Что такое стакан цен на Forex?

Для чего нужен биржевой стакан цен и что это такое. Как с ним работать. Виды и анализ различных ситуаций, что показывает стакан цен на Форекс, видео и советы.

Как включить стакан цен в метатрейдере.

Стакан цен в метатрейдереСтакан цен в метатрейдере

В терминале МетаТрейдер 5, стакан заявок именуется так же стаканом цен. Вызвать данный инструмент, по интересующему вас активу, можно по следующей последовательности (см. рис. Выше): вид / стакан цен / RTS / FORTS. Так же есть и другой способ, на наш взгляд, более мобильный. На рабочем графике, щёлкаем правой кнопкой мыши, и в вышедшем окне, в верхней части, выбираем «стакан цен».  

tss.jpg

Кстати говоря, наверное многие обратили внимание, что это не рынок Forex. Да, такая вот непреднамеренная получилась реклама, нашего российского брокера «Открытие», который предоставляет выход на срочную секцию FORTS, Московской Межбанковскую Валютную Биржу (ММВБ).

На рынке форекс нет “живого стакана”, поскольку это внебиржевой рынок, и нет единого места торгов. Читайте об этом статье про форекс.

Что такое биржевой стакан?

Биржевой стакан представляет собой сводную таблицу, в которой указывается спрос и предложение на ценную бумагу в актуальное время. Таким образом, данный финансовый инструмент показывает ликвидность конкретного финансового инструмента на данный момент.

Каждый брокер формирует свою таблицу индивидуально, однако по функционалу они идентичны.

Пользуясь данным инструментом, инвесторы анализируют актив на предмет спроса и предложения, изучают его инвестиционную привлекательность и строят прогнозы на предполагаемые изменения в стоимости ценной бумаги на рынке.

Поведение актива напрямую зависит от его продаж и покупок. Биржевой стакан отражает именно это соотношение. Им пользуются все трейдеры, особенно те, кто занимается скальпингом (то есть спекулятивными операциями на рынках, особенностью которых является закрытие сделки при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов). Такие инвесторы должны очень быстро реагировать на изменения рынка и принимать скорые решения о продаже или покупке того или иного актива. С помощью биржевого стакана они в режиме реального времени отслеживают операции по ценной бумаге и выстраивают свою инвестиционную стратегию.

ВАЖНО! Биржевой стакан имеет несколько названий: таблица цен, котировок, ордеров. Также встречается понятие “глубина рынка” и “книга заказов”.

Глубина стакана

Биржевой стакан характеризуется таким понятием, как его глубина.

У большинства брокеров она автоматически определяется как 20×20. Это означает, что в таблице приводятся по 20 цен на продажи и покупки (по 20 строк наверх и вниз). Причем берутся лучшие цены актива.

Если инвестору требуется большая глубина, чем 20×20, что он может запросить ее у своего брокера.

ВНИМАНИЕ! Глубина более 20×20 чаще всего требуется при работе с фьючерсами.

Хотите знать об инвестициях все?

Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить самые важные новости и полезные материалы.

Вы успешно подписались на рассылку InvestFuture!

Благодарим вас за оформление подписки! Первое полезное письмо поступит на ваш почтовый ящик в течение недели. Управлять настройками подписки вы можете в личном кабинете.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

Что такое Биржевой стакан

Биржевой стакан (англ. DOM, Depth of Market, Level 2, Order Book) – это текущий список заявок на покупку и продажу по конкретному торговому инструменту, оформленный в виде специальной таблицы. В ней указаны цены, которые на данный момент предлагают участники биржевого рынка. Биржевой стакан показывает текущий баланс между продавцами и покупателями и является полезным инструментом для трейдеров и инвесторов.

Биржевой рынок, по сути, представляет собой аукцион, где участвуют продавцы и покупатели. Например, вы решили купить 10 акций по определенной цене, которую сами назначили. Ваша заявка на покупку попадает в Биржевой стакан, и если она близка к текущей рыночной цене, тогда продавец найдется быстро. Если же на рынке есть желающие купить по более дорогой цене, то вам нужно будет подождать, пока продавцы закроют все вышестоящие заявки и дойдет очередь до вашей.

Стакан в трейдинге: что это такое?

Что означает стакан заявок на бирже? Это сводная таблица, содержащая сведения о том, сколько заявок от покупателей и продавцов подано в настоящее время. Другими словами, эта таблица отражает спрос (demand) и предложение (supply) на конкретную ценную бумагу. Равнозначные названия стакана – таблица ордеров, книга заказов, котировочная таблица.

Все брокеры формируют стакан заявок по-разному, но у каждого из них аналогичная функциональность.

Преимущества стакана – это:

  1. Предоставление возможности работы на опережение, разработки краткосрочного прогноза.
  2. Отражение истинного интереса инвесторов к конкретному активу.
  3. Возможность провести анализ влияния всех факторов на текущую цену (на ее формирование и изменение).
  4. Работа в реальном времени.

Однако у биржевого стакана есть и недостатки, которые снижают его эффективность как инструмента:

  1. Бессмысленность использования как самостоятельного инструмента. Котировочная таблица помогает вести доходную торговлю на бирже только при использовании ее в комплексе с другими аналитическими инструментами.
  2. Не отображает условные приказы. Такие заявки нередко включают в себя значимые объемы, которые способны повлиять на движение целого рынка. Не учитывая их, инвесторы-новички часто теряют деньги.
  3. Манипуляции со стороны крупных игроков. Опытные трейдеры знают, как отвлечь и привлечь внимание других игроков. Они нередко зарабатывают, применяя спекулятивные методы работы.

Стакан заявок на бирже Фото

Тиковый график в стакане цен

Итак, вы открыли стакан заявок. Выглядит он следующим образом (см. рис. Ниже). Левое поле отображает тиковый график цены. Его можно сменить на так называемую ленту сделок. Для этого в верхней строчке с опциями есть данный указатель. Следующая кнопочка с магнитиком позволяет привязать стакан цен к активному графику, при этом переключаясь между разными активами. Далее кнопка спреда, затем спред в расширенном (реальном) виде. Ну и оставшиеся кнопки лупы и «мультиков», которые визуально показывают примерный объём контрактов.

Так же, наведя курсор на поле тикового графика, вы можете щёлкнуть правой кнопкой мыши, тем самым вызвать окно с дополнительными возможностями. В общем то здесь всё ясно, за исключением строфы «Экспортировать тики CSV». Данная опция служит для выгрузки истории тиков, котировок в CSV файлы, и / или для загрузки истории котировок в тестер стратегий.

Тиковый график и стакан ценТиковый график и стакан цен

Пассивные и агрессивные заявки

В зависимости от предназначения разделяют два вида заявок в биржевом стакане:

  • Пассивные. Выступают в роли защиты актива. Они представляют собой базис цены и не меняются в течении продолжительного времени. Даже если пассивные заявки двигаются, то делают это медленно, без резких скачков.
  • Агрессивные. Выступают в движущей силы рынка. Такие заявки быстро и неожиданно возникают и как бы толкают цену в определенном направлении тренда.

ВНИМАНИЕ! На рынке может существовать как слаженная работа пассивных и агрессивных заявок, так и их противодействие. В первом случае пассивные сделки будут охранять агрессивные, которые пробили определенный диапазон цены. Во втором –  пассивные будут служить барьером для агрессивной сделки и не давать ей достичь необходимой цены.

Размеры заявок в биржевом стакане

Заявки, отражаемые стаканом объемов Forex, могут быть мелкими, средними и крупными относительно среднедневного объема выбранного актива (на всем рынке). Например, фьючерсы на индекс РТС в среднем торгуются до 1 млн контрактов в день. Поэтому для текущего момента заявка размером 3000–7000 единиц будет считаться довольно крупной. За ними следят и учитывают при открытии собственных позиций.

Объемы порядка 200–400 контрактов влияют на тенденции рынка незначительно. Объемы размером 10–40 единиц можно вообще не учитывать. Подобная информация актуальна, пока за стаканом цен наблюдают в онлайн-режиме. В зависимости от сессии данные могут менять весьма оперативно (на американской особенно).

Еще трейдеры отслеживают массивы средних заявок по разным ценам, расположенных близко друг от друга и образующих потенциал, способный «подвинуть» рынок. Преимущественно такие ситуации возникают в моменты неопределенности, когда крупные игроки находятся в стороне, а раскачиванием котировок занимаются участники со средним капиталом.

Какие операции можно совершать в стакане цен?

Всего можно проводить два вида операций:

  1. Торговые заявки.
  2. Рыночные операции.

Торговые заявки

Есть возможность выставления разных типов заявок в том числе, отложенные ордера на покупку либо продажу определенного актива по выгодной для трейдера цене.

Рыночные операции

В этом случае трейдер может купить либо продать любой из существующих финансовых активов по той цене, которая отображается в реальном времени.

Давайте внимательно посмотрим на стакан цен Форекс, что он показывает? Стакан отображает заявки и команды, предназначенные для торговли. Красным цветом обозначены позиции на продажу, синего – на покупку. Кроме того, есть 3 столбца: торговля, цена и объем. В последнем, третьем столбце видны уровни Take Profit/Stop Loss, во втором – текущие заявки.

Особенности биржевого стакана

Стакан не может быть представлен в форме графика, поскольку не предлагает пользователю визуального отображения данной информации. Поэтому новичку предстоит научиться пользоваться индикатором, так сильно отличающемся от классических вариантов.

Информация представлена в форме удобной таблицы. Допускается проведение проверки на наличие дисбаланса ликвидности. Такое появляется при перевесе на стороне спроса или предложения. Выявление этого перевеса помогает определить тенденцию на рынке или открыть подходящую точку для входа на рынок.

Изменение цены стакана находится в прямой зависимости от игры спроса и предложения. В то же время сама эта игра в значительной степени определяется активными участниками. У них достаточно капитала, чтобы влиять на свободную игру спроса и предложения, а в некоторых случаях управлять ей.

Стакан заявок

А вот так выглядит сам стакан заявок (поле справа, тот жерис.). В нижней части, под тремя столбцами, находится окно быстрой торговли.Стакан цен в МТ5 отличается способностью выставления стоп приказа и тэйкпрофита вместе с ордером по рынку одновременно.

Теперь рассмотрим столбцы с непонятными нам пока цифрами,разделяющими их перпендикулярной линией по центру. Имя этой линии спред(разница между ценой покупки и продажи). В первом столбце отображаются объёмывыставленных лимитных и «стоповых» заявок. Слово стоповые в кавычках, потому чтона самом деле они тоже являются лимитными (отложенными ордерами), но нам с вамидля понимания и освоения темы, надо называть их отлично от лимитных ордеров.Потому как к лимитным ордерам относятся все 4 типа ордеров: Sell Limit, Sell Stop, Buy Limit и Buy Stop.

Так вот, сверху от спреда находятся лимитные заявки на продажу и стоповые заявки на покупку. Снизу от спреда расположились лимитные заявки на покупку и стоповые заявки на продажу. И не важно, что стоповые ордера получаются противоположного цвете. Так устроен рынок, что в значение Ask и Bid (спрос и предложение), записываются не только ордера противоположного цвета, но и Stop Loss с  Take Profit’ом. Но заметим сразу, что Stop Loss и Take Profit не отображаются в стакане заявок других участников.

Рекомендация! Прочитать статью о механике рынка, или посмотреть это видео. Тогда вы поймёте о принципах сведения ордеров, что важно для понимания.

механика рынка

В среднем столбце отображаются ценовые уровни. Лимитные истоповые заявки располагаются напротив соответствующих ценовых уровней. Тутстоит заострить внимание, что при отображении спреда, ценовые уровни будутотображать разную плотность. Так, например, при отсутствии спреда в видеширокой полосы, с троеточием, ценовые уровни будут отображаться только свыставленными заявками. А если мы расширим спред, то ценовые уровни отобразятсявсе подряд, без исключения, «пустые» в том числе.

Столбец «торговля» предназначена, так же для торговли,соответственно. Это тоже, как и кнопки быстрой торговли, своего рода поле длябыстрой торговли. Так же, довольно преимущественная фишка  в МТ5. При текущей позиции, сам ордер, стопприказ и тэйк профит, так же отображается в этом столбце.

Как открывать отложенные ордера в торговле по стакану?

В правом столбце (Trade) трейдеру доступно выставление одного из отложенных ордеров. Отложка будет выставлена по цене в зависимости от того в какой строке трейдер нажмет на синюю или красную стрелку.

К примеру, если выбрать зону Bid и нажать на синюю стрелочку, тогда выставится отложенный ордер типа Buy Limit. Если же нажать на синюю стрелу в зоне Ask, тогда откроется ордер Buy Stop.

В случае, когда в области Ask будет нажата красная стрелка, откроется Sell Limit, если нажать на красную стрелку в зоне BidSell Stop.

Биржевой стакан и принципы исполнения ордеров

Чтобы работать и торговать на стакане цен, важно знать принципы исполнения ордеров:

  • учет выставленной стоимости;
  • учет времени появления заявки на бирже.

Где можно скачать

А зачем? Стакан уже зашит в ваш терминал.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...