Индикатор Moving Average — стратегия скользящих средних

Содержание

Как запустить в терминале Quik

В остальных подобных программах все запускается аналогично.

У вас уже открыт терминал QUIK, открыт график, для которого вы хотите построить скользящую среднюю. Жмем правой кнопкой мыши, выбираем Добавить график (индикатор), и ищем в списке “Moving average”. Выбираем, жмем ОК. Название скользящей средней должно появится в легенде графика.

undefinedundefined

Чтобы изменить период и способ построения, двойной клик на название скользящей в легенде графика, переходим на вкладку ПАРАМЕТРЫ и настраиваем как нужно.

undefined

Меню быстрого доступа

1. Скользящая средняя это…
2. Методы построения скользящих средних

  • а) Простая скользящая средняя
  • б) Экспоненциальная скользящая средняя
  • в) Сглаженная скользящая средняя
  • г) Линейно взвешенная скользящая средняя

3. Торговля по скользящим средним
4. Как подобрать период скользящей средней
5. Скользящие средние на фондовом рынке

Начнём с теории.

Скользящая средняя (с англ. «Moving Average») — это индикатор для торговли по тренду, который рассчитывает среднее значение цены за выбранный период времени. Мы провели ОЧЕНЬ подробные тесты этого индикаторы и сделали отдельную статью с результатами, многие из которых удивили!

Что даёт среднее значение цен:

  • — исключение с графика «шума» и периодов высокой волатильности;
  • — выявление истинного направления цены (тренда);
  • — упрощение интерпретации графика.

На практике работа с этим индикатором выглядит следующим образом:

торговля по скользящей средней

Подобный расчёт может производиться по разным формулам в зависимости от типа скользящей средней, о чём подробнее ниже.

Что такое скользящая средняя?

Итак, скользящей средней называется индикатор, показывающий усредненное значение цены в течение определенного промежутка времени. Например, если вы установили MA с периодом 12, то получите среднюю цену за последние 12 баров. Как только образовывается очередная свеча, из расчета отбрасывается значение первого бара, и расчет начинается со второй по тринадцатую свечу и так далее.

002.jpeg

Таким образом, с помощью скользящей средней можно увидеть более сглаженное движение цены по сравнению с обычным графиком. Считается, что когда цена ниже скользящей средней, наблюдается нисходящий тренд, и наоборот, когда цена выше скользящей средней, перед вами восходящий тренд. Следует учитывать, что чем выше период индикатора Moving Average, тем тренд является более долгосрочным. Так, скользящая средняя, период которой равен 200, на дневных графиках считается достаточно сильным инструментом, так как учитывает движение цены за целый год.

Торговля с использованием индикатора SMA

SMA индикатор — известный и имеет хорошие рейтинги, за счет большой функциональности им пользуются во многих рыночных тактиках. Это — основа, отображающая усредненные значения цены за определенное время.

Показатель индикатора SMA является в некотором роде ключевым — так трейдер понимает, стоит ли открывать ордер.

Почему так? Цена — вещь относительно постоянная. Исходя из наблюдений, можно утверждать, что цена стремится к прошлому значению, а, значит, предугадываема.

Почему скользящие средние (MA) — основной индикатор финансовых инструментов?

Данный вывод о скользящих средних, что они ДОЛЖНЫ стать основном индикаторе рынка, был сделан в первой книге Masterforex-V зимой 2004 / 2005г. и вызвал резкую критику в интернете со стороны

  • других трейдеров форекс, использовавших иные индикаторы;
  • инвесторов крупных, как фондовых бирж (особенно NYSE и Мосбиржи — тогда ММВБ и РТС), так и товарных бирж (Чикагских CME и CBOT, и Лондонской LME). Что вы хотите: у ребят «прямой доступ», «торговля реальными фьючерсами» с использованием «уровней» (как сейчас у Александра Герчика) и «объемов», а им предложили «допотопные» скользящие средние. Чем не повод продемонстрировать остроумие и собственную «крутизну»);
  • разработчиков новых индикаторов (тут кровное… как можно сравнивать MA с тем «уникальным» продуктом, что создал и продает талантливый разработчик?).

Правда, логично? Как и то, что уже нет в интернете никого из этих моих оппонентов периода 2003-2006гг. Знаю, многие из них ушли из рынка, разочаровавшись и в «прямом доступе», и в «уровнях», «объемах» и во многом еще. Даю одну из подсказок, как при «торговле от уровней» проигрыш вашего торгового депозита гарантирован на 100% — В чем корни слива всех 1.5 тыс. депозитов 2015-2018 гг по ТС Александра Герчика и ее опасность для трейдеров форекс?

Вывод Masterforex-V 2004г. был о том, что Moving Averages ДОЛЖНЫ стать «основным» и «самым популярным» индикатором», когда вы ПОЙМЕТЕ его секреты. Основание:

  • личные результаты по торговой системе Masterforex-V (до 2006г — Masterforex, см. причины изменения официальной ТМ Академии);
  • публикация статистики итогов независимой проверки всех индикаторов в книге Ч.Лебо и Д.Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» (1998), которые отметили, что «больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми».

Цитата из книги "Компьютерный анализ фьючерсных рынков"

В настоящее время интернет пестрит сообщениями, что MA уже СТАЛИ «основным» и «самым популярным» индикатором форекс и биржевого рынка. С удивлением обнаружил, как ТОП-20 поисковых запросов в Яндексе и Google забит этими выводами всевозможных аналитиков — копирайтеров, бездумно сплагиативший данный материал МФ, так и не понявшем суть.

Еще анекдотичнее поступил Эрик Найман, внеся после 2005г правку в свою «Малую энциклопедию трейдера», дав де-факто «веер средних МФ» 21, 55, 89, 144, 233 (без ссылки на Masterforex-V), заменив в нем для «приличия» самую тяжелую MA с 233 на 200 (как же цифры Фибоначчи, Эрик Леонтьевич? Ай, ай, ай).

Повторяю, основные секреты не в цифрах.

Вывод Masterforex-V: хотите научиться зарабатывать, а не терять деньги на рынке? Тогда РАЗРЕШИТЕ для себя (самостоятельно или с нашей помощью) нерешенные проблемы скользящих средних, 20% которых я покажу как успешно решается через ТС Masterforex-V прямо здесь в открытом доступе (остальное при профессиональном обучении).

Помните главное: через скользящие средние МОЖНО заработать больше денег, чем через все остальные индикаторы (их более 500 только в MТ-4 и MТ-5, не считая сотен платных в интернете) вместе взятые.

Как построить скользящую среднюю?

Откройте терминал Метатрейдер 4 и в меню сверху найдите раздел «вставка». В выпавшей таблице пройдите к «индикаторы», далее к «трендовые» и к «Moving Average». В разделе Метод МА можно увидеть, что существует несколько типов мувингов. Как же они работают и чем отличаются?

Простая скользящая средняя (SMA)

Простая скользящая средняяЭто действительно простой индикатор. Он измеряет среднюю цену за прошедший период времени. В зависимости от таймфрейма это может быть 5 минут или 4 часа, 1 день, 1 неделя и т.д. SMA. К примеру, если поставить в настройках индикатора период 10, то МА будет представлять собой сумму последних десяти цен закрытия или открытия, разделенную на число заданных вами периодов. На графике показана 21-дневная SMA, сглаживающая колебания цены и дающая представление о поведении валютной пары.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Основной недостаток мувинга SMA – запаздывание. Поэтому была придумана ЕМА, способная несколько уменьшить задержку. Происходит это путём придачи новым ценам большего веса по сравнению со старыми. То есть, индикатор в первую очередь «рассматривает» цену (её закрытие), существующую на данный момент времени. Чем короче используемый вами временной интервал, тем больший «вес» будет иметь новая цена.

Экспоненциальная скользящая средняя не только инструмент для сглаживания цены, ЕМА достаточно быстро реагирует и на её изменение. Поэтому такой вид мувинга наиболее популярен у трейдеров, торгующих внутри дня. Существующие ныне технические индикаторы автоматически вычисляют скользящую среднюю, — вам не надо забивать голову формулами.

На графике показана ЕМА с периодом в 21 день. Заметно, что по сравнению с SMA этот индикатор более чувствительный и видно, как он реагирует на последние ценовые изменения.

Скользящая средняя взвешенная (WMA)

Этот индикатор также придаёт большее значение новым данным по сравнению со старыми. Рассчитывается, как умножение данных предшествующего дня на какой-то вес. Впрочем, сегодня ничего рассчитывать не надо, — всё делается на «автомате». На рисунке можете видеть 21-дневную WMA, — реакция индикатора очень быстрая, поэтому видно много пробоев.

Настройка индикатора

Положение скользящей средней цены на графике помогает определить тренд и четко увидеть, когда он заканчивается. Цена (график) выше линии – преобладает восходящий тренд. И наоборот, цена (график) ниже средней – тренд нисходящий.

moving average индикатор

В настройках MA можно менять один единственный параметр – количество периодов усреднения для торговли по методу скользящей средней. В зависимости от цели можно усреднять разное количество периодов. Для краткосрочного анализа на часовом таймфрейме я выставляю периоды от 5 до 10, для среднесрочного от 20 до 50 и для долгосрочного от 100 до 200 (свыше недели). Периоды на графике можно поменять, нажав шестеренку, после чего ввести нужный период исследования в строку length.

moving average как пользоваться

Чем большее количество значений (периодов) мы выставляем, тем более гладкую линию скользящей средней цены мы увидим на графике.

Больший период делает скользящую среднюю менее чувствительной к сиюминутным колебаниям и показывает нам общую картину (долгосрочный тренд). Но при смене тренда МА отреагирует очень медленно, т.к. этот индикатор усредняет большое количество периодов, что не дает нам возможность вовремя отреагировать. Меньший период, наоборот, будет резко реагировать на развороты графика и показывать начало этих разворотов, что поможет сделать ставку вовремя, но, в тоже время, разворот может быть краткосрочным, незначительным, что может сделать ставку убыточной.

Метод скользящих средних и как их использовать?

Давайте для примера, накинем на график все четыре варианта скользящих мувингов и сделаем их цвета различными, для того, чтобы более проще в них ориентироваться. Как можно заметить на рисунке ниже, они отличаются точностью и динамикой по которой следуют за котировкой.

СкользящиеВсе методы скользящих на одном графике

Теперь разберемся, какой из мувингов по какому методу был расчитан;

  • Голубым цветом рассчитана скользящая по методу Smoothed, такой вариант мувинга считается самым медленным из всех вариантов, а если быть точнее, самой медленной считается ее реакция на изменение динамики цены
  • Желтым цветом отмечена скользящая по методу Simple, она считается немного быстрее предыдущего варианта
  • Красным цветом выделена линейно-взвешенная скользящая, такой вариант считается самым быстрым по своей реакции изменения на динамику цены
  • Белым цветом выделена экспоненциальная скользящая, считается самым популярным вариантом среди трейдером

Какой из вариантов скользящей использовать в Вашей торговой стратегии выбирать естественно только Вам. Но все таки, стоит учитывать несколько важных факторов, а если точнее, то взять их за основу выбора скользящей. Дело в том, что каких-то конкретных правил здесь нет, трейдеру необходимо отталкиваться именно от рынка, от того как он себя ведет. И именно от ценовой динамики подбирать такие показатели, которые лучше всего будут подавать свои сигналы. Сделать это можно несколькими способами.

Первый способ считается самым простым и с ним сможет справиться даже ребенок, так как скользящая средняя не перерисовывается на графике, то можно отмотать историю котировок назад и просто начать подбирать эксперементальным путем такие настройки и методы расчета, которые лучше всего подойдут под актив и временной интервал. Такой вариант очень муторный, но в то же время он доступен абсолютно каждому трейдеру без исключения и если не лениться, то можно довольно неплохо настроить мувинг.

Второй вариант уже считается профессиональным, с помощью него можно настроить скользящую максимально эффективно и на большом количестве исторических данных. Для этого Вам необходимо использовать специализированные программы, которые как правило стоят денег, при чем приличных денег. Справедливости ради отмечу, что в торговой платформе МТ4, есть встроенный тестер стратегий, при определенных условиях, а именно тех, что Ваша торговая стратегия автоматизирована и превращена в торгового советника, можно тестировать его прямо в терминале, конечно же моделироваться все будет не со стопроцентной точностью, но в любом случае, все будет намного лучше, чем при первом варианте.

Как настроить скользящую среднюю на Форекс

На Форекс и других финансовых рынках при торговле с использованием одной скользящей средней крайне важно правильно определить ее период и понимать, что на разных таймфреймах следует применять и различные ее настройки. Ниже будут приведены торговые стратегии на основе использования скользящих средних Форекс, где даются четкие рекомендации в отношении того, какой период и какой тип исчисления moving average следует брать для получения оптимального результата, однако всегда нужно понимать ключевые моменты настроек, используемых при построении этого трендового индикатора.

Индикатор скользящая средняя на Форекс

К примеру, на представленном выше скриншоте видно, что цена опустилась вниз, сформировав какой-то новый минимум, потом совершила восходящую коррекцию, а затем продолжила движение вверх. При этом линия moving average не отобразила это поведение цены, вследствие чего трейдер, который бы находился в этот момент в короткой позиции (SELL), отдал бы довольно большую часть накопленной прибыли, если бы использовал для закрытия позиции сигнал пересечения ценовым графиком линии скользящей средней снизу вверх. То есть, в данном случае можно констатировать – скользящая средняя Форекс запаздывает, она взята с очень большим периодом, не позволяющим вовремя фиксировать значимые отклонения цены. Такой тип moving average называют еще очень медленным. Помимо основного недостатка у него есть и преимущество, которое состоит в том, что данная moving average позволяет исключить при анализе тенденции рыночные шумы.

Как торговать с применением скользящей средней

На следующем скриншоте того же ценового графика видно, что скользящая средняя, взятая уже с меньшим периодом, фиксирует помимо значимого пересечения еще и ряд второстепенных. То есть линия moving average излишне часто пересекает цену, вследствие чего рождается большое количество ложных сигналов, а это уже очень плохо, так как простой рыночный шум мешает трейдеру объективно воспринимать поступающую информацию. Учитывая это, трейдер должен понимать, что у данной скользящей средней на Форекс слишком маленький период и его следует увеличить, чтобы исключить из анализа случайные ценовые колебания. Такой тип moving average называют быстрым, помимо основного недостатка, у него также есть и небольшое преимущество, которое состоит в том, что трейдер используя такую скользящую среднюю Форекс может вовремя закрыть размещенный ордер, фиксируя убытки.

Следующий скриншот показывает наилучший вариант скользящей средней Форекс, когда она точно, без излишних запаздываний информирует о смене тренда и зарождающемся новом движении (синяя стрелка), демонстрирует сигнал на доливку позиции при отбое от скользящей средней (красная стрелка) и так далее.

Комбинации скользящей средней

Пересечение скользящих средних

Эта тоже достаточно популярная классическая стратегия торговли по индикатору moving average. Рассмотрим ее на примере двух скользящих средних с периодами 24 и 100.

Суть стратегии заключается в том, чтобы открывать покупки, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх. В обратном случае, открываются сделки на продажу.

Стратегия на пересечение скользящих среднихСтратегия на пересечение скользящих средних

Следующая стратегия на пересечение скользящих средних использует длинную скользящую за основу, а короткую за вспомогательную.

Настройки индикатора SMA

Еще один плюс SMA в исключительно простой настраиваемости.

Параметров здесь совсем немного, рассмотрим их:

  1. Период, наиболее значимый параметр из всех на SMA индикаторе. От него зависит расчет так называемых японских свечей (напомним, что это особый вид графиков, отображающий динамику цен) на определенном временном отрезке.
  2. Расчетная цена. Тут существует четыре возможных варианта: открытия, закрытия, минимальное и максимальное значения. От выбранного типа зависит, какой ценовой показатель будет.

Параметры скользящих средних

Период скользящей средней

Период скользящей среднейПериод скользящей средней

Период — самый главный из параметров индикатора moving average, любого из видов. Он показывает, сколько баров берется в расчет. Чем больше значение, тем более сглаженной будет линия индикатора.

Малые периоды скользящей средней хорошо использовать на низких таймфреймах, т.к. они учитывают ситуацию «здесь и сейчас» и позволяют быстро реагировать трейдеру. Но такой фильтр может давать много ложных сигналов.

Если период слишком большой, то он будет сильно запаздывать и отображать давнюю историю, которая уже вполне может быть не актуальна. Такой индикатор чаще используют как долгосрочный уровень поддержки или сопротивления.

Чаще всего, скользящие средние используют комплектами, которые отражают разные периоды рынка. Самыми популярными значениями периодов Moving average являются:

  • Для краткосрочной торговли — 6, 9, 13, 21, 26;
  • Для среднесрочной торговли — 30, 50, 62;
  • Для долгосрочной торговли — 100, 144, 200.

Эти цифры отражают важные количества дней в году.

Применить к…

Применить к...Применить к…

Еще один важный параметр, который может изменить вид скользящей средней, «применить к…» — цене открытия, закрытия и прочим расчетных баров. Вариантов их много, но особенно сильно они не влияют на отображение индикатора. Возможно, какую-то роль этот параметр может играть в скальпинге, но в долгосрочной торговле — вряд ли. Наиболее популярный метод на форекс — close.

Другие статьи по данной теме:

  • назад: Классификация методов прогнозирования. Оценка точности прогноза, построенного методом экстраполяции
  • далее: Прогнозирование на основе метода экспоненциального сглаживания. Пример решения задачи

Список использованных источников

  1. Научно-методические рекомендации по вопросам диагностики социальных рисков и прогнозирования вызовов, угроз и социальных последствий. Российский государственный социальный университет. Москва. 2010;
  2. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. М.: Издательский Дом «Дашков и Ко», 2001;
  3. Новикова Н.В., Поздеева О.Г. Прогнозирование национальной экономики: Учебно-методическое пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2007;
  4. Слуцкин Л.Н. Курс МБА по прогнозированию в бизнесе. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

Плюсы и минусы индикатора SMA

Разобравшись с основными деталями, необходимо решить, подходит ли SMA индикатор конкретно вам.

Для того, чтобы сравнить с аналогами, давайте посмотрим на положительные и отрицательные стороны:

  • Минусы:
  1. Заторможенность торговых сигналов.
  2. Если пустить на «самотек», то возможность получить ложную информацию на индикаторе SMA значительно возрастает.
  3. Зависимость от периодов. Пробоев окажется больше, если период индикатора SMA будет маленьким.
  • Плюсы:
  1. Подходит новым участникам рынка, так как прост в понимании и использовании.
  2. Можно смело использовать как дополнительную проверку.
  3. Отображает все возможные тенденции.

Плюсы и минусы скользящих средних

Теперь давайте поговорим о плюсах и минусах скользящих средних, данная тема настолько популярна и неоднозначна, что я просто напросто не мог ее пропустить. Итак, начнем наверное с того, что сам алгоритм скользящих средних был придуман еще в прошлом тысячелетии, относительная простота их использования сделала инструмент очень и очень популярным, но помимо простоты, данный индикатор еще является очень эффективным.

Многие трейдеры недооценивают скользящие средние и считают данный инструмент очень старым, при этом они даже не догадываются, что «львиная доля» индикаторов, которые созданы на сегодняшний день, имеют в себе сердце алгоритма мувингов, просто их немного подкрашивают, модифицируют, делают другую графическую составляющую и по итогу подают то же самое блюдо, но уже за бешеные бабки.

Нет, я не говорю, что скользящие это безупречный инструмент, вовсе нет, более того, в наше время создали более модернизированные инструменты, если даже взять те же скользящие, то сейчас при смене тенденции они окрашиваются в различные цвета и подают звуковые оповещения и это очень и очень удобно, некоторые программисты и вовсе убирают саму скользящую, а по итогу оставляют исключительно алгоритм, который указывает стрелками на места пересечения. Но суть то остается одна и та же, в основе же лежит именно алгоритм скользящей, даже я, спустя столько лет опыта на рынке Форекс, все равно использую скользящие.

Конечно же у них есть и свои недостатки, давайте поговорим о них тоже, дабы сделать объективный обзор. Самая главная проблема скользящих — это их запаздывание. Дело в том, что перед тем, как подать сигнал на открытие той или другой позиции, при работе со скользящей средней, должно пройти некоторый отрезок времени. За это время, при условии, что на рынке произошел импульс, цена может убежать на расстояние, при котором открытие торговой позиции уже будет не актуальным.

Но все таки, спустя много лет опыта торговли на рынке, я понял, что лучше уж пусть Ваш инструмент запаздывает, чем перерисовывается, особенно это касается начинающих трейдеров. А запаздывание решается достаточно простым способом, Вам необходимо будет изучить методику торговли на откате и если цена убежала слишком далеко от правильной точки входа, при этом она убежала на импульсе, то Вам всего лишь надо дождаться коррекции.

На этой ноте мы будем заканчивать сегодняшнюю публикацию, осталось пожелать Вам побольше профита, ну и конечно же побольше успешных сделок. Не забывайте, что трейдинг — это не только анализ ценовых графиков, но и точный подход в управлении рисками и управлении торговой позицией. Многие спекулянты настолько увлекаются анализом графика, что забывают о самой главной цели их прихода на рынок, а цель остается именно в заработке денег, а не в анализе графика.

Поиск тренда

Самое простое предназначение SMA — определение тренда. Здесь работает то же правило, что и с трендлайнами — если цена находится выше линии, тогда этот тренд восходящий. В противном случае актив находится в даунтренде.

Как и с трендлайнами, SMA могут стать причиной фейкаутов. Если цена пересекает линию, это ещё не повод открывать позицию. Для точного подтверждения смены тренда лучше использовать сразу несколько SMA с разным периодом. Напомним, чем меньше период, тем ближе линия расположена к графику.

К примеру, если 10 SMA остается выше 20 SMA, значит аптренд остается в силе. В противном случае может случиться пересечение средних скользящих (кроссовер). Именно это событие считается самым благоприятным для торгового решения.

Применение в трейдинге

Трейдинг условно подразделяется на 2 лагеря. Первый включает в себя тех трейдеров, которые считают индикаторы инструментом, предназначенным для генерирования сигналов. Ко второму относятся те участники торговли, которые используют их для индикации ценных бумаг с какими-либо характеристиками, подразумевающими определенные возможности в торговле.

Отсюда следует, что использовать скользящие средние возможно двояко:

  • для отбора ценных бумаг за счет установленного фильтра по мувингам;
  • непосредственно для торговли с МА, другими словами, применение их для генерирования торговых сигналов.

Рассмотрим это подробнее.

4. Использование скользящих средних в торговле

4.1. Определение тренда через мувинг

Скользящая средняя отлично указывает направление тренда. Если цена находится выше этой линии и ее направление смотрит вверх, то тренд повышательный.

Самым сильным сигналом считается тот, когда сразу три скользящие средние с разными периодами (например, 9, 26 и 50) выстраиваются в параллельные линии в каком-то направление.

В случае флэта может быть много лишних сигналов о начале тренда.

4.2. Пересечение скользящих средних

Когда быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то это сильный сигнал на покупку (Buy). И наоборот: сверху вниз, то на продажу (Sell).

Приведём пример:

Пересечение EMA 50 и 26 - пример сигналов на покупку и продажу

Такой подход даёт много ложных сигналов, если на рынке отсутствует целенаправленное движение (тренд).

Более подробно про эту стратегию читайте в статье: пересечение скользящих средних.

4.3. Определение уровней сопротивления и поддержки

Цены часто отскакивают от скользящих средних, поскольку они образуют уровни поддержки и сопротивления. Особенно это четко видно на EMA с большими периодами. Поэтому можно использовать этот момент для входа в позицию.

Пересечение EMA 60 выступает в качестве сопротивления

4.4. Три скользящие средние параллельно друг другу

Три скользящие средние выстраиваются параллельно и это означает сильный сигнал к тому, чтобы войти в тренд:

Выстраивание трех скользящих средних в один ряд

В начале движения выглядит он как «открывающейся рот у аллигатора» (так говорят на сленге).

Смотрите также специальное видео про скользящие средние:

Какие использовать периоды скользящих средних?

Большинство начинающих трейдеров во время работы с индикатором Moving Average не знают, какой лучше всего установить период. Однако не существует каких-то конкретных указаний относительно периода скользящей средней, все определяется «на глаз». Самыми распространенными являются периоды: 8, 12 и 21 – для краткосрочной торговли и 150, 200, 365 – для долгосрочных стратегий. Не бойтесь экспериментировать с выставлением периода, так как для каждого таймфрейма или торгового инструмента требуется подбирать индивидуальные значения периодов скользящих средних.

Скользящая средняя с уровнями

Добавьте на график индикатор moving average, и, в окне настроек перейдите на вкладу «Уровни». Введите значения уровней и нажмите добавить.

Обращаем ваше внимание. Для того чтобы получить уровни по обе стороны от скользящей средней, нужно вводить уровни и с положительным и с отрицательным значением.

Добавление уровней скользящей среднейДобавление уровней скользящей средней

Здесь, показаны значения для простой скользящей средней с периодом усреднения 24.

Стратегия торговли по уровням скользящей среднейСтратегия торговли по уровням скользящей средней

Суть торговли по этой стратегии в заключение сделок от верхнего и нижнего уровня к центральной скользящей.

Каналов (конвертов) скользящей средней можно построить большое количество. Необязательно ограничиваться двумя, как на примере. Пробуйте, экспериментируйте! Или пройдите наше обучение торговле на бирже, на котором, в одной из многих частей, детально разбираются стратегии торговли по скользящим средним.

Скользи, родная

Скользящая средняя — самый популярный в мире вариант «усреднения» движения цены. Он входит в бесчисленное число стратегий, используется сам по себе и является одним из ключевых инструментариев трейдера. Когда-то они, до эпохи компьютеров, вычислялись вообще вручную.

Нам же теперь раздолье. Ткнул кнопочку — и какие хочешь скользящие на графиках. Используйте их разумно, как дополнение к торговой системе и тогда скользящие покажут себя во всей полноте.

В сущности, я знаю немало примеров, когда именно скользящие становились основой прибыльной стратегии. Они не просто усредняют движение цены, это даже вторично. В конце-концов, и без скользящей можно определить тренд, нарисовав пару линий тренда на разных ТФ. Их ключевое предназначение – фокусировка внимания трейдера на четко обозначенных условиях. На пересечении нескольких скользящих, на подходе цены к одной из них, на пробое и отскоке, на определении боковиков.

Многие системы price action тоже основаны на этом, где для краткосрочных ТФ чаще всего используется SMA 20. Не удивительно – ведь она же входит в полосы Боллинджера и уйму других индикаторов. Поэтому скользящие стоит расценивать как “вещь в себе”. Вокруг них легко можно выстроить целую торговую школу, как и делают многие трейдеры. Торговых роботов на скользящих тоже написана уйма.

Скользящая – это плоть от плоти рынка, просто усреднение ценовых колебаний и всплесков волатильности за выбранный промежуток времени. Благодаря ей рыночный хаос преобразуется в более упорядоченное и, тем самым, более прогнозируемое движение. За что и выпьем (лимонада).

  • Назад: Линии тренда
  • Вперед: Фигуры технического анализа

Авторские индикаторы на основе скользящей средней

На самом деле, скользящая средняя на форекс настолько популярна, что ее используют повсеместно. Есть множество индикаторов, построенных на ее основе, а также аналоги, которые дают сигналы чуть раньше традиционного индикатора. Здесь мы собрали только часть имующихся у нас вариантов Moving Average, и будем обновлять список. Экспериментируйте и предлагайте нам ваши варианты эффестивных скользаящих.

Scalper-Cluster-Moving-Averages.png

Трендовый торговый индикатор Scalper Cluster Moving Averages

Index-Moving-Average.png

Опережающий торговый индикатор Index Moving Average

AMA-SSL-4C-AA-MTF-TT-MK.png

Стрелочный индикатор AMA SSL 4C AA MTF TT [MK]

  • Трендовый торговый индикатор AMA STL Color
  • Трендовый торговый индикатор VARMA (VMA)
  • Торговый индикатор McGinley Dynamic: лучше, чем скользящая средняя
  • Стрелочный торговый индикатор STAR 13×68 MAs TT
  • Стрелочный торговый индикатор Chin Chan TT
  • Подброка индикаторов на скользящих средних

Торговая стратегия: Экспоненциальное скользящее среднее

Еще более эффективным способом чтения экспоненциального скользящего среднего является использование двойной экспоненциальной скользящей средней комбинации, одной краткосрочной и долгосрочной.

Это торговая стратегия форекс, основанная на пересечении скользящих средних создает торговый сигнал, когда более короткая EMA пересекает более длинную. Например, долгосрочный трейдер тенденций может использовать 25-дневную EMA как более короткую среднюю и 100-дневную EMA как долгосрочную линию тренда.

С помощью этой экспоненциальной стратегии скользящей средней трейдер будет покупать, когда 25-дневная EMA пересекает 100-дневную EMA и продает, когда 25-дневная EMA пересекает 100-дневную EMA.

Пересечение скользящей средней и цены

Первый и наиболее простой сигнал, который может подать скользящая средняя. Интерпретация сигнала исходит из его сути. Если цены выше своих средних значений, значит тренд вверх, если ниже — вниз. Соответственно пересечения являются моментами теоретического изменения направления тенденции.

Когда цена пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, то это сигнал к установлению восходящей тенденции.

Сигнал Moving Average на установление восходящей тенденции

Когда цена пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз, то это сигнал к установлению нисходящей тенденции.

Сигнал Moving Average на установление нисходящей тенденции

Недостатком данного сигнала, который подает скользящая средняя, является то, что большинство таких сигналов — ложные. То есть пересечение происходит, но тенденция продолжается очень короткий промежуток времени и вскоре происходит обратное пересечение. Когда рынок находится в боковом диапазоне — скользящие средние генерируют много ложных сигналов.

Поэтому большинство трейдеров и инвесторов используют комбинации скользящих средних для определения более достоверной точки смены тенденции. Это комбинации из сочетания «быстрой» и «медленной» скользящих средних.

3.8. Регрессионная модель прогноза

Лучшим считается прогноз, имеющий минимальную дисперсию. В нашем случаеобычный МНК производит наилучший прогноз из всех методов, дающих несмещенныеоценки на основе линейных уравнений. Ошибка прогноза, связанная с процедурой прогнозирования,может исходить от четырех источников.

Во-первых, случайная природа аддитивных ошибок, обрабатываемых линейной регрессией, гарантирует, что прогноз будет отклоняться от истинных величин даже если модель правильно специфицирована и ее параметры точно известны.

Во-вторых, сам процесс оценки вносит ошибку в оценку параметров  они редкомогут быть равны истинным значениям, хотя равны им в среднем.

В-третьих, в случае условного прогноза (в случае неизвестных точно значенийнезависимых переменных) ошибка вносится с прогнозом объясняющихпеременных.

В-четвертых, ошибка может появиться из-за того, что спецификация модели неточна.

В итоге, источники ошибки можно классифицировать следующим образом:

  1. природа переменной;
  2. природа модели;
  3. ошибка, вносимая прогнозом независимых случайных величин;
  4. ошибка спецификации.

Будем рассматривать безусловный прогноз, когда независимые переменныелегко и точно прогнозируются. Начнем рассмотрение проблемы качествапрогноза с уравнения парной регрессии.

5_R1_T3_37.gif

5_R1_T3_38.gif

Постановку задачи в этом случае можно сформулировать следующим образом: каким будет наилучший прогноз yT+1 при условии, что в модели y = a  + bx параметры а  и b оценены точно, а значение xT+1  известно.

Тогда прогнозное значение можно определить как

5_R1_T3_39.gif

Ошибка прогноза при этом составит

5_R1_T3_40.gif.

Ошибка прогноза обладает двумя свойствами:

  1. 5_R1_T3_41.gif что свидетельствует о несмещенности оценки5_R1_T3_42.gif
  2. Дисперсия ошибки прогноза

5_R1_T3_43.gif

Полученная дисперсия минимальна среди всех возможных оценок, основанных налинейных уравнениях.

Хотя а и b известны, ошибка прогноза появляется за счет того, что уT+1 может не лежать на линии регрессии из-за ошибки εT+1, подчиняющейся нормальному распределению с нулевым средним и дисперсией σ2. Для проверки качества прогноза введем нормализованную величину

5_R1_T3_44.gif

Тогда можно определить 95 %-ный доверительный интервал в следующем виде:

5_R1_T3_45.gif

где β0,05  квантили нормального распределения.

Границы 95 %-ного интервала можно определить как

5_R1_T3_46.gif

Отметим, что в этом случае ширина доверительного интервала не зависит от величины х,  и границы интервала представляют собой прямые линии, параллельные линии регрессии.

Чаще при построении линии регрессии и проверке качества прогноза надо оценивать не только параметры регрессии, но и дисперсию ошибки прогноза. Можно показать [7], что в этом случае дисперсия ошибки зависит от величины (5_R1_T3_47.gif), где5_R1_T3_48.gif среднее значение независимой переменной. Кроме того, чем больше длина ряда, тем точнее прогноз. Ошибка прогноза уменьшается, если значение XT+1 близко к средней величине независимой переменной, и, наоборот, при удалении от среднего значения прогноз становится менее точным. На рис. 3.6 показаны результаты прогноза с помощью уравнения линейной регрессии на 6 интервалов времени вперед вместе с доверительными интервалами.

5_R1_T3_49.gif

Рис. 3.6. Прогноз по уравнению линейной регрессии

Как видно из рис. 3.6, эта линия регрессии недостаточно хорошо описывает исходные данные: наблюдается большая вариация относительно подгоночной прямой. О качестве модели можно судить также по остаткам, которые при удовлетворительной модели должны быть распределены примерно по нормальному закону. На рис. 3.7 приведен график остатков, построенный с помощью вероятностной шкалы.

5_R1_T3_50.gif

Рис.3.7. График остатков

При использовании такой шкалы данные, подчиняющиеся нормальному закону, должны лежать на прямой линии. Как следует из приведенного рисунка, точки в начале и конце периода наблюдений несколько отклоняются от прямой линии, что свидетельствует о недостаточно высоком качестве выбранной модели в виде уравнения линейной регрессии.

В табл. 3.2 приведены результаты прогноза (вторая колонка) вместе с доверительными 95 %-ными интервалами (нижним  третья и верхним  четвертая колонки соответственно).

Таблица 3.2 

Результаты прогноза

5_R1_T3_51.gif

Можно ли применить «веер скользящих средних МФ» на бинарных опционах?

Можно, но совершенно не так, как на других рынках. Бинарные опционы — откровенная форма казино, при которой даже брокеры не скрывают «кухоность» предоставляемого ими этого вида форекс-услуг, т.к. технологии вывода этих сделок на поставщика ликвидности через NDD, STP или ECN, тут не работают даже в теории.

Хотите «поиграть» в рулетку со «своим» брокером бинарных опционов — заработать можно только тем же способом, как и в остальных казино. Подробнее: Сигналы Masterforex-V для бинарных опционов.

3.9. Многомерная регрессионная модель

При многомерной регрессии данные для каждого случая включают значения зависимой переменной и каждой независимой переменной. Зависимая переменная y   это случайная величина, связанная с независимыми переменными следующим соотношением:

5_R1_T3_52.gif

где5_R1_T3_53.gif коэффициенты регрессии,подлежащие определению; ε  компонент ошибки, соответствующий отклонению значений зависимойпеременной от истинного соотношения (предполагается, что ошибкинезависимы и имеют нормальное распределение с нулевым математическиможиданием и неизвестной дисперсией σ).

Для заданного набора данных оценки коэффициентов регрессии можно найти с помощью МНК. Если оценки МНК обозначить через 5_R1_T3_53.gif, то соответствующая функция регрессии будет иметь вид:

5_R1_T3_54.gif

Остатки5_R1_T3_55.gif являются оценками компонента ошибки и подобны остаткам в случае простой линейной регрессии.

Статистический анализ модели многомерной регрессии проводится аналогично анализу простой линейной регрессии. Стандартные пакеты статистических программ позволяют получить оценки по МНК для параметров модели, оценки их стандартных ошибок. Кроме того, можно получить значение t-статистики для проверки значимости отдельных слагаемых регрессионной модели и величину F-статистики для проверки значимости регрессионной зависимости.

Форма разбиения сумм квадратов в случае многомерной регрессии аналогична выражению (3.13), но соотношение для ЧСС будет следующим

5_R1_T3_56.gif

Подчеркнем еще раз, что n представляет собой объем наблюдений, а k   число переменных в модели. Общая вариация зависимой переменной состоит из двух составляющих: вариации, объясненной независимыми переменными через функцию регрессии, и необъясненной вариации.

Таблица ANOVA для случая многомерной регрессии будет иметь вид, показанный в табл. 3.3.

Таблица 3.3 

Таблица ANOVA

Источник

Сумма квадратов

ЧСС

Средний квадрат

Регрессия

Ошибки

Общая

SS1

SS2

SS0

k

n-k-1

n-1 

SS1/k

SS2/ (n-k-1)

В качестве примера многомерной регрессии воспользуемся данными из пакета Statistica (файл данных Poverty.Sta) Приведенные данные основаны на сравнении результатов переписи 1960 и 1970 гг. для случайной выборки из 30 стран. Названия стран были введены как названия строк, а названия всех переменных этого файла приведены ниже:

POP_CHNG    изменение населения за 1960-1970 гг.;

N_EMPLD    количество людей, занятых в сельском хозяйстве;

PT_POOR  процент семей, живущих ниже уровня бедности;

TAX_RATE  ставка налога;

PT_PHONE  процент квартир с телефоном;

PT_RURAL  процент сельского населения;

AGE  средний возраст.

В качестве зависимой переменной выберем признак Pt_Poor, а в качестве независимых-все остальные. Рассчитанные коэффициенты регрессии между выделенными переменными приведены в табл. 3.4 

Таблица 3.4

Регрессионные коэффициенты

5_R1_T3_57.gif

Эта таблица показывает регрессионные коэффициенты (В) и стандартизованные регрессионные коэффициенты (Beta). С помощью коэффициентов В  устанавливается вид уравнения регрессии, которое в данном случае имеет вид:

5_R1_T3_58.gif.

Включение в правую часть только этих переменных обусловлено тем, что лишь эти признаки имеют значение вероятности р  меньше, чем 0,05 (см. четвертый столбец табл. 3.4).

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Сообщить об ошибке

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Примеры использования SMA

Возьмем пример с валютной парой — EUR/USD и USD/JPY.

В данном случае мы будем использовать средние с периодами 21 и 7, а также MACD со стандартными настройками. Тут в минутном таимфрейме нет необходимости, мы возьмем почасовой.

Дождавшись момента, когда случится пересечение сверху вниз, входим в продажи. Для покупки дожидаемся обратного, при этом в обязательном порядке график МАКД должен стремиться к нулю, имея отрицательное значение.

Выполнить такое на практике можно, например, на торговой платформе от брокера Forex4you.

Относительно уровней стоп-лосса и тейк-профита цены рассматриваемая торговая стратегия через индикатор SMA не имеет каких-либо чётких правил.

Обычно подойдёт применение классических советов по менеджменту и точному расчёту прибылей и убытков. Например, стоп-лосс разумнее всего будет установить за ближайшим локальным эстремумом. Он не подействует при активном трендовом движении, но, чтобы исключить рыночный шум, правильнее будет установить его несколькими пунктами выше и ниже пика (для продаж — первое, для покупок — второе).

Зафиксировать же прибыль, то есть ставить тейк-профит, будет разумнее всего или на сильных уровнях поддержки и сопротивления, или с применением т. н. трейлинг-стопа.

Когда цена поднимается высоко, разумно переназначить стоп-лосс и тейк-профит, чтобы сделка стала как минимум гарантированно безубыточной.

Правая колонка

  • Я на Форекс Оптимум давно поставила крест, что и остальным советую. …
  • имею тут центовик. занимаюсь тестированием стратегий, индикаторы …
  • Открыть, закрыть, изменить ордер тут не проблема даже на новостях. Кто …
  • Доброе утро всем!!! Хочу рассказать о своем опыте работы с тт. Это мой …
  • Поток котировок стабильный всегда, даже на новостях, даже во время …
  • C 2018 года наблюдаем сильный бычий тренд курса монгольского тугрика к …
  • Монгольская валюта при максимальной банкноте в 20 000 тугриков очень …
  • Валюты канадского доллара и оманского риала близки по курсу к доллару …
  • На самом деле вы не Pavvell и SiderEvgen, а чередующиеся тролли М. …
  • RyslQew, укажите Ваш номер счета. Это необходимо для идентификации …
  • DikAlex, укажите Ваш номер счета. Это необходимо для идентификации …
  • Anwea, укажите Ваш номер счета. Это необходимо для идентификации Вас …
  • В сравнении с японской йеной китайский юань намного сильнее, что видно …
  • Японская йена при максимальной банкноте в 10 000 йен намного слабее …
  • Израиль делает ставку на технологии — и это очень правильный подход. …
  • 8,4% ВВП от туризма — и каково им сейчас, когда туризма практически нет? …
  • Маленькая страна с запасами нефти и без подоходного налога. Звучит как …
  • Ключевой момент — нет государственных монополий. Многим стоит …
  • Совершенно непонятно, что мешает Бразии быть преуспевающей страной: …
  • ну зато грамотно собрали у себя предприятия, производят товары, …
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...