Индикатор Market Facilitation Index — подробный обзор – Портал TradeLikeaPro

Скачать книгу Торговый Хаос — Вильямс Билл, Уильямс Билл, Грегори-Вильямс Джастин бесплатно в формате epub, fb2, pdf, читать отзывы, аннотацию. Читать книгу онлайн. Жанр книги: Экономика. Бизнес. Право, Экономика. Бизнес, Банковское дело. Финансы. Купить книгу. Похожие книги на Торговый Хаос.

Характеристики индикатора

Платформа: Metatrader или любая другая
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, FortFS

Несмотря на экзотическое название труда, Вильямс сумел найти простые подходы, чтобы упорядочить ценовой хаос котировок. BW MFI или «индекс упрощения рынка» визуализирует влияние сделок участников торгов на текущий тренд, автоматически сопоставляя текущее значение объема с ценовым диапазоном.

Важность вклада Билла Вильямса в теорию рыночного анализа отражена в отдельном разделе «Индикаторы» терминала MT4, где содержатся шесть инструментов его авторства.  BW MFI тоже попал в этот набор, его можно найти во многих распространенных торговых терминалах.

Описание торговой стратегии

Начну с самого начала и процитирую заявленные автором правила.

Первое, что необходимо сделать, это прикрепить к графику индикатор Билла Вильямса BW MFI и оставить активным только зеленый столбец, указывающий что и MFI и объем растут вверх. Для остальных столбцов, отменяем цвет устанавливая показатель NONE. Больше ничего трогать не следует.

Скальпинговая стратегия | Настройки BW MFI

Учитывая то, что стратегия разрабатывалась для скальперов, активируем 5-ти минутку и начинаем работу.

Сигналом к открытию сделки, является появление зеленого столбика MFI. Как только это условие выполнено, смотрим на какой свече (бычья или медвежья) MFI подал сигнал. Если сигнал получен на медвежьей свече, следует продавать, если на бычьей, покупать.

Ордер открываем сразу же. StopLoss устанавливаем за минимумом / максимумом сигнальной свечи, тем самым ограничиваем убытки. TakeProfit`а, как такового нет, следует использовать TrailingStop или закрытие ордера в ручную.

Скальпинговая стратегия | Пример открытия сделки

Вот такие элементарные правила, которые по заверению автора, работают на всех валютных парах.

Не стану вас томить и поделюсь своими впечатлениями. Прочитав описание, я тот час решил проверить ее в деле. Открыл демо счет, отобрал себе список валютных пар, в который вошли:

  • EURUSD;
  • USDCAD;
  • GBPUSD;
  • USDJPY;
  • и AUDUSD,

в общем мажоров и начал открывать сделки, согласно приведенным правилам.

Так получилось, что на тестирование стратегии, мне получилось уделить 40 минут вечернего времени, дальше дети, жена, одним словом не до торговли было. Полученные результаты, оказались очень даже сносными и многообещающими (ниже привожу скрин своих сделок), но все прибыльные сделки закончились с наступлением нового, торгового дня. 

Скальпинговая стратегия | Сделки по стратегии

Открыв, на следующее утро, терминал, первым делом решил уделить еще немного времени тестированию новой стратегии. На все про все, ушло примерно час, полтора. Итог? В итоге хорошенький такой минус.

Много у меня было вопрос. Почему так произошло? Может не правильно была выбрана торговая сессия? Может автор что-то не договорил? Может все таки стоит торговать какие то определенные валютные пары? Я начал копаться, стараясь отсеять убыточные сделки, выискивая правильные фильтры.

Кто разработал индикатор MFI

Билл Вильямс

Импульсный индикатор «Market Facilitation Index», является детищемлегендарного трейдера прошлого столетия, Билла М. Вильямса (1932 г). Именнопоэтому, данный инструмент так же именуется как, «BW MFI», что трактуется как, «Bill Williams Market Facilitation Index». Американец по происхождению, так же является авторомнескольких литературных изданий по психологии трейдинга, одно из которыхпользуется, высочайшей популярностью и по сей день. Речь идёт о публикации «Теорияхаоса». В ней Вильямс Билл рассказывает, об абсолютно инновационном, на тотмомент времени, взгляде на структуру рынка.

Так же, на её страницах описывается не только принципы движущей силы рынка, но и фрактальная геометрия, со всевозможными реально существующими примерами. В основу его изданий легли многолетние наблюдения за ценообразованием на фондовых биржах, товарно-сырьевых торговых площадок и валютного внебиржевого рынка Форекс. Более того инвестор М. Билл, будучи примерным семьянином, является конструктором ряда технических осцилляторных индикаторов.

tss.jpg

Читайте по теме: Стохастический осцилятор.

Так, инструменты биржевого гения из штатов, интегрированы в большинство современных торгово-аналитических терминалов. Например, во всем известном Форекс терминале МетаТрейдер 4, его творения занимают отдельную вкладку «Билла Вильямса». В арсенал инструментальной панели, которой входят такие индикаторы как, Accelerator Oscillator (AC), Alligator, Awesome Oscillator (AO), Fractals, Gator Oscillator и Market Facilitation Index. О последнем «индексном» механизме Билла М. Вильямса BW MFI, мы с вами и поговорим, что называется, прямо здесь и сейчас!

Видео по теме.

О книге «Торговый Хаос»

Данная книга является одной из первых замечательных работ Билла Вильямса. Надо сказать, что эта книга произвела значительный эффект на профессионалов биржевого дела и в полном смысле этого слова изменила жизнь многих индивидуальных трейдеров, в том числе мою и моих коллег. Эта работа излагает в доступной форме последние достижения в области теории человеческого поведения и жизни экономических систем. Данный подход базируется на практическом применении теории хаоса.

На нашем сайте вы можете скачать книгу «Торговый Хаос» Вильямс Билл, Уильямс Билл, Грегори-Вильямс Джастин бесплатно и без регистрации в формате epub, fb2, pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.

Скачать книгу в формате:

  • doc
  • fb2
  • epub
  • rtf
  • mobi
  • txt

Настройка индикатора в МТ4

осцилятор МФИКраткий порядок добавления индикатора

Для того чтобы вызволить осциллятор MFI на рабочую область графика, торгового терминала МТ4, воспользуемся одним из доступных способов. Так, согласно выше представленным скриншотам, сначала кликнем по вкладке «вид». Затем выбираем «навигатор». После чего у нас выделится вкладка со всеми доступными в МТ4 инструментами.

Другой же способ отображения данный вкладки «навигатор», более практичен. Для его реализации, необходимо, чтобы логотип навигатора находился в верхней панели инструментов. Добавить его туда не составит труда. Для этого достаточно кликнуть по опции «эллипсис», расположенной в правой части самой вкладке. Далее, нажимаем «настроить». После чего у нас появится вот такая вкладка «настройки панели инструментов». В ней выделяем «навигатор», затем «включить» и, завершая установку в саму панель логотипа навигатора, кликаем по «закрыть».

Здесь, после предыдущих действий и выделению панелинавигатора, следуем последовательным кликам, по вкладкам «индикаторы», затем«Билла Вильямса». Далее, зажимаем вкладку «Market Facilitation Index» и, не отпуская ушко мышки,переносим её на рабочую область. После чего, наш индексный индикатор будетотображаться в отдельном окне, под рабочей областью.

Теперь предположим, что у нас уже присутствует данныймеханизм. Но нам необходимо, по каким либо причинам, изменить некоторые егопараметры. Для того чтобы вызвать вкладку настроек MFI, кликнем по правому уху мыши, приэтом наведя курсор на свободную область графика. Тотчас появится вкладка«графики», которая, кстати говоря, так же находится и в верхней строкеинструментов.

Здесь выбираем опцию «список индикаторов». Вследствие чего отобразится вкладка «список индикаторов». С указанием присутствующих инструментов на данном финансовом активе и таймфрейме, на котором был установлен сам индикатор. Выбираем «Market Facilitation Index», потом «свойства»…

Но существует более продуктивный способ установить этодетище Вильямса на рабочую область. Для этого следуем последовательнойочерёдности кликов по вкладкам; «вставка» > «индикаторы» > «БиллаВильямса» > «Market Facilitation Index».…Вот теперь у нас отобразится пульт управления параметрами инструмента Market FacilitationIndex.

Вкладка настроек и редактирования параметров MFI

Вкладка «Цвета»

Здесь, соответственно, задаются цвета для каждого изстолбика гистограммы MFI.А так же, их толщина в условных пикселях. Рекомендуется не менять цвета наотдалённые оттенки, так как смешанная гамма от установки по умолчанию, попроступриведёт вас в абсолютное замешательство.

Разумеется, менять мы можем цвета по собственному желанию иусмотрению. В нашем примере изменён только розовый цвет, по причине его сугуболичной неприязни. Ну, вот как-то не располагает моя личная физиологическаясубъективность, к розовому цвету. Поэтому и поменял я его на красный цвет.

Под опциями «Закрепить минимум» и «закрепить максимум», подразумевается следующая система отображения столбиков гистограммы: При введённых в нашем примере данных показателей 0.005 для закрепления минимума и 0.015 для закрепления максимума, столбцы индикатора отображаются с учётом этих значений.

Для сравнения гистограмм 1-го скриншота со 2-м снимком,обратите повышенное внимание на их различия. Видите? Они несколько отличаются поих высоте, с учётом фильтра минимального значения и максимального ограничения.Так, в отличие от 1-го скриншота, на гистограмме 2-го снимка за минимальноезначение предопределен показатель «0». Тогда как максимальное значение не имеетграниц!

Данный фильтр максимумов и минимумов гистограммы, позволяетприверженцу MFI, исключатьмаловажные показатели палочек. Что предаёт ему дополнительный уровеньконцентрации при непосредственной торговле. Другими словами – лишние колебанияцен, то есть индексов гистограммы, не отвлекают трейдера!    

Вкладка «Уровни» в индикаторе MFI

Но существует и альтернатива определения нужных нам, постепени объёма уровней. Так, во вкладке «уровни» мы можем добавить необходимоенам количество уровней. В нашем наглядном примере мы добавили 2 уровня.Минимальный уровень здесь имеет точно такое же значение, как и «минимальноезакрепление» во вкладке «цвета» – 0.005. Тогда как максимальный уровень имеетпоказатель «максимального закрепления» – 0.015.

Вернитесь ко 2-му снимку и обратите внимание, чтоотносительно столбиков гистограммы, эти уровни пролегают как раз таки там,откуда начинают формироваться столбцы 1-го скриншота. Так же и с максимальнымуровнем; он пролегает там, где столбики гистограммы 1-го снимка, упираются в«потолок» окна.

Акцентируйте внимание на 1-й и на 2-й снимки. Эти различия в отображении гистограмм, прекрасно заметны невооружённым глазом. А в правой части окна данного индикатора, мы видим описания этих уровней, при условии, что мы их вписали в опцию «описание» уровней. Такой метод фильтра отображения объёмов MFI, считается более обширным, взамен на отвлекающие колебания. Более того, в этой вкладке параметров мы можем изменить цвет, стиль и толщину отображаемых уровней.

Вкладка «Отображение» в индикаторе

В этой вкладочке всё проще не́куда. В каком окошечкесоответствующему ему надписи проставлены галочки, на таком таймфрейме и будетотображаться индикатор Market Facilitation Index. Если отметка стоит напротивокошечка «все таймфреймы», значит и, наблюдать мы будем гистограмму на всехтаймфреймах. Наличие же галочки напротив опции «показывать в окне данных», этотинструмент будет отображаться в одноимённом окне, позиция которого находится поадресу «вид» > «окно данных» (на первом снимке, чуть выше «навигатор»).

Формула индикатора

Изучение и описание влияния объемов на тренд началось еще в начале XX века, к середине столетия эти методы оценки получили отдельное направление – Volume Spread Analysis (VSA). На момент написания книги Биллом Вильямсом трейдеры анализировали текущий объем торгов, визуально сопоставляя его с ценовым диапазоном на графике.

Теория VSA оперировала четырьмя основными понятиями:

  • Спредом – расстоянием от минимума до максимума бара (свечи);
  • Ценой закрытия, чтобы определить направление свечи;
  • Объемом;
  • Относительными изменениями объемов торгов и спреда за предыдущий период.

Билл Вильямс отразил все вышеперечисленные пункты одной лаконичной формулой «индекса упрощения рынка» BW MFI:

Результаты вычислений отображались на графике в виде четырехцветной гистограммы в зависимости от изменения показателей числителя и знаменателя в сравнении с их предыдущими значениями, чтобы учесть четвертый постулат VSA:

  • Столбик гистограммы окрашивается в зеленый цвет при одновременном увеличении числителя (High – low) и знаменателя (Volumes);
  • Коричневый цвет возникает при одновременном уменьшении числителя и знаменателя;
  • Рост торгового диапазона на падении объема дает синий цвет;
  • Розовый нейтральный цвет возникает в момент падения числителя при резком росте объемов в знаменателе.

Формула охватывает только три из четырех вышеописанных правил. Цену закрытия свечи и направление тренда трейдеру нужно определить самостоятельно, анализируя график.

Параметр Volumes в торговых терминалах обозначен в натуральном выражении: количестве акций или контрактов деривативов (фьючерсов, опционов). Получить реальный объем валюты на рынке Форекс можно только на счетах типа ECN, в остальных случаях терминал Metatrader выдает количество тиков – сделок Buy/Sell.

Торговые стратегии с использованием индикатора MFI

Скользящая средняя + MFI

Данная стратегия достаточно проста и не потребует от трейдера каких-то сверхъестественных знаний. Стратегия основана на двух индикаторах: скользящей средней и Money Facilitation Index (MFI).

Наносим на график скользящую среднюю:

  • Метод расчёта – Simple.
  • Период – SMA25
  • Применить к закрытию (Close).
  • Сдвиг = 0.

Цвет и толщина линии не имеет значение. Далее добавляем индикатор MFI, настройки цветовой схемы ставим на своё усмотрение (лучше оставить цвет по умолчанию).

Позиция на продажу

Открытие позиции на продажу основано на пересечении ценой скользящей средней. Таймфрейм выбираем исходя из своих предпочтений, учитывая возможности торговли по времени и правил мани-менеджмента.

На вершине восходящей тенденции (при этом цена будет обновлять максимальные значения) ждём момент, когда котировки пересекут SMA25 сверху вниз, при этом желательно, чтобы рядом находился чёткий уровень поддержки или сопротивления, который нам пригодится в дальнейшем.

Далее цена пересекает скользящую сверху вниз, свеча закрывается, при этом на индикаторе MFI сформировался столбик гистограммы розового цвета. Размещаем отложенный ордер Sell Stop на уровень поддержки ниже закрытой свечи, при этом ориентиром для Стоп Лосса у нас является ближайший максимум – выставляем его на это значение.

Ориентиром для выхода из позиции с прибылью будет пересечение ценой скользящей средней снизу вверх. Альтернативный выход из позиции в прибыли – выставляем Тейк Профит в 2 – 3 раза больше Стоп Лосса.

MFI+MA - Позиция на продажуMFI+MA — Позиция на продажу

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...