Финансовая устойчивость банка в 2021 году

На фоне активного наращивания госдолга Минфином структурный профицит ликвидности банков за неделю упал с 1,5 трлн до 870 млрд руб. Учитывая масштаб заимствований, профицит может смениться дефицитом, допускают эксперты

Почему сокращается ликвидность в банковской системе

«Структурный дефицит ликвидности ходит рука об руку с дефицитом бюджета», — говорит аналитик банка БКФ Максим Осадчий о причинах сокращения ликвидности в секторе. По оценке Минфина, из-за пандемии дефицит бюджета в 2020 году составит 4,7 трлн руб., или 4,4% ВВП. Для финансирования расходов бюджета Минфин расширил план заимствований: в октябре—декабре он намерен привлечь рекордные 2 трлн руб. на долговом рынке.

Профицит ликвидности сократился на сумму, сопоставимую с той, что банки взяли 12 октября на месячном и годичном аукционах РЕПО с ЦБ (новый механизм поддержания ликвидности, предложенный ЦБ в начале кризиса). На аукционе ЦБ банки предоставляют в залог только облигации федерального займа (ОФЗ) и муниципальные облигации с наивысшим кредитным рейтингом по национальной шкале. ЦБ в начале октября повысил лимит по месячному РЕПО в десять раз, до 1 трлн руб., а затем провел аукцион, на котором выдал банкам 600 млрд руб. под залог ценных бумаг на 28 дней.

В ЦБ объясняли, что установление лимита объясняется смещением бюджетных расходов на последние недели года в сочетании с текущим активным размещением ОФЗ для финансирования этих расходов. Из-за таких действий в банковском секторе может возникнуть кратковременный дисбаланс распределения ликвидности.

Внешние и внутренние факторы

К внешним факторам, влияющим непосредственно на деятельность банковской системы, относятся:

  • устойчивость валюты страны;
  • экономическая стабильность, упорядоченность бюджета, определяемая по наличию или отсутствию дефицита;
  • уровень инфляции;
  • уровень доверия граждан к финансово-кредитной системе;
  • инвестиционный климат;
  • уровень оттока капитала за границу.

Внутренние факторы:

  • качество менеджмента;
  • уровень эффективности банковского маркетинга;
  • профессиональные качества руководящего состава и т.п.

Показатели

Оценка производится на основании исследования учредительных документов и отчетности, в том числе, структуры активов и пассивов, ликвидности и платежеспособности, размера собственных средств. При этом, в обязательном порядке надо учитывать коэффициенты оборачиваемости собственного капитала, степени покрытия наиболее рискованных видов активов и т.д., изменение этих данных, соотнесение их с рекомендуемыми Банком России.

Показатели финансовой устойчивости банка

Группа показателей

Качественные

Количественные

Надежности, ликвидности

Срок деятельности, наличие лицензий и количество подразделений и отделений

Платежеспособность, ликвидность активов

Гибкости, рентабельности

Качество управления, уровень конкурентоспособности

Стоимость компании на рынке, рентабельность активов и пассивов

Стабильности, устойчивости

Уровни риска, агрессивность кредитной политики

Качественное и количественное соотношение активов и пассивов

Деловой активности

Ассортимент услуг, доля и сегмент на рынке

Показатели собственного капитала, структура клиентской и ресурсной базы

Зарубежные методики оценки финансовой устойчивости коммерческого банка строятся на методах:

  • кредитного скоринга;
  • коэффициентного анализа;
  • статистических моделей;
  • комплексных систем оценки банковских рисков,

которые позволяют на основе имеющейся информации присвоить организации определенную позицию в рейтинге (рэнкингне) для определения ее соответствия законодательно установленным стандартам, критериям надежности и платежеспособности. Наиболее известными и авторитетными рейтинговыми агентствами являются Moody’s и Fitch. Они оперирируют широкой линейкой рейтинговых показателей финансовой устойчивости.

Тройку лидеров российских банков, согласно российским рейтингам, неизменно составляют:

  1. Сбербанк.
  2. ВТБ.
  3. Газпромбанк.

Вернется ли система к дефициту

В целом переход от структурного профицита ликвидности к дефициту «представляется вполне возможным в случае дальнейшего существенного расширения операций РЕПО с целью поддержки выкупа ОФЗ», считает управляющий директор по рейтинговой деятельности агентства НКР Александр Проклов. Это может произойти в случае развития кризиса и роста дефицита бюджета, говорит Осадчий из БКФ.

Рисков для стабильности банковской системы из-за дефицита ликвидности нет, отмечает начальник отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ Илья Ильин. «В целом уход от избыточного уровня профицита ликвидности увеличивает влияние ключевой ставки на процентную политику банков», — добавляет он.

Свободные средства в банковской системе остаются на комфортном уровне, что позволяет банкам в том числе предъявлять высокий спрос на аукционах ОФЗ, сказал РБК представитель ВТБ. По его словам, короткие ставки денежного рынка устойчиво держатся ниже уровня ключевой ставки, а традиционный приток средств из бюджета в конце года будет оказывать положительное влияние на ликвидность системы.

Центральный банк прогнозирует структурный профицит ликвидности на конец года в 1,4–2 трлн руб., замечает Соколов. «Минфин сейчас генерирует подушку для расходов: когда в декабре все эти средства будут потрачены, профицит восстановится, деньги вернутся в экономику и на этом вся эта эпопея закончится», — считает Матовников.

В любом случае у банков нет проблем с ликвидностью: требования банков к ЦБ в форме депозитов и облигаций Банка России по-прежнему находятся на уровне, сопоставимом с уровнями апреля—сентября, напоминает Проклов. Они превышают 2 трлн руб. в отличие от, например, 2017 года, когда объем средств банков в ЦБ был в основном заметно ниже 1 трлн руб., а в отдельные моменты падал до 0,4–0,5 трлн руб. При этом вся свободная рублевая ликвидность банковской системы не может быть направлена на размещения в ОФЗ, поэтому Минфину «необходимо привлекать других участников финансовой системы (пенсионные фонды, страховые компании) и нерезидентов», заключает Соколов.

Автор: Павел Казарновский.

Где найти информацию на практике

В современной российской банковской системе определение надежности кредитной организации имеет принципиальное значение, так как Центральный Банк России в последнее время регулярно осуществляет отзывы лицензии, в том числе в связи с несоответствием компании обязательным требованиям. Мы следим за сообщениями ЦБ РФ и пополняем список тех, чьи лицензии отозваны.

Новости о финансовой устойчивости МКБ-банка часто мелькают в заголовках финансовых изданий: например, 20 марта владелец банка Роман Авдеев сообщил, что готов его продать, если появится подходящий покупатель. При этом надо отметить, что в рейтинге, опубликованном «Форбс», «Московский кредитный банк» находится на 18-й позиции в топ-100 российских банков с рейтингом BB- (Fitch).

Лидером в рейтинге «Форбс» оказался не «Сбербанк», как было годом ранее, а «Росбанк». По мнению «Форбс», топ-3 (все — с показателями BBB- (Fitch)) — это:

  1. Росбанк.
  2. Юникредит.
  3. Райффайзенбанк.

Банки-середнячки рейтинга, например, банк «Возрождение», финансовая устойчивость которых тоже не ставится под сомнение (49-я позиция — весьма неплохой показатель для российской банковской системы, включающей более 500 банков), получили оценку B (Fitch), что говорит об определенном кредитном риске.

Таким образом, для того чтобы иметь актуальную информацию о состоянии банковского сектора, рекомендуем регулярно изучать рейтинги, публикуемые на специализированных банковских онлайн-ресурсах, и следить за новостями на нашем портале.

Глушенкова Юлия

Глушенкова ЮлияЮрист

Окончила Уральскую государственную юридическую академию в 2001 году. Работала в государственных органах и коммерческих организациях, веду частную практику.

Все статьи автора

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...