Дивергенция на индикаторах, объёме и дельте. Для начинающих.

Дивергенция и конвергенция в торговле — правильное использование дивергенции и конвергенции, а так же скрытой дивергенции и скрытой конвергенции в трейдинге.

В чем суть дивергенции

Цена и ее «моментум» (темп движения) обычно идут рука об руку, эдакие Бэтмен и Робин, сладкая парочка. Когда цена достигает максимального значения — его должен достичь и осциллятор. Аналогично и для минимальных значений. Так это работает в обычной ситуации. Если же осциллятор и цена решили отметиться разными значениями — речь идет именно о дивергенции.

Использовать их можно в двух основных случаях:

  • явная дивергенция;
  • скрытая дивергенция.

Вот мы их сейчас и разберем.

Явная дивергенция

Самый простой и понятный сигнал, что намекает на будущий разворот тренда. Если цена обновляет нижние минимумы, а осциллятор — верхние минимумы, так происходит традиционная бычья дивергенция. Другими словами, если осциллятор вверх, а цена вниз — то это намек на разворот цены в сторону осциллятора.

Схематически это можно изобразить вот так:

дивергенция

На конкретном примере:

дивергенция rsi

Справедлива и обратная ситуация. Тренд идет вверх, цена обновляет верхние максимумы. А осциллятор — вы только поглядите на него — чем-то недоволен.

медвежья дивергенция

И как мы видим, не зря:

медвежья дивергенция RSI

Оптимальное использование дивергенции — по максимальным и минимальным значениям цены. Именно так проще всего найти зону разворота. Осциллятор прямо указывает на то, что моментум меняется и хотя цена продолжает обновлять уровни — это ненадолго.

С обычной дивергенцией мы разобрались, теперь посмотрим на ее злого братика — дивергенцию скрытую. Не то чтобы она сильно секретная — просто такая дивергенция прячется внутри тренда.

Скрытая дивергенция

Дивергенция вовсе не всегда указывает на разворот тренда. Иногда она, напротив, прозрачно намекает на то, что тренд будет продолжаться. Не забывайте о том, что с трендом нужно дружить и пиво пить, поэтому любой сигнал о том, что тренд продолжится — хороший сигнал.

Скрытая дивергенция весьма проста. Цена обновляет верхний минимум, а осциллятор – нижний минимум. Увидеть это просто. Когда цена обновила максимум, проверьте, сделал ли осциллятор тоже самое. Если нет и идет в противоположном направлении — это дивергенция, Бивис, наливай.

скрытая бычья дивергенция

А вот скрытая медвежья дивергенция. Цена обновляет нижние максимумы при движении вниз, а осциллятор, напротив, стремится вверх и обновляет верхние максимумы. Если же общий тренд направлен вниз — это указание на то, что он продолжится и дальше, причем, вполне вероятно, с удвоенными усилиями.

скрытая медвежья дивергенция

Теперь рассмотрим несколько практических примеров.

Концепция дивергенции.

Понятие“Дивергенции” берет свое начало из следующих утверждений.

  • События в прошлом – могут повториться в будущем.
ДивергенцияЕсли после движения (отмечено кругом) мы двигались вверх, то и в схожей ситуации, при подобном движении, мы будем двигаться вверх.

Эта истина проста, но не всем доступна. Подвох кроется в том, что рано или поздно, рыночные модели меняются. Из-за чего, использование таких закономерностей, приводит к сливу.

tss.jpg
  • Второе утверждение, говорит о том, что индикаторы должны “отрабатывать” рыночные движения. Индикатор, будет изображать, моменты “перекупленности” и “перепроданности” .
Перекупленность / перепроданность

Что такое дивергенция?

Что такое дивергенция

Вас, должно быть, интересует, что такое дивергенция? Возможно, вы догадываетесь или вы, должно быть, являетесь одним из немногих, кто действительно знает, что представляет собой этот сигнал. Дивергенция является ранним признаком того, как поведет себя рынок в ближайшем будущем. В момент своего разворота рынок, как правило, достигает своего пика и дает нам знать о том, что он уже не имеет той силы, необходимой для продолжения своего движения в том же направлении.

В качестве интерпретации данного термина словарь приводит короткий список следующих родственных слов:
Изменение направления, отклонение, расхождение и разногласие.

В ходе трейдинга на рынке форекс вырисовывается явление дивергенции, которое отображается в следующем: «направление движения индикатора расходится с направлением движения цены».

В большей степени данный феномен отображают такие индикаторы, как MACD, осциллятор стохастик и RSI. Вы можете также увидеть дивергенцию и на других индикаторах, о которых бы вы даже никогда бы и не подумали, что они  могут ее отобразить.

Как известно, рынок движется в направлении вверх и вниз, даже в тренде. Осциллятор строго следует за движением цены. Если рынок движется вверх, осциллятор также движется вверх. Когда рынок вырисовывает более высокий максимум, осциллятор также вырисовывает более высокий максимум.

Дивергенция образуется, когда рынок демонстрирует на графике высокий максимум, а осциллятор, который строго следует за ним, не отображает более высокого максимума, а вместо этого вырисовывает более низкий максимум! Это четко демонстрирует ситуацию, когда осциллятор указывает на то, что рынок ослабел и что существует большая вероятность того, что в ближайшем периоде времени произойдет коррекция цены (откат), или даже разворот рынка.

Дивергенция форекс бычий тренд

Рынок делает более высокий максимум, однако индикатор вырисовывает более низкий максимум!

Дивергенция в приведенном выше примере, называется классической «медвежьей» дивергенцией. Мы будем постепенно вводить новые термины и их интерпретацию. На данном примере мы демонстрируем вам тот момент, что индикаторы не всегда отображают тенденцию, имеющуюся на рынке. И мы можем воспользоваться этим расхождением для открытия позиции!

Аналогичная ситуация может появляться и на падающем рынке. Если рынок демонстрирует более низкие минимумы, индикатор также отображает более низкие минимумы. При наличии расхождения между графиком цены и индикатором мы предполагаем возможное изменение направления.

дивергенция на форекс медвежий тренд

Рынок делает второй более низкий минимум, однако индикатор делает более высокий минимум!

Дивергенция, описанная выше, называется классической «бычьей» дивергенцией. Термин «бычья» относится к направлению графика цены, в котором пойдет рынок после дивергенции.

  • «Бычья», если рынок затем будет идти вверх.
  • «Медвежья», если рынок затем пойдет вниз.

Что такое дивергенция?

Дивергенция — это когда цена актива движется в направлении, противоположном техническому индикатору, например осциллятору, или движется вопреки другим данным. Дивергенция предупреждает, что текущий ценовой тренд может ослабевать, а в некоторых случаях может привести к изменению направления цены.

Есть положительная и отрицательная дивергенция (расхождение). Положительная дивергенция указывает на возможное повышение цены актива. Отрицательная дивергенция сигнализирует о возможном снижении стоимости актива.

Что из себя представляет дивергенция?

Дивергенция формируется на графике, когда цена достигает более высокого максимума, но при этом используемый вами индикатор показывает более низкий максимум. Когда ваш индикатор и движение цены не синхронизированы, это означает, что «что-то» происходит на ваших графиках, и это требует вашего внимания.

По сути, дивергенция возникает, когда показания ваших индикаторов не согласуется с движением цены.

Посмотрим на пример медвежьей и бычьей дивергенции. Цена и индикатор не синхронизированы. Дивергенция предвещает разворот рынка.

дивергенция в трейдинге

Анализ дивергенции является очень полезным в ​​прогнозировании будущего движения цены на основании текущих показаний индикаторов.

Это событие чаще всего связано с повышенным уровнем волатильности. Стоимость торгового инструмента может сильно расходиться от его справедливой цены. Повышенная волатильность создает более выгодные торговые возможности в течение определенного периода времени. Обращая внимание на случаи сильной дивергенции, вы можете использовать уникальные торговые возможности, которые вы, возможно, раньше не замечали.

Что же такое дивергенция ?

Дивергенция – это буквально “расхождение” между ценой и индикатором. Самым классическим примером дивергенции, является следующая картина.

дивергенция Расхождение между ценой и индикаторомРасхождение между ценой и индикатором.

Цена продолжает движение вверх. В то время, как индикатор “рисует” новый минимум. Данное расхождение цены и индикатора – называется дивергенцией. Цена как бы создаёт новые максимумы, в то время, как индикатор, наоборот – создаёт новые минимумы.

Без дивергенции индикатор (например MACD) должен был рисовать очередной новый максимум.

Различные виды дивергенции

Различные виды дивергенции

Ранее мы рассматривали возможность торговли в обоих видах трендов, используя различные контр-трендовые приемы торговли. Существуют различные виды дивергенций.

Наиболее распространенный вид дивергенции – это контр-трендовая дивергенция. Многие трейдеры в некоторой степени владеют приемами торговли против тренда. Поскольку эти приемы являются настолько распространенными в обычной торговле, данный вид дивергенции называется классической или же обычной дивергенцией. В основе других торговых систем, используемых трейдерами, порой лежит та же обычная дивергенция, просто трейдер не осмысливает в ней ее наличия. В этом руководстве мы поможем вам глубже понять приемы торговли, и вы будете определять дивергенцию в своих торговых стратегиях, наряду с применением  других принципов торговли.

Виды дивергенций

1. Классическая или обычная дивергенция

2. Скрытая дивергенция

3. Расширенная дивергенция

Классическая дивергенция является наиболее часто встречаемой; она имеет место при развороте тренда.

Скрытая дивергенция известна приблизительно 25%-ам форекс трейдеров, которые используют обычную дивергенцию. Скрытая дивергенция – это признак продолжения тренда.

Расширенная дивергенция является также признаком продолжения тренда. Мало кто знает об этом виде дивергенции. Тем не менее, это мощный сигнал, который можно использовать в торговле.

2. Примеры дивергенция и конвергенция на практике

График котировок Сбербанка:

Бывают случаи, когда тренд продолжается несмотря на слабость, которую сообщает осцилляторы. Например, так было в тех же котировках Сбербанка чуть ранее:

Или ещё пример ложной дивергенции с Биткоином:

Эти ситуации возникли, когда на рынке присутствовал супер тренд. Это бывают довольно редко на биржах. Чаще это тренды длинною в 3-9 месяца, а в них-то как раз сигналы дают отличные результаты для торговли. Чуть ниже мы приведем список советов, которые нужно учитывать.

Примечание

Выше примеры приведены с использованием осциллятора RSI, но и другие осцилляторы давали бы близкий результат.

Конвергенция в трейдинге — что это?

Теперь рассмотрим, что такое конвергенция в трейдинге. Это противоположный по смыслу сигнал, поэтому рыночная ситуация будет выглядеть так:

  1. На графике есть минимум, после которого начался небольшой рост. Аналогично и на диаграмме осциллятора мы будем видеть минимум, после которого столбики начинают уменьшаться, и двигаться к нулевой отметке.
  2. После этого цена обновляет минимум. На осцилляторе также наблюдается снижение, но, в отличие от графика цены, он не обновляет предыдущий минимум.

По аналогии с предыдущим вариантом получается, что соединив экстремумы на графике линией мы получим направление вниз. В то же время сделав подобное на MACD, мы увидим направление вверх. То есть линии будут сходиться. Отсюда происходит название сигнала – конвергенция в трейдинге обозначает схождение.

КонвергенцияКонвергенция

earth.png

То есть понятно, что в принципе конвергенция и дивергенция — это одно и то же, различия заключаются лишь в том, что дивергенция на форекс возникает на растущем тренде, а конвергенция на форекс соответствует снижению. И в том и в другом случае нужно готовиться к развороту тренда. Во всём остальном это идентичные сигналы, которые имеют один и тот же алгоритм торговли, о котором будет рассказано далее.

Разница между дивергенцией и подтверждением

Дивергенция — это когда цена и индикатор говорят трейдеру разные вещи. Подтверждение — это когда индикатор и цена или несколько индикаторов говорят трейдеру одно и то же. В идеале трейдеры хотят подтверждения для входа в сделки и во время торгов. Если цена движется вверх, они хотят, чтобы их индикаторы сигнализировали о том, что движение цены, вероятно, продолжится.

Как торговать дивергенцию?

Дивергенция не всегда приводит к развороту тренда, и часто цена входит в фазу консолидации. Имейте в виду, что дивергенция сигнализирует только об угасании импульса, но не обязательно говорит о полном изменении тренда.

Я настоятельно рекомендую вам добавить в свой арсенал другие критерии и инструменты анализа рынка. Сама по себе дивергенция не достаточно сильна. Как и любая торговая стратегия, вам нужно использовать больше факторов слияния.

Ниже мы видим две дивергенции, но цена в итоге не развернулась, и рынок оказался в состоянии краткосрочной консолидации.

дивергенция и консолидация

Вместо того, чтобы совершать сделки, основываясь только на дивергенции, лучше всего дождаться, пока цена достигнет уровня поддержки либо сопротивления.

На графике ниже с левой стороны мы видим восходящий тренд с двумя дивергенциями. Однако первая дивергенция полностью не оправдала себя, а вторая привела к последующему развороту рынка. Какая между ними была разница? Если мы посмотрим на график справа, мы увидим, что первая дивергенция случилась в середине движения, а вторая сформировалась на важном уровне сопротивления.

дивергенция и уровень сопротивления

Дивергенция — это мощная торговая концепция. Трейдер, который понимает, как торговать дивергенции в правильном контексте в совокупности с подтверждающими сигналами, может создать надежный и эффективный способ анализа рынка.

Один из методов анализа дивергенции заключается в использовании трендовых линий и трендовых каналов. Как только на рынке происходит дивергенция, линии тренда могут сигнализировать об окончании текущей тенденции.

Также всегда стоит учитывать текущий таймфрейм. Как правило, чем выше временные рамки, тем показания дивергенции сильнее. Вероятность разворота цены увеличивается, когда на нескольких таймфреймах наблюдается дивергенция между ценой и импульсом.

Виды.

Существуют, дивергенции на индикаторах, на объемах и на дельте.

На объемах.

Дивергенция на объёмахДивергенция на объёмах

Дивергенция на объёмах – это расхождение между объёмом торгов и ценой. Для нахождения дивергенции на “объемах”, потребуется индикатор объемов. Рекомендуется использовать живые объемы. Но если совсем нет такой возможности, можно использовать тиковые объемы.

 Лучше всего, такие дивергенции, отрабатывают на ценных бумагах. Однако на рынках, позволяющих “продавать” актив, дивергенция на объемах работает плохо.

Вот такбудет выглядеть дивергенция на объемах.

дивергенция на объемахСхематично

Данная картина говорит о том, что рынок никто не хочет покупать, хотя цена продолжает движение.

Это также может говорить о действиях “крупного” игрока, который выкупает рынок. Или же, это – может указывать, отсутствие интереса, к растущему рынку. После чего, рынок переходит в “пилу”, и начинает разворачиваться.

На падающем рынке

Может встретиться и обратная картина. Когда на падающем, объемы возрастают. Это говорит о том, что инвесторы массово скидывают свои активы. После чего, рынок вновь переходит в “пилу”, и начинает разворачиваться, что показывает следующая картина.

Дивергенция на падающем рынкеДивергенция на падающем рынке

Объёмы показывают реальный “интерес” участников торгов к ценам. Если цена растёт, а объёмы нет – следует задать вопрос. Кто покупает? Как правило, трейдеры объясняют это как действие крупного игрока и ожидают разворот.

Достоинства модели и полезные советы трейдерам

Главное преимущество сигналов, получаемых при образовании моделей дивергенций – их универсальность:

  • Они работают на любых таймфреймах.
  • Могут быть использованы как в стратегиях следования за трендом, так и в контртрендовых.
  • Вне зависимости от указания на разворот, продолжение тенденции или коррекцию обеспечивают высокую точность.

Трейдер, использующий такие модели в своей торговле должен знать несколько простых правил:

  • Дивергенция может указать характер дальнейшего поведения рынка, но не говорит о размахе движения. Поэтому, при работе с трендовыми стратегиями требуется подтверждение смены тенденции, а при контртрендовых – дополнительные инструменты для определения уровня коррекции.
  • В любом случае при наличии открытых позиций сигналы дивергенций должны привлекать особое внимание — это хорошее время увеличить или уменьшить их объемы.

Сигналы могут быть использованы, как повод закрыть позицию или совершить новую сделку. Во втором случае цели для фиксации прибыли придется определять с применением соответствующих инструментов – полученные модели в этом не помогут.

Перерисовка

Перерисовка индикатора – это основная причина, почему трейдер не сможет заходить прямо на верхушке биржи с минимальным риском.

Чтобы минимизировать риск входа на ложном сигнале трейдинга, необходимо:

  1. Подождать пока образуются хотя бы две свечи в сторону разворота тенденции после нахождения предполагаемого пика.
  2. Если эти две свечи будут идти в сторону противоположной тенденции, то лучше увидеть импульс в Вашу сторону.
  3. Искать сигнальный индикатор без перерисовки и без запаздывания.

Эти правила не дают 100% вероятность, но значительно повышают вероятность разворота цены

Дивергенция и прайс экшен

Давайте рассмотрим способ торговли по дивергенции в сочетании с сигналами прайс экшен. Для этого мы будем использовать понятие неявная дивергенция. То есть анализ рынка без использования каких-либо индикаторов с помощью интерпретации непосредственно самого графика.
 
Как мы знаем, в восходящем тренде цена должна показывать последовательные максимумы и минимумы. Однако при более внимательном анализе движения цены, можно определить, когда тренд теряет свою силу. Свечи в данном случае закрываются в пределах диапазона предыдущих свечей, а тени часто оказываются большего размера.

прайс экшен и дивергенция

Здесь мы видим сильный восходящий тренд, который показывает первые признаки слабости, поскольку появляется ярко выраженный пин бар.

неопределенность движения цены

Очевидно, что мы встретили здесь сильный уровень сопротивления.

дивергенция в трейдинге

Обратите внимание, как последние свечи пытаются преодолеть предыдущие максимумы. Именно здесь у нас появляется неявная дивергенция.

неявная дивергенция

У нас снова появляется бычий бар, но мы вновь видим отскок цены от более высоких значений.

отскок цены от более выскоих значений

Еще один бычья свеча, который застряла в диапазоне предыдущих.

падение цены

Далее мы видим падение цены. При этом если мы проанализируем показания индикаторов, дивергенция не будет столь очевидной.

дивергенция на показаниях индикаторов

Я призываю вас начать смотреть на графики в более широком контексте. Как я уже сказал, неявное расхождение — это всего лишь одна идея в трейдинге среди множества других.

Работает ли дивергенция?

Кумулятивная дельта – показывает реальные покупки и продажи на рынке. Это не связано с индикаторами, тем более индикаторами “перекупленности” и “перепроданности”. Поскольку в основе этого метода, лежат рыночные принципы: спрос и предложение, покупатели и продавцы. Сделки с дельтой всегда очень хороши, хоть и происходят редко.

Технические индикаторы – обычно запаздывают, так как являются производным от цены. Из – за чего, вероятность успешной сделки в таком подходе – 50 / 50. Без грамотного управления рисками и понимания рынка, дивергенции только на индикаторах – работать не будут.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Литература

Среди всей литературы выделю книгу Александра Элдера. “Самый сильный сигнал в теханализе”. Здесь точно с примерами описывается компьютерный анализ на основе дивергенции. Указаны все настройки MACD с грамотными целями и точками входа.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...