Что такое профит фактор (profit factor) на Форекс?

Что такое Profit Factor и зачем он нужен — обзор показателя при торговли на Форекс или фондовом рынке. Профит фактор покажет состоятельность стратегии.

Что такое Профит Фактор

Profit Factor — это один из показателей для оценки эффективности торговой системы. По сути, он показывает соотношение полученной от сделок прибыли за некий временной период к убыткам. Причем рассчитать его не сложно — делится суммарная прибыль за требуемый отчетный период на суммарные убытки за тот же промежуток — это и есть профит-фактор.

Расчет профит фактора

Пример для наглядности: за 6 месяцев в терминале трейдера было заключено 154 сделки. Общая прибыль составила $20 904, а сумма убыточных сделок достигла $10 925. Профит-фактор в таком случае будет посчитан так: 20 904 / 10 925 = 1,91. Т. е. за эти полгода получено в 1,91 раза больше прибыли с торговли на Форекс, чем убытков. Все просто.

Но для чего нужен Profit Factor

Нередко с таким понятием трейдерам приходится сталкиваться, когда им нужно протестировать новые торговые стратегии Forex или какие-то автоматические советники. И этот показатель поможет быстро отсеять рискованные варианты, проанализировать их потенциал и выбрать лучшее. Во многих торговых терминалах можно легко и быстро сформировать детализированный отчет по сделкам, где вместе с другими полезными данными указан и Profit Factor.

Собираясь открыть позицию, не стоит надеяться получить прибыль в долгосрочной перспективе, если при расчете профита для сделки он будет соизмерим с потенциально возможными потерями. Собственно, эти позиции лучше не открывать и вовсе.

Profit Factor служит фильтром, благодаря которому трейдер может сразу отсеять не очень эффективные торговые системы.

Ведь если торговать на бирже по ним, то с высокой вероятностью в итоге все закончится сливом депозита.

Минимально допустимое значение Профит Фактора начинается от 1,6.

Если оно получилось меньше — это указывает трейдеру на риск потерять свой депозит в случае торговли по этой стратегии. Показатель прибыльности больше 2 — уже говорит об уверенной торговле на бирже. Чем выше — тем прибыльнее торговая система.

Особенности Profit Factor

Стоит учитывать, что показатель не идеален, так как он не покажет реальный потенциал торгов при малом количестве сделок, из которых было несколько случайных и с большой прибылью. В таких случаях он всегда высокий, но это никак не указывает на надежность стратегии. Чем больше период времени и количество сделок, тем он объективнее. Все же это отличный ориентир для новичков, которые еще не разобрались во всех тонкостях торговли на бирже, и для опытных трейдеров, если нужно быстро оценить ту либо иную стратегию в целом.

Достоверный профит-фактор

С целью получить более точный показатель прибыльности стратегии, то тогда его вычисляют при помощи немного другой формулы. У «достоверного профит-фактора» принцип расчета немного сложнее, но зато он показывает лучше эффективность торговой системы.

Нужно взять суммарный доход всех совершенных сделок и отнять 1 сделку с самой большой прибылью за весь отчетный период. Это значение теперь разделить на сумму общего убытка по сделкам.

Такой подход помогает сгладить показатель, отбросив сделку, которая с большой вероятностью была случайной. Если показатель получился больше 1, то стратегия прибыльная и ее можно рассмотреть более детально.

Если трейдер намерен провести качественный анализ совершенных сделок и в целом потенциал торговой стратегии Forex или ее инвестиционную привлекательность, важно всегда учитывать показатель профит-фактора.

(

6

оценок, среднее:

5,00

). Оцените, пожалуйста, мы очень старались!

loading.gif

Загрузка…

equity

Более 9 лет в трейдинге и главное, что это это одинаково доступно всем. Вся информация в открытом доступе, как для нас, так и для трейдеров в Нью-Йорке. Один клик — и вы там, второй клик — и вы уже в Токио. Эти захватывающие путешествия приносят не только наслаждение, но и деньги.

Пример расчета профит фактора

Чтобы определить уровень профит фактора, вовсе необязательно обращаться к высшему математическому пособию. Достаточно сложитьобщие результаты положительных сделок. Затем сложить результаты убыточныхсделок. После чего совокупную прибыль разделить на суммарный итог негативныхпозиций. Так мы получим «частное» профит фактора.

Профит Фактор

Мы с вами помним, что на конкретных примерах, материал усваивается многократно лучше. А посему, предлагается рассмотреть вычисление профит фактора, именно на конкретном, сухом языке цифр. Итак, представим, что Ли торговал 2 месяца. Неважно, сколько на этой дистанции он заключил сделок. Здесь важно сколько дохода принесли ему именно положительные позиции.

tss.jpg

А также, сколько ему пришлось претерпеть убыточной массы средств.Однако для рассмотрения этого примера, нам так или иначе придется определитьсяс количеством позиций. В противном случае, не получится продемонстрироватьконцепцию расчета профит фактора. Обусловимся, что на протяжении этого периодаторговли. У него, как у позиционного трейдера, получилось 15 сделок.

Итог положительных и отрицательных позиций

Предположим, что 7 сделок из общих 15-ти позиций у Ли,оказались положительными, с суммарной доходностью 6 270 рублей. А общий размерпонесенных убытков у него, составило 5 725 рулей. Причем обратите внимание, чтоих последовательность абсолютно не важна. Так как нам важен сам итоговыйрезультат прибыльных и убыточных ордеров.

  • Порядковый номер позиции и их торговый итог: 1: – 125, 2: +300, 3: +800, 4: +1 000, 5: -1 600, 6: -1 000, 7: – 1 055, 8: +3 400, 9: -800, 10: -345, 11: +400, 12: +120, 13: -200, 14: +250, 15: -600;
  • Совокупная прибыль: 300 + 800 + 1 000 + 3 400 + 400 + 120 + 250 = 6 270 рублей;
  • Совокупный убыток: 125 + 1 600 + 1 000 + 1 055 + 800 + 345 + 200 + 600 = 5 725 рублей;
  • Профит фактор = 6 270 / 5 725 = 1.09.

В рассмотренном примере значение профит фактора в 1.09единиц. Можно интерпретировать как превосходство положительных позиций наднегативными сделками, именно в денежно-процентном выражении. Ведь де-факто Лизаработал, а не потерял. Однако обратите внимание, что положительных сделок приэтом, оказалось на 6.6 % меньше отрицательных позиций:

  • 15 позиций = 100 %;
  • 7 положительных позиций = 46.7 % (7 * 100 / 15 = 46.66 %);
  • 8 отрицательных позиций = 53.3 % (8 * 100 / 15 = 53.33 %);
  • Превосходство в денежно-процентном выражении: 53.3 – 46.7 = 6.6 %.

Формула расчета профит фактора

Резонно спросить, как рассчитывается этот самый профит фактор? Об этом ниже.

Рассчитать его не сложно. Понадобится всего лишь просуммировать убыточные и прибыльные сделки, которые были открыты и закрыты в результате тестирования ТС. В дальнейшем данный показатель поможет понять, насколько прибыльная либо убыточная проверяемая стратегия.

Оптимальным показателем профит фактора считается цифра не менее 1,6. Таким образом, всё, что меньше этого значения указывает на повышенные риски потерять депозит, торгуя по этой ТС, а то, что выше – указывает об эффективности ТС.

Если ещё проще, то формула расчета профит фактора трактуется, как соотношение между размерами ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

S(Pi)/S(Li) = профит фактор,

где S(Pi) — валовое количество прибыльных сделок, S(Li) – валовое количество всех убыточных позиций.

Трейдеру не стоит надеяться на прибыль, если она соизмерима с возможными убытками. Такие сделки лучше вообще не совершать. То есть, Profit Factor можно также назвать фильтром, который отсеивает самые малоэффективные торговые системы, торгуя по которым трейдер с большой вероятностью понесёт убыток.

Profit Factor: что это такое и для чего нужно считать

Профит Фактор показывает соотношение между всеми прибыльными и убыточными сделками, которые заключались за определенный временной промежуток. Полученное значение помогает понять, если ли у выбранной методики потенциал и безопасно ли ее использовать для получения долгосрочной прибыли. Чаще всего это актуально в трех случаях: когда нужно подобрать новую торговую стратегию, когда нужно оценить эффективность уже существующей стратегии и когда нужно проверить инвестиционный сервис по заработку на форекс. Теперь об этом подробней.

Profit Factor для выбора новой стратегии. Сначала вы подбираете все торговые стратегии, которые по вашему мнению могут приносить доход и нуждаются в углубленном тестировании. Далее вы поочередно пропускаете выбранные системы через «Тестер стратегий» — специальную программу, встроенную в терминал Метатрейдер. После вы смотрите на отчет, который «Тестер стратегий» выдает после каждой проверенной системы. В отчете будет графа «Profit Factor»: если значение показателя ниже допустимой нормы — стратегию можно сразу отсеять; если норма в порядке — можно переходить на работу с демо-счетом.

Пример расчёта

Давайте рассмотрим простой пример. Допустим, трейдер провёл десять сделок (количество сделок так мало исключительно для простоты приводимого примера, в реальности же, для получения достоверного результата необходимо брать в расчёт минимум от 100 сделок), результаты которых приведены ниже:

  • Первая сделка: +1000 рублей
  • Вторая сделка: -500 рублей
  • Третья сделка: +850 рублей
  • Четвёртая сделка: +920 рублей
  • Пятая сделка: — 1000 рублей
  • Шестая сделка: -950 рублей
  • Седьмая сделка: +1100 рублей
  • Восьмая сделка: -300 рублей
  • Девятая сделка: -400 рублей
  • Десятая сделка: +550 рублей

Суммируем все прибыли: 1000+850+920+1100+550 = 4420 рублей

Суммируем все убытки: 500+1000+950+300+400 = 3150 рублей

А теперь рассчитаем искомый коэффициент:

Profit factor = 4420/3150 = 1.4

Как видно из проведённого расчёта, найденное значение показателя ниже допустимого (1.4<1.5), а потому рассматриваемая торговая система нуждается в доработке. Ещё раз повторюсь, что десять сделок (как в нашем примере) для реальной оценки торговой системы это очень-очень мало.

Применение профит фактора

Итак, для чего же все-таки существует этот показатель? В действительности, профит фактор служит для выявления и/или выбора оптимальной (лучшей) торговой методике торговли. Допустим, при входах в позиции, Ли руководствовался определенными сигналами. Основанными преимущественно на графическом анализе, то есть он заключал сделки по паттернам.

Среди разнообразия которых он отсеял «экзотику», а находился в поиске и ожидании исключительно двойных/тройных вершин и дон. После проведения теста торговли по такой методике, профит фактор показал недостаточный коэффициент. Об оптимальности которого мы поговорим чуть ниже. При таком результате торговли, Ли целесообразно будет рассмотреть применение дополнительных переменных.

Скажем, что если бы он при полученных сигналов двойное и/или тройное дно/вершина, руководствовался еще бы и вертикальными объемами? А для кардинального изменения результативности того же периода торговли. Он прибегнул бы еще к уровням поддержки и сопротивления. Как пример допустим, что если бы он открывал позиции исключительно по следующим условиям:

Подбор условий для входа в позиции

Цена сформировала двойное дно, однако ему необходимы другие подтверждающие факторы. Так, Ли не входит в позицию, если модель двойное дно нарисовалась на «пустом» месте. Но если этот паттерн сформировался в области исторически сильного уровня. Да еще и в области круглого уровня поддержки. Тогда потенциальный вход в рынок, будет более аргументированным.

В качестве же непосредственного толчка для открытия сделки, может послужить повышенный объем. Именно в тот момент, когда вторая часть дна импульсирует, скажем уже от зеркального уровня! Так, по прошествии тех же 2-х месяцев демо-теста, результат может оказаться лучше в плане прибыли. А показатель профит фактор, вполне вероятно может увеличиться в многократно.

Подбор торгового робота или советника

Как бы там не было, но такой параметр истории счета, какпрофит фактор. Может использоваться не только для выявления и подбораоптимальной торговой стратегии. Со всеми в нее включенными условиями итребованиями, по отношению к сигналам для входа в рынок. Но также можетиспользоваться и для подбора торгового робота или советника. Коих в интернетекак мы понимаем, необыкновенно много.

Проводится этот процесс достаточно просто: Берете определенного робота, платного/бесплатного – пока это не важно (на платные советники существуют демо-периоды). Далее, прогоняете его по «Бэктесту», где лучшим вариантом будет «Бэктест в МТ5». После чего смотрим на результативность эффективности данного советника. И результат профит фактора, в том числе:

Пример профит фактора

Кстати, более подробно узнать о проведении бэктеста в информационно-торговом терминале МТ5. Вы сможете, перейдя вот по этой ссылке: «Как протестировать торгового робота перед покупкой». И резюмируя использования параметра профит фактор. Для выявления эффективности торговой стратегии, или для выбора торгового робота. Можно утвердить, что это самый оптимальный показатель, среди прочих параметров!

Какой профит фактор будет считаться нормальным

Не существует единого научно доказанного стандарта относительно того, какой должен быть Profit Factor. Поэтому ниже мы перечислим общепринятые коэффициенты, на которые рекомендуем ориентироваться всем новичкам. Когда изучите тему — сможете адаптировать эти коэффициенты под свою стратегию.

Нужно ли вести дневник трейдера?

Точный расчёт эффективности системы невозможно провести без точных показателей торговых ордеров. Дневник трейдера позволяет вносить правки, новые параметры, по которым заново можно провести расчёты. Данный подход даёт возможность в дальнейшем с наиболее высокой эффективностью проанализировать торговлю.

Таблица коэффициентов Profit Factor

1 или меньше 1-1,5 1,6-2 2 или больше
Выбранная торговая стратегия небезопасна и в долгосрочной перспективе ее использование приведет к потере всего депозита Стратегия нуждается в доработке. Без этого любая форс-мажорная ситуация может привести к ощутимой просадке и потери части депозита Результативность стратегии находится на приемлемом уровне. Улучшения понадобятся только в том случае, если стратегия будет переводиться в формат торгового советника. Для советника понадобится большая точность на случай любого программного сбоя Выбранную торговую стратегию можно считать качественной и безопасной. Никакие улучшения не нужны

В следующем разделе мы будем рассчитывать коэффициент Profit Factor и вы сможете сопоставить полученный результат с табличными данными.

Достоверный профит фактор

Следующей особенностью профит фактора, является его«совершенствование»! В современной финансовой торговле помимо результативногопоказателя основного профит фактора, существует его соплеменник. Которыйпредназначен оценивать методику торговли, с более точными статистическимиданными. Именно поэтому он получил название «достоверный профит фактор».

Заключается его достоверность (хотя об этом мы еще поспорим), в несколько ином способе расчета данных. Итак, если обыкновенный профит фактор рассчитывается так; где: «Делимое» – это результат совокупных положительных сделок. «Делитель» – это общий итог негативных позиций. А «Частное» – это и есть показатель профит фактор.

Достоверный профит фактор

Тогда как достоверный профит фактор определяется так же, но за вычетом одной, самой прибыльной сделки. Как это продемонстрировано на этой иллюстрации. Но для чего же исключать из учета самую прибыльную позицию? Во всех источниках аргументируется это тем, что как правило сделка, с самой большой прибылью, носит характер фортуны. С чем мы в корне не согласны, и вот почему:

Профит фактор vs достоверный профит фактор

Смотрите, согласно формуле достоверного профит фактора. Мыдолжны опустить сделку из истории счета Ли, с самым большим положительнымрезультатом. То есть, мы должны не считать позицию с профитом «+ 3 400 рублей».По мнению автора формулы достоверного профит фактора, это необходимо для болееточного результата. Говоря по-другому, такой результат должен быть максимальноприближен к реалиям торговли!

Поскольку здесь преследуется характер везения этой сделки. Случайности, если хотите. Однако мы, по сугубо личному мнению считаем, что данная концепция расчета является полнейшим абсурдом. Разумеется, по следующим, именно объективным причинам: Когда Ли торговал на демо-счете, у него одна из сделок, случайно вышла в относительно огромный плюс: 3 400 рублей/пунктов.

Хорошо. Сторонники достоверного профит фактора, обращение лично к вам: Назовите хоть одну причину, по которой ровно такая же ситуация, ну просто не может произойти на реальном счете? Ведь мы, как живые существа, способные размышлять посредством логической последовательности. Отдаем себе отчет, что цена актива, это неодушевленный субъект. И ему далеко «фиолетово», на каком счете тестируется торговля!

Как увеличить размер Профит Фактора

Чтобы повлиять на Profit Factor, можно увеличить доходность сделок, уменьшить размер получаемого убытка или скомбинировать оба подхода. Рассмотрим три способа, которые позволяют это выполнить. Если знаете другие варианты — обязательно напишите об этом в комментариях под статьей.

Способ №1. Если хотите получать больше прибыли — увеличьте разницу между ордерами Take Profit и Stop Loss. Если раньше потенциальная доходность превышала возможный убыток в два раза, то увеличьте разницу хотя бы до трех раз.

Было Стало
Take Profit/Stop Loss = 2:1 Take Profit/Stop Loss = 3:1

Если хотите сократить убытки — урежьте Stop Loss и оставьте неизменным Take Profit.

Было Стало
Take Profit/Stop Loss = 2:1 Take Profit/Stop Loss = 2:0,5.

Если надумаете объединить оба подхода — увеличьте стандартное значение Take Profit и урежьте Stop Loss.

Было Стало
Take Profit/Stop Loss = 2:1 Take Profit/Stop Loss = 3:0,5.

Способ №2. Практически у каждого трейдера есть неблагоприятные дни, работа в которые приводит к убыткам. Допустим, это будет среда. Теперь, если каждую среду мы будем брать выходной, то общий размер убытков сократится и Profit Factor повысится. Чтобы найти свой неблагоприятный день, нужно регулярно вести торговый дневник, анализировать его данные или воспользоваться специальными статистическими сервисами.

Способ №3. Не торгуйте в убыточные часы и торговые сессии. Здесь работает такой же принцип, что и с убыточными днями. Разница только в масштабе: вы ежедневно исключаете неблагоприятные временные периоды и влияете на Профит Фактор.

Домашнее задание

1)    Заведите дневник и делайте записи для расчета достоверного Profit Factor.

2)    В торговом дневнике выделите отдельный раздел для вычисления взвешенного Профит Фактора.

3)    Подумайте над предложенными способами повышения Profit Factor. Попробуйте внедрить хотя бы один.

4)    Самостоятельно найдите информацию про фактор восстановления. Примите меры, чтобы сбалансировать этот показатель.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...