Commodity Channel Index – индикатор для форекс и бинарных опционов

Содержание

Полосы Боллинджера

Система «Bollinger Bands» позволяет проводить качественный рыночный анализ и получать ранние сигналы для открытия позиции. Эффективность инструмента во многом зависит от выбранного таймфрейма.

На графике с тремя полосами тренд отображается, как наклон средней линии, увлекающей за собой ценовой канал. Элементы графика в промежутке между верхней границей и средней линией находятся в зоне перекупленности. Промежуток между нижней и средней линиями — это зона перепроданности.

Линии Боллинждера

На рисунке показано, как цена доходит до верхней границы дважды, в эти моменты актив перекуплен. Затем происходит откат до средней линии. В моменты, когда цена преодолевает нижнюю границу, актив перепродан, следовательно, ожидается рост до средней линии индикатора.

Линии Боллинждера привязаны к волатильности криптовалют: расширение канала между полосами сигнализирует о продолжении тренда и усилении тенденции. Сужение канала говорит о низкой рыночной активности, ослаблении текущего тренда. Для работы с индикатором можно использовать стандартные настройки в MetaTrader 4(5).

Подробнее об индикаторе читайте в нашей статье: Полосы Боллинджера — определение и 5 стратегий с индикатором.

Индикатор RSI: описание

Индекс относительной силы представляет собой линейный график, который располагают под графиком цены.

Индикатор колеблется по шкале от 0 до 100.

Поле RSI содержит 2 уровня. По умолчанию их чаще всего устанавливают на отметках 20 и 80, но при необходимости пользователь может использовать собственные настройки.

Relative Strength Index определяет моментум, т.е. скорость изменения цены за выбранный промежуток времени.

Нередко данный индикатор демонстрирует силу или слабость рынка лучше, чем динамика изменений котировок финансового актива.

Моментум показывает потенциал движения акций, облигаций, индексов и валютных пар, а также вероятную смену тенденции на рынке.

Часто RSI используют как осциллятор — индикатор, который определяет зоны перекупленности и перепроданности актива.

Считается, что если график находится выше отметки 80, то вероятен разворот цены вниз, а если ниже 20 — то вверх.

Необходимо учитывать, что подобные индикаторы лучше всего использовать при диапазонной торговле — флет, когда на рынке нет преобладающей тенденции.

Индикаторы перекупленности/перепроданности

Очень часто можно услышать, что определить это состояние рынка помогают различные индикаторы: полосы боллинджера, Стохастический Осциллятор. Кто-то пытается определить это состояние по скользящим средним, в общем что только не придумают. Не существует никаких рабочих индикаторов и осцилляторов зон перекупленности/перепроданности.

Я вообще категорически против различных индикаторов. Любой индикатор это производная цены, и картину в будущем он нам не покажет и результат от такой торговли будет нулевым. Вернее, минусовым 🙂 . Все что вам нужно это график и объемы. Этого вполне достаточно для того что бы торговать успешно. Конечно можно попробовать поиграть в рулетку, попытаться поймать разворот и наловить кучу стопов.

Как установить стоп-лосс? Методы и рекомендации.

А потом хвататься за волосы и с грустью смотреть на упущенное трендовое движение и отрицательную маржу на счете. Можно пойти по другому сценарию, попытаться поймать разворот без постановки стопа (так как против тренда его достаточно тяжело поставить, будет часто вышибать), потом начать усредняться…и все слить. Итог в обоих случаях печальный. В общем это я к тому, что любые попытки определить перекупленность/перепроданность положительного результата нам не дадут. Пару раз конечно может повезти, но в перспективе принесет нам только разочарование.

Так что мой совет, торгуйте по тренду, не пытайтесь ловить развороты, не используйте индикаторы – все это ни к чему хорошему не приведет. Процитирую слова одного успешного трейдера: “не нужно ловить падающий кинжал, подождите пока он не воткнется в пол и не начнет дрожать”.

Практическое применение Перекуплености и перепроданости.

А теперь давайте поговорим о том, что же могут дать нам эти зоны и как их определить. Для начала поиск этих зон эта уникальная возможность заработать на откате или даже на развороте цены. Зачастую для того что бы их найти трейдеры применяют различные технические индикаторы, а если быть точнее осцилляторы.

Так, например индикатор стохастик или rsi напрямую заточены для поиска таких зон. Например, если брать во внимание Stochastic, то зоной перекупленности считается, когда линия индикатора находится в зоне от 80 до 100. 

Зону перепроданности вы можете увидеть, если линия индикатора находится между 0 и 20. Думаю не нужно вам объяснять, что в зоне перекупленности мы открываем сделку на продажу, а в зоне перепроданности на покупку. Пример этих точек входа вы можете увидеть на картинке ниже:


 Если вы воспользуетесь индикатором RSI, то зону перекуппленности вы сможете найти, если линия индикатора будет находиться в диапазоне от 70 до 100, а зону перепроданности можно наблюдать, если линия индикатора находится в диапазоне от 0 до 30.


 Так же для поиска таких зон необязательно использовать различные индикаторы. Для этого вам могут послужить простое наблюдением за графиком валютной пары. Если вы заметили замедление актива,  а тот в свою очередь начал брать боковое движение, то с высокой вероятностью можно сказать что это зона или перекупленности или перепроданности.


 Однако при работе с этими зонами существуют подводные камни, о которых вам никто почему-то не хочет говорить. Часто бывает так, что цена вроде взяла новый максимум, потом как по кальке произошло замедление и неопределенное движение в бок.

 По всем признакам вы имеете зону перекупленности и стоил о бы продавать, однако возможно в этот момент вышла позитивная новость (позитивные экономические показатели, отчет) и покупатели, поднабравшись сил в малом боковом движении на основе этой новости начнут массово покупать актив, предполагая, что он будет расти дальше.  Причем такая же картина будет обстоять и с индикаторами, которые используются для поиска этих зон. Пример можете увидеть  на картинке:
 
Что бы избежать  таких ситуаций и не войти в отчаяние из-за того что всеми хваленный метод на практике слабо работает  попросту используйте экономический календарь и старайтесь не входить в позицию на новостях.

А еще лучшим вариантом будет, если ваше предположение о развороте цены подкрепится позитивной или негативной новостью. Спасибо за внимание и применяйте полученные знания с умом. Удачи!

Перекупленность и перепроданность – почему так происходит?

Перед тем, как определять состояние рынка, необходимо определить, а что нам собственно известно о таких состояниях как перекупленность и перепроданность.

Наилучшим способом понять, в каком состоянии находится рынок, это изучить спрос и предложение.

При торговле Форекс, на рынке случаются моменты окончательного объединения продавцов и покупателей, и они предпринимают какие-либо действия.

Торговая активность данной толпы, как правило, имеет непродолжительный характер и через определенное время начинает проявляться дисбаланс, вынуждающий одну из сторон, как бы нажать на «спусковой крючок» (случается это иногда преждевременно). При этом происходит «истощение» данной рыночной стороны и запуск механики цены, благоприятствующей противоположной стороне.

Итак, рыночной перекупленностью считается такой временной период, при котором

стоимость (цена)

прекращает расти. Это случается, когда численность желающих купить валюту достигает минимума, а число тех, кто имеет желание продавать, наоборот увеличивается.

Другими словами, перекупленность можно охарактеризовать численностью открытых на продажу ордеров, и когда их количество преодолевает критическую отметку, тогда стоимость перестает возрастать, вследствие чего на рынке начинают совершаться короткие сделки. В итоге, такая ситуация приводит к увеличению предложения и образованию нисходящей тенденции.

определяем состояние рыночное, его перекупленность и перепроданность

Перепроданность, является обратным перекупленности показателем. Такое состояние рыночной перепроданности, образуется в момент, когда стоимость валюты достигает своего минимума и перестает падать в цене. В таких случаях спрос по отношению к предложению превалирует. Стоимость доходит до своего критически минимального значения, а это как раз то, чего хотят покупатели и соответственно открывают ордера на приобретение.

состояние перепроданности в торговле, определяем правильно

Область рыночной перекупленности, как правило, в рамках определенного временного периода совпадает с максимальными значениями, и ее крайняя точка, это зачастую линия сопротивления, где отмечается разворот стоимостной тенденции на понижение.

Как определять состояние перекупленности / перепроданности в торгах на Forex?

Что такое перекупленность и перепроданность при торговле Форекс мы рассмотрели. Но, как определять состояние рынка?

Как определить когда рынок пребывает в том или другом состоянии?

Опытные трейдеры отмечают, что основной тренд далеко не всегда делает разворот в одной из этих областей (перекупленность с перепроданностью). Случается так, что резкое смена спроса либо же предложения или какие-нибудь сильные экономические факторы становятся причинами разворота. Именно это и обуславливает то, что при торговле Форекс нельзя полагаться только на один вид рыночного анализа.

Анализировать рыночное поведение необходимо комплексно. А для того чтобы в частности определить рыночную перекупленность и перепроданность необходимо использовать специальные индикаторы.

Экспоненциальная скользящая средняя

«Скользящее среднее» — это общее название группы функций, значения которых во всех точках равны среднему показателю исходной функции, взятой за предыдущий период. Обычно данный тип инструментов используют с целью сглаживания краткосрочных колебаний цены и выделения главных тенденций (циклов, трендов). Особенно это важно на волатильных рынках.

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average) позволяет уменьшить лаг, давая больший вес последним значениям цены в сравнении с ценами более дальними. Так удается эффективнее реагировать на все текущие изменения стоимости (в сравнении со стандартной скользящей средней). Вес, который придается последнему значению цены, напрямую зависит от периода скользящей средней: чем он меньше, тем большим весом обладает цена последняя.

экспоненциальная скользящая средняя на графике

Так, к примеру, 10-периодная ЕМА цене дает вес 18.18%, 20-периодная – уже 9.25%.

Определить ее можно двумя методами – в виде процентного скользящего среднего либо периодного. В процентном СС единственным параметром берут процент (вес), в периодном – период.

Основная формула:

основная формула экспоненциальной

Тут:

  • i – это текущий момент;
  • i-1 – предыдущий момент времени;
  • К – равно 2/(n + 1), где n обозначает период средней в барах.

Способы изменения периода экспоненциальной скользящей средней:

  1. Изменением самого коэффициента К.
  2. Изменением периода скользящей – в таком случае коэффициент К считают как 2/(1 + N), N – это установленный период.

экспоненциальное скользящее среднее на графике

Так, для 10-периодной ЕМА коэффициент будет такой:

экспоненциальная скользящая средняя

В расчете ЕМА используются все показатели цены за период построения, но со временем влияние старых цен уменьшается и исчезает. Для более коротких ЕМА старые цены уходят быстрее. На реальных графиках разница между МА и ЕМА не слишком большая, но есть.

Экспоненциальная скользящая более точно отображает рыночные цены, но имеет тенденцию очень сильно реагировать на изменение стоимости. Ее трейдеры часто используют для краткосрочной торговли с целью мгновенного отлавливания цены. Тут выбор всегда стоит между чувствительностью и желанием уменьшить число ложных сигналов. Чем индикатор более чувствителен, тем большее число ложных срабатываний дает.

скользящая средняя на графике

Экспоненциальная скользящая средняя

берет набор данных и подает среднее значение цены, идет вслед за стоимостью, работает на всех временных промежутках. Обычно данный индикатор используют в комбинации с другими инструментами.

Основные особенности использования ЕМА: применение с другими индикаторами и методами технического анализа, использование для определения текущего тренда и поиска мест установки стоп-лосса. Также ЕМА могут использовать в качестве зон сопротивления/поддержки, с целью получения сигналов после пересечения линий.

Пример стратегии на EMA — EMA 50 (13 и 4) + Стохастик:

С чего начать? Перекупленность-перепроданность

Первое, что важно учесть, перед тем как выходить в бой на рынок, нужно учесть все новостные сигналы, которые выходят по экономическому календарю.

Далее, сопоставить старые показатели на рынке. Вспомним, что говорила Линда Бредфорд Рашке – нужно читать данные. (во 2-м разделе статьи, которая так и называется).

Необходимо учитывать все максимумы и минимумы прошлого дня, для того чтобы сделать анализ на сегодняшний день.

Потому что именно эти показатели, могут составить линии сопротивления и линии поддержки на сегодняшний пик внутри дневной торговли. И что важно из анализа Линды, эти моменты также могут указать на прорыв цен или продолжение тренда.

А вот силу тренда нам могут помочь определить такие индикаторы как: индикатор определение силы тренда Aroon; индикатор, который сможет определить вход и выход из рынка полосы Боллинджера; для ясности ума ещё задействуем стратегию с работой на индикаторе RSI (который отчётливо даёт сигналы об уровнях перепроданности перекупленности).

Смотреть видео по полосам Боллинджера

Такие краткие обзоры, дадут возможность нам сформировать положение на рынке в течении дня.

А что делать, если речь идёт, о долгих сроках вложения. Опять вспомним Линду Рашке (3-й пункт статьи «Перенос позиции»).

Когда Бредфорд говорила, что по анализу предыдущих дней нужно оставлять позиции на завтра. И её индикатор Momentum Pinball, который был создан Рашке в качестве осциллятора по нескольким экспоненциальным показателям, что бы давать более наглядную характеристику уровням перепроданности перекупленности. Также советую использовать предложенную стратегию по индикатору Momentum Pinball (перейдите по ссылке, там вы сможете скачать этот индикатор и книгу Линды Рашке).

Вспомним основные понятия, предложенные по техническому анализу Т.Р.Демарка, который предложил массу техник и стратегий с использованием тех же пресловутых уровней перепроданности перекупленности, на основе своего анализа и создал индикатор DeMarker , который вы можете скачать перейдя по ссылке выше.

Смотреть видео по Демарку

Индикатор Демарка был отнесён к осцилляторам. Ключевыми уровнями являются показатели перекупленности в отметке 0,7, а в показатели 0,3 кроется индекс перепроданности.

Данный индикатор используют как для анализа на часовых графиках, так и на дневных часовых таймфреймах.

Хорошо, когда рынок идёт, как бы в идеальном изменении, что его цена нам ясно даёт понять об изменении направлении тренда. А что делать, если цена «не туда и не сюда» не движется? То есть, находится в так называемом состоянии флета.

Тогда верным способом было бы обратиться к индикатору каналы Кельтнера. Которые, так необходимы в нужный момент, чтобы определить «затишье перед бурей» на рынке непонятного состояния цены.

Смотреть видео по каналам Кельтнера

Каналы очень схожи с полосами Боллинджера, которые строятся по экспоненциальным средним с определённым показателем отклонения, а вот каналы указывают нам на точное понятие изменения средних скользящих. Что в свою очередь, дадут возможность увидеть и спрогнозировать, когда же произойдёт прорыв в канале.

И обязательно не забываем про главные технические индикаторы: MACD индекс среднего схождения расхождения, stochastic (скользящая средняя), OBV (показатель объёма).

Кстати, не поговорили о

показателях объёмов

. Показатель объёмов OBV, как многие, могут их игнорировать, очень часто являются ключевыми сигналами на суровых уровнях перекупленности перепроданности. А почему? Потому что, многие не обращают внимание на изменение объёма в целом, а вот

тиковое значение

может дать верный ответ, в тот момент, когда собираешься сделать верное решение, читайте статью – 

хозяева рынков

, где я говорил про методику vsa и книгу Тома Вильямса.

Дневная торговля, как правило, используется новичками, долгосрочные вложения используют инвесторы с опытом. А некоторые рыночные «совы» использую опыт на ночной торговле, и зарабатывают на форекс не хуже других. А почему?

Ну вот, реальный пример. Существует ряд стратегий, которые рекомендуют начинать технический анализ именно с утра. А вот, разворот тренда, чаще всего, показывает позиции ночью.

Те кто, знают этот аспект, задействуют как отложенные ордера, так и ведут торги ночью. Как уже было описано выше, что именно на флэте, чаще идёт изменение рынка. Так вот, это явление лучше можно зафиксировать именно ночью.

В обязательном порядке рекомендую вам прочитать статью – точный индикатор, там я говорю о опережающих индикаторах и даю конкретные примеры на картинках, когда нужно покупать, а когда продавать.

Что такое перекупленность и перепроданность на Форекс?

Понятия «перекупленности» и «перепроданности» на финансовых рынках описывают кратковременные экстремальные отклонения цены рыночного инструмента от средних значений. Эти термины говорят о том, что цена ушла уже довольно далеко в определённом направлении. Перекупленность означает, что цена финансового инструмента ушла слишком высоко, перепроданность – слишком низко.

Перекупленность представляет собой весомое увеличение цены инструмента в процентном соотношении за короткое время или продолжительную серию из нескольких дней, когда цена растет. Например, цена на нефть может стать перекупленной, если она подскочит вверх на 10 – 15% в течение двух-трех дней или покажет безоткатный рост в течение нескольких дней. Перепроданность показывает обратное: чрезмерное кратковременное падение или целая серия из нескольких дней, когда цена постоянно снижается.

В результате перекупленности на графике формируются новые локальные максимумы цены. После того, как «быки» затолкали цену довольно высоко, создав тем самым перекупленность, в любой момент может последовать коррекция вниз.

Когда инструмент перепродан, на графике формируются локальные ценовые минимумы. Это говорит о том, что «медведи» загнали курс уже довольно низко, и в любой момент может начаться восходящая коррекция.

Специально разработанные торговые индикаторы помогают трейдеру определять, когда цена на какой-либо актив становится перепродана или перекуплена. Для этого в окне индикаторов выделены специальные зоны: перекупленности и перепроданности. Попадая в эти зоны, индикаторы характеризуют текущее состояние финансового инструмента (перекупленность или перепроданность) и дают определенные торговые сигналы.  

Как определить уровни перекупленности и перепроданности?

Лучший способ определить уровни перекупленности и перепроданности – это использовать технический анализ. То есть анализировать графики цен и показания индикаторов для выявления закономерностей в движениях рынка. Технический анализ основан на предположении, что исторические тенденции повторяются, поэтому предыдущие важные ценовые уровни могут предсказать будущие движения на рынке.

Существуют различные технические индикаторы, которые можно использовать для определения уровней перекупленности и перепроданности, но некоторые из них более эффективны, чем другие. Два наиболее популярных индикатора для определения перекупленности и перепроданности – это индикатор RSI и осциллятор стохастик.

Вы можете использовать каждый из них по отдельности или в сочетании друг с другом.

Чтобы воспользоваться преимуществами уровней перекупленности, вы должны попытаться определить точку, в которой рынок достигает своего максимума. В этот момент вы открываете короткую позицию, чтобы воспользоваться преимуществами рынка, который должен войти в коррекцию.

Для перепроданных уровней мы бы выбрали противоположную стратегию – найти дно рынка и открыть длинную позицию, чтобы воспользоваться предстоящим движением вверх.

Помните, что так же важно найти уровни выхода для вашей сделки, а не только уровни входа. И RSI, и стохастический осциллятор можно использовать, чтобы увидеть, когда тренд подходит к концу, показывая, что пришло время закрыть вашу сделку.

Принимая во внимание различные характеристики стохастического осциллятора по сравнению с характеристиками RSI, полезно знать, когда каждый индикатор предлагает большую ценность и точность, чем его аналог.

В целом, стохастик является лучшим индикатором на волатильных рынках, на которых ценовые движения являются неустойчивыми. Поскольку стохастический осциллятор не полагается на информацию о тренде для обозначения условий перекупленности и перепроданности, он может предложить информацию о ценах, для которых новые ценовые уровни практически не коррелируют с прошлой активностью.

RSI, напротив, использует информацию о тренде, что делает его плохим индикатором для использования в ситуациях, когда ценовая активность достаточна волатильна.

Перекупленный рынок Overbought

Перекупленный рынок – ситуация, возникающая после того как цены повысились слишком высоко и быстро, и скоро ожидается понижение цен.

По отношению к форекс этот показатель характеризуется количеством открытых ордеров на продажу, когда оно достигает максимальной отметки, цена не желает больше расти и трейдеры начинают совершить короткие сделки. Что приводит к увеличению предложения валюты и соответственно вызывает нисходящий тренд на форекс.

Зона перекупленности обычно совпадет с максимумом на определенном временном промежутке, а ее крайняя точка может выступать в качестве уровня сопротивления, у границы которого произойдет разворот тренда в сторону снижения цены.

Также читайте статью «Аск Бид».

Как его настроить?

Настроить Stochastic Oscillator на платформе IQ Option достаточно можно следующим образом:

Нажмите на «Индикаторы» в левом нижнем углу экрана. Затем из списка индикаторов выберите Stochastic Oscillator.

ru1-1.pngНастройка индикатора. Шаг первый

Перейдите на вкладку «Настроить и применить» и, если вы хотите использовать индикатор со стандартными параметрами, просто нажмите кнопку «Применить».

ru2-1.pngНастройка индикатора. Шаг второй

Кроме того, вы можете настроить индикатор по своему усмотрению, изменив периоды %K и %D, а также уровни перекупленности и перепроданности для большей точности (либо увеличить количество сигналов).

Индикатор появится в нижней части экрана, прямо под ценовым графиком.

Тренд

Самым простым для понимания любого трейдера инструментом является тренд. Текущая динамика рынка уже содержит в себе всю необходимую информацию. Растянув самые обыкновенные линии поддержки и сопротивления, трейдер может увидеть на них зоны перекупленности и перепроданности в рамках текущего тренда. 

fb6sUXUYFLM2DfAhZFeGBRtTHmpHc6nusKvIBVirBRpjJgRp4KdNJzrc-d3SAUrCA9j0jwNwcZpwPRM81o6nt_rT-iWvYVbtGfrbrUArtfIl0OLKEb9Y95xWC5lkg1MsVaUfvoY3

На графике выше пример нисходящего тренда, протяженностью в 2 года и наглядная демонстрация зон перекупленности и перепроданности. Достижение ценой линии сопротивления — перекупленность, а достижение поддержки — перепроданность. При том условии, что это нисходящий тренд, каждое последующее снижение к перепроданности лишь усиливает ее. Соответственно, после 3-4 отскока от поддержки, можно начинать ловить покупки и перелом тренда выше линии сопротивления. Все дело в том, что достигая определенные ценовые уровни, участники рынка, понимая текущую тенденцию, не готовы больше покупать или продавать. В результате такого поведения формируются зоны поддержки и сопротивления или зоны перекупленности и перепроданности, что формально является одним и тем же. 

Настройка Commodity Channel Index

В некоторые версии торгового терминала MetaTrader этот индикатор может быть не встроен. Поэтому сначала потребуется скачать CCI индикатор и поместить его файл в папку Indicators. После следующего запуска терминала найти Commodity Channel Index можно в разделе «Пользовательские индикаторы». Применение его к ценовому графику приводит сначала к выводу настроечного окна (рис. 2), в котором можно изменить следующие параметры, влияющие на результаты расчетов:

  • «Период» – количество баров, значения цен которых используются в одном вычислении;
  • «Применить к» – тип цены, которая используется в вычислениях (по умолчанию это типичная цена, рассчитываемая как среднее арифметическое от High, Low и Close).
Рисунок 2. Настройки Commodity Channel Index.

Рисунок 2. Настройки Commodity Channel Index.

Особенность математического расчета алгоритма требует установки определенного периода для каждого финансового инструмента и таймфрейма. В простейшем случае этот период принимается равным третьей части от количества свечей между соседними максимумами или минимумами.

Если необходимо отметить дополнительные уровни, кроме заданных по умолчанию +100, -100 и 0, то сделать это можно на вкладке «Levels».

Определение перекупленности и перепроданности индикатором Stochastic

Осциллирующий индикатор Stochastic хорошо подходит для определения уровней перекупленности и перепроданности на ранних стадиях. При индикации выше 80 считается, что достигнута перекупленность, ниже 20 – перепроданность, что и используется трейдерами при открытии позиций. Идеальной ситуацией считается момент появления высоких максимумов и минимумов, что является признаком начала противоположного движения.

Применение Price Action положительно сказывается при работе с индикатором Stochastic, так как паттерны могут послужить дополнительным сигналом.

Индикаторы перекупленности/перепроданности: как торговать?

Чтобы любой осциллятор принёс пользу, придётся экспериментальным путём провести масштабное исследование, которое включает в себя следующие этапы:

  • Анализ волатильности – она пригодится при подборе величины стоп-лосса и тейк-профита.
  • Изучение циклов – выявление таймфреймов и периодов, на которых цена совершает повторяющиеся колебания.
  • Прогон на исторических данных нескольких вариантов совокупности [период индикатора; параметры стопа/тейка].
  • Обобщение результатов в таблицу и выбор самого выгодного варианта (с наибольшим математическим ожиданием). Сама таблица может выглядеть следующим образом:

Таблица для перекупленности и перепроданности

Получается, что индикаторы перекупленности и перепроданности опираются лишь на математические вычисления и позволяют беспристрастно искать сигналы на открытие ордеров.

Рекомендуем ознакомиться с несколькими полезными алгоритмами, которые уже были рассмотрены на страницах нашего блога. Прежде всего, это индикатор ROC, выявляющий циклические колебания на рынке.

Кстати, Александр Элдер верно заметил – состояние перекупленности/перепроданности часто предупреждает о том, что тренд продолжится. Но если при разработке системы были выполнены все пункты из предыдущего параграфа, это замечание не имеет значения.

Не менее эффективным является

осциллятор Чайкина

, хотя он и используется в основном для

поиска дивергенций

, можно попробовать рассчитать оптимальные границы перекупленности и перепроданности индикатора.

И ещё один нестандартный алгоритм, который не стыдно рекомендовать, называется

TVI

. Ему также была посвящена отдельная статья – обязательно ознакомьтесь.

Блог Zimur

Отзывы

Смотрите также

NPBFX – отзывы клиентов и независимый обзор

Обзор проверенной временем брокерской Форекс-компании NPBFX и ее особенностей

ПАММ Gavana компании Fibo Group

Обзор ПАММ счета Gavana компании Fibo.

deriv 8faed5866b87f5125d394baa06e9e560.png Дополнительные разделы

Блоги трейдеров Инвесторам Терминология Торговые методики Бинарные опционы Заработок на опционах Инструкции Рейтинг управляющих Индикаторы

Новое на сайте

46c96d26db68f36c334c6d49cc9204d8.png Forex биржа и правда об устройстве валютного рынка 2020-12-08 Начинаем торговлю на бирже Форекс 2020-12-05 Как зарабатывать деньги по вечерам со специальной стратегией 2020-10-15 Как быстро и реально заработать 1000 и больше рублей в Интернете 2020-10-08 Какие брокеры выводят деньги без сложностей 2020-09-15 Почему у брокеров на Форекс разные котировки в терминалах 2020-08-12 Своп и разновидности спреда на Форекс 2020-08-10 Лучшие брокеры для валютного скальпинга на рынке Форекс 2020-07-24 Что такое скальпинг и как на нем заработать 2020-07-23 Копитрейдинг RAMM – эффективный инструмент инвестора 2020-07-21

Описание сигналов осциллятора CCI

Ключевыми считаются уровни -100 и +100. Если кривая Commodity Channel Index входит в зону ниже -100, то это сигнал к открытию длинной позиции (красные кружки на рис. 3). А сигналом к открытию короткой позиции является вход кривой CCI в зону выше +100 (зеленые кружки на рис. 3). При обратном пересечении этих уровней позиции закрываются.

Рисунок 3. Использование уровней +100 и -100 индикатора CCI для открытия позиций.

Рисунок 3. Использование уровней +100 и -100 индикатора CCI для открытия позиций.

Если же кривая CCI пересекла уровень +100 сверху вниз и впоследствии достигла уровня 0, то тогда можно открыть короткую позицию. Длинная позиция открывается при последовательном пересечении кривой CCI сначала уровня -100, а затем уровня 0 снизу вверх.

Можно входить в рынок и сразу по всем описанным в двух предыдущих абзацах сигналам. Сначала при пересечении уровня 0, а затем при пересечении уровня -100 или +100 увеличиваем открытую позицию.

Еще один сильный торговый сигнал от индикатора CCI – дивергенция. Она заключается в разном направлении движения прямых, проходящих через максимумы или минимумы цены и кривой индикатора, по вертикали (одна повышается, а другая понижается). Если ценовые максимумы обновляются, а соответствующие им максимумы кривой CCI понижаются, то цена вскоре развернется вниз (рис. 4). А разворот цены вверх предрекает обновление ценовых минимумов при повышении соответствующих им минимумов кривой Commodity Channel Index.

Рисунок 4. Медвежья дивергенция на индикаторе CCI.

Рисунок 4. Медвежья дивергенция на индикаторе CCI.

Торговая стратегия с RSI

RSI можно использовать как дополнительный осциллятор вместе с другими инструментами, так и в качестве базового элемента торговой системы.

Примером последнего подхода служит стратегия Triple Relative Strength Index.

Для ее применения график индикатора строится 3 раза, но с различными периодами.

Например, можно взять RSI с периодами 5, 8 и 15 (для разных пар имеет смысл подобрать разные значения)

RSI с периодами 5, 8 и 15.

Сигнал на совершение сделки формируется, когда все 3 осциллятора заходят в зону перепроданности (ниже 30-20) или перекупленности (выше 70-80).

Таким образом, индикаторы с более длинными периодами фильтруют сигналы, подаваемые 5-периодным RSI.

Подобная система подходит для всех типов рынков, включая фондовый, валютный и фьючерсный.

Данная стратегия подает не так много сигналов, как при использовании 1 осциллятора, но их надежность будет существенно выше.

Chande Momentum

Chande Momentum эффективен в процессе торговли перекупленными и перепроданными криптовалютами. Сигналом для открытия сделки на покупку является выход линии индикатора за пределы вертикальных границ зон перепроданности. Сделки на понижение открывают, если линия осциллятора выходит за границы уровня перекупленности.

Точки выхода

На рисунке удачные моменты для покупки актива отмечены вертикальными линиями

При работе с индикатором стоит помнить, что сигналы актуальны только в краткосрочной перспективе. Период обращения следует ограничить сроком формирования 1-2 элементов цены. В период ярко выраженного тренда осциллятор демонстрирует сигналы, опережающие рынок.

В таком случае срок экспирации увеличивают до 5-15 свечей в зависимости от уровня волатильности финансового инструмента.

Индикатор Momentum для нетрендовых рынков

В случае, когда рынок находится вне тренда, используется индикатор Momentum. Он относится к классу осциллирующих, то есть, перекупленность и перепроданность диагностируется как переход кривой в максимальное или минимальное значение. Считается, что для лучшего понимания изменений в трендах удобно использовать индикатор скользящая средняя.

Сильное преимущество Momentum в том, что он позволяет определять возможные точки разворота до самих фактов разворотов.

Классические понимания индикаторов перекупленностей и перепроданностей

Наиболее предпочтительные для трейдеров являются классические индикаторы перекупленности и перепроданности, которые есть в любом торговом терминале:

• Stochastic;
• MACD;
• RSI;
• Bollinger Bands.

Узнайте суть локирования!

Указание на перепроданность

Когда медленные и быстрые скользящие средние ниже уровня перепроданности, можно ожидать, что тренд станет бычьим. Если быстрое скользящее среднее пересекает медленное сверху, это дополнительный сигнал того, что грядет восходящий тренд.

4-4.jpgРазворот линий скользящего среднего стохастического осциллятора в зоне перепроданности как индикатор восходящего тренда

2. Расхождение

Когда индикатор и цена начинают движение в разных направлениях, это может указывать на предстоящий разворот тренда. Расхождения могут быть как бычьими, так и медвежьими.

5-4.jpgРасхождение как предвестник разворота тренда

Установка и настройка индикатора RSI

RSI включен во все торговые терминалы и программы для технического анализа графиков. Специальной установки осциллятора на компьютер не требуется.

В Метатрейдер индикатор можно найти либо в меню «Вставка->Индикаторы->Осциляторы», либо в навигаторе, а так же в панели инструментов кнопка «F» с зеленым крестиком.

RSI в Метатрейдер

С настройкой параметров индикатора справится даже начинающий трейдер.

Главный параметр — период RSI. Разработчики ПО чаще всего устанавливают период 7, 14 или 21.

настройки индикатора RSI

Трейдер может выбрать тип цены, по которой производятся расчеты. По умолчанию разработчики устанавливают Close — цену закрытия.

Другие варианты:

  • high — максимальная цена;
  • low — минимальная цена;
  • open — цена открытия;
  • hl2 — среднее арифметическое максимальной и минимальной цен;
  • hlc3 — среднее арифметическое цены закрытия, максимума и минимума;
  • ohlc4 — среднее цен открытия, закрытия, максимума и минимума.

Другие настройки:

Уровни RSI
  • толщина и цвет линии RSI;
  • тип графика (линейный, гистограмма, закрашенная область, диаграмма и т.д.)
  • верхняя и нижняя линии (значение, толщина, цвет, тип);
  • цветовая заливка полей на графике.

Rate of Change — ROC

Индикатор ROC, или Rate of Change, можно назвать одним из самых простых, но в то же время эффективных осцилляторов, измеряющих скорость рынка. В его основе лежит всего одна метрика — цена закрытия, и ROC показывает процентное приращение цены за определенный период. Почему же тогда этот индикатор пользуется популярностью среди трейдеров и аналитиков?

Все гениальное просто: индикатор реагирует на изменение рыночной обстановки гораздо быстрее альтернативных осцилляторов, поскольку в расчет берется цена без усреднения. В то же время, скорость реакции индикаторов, использующих усреднение, падает при увеличении его периода.ROC помогает эффективно отличать трендовые движения от откатов при увеличении периода. Таким образом, несмотря на простую и понятную формулу, ROC сохраняет все преимущества и функционал осцилляторов.

1-SdApZCS7PGSeI_w22xQSxg-1.png

RSI,Stochastic, осциллятор Чайкина и ROC — швейцарские ножи, многофункциональные инструменты в простой и эргономичной упаковке. По ним мы можем определить тренд и найти дивергенции и паттерны, что позволит вовремя открыть — или закрыть позицию.

Узнавайте больше с Xena Basics и пробуйте торговать с новыми индикаторами в терминале Xena Exchange!

The information provided in this article does not constitute investment advice.
Remember that trading cryptocurrencies comes with significant risks. You may suffer considerable losses and may potentially lose more than you have invested. No tool can guarantee future profits or predict market movements with absolute precision.
The company is not responsible for any damages or losses that occur in connection with the use of the information contained in this article.

Ready to utilize new knowledge?

Start trading on Xena Exchange

Trade

Индикатор перекупленности и перепроданности DeMarker

Осциллирующий индикатор Демарка используется при анализе как часовых графиков, так и дневных таймфреймов. Ключевыми показателями при работе с DeMarker являются значения 0.7 (признак перекупленности) и 0.3 (признак перепроданности).

Как и большинство осцилляторов, DeMarker определяет дивергенцию и конвергенцию. Дивергенция Форекс представляет собой ситуацию, при которой цена достигает свой новый максимум, а индикаторы не могут подтвердить это состояние. Конвергенция Форекс — обратная ситуация, при которой цена достигает своей новый минимум, и это не подтверждается индикаторами.

Точный индикатор на опережение %R Вильямса

как функционируют индикаторыЛарри Вильямс создал осциллятор Williams %R в 1973 году. Данный инструмент, как и все точные индикаторы Форекс, способен определить состояние перекупленности/перепроданности по расположению текущей цены закрытия касательно диапазона между минимумом/максимумом цен за прошлые периоды. Торговля по данному индикатору проста: сигнал на покупку появляется в момент перепроданности (%R расположен в диапазоне от -80% и ниже), на продажу в момент перекупленности (%R в диапазоне от -20% и выше).

Чтобы рассчитать индикатор, разницу максимальной стоимости и цены закрытия за какой-то период делят на разницу максимума/минимума цены за этот период. По умолчанию период равен 14.

Формула для расчета: R% = — ((H – C)/(H – L)) x 100, тут:

  • С – это последняя стоимость закрытия;
  • L – минимум цены за период;
  • Н – максимум цены за период.

«Процентный диапазон Вильямса» дает возможность видеть состояния перекупленности/перепроданности, но лучше всего использовать вместе с ним и другие Forex индикаторы для общего анализа тренда.

индикатор вильямса

Сигналы Williams %R:

  • Индикатор идет выше -20 – возможная перекупленность.
  • Индикатор ниже -80 – возможная перепроданность.
  • Индикатор пересекает границы области перекупленности в направлении сверху вниз – сигнал на продажу.
  • Индикатор пересекает границы зоны перепроданности в направлении снизу вверх – сигнал на покупку.
  • Слабость восходящего тренда – когда цена растет до максимума, а индикатор не поддерживает такое движение.
  • Слабость нисходящего тренда – цена падает до последующего минимума, а индикатор демонстрирует иные значения.

Пример стратегии — Белая лестница:

Используя индикаторы в торговле на Форекс, у трейдера есть возможность автоматизировать многие этапы технического анализа, существенно сэкономив время и повысив эффективность. Но полностью строить торговлю на показателях данных инструментов не стоит. Как минимум нужно опираться на сигналы нескольких из них одновременно (чтобы исключить ошибки).

Советник по RSI

Хотите напишу советник по этому индикатору?

Если в комментариях 10 человек напишет «ДА, хочу советник на RSI», то напишу бесплатный советник.

Сделать советник по RSI?

ДаНет

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...