: индикатор или виджет. Это существенно расширяет границы анализа и создает огромные возможности по построению торговых советников на основании настроений толпы.

Типы индикаторов настроения участников рынка

Инвесторы могут использовать индикаторы настроений, чтобы понять настроение фондового рынка. Экстремальные значения этих индикаторов могут указывать на надвигающийся разворот. Вот небольшой пример индикаторов настроений, которые могут использовать трейдеры и аналитики:

Индекс волатильности CBOE (VIX)

Инвесторы часто рассматривают этот индикатор как «индекс страха», потому что он резко возрастает, когда инвесторы покупают значительное количество опционов пут для защиты своих портфелей. Инвесторы, покупающие пут-опционы, полагают, что цена базовой акции упадет. Если VIX резко возрастает, это указывает на опасения на рынке.

Индикатор максимума / минимума Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE)

Инвесторы могут отслеживать этот индикатор, чтобы сравнивать акции, достигшие новых 52-недельных максимумов, с акциями, достигшими новых 52-недельных минимумов. Скачки в любом направлении часто указывают на крайние бычьи или медвежьи настроения. Противоположные инвесторы могут использовать этот индикатор настроений для покупки качественных акций в периоды сильного пессимизма.

200-дневная скользящая средняя NYSE

Этот индикатор показывает, сколько акций торгуется выше своей долгосрочной скользящей средней, и выражается в процентах. Например, если индикатор растет и показывает, что более 60% акций торгуются выше своих перекуплены.

Статистика торговли по нечетным лотам

Этот индикатор измеряет количество акций, которые покупаются и продаются нечетными лотами, что для большинства акций составляет менее 100 акций. Теория, лежащая в основе этого индикатора настроения, заключается в том, что розничные инвесторы, которые обычно имеют наименьшее количество денег, вероятно, будут покупать и продавать нечетные лоты, покупают, когда бычьи настроения достигают пика, и продают, когда медвежьи настроения достигают апогея. Поэтому, когда торговля нечетными лотами увеличивается во время рыночных экстремумов, опытные инвесторы могут занять позицию в противоположном направлении.

Отчет о приверженности трейдеров

Этот еженедельный отчет показывает совокупное положение различных групп трейдеров на фьючерсных рынках. Растущая спекулятивная позиция указывает на рост цены этого актива. Однако когда спекулятивный интерес достигает своего предела, это указывает на то, что цены могут пойти другим путем.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

6 уроков онлайн-курса и 50 минут видео подскажут, как не терять деньги при трейдинге и куда следовать для эффективного развития.

Индикатор настроения обзор, скачать и онлайн и принципы их работы

К индикатором настроения рынка форекс можно отнести индикаторы о которых я говорил в статье – индикаторы объема форекс, советую перейти по ссылке и внимательно все прочитать, там же вы можете скачать все эти инструменты и посмотреть подробное видео.

К  примеру, индикатор On Balance Volume или по другому его называют OBV, предназначенный для терминала МетаТрейдер 4, прекрасно справляется с задачей определения настроений рынка по каждой валютной паре.

Чтобы скачать данные индикаторы, да и все полезности представленные на моем блоге, в том числе и видео форекс, книги по форексу, заполните форму подписки, все ссылки придут вам на почту и вы на выбор скачаете все что вам нужно.

Теперь я вам расскажу про индикаторы настроения онлайн, многие форекс брокеры, предоставляют такую услугу совсем бесплатно, вам только нужно у них зарегистрироваться, вот к примеру как это выглядит у:

Вот смотрите рисунок:

Индикатор настроений онлайн от АфорексИндикатор настроений онлайн от Афорекс

Индикаторы настроения и технические индикаторы

В то время как некоторые индикаторы настроений также подпадают под категорию технических индикаторов, или наоборот, индикаторы настроений предназначены для того, чтобы показать, как потребители или инвесторы позиционируют себя или каковы их текущие взгляды на экономику или рынок. Технический индикатор – это широкий термин, используемый для описания формул, которые управляют данными цены или объема (а иногда и другими типами данных) актива, чтобы с другой точки зрения увидеть, что происходит на графике цены / объема.

Как использовать Индекс Спекулятивного Настроения

К сожалению, индикатор не является бесплатным, а прямого доступа через платформу МТ4 у ИСН нет. Свободный доступ к индикатору рыночного настроения имеется на некоторых сайтах, к примеру Dukascopy, Dailyfx.

Разберем на примере DailyFX.

DailyFX индикатор настроений DailyFX

Как уже отмечалось ранее, здесь можно видеть настроения среди ритейл-трейдеров по различным финансовым инструментам. Индикатор высчитывает процент разницы между покупателями и продавцами по определенному финансовому инструменту. Когда значение настроений выше 0%, это означает, что покупки среди ритейл трейдеров преобладают над продажами. Соответственно, если коэффициент ниже 0%, бОльшая часть сделок на рынке в продажу.

Индекс волатильности VIX

Индикаторы настроений рынкаЭтот индекс пользуется большой популярностью среди участников валютного рынка по причине того, что он относится к индикаторам настроения Форекс и одновременно является показателем волатильности.

Известно, что амплитудой ценового движения является именно волатильность. Она считается показателем степени отклонения цены от среднерыночной в определенный момент.  Помимо того, VIX предназначен для оценки степени предполагаемой волатильности в соответствии с индексом S&P 500. Он не определяет историческую волатильность купленных/проданных активов. В этом заключается его особенность.

Индикаторы настроений рынкаПри рассмотрении опционов в виде способа защиты от коррекции цен против главной тенденции, можно сделать следующие выводы. По мере увеличения предполагаемой волатильности усиливается паника среди участников торговли, которые следуют за трендом, в ожидании предстоящего достижения рынком критической точки.

Примеры индикаторов настроений

Ниже мы рассмотрим несколько примеров индикаторов настроений используемых в современном трейдинге.

Индекс спекулятивных настроений (SSI). Этот индикатор предоставляет компания DailyFX. Данные публикуются еженедельно и выглядят следующим образом:

Индекс спекулятивных настроений SSI

Эти данные вы можете найти на сайте www.dailyfx.com.

Индикатор OANDA. Этот индикатор разработан брокерской компанией OANDA. Предоставляет данные по размещённым приказам трейдеров (торгующих с этим брокером) на покупку и на продажу.

Индикатор OANDA

Индекс рыночных настроений SWFX. Этот индекс создан для отображения рыночных настроений клиентов компании Dukascopy. Также показывает соотношение длинных и коротких позиций и обновляется каждые полчаса.

Индекс рыночных настроений SWFX

Естественно здесь перечислены далеко не все индикаторы настроений, существующие в настоящее время. На самом деле их достаточно много, но выбирать из них следует те, которые основаны на большем количестве данных (на большем количестве клиентов у брокера, создавшего индикатор).

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:

Как новости влияют на движение цены?

Как вы, наверное, знаете, я предпочитаю не обращать внимания на новости. Большинство из них слишком скучны и неинтересны. Я убежден, что излишняя зацикленность на новостях может внести лишь сумятицу в анализ рынка и только испортить торговлю.

Тем не менее, новости могут оказаться чрезвычайно полезными для вас, если вы знаете, как правильно их использовать. В сегодняшней статье мы поговорим об оценке настроения рынка (так называемый рыночный сентимент), а также о том, как можно определять силу покупателей или продавцов. Давайте перейдем сразу к делу.

Прежде чем мы углубимся в детали, важно для начала понять, как новости влияют на финансовые рынки.

Без новостей рынок не был бы таким, как мы его знаем. Новости постоянно определяют бычье или медвежье настроение участников рынка, что, в свою очередь, создает волатильность на волне покупок или продаж.

Как трейдеры прайс экшен мы не должны быть заинтересованы в понимании новостного события. Для нас гораздо важнее обращать внимание на то, как рынок реагирует на выход той или иной новости. Именно оценка настроения рынка после значительного новостного события помогает нам определить является ли рынок бычьим или медвежьим в данный момент времени.

Мы знаем, что цена не всегда падает на плохих новостях и растет на хороших. Все далеко не так однозначно.

Сравнение с Myfxbook Community Outlook

Насколько верны данные давайте попробуем сравнить с независимым источником.

Аналогичный сервис, отображающий текущие рыночные настроение имеется на сайте myfxbook. Сервис одновременно показывает количество длинных и коротких позиций. Кроме этого, можно выбирать между отображением количества позиций и задействованным объемом.

В верхней части страницы отображаются точные значения абсолютного и относительного количества сделок.

Фишка сервиса – это отображение объемов по странам. На интерактивной карте вы можете определить кто торгует, в какую стороны и каким объемом.

Несмотря на незначительные расхождения, показания в целом совпадают с индикатором настроений AMarkets. Различие состоит в том, что индикатор показывает локальные объемы внутри брокера, когда сервис myfxbook делает комплексную оценку.

В результате, подобные вспелски индикатора никак не отражены на данных myfxbook, но в конечном итоге количество продавцов и покупателей выравнивается. На примере слева данные по доле длинных позиций в AMarkets, справа – данные сервиса myfxbook по абсолютному количеству длинных/коротких позиций за тот же период.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...