Индикатор Adx – описание, как им пользоваться

Содержание

Интересные факты

Индекс среднего направленного движения (так звучит перевод с английского) был впервые представлен в техническом анализе своим создателем Welles Wilder в 1978 году в книге «Новые концепции технических торговых систем».

Наряду с индикатором ADX в этой книге также детально описаны еще несколько известных «детищ» Wilder, которые нашли свое применение в биржевой торговле: Average True Range (ATR), Parabolic SAR, RSI. Хотя все эти технические индикаторы и были разработаны в докомпьютерную эру, они невероятно детальны в своих расчётах и выстояли испытание временем.

Работа с ADX происходила на рынках Форекс и фьючерсов, на которых торговал сам автор. Но акции также прекрасно подходят для анализа этому индикатору, особенно торгующиеся на высокой волатильности.

Что это, за инструмент?

Высокая известность, делает этот индикатор участником многих биржевых площадок. Визуально, он выглядит как три изломанные идущие по диагонали линии. Название обеих DMI (индикатор направленного движения).

Первая +DMI отвечает за рост цены.
Вторая –DMI отвечает за падение цены.
И, наконец, ADX, представляет между первыми двумя разность, показывая что происходит в данный конкретный момент.

Определение силы тренда

Зацикливаться на расчётах не будем, а лучше поконкретнее рассмотрим сам принцип работы индикатора. Проценты — это то значение в котором происходит измерения величин DMI, ADX. Создатель этого инструмента, Дж. Уайлдер для того чтобы более качественно фильтровать сделки обозначил уровневый параметр, выше которого должен быть ADX, чтоб осуществить вход в сделку, значений у этого параметра два, 20 и 25.Сам создатель, вначале придерживался первого его значения, а затем второго. Но однако полученные результаты, при проведении тестов, в различные периоды и по различным парам показывают эффективность с которой работают данные значения разные.

На всех графиках в дальнейшем, эти оба параметра будут отображены. Тренд восходящий линия +DMI, а нисходящий –DMI.

Непосредственно переходим к способам торговли с помощью представленного инструмента характеризации силы тренда, которые доступны во всемирной сети. Самих способов торговли с использованием ADX масса. Причина, инструмент этот достаточно сложен и неоднозначен. Вот лишь некоторые из них.

Методика расчета

Расчет основан на скользящей средней расширения ценового диапазона за некий период времени. Формулы могут показаться сложными, хоть индикатор ADX все рассчитает самостоятельно, но понимать его составляющие элементы − необходимо.

Система состоит из индикатора направленности движения DMI и, собственно, расчета индекса среднего направления. Индекс ADX рассчитывается на основе данных двух других инструментов (также разработанных Уайлдером): индикаторов положительной (+)DI (иногда (+)DMI) и отрицательной направленности (–)DI (или (−)DMI). Также нам понадобится понятие истинного торгового диапазона.

Вывод о наличии тренда делается по результатам анализа волатильности, поэтому для расчетов нам нужна только цена.

Сначала определяем значения (+)DM и (−)DM за выбранный период.

  • Если High(i)(max текущего бара) > High(i-1)(max предыдущего бара), то (+)DM = High(i) − High(i-1), иначе (+)DM принимается равным 0.
  • Если Low(i)(min текущего бара) < Low(i-1)(min предыдущего бара), то (−)DM = Low(i-1)−Low(i), иначе (−)DM считается равным 0.

Далее для каждого бара сравниваются (+)DM и (−)DM, так как далее в расчете используется только одно значение. Если:

  • (+)DM > (−)DM, то (−)DM принимается 0;
  • (+)DM< (−)DM, то считаем, что (+)DM = 0;
  • (+)DM = (−)DM, то (+)DM = 0 и (−)DM = 0.

На следующем этапе определяем max из трех возможных значений: |High−Low|, |High−Close(i-1)| или |Low−Close(i-1)|: это и будет TR (True Range или истинный диапазон). Он используется для расчета следующих средних значений:

  • если TR ≠ 0, то (+)SDI = (+)DM/TR; (−)SDI = (−)DM/TR,
  • если TR = 0, то (+)SDI = 0, (−)SDI = 0.

Далее определяем Directional Index − индикатор положительного (+)DI и отрицательного (−)DI потока; обычно пользуются экспоненциальным сглаживанием: (+)DI = EMA(+SDI, n); (−)DI = EMA(−SDI, n). Именно эти линии визуально отображаются в окне индикатора ADX.

Для конечного результата нам понадобится значение DX(i)=[(+)DI−(−)DI]/[(+)DI−(−)DI]*100, после чего уже можно рассчитать значение линии  ADX(i)=EMA(DX,n). Визуально это и будет третья, основная линия индикатора.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору ADX и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Краткая история АДХ

Полное название этого технического индикатора – «Average Directional Index». Что в дословном переводе с английского языка означает «Индекс среднего направленного движения». Трейдеры обычно называют его кратко – «ADX» (по аббревиатуре английского названия). На самом деле инструмент является осциллятором и используется, чтобы определить силу тренда без учета вектора его движения.

Впервые описание концепции о направленном движении или о системе АДХ было представлено в 1978 году в книге Дж. Уэллсом Уайлдером младшим (Welles Wilder) в его книге «New Concepts in Technical Trading System» («Новые концепции технических торговых систем»). Позже доработкой и усовершенствованием его системы занимались аналитики.

Структуру системы Уайлдера составляют следующие элементы:

  1. Индекс средней направленности – ADX (Average Directional Movement Index);
  2. Индикатор направления движения – производные DMI (Directional Movement Index); одна из этих производных помогает в оценке силы тренда.

К слову, в этой книге были описаны и другие инструменты Дж. Уэллса, известные нам сегодня, как – RSI, ATR и Parabolic SAR. Созданные еще до появления первых компьютеров, они достаточно сложны в расчетах. С момента своего появления, они отлично зарекомендовали себя на практике и в наши дни не потеряли своей актуальности. Все они лежат в основе самых популярных индикаторных форекс стратегий.

Любителям индикаторных и безиндикаторных стратегий, в том числе и сторонникам системы Price Action, Академия Форекса предлагает бесплатно ТОП-5 лучших стратегий, которые за короткий период времени завоевали доверие огромного числа трейдеров:

Получить бесплатно ТОП-5 лучших стратегий вы можете здесь

Отсутствие каких-либо математических алгоритмов в ее работе, отсутствие необходимости использовать вспомогательные торговые инструменты, возможность безрискового разгона депозита, быстрое увеличение капитала за короткий промежуток времени – это лишь часть достоинств ТС Снайпер Х.

Особенности и краткое описание ADX индикатора.

Визуально адх представляет график, где расположены три кривые (ADX, +DI, -DI), которые располагаются в диапазоне 0-100. Взаимные расположения, изменения положений этих кривых сигнализируют о наличии торговых сигналов, требующих внимания, возможно, открытия-закрытия сделки.

Линии +DI и -DI показывают силу имеющейся восходящей и, соответственно, нисходящей тенденции на рынке за определенный временной промежуток. Если в реальный момент времени положительная кривая находится выше отрицательно, то это признак «бычьего» рынка и наоборот. Третья кривая, называемая именно адх. Она представляет собой экспоненциальную среднюю между положительной отрицательной кривыми, сообщая о наличии четкого тренда в текущей ситуации. Четким примером наличия определенной системы станет рост кривой при одновременно расхождении кривых +DI, –DI. Если последние линии начинают сближаться, то это можно интерпретировать о начале постепенного затухания движения.

ADX Индикатор пример 2

Диапазон индикатора делят на 4 зоны:

  • 0-25, соответствующий периоду распределения денег на бумаге и наблюдается период накопления. Здесь происходит консолидация стоимости между уровнем сопротивления, поддержки.
  • 25-30, сигнализирующий о начале движения, когда стоимость актива пробивает уровень сопротивления, что будет идеальным временем для открытия позиции.
  • 30-50, соответствующий наличию сильного сформировавшегося тренда, на фоне которого можно усиливать или добавлять позиции.
  • 50-100, при которой наблюдается затухание импульса и четко фиксируется пиковая область. В этот момент цена может еще консолидироваться или откатываться. Здесь нужно внимательно наблюдать за ситуацией. Последняя может развиваться неизвестное количество времени.

Обратим внимание, что на практике значение индикатора выше 60 не поднимается или происходоит это очень редко.

Описание индикатора

Рассмотрим, как пользоваться adx индикатором и в чем заключается суть данного инструмента. Модифицированный ADX – индикатор формируется следующими линиями:

  1. Индикатор положительного направления (+DI) – в основном это линия синего цвета, которая построена в виде отношения максимального значения последней свечки к максимальному значению предшествующей. Формула этого индикатора достаточно сложная, он вычисляется в несколько этапов. Как показывает практика, если максимальное значение последней свечки будет больше максимального значения предшествующей, индикатор будет расти, а если меньше – то снижаться.
  2. Индикатор отрицательного направления (– DI) – в основном это линия красного цвета. Вычисляется – DI по +DI, но вместе максимальных значений свечек сопоставляются минимальные значения. Если минимальное значение последней свечки ниже минимального значения предшествующей, то индикатор поднимается, если выше – то опускается. Причем, достигнув определенного момента, обе линии
    выравниваются. После вычисления отношения по полученным значениям происходит построение экспоненциальной скользящей.
  3. Индикатор ADX – он тоже является усредненной экспоненциальной скользящей, но построение его происходит не по ценовым значениям, а по параметрам индикаторов положительного и отрицательного направления – чем больше их отклонение, тем больше растет ADX.

Следовательно, Average Directional Movement Index не только определяет направленность тенденции, а также насколько она сильна. Исходя из того, преобладает – DI либо +DI, становится возможным определение направления развития тренда, а 3-я линии свидетельствует о силе тренда.

Наибольшее значение ADX составляет 100, но даже значение 50 считается показателем очень сильной и длительной тенденции. Диапазон от 20 до 50 свидетельствуют о том, что тренд зарождается слабо, а значение меньше 20 говорит о пребывании рынка в периоде Flat, когда цена не повышается и не падает.

Индикатор ADX в терминале MT4

Для того, чтобы добавить индикатор ADX на график в терминале MT4 необходимо перейти во вкладку «Вставка» и выбрать «Индикаторы/Трендовые/Average Directional Movement Index»

Индикатор ADX в терминале МТ4

После чего необходимо в настройках указать цвета для линий DI+ и DI- во вкладке «Цвета»:

Цвета линий индикатора ADX

И выставить уровни «25» и «50» во вкладке «Уровни»:

Настройки уровней индикатора ADX

На этом настройки индикатора ADX можно закончить и нажать на кнопку «ОК», после чего индикатор появится на ценовом графике выбранного актива.

Как работает индикатор

Как уже было сказано, индикатор присутствует в каждом торговом терминале. Он размещается не на самом графике цены, а немного ниже, на отдельной панели. Имеет вид трех линий разного цвета (на некоторых площадках можно настроить по усмотрению), что колеблются в широком диапазоне от 0 до 100, при этом чаще всего не поднимаются выше 60.

Три линии

Три линии, это:

  • положительно направленный индикатор +DI;
  • отрицательно направленный индикатор -DI;
  • линия среднего направления движения ADX.

Если линия +DI выше -DI, можно говорить о бычьем тренде, если ниже – о медвежьем. Третья линия (ADX) говорит о силе тренда – чем она выше, тем сильнее движение рынка.

Как оценивать линии? Обращать внимание на тренд на рынке и определять силу тренда (высоту ADX). Оценить, в каком диапазоне находится индикатор, просто: если он перешел черту в 40, можно говорить о сильном движении; находится ниже отметки в 20 – тренд слабовыраженный, торговать при таких обстоятельствах следует с осторожностью.

Примеры

Примеры расшифровки индикатора можно рассмотреть на скриншотах ниже.

На первом рисунке – слабовыраженный тренд:

Слабовыраженный тренд

Второй пример показывает смену тренда – пересечение одной линии другой. Это также можно заметить невооруженным взглядом на графике:

Смена тренда

Внимательно рассмотрев прикрепленный выше скриншот, можно заметить точки входа и те моменты, когда тренд был сильным, а линии поднимались к отметке 40.

Сигналы

Среди сигналов, которые можно заметить при работе с индикатором, основной – пересечение линий +DM и -DM. Такое движение может говорить о смене тренда или быть кратковременным или даже ошибочным. При этом стоит обращать внимание на поведение линии ADX и силу тренда. Если пересечение произошло при росте ADX, что находится выше, чем DI, это сигнал выхода из флета, смены тренда, укрепления движения.

Также сильным сигналом можно считать нахождение линии в одной из наиболее значимых зон. Так, после пересечения пометки 20 можно заподозрить начинающийся тренд, рост до 25 и выше – укрепление позиций, зона от 40 до 60 – устойчивое движение и т. д.

Еще один сигнал, достойный внимания – дивергенция DMI (расхождение). Случается, когда цена и показатель не подтверждают друг друга. При этом следует усилить контроль рисков, ожидая возможный резкий разворот или откат.

Лучший брокер

Рисунок 1. Описание индикатора ADX.Рисунок 1. Описание индикатора ADX.

Сплошная ломаная (белая на рис. 1) демонстрирует относительную силу текущего тренда – чем она выше, тем он сильнее. Одна из пунктирных линий обозначается +DI (голубая на рис. 1), а другая – -DI (красная на рис. 1). Показывают они относительную силу, соответственно, бычьих и медвежьих факторов. Поэтому, если выше находится +DI (голубой участок на рис. 2), то котировка движется вверх, а если выше расположена -DI (красный участок на рис. 2), то котировка падает.

Рисунок 2. Участки восходящего (голубые) и нисходящего (красные) тренда, идентифицированные ADX.Рисунок 2. Участки восходящего (голубые) и нисходящего (красные) тренда, идентифицированные ADX.

Соответственно, когда +DI пересекает -DI вниз ожидается замедление роста и вероятность падения. А если -DI пересекает +DI вниз – это признак замедления падения и вероятность начала роста.

Рисунок 3. Пересечения ±DI, как сигналы ADX.Рисунок 3. Пересечения ±DI, как сигналы ADX.

Где можно ADX индикатор скачать

Раньше трейдерам приходилось искать, где бы можно было найти и скачать индикатор ADX, но современные спекулянты избавлены от необходимости тратить время на поиски, так как этот инструмент входит в стандартный набор технических помощников новых билдов Мета Трейдер 4 и других торговых платформ.

Чтобы присоединить его к ценовому графику, необходимо открыть торговый терминал и обратить внимание на расположенное слева окно «Навигатор», где в разделе «Индикаторы – Трендовые» есть нужный Average Directional Movement Index.

Описание индикатора ADX

После того как индикатор ADX был найден в раскрывающимся списке, его следует выделить левой клавишей мыши и, не отпуская ее, перетянуть инструмент на график. Располагается окно инструмента

под ценовым графиком. На представленном ниже скриншоте видно, как выглядит добавленный индикатор ADX на дневном графике EUR/USD.

Где скачать индикатор ADX

Сигналы индекса Average Directional Movement Index

Базовый сигнал индикатора ADX – рост его значений, который  показывает, что возникает тренд (рис.2). Если при росте значений ADX +DI поднимается выше — DI это сигнал к покупке. Если +DI опускается ниже – DI на росте ADX это сигнал к продаже (сигналы форекс).

Сигналы индекса Average Directional Movement Index

Рис.2

Если +DI выше — DI, при том, что ADX снижается, это означает, что нужно фиксировать  прибыль. Также нужно фиксировать итоги когда +DI расположен ниже – DI при снижающемся ADX. Также сигналом к фиксации прибыли является достижение индикатором отметки 50, так как такие значения показывают, что тренд исчерпался.

Если значения ADX растут от отметки ниже 15,  и пересекают значения +DI или – DI это подтверждает существующий тренд. Информативными являются серии пиков ADX, которые отслеживаются визуально.  Так, серия пиков каждый из которых выше предыдущего показывает, что сила тренда растет. Серий уменьшающихся пиков показывает на снижение силы тренда.

При работе по сигналам ADX, нужно помнить о правиле экстремальных точек, которое разработал Уэллс Уайлдер для этого индикатора. Экстремальной точкой при появлении сигнала на покупку является максимальная цена дня пересечения, при сигнале на продажу, соответственно, минимальная цена. Экстремальная точка служит для того, чтобы уточнить  условия входа на рынок (торговля на форекс).

Так, позиции на покупку открываются когда цена будет выше экстремальной точки, а позиции на продажу – когда цена будет ниже экстремальной точки. Если цена не пересекает экстремальную точку, то считается нерациональным начинать торговать.

Все о форекс

Все три линии пересекаются

Способ за номером один. Называют его торговлей пересеченных всех 3-х линий. При проведении тестов удалось выявить периоды, когда, пересёкшиеся линии, сигнализировали о начале тренда, причём довольно серьёзного. Ничтожное количество таких сигналов (всего два в течение 3-х лет) даёт повод думать, что это было просто обычным совпадением. Так же не приходится сомневаться сомнений, любой, самый малозначительный флэт финансового рынка непременно станет концом этой системы. Очевиден и тот факт, что пересечения сами выступают индикатором флэта. Можно было бы сослаться на всем известную истину торговли на бирже «после флэта всегда бывает сильный тренд», но конкретного способа его поймать, используя ADX, на сегодняшний день не имеется.
Для наглядности представляем вам часть графика USD/CHF H4. Это было больше похоже на апокалипсис. Движение на рынке происходило в пределах где-то ста пунктов, при этом стоит заметить это не самый ужасный показатель флэта на Форекс.

Как ведет себя ADX во время флэта

Формирование индикатора

Сам индикатор возник на основе двух других индикаторов, которые называются ”Индекс положительного движения” (+DI) и ”Индекс отрицательного движения” (-DI). Данные показатели также представлены в виде двух пунктирных линий на графике индикатора. Индекс положительного движения измеряет силу восходящих ценовых колебаний, а Индекс отрицательного движения измеряет силу нисходящих ценовых движений. Автор предлагал использовать период построения индикатора 14, которому он уделял особое внимание, как, к примеру, в случае с индикатором RSI.

Формирование индикатора ADXФормирование индикатора ADX

Вычисление значений DI предполагает, что, когда есть бычий тренд, сегодняшний пик цены должен быть выше вчерашнего ценового пика. Если же мы говорим про медвежий тренд, то здесь сегодняшний минимум должен быть ниже вчерашнего. Разница между сегодняшним и вчерашним максимумом представляет собой +DI. Разница же между сегодняшним и вчерашним минимумом — это -DI. Если же рынок не смог обновить максимум или минимум, то это движение просто игнорируется. Далее положительный и отрицательный DI усредняются и делятся на средний истинный диапазон (TR).

Сам ADX выводится из +DI и -DI и способен измерить силу тренда. Чем выше значения ADX, тем более сильное среднее направленное движение присутствует на рынке. Если же значения линии находятся на низком уровне, в этом случае мы можем говорить о том, что направленности у данного движения нету.

Помимо того, что это — трендовый индикатор, он также выступает как осциллятор, где есть минимум на уроне 0 и максимум на уровне 100. Однако довольно редко можно увидеть, что значения индикатора превысили уровень 60, в то же время на волатильных рынках значения могут быть и 70-80.

Считается, что при падении значений ниже уровня 20, на рынке присутствует слабый тренд. Если же значения индикатора поднялись выше уровня 40-60, то текущий тренд на рынке очень сильный. Важно помнить, что рост выше уровня 40 не говорит нам о том, что тренд бычий, а всего лишь, что текущий тренд, будь то нисходящий или восходящий, очень сильный.

Как работает индикатор ADX?

Данный индекс был разработан Уоллесом Уайлдером как расчетная совокупность двух индикаторов, разработанных им же:

  • Индикатор силы бычьего рынка (обозначение +DL),
  • Индикатор силы медвежьего рынка (обозначение –DL).

В торговых терминалах данный индикатор отображается под графиком в виде трех линий: ADX, +DL, -DL.

Индикатор среднего направленного индекса

Это один из уникальных индикаторов, который работает слегка на опережение (в отличие от многих других индикаторов, которые всегда запаздывают) и показывает силу еще зарождающегося движения.

Как рассчитывается?

Индикатор рассчитывается как сумма разностей между +DL и –DL за конкретное количество временных периодов (свечей).

Если зеленая линия +DL преобладает над красной –DL, то в данный момент победу одерживают быки и толкают рынок вверх. И наоборот, если преобладает –DL, то доминируют медведи, толкающие цены вниз.

Показания линий индикатора колеблются от 0 до 100, но на самом деле линия редко превышает значение в 60-65. Оптимальными моментами, сигнализирующими о начале сильных движений, являются уровни со значениями 20 и 40.

Демонстрация индикатора

Формула расчета индикатора ADX

Формула расчета индикатора ADX выглядит следующим образом:

Настройки индикатора ADX

Индикатор ADX – описание основных моментов

Добавив технический инструмент на ценовой график, можно видеть, что состоит он из трех линий. Их расцветку и толщину можно менять удобным образом. В стандартном оформлении полосы достаточно мелкие, поэтому для большей наглядности на скриншотах, стандартная цветовая гамма была изменена.

Черная линия на гистограмме – это непосредственно сам индикатор ADX. Когда его сигнальная линия направлена вверх, трейдер знает, что на рынке развивается какая-то тенденция. Она может быть, как восходящей, так и нисходящий, поэтому не нужно думать, что направленность ADX указывает в сторону развития импульса. Если же черная линия разворачивается и движется вниз, то трейдер должен понимать – рынок взял передышку и цена либо зашла в боковой коридор, либо просто корректируется перед новым рывком.

Практическое применение на Форекс индикатора ADX предполагает от трейдера понимания того, что сигналы по тренду можно искать лишь при движении сигнальной линии вверх. Ее развороты ни в коем случае не нужно воспринимать как контр трендовые сигналы, так как это чревато неприятными ударами по депозиту. При развороте черной линии может возникать большое число разных событий, поэтому предугадать, насколько глубокой будет коррекция просто невозможно.

Также следует обратить, что справа в окне индикатора ADX есть цифровые обозначения уровней. Автор рекомендовал использовать сигналы ко входу в рынок только тогда, когда наиболее значимая линия (черная в данном случае) поднимется выше значения 22. Однако ряд исследований показал, что при пересечении отметки 18, уже можно с малой долей опаски брать в работу сигналы по тренду. В целом, дополнительная настройка индикатора ADX не требуется, так как стандартные параметры хорошо подходят для результативной работы на любых торговых инструментах.

Торговая идея индикатора ADX

Этот инструмент должен показать трейдеру ту часть текущего ценового диапазона, которая выходит за границы диапазона предыдущего дня. Система направленного движения оценивает силу быков и силу медведей, чтобы понять, могут ли они вытолкнуть цену за рамки предыдущего рэйнджа, то есть  начать новый или закончить текущий тренд. Если текущий max выше вчерашнего – значит, биржевые быки сильнее, если сегодня min ниже чем вчера – медведи набирают силу. По взаимному расположению линий DI можно примерно оценить приоритет игроков: в периоды, когда (+)DI оказывается выше линии (−)DI – тренд считается восходящим; пока (+)DI ниже (−)DI – медвежьим.

индикатор adx

Стандартная логика индикатора ADX.

Инструмент очень удобен для подтверждения сигналов, но сам никаких четких сигналов на вход не дает. Чем выше значение ADX, тем сильнее тренд и наоборот. Пробой линией ADX уровня 20 снизу вверх – текущий тренд усиливается, если верхний уровень (обычно 40) пробивается сверху вниз – тенденция ослабевает.

На практике торговый «смысл» имеет направление ADX, а не его значение, то есть по тренду нужно торговать, когда основная линия индикатора растет. При усилении торгового интереса в каком-либо направлении расстояние между линиями DI начинает увеличиваться, а основная линия движется вверх. Если же активность на рынке снижается − расстояние между линиями DI сокращается, при этом базовая линия снижается.

Сигналы ADX наиболее достоверны после выхода из флэта Форекс и особенно опасны после V-образных разворотов. Спекулятивный рынок – не для этого индикатора!

Торговые сигналы

Пересечение линий +DI / -DI при растущем ADX является точкой входа.
1.  Линия +DI, идущая вверх, пересекает линию –DI, идущую вниз, снизу вверх. При растущем ADX это пересечение является точкой входа вверх. Для подтверждения данного сигнала желательно дождаться, чтобы на следующей свече после пересечения DI линий, цена перекрыла максимум последней закрывшейся свечи.
2. Линия – DI, идущая вверх, пересекает линию +DI, идущую вниз, снизу вверх. При растущем ADX это пересечение является точкой входа вниз. Для подтверждения данного сигнала желательно дождаться, чтобы на следующей свече после пересечения DI линий цена опустилась ниже минимума последней закрывшейся свечи.
3. Дальнейшее движение ADX вверх от значений ниже 15 даёт еще одно пересечение  линии ADX с опускающейся линией +DI или – DI. Это пересечение ADX с линиями +DI или -DI является подтверждением существования тренда и даёт хорошую точку для увеличения позиции.
Предостережение: иногда в этот момент рынок в течение короткого времени находится в состоянии перекупленности или перепроданности, тогда имеет  смысл подождать отката или  консолидации и входить в момент отката.

ADX позволяет получит важную информацию о состоянии рынка, но без тонкой настройки на состояние рынка система обречена на провал. ADX позволяет определить, есть тренд или нет. Он также информирует о том, начало это тренда или уже конец. Окончание наиболее мощного импульса тренда, как правило, обозначается на ADX. Он также дает знать о развитии коррекции, развороте или возобновлении движения.
Рынки находятся в состоянии тренда приблизительно 30% времени, а в состоянии бокового движения — около 70%. Трендовые индикаторы могут быть очень вредны в боковом канале, а осцилляторы, пригодные для работы в боковом канале, совершенно бесполезны при трендах. Поэтому при помощи ADX можно определить, какой из двух типов индикаторов использовать при данном состоянии рынка:

Измерение силы тренда и индикатор ADX

Направленная система ADX Уайлдера также может измерять изменение настроений на рынке, отслеживая изменения в ценовом диапазоне. Читая линию ADX, мы можем измерить силу основного тренда. Например, согласно Investopedia:

  • Если значение ADX находится между 0-25 — сила тренда считается отсутствующей или слабой
  • Если значение ADX находится между 25-50 — сила тренда считается высокой
  • Если значение ADX находится между 50-75 — сила тренда очень высокая
  • Если значение ADX находится между 75-100 — это очень сильный тренд

Вы можете добавить эти уровни вручную в свойствах индикатора. На приведенном ниже снимке экрана показано, как выполнить это действие в Metatrader 4:

индикатор adx как пользоваться

Источник: MetaTrader 4 — Установка уровней вручную для индикатора среднего индекса направленного движения (ADX)

Как определить направление тренда

На Форекс было бы достаточно использование одного лишь индикатора ADX, однако автор решил развить систему оценки текущего положения и добавил еще две сигнальные линии, которые помогают определить направление импульсного движения.

Первая из этих линий (отмечена красным) – это индикатор «+DI». Вторая (отмечена темно-зеленым) – это «–DI». Приводить формулу расчета, по всей видимости, нет смысла, так как компьютер замечательно сам определяет и прорисовывает необходимые графические элементы.

Трейдеру же следует знать простые определения восходящей и нисходящей тенденции:

  • при up-тренде индикатор ADX растет, а линия «+DI» располагается над уровнем «–DI»;
  • при down-тренде сигнальная линия ADX также должна расти, а «–DI» будет располагаться выше, чем «+DI».

Стратегия пересечения DI

Система направленного движения была предложена и использовалась самим Wilder и основывается на пересечении линий +DI и –DI между собой, когда ADX выше 25.

Настройка для открытия и ведения длинной позиции:

  • Сигналом на вход является, когда +DI пересекает –DI вверх и ADX растет
  • Стоп лосс выставляется под минимум бара, на котором произошло пересечение
  • Закрытие позиции по трейлинг стоп.

Настройка для коротких позиций:

  • Сигналом для открытия позиции является, когда –DI пересекает +DI вверх и ADX растет
  • Стоп лосс устанавливается над максимумом бара, на котором произошло пересечение
  • Выход с рынка по трейлинг стоп.

Данная торговая стратегия носит исторический характер. Попытки торговать по ней – прямой путь к потере денег. Но если добавить к данной системе дополнительный фильтр сигналов, например, MA (moving average), то её результаты значительно улучшаться.

Достоинства и недостатки

Главная отличительная черта, которой обладает ADX, как технический индикатор, это практически безошибочное определение текущей фазы рынка. Я говорю сейчас не только о базовых функциях тренда и флета, но и о возможности определения силы этих тенденций. Более того, с помощью этих данных можно выработать правила какие индикаторы использовать дополнительно — трендовые или осцилляторы.

Это достаточно просто описание DMI, который действительно является одним из лучших в своем роде и дает трейдеру отличные торговые рекомендации.

Автор: Дмитрий Головнин

За 10 лет работы на Форекс накопил не только приличный капитал, но и гораздо более приличную базу знаний. Имею высшее экономическое образование. Последние 2 года работаю в основном с помощью фундаментального анализа. Являюсь одним из соучредителей проекта Binarymag.ru

Особенности использования индикатора ADX

Большая часть трейдеров, которые решили использовать этот индикатор, сталкиваются с определенными проблемами. Основной проблемой, которая возникает во время применения этого инструмента, является возникновение так называемых «шипов». Этот индикатор не в состоянии точно определять момент перехода от одного тренда к другому. Если в строке ADXperiod выставить значение 18, то в момент угасания одной тенденции и возникновения другой на графике будут появляться спады.

Рассмотрим работу индикатора на следующем примере. В течение определенного периода времени ценовой уровень рос, после чего он начал движение вниз. В этот момент линия ADX также начинает снижаться.

Такие показания индикатора являются показателем ослабевания тренда, хотя на самом деле на рынке уже присутствует достаточно сильный нисходящий тренд.

Подобные ситуации происходят из-за того, что индикатор продолжает учитывать информацию о восходящем тренде и сравнивать ее с информацией о нисходящем. Правильные показания о силе господствующей тенденции, линия ADX начнет отображать лишь в тот момент, когда индикатор начнет учитывать только данные о нисходящем тренде. В момент, когда индикатор начнет отображать достоверную информацию, ценовой уровень уже успеет пройти вниз достаточно приличное расстояние.

На картинке, расположенной ниже, вы можете увидеть, как описанный выше ценовой шип выглядит на графике.

indikator-adx
Для того, чтобы минимизировать последствия этой проблемы, рекомендуется в настройках индикатора выставить период меньше 18.

Максимально эффективным является применение индикатора ADX на временных интервалах H4 и выше, так как именно на подобных тайм-фреймах инструмент позволяет оптимально выбирать время для создания ордеров. На больших временных интервалах индикатор ADX позволяет получать достоверную информацию о начале долгосрочных трендов.  Как это выглядит, показано на рисунке, размещенном ниже.

indikator-adx
Профессиональные трейдеры рекомендуют использовать ADX в паре с другими индикаторами, такими как скользящая средняя, обладающая периодом 13, которая в состоянии фильтровать сигналы ADX.

Например, если индикатор рекомендует создавать ордера на покупку, необходимо убедиться в том, что скользящая средняя располагается под ценовым уровнем. При получении сигнала, рекомендующего создавать ордера на продажу, скользящая средняя должна располагаться над ценовым уровнем.

indikator-adx
Перед тем, как использовать индикаторы Форекс ADX, рекомендуется протестировать их на демо счете в Метатрейдере, таким образом вы сможете избежать ненужных убытков.

При грамотном использовании этот индикатор сможет стать вам незаменимым помощником для торговли на рынке валютном рынке Форекс.

Стоп-лоссы

Уайлдер ставил стоп за экстремум свечи, на которой пересекались линии ±DI. В наши дни такой подход срабатывает не всегда, поэтому если сигналы этого типа используются в работе, то стоп следует выносить, например, за локальный экстремум или назначать фиксированный SL в зависимости от правил ТС.

Вообще стоп-лосс – важный элемент любой торговой стратегии, он позволяет ограничивать убытки и повышает КПД торговли. Мой пост о том, что такое стоп лосс рассматривает этот вопрос подробнее.

Как вариант – можно пользоваться упрощенным вариантом этого типа сигналов, беря в работу только пересечение линий ±DI.

Помимо этих типов сигналов вы можете встретить рекомендации по использованию дивергенций на линиях ±DI (на растущем рынке – по +DI, на падающем – по -DI). Но на этом индикаторе они появляются очень редко и лучше на них не особо полагаться. Если интересуетесь работой по дивергенциям, советую обратить внимание на индикатор MACD. Как пользоваться MACD индикатором, мы уже разбирали, дивергенции на нем отрабатывают действительно неплохо.

к содержанию ↑

Изменение периода индикатора ADX

Изменение периода индикатора ADX может существенно повлиять на получаемые данные от индикатора.

Если уменьшать период индикатора ADX, то он станет реагировать на все ценовые движения – уменьшится его время «отклика» на изменения цены, что не всегда хорошо, т.к. появится много ложных сигналов.

ADX с периодом 8:

Индикатор ADX с периодом 8

Если же увеличивать период индикатора ADX, то реакция индикатора на изменения цены будет немного запаздывать, но в то же время будет меньше ложных сигналов.

ADX с периодом 20:

Индикатор ADX с периодом 20

Применение индикатора ADX в торговле

Основными его сигналами являются:

  • относительное расположение линий ±DI (определяет преобладающую рыночную тенденцию);
  • положение основной линии (определяет силу преобладающей рыночной тенденции).

Эти сигналы подробно были описаны в предыдущих разделах. Отметим лишь, что сигналы ADX нуждаются в подтверждении инструментами технического или фундаментального анализа.

Кроме того, индикатор позволяет идентифицировать снижение волатильности и образование бокового канала. Признак формирования такого состояния – снижение основной ломаной и ее последующее почти горизонтальное движение. Поэтому ADX может использоваться в составе внутриканальных торговых стратегий.

Рисунок 8. Идентификация флета с помощью сигналов ADX.Рисунок 8. Идентификация флета с помощью сигналов ADX.

В примере на рис. 8 почти горизонтальный низкий участок основной кривой ADX ограничен голубыми вертикалями. Котировка в это время движется в канале, ограниченном белыми горизонталями (совершено 5 полноценных движений от одной границы до другой, прежде чем канал был пробит).

Подведём итог

Суммируем все полученное от наших тестов и делаем вывод. Тестирование проводились два года на паре USD/CFH в периоде H4.
Дальше представлен доход полученный в пунктах за три года.

Результаты тестирования

От этой системы, поступало мало сигналов, но они довольно качественные. Доход приличный, значит заработать можно. Ну а если выработать определённую стратегию по торговле на нескольких валютных парах, плюс хороший депозит, то перспективы заработка возрастают. Ну и всегда можно запустить эту систему как дополнение к основному методу. Но при этом, необходимо провести тест для каждой отдельно взятой пары, и каждого отдельного таймфрейм.
Мы собрали для вас, подробную информацию по теме Average Directional Movement Index. Однако создавать что-то на его основе или нет принимаете вы.

Если вам понравилось описание индикатора ADX, поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.

ADX Crossing

Модификация стандартного индикатора в МТ4. Пересечение линий отображено красными (сигнал продаж) и зелеными точками (сигналы покупок). Скачать индикатор ADX Crossing.

Для скачивания файлов из этой категории необходима авторизация. Если вы не зарегистрированы — выполните регистрацию.

Дата
Размер файла
Закачек
04.01.2018
1.45 KB
9

Пример торговой стратегии

Как пример того, что стратегии на основе этого индикатора могут приносить прибыль, разберу ТС, предназначенную для работы во флете. Автор торговой системы работает на часовом графике GBP/JPY, другие валютные пары на предмет эффективности не изучались.

Для работы понадобится:

  • Установить период ADX 30;
  • Добавить уровень 15.

Идея ТС заключается в том, что пока линия индикатора находится ниже уровня 15, на рынке наблюдается флет. На графике в это время нас будет интересовать неудачная попытка выхода цены из этого коридора. Если получаем подтверждение в виде разворотного паттерна, то входим в рынок со скромными целями. Тем, кто до сих пор не ознакомился со свечными паттернами, пригодится статья про анализ комбинаций японских свечей .

к содержанию ↑

Правила работы для покупок

  • ADX ниже уровня 15;
  • Цена должна подойти к уровню последнего локального минимума;
  • На графике формируется отбойная свеча. В примере на скриншоте ниже на это указывает крупная нижняя тень. На ее закрытии заключается сделка на покупку;
  • ТР можно поставить на последний локальный максимум (значимое сопротивление).take profit

Для коротких позиций правила те же, только нужно учитывать отбой цены от уровня недавнего максимума. Торговля по этой стратегии ведется не особо интенсивно, да и цели небольшие, но профит стабильный + риски невысоки. Перед тем как начать придумывать и испытывать свою систему торговли, нужно определиться с брокером. Таблица ниже поможет в этом непростом деле.

Just2trade-14.04.png
United-Traders-14.04.jpg
BKS-14.04.jpg
Tinkoff-invest-14.04.jpg

Не ограничен, купить можно даже 1 акцию, рекомендуют от 30 000 руб.

Комиссия за цикл (сделка на покупку + на продажу)

0.006 USD за акцию (мин. 1.5 USD), 0.25 USD за каждую заявку. то есть за круг – $3,50

Тариф «Начинающий» – $0,02 за акцию
Средняя 4$ за круг

На тарифе «Инвестор» – 0,1% от суммы сделок, на тарифе «Трейдер» снижается до 0,015%

0,3% для тарифа «Инвестор»

Платформа ROX обойдется минимум в $39/мес. (для американского рынка), за дополнительные $34,50 подключают Канаду/TSE, Level II

На внебиржевом рынке дополнительный сбор составляет 0,75% от объема сделки (минимум $30), в случае с дивидендами – 3% с эмитента (минимум $3)

На тарифе «Дейтрейдер» за платформу Aurora берут $60/мес.,

на других тарифах бесплатно

Если на счету меньше 30 000 рублей — 300 руб./мес. за доступ к QUIK и 200 руб./мес. за доступ к мобильной версии QUIK, 

Стоимость обслуживания счёта

$5/€5/350 руб. снижается на величину уплаченной комиссии

0 руб./мес. на тарифе «Инвестор», На других тарифах средства списываются только если по счету была активность в этом месяце

Бесплатно для тарифа «Инвестор»

для Форекса
До 1 к 500
для акций
до 1 к 20  (дневное)
до 1 к 5 (ночное)

1 к 20 на тарифе «Дейтрейдер», это максимальное плечо (дневное)

Рассчитывается для каждой акции, в пределах 1 к 2 – 1 к 5

Рассчитывается для разных инструментов, расчет привязан к ставке риска

Стандартно -30% от депозита, в тех. поддержке можно установить -80%

Рассчитывается на основе риска для каждой бумаги

Аврора, Sterling Trader, Fusion, Laser Trader, Volfix.Net, Pair Trader

Мой брокер, QUIK, WebQUIK, мобильный QUIK, MetaTrader5

Покупка акций реализована наподобие интернет-магазина, профессиональное ПО не используется

Доступные рынки для торговли

Форекс, американский, европейский и прочие фондовые рынки, криптовалюта

Американский и прочие фондовые рынки, всего более 10000 активов, криптовалюта

Валютный, фондовый, товарный рынок, есть выход на зарубежные площадки

Американский и российский фондовые рынки

Облегченная лицензия ЦБ РФ

к содержанию ↑

Криптоботы для работы с индикатором

С индикатором ADX работают следующие криптовалютные боты:

  • Cryptohopper — сервис с готовыми стратегиями, также имеющими возможность ручной настройки. Имеется возможность арбитражной торговли. ADX измеряет текущую волатильность на рынке. Когда рынок нестабилен, он останется низким и очень вероятно со значением ниже 20. Однако, когда цена становится более волатильной, ADX будет расти.
  • GUNBOT — бот поддерживает 13 бирж и стратегии с применением ADX (как готовые, так и с возможностью редактирования).
  • Gbot — есть несколько предустановленных стратегий, для One Orders и BBANDS есть возможность подключения внешних индикаторов, в том числе и ADX.
  • Margin (Leonardo bot) — ADX, с возможностью наложить его на график, представлен только в торговом терминале. В боте индикатор отсутствует.

Подведение итогов

Эффективность ADX проверена десятилетиями и трейдерами всего мира на разных рынках. То, что индикатор до сих пор популярен и добавляется практически во все торговые терминалы, только лишний раз доказывает его полезность.

Несмотря на это, предостерегаю вас не полагаться в работе только на его сигналы. Приведенная в примере стратегия — скорее исключение из правил. Чаще всего ADX применяется в качестве фильтра, либо его сигналы дополняются другими индикаторами/графическими построениями.

На этом обзор ADX окончен. Не забывайте подписываться на обновления моего блога, это был далеко не последний полезный материал. До новых встреч!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

 756 

mt5global2_728X90.jpg
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...