CME GROUP. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ЧИКАГСКУЮ БИРЖУ

Чикагская товарная биржа (CME): история, плюсы и минусы торговли на CME. Можно ли торговать из России. Участники торговых отношений на Чикагской бирже, время работы, торгуемые активы.

Ваш запрос не может быть обработан

Ваш запрос не может быть обработан

С данным запросом возникла проблема. Мы работаем чтобы устранить ее как можно скорее.

Trading platforms[edit]

Trading is conducted in two methods: an open outcry format and the CME Globex Trading System which is an electronic trading platform.

Chicago Mercantile Exchange, CME

CME Group — фактический владелец CME GroupЧикагской биржи, охватывающий электронной торговлей всю планету. Штаб-квартира расположена в небоскребе 30-х годов, в оживленном деловом бизнес-центре города, известном как Chicago Loop, среди центральных офисов ключевых компаний США. Ближайший сосед — отделение Федерального резервного банка.

Официальный сайт Чикагской товарной биржи – https://www.cmegroup.com/.

Чикагской бирже присущ высокий уровень диверсификации: разнообразие видов инструментов торговли велико. В числе востребованных опционные и фьючерсные контракты на:

  • валюты разных стран (EUR, AUD, CAD, JPY, CNY и другие);
  • сельскохозяйственную и животноводческую продукцию;
  • энергоносители (газ, нефть и другие);
  • процентные ставки (Центробанка, евродоллара и прочие);
  • индексы ведущих фондовых бирж, таких как Dow Jones или NASDAQ;
  • недвижимость;
  • драгоценные металлы;
  • стоимость американской недвижимости в наиболее престижных районах;
  • опционы и активы внебиржевого рынка и даже на погоду.

Суммарная торговля на Чикагской товарной бирже сегодня достигает объема 524,2 млн контрактов. Кроме того, торги ведутся по рабочим дням на отдельной, почти круглосуточной (23 часа работы и 1 час перерыва), платформе Globex.

Объем торгов здесь достигает 326,7 млн контрактов в месяц.

За один день в рамках CME объем торговли доходит до отметки в 15 млн контрактов по всем активам: две трети — фьючерсы, остальное — опционы. Открытые позиции по тем и другим в сумме составляют 100 млн с лишним. Миллион контрактов в день — это сделки прямо из торгового зала в Чикаго. При этом сайт Чикагской товарной биржи содержит массу полезных инструментов, в том числе и все необходимое для самостоятельной торговли фьючерсами в онлайн-режиме.

398 Запад Аркейд Плейс, Чикаго, Иллинойс

Какие инструменты торгуются на площадках CME Group?

Организация рынка на Чикагской бирже проведена так, что каждая площадка специализируется на отдельной группе фьючерсов.

На CME (Чикаго) торгуют:

  • Фьючерсы на фондовые индексы S&P-500, Nasdaq, Dow Jones, Russel-2000.
  • Валютные фьючерсы. Например, 6Е — это фьючерс евро к доллару; 6B — к британскому фунту). Под тикером 6R котируется фьючерс на рубль. По нему можно узнать курс доллар рубль на чикагской бирже.
  • Фьючерсы на продукты животноводства (свинина, молоко, кормовой скот).
  • Фьючерс на биткоин. Хотите узнать текущий курс биткоина на чикагской бирже? Введите в менеджере инструментов тикер BTC, вам откроется график с самой актуальной котировкой.
  • Другие фьючерсы (например, пиломатериалы).

На CBOT (Чикаго) торгуют:

  • Фьючерсы на облигации (трежерис).
  • Фьючерсы на агропромышленные товары (кукурузу, продукты из сои, рис, овес). Например, если вы хотите узнать, какая сейчас цена пшеницы на Чикагской бирже, то введите в окно менеджера инструментов тикер ZW. В открывшемся затем графике вы увидите актуальную на текущий момент котировку.

На NYMEX (расположена в Нью-Йорке, но входит в состав CME Group c 2008) торгуют:

  • Фьючерсы на нефть марки WTI. Хотите посмотреть текущий график нефти на чикагской бирже? Введите в окно менеджера инструментов тикер CL (схоже с Crude oiL). Платформа построит вам актуальный график фьючерса на нефть по данным от CME Group.
  • Фьючерсы на природный газ.
  • другие фьючерсы на энергоресурсы.

На COMEX (в 1994 году вошла в состав NYMEX) торгуют:

  • фьючерсами на золото;
  • фьючерсами на серебро;
  • другими фьючерсами на металлы (медь, платина, палладий).

Аналогично организована специализация по опционам (что такое опционы).

Как проходят торги

Чикагская товарная биржа до сих пор работает на введенной в 1992 году системе Globex. Впрочем, ее много раз дополняли и перерабатывали, так что она вполне поддерживает современные стандарты трейдинга. Торги ведутся так же, как привычно большинству моих читателей: с помощью торгового терминала через сервер брокера трейдер размещает заявку на покупку или продажу актива. Можно указывать конкретную цену и ждать встречное предложение, а можно просто купить или продать актив по самой выгодной для вас цене. Заявка закрывается, когда покупатель находит продавца и наоборот.

Чикаго — одно из последних мест, где все еще можно торговать вживую, прямо в зале, перекрикивая оппонентов. Голосовые торги проходят в небоскребе СМЕ, расположенном в Чикаго. Там до сих пор можно погрузиться в ту атмосферу, которой прониклись многие начинающие трейдеры, посмотрев фильмы вроде «Волк с Уолл-стрит». Впрочем, это не самый практичный способ вести торги, поэтому сейчас он занимает всего лишь 15% от числа всех сделок на Чикагской товарной бирже. К тому же, попасть на такие торги очень сложно.

Время работы Чикагской биржи

Когда открывается CME? Самый правильный путь узнать время работы Чикагской биржи – зайти на официальный сайт. А именно – в соответствующий раздел Trading Hours по адресу: www.cmegroup.com/trading-hours.html

(скриншот – ниже):

kogda otkryvayetsya chikagskaya birzha po moskovskomu vremeni

Там указан распорядок для каждого фьючерса и опциона. Формат времени – Central Time. Официального сайта CME group на русском не существует. Если вы знаете хорошо английский – отлично. Но есть шанс ошибиться, “не туда посмотреть” и запутаться в разнице во времени.

Это часто и происходит. И потому на многочисленных некомпетентных сайтах, посвященных финансам и трейдингу, подается неправильная информация.

kogda otkryvayetsya chikagskaya birzha po moskovskomu vremeni

На скрине выше – ошибка. Торговля на площадках CME Group действительно ведется посредством системы Globex. Но: 

  • не в режиме 24/7, а 5 дней в неделю (по будням);
  • с перерывом на клиринг.

Поэтому, если сейчас рабочий день – то с высокой долей вероятности вы можете совершать сделки на CME благодаря системе Globex. При этом есть нюанс – волатильность. Она очень резко меняется в течение суток.

Когда в США начинается рабочий день в финансовых организациях – происходит бурный всплеск объемов торгов и амплитуды ценовых колебаний.

Пример — на 10-минутном графике фьючерса на евро за начало сентября 2020 года.

Vremya raboty birzhi v Chikago

График котировок построен в торгово-аналитической платформе ATAS:

  1. В левом углу виден тикер инструмента и биржи. В нижней части — шкала времени и гистограмма объемов торгов. Время представлено в формате UTC (Всемирное координированное время. В летний период разница с Москвой составляет 3 часа).
  2. В течение азиатской сессии объемы невелики. 
  3. Когда рабочий день начинается в Европе – активность возрастает. 
  4. Самая высокая активность – когда в торги включаются трейдеры американского континента.
  5. При переходе между американской и азиатской сессиями производится остановка торгов на CME. Эта пауза нужна для клиринга – процесса взаиморасчетов по итогам проведенных сделок.
  6. А тут интересный момент. В связи с празднованием Labor Day в США, биржа закрылась на клиринг в 17:00 UTC.

Чтобы понять время работы Чикагской биржи по московскому времени, проще всего запомнить, когда она НЕ работает:

  • в уик-энд;
  • один час с 21:00 по 22:00 UTC;
  • в праздничные дни.

Что еще нужно учесть. 

  • Время работы и характер активности внутри дня может отличаться для разных инструментов. 
  • Для переноса позиции через ночь требуется повышенное обеспечение позиции.

Все это нужно брать во внимание при планировании своей торговли на Чикагской бирже.

Спекуляции и волатильность в 1600 пунктов за 1 минуту на СМЕ

CME не комментирует флэш крах цены на серебро 6 июля 2017г. Цены на фьючерсы серебра на торговой платформе COMEX за короткое время обвалились, причем цена на первый доступный (самый активный) сентябрьский фьючерс упала с $16.06 до минимума в $14.34, и все это за период в 1 минуту. В следующие 2-3 минуты цена на фьючерсы затем восстановила почти все убытки. От максимума к минимуму этот фьючерс на COMEX снизился почти на 10.7%, а затем отскочил почти на 11%.

В целом за 4 минуты торговалось более 8300 сентябрьских серебряных контракта.

Публикации

1 442

0 136

0 92

4 63

0 178

5 270

0 39

2 142

0 370

1 951

В чем преимущество торговли на бирже CME?

Кроме такого очевидного преимущества, как достаточно широкий выбор ликвидных и волатильных инструментов, торговля на CME дает следующие плюсы:

Экономия. Слияние различных товарных бирж под эгидой CME Group привело к колоссальной экономии от масштаба. Обширная клиринговая платформа CME и глобальный охват GLOBEX, электронной платформы CME, которая торгует практически круглосуточно в рабочие дни, позволили создать биржевую мега-структуру, распределяющую издержки на бесчисленное множество продуктов. 

Доступный порог входа. Конечно, трейдинг на Московской бирже несет меньшие издержки для трейдера по сравнению с Чикаго. Тем не менее начать торговать минимальным объемом контрактов может практически любой человек со средним уровнем дохода. Особенно если говорить про мини- и микро- контракты, цель которых как раз и заключается в том, чтобы снять преграды для начала торговли слабо капитализированным участникам. 

Регулирование. В структуре CME Group есть департамент рыночного регулирования. Он осуществляет внутренний надзор за торговлей, счетами и рынками для выявления и предотвращения потенциальных нарушений правил, установленных государственными актами. За соблюдением правил следят Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Комиссия по ценным бумагам США (SEC) и другие авторитетные структуры.

На официальной странице https://www.cmegroup.com/market-regulation.html вы можете подать жалобу на нарушение правил, или сознаться в том, что сами их нарушили.

Футпринт. За поток рыночной информации (datafeed) с Чикагской биржи придется платить (это недостаток). Однако, имея в распоряжении мощную программу для анализа биржевой активности (такую, как платформу ATAS), вы можете получить преимущество за счет применения профессиональных индикаторов. Используя возможности ATAS, и подключив к нему данные с CME, вы получите качественный функционал для построения футпринтов (самый продвинутый вид графиков) и работы с ними в режиме реального времени.

Чикагская биржа также хранит данные об объеме проданных контрактов и открытом интересе. Открытый интерес – это общее количество открытых, но не закрытых длинных и коротких позиций. О том, как использовать открытый интерес для CME, можно почитать в этой статье или посмотреть на этом вебинаре.

Как разместиться на бирже

Чтобы стать полноправным участником голосовых торгов на СМЕ, нужно быть мужчиной не моложе 21 года, иметь безупречную деловую репутацию и членство Чикагской товарной биржи, а также получить рекомендации двух действующих членов. В течение месяца после вступления новоизбранный должен оплатить членский взнос в Чикагской ассоциации торговли.

Все члены делятся по категориям, то есть имеют право торговать всеми активами или ограниченным перечнем. Соответственно, «полное место» стоит на порядок дороже остальных. Какую категорию имеет участник, можно определить по табличке на рабочем пиджаке каждого трейдера.

Акции CME Group или как стать ее совладельцем

CME Group Inc. – публичная компания, чьи акции находятся в свободном обороте, а сами торгуются на бирже NASDAQ.

По состоянию на 9.09.2019 акции компании стоят около 201.99 долларов за штуку. Рыночная капитализация (текущая стоимость всех акций) – 72.31 миллиарда долларов. Таким образом, любой желающий может приобрести акции CME Group Inc. и стать одним из совладельцев Чикагской товарной биржи и других структур группы.

Чикагская товарная биржа сегодня

Здание Чикагской товарной биржи

CME Group — холдинговая компания, история формирования которой включает периоды падений и бурного роста, слияния и поглощения. Сегодня акции биржи CME активно торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, а холдинг CME Group включает:

  1. CME (Чикагскую товарную биржу)
  2. CBOT (Чикагскую фьючерсную биржу)
  3. NYMEX (Нью-Йоркскую товарную биржу)
  4. COMEX (подразделение NYMEX, ориентированную на торговлю металлами)

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

  • Evotrade
  • Just2Trade
  • R Trader

Evotrade

Брокер Evotrade предлагает более 2000 активов. Современная торговая платформа делает процесс покупки акций проще, чем заказ пиццы.

Здесь мы можете собрать внушительный портфель и зарабатывать не только на росте акций, но и дивидендов. Кроме ценных бумаг с NYSE и NASDAQ, у брокера есть огромное количество европейских и азиатских компаний, например, Nestle, Porsche, Ubisoft, Rolls-Royce, Sony…, а также фьючерсы на энергоресурсы и сырьевые товары, фондовые индексы и другие.

Evotrade

Брокер регулируется ЦРОФР, предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия.

Минимальный депозит для открытия счета $250.

Сайт: Evotrade

Just2Trade

Just2Trade — Профессиональный международный брокер от ФИНАМ с европейской регистрацией. Здесь можно покупать более 30 000+ акций без статуса квалифицированного инвестора с более чем 20 бирж со всего мира и возможностью получать дивиденды.

Также среди акций есть более 2000 биржевых фондов и облигации.

Брокер регулируется FINRA, CySEC, MiFID и Банком России.

Минимальный депозит для открытия счета $500.

Cайт: Just2Trade

RoboForex

Брокер RoboForex работает более 10 лет и позволяет торговать акциями с 14 европейских стран и США. На платформе R Trader (+ есть и другие) доступно более 12 000 активов. Брокер регулируется IFSC и The Financial Commission, также имеет сертификацию Verify My Trade (VMT).

Внедрена программа страхования до 5 000 000 EUR. Получено более 10 наград, включая IAFT Awards, International Business Magazine Awards и другие. Компания является официальным спонсором BMW M Motorsport.

Сайт: RoboForex

(

8

оценок, среднее:

4,63

). Оцените, пожалуйста, мы очень старались!

Более 9 лет в трейдинге и главное, что это это одинаково доступно всем. Вся информация в открытом доступе, как для нас, так и для трейдеров в Нью-Йорке. Один клик — и вы там, второй клик — и вы уже в Токио. Эти захватывающие путешествия приносят не только наслаждение, но и деньги.

Торговые индексы

На СМЕ торгуются как американские индексы (S&P500, mini S&P500, Nasdaq-100, mini Dow, mini Russell 2000, mini S&P MidCap, Dow Jones RealEstate), так и международные (Nikkei, mini FTSE China50, mini FTSE 100, Ibovespa). Давайте рассмотрим эти инструменты чуть подробнее.

Перспективы инвестиций в индексы

Индекс — это очень популярный вариант долгосрочных инвестиций. Они отражают общее состояние рынка или отрасли, поэтому относятся к довольно низкорисковым продуктам. Несмотря на это, большинство представленных на СМЕ индексов растут, опережая инфляцию (как США, так и России).

Подробнее об индексах фондовых рынков вы можете почитать в статье: «Индексы фондового рынка: что это и зачем они нужны».

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации: 10.07.2019

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!

ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Интересные факты о бирже

Закончим статью подборкой занятных фактов о СМЕ:

  • Это самая крупная товарно-сырьевая биржа в мире.
  • СМЕ принадлежит индекс Доу-Джонса.
  • Здесь можно торговать редкими фьючерсами на криптовалюту.
  • Среди фьючерсов СМЕ есть фьючерсы на погоду в США и Европе.
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...