GitHub — nerevar/stock_prices: Графики котировок ценных бумаг с Мосбиржи и NASDAQ

Где и как торгуется фьючерс Nasdaq. Цена на сегодня, виды, преимущества и недостатки. Формула расчета цены. прогноз и анализ курса

Новости по Фьючерс на Nasdaq 100

  • Главные новости: российские военные маневры и данные о вакансиях в США
    • ОтInvesting.com2 ч. назад

    • 5

    Investing.com — Данные о вакансиях в США и опрос потребителей Мичиганского университета являются главными событиями этой спокойной пятницы в календаре экономических новостей….

  • Главные новости: максимум биткоина и перспективы COVID
    • ОтInvesting.com09 нояб. 2021 г.

    • 4

    Investing.com — Биткоин подскочил до рекордного уровня. Акции растут в преддверии выхода данных по инфляции цен производителей за октябрь, и есть два ключевых релиза из США,…

  • Главные новости: волна COVID в ЕС и акции Peloton
    • ОтInvesting.com05 нояб. 2021 г.

    • 21

    Investing.com — Настал день отчетов по заработной плате, и ожидается, что в октябре количество сотрудников резко вырастет с восьмимесячного минимума в сентябре. Европа снова…

Что такое индекс Nasdaq 100

Фьючерсный контракт Nasdaq 100 — это производный финансовый инструмент (дериватив), базовым активом которого является биржевой американский фондовый индекс Nasdaq 100. Данный индекс отражает совокупную капитализацию 107 крупнейших компаний (а не 100 как можно подумать из его названия), акции которых торгуются на бирже Nasdaq. Стоит отметить, что среди компаний индекса Nasdaq 100 нет финансовых организаций, поэтому он очень точно отражает состояние реального производственного сектора, что сильно отличает его от индексов Dow Jones и S&P500. 

Индекс Nasdaq 100 является взвешенным по капитализации индексом и имеет очевидный макроэкономический смысл и поэтому может быть использован в макроэкономических прогнозах.

История индекса Nasdaq 100 началась 31 января 1985 года c отметки 250 пунктов. В 1998 году в индекс были допущены иностранные компании. Изначально требования к ним были строгие, но были смягчены в 2002 году. Исторический максимум свыше 4700 пунктов был достигнут индексом в 2000 году на волне доткомов. Помимо фьючерсов и опционов, трейдерам также доступен ETF (торгуемый на бирже индексный фонд) и в случае с Nasdaq это один из самых популярных фондов в США — PowerShares QQQ ETF (тикер QQQQ).

Биржа Nasdaq никогда не имела торговых залов, в которых толпятся брокеры, так как изначально она делала упор на высокие технологии. Ей удалось привлечь на свою площадку такие быстро растущие компании как: Microsoft, Apple, Cisco, Oracle и Dell, модернизировав проведение IPO.

Не нужно путать индекс Nasdaq 100 с индексом Nasdaq Composite. Основное различие этих двух индексов заключается в том, что индекс Nasdaq Composite отражает совокупную капитализацию всех компаний, торгующихся на фондовой бирже Nasdaq, в то время как индекс Nasdaq 100 отражает совокупную капитализацию только первых 107 компаний, расположенных в порядке убывания, исходя из размера их капитализации.

Также существуют и другие индексы. Например, индекс Nasdaq Financial 100 (тикер IXF) отражает совокупную капитализацию компаний только финансового сектора, кроме банков и страховых компаний, для которых существуют свои индексы Nasdaq Bank (тикер IXBK) и Nasdaq Insurance (тикер IXIS) соответственно.

Индекс Nasdaq 100 является подиндексом по отношению к индексу Nasdaq Composite и у каждого из них есть собственный тикер. У Nasdaq Composite это тикер ^IXIC, а у Nasdaq 100 – тикер ^NDX.

На нижнем графике приведено сравнение двух индексов — Nasdaq 100 и Nasdaq Composite. Как видите, между ними существует тесная прямая корреляционная связь.

Корреляция индексов Nasdaq 100 (NDX) и Nasdaq Composite (IXIC)

Параметры и обозначение

Площадка (биржа) CME
Тип контракта Расчетный
Названия NQ; QCN
Тикеры NQH, NQM, NQU, NQZ
Даты экспирации Март, июнь, сентябрь, декабрь

Фьючерс — что это

Фьючерс представляет собой стандартизированный финансовый контракт, которым устанавливается цена и дата продажи или приобретения базового актива на Мосбирже. Появление futures основано на товарных сделках с зерном. В 1865 г. на Чикагской бирже товаров были подписаны первые торговые фьючерсные договора.

На современном финансовом рынке можно осуществлять торговые операции товарными активами, валютой, акциями и нематериальными элементами (степень инфляции, ставки, волатильность, прочее).

Различные типы фьючерсов NASDAQ 100, доступные для ведения торговли

Когда мы говорим о фьючерсном рынке Nasdaq 100, первое, что чаще всего приходит на ум — это мини-контракты Nasdaq. Но помимо них существует множество других контрактов, которые могут выбрать фьючерсные трейдеры. Например, фьючерсы на индекс Nasdaq Biotech (для медицинских и фармацевтических компаний) или же стандартные и даже «большие» фьючерсные контракты Nasdaq 100.

Без сомнения, фьючерсные мини-контракты Nasdaq 100 (E-mini Nasdaq) – самые востребованные. Эти контракты торгуются под тикером NQ и обладают самым низким маржинальным требованием, привлекая тем самым многих внутридневных трейдеров. Минимальное изменение цены (тик) для фьючерсного мини-контракта Nasdaq 100 составляет 0.25 и его стоимость равна $5. 

Дневное маржинальное требование такого мини-контракта находится в пределах $1000 и может отличаться в зависимости от правил фьючерсного брокера. В тоже время маржинальные требования CME составляют $3500 в качестве гарантийного обеспечения и $2800 в качестве поддерживающей маржи (неснижаемого остатка на торговом счете).

fyuchersnyie mini-kontraktyi Nasdaq 100

Следующим за ним по популярности идет стандартный фьючерсный мини-контракт Nasdaq. Данный контракт торгуется под тикером QCN. Он очень похож на мини-контракт Nasdaq 100 (NQ), но отличается размером тика и его стоимостью. Контракт QCN Nasdaq 100 в два раза больше мини-контракта, что означает, что его минимальное изменение цены (тик) составляет 0.50, а стоимость тика равна $10.00. По причине бόльших размеров тика и его стоимости, маржинальные требования CME Group составляют $4000 в качестве гарантийного обеспечения на фьючерсный контракт и $3200 в качестве поддерживающей маржи (неснижаемого остатка на торговом счете).

Вне всякого сомнения, «большие» фьючерсные контракты Nasdaq 100 (тикер ND) не пользуются спросом у внутридневных ритейл трейдеров. Как следует из названия, это действительно огромные контракты, подходящие скорее крупным игрокам или хедж-фондам нежели ритейлу. Минимальное изменение цены (тик) для «большого» фьючерсного контракта Nasdaq 100 составляет 0.25 и его стоимость равна $25. Маржинальные требования CME Group составляют $17500 в качестве гарантийного обеспечения на фьючерсный контракт и $14000 в качестве неснижаемого остатка на торговом счете.

Также следует отметить профильные биотехнологические фьючерсные контракты, называемые фьючерсными мини-контрактами Nasdaq Biotechnology. Они торгуются под тикером BIO (Globex) и с высокой точностью повторяют динамику индекса Nasdaq Biotechnology (тикер IBB). Минимальное изменение цены (тик) для фьючерсного контракта Nasdaq Biotech составляет 0.10, а его стоимость равна $5. Маржинальные требования CME Group по данному типу контрактов составляют $3750 в качестве гарантийного обеспечения на фьючерсный контракт и $3000 в качестве неснижаемого остатка на торговом счете.

Российский срочный рынок

срочный рынок что это такоеВ обороте фондовой биржи Москвы существенная доля принадлежит срочному рынку России.

Около 57 активов используются для заключения фьючерсных контрактов. Наиболее ликвидные из них на срочном рынке, где осуществляется активная торговля, представлены на официальном портале Московской биржи.

Пример сокращенного обозначения: SiM9, где год исполнения сделки обозначен только последней цифрой, месяц — латинской буквой «M».

Соответствие месяцев года с латинскими буквами:

  1. Январь — F
  2. Февраль — G
  3. Март — H
  4. Апрель — J
  5. Май — K
  6. Июнь — M
  7. Июль — N
  8. Август — Q
  9. Сентябрь — U
  10. Октябрь — V
  11. Ноябрь — X
  12. Декабрь — Z

Пример: SiF0 — исполнение контракта в январе 2020 года. Все сокращенные коды представлены на официальном портале Мосбиржи.

как торговать фьючерсы на московской бирже

Цитаты

CME Group предоставляет прямые трансляции для Nasdaq Futures, и они публикуются на различных веб-сайтах, таких как Bloomberg.com, CNN Деньги, NasdaqFutures.org.[6]

Аналитика по Фьючерс на Nasdaq 100

  • Прогноз форекс на 11 — 12 ноября 2021
    • ОтАртём Гелий10 нояб. 2021 г.
    • 1

    Прогноз форекс на 11 — 12 ноября 2021: eurusd, gbpusd, audusd, nzdusd, usdcad, usdchf, usdjpy, usdrub, eurrub, биткоин, эфириум, лайткоин, рипл, золото, серебро, нефть, индекс…

  • Прогноз форекс на 9 — 10 ноября 2021
    • ОтАртём Гелий08 нояб. 2021 г.
    • 2

    Прогноз форекс на 9 — 10 ноября 2021: eurusd, gbpusd, audusd, nzdusd, usdcad, usdchf, usdjpy, usdrub, eurrub, биткоин, эфириум, лайткоин, рипл, золото, серебро, нефть, индекс…

  • Прогноз форекс на 5 — 8 ноября 2021
    • ОтАртём Гелий04 нояб. 2021 г.
    • 3

    Прогноз форекс на 5 — 8 ноября 2021: eurusd, gbpusd, audusd, nzdusd, usdcad, usdchf, usdjpy, usdrub, eurrub, биткоин, эфириум, лайткоин, золото, серебро, нефть, индекс доллара,…

Формула, по которой рассчитывается цена фьючерса от базового актива

Для расчета фьючерса на индекс Насдак используется следующая формула:

Index price + [(Days to expiration/ 365) x Interest rate x Index price)]

  • Index price — текущая цена;
  • Days to expiration — дней до экспирации;
  • Interest rate — процентная ставка;

Расчеты ведутся по торговой активности на Чикагской бирже в период 15:14:30 — 15:15:00 Central Time (CT), что на 9 часов отличается от московского. Нужно учитывать, что в США часы переводят на летнее время, разница может составлять 8 часов.

Как рассчитывается ГО

Гарантийное обеспечение для расчетных фьючерсов (ГО), предполагает то, что покупатель (или продавец) должен заплатить деньги за право открыть позицию по этому производному инструменту.

ГО устанавливает и взимает биржа, на которой торгуются фьючерсы. В данном случае СМЕ ведет все расчеты по гарантийному обеспечению фьючерса Насдак. Эти цифры можно увидеть в торговом терминале при выставлении заявки в режиме реального времени.

Налоговые преимущества мини-фьючерсов NASDAQ 100 перед акциями технологических компаний или etf

У фьючерсов есть значительные налоговые льготы в сравнении с акциями или даже ETF, которые оптимальны в налоговом отношении в долгосрочной перспективе. Помимо налоговых преимуществ, будучи фьючерсным трейдером, вы не ограничены правилами внутридневной торговли присущими другим рынкам и что еще более важно вам не нужно обеспечивать минимальные неснижаемый остаток на своем торговом счете в размере $25000.

По сути это одна из причин по которой фьючерсы Nasdaq 100 более привлекательны в качестве торгового инструмента в сравнении с акциями технологических компаний или же технологическими ETF. Торгуя фьючерсами Nasdaq 100, вы можете легко открывать по ним длинные и короткие позиции без каких-либо ограничений или дополнительного гарантийного обеспечения сверх требуемого по фьючерсному контракту.

Дневные маржинальные требования к фьючерсам Nasdaq 100 приемлемы даже для долгосрочных трейдеров, держащих свои позиции в течение несколько дней, а требования к неснижаемому остатку на торговом счете очень малы в сравнении с акциями или теми же ETF. Низкие требования к размеру торгового капитала и то, что фьючерсные контракты предполагают использование левериджа, делает фьючерсы Nasdaq одним из лучших способов серьезно заработать на современных технологиях и росте акций технологических компаний за относительно короткое время.

Принимая во внимание иную систему налогообложения фьючерсных рынков, внутридневные трейдеры могут заметить, что торговля на них гораздо более выгодна в сравнении с рынками акций или ETF, которые так или иначе остаются громоздкими с присущим им риском ненадлежащего рыночного исполнения. Тот факт, что фьючерсные рынки работают круглые сутки, делает их привлекательными для внутридневных трейдеров со всего мира, а не только из США. Почти круглосуточное время торговли гарантирует трейдерам возможность заработка на любой новости или событии, произошедшем вне официального времени работы американских бирж.

Торговля фьючерсами

фьючерсы на московской бирже какие бываютСтратегии торговли фьючерсными сделками подразделяются на 3 группы: спекулятивные, хеджирование, арбитражные.

Спекулятивные сделки являются наиболее популярными среди трейдеров является фьючерс Si (валютная пара доллар/рубль) и Ri (индекс РТС). Данные контракты отличаются большими торговыми объемами и высокой ликвидностью. Эти финансовые инструменты можно использовать для дневной и среднесрочной торговли.

Инвесторы, работающие внутри дня, предпочитают использовать фьючерсные контракты с наибольшей волатильностью и торговыми объемами в текущий момент.

Тикеры на нефтяные фьючерсы (BR) являются менее востребованными, но ими активно торгуют мелкие трейдеры. Также игроки фондового рынка часто используют для спекулятивных сделок MX и MM (индексы Московской биржи), EU (евро/рубль).

Для активной спекуляции инвесторы часто используют фьючерсы на акции с хорошей ликвидностью — GZ (Газпром), SR (Сбербанк).

хеджХеджирование — стратегия предполагает одновременное открытие игроком 2 противоположных ставок с целью снижения рисков потери капитала.

Арбитражные фьючерсные контракты — соглашения на расширение (сужение) спредов двух тикетов, связанных между собой. Это фьючерсные сделки по одному торговому инструменту, но с разным месяцем исполнения.

Смотрите также

  • E-mini
  • Фьючерсы на Доу
  • S&P фьючерсы
  • E-mini S&P
  • Дериватив (финансы)
  • Алгоритмическая торговля
  • 1256 Контракт
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...