Индикатор MACD

Содержание

История создания, внешний вид

Создан этот алгоритм в 1979 году Джеральдом Аппелем. Изначально он разрабатывался для работы на фондовом рынке. Если вас интересует вопрос заработка на фондовом рынке, то пригодится статья про торговлю акциями для начинающих, в ней этот вопрос рассматривается очень подробно.
Но идея оказалась настолько удачной, что вскоре индикатор «мигрировал» и на другие рынки. Сама аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence (схождение и расхождение скользящих средних). Уже по названию понятно, что алгоритм рассчитывается на основе скользящих средних.

Тот индикатор, который использовал в работе Аппель, выглядел как 2 линии (о том, как они рассчитываются поговорим чуть позже). При их расчете с помощью мувингов происходит двойное сглаживание цены, так что случайные колебания отсеиваются.

к содержанию ↑

Пример для MetaTrader4

В МТ4 MACD вместо 2 линий вы увидите гистограмму и линию. Это абсолютно тот же индикатор, просто линия MACD заменена на гистограмму для удобства чтения сигналов. Если сравнить их, то видно, что в оригинальной версии линия в точности соответствует очертаниям гистограммы.

гистограмма и линия

Есть индикатор MACD Histogram, который рассчитывается на основании данных стандартного индикатора. В отдельном окне отображается линия MACD, сигнальная линия и гистограмма, которая рассчитывается как разница между этими 2 линиями.

сравнение с гистограммой

Из-за этого может возникнуть небольшая путаница. Дело в том, что MACD и MACD Histogramне один и тот же алгоритм. В некоторых терминалах под названием MACD на самом деле скрывается версия с гистограммой (например, в живом графике от TradingView), так что обращайте внимание на внешний вид алгоритма.

trading view

Трейдеры в большинстве своем отдают предпочтение стандартной версии индикатора Moving Average Convergence Divergence.

к содержанию ↑

Что такое торговый индикатор MACD?

Индикатор MACD – это Moving Average Convergence Divergence, он стал очень важным инструментом для трейдеров. Обычно мы можем использовать MACD 9, 12 и 26 в наших графиках, чтобы иметь четкие данные о графиках, с помощью которых мы торгуем.

Индикатор можно использовать для получения информации об общей тенденции рынка, а также в качестве инструмента, который будет отмечать точки входа и выхода на рынке.

На изображении ниже вы можете видеть, как MACD выглядит на графике BTC / USDT с вышеупомянутыми конфигурациями 12, 26 и 9.

MACD

В следующих разделах мы расскажем вам, как понять точки покупки и выхода и как читать графики, чтобы понять, когда рынок движется вверх или вниз.

Где найти MACD

Искать индикатор MACD где-то специально в Сети не нужно, так как он входит в стандартный набор технических инструментов любого торгового терминала. В Metatrader4 его можно найти и добавить к ценовому графику, выбрав последовательно «Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – MACD».

MACD в Metatrader4

Или можно просто найти его в окне «Навигатор».

MACD и торговые стратеги

Как можно видеть список осцилляторов в Metatrader4 довольно внушителен, что имеет под собой логическое обоснование, ведь рынок, к сожалению, не часто демонстрирует сильное продолжительное движение в одну сторону. Более распространенным является боковой тренд, в котором как раз все осцилляторы и MACD в частности, позволяют получать и использовать качественные сигналы.

Как нанести индикатор на график

Давайте нанесем индикатор на график и рассмотрим, из чего он состоит. Заходим в меню вставка – индикаторы – осцилляторы – MACD.

Индикатор располагается в “подвале” (нижней части экрана — под графиком цены), вот так он выглядит в терминале:

Серые столбики называются гистограммой индикатора. Каждый столбик гистограммы соответствует закрытой свече на графике.

Красная кривая, которая как-бы обводит эти столбики с некоторым опозданием — называется сигнальной линией.

Также стоит обратить внимание на нулевой уровень — как видим, гистограмма то поднимается выше нулевого уровня, то опускается ниже его. Этот уровень показывает, в каком состоянии находится тренд. Также часто трейдеры могут воспринимать пересечение нулевого уровня гистограммой как сигнал.

Особенности осциллятора

Главные характеристики:

  • подходит для любой платформы;
  • позволяет работать с любыми валютными парами;
  • совместим с разными тайм-фреймами, но предпочтение стоит отдавать выше h1;
  • круглосуточное функционирование и торговля;
  • принадлежность к типу классических трендовых осцилляторов.

Что из себя представляет индикатор MACD?

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence) или MACD – это трендовый индикатор, а также индикатор моментума (моментум представляет собой скорость движения цены по тренду), разработанный Джеральдом Аппелем.

Индикатор MACD обычно располагается внизу торгового графика, в отдельном окне. Данный индикатор является относительно простым в использовании инструментом, однако крайне важно полностью понять его, прежде чем пытаться торговать с использованием его сигналов.

Давайте внимательно рассмотрим структуру индикатора MACD и его настройки по умолчанию. Индикатор состоит из трех компонентов, а именно из двух линий и гистограммы.

  • Линия MACD: (12-дневная EMA минус 26-дневная EMA) – более быстрая линия на индикаторе. Поскольку она реагирует быстрее и более чувствительна, она обычно перемещается выше или ниже второй линии индикатора.
  • Сигнальная линия: 9-дневная EMA линии MACD. Сигнальная линия MACD является второй линией индикатора. Она называется сигнальной линией, потому что генерирует основные сигналы MACD. Поскольку эта линия медленнее, ее часто пересекает более быстрая линия MACD.
  • Гистограмма MACD: линия MACD минус сигнальная линия. Гистограмма MACD представляет разницу между линией MACD и сигнальной линией. Чем больше разрыв между линиями, тем выше столбцы, которые будет отображать гистограмма.

индикатор MACD на графике

Это увеличенное изображение индикатора MACD. Синяя линия – это линия MACD. Красная линия – сигнальная линия. Как видите, линия MACD быстрее и часто пересекает сигнальную линию. Серые полосы – это гистограмма, которая движется в соответствии с расстоянием между двумя линиями индикатора.

Почему MACD работает?

Полное описание индикатора вы найдете по ссылке. В статье вы получите фундаментальное понимание принципов построения и работы МАКДи, без которого сегодняшний материал понять будет сложно.

Прежде всего хочется пояснить, почему большинство начинающих трейдеров терпят неудачу. Проблема №1 – недостаток терпения.

Трейдер имеет ряд установок, при соблюдении которых нужно открывать позицию. Но ведь так тяжело дождаться исполнения всех их. Результат – вход в рынок без ясного и четкого сигнала.

Другая крайность – удержать удачно открытую позицию до достижения целевого уровня профита. Одни начинающие трейдера имеют проблемы с входом, другие с выходом, третьи – и с тем, и с другим.

Индикатор MACD работает с обеими проблемами. Поскольку он является трендовым, то бишь отстающим, то заставляет трейдера «терпеть» в ожидании установки на открытие и закрытие позиции, пока продолжается тренд.

Главный аргумент, почему МАСД идеально подойдет начинающему трейдеру

  • при умелом использовании, МАКД не даст торговать против тренда, так как является трендовым индикатором, и укажет точку лучшего входа в тренд, так ка имеет качества опережающего осциллятора.

Как пользоваться индикатором MACD?

Чаще всего индикатор используют для выявления торговых сигналов при боковом движении цен — периоды стабилизации курса после повышения или понижения (консолидация цены).

Обычно сигналом «Покупать» считают, когда скользящая с меньшим периодом в нижней зоне пересекает снизу вверх скользящую с бо́льшим периодом. Сигналом «Продавать» считают, когда скользящая с меньшим периодом в верхней зоне пересекает сверху вниз скользящую с бо́льшим периодом.

Чем больше таймфрейм (период времени одного элемента графика), тем меньше будет ложных сигналов. Хорошие результаты дают недельные и дневные графики, в меньшей степени — часовые. На малых временных масштабах относительная волатильность цен выше. (и что?)

Как работает индикатор MACD

Поведение двух скользящих средних вообще (EMA [12] и EMA [26] в данном случае) обладает интересными особенностями. После пересечения, при условии продолжения развития тенденции, расстояние между ними постоянно увеличивается, но как только тренд теряет свою силу и останавливается, оно начинает быстро сокращаться, посылая сглаженный и довольно качественный сигнал о начале новой фазы в развитии тренда – коррекции, после которой тренд или продолжится или развернется.

Как работает индикатор MACD

На представленном примере отмечены момент роста гистограммы MACD в момент рост расстояния между двумя скользящими средними и моменты движения гистограммы к нулевому значению в момент сужения расстояния между двумя скользкими средними.

Как установить индикатор на график

Индикатор macd присутствует в базовой комплектации торговых платформ и легко устанавливается на ценовой график выбранного финансового актива. Данные индикатора отображаются в подвальном окне и не перегружают основное поле, где есть необходимость проводить дополнительные графические построения.

На примере терминалов МетаТрейдер алгоритм установки выглядит следующим образом (скриншот 2):

  • открыть меню «вставка»;
  • перейти в раздел «индикаторы» – «осцилляторы» – МАСD;
  • открыть окно настроек индикатора и, при необходимости, поменять заданные по умолчанию параметры (опция актуальна для разных таймфреймов);
  • выбрать график с нужным активом;
  • нажать «ок» в окне настроек индикатора.

Скриншот 2. Алгоритм установки индикатора МАСD в терминале МТ4

Параметры индикатора

В macd по умолчанию установлены параметры, рекомендованные разработчиком:

  • для быстрой ЕМА (короткая) — период 12 дней;
  • для медленной ЕМА (длинная) — 26 дней;
  • для простой ЕМА (SMA) — 9 дней.

Выбранные значения могут быть ориентированы на цены открытия/закрытия, макс/мин., усреднения, а также типичные и взвешенные цены (в настройках по умолчанию применяются цены close).

Как правильно настроить

Настройка параметров macd доступна в «окне настроек» (скриншот 3) и позволяет выбрать величину периодов ЕМА, к каким ценам применять, цветовую гамму, области отображения.

Основную роль играют настройки периодов ЕМА, которые должны согласовываться с выбранной торговой стратегией (краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная).

Изменение настроек повлечет за собой и изменение в поведении индикатора:

  1. Если увеличить длину периодов ЕМА, то индикатор будет лучше справляться с ложными сигналами, но взамен придется принести в «жертву» ряд потенциально прибыльных.
  2. При уменьшении периодов ЕМА macd станет более чувствительным — количество сигналов будет расти, но и фильтровать рыночный шум он будет не так эффективно.

Скриншот 3. Окно настроек индикатора МАКД

Видео по настройке

Подробно ознакомиться, как пользоваться вариантами настроек macd, можно на учебном видео, перейдя по ссылке https://youtu.be/5ggfZAuiQCI.

Формулы расчета индикатора MACD

Индикатор рассчитывается по очень простым формулам – это и понятно, все же он основан на индикаторах Moving Average. Для расчета MACD используется следующая формула:

Формула расчета

Стратегия торговли MACD

Почему так важно понимать находимся мы в тренде или в коррекции? Потому что, это абсолютно разные торговые условия и, соответственно, необходимо уметь вовремя и оперативно сменить тактику работы в зависимости от изменяющейся ситуации на рынке.

Существуют следующие основные типы поведения гистограммы индикатора MACD:

a) (восходящий тренд)

Стратегия торговли MACD

b) (нисходящий тренд)

нисходящий тренд на MACD

c) (коррекция при восходящем тренде)

коррекция при восходящем тренде

d) (коррекция при нисходящем тренде)

коррекция при нисходящем тренде

Высота гистограммы определяется силой текущего импульса.

Смена направления движения гистограммы MACD является качественным сглаженным сигналом на наступление новой фазы в развитии тренда. В нижеуказанном примере мы получаем высоко вероятностные сигналы на начало коррекции, а затем на ее окончание, т.е. попытки возобновления восходящего тренда.

движения гистограммы MACD

6. Сигнал, поступающий при смене направления движения гистограммы тем более качественен, чем дольше длилось предыдущее движение.

Как пользоваться

Наибольшая результативность от применения MACD будет в том случае, когда на графике наблюдается широкий спектр колебаний. Должен прослеживаться явный и объективно хороший тренд. В узком диапазоне будет проявляться незначительное количество ложных сигналов, по сравнению с другими трендовыми инструментами.

4. Установка MACD на график терминала

Здесь ничего мудрить не следует, поскольку этот индикатор в любом терминале встроен в пакет стандартных инструментов. Вытащить его на график можно из меню «Вставка Индикаторы Осцилляторы MACD»:

Установка осциллятора MACD

Рисунок 9. Установка осциллятора MACD

Также стандартный или пользовательский инструмент можно установить из меню «ВставкаИндикаторыMACD»:

Установка индикатора MACD

Рисунок 10. Установка индикатора MACD 

О настройках МАКД ранее уже говорилось, они базируются на стандартных значениях (ЕМА_12, ЕМА_26) периодов двух скользящих средних и далее рассчитываются по специальным формулам. Именно эти значения были рекомендованы автором этого инструмента – Дж. Аппелем, правда, для работы на фондовом рынке, потому их можно считать условными. При этом он рассматривал два вида настроек периодов:

  1. Для покупателей – «12» и «26»;
  2. Для продавцов – «8» и «17».

Дополнительно трейдер может изменить некоторые свойства MACD, не влияющие на алгоритм его функционирования:

  • зафиксировать минимум/максимум;
  • добавить вспомогательные уровни;
  • изменить стиль визуализации кривых и гистограммы.

В сети можно найти много пользовательских модификаций MACD. Если вы рассматриваете применение одной из них в качестве элемента готовой ТС, внимательнее изучайте настройки, рекомендуемые ее создателем.

MACD и дополнительные осцилляторы

Авторское описание МАКД не содержит четких значений уровней перекупленности/перепроданности и это логично: для каждого актива нужны свои значения в зависимости от его волатильности, динамики тренда и прочих текущих рыночных факторов. В качестве универсального варианта хорошо работают значения 0,008 – 0,009 – пробой будет означать начало коррекции или отката.

Первым вариантом комбинированного инструмента будет «MACD+RSI», который дает хорошие результаты даже на таймфреймах M5-M30. Часто используется в скальпинговых автоматических советниках.

Добавление RSI
Добавление RSI по данным основного индикатора

Второй популярный вариант это комбинация «MACD + Stohastic». Рекомендуется для входа непосредственно перед разворотом и после спекулятивных импульсов – «быстрый» Stohastic фильтрует и подтверждает более запаздывающий MACD.

Индикатор Stohastic как дополнительный фильтр сигналов
Индикатор Stohastic как дополнительный фильтр сигналов

Всегда анализируем рынок комплексно по нескольким таймфреймам: от долгосрочных трендов на W1-MN переходим к недельным и внутридневным D1-H4, на которых можно начинать анализировать осцилляторы. Окончательно подтверждает точку входа по M30-M15.

Как правильно настроить параметры MACD?

По умолчанию мы получаем индикатор MACD с параметрами 12, 26, 9. Изменяя эти параметры, можно регулировать скорость реакции индикатора на изменение цены и частоту подачи торговых сигналов. Мы рассмотрим два варианта – увеличение и уменьшение параметров.

  • Увеличение параметров индикатора MACD

При увеличении параметров индикатор MACD будет подавать торговые сигналы реже, а также будет отфильтровывать ложные сигналы. Однако, иногда это будет приводить к тому, что индикатор не будет реагировать на начало некоторых потенциально прибыльных ценовых движений.

  • Уменьшение параметров индикатора MACD

При уменьшении параметров, будет прямо противоположный эффект. Индикатор станет более чувствительным к ценовым движениям, торговые сигналы будут появляться чаще, однако, и количество ложных сигналов увеличится.

Криптоботы для работы с индикатором

С Moving Average Convergence/Divergence работают следующие программы:

  • Cryptohopper — сервис как с платными, так и бесплатными сигналами. Есть возможность вести арбитражную торговлю.
  • GUNBOT — торговый бот, работающий с биржами Binance, Bittrex, Bitfinex, CEX, Coinbase Pro, Kraken, Kucoin, Poloniex и другими.
  • ProfitTrailer — сервис для автоматизации стратегий, предназначенный для опытных пользователей.
  • ApexTrader — сервис для работы на Binance, Kucoin, Kraken и Bybit с пробным периодом в 7 дней.
  • GEKKO, Zenbot — бесплатные боты с открытым исходным кодом, требующие навыков программирования.

Торговля по МАЦД. Дополнительный вариант

На последок мы предоставим Вам еще одну очень интересную стратегию торговли по индикатору MACD, она основана не на одном, а сразу на двух инструментах Мак Дака накинутых на один ценовой график. Лучшим интервалом для торговли считается дневной график, конечно можно и оптимизировать инструменты и под более короткие интервалы, но лучших результатов с такими настройками добились именно на дневных графиках, итак, нам потребуется;

  • Индикатор MACD с параметрами «30»/»60″/»30″
  • Индикатор MACD с параметрами 6/12/5
  • Простая скользящая с периодом 6

Открытие ордеров происходит по следующему алгоритму

  • Для открытия длинной позиции нам потребуется, чтобы сложились следующие условия, Гистограмма старшего МАЦД торгуется выше нулевой отметки, что сообщает трейдеру о глобальной восходящей тенденции, цена находится выше простой скользящей средней, младший МАЦД пробил центральный нулевой уровень снизу к вверху
  • Для открытия короткой позиции нам потребуется, что гистограмма старшего МАЦД торговалась ниже нулевой отметки, это будет говорить о глобальном нисходящем тренде, цена должна находиться ниже скользящего мувинга с периодом 60, младший индикатор МАЦД должен пробить центральный уровень сверху вниз.

Стопы по данной стратегии фиксированные, если все условия сошлись, то стоп будет ставить на расстоянии сто двадцати или сто сорока пунктов, при этом тейка фиксированного нет, ордер будет закрываться  том случае, когда цена закроется ниже простой скользящей с периодом 60, или же по показаниям младшего индикатора МАЦД.

Технические паттерны на графике MACD

При средне- и долгосрочной торговле точность появляющихся фигур достигает 90% со стабильной отработкой по стандартной методике. Данное свойство индикатора из-за своей прибыльности редко упоминается в литературе и профессионалами. В качестве примера, можно привести известного трейдера Филиппа Нили который, торгуя по фигурам на таймфрейме H4, в течение трех лет не имел ни одного убыточного месяца. Правда это был фондовый рынок, но и на Форекс результаты не менее впечатляющие.

Анализу технических паттернов, формирующихся на гистограмме, уделяется недостаточно внимания в аналитических обзорах и учебниках. Вероятнее всего по причине их прибыльности, профессионалы знают, что индикатор MACD отрабатывает их почти с 90% точностью, как на фондовом, так и на валютном рынках.

Паттерны технического анализа на гистограмме индикатора
Паттерны технического анализа на гистограмме индикатора

В первую очередь ищем «Двойная вершина/Дно», «Голова-Плечи» и все варианты «круглых» паттернов. Для идентификации и подтверждения завершения фигур можно установить скользящие средние EMA(365) и SMA(8).

Большинство сигналов опережающие и пробой «медленной» EMA позволяет войти практически в начале нового долгосрочного тренда.

Индикатор MACD и индикатор Admiral Keltner — эффективное сочетание

  1. Эта стратегия использует приложенные три индикатора на графике:
  2. Боллинджер Bands®: Длина 20, стандартное отклонение 2
  3. Admiral Markets Keltner (MT4SE с настройками по умолчанию)
  4. MACD (12,26,9)
  5. Адмирал Pivot (Переменные параметры, как описано ниже)

В полосах Боллинджера Admiral Markets Keltner и MCD, вы должны использовать настройки по умолчанию Для этой стратегии обязательно использование индикатора Admiral Keltner, который входит в состав пакета MetaTrader Supreme Edition, доступного бесплатно.

Рассмотрим только Полосы Боллинджера в сочетании с Admiral Keltner в торговой стратегии прорыва, когда и верхний и нижний Bollinger Bands® идут внутри канала Келтнер с подтверждением MACD.

Желтое выделение показывает примеры полос Боллинджера ® (зеленые линии), идущих внутри Келтнер канала (красные линии).

macd индикатор

Источник: график GBP / JPY M30, платформа AM MT4, 10 марта, 18:30

Теперь нам нужно добавить индикатор MACD. После построения полос Bollinger и MACD на наших графиках, с настройками по умолчанию, нам нужно ждать сокращения на диапазонах и подтверждения MACD.

Когда Bollinger Bands® (обе зеленые линии) начинают выходить из канала Keltner (красные линии), должно произойти движение. Подождите, пока свеча, которая ломается выше или ниже полос в качестве триггера покупки или продажи, подтверждается MACD.

Каналы Bollinger Bands ® и Keltner сообщают вам, когда рынок переходит от низкой волатильности к более высокой волатильности. Совместное использование этих двух показателей сильнее, чем использование одного индикатора, тогда как оба индикатора должны использоваться вместе.

В этом методе торговли MACD используется как индикатор количества движения, фильтруя ложные прорывы. MACD — индикатор отставания, который отстает от цены и может дать трейдерам более поздний сигнал, но, с другой стороны, сигнал MACD является точным в нормальных рыночных условиях, поскольку он отфильтровывает потенциальные fakeouts.

Осциллятор

Чтобы разобраться с логикой использования индикатора MACD, нужно понять его суть. Это разница между быстрой и медленной скользящей средней, первая из которых показывает краткосрочную тенденцию, а второй – долгосрочную. Чем больше разница между значениями в определенную сторону, тем более она превращается в бычью или медвежью. Но рано или поздно на рынке возобновляется ситуация, когда колебания цены возвращаются к средней. В данном случае с МАСД быстрая средняя возвращается к длиной, а разница между ними стремится к нулю.

Поэтому при работе MACD используется такой вид сигнала, как максимумы и минимумы, формирующиеся на гистограмме. Но по сравнению с остальными осцилляторами МАКД заранее не задаёт уровни перепроданности и перекупленности рынка. То есть решение принимается на глаз всегда при одиночном использовании.

Если на графике существует точный тренд, то можно воспользоваться одним приемом. Его основой служит запаздывание медленных осцилляторов. Когда происходит пробитие уровней перекупленности и перепроданности, направление движения цены может ещё долго не меняться, двигаться в том же направлении, а осциллятор будет пребывать за пределами уровней. На изображении заметен прекрасный возрастающий тренд. Сделку на покупку нужно открывать при пробитии MACD заданного уровня. Выходить из сделки нужно при пересечении с сигнальной линией. Для повышения точности действий необходимо использовать в работе отложенные ордеры. По этой схеме можно улавливать наиболее сильные и надежные движения.

Лучшие брокеры бинарных опционов:

Брокерская контора Мин. депозит Мин. ставка Бонус Демо-счет Лицензия
Binomo 10$ 1$ До 100% Да ЦРОФР
FinMax 100$ 5$ До 150% Да ЦРОФР
Migesco 5$ 1$ До 110% Да ЦРОФР
Бинариум 9$ 1$ До 60% Да ЦРОФР
24option 200$ 24$ До 100% Да IFSC

Основные преимуществаи главные недостатки MACD

К несомненномупреимуществу рассматриваемого осциллятораотносится то, что сохраняя все достоинстватакого замечательного индикатора какскользящая средняя, он может фильтроватьизрядное количество ложных сигналовдаваемых ею. Такая возможность обусловленатем, что он состоит из МА разных порядков.

Являясь по своейприроде трендовым индикатором, он будетпостоянно следовать за текущим трендом,исключая, таким образом, затяжные периодыдачи ошибочных сигналов.

Отличныерезультаты даёт применение данногоосциллятора в разрезе его дивергенцийс ценовым графиком. Расхождения графикаиндикатора с графиком цены практическивсегда говорят если не о разворотетекущего тренда, то о его значительномослаблении (и возможно коррекции).

Кроме этого еговполне можно использовать в роли фильтрауказывающего направление заключаемыхсделок. При его нахождении выше сигнальнойлинии рассматривать к открытию толькодлинные позиции и наоборот, при текущемзначении гистограммы ниже сигнальнойлинии обращать внимание только навозможность открытия коротких позиций.

Помимо описанных вышеочевидных достоинств, лежащие в егооснове скользящие средниепередают ему и часть своихнедостатков. Основным из них являетсязапаздывание. MACD зачастуюдаёт сигналы к покупке или продаже в товремя, когда большая часть пути ужепройдена ценой (впрочем это не относитсяк сигналам подаваемым при дивергенции).

На малыхтаймфреймах он даёт слишком много ложныхсигналов, поэтому лучше применять егона ценовых графиках с периодом не меньшеодного дня. Кроме этого количестволожных срабатываний тем больше, чемменьше значения закладываемых в негопараметров (периоды составляющих егоскользящих средних). С другой стороны,увеличение значений этих параметровможет привести к тому, что много хорошихсигналов будет просто пропущено.

Преимущества macd, stochastic для валютной торговли

Стратегии с применением данных индикаторов хороши тем, что количество ложных сигналов сведено к минимуму. Оба осциллятора дополняют друг друга и помогают трейдеру выявить более точные сигналы для входа в сделку.

При работе с осцилляторами рекомендуется торговать в направлении тренда. Двигаться против цены нежелательно, так как это может привести к серьезным убыткам.

Особенности стратегий с macd и stochastic в том, что они лучше показывают себя на таймфрейме h1 и выше. Исключение составляет лишь скальпинговая стратегия торговли, когда трейдер пытается заработать на кратковременных колебаниях цены. Здесь уместно использовать таймфрейм от m5 и выше. Однако не стоит забывать, что торговля по скальпингу – это всегда риск и важно уметь видеть на графике общую картину рынка, чтобы вовремя заметить приближающийся пробой ценового канала.

Рекомендуем также ознакомиться с другими прибыльными стратегиями торговли по Macd.

Смотрите также видео – индикаторы Стохастик и МАКД, как пользоваться

Примеры стратегий с использованием MACD

Несколько комплексных стратегий, в которых используется как базовый индикатор MACD, так и его модификации которые можно бесплатно найти в Интернет.

Вывод MACD на ценовой график

Сигналы аналогичны индикатору Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo): самые сильные в точках пересечения областей гистограммы, следующими будут пробои/отскоки от их границ. Смена цвета подтверждает сигнал, держим позиции, пока цена идет внутри или за пределами заштрихованных областей.

Вариант размещения индикатора макд на графике
Вариант размещения индикатора на ценовом графике

Динамический нулевой уровень Visual MACD работает как сильный уровень поддержки/сопротивления от которого рассчитываются значения Take Profit/Stop Loss. Различные цвета областей хорошо показывают краткосрочные дивергенции.

MACD и долгосрочные Moving Average

Простой способ компенсации запаздывания при внутридневной торговле на таймфреймах M30-H4 и основных валютных парах. Начальные значения индикаторов: EMA (100) и MACD (24, 52, 18).

Стратегия с длинной скользящей средней
Стратегия с длинной скользящей средней

Открываем сделки только по тренду: выше EMA покупки, ниже продажи. Стандартное сопровождение позиции: держим позицию до пробития нулевого уровня индикатора в противоположную сторону.

Скальпинговая стратегия с MAX MACD

В Интернет стратегия активно рекламируется как вариант для новичков, но еще раз напоминаем: скальпинг на любых осцилляторах ни к чему хорошему не приведет.

Но, если вы решили все-таки попробовать торговлю на M1-M5, то первым сигналом будет пересечение дополнительных MA с последующим подтверждением от MAX. Торгуем в направлении пересечения:

Минутный скальпинг на модифицированном MACD
Минутный скальпинг на модифицированном MACD

  • ­покупка: MA(20) снизу вверх пересекает MA(50), зеленый MAX, вход около верхней границы.
  • ­продажа. Противоположные условия – MA(20) сверху вниз пересекает MA(50), красный MAX, вход около нижней границы.

Следуем умеренному, а лучше жесткому манименеджменту!

Тредовая комбинация – «MACD+Parabolic SAR»

Первый реагирует Parabolic, и если нет подтверждения в течении следующих 3-4 свечей остаемся вне рынка, иначе открываемся в направлении сигнала.

Трендовая стратегия с индикатором MACD
Трендовая стратегия с индикатором MACD

Анализируем и открываемся по M15-M30 только по двум индикаторам, далее сопровождаем позиции на H1. В случае противоположных сигналов ищем возможные дивергенции.

Не входим на участках флета, даже в широком диапазоне, так как Parabolic продолжает менять направление, но большинство сигналов будут ложными!

Торгуем по двум MACD

Максимально компенсируем запаздывание, используя индикаторы с разными настройками по типу «медленных» и «быстрых» скользящих средних взаимно фильтрующих сигналы. Таким образом, более точно определяется перекупленность/перепроданность с учетом текущей волатильности.

Два индикатора как фильтр сигналов
Два индикатора как фильтр сигналов

Рабочий таймфрейм – от H1, все торговые сессии Форекс. Рекомендованные валютные пары: NZD/USD, AUD/USD, USD/JPY.

MACD и тиковые объемы

Стратегия работает на всех торговых активах внутри дня кроме открытия/закрытия/пересечения торговых сессий, сильных фундаментальных новостей и статистики, спекуляций в начале и перед закрытием недели – здесь лучше ориентироваться на динамику объемов, чем на осцилляторы.

Подтверждение сигналов тиковыми объемами
Подтверждение сигналов тиковыми объемами

Работаем только на пересечении нулевого уровня. Цвет и размер баров Volumes отражает рост и снижение рыночной активности, разворот гистограммы соответствует снижению волатильности и лучше закрыть позиции.

Подведем итог

Начнем с преимуществ: хорошо определяется как направление тренда, так и будущего разворота при дивергенциях. Не забываем главный принцип технического анализа – надежность сигнала увеличивается пропорционально таймфрейму. Особенно это касается скользящих средних на графике и сигнальной линии индикатора. Всегда начинаем с H1-H4, иначе анализ может быть ложным изначально!

Индикатор MACD особенно полезен новичкам, которые не обладают достаточным опытом для контртрендовой и свинг-торговли. Даже при наличии запаздывании я можно входить практически в начале смены тренда и не отвлекаться на спекуляции и «шум».

Основным недостатком, как ни странно на первый взгляд, является та же трендовость. По статистике любой торговый актив 70-80% торговой сессии цена движется именно в боковых диапазонах с разной шириной. И большинство сигналов ложные и нужно использовать другие инструменты для подтверждения входа.

Несмотря на это, MACD в любом его варианте продолжает оставаться одним из самых прибыльных инструментов, несмотря на давление алгоритмической торговли. Каждый трейдер может выбрать тип сигналов наиболее подходящий для стратегии, стиля торговли и целей по прибыли. И увидеть реальный рынок без перерисовки!

Преимущества и недостатки МАКД

Начнём с сильных сторон:

  1. Это очень простой и наглядный индикатор, достаточно лишь одного взгляда, чтобы оценить ситуацию.
  2. Сигналы индикатора достаточно точны, его можно применять на любых инструментах со стандартными параметрами.
  3. Из-за своего вида и алгоритма вычисления дивергенции и конвергенции лучше всего смотреть именно на MACD.
  4. Индикатор проверен временем – за 40 лет он не утратил своей актуальности.
  5. Индикатора MACD можно с успехом использовать для скальпинга на форекс., а также для краткосрочной торговли бинарными опционами.

Теперь перейдём к минусам, многие из которых весьма условны:

  1. Годится только для крупных периодов, либо для консолидаций на М30-Н1.
  2. Для оповещения об определённых сигналах нужно скачивать отдельный индикатор MACD с алертом.
  3. Не подойдёт для любителей максимально точных входов, так как имеет запоздание, которое отчасти компенсируется надёжностью сигналов.

Как правильно использовать гистограмму MACD для определения разворота?

Когда я только начинал заниматься трейдингом, чаще всего я торговал пробои. Чем больше были свечи, тем чаще я входил в рынок. Однако результатом такой стратегии были постоянные убытки. Именно тогда я понял, что мой вход в рынок был слишком поздним. Я обычно открывал свои сделки, и после этого цена сразу же разворачивалась в противоположном направлении.

Тогда я подумал: “Что если я буду поступать наоборот и открывать позицию в противоположную сторону от текущего импульса?” В итоге мои результаты в торговле стали намного лучше.

В определении сильного импульса нам может помочь гистограмма MACD. Вот как это работает:

  • Мы дожидаемся, пока цена достигнет структурной области на графике (к примеру, горизонтального уровня, трендовой линии, скользящей средней).
  • Гистограмма MACD должна показывать сильный импульс.
  • На отскоке цены мы открываем позицию в противоположную сторону.

Вот пример:

индикатор MACD - сильный моментум

Правила торговли по гистограмме MACD.

Гистограмма дает всего два типа сигналов. Один возникает при новой черте на графике цен. Другой редкий, возникает только несколько раз в год на рынке. Но он очень сильный.

Обычный сигнал подает наклон гистограммы. Если текущий столбец выше предыдущего, то гистограмма идет вверх. Это говорит о том, что «быки» у руля и надо покупать. Когда текущий столбец ниже предыдущего, то наклон будет вниз и это является отличным сигналом на продажу. Если цены идут в одну сторону, а гистограмма направлена в другую, то доминирующая толпа теряет энтузиазм и тренд слабее кажущегося.

MACD-гистограмма может подтвердить новый тренд, если даст новый максимум и минимум одновременно с ценами. Новые минимумы гистограммы в точках А и F могут подтвердить нисходящий тренд, новые минимумы индикатора сигнализирует о том, что нисходящий тренд, скорее всего, достигнет минимальных значений или опустится ниже. Максимумы C и D, гистограммы помогают нам двигаться по тренду, подтверждая его направление.

Заключение.

Новички, которые берутся за изучение рынка Форекс обязательно столкнутся со многими проблемами.

Во-первых, это психологическая концентрация. Её нужно оттачивать годами и не грешно обратиться к профессиональному психологу, если что-нибудь пойдет не так.

Во-вторых, создание торговой системы. В этой части проблема будет связана с тем, что многие владельцы сайтов, которые рассказывают о Форексе, также предпочитают дать несколько советов по созданию торговой системы или даже приводят системы, по их прогнозам приносящие

форекс прибыль

.

Пользы в этом не много. Каждая торговая система – это живой организм, который находится в состоянии постоянного развития, если вы способны дать этому организму рост, то он начнет вбирать в себя знания, приобретенные вами, но основа должна строиться на чем-то фундаментально-основательном. Например, на индикаторе MACD.

В-третьих маним менеджмент, как сказал бы Александр Элдер. Мне бы хотелось заменить этот пункт на «применяемость».

Индикатор MACD вы, наверняка найдете в любом терминале, который изберете для торговли на форекс. Рекомендуем вам начать с простых и доступных, таких как MT4. А дальше двигаться от простого к сложному.

Вот читайте статью про индикатор OSMA который сделан на основе МАКД.

Предыдущая

Индикаторы ФорексИндикатор RoC для MetaTrader 4 — скорость изменения цены или скорость тренда на форекс

Следующая

Индикаторы ФорексТиковые объемы на Форекс и индикатор тиковых объемов для MetaTrader 4

Итоги

В пользу MACD говорит хотя бы то, что трейдеры используют его уже более 40 лет на всех типах рынков. Это доказывает эффективность алгоритма. В то же время хочу предостеречь новичков. Это ни в коем случае не грааль, просто еще один эффективный инструмент, который стоит включить в свой арсенал. Он не даст вам 100% прибыльных сигналов, но сможет повысить КПД вашей торговли, если вы грамотно подойдете к использованию его сигналов.

На этом обзор предлагаю считать оконченным. Не забывайте подписываться на обновления моего блога, вас ожидает ещё немало интересных материалов!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

 3,883 

mt5global2_728X90.jpg

Как настроить MACD

Для настройки индикатора, щелкните на значке в виде шестеренки.

MACD nastroika

Откроется окно с тремя вкладками. Все настройки делаются на первой вкладке — Inputs.

MACD inputs

Изменять эти параметры не обязательно. По умолчанию, там выбраны типовые варианты, которые подходят для любых валютных пар или акций. Тем не менее, кратко пройдемся по основным показателям.

  • Fast Length. Период короткой EMA. По умолчанию 12 дней
  • Slow Length. Период длинной EMA. По умолчанию 26 дней.
  • Source. Указывается, какая цена свечи используется для расчетов. По умолчанию Close – цена закрытия.
  • Signal Smoothing. Временной период для сигнальной линии. По умолчанию 9 дней.
  • Simple MA (oscillator). Сильное сглаживание графика. Хорошо для больших таймфреймов.
  • Simple MA (signal line). Небольшая коррекция сигнальной линии.

Никто не ударит вас по рукам, если вы покликаете по разным параметрам и посмотрите, что изменяется. Но — не слишком с этим усердствуйте. Вам нужно практиковаться, а не пытаться найти супер-параметры, которые сразу сделают вас богатыми.

Меню Style и Properties – стандартные для графика. В первом можно поменять цвет линий и гистограммы, во втором поправить отображение индикатора. Можно ничего не трогать — изменения не существенные.

Вот такой вот он, индикатор MACD, он же макди. Классный, удобный, проверенный десятилетиями торговли. Добавьте к нему линии поддержки/сопротивления и получите прекрасный инструмент, с помощью которого можно добиться отменных результатов.

Ну и у нас ребята часто MACD допиливают под себя, отчего он изменяется до неузнаваемости. Так что не сдерживайте себя — такие индикаторы поощряют творческий подход, помноженный на тщательное тестирование.

Достоинства и недостатки индикатора MACD

К достоинствам индикатора можно отнести его опережающие свойства и выявление дивергенции и конвергенции на графике. MACD достаточно точно определяет наличие трендового движения, и весьма прост в применении. Кроме того, это классический индикатор, а это значит, что его можно найти и использовать на торговых платформах у следующих брокеров бинарных опционов: Binomo, ExpertOption, FinMax, Olymp Trade .

Недостатки у индикатора точно такие же, как и у любой скользящей средней – запаздывание. К тому же, во время формирования свечи, индикатор может перерисовываться, поэтому на показания индикатора стоит обращать внимание только тогда, когда свеча полностью сформируется.

Продолжайте свое обучение на Форекс

  • Лучший советник Форекс 2018
  • Самые успешные женщины трейдеры в мире
  • Инвестирование в акции и ETF — сколько это стоит?
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...