Индикатор CCI: принцип работы и торговые сигналы

Коротко о разработчике индикатора

Дональд Ламберт создал данный индикатор в 80-х годах прошлого века. Изначально рассчитывалось, что данный инструмент будет использоваться для анализа стоимости на товарных биржах, что до сих пор отражено в его названии. Однако биржевые игроки отметили высокую эффективность CCI на фондовых и валютных рынках. Мир узнал о выходе нового инструмента после публикации статьи в финансовом журнале Commodities.

Знакомство с осциллятором

Индикатор создал известный в мире трейдер Дональд Ламберт (спасибо Википедии). Инвестор создал его на основе показателей скользящей средней линии. Основа CCI – скользящая средняя линия с периодом 14 с типичной ценой. Это более плавная и медленная линия по отношению к стандартной.

Если посмотрите на скриншот выше, заметите, что обычно цена движется недалеко от линии. Можно даже создать узкий коридор движения. Но иногда цена сильно отдаляется от средней линии. Для Дональда Ламберта это наблюдение также стало важным при создании своего инструмента.

Удаление цены от линии индикатора – суть индикатора CCI. Именно это он показывает в отдельном окне на графике. Чтобы было понятнее, давайте на графике одновременно. Выставляем Moving Average с периодом 14 и применяем к Typical. Также в осцилляторах выбираем Commodity Channel Index с тем же периодом. По умолчанию осциллятор уже имеет уровни 100 и -100. Но добавьте ещё один – нулевой.

Об уровнях далее мы обязательно поговорим, когда будем разбирать особенности торговли бинарными опционами с CCI.

Нулевой уровень соответствует положению скользящей средней линии. Когда на графике мы видим пробитие мувинга, то осциллятор показывает пробитие нулевого уровня. Примеры показаны на скриншоте ниже.

Также линии CCI показывает, насколько сильно цена актива отклонилась от типичной цены.

Теперь вспомним о других уровнях 100 и -100. Дональд Ламберт сделал так, что между этими уровнями цена движется 2/3 всего времени. В настройках эти уровни можно расширить. Но мы рекомендуем оставить параметры по умолчанию.

CCI Индикатор на долгосрочном тренде

Продолжительные рыночные тренды дают возможность эффективно использовать месячный индикатор CCI. В этом случае кроме последовательности торговых сигналов можно применить и другие особенности.

Например сила и определенность идентифицированного тренда напрямую зависит от того насколько быстро растет сам индикатор на рубеже между 0 и 100. Если индикатор CCI резко падает после выхода на уровень выше 100, то это означает, что нужно защитить свои доходы остановками на этой точке, потому что тренд начинает терять свою силу.

Для долгосрочного движения используется месячный индикатор CCI с периодом 20. При этом обязательна комбинация краткосрочного индикатора, который позволит определить время выхода и входа на месячном тренде. Наибольшая эффективность этой стратегии будет наблюдаться при мгновенном росте индикатора от 0 до 100.

На недельных графиках часто наблюдается аналогичная ситуация, как и с месячным осциллятором CCI. Если есть быстрый рост от 0 до 100, то текущий тренд считают установившимся. В результате используют растущий недельный индикатор CCI на графиках MN для определения времени торгов.

Выход из рынка проводят при этом на пике индикатора недельного CCI или если все другие индикаторы сигнализируют об ослабевании среднесрочного тренда. Также можно выработать альтернативную стратегию и торговать небольшими лотами, когда индикатор первый раз пересек нулевую линию. После этого позиции добавляются, когда индикатор CCI ускоряется, а тренд укрепляется. Выход из рынка при этом выполняют после остановки CCI, что говорит о рыночной слабости.

cci индикаторcci индикатор

Описание индикатора CCI

Индикатор CCI представлен в виде кривой линии, размещенной на цифровой шкале.

Все секреты индикатора CCI

Стоит учитывать так же два важных уровня в окне индикатора: уровень «100» и уровень «-100».

Дневной индикатор CCI

При торговле на дневных графиках существует большая вероятность пропуска важного нового сильного тренда.

По этой причине, в данной ситуации, ввиду больших рисков, этот индикатор самостоятельно не применяется.

Для подсказок служат дополнительные трендовые индикаторы, такие, как ADX.

indikator222Правила работы на дневных тайм фреймах с применением индикатора CCI:

  1. Установка необходимых индикаторов с стандартными настройками.
  2. Оценка индикатора ADX:
  • Если ADX направлен вверх, то на рынке намечается тренд, и дальше вход в рынок нужно осуществлять по сигналам CCI.
  • Если ADX не идентифицирует направленного движения, то сигналы CCI необходимо игнорировать, они ложные.

Настройка индикатора CCI

После установки настроить CCI можно следующим образом:

  1. Наведите курсор мыши на кривую индикатора и кликните правой кнопкой мышки.
  2. В контекстном меню отыщите пункт «Свойства CCI(14)» и кликните по нему мышью, откроются настройки индикатора CCI.

commodity channel index индикатор

В открывшемся окне видны три вкладки, где можно по-своему настроить индикатор CCI.

  • «Параметры»

В этой вкладке вы можете изменить стиль кривой CCI – ее цвет, тип и толщину, а также задать параметр периода индикатора.

В окне своего графика индикатор CCI представлен кривой, совершающей колебания по шкале от -100 до +100. Единственно важный параметр индикатора – это значение периода, которое учитывается алгоритмом его работы.

Чувствительность кривой индикатора к колебаниям рыночной цены растет с увеличением периода. При отклонении цены валютного инструмента от средних значений, индикатор показывает зоны «перепроданности/перекупленности» рынка.

  • «Уровни»

Здесь вы можете: изменить стиль линий уровней индикатора, задать минимальное/максимальное значение параметров его уровней (по умолчанию они равны «+100%» и «-100%») и добавить новые или удалить уже ненужные уровни.

Границы зон «перепроданности/перекупленности» заданы значениями этих уровней. У индикатора CCI они не ограничены, вы можете указать любые другие их значения по своему усмотрению.

  • «Отображение»

На этой вкладке необходимо указать, в каких таймфреймах индикатор CCI будет отображаться на графике цен.

индикатор cci настройки

Как установить индикатор CCI?

Данный индикатор уже входит в состав самого популярного торгового терминала MetaTrader4, поэтому для его установки необходимо всего лишь перетащить данный индикатор на график цены из папки осцилляторы.

Установка индикатора CCI

Стрелочный индикатор на основе стандартного CCI

форекс советники

Так как базовый сигнал при работе с CCI – пересечение линией уровней ±100, то именно его логичнее всего использовать для проставления стрелок. Еще одно важное преимущество такого «стрелочника» заключается в том, что он гарантированно не будет перерисовываться (то есть менять значения на истории задним числом, подстраиваясь под текущую ситуацию на рынке).

Таких индикатора существует 2 – CCI Histo_Arrows и CCI Arrows (скачать тут). В принципе, по названию понятно, что все отличие между ними заключается в том, что один рисует на графике стрелки, указывающие на направление движения цены, а второй – отображает информацию в виде гистограммы. Алгоритм стандартного CCI не менялся, то есть изменения чисто косметические, трейдеру гораздо удобнее взглянуть на график и увидеть направление стрелок, чем выискивать пересечение уровней линией индикатора.

В случае с гистограммой в виде столбцов разного цвета отображается настроение участников торгов. Зеленый столбец говорит о том, что настрой у рынка бычий (а значит приоритет отдаем длинным позициям), красный же указывает на силу медведей и приоритет продаж.

Оба индикатора умеют подавать звуковое оповещение при появлении новой стрелки либо смене цвета гистограммы. Так что трейдер может спокойно заниматься своими делами, новый сигнал он точно не пропустит.

На просторах сети вы можете встретиться еще один вариант CCI с добавлением гистограммы. В нем все еще проще – просто вместо линии индикатора строится гистограмма от нулевой линии. За счет этого удобнее становится, например, искать дивергенции.

На скриншоте на график добавлены 2 индикатора – один стандартный с периодом 21, а второй – CCI в виде гистограммы, о котором и шла речь, период у них один и тот же – 21. Как видно, гистограмма в точности повторяет очертания линии стандартного индекса товарного канала.

Входные параметры

CCI входит в набор стандартных аналитических инструментов. В терминале МТ4 он размещен в разделе пользовательских индикаторов. Разумеется, на профильных сайтах и форумах можно найти современные версии этого осциллятора и скачать их бесплатно. Не берусь судить об их эффективности, поскольку на практике использовал только стандартную версию, возможностей которой вполне достаточно для успешной торговли. Однако в доработанных версиях этот индикатор можно использовать с алертом, то есть при формировании сигнала на открытие сделки трейдер будет получать звуковое оповещение. Также сигнал можно получать на адрес электронной почты, но для этого потребуется выполнить некоторые манипуляции.

При переносе инструмента на ценовой график трейдеру будет предложено внести изменения в настройки.

обучение трейдера

Внимание! Несмотря на то, что CCI был разработан для торговли товарными активами, сегодня этот осциллятор может применяться для бинарных опционов, причем достаточно эффективно. Настоятельно рекомендуется использовать платформу МТ4 при работе с индикаторами. Практика показывает, что написанные на MQL4 аналитические инструменты наиболее корректны.

Открыть учебный счет у надежного брокера Покет оптион ⇓

Как настроить CCI для успешной торговли? Ранее упоминалось, что за последние 30 лет торговый объем на финансовых рынках существенно вырос. Особенно это касается производных финансовых инструментов (валютные пары и контракты CFD на разницу цен). Это привело к тому, что на графиках с периодами менее Н1 преобладает рыночный шум, который проявляется в виде ложных пробоев уровней и коррекций.

Это существенно препятствует корректной работе аналитических инструментов. Чтобы вести успешную торговлю на периодах М1–М30 потребуется значительный практический опыт и высокочастотные аналитические инструменты, к которым CCI, увы, не относится. Следовательно, для эффективного применения этого осциллятора следует рассматривать периоды от Н1 и более, а еще лучше остановить свой выбор на таймфрейме Н4. В этом случае точность сигналов будет значительно выше.

Для корректной работы на периодах Н4 рекомендуется использовать стандартные входные параметры.

  • Уровни: 100 и -100;
  • Период: 14;
  • Цвет: любой.

В ходе небольшого тестирования этого осциллятора удалось выявить, что лучший финансовый результат CCI показывает при использовании на графиках валютных пар EUR/USD, AUD/USD и GBP/USD. Теоретически, при создании качественной ТС на базе CCI потенциальная доходность может составить 15-20% в месяц. Для более агрессивной торговли можно рассматривать применение осциллятора на графиках с периодами Н1. В этом случае период должен быть не менее 20:

настройки индикатора

Это существенно снизит число ложных торговых сигналов.

Как настроить индикатор CCI?

Основной источник сигналов, как описано выше – скользящая средняя со стандартным периодом в 14 последних свечей. Часто трейдеры используют значение этого параметра равное 20, однако это зависит от типа торговли и длине сделок. Чем больше данный параметр, тем сигналы точнее, но появляются они реже. Поэтому стоит настраивать его исходя из предпочтений в торговле и из того, какие дополнительные инструменты используются в торговле.

Использование индикатора CCI

Индикатор ССI состоит из графика, расположенного в отдельном окне торгового терминала. В основе его расчета лежит индикатор скользящая средняя. Базовая кривая линия построена по специальному расчету. ССI расположен на двух горизонтальных уровнях с значениями плюс сто и минус сто, вокруг которых и происходит его колебания.

Расшифровка индикатора:

  1. vnimanieЕсли график индикатора расположен в зоне, выше уровня плюс сто. То это означает, что рынок находится в перекупленном состоянии, и, в скором времени, ожидается падение цены.
  2. Если график ССI расположен в минусовой зоне с показателем минус сто, то это сигнализирует о перепроданном рынке. В такой ситуации трейдеру стоит ожидать скорого разворота рынка, хотя бы с коррекционной целью.
  3. Если на графике котировок цены формируются несколько вершин, одна выше другой, а индикатор ССI показывает понижающие, или расположенные на одном уровне экстремумы, то, в соответствии с явлением дивергенции, стоит в ближайшее время, ожидать ценового разворота.
  4. Если на графике цен определенного торгового актива наблюдаются несколько минимумов с понижающимися свойствами, а на индикаторе кривая рисует повышающие, или на одном уровне расположенные экстремумы, то следует по причине дивергенции ожидать разворотного процесса.
    Все торговые стратегии, строятся, основываясь на вышеперечисленных свойствах описываемого индикатора.

Подтверждение сигналов индикатора CCI

При работе с описываемым индикатором, рекомендованы все действия анализа состояния рынка, производить в тесно синхронной связи показателей индикатора и ценового графика:

  1. Сигналы, подаваемые зонами перенасыщения рынка, стоит совмещать с техническими уровнями поддержки – сопротивления.
  2. При пересечении уровней индикатора, должны сформироваться:
  • разворотные свечные конфигурации;
  • разворотные графические модели;
  • сигналы дополнительных индикаторов.

Как пользоваться индикатором СCI?

Одним из предварительно требуемых параметров для вычисления CCI является временной интервал, который играет ключевую роль в усилении точности CCI. Поскольку он старается предсказать цикл, используя Скользящие средние, то чем точнее подобран период Скользящей средней (для усреднения цены) к циклу, тем более точными будут вычисления. Это верно для большинства осцилляторов. Поэтому более точный временной интервал уменьшает количество ложных сигналов.

6

Вот четыре простых шага для определения оптимального интервала для вычисления (для дневного масштаба):

1. Открыть дневной график инструмента;

2. Определить местонахождение двух максимумов или двух минимумов на графике;

3. Принять во внимание временной интервал между этими двумя максимумами или минимумами (длина цикла);

4. Разделить этот временной интервал на три, чтобы получить оптимальный временной интервал для использования в вычислении (1/3 цикла).

Таймфрейм для данного индикатора лучше всего применять не ниже H1, на меньших таймфреймах индикатор дает много ложных сигналов. Лучше всего он работает на боковом тренде (не путать с флетом), а вот на выраженном тренде сигналы против тренда следует считать ложными или предупреждающими.

Любой индикатор ни в коем случае не стоит применять в одиночку. В смысле, по нему стоит торговать в совокупности с другими индикаторами.

///////////////
Также читайте статью «Волны Вульфа».
///////////////

Описание работы индикатора CCI

Работа индикатора строится на изучении изменения цены относительно среднего. То есть текущие показания по сути определяют степень отклонения, примерно также как это происходит и во множестве других индикаторов. Однако, как уже говорилось ранее, CCI не имеет границ, поэтому привычных по стохастику 0 и 100 мы здесь не увидим. Зато есть нулевая отметка, вокруг которой и происходит движение к разным уровням. Для полноценной работы следует добавить значения +200, +300, а также -200 и -300. Изначально их может не быть, добавлять следует в настройках – раздел “уровни”.

настройка cci

Данные значения используются со стороны распределения, а именно стандартных отклонений, при этом в качестве опорного значения мы принимаем сигму, равную 100. Такой подход даёт следующие результаты:

  1. Более 67% времени график будет двигаться так, что индикатор cci попадёт в диапазон горизонтальных уровней на расстояние 100 вверх и вниз от 0. То есть это от +100 до -100, основной диапазон для относительно спокойного рынка. Учитывая, что часть торговых суток, которая приходится на Азию, проходит обычно без резких колебаний, получаем вполне чёткую картину. При увеличении периода это станет ещё более наглядным.
  2. Следующие две области расположены ещё на 100 дальше. От 100 до 200 и от -100 до -200 соответственно. Индикатор выходит в эти области на достаточно резких колебаниях, которые обычно провоцируют новости или же начало европейской торговой сессии после вялой азиатской. Однако, надолго он там редко задерживается, поэтому общее время пребывания в указанных диапазонах не превышает 28%.
  3. И, наконец, экстремальные значения, которые лежат дальше области, ограниченной значением 200 с одной и с другой стороны. Нужен действительно серьёзный повод, чтобы индикатор cci ушёл так далеко. На это остаётся менее 5% времени, поэтому видеть эти значения будем очень редко.

Плюсы и минусы CCI

Индекс торгового канала CCI является достаточно надежным и эффективным(если используется с фундаменталом), но он обладает и недостатками. Большей частью он подходит для нахождения всех точек вхождения в рынок, в частности, в совокупности с остальными индикаторами, однако, выход из сделки рекомендуется осуществлять согласно другим сигналам. Это связано с тем, что в случае возникновения сильной тенденции, происходит стремительное перемещение осциллятора из точки перекупленности в точку перепроданности, а также в обратном направлении. И все же, если считать это сигналом на разворот тренда, можно утратить немалую сумму дохода от сделки.

В заключение стоит заметить, что CCI в совокупности с остальными инструментами дает неплохие результаты, и все же, открывать позицию только по сигналам данного осциллятора – идея не из лучших, поскольку CCI, прежде всего, предназначен для фильтрования ложных сигналов остальных индикаторов.

Как использовать индикатор?

Основной задачей является определение моментов выхода линии индикатора в зону перекупленности и перепроданности. Например, при выходе за уровень +100 рынок несколько раз может колебаться в этой зоне, тестировать рынок (например, тестировать сильный уровень). Хорошим сигналом на то, что тренд прерван, будет пересечение линии +100 сверху вниз.

О серьезных намерениях продавцов толкать рынок вниз является приближение рабочей линии индикатора к уровню 0 и дальнейшее движение вниз.

Аналогичным сигналом к смене нисходящей тенденции будет выход за уровень -100, а затем пересечение рабочей линией индикатора уровня -100 снизу вверх.

Но использовать один лишь индикатор CCI – подвергать себя риску. Необходимо комбинировать его со вторым индикатором и графическим анализов рынка: определением уровней поддержки и сопротивления.

Итоги

Несмотря на положительную статистику и отзывы трейдеров Форекс не забываем, что настройки индикатора CCI изначально разработаны для циклического рынка акций и фьючерсов, где легко определяются регулярные периоды изменения цен от максимума к минимуму. Для волатильного Форекс это означает, что нужно искать как минимум одно дополнительное подтверждение трендовыми инструментами и осцилляторами, рассчитывающими поведение рынка по другим методикам.

Так как циклы Форекс редко встречаются на графике в стандартном виде (волновые модели Эллиота, правильная отработка графических разворотных паттернов Price Action и другие) настройка индикатора CCI превращается в нетривиальную задачу и историческое тестирование мало что дает для анализа текущей ситуации.

Нужно смотреть поведение конкретного актива, но в качестве универсального использования как основного осциллятора смотрите, как работает индикатор CCI с периодами 9-50, таймфрейм от H1. При наличии опыта в отсутствие спекуляций допустим скальпинг небольшими объемами на М30.

Пример реальной торговли по CCI

Для наглядной демонстрации эффективности индекса товарного канала мы открыли одну сделку специально для этого обзора. Торговать будем по классической стратегии, с входом в рынок в момент выхода кривой из крайних областей.

На графике с валютной парой NZD/USD активно боковое движение цены, но вместе с тем прослеживается канал с краткосрочными тенденциями роста и падения. CCI показывает достаточную волатильность, поэтому можно торговать. В момент выхода кривой из зоны перепроданности мы открыли сделку на повышение.

Существенного роста цены не произошло, но в целом прогноз оправдался — мы получили свои 85% прибыли. Далее следует ожидать входа CCI в верхнюю зону, а в момент пересечения границы с возвратом в нейтральную область можно будет открывать сделку на понижение.

Открыть Демо Счет >>

Криптоботы для работы с индикатором

CCI доступен в следующих криптовалютных ботах:

  • RevenueBOT — облачный сервис, работающий по стратегии Мартингейла (исполнение цикла ордеров). Поддерживается 12 основных криптобирж.
  • ApexTrader — другой облачный сервис с различными стратегиями, индикаторами и триггерами. Есть поддержка 4 популярных бирж.
  • GEKKO — бесплатная торговая программа с открытым исходным кодом. Из минусов — отсутствие поддержки DCA и шортов.
  • Zenbot — еще один бесплатный бот с широкими возможностями для опытных пользователей. Есть 25+ преднастроенных стратегий и различные индикаторы.

Описание индикатора CCI

ССI является популярным индикатором, используемым многими трейдарами в успешной торговле, как в качестве основного, базового и единственного сигнала к входу в рынок, так и в качестве дополнительного фильтра, отбрасывающего заранее убыточные сделки.

ССI расшифровывается как индекс товарного канала.

Этот индикатор относится к классу осцилляторов, он предоставляет трейдеру возможность заранее предугадать смену настроения рынка, в моменты, когда еще не оформлен ни максимум, ни минимум графика котировок цены.

Дивергенция

С помощью индикатора CCI можно определять дивергенцию (расхождение). Дивергенция является разворотным сигналом и выглядит она следующим образом:

Дивергенция

Явный признак дивергенции – расхождение показаний на графике и в окне индикатора CCI. Если на графике наблюдается рост цены, то CCI показывает снижение силы тренда. После появления дивергенции следует разворот тренда на нисходящий, что и можно наблюдать на данном скриншоте.

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Конвергенция

Конвергенция (схождение) признак смены нисходящего тренда на восходящий. На графике конвергенция выглядит следующим образом:

Конвергенция

В данном случае мы можем наблюдать тренд вниз (нисходящий тренд), но в окне индикатора CCI наблюдается явное ослабевание нисходящего тренда, что в дальнейшем привело к смене тренда на противоположный – на восходящий (тренд вверх).

Скачать индикатор CCI

Загрузите индикатор CCI совершенно бесплатно с нашего сайта, а также инструкцию по установке в торговый терминал.

Скачать индикатор CCI >>

Скачать инструкцию по установке >>

Рекомендуемые брокеры для торговли по стратегии:

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...