Графики Ренко. Плюсы и минусы их применения в торговле.

Содержание

Особенности использования графиков Ренко

Этот тип графиков напоминает японские свечи, при этом существует между данными инструментами одна отличительная черта: ЯС  предоставляют трейдеру возможность увидеть персональную тень, отражающую объемы extremum касательно определенного торгового интервала. А вот Renko chart не оставляют после себя тень, также они не берут во внимание время и объемы торговли. Важно, чтобы трейдер помнил об этом незначительном нюансе, чтобы в дальнейшем для игрока не было сюрпризов.

Как строятся Renko Charts

В торгово-аналитической платформе ATAS отображение цены в виде ренко-баров выбирается быстро и просто.

Как строятся графики ренко

На открытом графике вашего рынка в верхней строке войдите в меню, выберете в строке Renko период – и программа ATAS построит вам Ренко график в считанные доли секунд (на зависть японцам из 19 века).

Картинка ниже показывает как можно создать свой персональный период для построения ренко-баров.

Как настроить графики ренко

Ренко графики строятся в виде прямоугольника, соединяющего верхнюю и нижнюю цены при изменении цены на заданное значение. Если изменение цены меньше заданного значения, новый бар не появляется. Ренко-бары не зависят от времени. В периоды высокой изменчивости рынка формируется больше ренко-баров, в период застоя – меньше.

Рассмотрим пример образования ренко-баров с периодом 4 тика на фьючерсе (что такое фьючерс) на индекс ММВБ MXH9. Тик цены фьючерса на индекс ММВБ составляет 25 рублей.

Как построить графики ренко

С левой стороны – кластерный тип графика. Открытия и закрытия баров отмечены уровнями цены. С правой стороны – стандартный прямоугольный вид графика. Необходимое для формирования новых баров движение цены  показано стрелками.

Бар в продолжение движения появляется, когда цена изменяется минимум на 4 тика. Новый бар в том же направлении открывается на уровне закрытия предыдущего бара. Бар строится по диагонали под углом в 45 градусов.

Разворотный бар в противоположном направлении появляется при изменении цены минимум на 8 тиков, так как необходимо преодолеть существующий бар и построить ниже него новый. Новый разворотный бар открывается на уровне открытия предыдущего бара. Бар строится по диагонали под углом 45 градусов.

Остались вопросы о том, как построить график Ренко? Это видео на нашем канале поможет разобраться, как строятся Renko. А мы продолжим.

Какой период выбрать для построения графика

Мы привыкли, что на стандартных графиках период измеряется во временных интервалах – 1 минутный график, 30 минутный, “часовик”, “дневки”. Но на Ренко графиках под периодом понимается разница цен. Эта разница определяет размер ренко-баров.

Размер может быть произвольным. Существуют различные методики, чтобы определить, какой выбрать размер для ренко-баров:

  • по ATR (что такое ATR)
  • по процентам от стоимости актива
  • методом подбора допустимого риска

Рассмотрим подробней каждый метод.

Построение Ренко с использованием ATR.

ATR измеряет волатильность актива, то есть в разные периоды торговой сессии и на разных временных промежутках значения будут разные. Если вы используете этот метод, то значение ренко-бара должно быть равно значению ATR.

Пример. Перед нами с левой стороны 5 минутный график фьючерса на индекс РТС RIH9 и индикатор ATR(14) . С правой стороны график ренко с периодом 10. Среднее значение ATR – 130, один тик фьючерса на индекс РТС – 13,63 рубля, значение ренко-бара – 130/13,63=9,53.

Построение Ренко с использованием ATR.

Построение Ренко по процентам от стоимости актива

Некоторые трейдеры предпочитают измерять ренко бары в процентах от стоимости актива. Можно использовать диапазон от 0,25 до 1%. Чем выше значение, тем меньше ренко-баров будет строиться и тем больше график будет похож на дневной.

Пример. На следующей картинке с левой стороны часовой график фьючерса на индекс РТС RIH9, а с правой – ренко-график с периодом 20. Если 0,25% стоимости фьючерса на индекс РТС составляет около 290 рублей, а один тик фьючерса на индекс РТС – 13,63 рубля, тогда значение ренко-бара – 290/13,63=21,27

Построение Ренко по процентам от стоимости актива

Построение Ренко методом подбора допустимого риска

При выборе размера “кирпича” Renko, можно отталкиваться от размера допустимого риска. Тогда при торговле на разворотах минимальный стоп на графиках ренко будет равен величине разворотного бара. Соответственно с увеличением размера ренко-бара, увеличивается стоп.

Стоимость тика, руб. фьючерс на индекс РТС Величина ренко-бара Разворотный ренко-бар*2 Минимальный стоп, руб. на 1 контракт
13,63 4 8 109,4
13,63 6 12 163,56
13,63 8 16 218,08
13,63 10 20 272,6
13,63 20 40 545,2

С помощью простой математики можно подобрать размер ренко-баров в зависимости от волатильности инструмента и своей стратегии управления капиталом.

За счет чего достигается упорядоченность структуры баров на графике Ренко

“Элементарно, Ватсон!” – воскликнул бы известный британский персонаж. Но взор надо обратить не на Туманный Альбион, а совсем в другую сторону. А именно – на Восток. Япония подарила миру трейдеров не только свечное представление графика, но и иной взгляд на цену. Если в привычном для нас случае новый бар формируется только тогда, когда прошло достаточное количество времени, то при формировании графика Ренко определяющим является изменение цены в абсолютных величинах. Получается, что пока цена не пройдет достаточное количество пунктов в каком-то из направлений, новый бар сформирован не будет. Из этого вытекает главное и самое интересное свойство представления графика Ренко – автоматическая фильтрация ценового шума. Посмотрите на график, не прелесть ли с таким работать?
График Ренко - примерКак видно из рисунка, график Ренко сформирован стандартными средствами биржевого терминала thinkorswim. О том, как использовать терминал для проведения анализа на рынке форекс, я писал ранее в одном из выпусков. А что делать пользователям МТ4, в котором такой возможности пока ещё нет?

Что такое диаграмма Ренко?

Диаграмма Ренко — это такой тип диаграммы, который отображает только движения цены, исключая время и объем торгов. Ренко не показывает движение цены в единицу времени. Перед тем как ее строить, Вы должны ответить на следующие вопросы:

  • Каким должен быть размер блока на диаграмме, который представляет собой величину изменения цены? Если размер блока мал, диаграмма имеет больше движений, вместе с этим больше шума (примечание переводчика — brick — дословно переводится как «кирпич», однако здесь используется более релевантное слово — «блок») .
  • Какой параметр цены будет использован для построения диаграммы (например, Open, Close и т.д.)? Также необходимо выбрать таймфрейм, это могут быть дни, часы, минуты или тики. Тиковые данные более точны, потому что содержат все ценовые колебания.

Графики диаграммы Ренко, построенные на разных размерах блока

Основные принципы построения диаграммы Ренко:

  • Новый блок строится только в том случае, если движение цены превысило заданный пороговый уровень.
  • Размер блока всегда один и тот же. Например, если блок равен 10 пунктам, а цена увеличилась на 20, тогда будет нарисовано 2 блока. Если цена выросла, блок будет зелёным (светлым), если цена уменьшилась — красным (тёмным).
  • Следующее значение выбранного варианта цены сравнивается с максимумом или минимумом предыдущего блока. Новый блок всегда отображается справа от предыдущего.
  • Если цена превысила максимум предыдущего блока на установленный размер или больше, рисуется соответствующее количество зелёных (светлых) блоков так, чтобы нижняя граница нового блока соответствовала верхней границе предыдущего.
  • Если цена снизилась ниже минимума предыдущего блока на установленный размер или еще ниже, рисуется соответствующее количество красных (тёмных) блоков так, чтобы верхняя граница нового блока соответствовала нижней границе предыдущего.

В этой статье вы найдете введение в диаграммы Ренко.

Анализ будет проводиться с использованием моего собственного модуля pyrenko, доступного на GitHub.

Что собой представляют графики Ренко?

Еще несколько веков назад для экономии пространства на бумаге во время изображения графиков изменения цен на рис японцами были придуманы графики Ренко. В переводе с японского Renga обозначает «кирпич». Для изображения графиков Ренко используются бары одинакового размера – так называемые «кирпичики». Если посмотреть на обычный Форекс график, состоящий из японских свеч, можно увидеть, что 80% времени рынок находится во флете, и лишь 20% времени наблюдаются трендовые движения. Для устранения «рыночного шума» используются графики Ренко, при помощи которых можно определять тренд на рынке. Если на графике Ренко происходит последовательное формирование белых «кирпичиков», на рынке наблюдается восходящий тренд. Когда друг за другом следуют черные «кирпичики», говорят о нисходящем тренде. Таким образом, на графиках Ренко полностью отсутствует флет.

001_23.png

Как же удалось этого добиться? Все дело в том, что японские свечи подвержены влиянию времени. Например, если вы торгуете на 15-минутных графике, то каждые 15 минут образуется новая свеча. Если же за это время не происходит какого-либо ощутимого движения, то цена начинает «топтаться» на месте. Основное отличие графиков Ренко состоит в том, что построение новых «кирпичиков» зависит не от влияния времени, а от расстояния, которое проходит цена. Для каждого торгового инструмента подбираются индивидуальные значения для определения размеров «кирпичиков». Например, если вы указали размер «кирпичика», равный 10 пунктам, а цена при этом снизилась на 70 пунктов, то на графике Ренко сформируется 7 черных «кирпичиков». Для того чтобы на графике Ренко произошел разворот тренда, цена должна пройти расстояние, в два раза превышающее размер «кирпичика» (в нашем примере 20 пунктов). Данное правило позволяет избежать появления ложных сигналов, свидетельствующих о развороте тренда.

002_14.jpg

   Определение тренда с графиками Ренко.

Давайте посмотрим, насколько просто определить тренды с графиком Renko по сравнению с обычными японскими свечами.

Возьмем, к примеру, пару EUR/USD. Этот недавний график с 25 августа 2017 года по 31 августа 2017 года. На свечном графике мы видим тренд вверх, за которой следует тренд вниз.

Но посмотрите на все шумы во время этих трендов. Как бы вы поступили в периоды консолидации? Остались бы в позиции или закрыли ее? Задайте себе этот вопрос, наблюдая за графиком.

Определение тренда на свечном графике

В зависимости от таймфрейма и стиля торговли в определенные моменты свечной график может вызвать тревогу и отчаяние для некоторых трейдеров. Есть несколько областей, где как раз от действия цены, вы можете захотеть выйти из вашей позиции раньше.

Теперь давайте посмотрим на тот же график, но в интерпретации Ренко.

Определение тренда на графике Ренко
Когда вы торгуете с графиками Ренко, вы видите более аккуратное и четкое движение цены. Торгуя по графикам Renko, и вы избегаете головных болей и стрессов, связанных с рыночными шумами, вы избегаете досрочного закрытия позиций, оставаясь в тренде практически до самого конца.

Преимущество Renga перед японскими свечами

Если сравнить графики Ренко и японские свечи, то изображение, построенное с помощью индикатора, отличается большей информативностью. Сразу видно, в какую сторону движется цена.

ренко и японские свечи

Если открыть одинаковые таймфреймы, у Ренго будет меньше ячеек, чем элементов на графике японских свечей. Благодаря этому внимание специалиста не рассеивается, он лучше понимает рыночные тенденции.

У Renga есть и другие преимущества. Например, почти нет “шума”, который мешает анализировать японские свечи. Это повышает качество анализа, увеличивает эффективность краткосрочной торговли.

  • Пример стратегии на Ренко — «FXR-Modern»:

Графики Ренко – стратегии торговли

Этот вид графиков позволяет применять те же стратегии, что и на других графиках. Вход в рынок рекомендуется осуществлять при смене цвета «кирпичика». Чтобы повысить качество сигналов следует входить в рынок не сразу после появления «кирпичика» другого цвета, а подождать подтверждения.
На мой взгляд, оптимальным вариантом торговли по «кирпичикам» будет пробой важных уровней или отбой от них.

Торговля на графике Ренко

На моем примере можно было открыть торговые позиции BUY при пробое уровня сопротивления, а также при каждом отбое от линии тренда.

Торговые сигналы Renko Street

Сигналы для входа в рынок просты, но, к сожалению, индикаторы не снабжены звуковым алертом, поэтому придется придется все время следить за графиками выбранных активов.

Кстати, насчет активов — берите столько, сколько сможете отследить. Мне удавалось полноценно наблюдать только за пятью-шестью…

Сигнал на повышение (Вверх)

  1. Цена коснулась нижней (зеленой), границы канала RenkoStreet_channel, появился зеленый кружок с точкой;
  2. Цвет столбика RenkoStreet_Trend сменился с красного на зеленый;
  3. Ждем еще одну свечу, если второй столбик RenkoStreet_Trend тоже зеленый, то покупаем опцион на повышение, со временем экспирации 5 минут.

Примеры я выделил желтыми стрелками на скрине ниже:

Стратегия Renko Street - сигналы на повышение (Вверх)

Заострю внимание — смена цвета столбика не обязательно происходит одновременно с кружком. Он может смениться и после десятка свечей или не смениться вообще.

Думаю принцип понятен? Сначала кружок — потом дожидаемся сигнала столбика! Нет смены цвета — сигнал ложный, ждем другого. И еще — индикатор RenkoStreet_Trend перерисовывает! Поэтому обязательно дождитесь следующей свечи и подтверждающего столбика!

Сигнал на понижение (Вниз)

Все с точностью до наоборот:

  1. Цена коснулась верхней (красной), границы ценового канала, появился красный кружок сигнала;
  2. Столбик RenkoStreet_Trend сменился на красный;
  3. Ждем второго столбика и входим в рынок на продажу.

Примеры также, на скрине:

Стратегия Renko Street - сигналы на понижение (Вниз)

В принципе это все. Как сами видите — все просто и понятно.

Существующие подходы к определению размера блока

  1. Традиционный. Используется фиксированное значение для размера блока.
  2. ATR. Используются значения, генерируемые индикатором Average True Range (ATR). ATR используется для измерения волатильности финансового инструмента. Метод ATR «автоматически» определяет оптимальный размер блока. Он вычисляет значение ATR на обычном графике, а затем присваивает это значение размеру блока.

Первое значение ATR рассчитывается по среднеарифметической формуле:

Как читать график Ренко?

Представьте себе следующий ценовой сценарий: инструмент торгуется по цене 10,00$, затем достигает минимума в 8$, а затем 11,75$. В итоге цена останавливается на уровне 10,50$.

движение цены

Свеча, которая показывает максимум, минимум, открытие и закрытие цены будет выглядеть следующим образом:

свеча

График Ренко будет представлять движение цены гораздо более минималистично.

Во-первых, обратите внимание на следующее:

  • В графиках Ренко используются фиксированные размеры ячеек, основанные на приращении цены (скажем, с шагом 0,50$) или среднего истинного диапазона (ATR) (скажем, 14-дневный ATR имеет размер ячейки в 33,50$).
  • Вы можете выбрать свой размер ячейки.
  • Новая ячейка появится по диагонали рядом с предыдущей, только когда цена закрывается выше или ниже выбранного размера приращения.
  • Бычья ячейка обычно имеет зеленый цвет.
  • Медвежий ячейка обычно окрашена в красный цвет.
  • Время не представлено на графике Ренко, только цена.

Таким образом, на графике Ренко с размером ячейки в 0,50$ приведенная выше свеча выглядит следующим образом:

график Ренко - одна ячейка

Обратите внимание, что ячейка Ренко показывает цену открытия в 10,00$. Максимумы и минимумы здесь отсутствуют.

Но если инструмент закрылся на 10,75$, почему мы видим цену закрытия в 10,50$? Ответ в том, что размер ячейки был установлен с шагом 0,50$. Если цена закроется на уровне $ 10,49, то ячейка вообще не появится. Если цена закрывается где-то между 10,50$ и 10,99$, появится одна ячейка, как на изображении выше.

Теперь, если цена закроется на уровне 11,00$ или выше, вы увидите:

график Ренко - две ячейки

Давайте предположим, что цена действительно взлетела и закрылась на уровне 12,30$. Вот как будет выглядеть наш график:

график Ренко - несколько ячеек

Посмотрите на гипотетический график ниже, отражающий рост и падение цены финансового инструмента в течение года. В январе актив открылся по цене 65$, упал до 59$ в апреле, достигнув максимума около 78$ в октябре, а затем упал до уровня ниже 63$ к ноябрю.

движение цены со временем

Теперь предположим, что вас интересуют более широкий контекст, в частности, отслеживание этого инструмента по размерам ячейки в 5$. Если вы установите размер ячейки подобным образом, тогда ваш график Ренко может выглядеть аналогично приведенному ниже.

Обратите внимание, что представлены только значительные 5$ движения, которые происходили в апреле, августе, сентябре и ноябре, сжимающие ценовое действие за весь год до четырех ячеек Ренко.

график Ренко

Как построить кирпичики Ренко

На деле логика построения графика Ренко крайне проста, а состоит он из черных и белых объектов, которые принято называть кирпичиками из-за их одинакового прямоугольного размера. Таким образом, при формировании тренда можно видеть ряд черных или белых кирпичиков, которые, соответственно, понижаются или повышаются.

Если же трейдер наблюдает появление то черных, то светлых объектов на графике Ренко, то, как правило, вскоре последует разворот тренда. Важно учитывать, что отдельные кирпичики никогда не становятся рядом, каждый из них всегда выше/ниже предыдущего.

Правила торговой системы

Основные правила стратегии весьма просты для восприятия, и не вызовут затруднений даже у начинающего трейдера. Итак, рассмотрим их:

Правила на покупку:

  • График Ренко окрашен в зелёный цвет
  • Появляется соответствующая стрелочка от подвального индикатора
  • За 30 минут до и после не наблюдается по календарю важных новостей
  • Стоп ставим за ближайший локальный минимум, тейк минимум в 3 раза больше

Пример:

сигналы страатегии

Здесь у нас в примере полноценный сигнал на покупку и, как видно далее, цена вполне себе двинулась в сторону данного сигнала.

Правила на продажу:

  • График Ренко окрашен в красный цвет
  • Появляется соответствующая стрелочка от подвального индикатора
  • За 30 минут до и после не наблюдается по календарю важных новостей
  • Стоп ставим за ближайший локальный максимум, тейк минимум в 3 раза больше

Пример:

zoomer forex

А вот тут у нас уже был полноценный сигнал на продажу и таки да, он тоже достаточно неплохо отработал в конечном итоге.

Собственно, вот и всё, ловкость рук и никакого мошенничества. Повторяю, главное не лезть в консолидацию и против сильного тренда, чтобы в итоге не нахвататься стопов, аки сучка блох, и будет всё в поряде! Сами видите, что ничего сверх военного в сигналах стратегии нет. Ренко окрасился в соответствующий цвет, есть подтверждение от подвального индикатора, поблизости нет важных новостей, сделка не направила против тренда или не в условия флета, то всё, можно смело торговать.

Преимущества Ренко Графика в МТ4

Любой трейдер, который использовал построение Ренко Графика знает, что это очень эффективный инструмент для измерения прайс экшн. Давайте более подробно рассмотрим некоторые из преимуществ диаграммы Ренко в МТ4.

Возможность быстро определять тенденции

Диаграмма Ренко может четко показывать направление рынка. Так как график в основном сглаживает ценовое действие, перед нами почти всегда есть существующая тенденция.

Renko-Trends-Identification

На изображении выше вы видите различные ценовые колебания на графике Ренко. Обратите внимание на то, что нет никаких консолидаций. Есть маленькие и большие тенденции, но нет никаких боковых диапазонов.

Способы построения графика Ренко

Ренко графика в MT 4 можно построить двумя способами:

  1. Вручную.
  2. Автоматически.

В процессе построения важно правильно определить размер кирпича. Предположим, размер кирпича равняется 10 пунктам. Если ценовой уровень сдвинется вверх на 40 пипсов, будут сформированы 4 кирпича белого цвета.

renko-grafiki
Кирпичи строятся под углом 45 градусов по отношению друг к другу. В случае если ценовой уровень сдвинется вверх на 69 пипсов, на ренко графике должно быть 6 баров, 7-ой должен появиться только в ситуации, когда цена сдвинется на 70 пунктов. При повороте цены, медвежий бар появляется лишь в случае, если ценовой уровень сдвинется на 20 пунктов вниз от ценового уровня закрытия прошлого кирпича.

Стратегия Renko Street — результат торговли за 1 час

Выложу скрин последних сделок сегодняшнего дня, которые входят на экран:

Стратегия Renko Street - результат торговли

Да, были и засады! Но с ними я справлялся элементарным Мартингейлом. Но это, когда уже руку набил. Если только осваиваете стратегию Ренко Стрит, то рекомендую лучше проглотить неудачу и искать другой сигнал.

Кроме того, как всегда, предупреждаю — реальными деньгами торгуйте только после тестирования на демо счете или бумажке! Пока не научитесь ложные сигналы распознавать, не торопиться и с Мартином управляться!

Успешного трейдинга!

Как читать сигналы Графиков Ренко?

Этот тип графиков не пользуется популярностью среди спекулянтов, в большей степени его задействуют вкладчики, работающие с цифровыми контрактами. Это не случайность, так как Renko позволит игроку вычислить точки разворота трендового движения, в результате трейдер получит реальные торговые сигналы касательно приобретения или же выставления на продажу торговых активов.

Чтобы разобраться в использовании Ренко, нужно рассмотреть пример, для этого выше представлена ситуация. Теперь представим, что это бычья фаза она подходит к финишу, и на графике образуется блок – это сигнал о том, что на рынке формируется противоположная направленность. Исходя из этого, в секунды происходит старт тенденции нисходящего типа на рынке. Эти условия являются катализатором для вкладчика для покупки торгового актива пут.

При этом следует помнить, что диаграмма образовалась целенаправленно для поиска тенденции рынка. По этой причине боковые движения, а непосредственно тренд может быть базисом для образования внушительного количества неверных сигналов.

А вот пуская вход графики Ренко, игрок проведет фильтрацию ранее полученной информации, в случае если трендовое движение существенно отстает.

Главным преимуществом инструмента является то, что он шикарно взаимодействует со всеми другими инструментами предназначенными для осуществления тех.анализа. При этом не стоит забывать о том, что данные полученные от других инструментов могут быть не достаточно корректными, в результате того, что график представляет только цену открытия и завершения, сталкиваясь с изменениями в диапазонах.

И так, в качестве вывода, графики Ренко – это надежный, результативный инструмент, для осуществления правильного тех.анализа.  Используя его, игрок повышает шанс получения правильной информации, с минимальным количеством неправдивых данных.

static-02093245499611021313.jpg
loading.gif

Загрузка…

 

Установка Ренко в MetaTrader 4

Индикатор не входит в список программ, которые уже содержатся в терминале МТ4, но есть биржевые платформы последнего поколения, где он есть.

Если трейдер использует в работе MetaTrader 4, скачивают советник Renko Live Chart. Он находится в открытом доступе. Поэтому мы его и прикрепляем — RenkoLiveChart (в архиве).

Renko Live Chart

Для того чтобы установить индикатор в МТ4 в графики Ренко, необходимо сделать следующее:

Скопировать индикатор в Каталог данный МТ4, а потом перенести его на график. Например, при работе с Альпари, нужно переместить содержимое в Alpari Limited MT4. Система спросит пользователя, дает ли он согласие на вносимые изменения. Нужно подтвердить это решение.

После этого индикатор Renko Charts должен появиться в настройках терминала.

Его перезапускают, закрывая и снова открывая. Затем выбирают валютную пару, переходят на нужный таймфрейм и прикрепляют индикатор к графику.

Особенности настроек параметров Renko

Для того чтобы изменить настройки индикатора, открывают окно, в котором содержатся его параметры. Стандартный размер одного “кирпича” — 10 пунктов.

пример торговли по графику ренкоВторым параметром, который можно менять, является время таймфрейма. Например, можно выбрать 2 минуты, 4 минуты. Но новички должны учитывать, что стандартные таймфреймы, который присущи графикам японских свечей, поставить не получится.

Если нужно отражать бары с хвостами, в переменной Bar Type ставят цифру 1. Если хвосты не нужны, указывают 0.

Есть возможность включить звуковой сигнал. Он известит трейдера о том, что формируется следующий бар.

График Ренко как работать с этим индикатором

Подтверждение прорыва на Ренко Графике

Основная функция диаграммы Ренко является обеспечение более четкого анализа уровня цен.

Одним из наиболее популярных методов использования диаграммы Ренко является торговля прорывами. Это — правильный выбор, но для подтверждения сигналов прорыва на диаграмме Ренко, постарайтесь подтвердить прорыв второй свечой. Если свеча Ренко выходит за пределы линии тренда убедитесь, что вы видите еще одну свечу, которая выходит за пределы ломающейся свечи.

Форекс Торговля

Давайте теперь обсудим несколько торговых стратегий с использованием Ренко диаграмм:

Торговая Стратегия Прорыва Линии Тренда

Ранее мы уже немного коснулись того, что торговля прорывами на Ренко графиках является эффективным способом торговли. Структура диаграммы Ренко очень точна в создании тенденций. По сути, линии тренда на графике Ренко являются относительно точными. Таким образом, действительный прорыв трендовой, подтверждается вторым блоком Ренко, и это даёт нам разумное количество уверенности в прогнозировании начала разворота тренда.

Как правило, вы хотите открыть позицию, после того, как бар Ренко оказался за пределами линии тренда, а второй Ренко бар выходит за пределы сломившего тенденцию бара. Как только это происходит, вы должны поставить стоп-лосс за пределы самой последней точки колебания — вершины или основания, созданных до прорыва. Вы можете использовать подсказки на основе прайс экшн, чтобы держать позицию до тех пор, пока вес доказательств не сместится в пользу противоположного направления.

roboforex728.jpg

Ниже приведен пример того, как появляется прорыв тенденции на Ренко графике:

Trend-Line-Breakout-Renko-Trading-Strategy

Выше вы видите Ренко график по паре EUR/USD, в период между 28 мая 2013 года и 31 июня 2013 года. Изображение иллюстрирует сильный бычий тренд, который в конечном итоге сломан в сторону снижения.

Обратите внимание на то, что линия тренда очень хорошо позиционируется — одна из положительных сторон торговых систем на основе Ренко. Первым появляется поддельный прорыв, на который указывает красная стрелка. Вскоре после этого, на последующем тесте, вы видите, что блок Ренко закрывается ниже тренда. Ренко свеча выходит за пределы линии тренда, а следующая свеча простирается еще ниже. Это было бы подходящим местом, чтобы продать Форекс пару EUR / USD.

Вы должны разместить стоп-ордер прямо над самой высокой точкой колебания до прорыва. Это показано красной горизонтальной линией на изображении выше.

Как вы видите, позже ценовое действие начинается падать. Давайте теперь перейдем в режим управления торговлей:

Trend-Line-Breakout-Renko-Trading-Strategy-2

Эта иллюстрация является продолжением тенденции прайс экшн после прорыва. Желтые линии на изображении выше, показывают, что EUR/USD входит в коридор медвежьего канала. Торговлю следует проводить до тех пор, пока ценовое действие Ренко находится ниже верхнего желтого медвежьего канала. Конечно, прорыв в желтом канале также должен быть подтвержден дополнительным блоком в направлении прорыва.

Как вы видите, у нас действительно был перевернутый прорыв канала++, и ценовое действие после этого бычьего прорыва представляло собой сильный разворот медвежьего тренда. К счастью, согласно нашим правилам, пробитие верхней линии желтого медвежьего канала вытащило бы нас из торговли в нужное время.

Нюансы

  1. Разворот на вершине это всегда 2*N

2. Разные таймфреймы на графике могут округлять значения цен. Т.е. мы отслеживаем изменение цены, но в указанное минимальное округление времени
Чаще всего используется: минутный, 5 минутный, 15 и 30 минутный. В принципе, любой в зависимости от стратегии

Настройки: «ATR» против «традиционного размера» квадрата

Существует два способа установки размера квадрата (блока/кирпича) на графике Ренко. Одним из них является фиксированный размер блока или традиционный, другой — ATR (средний истинный диапазон).

С ATR размер квадрата Ренко является переменным и изменяется по оси времени. Он устанавливается от одного периода к другому по формуле среднего истинного диапазона. Если проще говорят, то размер квадрата время от времени будет отображать разное числовое значение
ATR — это показатель волатильности. Если волатильность сильнее или слабее , то больший или меньший рост цены будет взывать закрашивание квадрата в тот или иной период времени. Т.е в один период квадрат может быть 2 доллара, а в другой 4 доллара

Традиционные графики Ренко используют фиксированный размер блока, который может быть либо в процентах, либо в фиксированной единице цены.
При этом, если размер квадрата установлен в процентах, например, на 1%, то тренд, который поднимает рынок на 10%, будет состоять как минимум из десяти «бычьих» блоков на графике. Небольшие изменения цен не появятся на графике, пока не будет достигнут порог в 1%

ATR

Одним из преимуществ использования переменного размера блока (ATR) является то, что график автоматически будет массштабировать сам себя. Это происходит независимо от периода времени или количества волатильности

Фиксированный размер блока 1% может подойти на дневном графике. Но это не подходит для 30-минутного графика, потому что разрешение, скорее всего, будет слишком низким

Другое преимущество определения размера блока ATR состоит в том, что паттерны на графике, такие как точки разворота, будут определяться волатильностью, а не абсолютными ценовыми изменениями. Это важно для следования за трендом и других стратегий

Попоробуйте и ATR и традиционный и выберите, что лучше для вашей стратегии.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...