Индикатор «Денежный поток Чайкина»: принцип работы, настройки, торговля – Трейдинг портал How to Trade

Chaikin Oscillator, CHO (Осциллятор Чайкина) — индикатор технического анализа, придуманный Марком Чайкиным CEO в Chaikin Analytics, LLC. Марк работает на финансовых рынках с 1965 года. За этот внушительный период зарекомендовал себя как высоко профессиональный трейдер-аналитик..

Описание индикатора CMF

Важно обратить внимание, что индикатор CMF – это очень надежный и перспективный, но все же трендовый инструмент компьютерного анализа. Поэтому его практическое применение требует использование дополнительных технических или фундаментальных фильтров – система Price Action, построение уровней и линий поддержки/сопротивления и прочее. Применять индикаторы с целью фильтрации сигналов денежного потока не рекомендуется.

Отличительной особенностью индикатора является корректное отображение дивергенции. На ценовом графике индикатор Чайкина отображается как скользящая средняя в дополнительном окне, расположенном в нижней части терминала.

Денежный поток Чайкина

Рисунок 1. Денежный поток Чайкина на графике с обозначенной дивергенцией

Для эффективного применения этого инструмента рекомендуется применять его в анализе ценовых графиков с периодом Н1 и более.

Описание индикатора

Индикатор Chaikin Money Flow был разработан Марком Чайкиным в 1966 году. Индикатор указывает на поток денег, которые есть на рынке за определенный период, и на соответствие этого потока тем тенденциям, которые сформированы.

Рассматривать здесь формулу построения нет смысла, необходимо только отметить, что при настройке индикатора есть только один параметр — период, который по умолчанию составляет 21. Считается, что это оптимальное значение, а его уменьшение будет приводить к большому количеству ложных сигналов.

Часто интерпретация данного осциллятора сводится к определению точек где рынок растет, а где падает. Внешне это выглядит очень просто:

  1. Индикатор ниже 0 — рынок падает.
  2. Индикатор выше 0 — рынок растет.

chaikin money flowИнтерпретация здесь очень проста — если индекс упал — значит актив распродают и открывать позиции на повышение следует с большой осторожностью, ведь можно попасть на сильный тренд «по распродаже».

Как интерпретировать индикатор CMF

Cmf.png

Понимание индикатора денежный поток Чайкина основано на теории, что, в целом, устойчивый рынок часто сопровождается закрытием цен в верхней половине своего дневного диапазона максимум/минимум на повышенных объемах.

В то время как слабый рынок часто сопровождается закрытием цен в нижней половине своего дневного диапазона также на повышенных объемах.

Поэтому, если цена последовательно закрывается в верхней половине своего дневного диапазона с увеличением объема, то индикатор CMF будет читаться выше нуля – положительный CMF, что говорит о сильном рынке.

И наоборот: если цена последовательно закрывается в нижней половине своего дневного диапазона с увеличением объема, то индикатор CMF будет читаться ниже нуля – отрицательный CMF, что говорит о слабом рынке.

(Примечание: зоны окрашены исключительно в целях иллюстрации. На самом деле индикатор не окрашен в цвета. Версия индикатора CMF_T3 может отображать индикатор как гистограмму, которая может быть включена в настройки).

Cmfline.png

Описание осциллятора Чайкина

Chaikin Oscillator, CHO (Осциллятор Чайкина) — индикатор технического анализа, придуманный Марком Чайкиным CEO в Chaikin Analytics, LLC. Марк работает на финансовых рынках с 1965 года. За этот внушительный период зарекомендовал себя как высоко профессиональный трейдер-аналитик. Именно в силу этот осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) сейчас очень и очень популярный индикатор.

описание осцилятора чайкина

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) — это разность скользящих средних значений рассчитанных по индикатору A/D.

Chaikin Oscillator: история и происхождение

Опытные торговцы знают: теханализ перемены стоимостей обязан учитывать аналитику объема продаж с покупками. Первым это понял Ричард Вайкофф, который работал на биржах еще в начале 20-го века. Он обратил внимание, что крупная сделка формирует волну интереса, а как следствие — спроса и предложения. Следовательно, крупный трейдер создает основное направление торга.

В дальнейшем трейдеры уже в увязке с динамикой цены анализировали этот феномен. Лишь в начале 70-х Марк Чайкин используя эти методики, создал “Индикатор Чайкина”. По нему уже позднее создали осциллятор.

Описание работы индикатора

Accumulation/Distribution считается техническим инструментом подтверждения или опровержения тренда. Рост или падение котировок на графике должно обязательно совпадать с направлением кривой индикатора. Все расхождения трактуются в сторону A/D, то есть любая дивергенция считается сигналом скорого разворота курса валютной пары.

Расхождения индикаторов с ценой – самые популярные сигналы в техническом анализе, но только показатели A/D обладают высокой опережающей прогнозной точностью. Формула индикатора использует реальные показатели объемов, сопоставленные с изменением ценового диапазона, благодаря чему Чайкин добился наилучшего алгоритмического отображения на графике принципов теории VSA.

Расчет Денежного потока Чайкина

В алгоритм индикатора заложена следующая формула расчета:

CMF=Volume*(Close–Open)/(High–Low).

В приведенной формуле представлены следующие переменные:

  • Volume – значение объемов;
  • Close и Open – стоимость актива на момент открытия/закрытия ценового элемента;
  • High и Low – максимальное/минимальное значение свечи.

На основании результатов расчета формируется скользящая в дополнительном окне индикатора. Разработчиками индикатора предусмотрено наличие нулевого уровня, пересечение которого свидетельствует о смене преобладающей тенденции в развитии стоимости актива.

Манименеджмент

Манименеджмент – это один из основных рыночных инструментов, определяющих успешность торговли, а также позволяющих добиться наилучших показателей работы в трейдинге. С ним должны как можно ранее знакомиться новички опционов, а также те, кто решил выйти на стабильную прибыль с торговли.

Минимум капитала: работая с опционами на бирже, рекомендуем ставить на покупку конкретного актива минимум вашего капитала; при этом цена актива не должна быть более 5% от размера счета; участвуйте в торговле недорогих опционов, приобретение которых не повлияет на размер депозита в случае убытков. Осваивая трейдинг по этим простым правилам, вы сможете максимально сохранить свой капитал.

Минимум депозита: работая с опционами на бирже, рекомендуем участвовать в таких сделках, которые с легкостью поддержат ваш депозит; при покупке конкретного актива не стоит переводить на него весь свой счет; наоборот, работать со своим счетом так, чтобы он сохранился надолго, давая вам возможность зарабатывать больше. Осваивая трейдинг по этим простым правилам, вы сможете сохранить и приумножить свой депозит.

Минимум опционов: работая с опционами на бирже, рекомендуем приобретать минимум активов, например, 2 или 3; такое правило относится к новичкам биржи, которые еще не имеют опыта торговли; как только вы станете опытнее, спокойно увеличивайте количество сделок. Осваивая трейдинг по этим простым правилам, вы сможете добиться хороших результатов от торговли.

Минимум эмоций: работая с опционами на бирже, рекомендуем иметь правильный настрой; помните о том, что успешная торговля – это четкость и взвешенность ваших решений; не допускайте эмоциям брать верх над вами, т.к. они способны работать против вас и вашего результата. Осваивая трейдинг по этим простым правилам, вы сможете стать успешным трейдером.

Установка и настройка индикатора

Скачать индикатор CMF можно бесплатно. После файл необходимо интегрировать в торговую платформу МТ4 или МТ5. Для этого загруженный индикатор следует поместить в папку Indicators терминала и перезапустить программу. После повторного запуска платформы индикатор будет отображаться в разделе «Пользовательские индикаторы».

Окно настроек индикатора CMF

Рисунок 2. Окно настроек индикатора CMF

При запуске индикатора пользователю будет предложено изменить параметры. Внести коррективы возможно только в период анализа ценовых элементов. В качестве стандартного установлено значение 21, изменять которое не рекомендуется, поскольку это может отразиться на результатах торговли.

Помимо этого, возможно установить дополнительные уровни в дополнительном окне индикатора. Это позволит следить за перекупленностью/перепроданностью выбранного актива.

Применение индикатора в торговле

Самой распространенной стратегией применения Accumulation/Distribution считается метод осциллятора, предложенный самим автором – Марком Чайкиным. Он заключается в поиске разницы между двумя экспоненциальными скользящими средними с периодом 3 дня и 10 дней, взятыми от значений A/D.

Осциллятор Чайкина (CHO) не входит в пакет стандартных индикаторов Metatrader, ссылка на скачивание размещена в конце статьи.  Формула расчета: CHO = EMA(3) – EMA(10).

Благодаря свойствам A/D генерировать опережающие сигналы смены тренда, индикатор CHO обладает важной особенностью появления сигналов, синхронизированных с текущим изменением котировок, несмотря на применение экспоненциальных средних, которые традиционно запаздывают из-за усреднения результата расчетов.

Стратегия торговли по сигналам осциллятора заключается в открытии позиций:

  • Long – кривая CHO пересекает нулевую линию снизу вверх;
  • Short – кривая CHO падает ниже нулевой линии.

Марк Чайкин предлагал в качестве фильтра сделок использовать сигналы дивергенций – расхождений показателей вершин и впадин трендов графика и осциллятора, трактуя их в пользу CHO.

На рисунке выше показано, как восходящий тренд не подтвержден очередной вершиной кривой – значит, на пересечении сверху вниз нулевой линии открываем позицию Short. Аналогичная ситуация с падающим трендом: если он не подтвержден новыми минимумами CHO, то открываем Long после пересечения индикатором нулевой линии.

Позиции закрываются реверсом на обратном сигнале, возможна «подстраховка» открытого ордера стоп-лоссом, перенесенным в зону безубытка. При первом открытии сделки он находится на ближайшем максимуме или минимуме, обычно совпадающим с вершиной или впадиной CHO.

Некоторые трейдеры, торгующие исключительно контртрендовые сигналы дивергенции, выбирают именно Accumulation/Distribution. Как только определено расхождение на графике – выставляется отложенный ордер:

  • Sell limit на максимуме, не подтвержденном индикатором A/D;
  • Buy limit на минимуме, на котором возникла дивергенция A/D.

В остальных случаях индикатор Accumulation/Distribution применяется в составе торговых систем в качестве фильтра перекупленности/перепроданности осцилляторов. На картинке ниже показана несложная стратегия MA + RSI, где одним из условий сигнала на продажу является дивергенция A/D в зоне перекупленности. Подтвердив таким образом разворот тренда, трейдер дожидается пересечения котировок с мувингом и открывает ордер Sell по рынку.

Файлы для скачивания

Платформа Метатрейдер 4 (мт4) – скачать.

Индикатор CMF для платформы мт4 — скачать.

Tagged with: Индикатор бинарных опционов

Настройки индикатора

Окно настроек индикатора Accumulation/Distribution уникально тем, что не содержит никаких параметров, кроме вспомогательных: цвета, толщины линии, уровней пользователя. Причина явления кроется в формуле – она автоматически проводит расчет объема каждой свечи и вычисляет (отнимает или прибавляет) общий показатель по всей доступной истории графика.

Показатели осциллятора Чайкина содержат только периоды EMA и возможность сглаживания кривой, чтобы убрать шумы и выразительней подчеркнуть циклы рынка.

Достоинства и недостатки осциллятора Чайкина

Использование в формуле расчёта осциллятора Чайкина скользящих средних приводит к тому, что он сильно запаздывает с сигналом при резких, чаще всего вызванных негативными новостями, изменениях цены. С другой стороны, многие трейдеры отмечают его излишнюю чувствительность – индикатор Чайкина пересекает нулевую линию намного чаще, чем другие индикаторы, рассчитываемые по похожим алгоритмам.

Главное достоинство осциллятора Чайкина состоит в его способности дать опережающий прогноз изменений другого индикатора Чайкина – Накопление/Распродажа, по значениям которого он рассчитывается. Это дает трейдерам, его использующим, преимущество перед конкурентами, то есть возможность покупать ближе к «спаду» и продавать ближе к «пикам» цен. Использование осциллятора Чайкина в составе торговых систем может значительно повысить их эффективность.

Простая торговая стратегия по осциллятору Чайкина

Сделка на покупку:

1. Индикатор пересек нулевую отметку снизу вверх — покупаем;

2. Стоп Лосс ставим ниже на 3-5 пунктов от предыдущего локального минимума;

3. Индикатор пересек нулевую отметку сверху вниз — закрываем сделку.

Файлы к загрузке Chaikin Oscillator

Для сделки на продажу обратные условия. Все просто.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...