Айсберг-заявки: понятие, достоинства, недостатки и торговля

Что представляет собой айсберг-заявка, отображение айсберг-заявок в торговом терминале Quik 7. Функция выставления айсберг-заявок в программе Quik

1. Лимитный ордер – мейкер (только размещение)

При размещении лимитного ордера вы можете установить флажок «Только размещение», тогда ваш ордер не будет немедленно исполнен. Ордер будет находиться в книге ордеров как мейкер-ордер, но не будет сопоставляться с теми ордерами, которые уже есть в книге. Мейкер-ордера добавляют рынку ликвидности. Вы заплатите пониженную комиссию мейкера, когда ордер будет исполнен тейкером.

Но если вы хотите исполнить часть ордера немедленно, например, купив актив по цене выше текущей рыночной, система автоматически отменит ваш ордер после размещения нового.

057dd1cfb28e7877e6a1d4aa3ccfe27d.png

Айсберг ордера в трейдинге

Сначала пару слов о том, что такое айсберг заявка (ордер) — это заявка, в которой может содержаться резервное количество ценных бумаг, не видимых другими участниками торгов. При этом участники торгов видят лишь малую часть заявки (верхушка айсберга), как только исполняется эта малая часть, автоматически выставляется следующая часть заявки. Смысл данной заявки заключается в том, чтобы не распугать продавцов/покупателей большим объемом. Этот вид заявки подойдет тем трейдерам, которые не хотят раскрывать информацию о размере. Таким образом крупные участники рынка могут проводить операции без существенного влияния на котировки. Кстати, доступны такие заявки только на акциях.

Как выставить айсберг-заявку в QUIK (квик)

Выставить айсберг-заявку в QUIK может любой участник торгов. Делается это также, как и при выставлении обычной заявки. Только кликнув на стакан нам необходимо выбрать «новая айсберг-заявка».

Как распознать айсберг-заявку в стакане

Точно понять что это айсберг заявка мы сможем только после проедания верхней части (верхушки).  После съедения данного объема в стакане могут возникать все новые и новые заявки, которых раньше не было, при этом цену не будут пускать дальше. Кстати, чаще всего такую ситуацию можно наблюдать на менее ликвидных акциях. Бывает формируется очень четкий уровень удержания цены, выше которого инструмент могут не пускать в течении всего дня. Кстати, очень часто вблизи айсберг-заявки также наблюдается расширение спрэда. Это более актуально для низколиквидных инструментов.

Рассмотрим небольшой пример, на котором представлен инструмент Башнефть. Здесь мы видим, что цену очень долго удерживали на уровне 3 440. Удержание происходило айсберг-заявкой. К сожалению, сделать видео как ведет себя стакан в данной ситуации не успел, вернее на тот момент даже не думал об этом 🙂 Но в следующих статьях, обязательно выложу видео. Затем цену продавили и потом начали держать на уровне 3 450.0 При этом объем сначала проедали, после чего в стакане появлялся все новый и новый. На данном скрине видно, что появился крупный объем в 4 127 контрактов. Вполне вероятно что этот объем и последующий тоже съедят, но открывать лонги от данных уровней уже точно не следует.

Айсберг заявка в стакане

Кстати, для айсбергов биржа установила следующее ограничение. Максимально допустимое отношение значения «видимого количества ценных бумаг» к «общему количеству ценных бумаг» в размере 1:100. Выставить такую заявку можно только в случае, если минимальный объем «видимого количества ценных бумаг» составляет больше 30 т.р.

Отсюда следует, что если мы наблюдаем айсберг ордер в 1000 лот, то общее количество 100000 лот. Иногда это может нам помочь определить, когда закончится айсберг.

Типы условных заявок

Рассмотрим, какие существуют типы условных заявок. Программа QUIK предлагает трейдерам следующие типы условных заявок:

  • Условные заявки Стоп-Лимит.
  • Условные заявки Тейк-Профит.
  • Условная заявка Стоп-Лимит и Тейк-Профит.
  • Условная заявка стоп со связанной заявкой.

Рассмотрим каждую заявку отдельно.

Квику. Одобрение за 30 секунд!

Реклама · Кредитный лимит до 100 000 руб. Мгновенное одобрение за 30 секунд. · 100% одобрение · Финансовые услуги оказывает: ООО МФО “ЭйрЛоанс… Читать ещёКредитный лимит до 100 000 руб. Мгновенное одобрение за 30 секунд. · 100% одобрение · Финансовые услуги оказывает: ООО МФО “ЭйрЛоанс” Скрыть

  • Какими документами определяются поставщики

    При проведении тендеров заказчики фиксируют информацию о промежуточных этапах отбора поставщика или выборе победителя в протоколах:

    • рассмотрения заявок (или их первых, вторых частей);
    • об итоговом решении комиссии.

    После подготовки и подписания членами комиссии эти документы размещаются в Единой информационной системе в срок, который продиктован контрактным законодательством, статус подведения итогов на электронной площадке меняют на «закупка завершена». Пример такого документа:

    Пример протокола

    Также торговая площадка формирует и размещает в системе в автоматическом режиме протоколы:

    • хода торгов;
    • подачи окончательных предложений.

    Следите за изменениями по закупкам с помощью КонсультантПлюс!

    Настройте индивидуальный профиль и получайте сообщения о новостях и поправках сразу, как они появляются в системе. А пояснения экспертов и сравнение редакций НПА помогут понять запутанные формулировки и разобраться в новых правилах. Попробуйте бесплатно!

    Получить бесплатный доступ к материалам КонсультантПлюс на 2 дня

    Плюсы и минусы

    Начнём с преимуществ. Айсберг-заявка помогает участнику торгов набрать значительный объём лотов интересующего актива, не оказывая на рынок существенного влияния.

    Перейдём к недостаткам. Подобные ордера востребованы лишь крупными биржевыми игроками. Для частных инвесторов они чаще всего бесполезны.

    Кроме того, торговые алгоритмы давно научились отслеживать и выявлять айсберги. Следовательно, подобные ордера неспособны надёжно скрыть торговые операции крупных игроков.

    Идентифицировать айсберг может любой трейдер. Главное, знать, на что нужно обращать внимание.

    Это интересно. В соответствии с публикуемой статистикой Московской Биржи в настоящее время примерно 10–12% сделок по купле-продаже акций осуществляется посредством айсберг-заявок.

    Как выставить айсберг-заявку в Quik: первый способ

    Айсберг-заявка выставляется только в акциях. На фьючерсах ее нельзя выставить.

    Выбираем из текущей таблицы параметров нужный инструмент. И правой кнопкой мыши выбираем из всплывающего меню “Новая айсберг-заявка”. И выставляем нужное количество объема, а в правом нижнем углу выбираем тот объем, который будет показываться в стакане.

    Разбираем, что такое айсберг-заявка в трейдинге и насколько она важна для новичкаВыставление айсберг-заявки через текущую таблицу параметров

    Лента сделок как важное дополнение биржевого стакана

    Выше мы уже разобрались в принципе работы стакана. Основной его недостаток – невозможность понять, когда и какие сделки реально заключались. Трейдер может вручную или с помощью советников выставлять любые офферы и потом убирать их, вводя других в заблуждение. Для получения реальной картины происходящего придется работать с таблицей обезличенных сделок (так инструмент называется в Quik).

    Если Level II показывает, по каким ценам офферы размещаются трейдерами, то Level I (таблица сделок) позволяет понять, какие из заявок были реализованы. Оба инструмента желательно оценивать в комплексе.

    Своё название таблица получила из-за того, что в ней указываются совершённые сделки, но все они остаются анонимными. Поэтому в названии и фигурирует термин «обезличенные».

    Таблица сделок level I

    По таблице сделок можно увидеть, как «съедаются» большие офферы. Также этот инструмент позволяет выявить присутствие айсберг-заявок. Если на Level II нет крупных офферов, а в таблице обезличенных сделок видите серию одновременных трейдов по одной и той же цене, то скорее всего началось поглощение скрытого приказа.

    к содержанию ↑

    Глубина рынка

    olegas 1 год ago / 46 Views

    Из школьного курса экономики вам наверняка известна зависимость между спросом, предложением и ценой. А если вы прогуляли этот урок в школе, то я вкратце расскажу вам об этой зависимости прямо здесь и сейчас. Если говорить точнее, то речь пойдёт о целом законе спроса и предложения.

    Буквально в двух словах, этот закон можно выразить следующими словами: с увеличением цены на какой-либо товар, спрос на него падает, а его предложение на рынке, наоборот растёт. Справедливо и обратное, когда цена на товар падает, это ведёт к увеличению спроса вкупе с уменьшением его предложения.

    Здесь всё логично и просто. Потребители хотят приобретать товары по низким ценам, а производители, в свою очередь, хотят реализовывать товар по высоким ценам (чем выше цена, тем выше прибыль). Отсюда и проистекает данный закон, взгляните на его графическое отображение (рисунок ниже), по мере роста цены товара, спрос на него падает, а предложение — растёт.

    Кривые спроса и предложения
    Закон спроса и предложения в графическом виде

    Из этого закона проистекает и обратная зависимость. Не только цена может влиять на спрос и предложение товара, но и они, в свою очередь, влияют на цену. То есть, увеличение спроса закономерно ведёт к росту цены, а увеличение предложения — к её снижению.

    Вот мы и подошли к сути рассматриваемого вопроса — к глубине рынка. Данным термином (глубиной рынка или depth of market, в английском варианте произношения) принято называть способность рынка переваривать (поглощать) большие объёмы предложения без существенного сдвига цены.

    То есть, чем глубже рынок, тем большую партию товара можно в него вбросить без существенного снижения цены на него.

    В применении к фондовому рынку, данным термином оперируют в контексте проведения сделок по скупке крупных пакетов акций компаний. Стратегические инвесторы анализируют глубину рынка с целью определения того максимального объёма, который они могут приобрести за один раз, не вызвав при этом ажиотажного роста цены и спроса на скупаемые ими акции. Ведь им выгодно скупить всё необходимое количество акций по максимально низкой цене, а потому они будут стараться действовать максимально осторожно, приобретая акции ограниченными объёмами.

    Или же в том случае, когда компания планирует выбросить на рынок значительную долю своих акций, её руководство также оценивает глубину рынка для определения размера минимальных партий вбрасываемых акций необходимых для того, чтобы сдвинуть цену на них вверх. Для эмитента, выгодно разместить свои акции по максимально высокой цене, а потому он будет стараться поднять цену на них, постепенными вливаниями акций на рынок, в строго определённом количестве.

    Кроме этого существует такое понятие, как pump and dump. Суть его заключается в раскачке рынка для проведения спекулятивных операций. Сначала на рынок вбрасывается определённое количество активов для поднятия цены на них, а затем производится продажа по возросшим ценам. Или наоборот, скупается определённая партия активов, необходимая для того, чтобы снизить цену на них, а затем актив приобретается по гораздо более выгодной, сниженной цене. Такие манипуляции могут проводиться одна за другой, приводя таким образом к созданию на рынке своеобразных волн, на которых манипуляторы и зарабатывают свои деньги.

    Глубина рынка, в данном случае, также анализируется для того, чтобы определить тот минимальный объём актива, сделка с которым может привести к определённому сдвигу цены.

    Раньше такое явление как pump and dump было весьма распространено на фондовых рынках. Однако в настоящее время, подобного рода манипуляции находятся вне закона и их применение на регулируемых рынках недопустимо. Но вот на рынке криптовалют (который сам по себе находится за рамками закона во многих странах) pump and dump весьма распространён и в настоящее время. Подробнее об этом можно прочитать здесь: “Памп и дамп криптовалют или как трейдеры манипулируют котировками“.

    • Categories
    • Tags

    Словарь трейдера

    • Related Articles
    • Author

    Как торговать вблизи?

    Что делать трейдеру, если он обнаружил айсберг? Нужно ли как-то корректировать торговые планы?

    Правильный ответ – да. Существует простое правило: не торгуй против айсберга. Смысл здесь простой. У частного трейдера не хватит финансового ресурса, чтобы пробиться сквозь выставленный крупным игроком заслон.

    Вывод: в такой ситуации лучше воздержаться от входа в рынок по конкретному инвестиционному активу.

    Бесплатный терминал для скальпинга. CScalp, официальная…

    Реклама · Простой, эффективный и быстрый софт. Для профессионального трейдинга и скальпинга. · Поддержка 24/7. Чат трейдеров. Обучение. Десятки инструментов. Безопасно

  • Важно!

    Если рассматривается стоп-заявка в QUIK на покупку, желательно назначать цену, по которой будет выполнена покупка на 2-3 пункта больше, чем стоп-цена. Так заявка обязательно выполниться, если в дальнейшем цена продемонстрирует рост.

    Чтобы ввести стоп-заявку на продажу, лучше, если цена заявки будет назначена на 2-3 пункта меньше, чем стоп-цена.

    Всегда несколько раз сопоставьте тип стоп-заявки и направление действующей цены. Это позволит в дальнейшем не вводить стоп-заявки по наступившим ценам.

    Как переместить стоп-заявку в Квике, если, к примеру, нужно срочно уехать? Делается это просто. Выставляется дата экспирации с учетом отсутствия трейдера, а потом ставится птичка в окошке “Переносить заявку”. То есть, она будет переносится каждые новые сутки до тех пор, пока не закончится выставленный срок экспирации.

    как выставлять стоп заявки в quik

    Не менее актуальным темой остается вопрос, как снять стоп заявку в QUIK?

    Отметим, что сделать это можно посредством горячей клавиши. Открываем “таблицу стоп-заявок” выделяем ту строку с нашей стоп-заявкой, которая нуждается в удалении. В колонке “Состояние” она должна быть активной. Жмем клавиши (Ctrl+D) и выделенная условная заявка тут же будет снята.

    Рекомендации по использованию стакана в торговле

    При использовании этого инструмента в работе рекомендую:

    • Комбинировать его с данными по сделкам. Без этого не узнаете, какие офферы были реализованы.
    • Использовать другие методы анализа и поиска точек входа. Если сигнал определили, например, с помощью Фибо уровней, и позже он подтвердился через Level I и II, его ценность возрастает. Новичкам рекомендую пройти ликбез “Как использовать уровни Фибоначчи”.
    • Критически относиться к офферам крупных игроков. Ловушки встречаются постоянно, научитесь избегать их.

    На Форексе рекомендую не пытаться использовать стандартный стакан МетаТрейдера, он бесполезен. Исключение – биржевой режим работы при использовании МТ5.

    к содержанию ↑

    Как установить Quik (Квик) Сбербанк на компьютер

    Сбербанк предлагает три варианта установки торгового терминала Квик на компьютер для торговли на бирже:

    1. Подключение Quik с двухфакторной аутентификацией по логину и паролю
    2. Подключение Quik с аутентификацией по КА(usb-токен)
    3. Подключение Quik с двухфакторной аутентификацией по ключам (RSA)

    На мой взгляд, самый простой и быстрый способ-это подключить по первому варианту с двухфакторной аутентификацией по логину и паролю. Выше я показала, как скачать с официального сайта Сбербанк дистрибутив с программой Квик. Теперь раскрываем этот скачанный файл двойным нажатием мыши. И в открывшемся архивированном файле открываем файл с бело-синим прямоугольным значком и надписью «quik_8.3.exe».

    Важно! Цифры 8.3 будут меняться. Они обозначают ту версию программы Quik, которую вы устанавливаете. Эта версия будет постоянно меняться в сторону увеличения: 8.4,…9.1 и т. п.

    Появится окно Мастера установки. Нажимаем кнопочку «Далее».

    Выбираем первый тип аутентификации и идем «Далее».

    По умолчанию Мастер установок предлагает сохранить папку с Quik на диске С. Соглашаемся и идем дальше.

    Для удобства открытия Quik создаем ярлык.

    Обязательно создаем значок программы для быстрого пользования на рабочем столе.

    И запускаем процесс установки на ваш компьютер на диск С кнопкой «Установить».

    Через несколько секунд установка будет завершена. Запускаем Квик для работы.

    Откроется главное окно программы Квик. Будет одно сплошное серое поле и автоматически выплывет окно предупреждения. Нажимаем кнопку «Ок».

    Вот теперь самая ответственная часть для Вас: нужно вести Имя пользователя и пароль.

    Важно! Имя пользователя совпадает с номером вашего брокерского счета.

    У меня оно состоит из 7 символов: три цифры+4 буквы. Пароля у вас еще никакого нет.

    Важно! Пароль для входа в Сбербанк Инвестор не подойдет для входа в Quik Сбербанк.

    Чтобы получить пароль, нужно нажать на фразу «Получить пароль». Она находится под полем ввода пароля, имеет синий цвет и подчеркнута.

    После нажатия на команду «Получить пароль» появится окно, где вы должны ввести номер брокерского договора обслуживания Сбербанк, поставить галочку напротив фразы «С процедурой получения пароля ознакомлен». И нажимаем кнопку «Отправить».

    Успешное отправление заявки подтверждается встречным письмом от системы следующего содержания:

    На ваш телефон придет сообщение от номера 900 с временным паролем входа в Квик. Вот теперь вы вводите в окно входа в систему следующие данные:

    1. Имя пользователя-это ваш брокерский номер
    2. Пароль-это временный пароль, пришедший с номера 900 на ваш телефон.

    После успешного правильного ввода всех цифр и символов пароля, система предложит вам поменять пароль на ваш.

    Важно! вы должны придумать свой пароль, который будете знать только вы и больше никто.

    Для этого в окне «Требуется изменить первоначальный пароль» нажимаем кнопку «Ок».

    Вот теперь приготовьте ручку и блокнот. И запишите этот пароль в надежное место. будете пользоваться им каждый день теперь. В окне изменения пароля вы должны ввести:

    1. Тот пароль, который система прислала вам с номера 900 на ваш телефон.
    2. Придумайте свой пароль.(Если он будет слишком прост, система вам даст рекомендации по его усложнению.
    3. Повторите свой придуманный пароль, продублировав его в графе «Подтверждение пароля».

    Все вводимые пароли будут изначально шифроваться черными кругами от злоумышленников. Вдруг у вас нет на компьютере антивирусника и вы часто гуляете по интернету.

    Важно! Если нет антивирусника, то срочно ставьте. Работа с деньгами требует особых мер безопасности. Да и антивирусник-это обязательная мера для любого пользователя ПК.

    Если систему устраивает сложность вашего пароля и вы все ввели и продублировали правильно, то перед вами появится следующее окно, в которое нужно вести пин-код, автоматически отправленный на ваш телефон с номера 900.

    Вводим пин-код с телефона. Появится окно, подтверждающее, что двухфакторная аутентификация прошла успешно.

    Теперь вы заходите во вкладку «Система», переходите на «Установить соединение» и вводите в окно паролей:

    1. Номер вашего брокерского счета Сбербанк
    2. Новый, вами придуманный и подтвержденный двухфакторной аутентификацией, пароль.

    Появится долгожданный активированный Quik с уже настроенными по умолчанию вкладками и окнами. Ниже открыта вкладка «Торговля».

    По умолчанию все настроено довольно неплохо. В принципе можно все так и оставить, лишь донастроить то, чем вы будете пользоваться более активно. А так по умолчанию настроены следующие вкладки, если не считать вкладки «Портфель» (скрин выше) :

    Вкладка «Графики»

    Вкладка «Валютный рынок».

    Вкладка «Срочный рынок».

    Вкладка «Алго-заявки».

    Вкладка»Оповещения».

    Ну и вкладка «Новости» еще присутствует. Я бы последние три вкладки удалила: Новости, алго-заявки, оповещения.Без них можно обойтись точно.

  • Рейтинг
    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
    Загрузка ...