Что такое 200-дневная простая скользящая средняя? — Финансовая энциклопедия

Использование скользящих средних в бинарных опционах и форексе. Как рассчитать скользящую среднюю. Стратегии по пересечениям и полезные индикаторы

Что такое скользящая средняя

Думаю, каждый представляет, как выглядит ценовой график. Это диаграмма, построенная, как правило, в виде вот таких японских свеч:

скользящая средняя

Зеленый цвет обозначает рост цены (бычий тренд). Уровень на момент открытия у такой свечи расположен внизу, а уровень закрытия, соответственно, наверху.

Красный цвет обозначает падение котировок (медвежий тренд). С уровнями здесь все наоборот – открытие сверху, закрытие внизу.

Хвостики над и под свечами – это показатели отскока цены на момент открытия или закрытия торговой сессии. Чем длиннее хвостик, тем больше отклонение. Если у зеленой свечи длинный хвостик сверху, это означает, что бычий тренд рискует смениться на медвежий, поскольку цена закрылась близко к минимуму.

Навыки чтения графиков приходят с опытом. Для начала достаточно примерно представлять основные параметры, которые я озвучила выше.

Итак, на такой график добавляется еще одна линия, о которой мы говорим сегодня. Выглядеть это может примерно так:

скользящая средняя рассчитанная по ценам закрытия

Эта кривая нужна для отображения средних отклонений цены и сглаживания так называемых «шумов», вызванных краткосрочными колебаниями.

Чтобы было более понятно, как рассчитываются точки построения скользящей средней в техническом анализе, приведу простой пример.

Допустим, у нас есть 10 свечей для однодневного графика. Цены имеют следующие значения:

20 18 16 18 15 21 17 25 23 21

Находим их среднее арифметическое и получаем первую точку:

(20+18+16+18+15+21+17+25+23+21)/10=19,4.

Далее, наступает новый торговый день и появляется новая свеча с отметкой 14. Таким образом, первое число из ряда отбрасывается, вместо него добавляется новое значение. Выполним расчет:

(18+16+18+15+21+17+25+23+21+14)/10=18,8. Это будет вторая точка на графике.

Кривые строятся автоматически. Они показывают, насколько отклонение цены соответствует тренду, и служат сигналом для покупки или продажи. Если линия скользящей средней цены направлена вверх – нужно покупать, если вниз – это сигнал к продаже.

Меню быстрого доступа

1. Скользящая средняя это…
2. Методы построения скользящих средних

  • а) Простая скользящая средняя
  • б) Экспоненциальная скользящая средняя
  • в) Сглаженная скользящая средняя
  • г) Линейно взвешенная скользящая средняя

3. Торговля по скользящим средним
4. Как подобрать период скользящей средней
5. Скользящие средние на фондовом рынке

Начнём с теории.

Скользящая средняя (с англ. «Moving Average») — это индикатор для торговли по тренду, который рассчитывает среднее значение цены за выбранный период времени. Мы провели ОЧЕНЬ подробные тесты этого индикаторы и сделали отдельную статью с результатами, многие из которых удивили!

Что даёт среднее значение цен:

  • — исключение с графика «шума» и периодов высокой волатильности;
  • — выявление истинного направления цены (тренда);
  • — упрощение интерпретации графика.

На практике работа с этим индикатором выглядит следующим образом:

торговля по скользящей средней

Подобный расчёт может производиться по разным формулам в зависимости от типа скользящей средней, о чём подробнее ниже.

1. Что такое скользящая средняя простыми словами

Индикатор скользящая средняя (от англ. «Moving Average», «MA») — показывает среднее значение цены за установленный период времени.

В простонародье часто пишут – «мувинг», сокращенно записывают «MA», «SMA», «EMA» (чуть ниже мы рассмотрим их различия). Рассмотрим как рассчитывается мувинги.

Формула простой скользящей средний:

MA = ∑valuei / N

Где:

  • valuei — значение цены i свечей назад;
  • N — количество японских свечей для подсчета (период скользящей);

На графике скользящие средние отображаются в том же окне, что и цена в виде плавных кривых линий. Чем больше период, тем они более плавные:

Пример скользящих средних на графике цены

Мувинги легли в основы построения множества других индикаторов:

  • Ishimoku (облако Ишимоку);
  • MACD;
  • Полосы Боллинджера;

У многих возникает вопрос: почему такое название «скользящая», в чем оно выражается? Скользит в данном случае только цена. Значение мувинга изменяется при каждом новом баре — это и есть «скольжение».

Как рассчитывается SMA?

Скользящая средняя, которую и показывает SMA индикатор — это средняя цена за прошедшее время. Чтобы рассчитать такую цену, нужно знать таймфрейм (это некоторый временной интервал на графике торгового актива) и период.

Смысл в том, что нужно сложить все цены на интересующем отрезке времени и разделить их на количество периодов. В этом и заключается суть формулы.

Тем самым SMA индикатор показывает основные тенденции ценовой позиции, на основании которых трейдер может уже принимать решения.

Основные виды и формулы расчета Скользящих средних

Каждый тип скользящей средней (сокращенно MA — Moving Average) получается путем расчета средней цены за прошлые периоды.

Simple Moving Average (SMA)

Simple Moving Average (SMA) – простые скользящие средние, среднее арифметическое цен закрытия (открытия) за определенное число единичных периодов» (час, сутки, неделя)

Простейшей моделью скользящих средних является модель расчета, по которой сумма математических показателей (в данном случае рыночных цен) делится на количество значений, принимающих участие в выборке. Такое скользящее среднее называется «простым скользящим средним», которое рассчитывается как:

формула sma

где:

Сумма (Pi) — сумма цен за период N

N — количество дней в периоде

Пример:

Чтобы рассчитать скользящую среднюю цен закрытия за 8 дней (МА с периодом 8), цену закрытия последних 8 дней складывают друг с другом и делят на 8. Аналогично, для расчета скользящей средней за последний 21 час цены закрытия складываются из последних 21 часов и делятся на 21.

4 8 6 7 9 11 10 15 12 13

(6 + 7 + 9 + 11 + 10 + 15 + 12 + 13) / 8 = 83/8 = 10 375

С добавлением нового периода самая старая цена (6) удаляется из расчетов и учитывается самаяновую (15):

4 8 6 7 9 11 10 15 12 13 15

(7 + 9 + 11 + 10 + 15 + 12 + 13 + 15) / 8 = 92/8 = 11,5

В примерах использовались цены закрытия, которые также являются наиболее популярным и наиболее часто используемым типом цен для расчета скользящих средних. Следует отметить, однако, что мы могли бы также использовать цены открытия, минимальную цену или максимальную.

Exponential Moving Average (EMA)

Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальные скользящие средние имеют преимуществом в том, что они включают в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. При этом более поздним значениям придаются большие веса — используется предположение о том, что максимальное влияние на будущее имеет настоящий момент, а прошлое затухает «по экспоненте».

формула ema

где

α – весовой коэффициент в интервале от 0 до 1;

Pi – значение цены в период времени t;

EMA(t-1) – значение экспоненциальной скользящей средней в момент времени t-1.

Linear Weighted Moving Average (LWMA)

Linear Weighted Moving Average (LWMA) – взвешенные скользящие средние — практически те же простые скользящие средние, только с одним лишь отличием: каждое слагаемое входит со своим весом (таким образом, можно задать самые влиятельные компоненты), а результат получается делением на сумму весов

При расчете взвешенного скользящего среднего каждому дню, что входит в окно фильтра, присваивают порядковый номер от одного до n. После этого находится среднее арифметическое произведение цены ценной на порядковый номер дня по формуле:

формула lwma

где Wi — значение веса для цены i-периодов назад.

Хотя существуют сотни других подходов и их количество постоянно увеличивается, преимущество использования скользящих средних заключается в том, что с их помощью довольно просто определить направление тренда (тенденция определяется тангенсом угла наклона касательной к скользящей средней), а также на практике их часто используют как поддержку и сопротивление. Однако существует и существенный недостаток — это запаздывание сигнала. Для его нивелирования используют принятие решений при использовании одновременно нескольких скользящих средних, например, их пересечения.

Exponential Moving Average (EMA)

EMA исключает фейкауты благодаря особому учёту недавних цен закрытия. Коэффициент, который определяет «важность» недавних периодов времени, определяется с помощью специального мультипликатора.

Мультипликатор = (2 / (период + 1))

Соответственно, влияние фейкаутов падает почти до нуля.

Впрочем, разбираться в сложностях подсчёта EMA вовсе необязательно — за вас всё сделает компьютер. Вам нужно только понимать особенности установки временного периода.

На графике криптовалюты EMA, как правило, близко прилегает к цене. Линия хорошо реагирует на ценовое движение и даёт возможность быстро принять решение об открытии позиции.

Базовые сигналы, даваемые индикатором

Перечислю основные моменты, на которые следует обратить внимание при первичном анализе графика методом скользящей средней:

Сигналом к покупке служат следующие направления линии:

  • кривая идет вверх;
  • кривая пересекает линию тренда снизу вверх (быстрый рост котировок);
  • MA развернулась снизу вверх при растущем тренде.

А для продавцов сигналы такие:

  • линия идет вниз;
  • MA пересекает линию тренда сверху вниз (быстрое падение котировок);
  • MA развернулась сверху вниз при убывающем тренде.

Как определяется положение SMA

Хорошо, что вы решили стать трейдером сейчас. Лет 30 назад спекулянты сами рисовали скользящие средние. Это не совсем сложно, но мороки хватает. Сейчас всё происходит автоматически, однако, давайте рассмотрим, по какому принципу рассчитывается движение скользящей средней.

Сделаем это на примере индикатора SMA с периодом 5 и применением к цене закрытия (Close). Сделаем это на валютной паре GBPUSD.

Красными горизонтальными линиями мы отметили цену закрытия последних пяти свечей (так как период 5). У нас получись такие уровни: 1,24984, 1,24946, 1,24930, 1,24877, 1,24717. Теперь нужно сложить эти показатели. Получилось, 6,24454. Следующий шаг – делим на 5 (вспоминаем алгебру в школе и правила нахождения среднего арифметического). Получается 1,24890. Линия на графике находится на том же уровне (2 пункта – наша погрешность при выставлении уровня).

Скользящее среднее: какой вид и период выбрать для торговли?

К сожалению, однозначного ответа нет. Если трейдеру требуется более быстрое среднее значение, которое лучше адаптируется к рыночным изменениям, он выберет ЕМА. Это дает сигналы покупки или продажи быстрее. С другой стороны, стоит отметить, что слишком частые сигналы могут оказаться неправильными, например, в случае консолидации. В случае простого скользящего среднего ситуация выглядит противоположной. SMA дает меньше сигналов, что, с одной стороны, может ограничить прибыль, но если они все же произойдут, они будут гораздо более эффективными.

На фьючерсных рынках чаще всего используется комбинация средних (4 и 9), (9 и 18), (5 и 20) и (10 и 40). 50-дневное среднее (10 недель) на фондовом рынке является наиболее популярным, а 200-дневный (40-недельный) среднее используется для долгосрочного анализа.

Настройка индикатора в терминале MT5

Вот примерный алгоритм установки индикатора скользящей средней в популярном торговом терминале MT5:

  1. В главном меню перейдите в пункт Файл, затем – «Открыть каталог данных».
  2. На экране появится несколько папок. Выберите MQL 5→Experts и запишите в эту папку файл Ma Pro. Теперь этот робот появится в списке советников.
  3. Откройте нужный график и клавишей мыши наложите на него Ma Pro из меню навигации.

астройка индикатора в терминале MT5

  1. Установите необходимые параметры: размер лота, идентификатор своих ордеров, периоды короткой и длинной скользящей средней.
  2. Задайте таймфрейм.
  3. Укажите точки установки ордеров стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп (в пунктах).
  4. Далее задайте режим – long (длинный), short (короткий) или reverse (торговля в обе стороны).
  5. Укажите размер параметра «Запаздывание/ускорение» – на сколько линия индикатора скользящей средней будет отставать от графика.»
  6. Нажмите «OK». Теперь настройки сохранены, и советник готов к работе.

Скользи, родная

Скользящая средняя — самый популярный в мире вариант «усреднения» движения цены. Он входит в бесчисленное число стратегий, используется сам по себе и является одним из ключевых инструментариев трейдера. Когда-то они, до эпохи компьютеров, вычислялись вообще вручную.

Нам же теперь раздолье. Ткнул кнопочку — и какие хочешь скользящие на графиках. Используйте их разумно, как дополнение к торговой системе и тогда скользящие покажут себя во всей полноте.

В сущности, я знаю немало примеров, когда именно скользящие становились основой прибыльной стратегии. Они не просто усредняют движение цены, это даже вторично. В конце-концов, и без скользящей можно определить тренд, нарисовав пару линий тренда на разных ТФ. Их ключевое предназначение – фокусировка внимания трейдера на четко обозначенных условиях. На пересечении нескольких скользящих, на подходе цены к одной из них, на пробое и отскоке, на определении боковиков.

Многие системы price action тоже основаны на этом, где для краткосрочных ТФ чаще всего используется SMA 20. Не удивительно – ведь она же входит в полосы Боллинджера и уйму других индикаторов. Поэтому скользящие стоит расценивать как “вещь в себе”. Вокруг них легко можно выстроить целую торговую школу, как и делают многие трейдеры. Торговых роботов на скользящих тоже написана уйма.

Скользящая – это плоть от плоти рынка, просто усреднение ценовых колебаний и всплесков волатильности за выбранный промежуток времени. Благодаря ей рыночный хаос преобразуется в более упорядоченное и, тем самым, более прогнозируемое движение. За что и выпьем (лимонада).

  • Назад: Линии тренда
  • Вперед: Фигуры технического анализа

Индикатор SMA — где найти и как установить на график?

Так как этот индикатор распространен, то его поиски не станут проблемой.

Например, его можно найти в терминале МетаТрейдера в перечне инструментов. Чтобы установить его на график, нужно последовательно пройти по следующим пунктам: «Вставка», «Индикаторы», «Трендовые», «Moving Average».

Далее пойдет уже более детальная настройка SMA индикатора.

Пройдемся по пунктам:

  1. Период. Он выставляется самостоятельно, в зависимости от графика и целей.
  2. Сдвиг. Также выбирается трейдером.
  3. Метод МА. Отмечаем пункт Simple.
  4. «Применить к…» Тут указан перечень возможных цен, относительно которых может быть построение графика. Чаще всего используются цены закрытия.

Недостатки

Перечислю основные минусы метода скользящих средних в трейдинге, которые нужно учитывать:

  1. Отставание сигнала от реального времени. Если период времени, в течение которого трейдер может заработать, короткий – то можно просто не успеть совершить нужную сделку.
  2. При значительных колебаниях цен закрытия значения SMA и WMA искажаются. Вот пример. У нас есть график 20-недельной скользящей средней. При этом цены закрытия в среднем отличаются на 20–30 пунктов, но есть пара недель, когда разброс составляет 60–80 пунктов. К концу периода котировки придут к нормальному значению, и значение SMA снизится, но это не будет отражать реальную ситуацию. В связи с этим использование EMA дает более актуальную информацию, т.к. эта кривая основана на более свежих данных.
  3. Пересечение MA с ценовым графиком происходит, когда событие уже случилось. Прогнозы изменения котировок с помощью этого метода не отличаются достоверностью.
  4. При большом количестве торговых операций внутри дня метод скользящей средней не подходит, поскольку невозможно применить один результат к различным категориям сделок.

Скачать бесплатно индикатор SMA

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...