Что делает Free API Московской биржи в Google Таблицах / Хабр

Список всех выпуском гособлигаций (ОФЗ-ПК) с переменным купоном. Описание доходностей и даты погашения ОФЗ-ПК.

Содержание

Карта доходности ОФЗ

Кривая бескупонной доходности

|

Кривая купонной доходности

|

Доходность от срока до погашения

|

Купонная доходность от срока до погашения
Кривая месяц назад Кривая день назад

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

post-it.svg
Написать
пост
time.svg Имя Погашение Лет до
погаш.
Доходн ! Год.куп.
дох.
Куп.дох.
посл.
Цена Объем,
млн руб
Купон, руб Частота,
раз в год
НКД, руб Дюр-я, лет Дата купона port4.svg bookmark_border-24px.svg
1 18:45:00 ОФЗ 25083 2021-12-15 0.1 7.6%   7.00% 7.00% 99.958 2 570.2 34.9 2 29.15 0.09 2021-12-15 + +
2 18:39:31 ОФЗ 24021 2024-04-24 2.5 0.0%   0.00% 99.5 1 878.6 0 4 3.73 2022-01-26 + +
3 18:37:15 ОФЗ 26237 2029-03-14 7.4 8.2%   6.70% 7.24% 92.501 1 597.0 33.41 2 9.91 5.81 2022-03-23 + +
4 18:45:06 ОФЗ 26209 2022-07-20 0.7 8.0%   7.60% 7.61% 99.84 891.7 37.9 2 24.36 0.67 2022-01-19 + +
5 18:35:18 ОФЗ 26239   2031-07-23 9.7 8.1%   6.90% 7.41% 93.15 775.3 43.67 2 28.74 6.94 2022-02-02 + +
6 18:39:52 ОФЗ 26220 2022-12-07 1.1 8.2%   7.40% 7.45% 99.344 754.0 36.9 2 32.24 1.02 2021-12-08 + +
7 16:46:25 ОФЗ 29014 2026-03-25 4.4 0.0% ПК 0.00% 98.7 691.0 0 4 8.8 2021-12-29 + +
8 17:41:06 ОФЗ 29013 2030-09-18 8.9 0.0% ПК 0.00% 98.1 646.3 0 4 8.8 2021-12-29 + +
9 18:38:26 ОФЗ 26229 2025-11-12 4.0 8.3%   7.15% 7.39% 96.765 514.3 35.65 2 35.26 3.43 2021-11-17 + +
10 18:45:30 ОФЗ 26222 2024-10-16 2.9 8.4%   7.10% 7.30% 97.213 449.9 35.4 2 5.06 2.69 2022-04-20 + +
11 18:45:18 ОФЗ 26230 2039-03-16 17.4 8.1%   7.70% 7.86% 97.985 372.7 38.39 2 8.44 9.73 2022-04-06 + +
12 15:47:05 ОФЗ 29015 2028-10-18 7.0 0.0% ПК 0.00% 98.32 358.9 0 4 3.73 2022-01-26 + +
13 18:24:00 ОФЗ 26235 2031-03-12 9.4 8.1%   5.90% 6.80% 86.801 353.3 29.42 2 8.73 7.09 2022-03-23 + +
14 18:37:01 ОФЗ 26240   2036-07-30 14.8 8.1%   7.00% 7.60% 92.15 288.5 44.3 2 26.46 8.96 2022-02-16 + +
15 18:45:24 ОФЗ 26234 2025-07-16 3.7 8.4%   4.50% 5.08% 88.52 273.2 22.44 2 14.43 3.37 2022-01-19 + +
16 18:45:06 ОФЗ 26215 2023-08-16 1.8 8.4%   7.00% 7.14% 98.08 265.4 34.9 2 17.07 1.66 2022-02-16 + +
17 17:46:35 ОФЗ 24020 2022-07-27 0.7 0.0% ПК 0.00% 100.066 220.1 0 4 3.73 2022-01-26 + +
18 18:45:02 ОФЗ 29012 2022-11-16 1.0 6.0% ПК 4.64% 4.70% 98.77 210.9 23.14 2 22.89 0.98 2021-11-17 + +
19 13:40:23 ОФЗ 29020 2027-09-22 5.9 0.0% ПК 0.00% 98.499 196.9 0 4 8.8 2021-12-29 + +
20 13:41:56 ОФЗ 29016 2026-12-23 5.1 0.0% ПК 0.00% 98.772 193.6 0 4 8.8 2021-12-29 + +
21 18:35:25 ОФЗ 26218 2031-09-17 9.9 8.1%   8.50% 8.18% 103.899 186.8 42.38 2 10.94 6.88 2022-03-30 + +
22 18:45:25 ОФЗ 26219 2026-09-16 4.9 8.3%   7.75% 7.85% 98.659 177.9 38.64 2 11.46 4.09 2022-03-23 + +
23 18:25:29 ОФЗ 26226 2026-10-07 4.9 8.2%   7.95% 7.98% 99.587 169.7 39.64 2 7.19 4.14 2022-04-13 + +
24 18:37:34 ОФЗ 26225 2034-05-10 12.5 8.1%   7.25% 7.64% 94.854 155.1 36.15 2 34.36 8.04 2021-11-24 + +
25 18:39:20 ОФЗ 26212 2028-01-19 6.2 8.2%   7.05% 7.40% 95.24 113.8 35.15 2 21.24 5.00 2022-01-26 + +
26 13:40:52 ОФЗ 29019 2029-07-18 7.7 0.0% ПК 0.00% 98.399 98.3 0 4 3.73 2022-01-26 + +
27 16:13:37 ОФЗ 29018 2031-11-26 10.1 0.0% ПК 0.00% 98.299 98.0 0 4 12.56 2021-12-08 + +
28 18:45:10 ОФЗ 26207 2027-02-03 5.2 8.2%   8.15% 8.12% 100.331 69.7 40.64 2 21.44 4.29 2022-02-09 + +
29 18:45:14 ОФЗ 26211 2023-01-25 1.2 8.3%   7.00% 7.09% 98.7 66.7 34.9 2 21.09 1.16 2022-01-26 + +
30 18:33:44 ОФЗ 52002 2028-02-02 6.2 3.1% ИН 2.50% 2.58% 97 60.2 14.73 2 7.76 5.77 2022-02-09 + +
31 18:37:19 ОФЗ 26233 2035-07-18 13.7 8.1%   6.10% 7.20% 84.74 53.9 30.42 2 17.22 8.93 2022-02-02 + +
32 18:37:44 ОФЗ 26221 2033-03-23 11.4 8.1%   7.70% 7.83% 98.382 44.8 38.39 2 8.44 7.70 2022-04-06 + +
33 18:39:40 ОФЗ 26238   2041-05-15 19.6 8.1%   7.10% 7.72% 91.998 38.8 34.04 2 29.57 10.18 2021-12-08 + +
34 18:39:52 ОФЗ 26227 2024-07-17 2.7 8.4%   7.40% 7.54% 98.15 35.1 36.9 2 23.72 2.43 2022-01-19 + +
35 18:39:52 ОФЗ 26223 2024-02-28 2.3 8.3%   6.50% 6.73% 96.557 21.4 32.41 2 13.36 2.15 2022-03-02 + +
36 18:36:05 ОФЗ 29006 2025-01-29 3.2 5.7% ПК 5.93% 5.88% 100.87 20.1 29.57 2 16.73 2.94 2022-02-02 + +
37 18:39:19 ОФЗ 25084 2023-10-04 1.9 8.3%   5.30% 5.57% 95.1 15.8 26.43 2 5.81 1.82 2022-04-06 + +
38 18:32:02 ОФЗ 26232 2027-10-06 5.9 8.2%   6.00% 6.62% 90.684 10.1 29.92 2 5.43 4.99 2022-04-13 + +
39 18:29:24 ОФЗ 26228 2030-04-10 8.4 8.1%   7.65% 7.77% 98.496 7.7 38.15 2 5.45 6.32 2022-04-20 + +
40 18:35:07 ОФЗ 46018 2021-11-24 0.0 7.7% АД 6.50% 6.50% 99.975 4.7 6.48 4 5.84 0.03 2021-11-24 + +
41 18:45:12 ОФЗ 46020 2036-02-06 14.3 8.1% АД 6.90% 7.52% 91.818 3.7 34.41 2 18.15 8.63 2022-02-09 + +
42 18:45:19 ОФЗ 26224 2029-05-23 7.6 8.1%   6.90% 7.33% 94.151 3.3 34.41 2 31.38 5.77 2021-12-01 + +
43 18:38:01 ОФЗ 52001 2023-08-16 1.8 2.5% ИН 2.50% 2.50% 100 2.7 16.66 2 8.14 1.73 2022-02-16 + +
44 18:22:19 ОФЗ 52003 2030-07-17 8.7 3.1% ИН 2.50% 2.61% 96 1.9 13.39 2 8.09 7.80 2022-01-26 + +
45 18:39:10 ОФЗ 26236 2028-05-17 6.5 8.2%   5.70% 6.44% 88.448 1.3 28.42 2 27.01 5.31 2021-11-24 + +
46 17:09:58 ОФЗ 46022 2023-07-19 1.7 7.7% АД 5.50% 5.63% 97.689 0.9 27.42 2 17.63 1.13 2022-01-19 + +
47 17:37:19 ОФЗ 29010 2034-12-06 13.1 5.2% ПК 6.01% 5.56% 108.05 0.8 29.97 2 23.88 9.22 2021-12-22 + +
48 18:45:14 ОФЗ 52004   2032-03-17 10.4 3.0% ИН 2.50% 2.62% 95.6 0.3 14.04 2 4.7 9.13 2022-03-30 + +
49 18:28:22 ОФЗ 29009 2032-05-05 10.5 5.1% ПК 5.74% 5.43% 105.7 0.3 28.62 2 28.31 7.91 2021-11-17 + +
50 17:14:25 ОФЗ 29007 2027-03-03 5.3 6.1% ПК 6.46% 6.32% 102.149 0.2 32.21 2 12.03 4.55 2022-03-09 + +
51 16:56:19 ОФЗ 29008 2029-10-03 7.9 6.5% ПК 7.01% 6.74% 103.971 0.1 34.95 2 6.34 6.22 2022-04-13 + +
52 17:30:50 ОФЗ 46012 2029-09-05 7.8 7.4% АД 6.57% 6.82% 96.4 0.0 62.27 1 10.44 5.57 2022-09-14 + +
53 18:38:47 ОФЗ 46011 2025-08-20 3.8 -7.3% АД 10.00% 6.62% 151 0.0 79.78 1 17.97 2.46 2022-08-24 + +
54 17:16:10 ОФЗ 46023 2026-07-23 4.7 7.3% АД 8.16% 8.00% 102 0.0 20.34 2 12.18 2.04 2022-01-27 + +
55 13:43:09 ОФЗ 29017 2032-08-25 10.8 0.0% ПК 0.00% 97.861 0.0 0 4 12.56 2021-12-08 + +
56 18:40:09 КОБР-49   2021-12-08 0.1 7.4%   7.10% 7.10% 100 17.9 4 13.18 0.07 2021-12-08 + +
57 18:40:09 ОФЗ 26231 2044-07-20 22.8 0.0%   0.25% 1.25 2 0.61 2022-02-16 + +
58 18:40:09 ОФЗ 25085   2025-09-24 3.9 0.0%   6.40% 31.91 2 8.24 2022-03-30 + +

Особенности эмитента

Такие ценные бумаги выпускаются только в цифровом виде, для их приобретения потребуется воспользоваться брокерскими услугами. Брокеры — это биржевые посредники, за определенное вознаграждение предоставляющие доступ к специальным счетам. После оформления сделки покупатель становится владельцем государственных ценных бумаг, минимальное количество для покупки составляет 30 штук.

Со 2-ого квартала 2019 года Мин Фин начал выпускать облигации в новом формате: в отличие от первого выпуска, клиентам не придется платить крупные брокерские комиссии, все расходы эмитент берет на себя. Кроме того, у держателей появится возможность получать кредиты в банках под залог таких ценных бумаг. Первая версия не позволяла проводить такие операции.

Облигации Мин Фина — это возможность привлечь широкий круг инвесторов по всей стране и получить дополнительный капитал на реализацию различных государственных проектов. Покупателей привлекает возможность получать доход по плавающей ставке: чем дольше облигация будет на руках у покупателя, тем выше по ней будет доходность, такая схема выгодна именно тем, кто планирует долгосрочные инвестиции.

API Московской биржи в формулах Google Таблиц

Вообще вариантов использования API Мосбиржи два:

  • формулы;
  • скрипты.

Но скрипты в бесплатных документах скорее пугают людей, особенно, если у этих людей есть какие-то инвестиции. И особенно, если они не понимают код скрипта. Поэтому я остановлюсь только на формулах.

В общем виде все запросы, которые можно отправить к API Мосбиржи можно узнать в справочнике. Но лично для меня этот справочник был не очень понятен и я далеко не сразу в нём разобрался, поэтому сделал простую Гугл таблицу с примерами, которые использую сам.

Идентификатор режима торгов

В API Московской биржи очень многое зависит от параметра “Идентификатор режима торгов” (primary_boardid), который можно посмотреть прямо у них на сайте через форму поиска.

_iavok1bytliaf4jnwwppezb52m.png
Идентификатор режима торгов для акций Сбербанка

Также этот идентификатор можно посмотреть через обычный HTTP-запрос к API:

https://iss.moex.com/iss/securities.xml?q=ТУТ ПИШЕМ НАЗВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА ИЛИ ЕГО ЧАСТЬ

umop6zp6ysxofv-zrafgn1eev4i.png
Идентификатор режима торгов primary_boardid для акций Яндекс

Автоматическое получение имени инструмента с Московской биржи по его идентификатору

Очень удобно, что можно получить полное наименование инструмента. Также можно автоматически получать и краткое наименование инструмента, но полное название более понятно особенно для облигаций.

f2xb4ajzgaqlifh2wyldizzz4fy.png
Гугл таблица с примерами автоматического получения имени для разных классов активов

Автоматическое получение цены инструмента с Московской биржи по его идентификатору

Цены на российские активы можно получать с множества сайтов, но если мы говорим про API Московской биржи, то на этой вкладке представлены актуальные примеры.

jr-mzupixjdxrki5i3mcsgoqsje.png
Гугл таблица с примерами автоматического получения цен для разных классов активов

Автоматическое получение даты следующего купона и его значения с Московской биржи по идентификатору облигации

По облигациям (не только корпоративным, но также ОФЗ и еврооблигациям) можно автоматически получать дату выплаты следующего купона и его значение.

hp_dxnpcwdko1eaeukonab6f0hy.png
Гугл таблица с примерами автоматического получения дат и значений купонов

Автоматическое получение дивидендной доходности на конкретную дату с Московской биржи по идентификатору облигации

К сожалению, в одну формулу получить значение дивидендной доходности для облигации на конкретную дату можно получить только для ОФЗ, потому что их список короткий. Для корпоративных облигаций — можно перебирать в скрипте, например, или вручную указывать начальную позицию для поиска.

bylfj4yv5z4-zekz_gfyy40wksq.png
Гугл таблица с примерами автоматического получение дивидендной доходности на конкретную дату

Автоматическое получение дат оферт с Московской биржи по идентификатору облигации

Очень удобно можно планировать собственные финансы, получая оферты по облигациям автоматически.

c2zv_emm9vnvybnufaj3tzysona.png
Гугл таблица с примерами автоматического получения дат оферт

Индекс государственных облигаций RGBI

Индекс государственных облигаций России (RGBI) рассчитывается с 2002 года по методике индекса «чистых» цен (clean price index). Базовое значение индекса составляет 100 пунктов. Индекс обращается на Московской межбанковской валютной бирже. Рассчитывается непрерывно в режиме реального времени в ходе торгов по мере совершения сделок с облигациями, включенными в базу расчета

Индексы государственных облигаций ММВБ призваны выполнять функцию индикаторов ситуации, складывающейся на российском рынке государственного долга. Повышая прозрачность и информативность российского фондового рынка, они позволяют инвесторам и всем заинтересованным лицам отслеживать как общее направление, так и краткосрочные колебания на рынке российских государственных облигаций, оценивать эффективность инвестиций в данные инструменты, строить прогнозы развития рынка.

Правилами расчета Индексов предусмотрен четкий и прозрачный механизм формирования базы расчета, кроме того они в полной мере отвечают международным стандартам построения фондовых индексов: облигационные индексы ММВБ разработаны в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии по облигациям (European bond commission) Европейской федерации финансовых аналитиков (European Federation of Financial Analysts Societies (англ.)).

Индекс RGBI: краткий ликбез

курс ленивого инвестора

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель – более 5 000 000 рублей.

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Подробнее

Индекс RGBI – это индикатор, показывающий изменение рыночной цены полной корзины ОФЗ. Он отражает только динамику котировок, купонный доход при его подсчете не учитывается. То есть это индекс чистых цен.

Главное преимущество индекса RGBI в том, что он отражает текущие настроения инвесторов. Его увеличение свидетельствует о повышении интереса к государственным бумагам, падение – распродажу на рынке ОФЗ. Если на графике RGBI виден растущий тренд, это воспринимается трейдерами как сигнал к покупке.

Индекс RGBI рассчитывается Московской биржей с января 2003 г. За уровень 100 пунктов была принята стоимость корзины на 31.12.2002 г. Цель его создания – сформировать индикатор, который отражал бы т. н. безрисковую доходность. ОФЗ – самый надежный из номинированных в рублях инвестиционных инструментов. Покупая другие ценные бумаги, вы должны получать премию за риск. Определить ее размер можно сравнением прибыли с результатами, которые были бы достигнуты благодаря росту цены гособлигаций.

Как купить облигации физическому лицу?

Покупка облигаций доступна и физическим лицам. Для этого необходимо заключить договор с брокером, что позволит покупать и продавать облигации на Бирже. Чтобы начать инвестировать в облигации, обращайтесь в Банк «ЦентроКредит».

Какие компании входят в индекс

В настоящий момент в RGBI участвуют активы следующих российских компаний:

  • Сбербанк
  • Газпром
  • Лукойл
  • Роснефть
  • Магнит
  • Татнефть
  • Полюс
  • МТС
  • Московская Биржа
  • АЛРОСА
  • НОВАТЭК
  • Северсталь
  • Сургутнефтегаз
  • ВТБ
  • НЛМК
  • ЯНДЕКС
  • Аэрофлот
  • ИНТЕР РАО
  • Транснефть
  • ММК
  • РусГидро
  • РУСАЛ
  • X5 Retail Group
  • Газпром нефть
  • компания «М.Видео»
  • ФСК ЕЭС
  • Polymetal International
  • ТМК
  • АФК Система
  • Распадская
  • Группа ЛСР (ПАО)
  • Россети
  • Лента Лтд
  • Башнефть
  • Ростелеком
  • Мечел
  • ФосАгро
  • Юнипро
  • НКНХ
  • Московский кредитный банк
  • ОГК-2
  • САФМАР Финансовые инвестиции
  • группа компаний ПИК
  • EN+ Group.

Индекс государственных облигаций RGBI (ценовой)

lightbulb.svg
Предложить
идею

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:

finam.webp open.webp alfa.webp

Блоги Лента всех блогов
Самые полезные
Самые комментируемые
Новости
Торговые сигналы
Ответы на вопросы
Книжные рецензии
Корпоративные
Форумы Лента всех форумов
Общие темы
Форум акций
Форум алготрейдинг
Форум опционы
Форум криптовалют
Форум Forex
Рейтинг брокеров
Акции Карта рынка
Котировки
Фундаментальный анализ
Отчеты компаний
Дивиденды
Мой портфель
Все компании
Календарь акций
Смартлаб Ценности смартлаба
Карта сайта
Реклама
Контакты

Правила
Помощь
Обратная связь

Источником и обладателем биржевой информации является ПАО Московская биржа. Пользователи не имеют права осуществлять дальнейшее распространение или предоставление полученной информации любыми средствами без письменного согласия Биржи, не имеют права создавать модифицированную информацию для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения.

Эмитенты, заинтересованные в информационном сотрудничестве, пишите admin@smart-lab.ru

Доходность и риски ОФЗ

Доходность ОФЗ обычно на уровне или чуть-чуть выше, чем у банковских вкладов. Например, у ОФЗ 26214, которая будет погашена в мае 2020 года, эффективная доходность к погашению примерно 7,3% годовых. Обычно чем больше времени до погашения, тем выше доходность ОФЗ.

Можно заработать больше, если покупать облигации через ИИС и оформить возврат НДФЛ — 13% от вложенной на ИИС суммы, но не более 52 000 Р в год.

Платежеспособность Минфина РФ сейчас ни у кого не вызывает вопросов. Однако есть опасения, что США введут санкции против российского госдолга и это как-то повлияет на инвесторов, владеющих ОФЗ.

По данным Центробанка, на 01.05.2018 иностранцам принадлежит 32,3% ОФЗ. Если США запретят своим гражданам и юридическим лицам покупать российские ОФЗ и владеть ими, то иностранные инвесторы начнут распродавать ОФЗ. Предложение превысит спрос, рыночная стоимость ОФЗ упадет.

Подобное уже было в середине апреля 2018 года на фоне санкций против некоторых российских чиновников, бизнесменов и юридических лиц. С 9 по 17 апреля иностранные инвесторы продали российских ОФЗ приблизительно на 100 млрд рублей, из них на 52 млрд — за 9—10 апреля. Но ничего страшного не случилось: российские банки и инвестиционные фонды быстро скупили долговые бумаги, от которых избавились нерезиденты.

При этом из-за временного снижения цены ОФЗ их доходность к погашению повысилась на 0,4—0,5 процентного пункта. Это значит, что в апреле можно было купить ОФЗ чуть выгоднее обычного: цена бумаг была меньше, а номинал и купонные выплаты не менялись.

Дефолт по облигациям маловероятен даже в случае санкций против госдолга. У России есть большой золотой запас и куда более устойчивая экономика, чем 20 лет назад, когда случился крах пирамиды ГКО.

Преимущества инвестирования в ОФЗ

Вложение в облигации федерального займа — это возможность гарантированно не потерять инвестированные средства. Коммерческий сектор подвержен различным экономическим факторам, даже самые надежные компании могут неожиданно столкнуться с финансовыми трудностями и не справиться со своими обязательствами. Государство же выступает гарантом погашения долга.

Дополнительные плюсы инвестирования:

  1. Увеличенная доходность, по сравнению с банковскими вкладами. Можно получить более крупную пассивную прибыль.
  2. Средние сроки возврата. Долгосрочные программы интересуют не всех инвесторов, вложение на 3 года станет оптимальным вариантом.
  3. Относительно небольшой порог входа. Это делает ОФЗ доступными для частных лиц.
  4. Заранее известная прибыль — важное отличие от вложения в акции крупных компаний. Они могут не выплатить дивиденды, а государство гарантированно выполнит свои обязательства по купонному доходу.

Минусом ОФЗ можно назвать относительно невысокую процентную ставку. Такой вариант подходит для тех, кто предпочитает консервативные, а не рискованные стратегии инвестирования.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...